招商安达保本混合型证券投资基金

  2012年半年度报告摘要

§１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年８月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计 。

本报告期自２０１２年１月１日起至６月３０日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、所述基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

３、期末可供分配利润等于未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：业绩比较基准收益率＝三年期银行定期存款收益率（税后）。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：根据基金合同第十五条投资范围的规定：本基金将按照恒定比例组合保险机制将资产配置于保本资产与风险资产。本基金的投资组合比例为：股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于４０％；债券、货币市场工具等保本资产占基金资产的比例不低于６０％，其中基金保留不低于基金资产净值５％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金于２０１１年９月１日成立，自基金成立日起６个月内为建仓期，建仓期结束时相关比例均符合上述规定的要求。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

招商基金管理有限公司于２００２年１２月２７日经中国证监会（２００２）１００号文批准设立，是中国第一家中外合资基金管理公司。目前招商基金管理有限公司的股东股权结构为：招商银行股份有限公司持有公司全部股权的３３．４％，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的３３．３％，ＩＮＧ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｂ．Ｖ．（荷兰投资）持有公司全部股权的３３．３％。公司注册资本金为２．１亿元人民币。

截至２０１２年６月３０日，本基金管理人共管理二十五只共同基金，具体如下：从２００３年４月２８日起管理招商安泰系列开放式证券投资基金（含招商安泰股票证券投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金、招商安泰债券投资基金）；从２００４年１月１４日起管理招商现金增值开放式证券投资基金；从２００４年６月１日起开始管理招商先锋证券投资基金；从２００５年１１月１７日起开始管理招商优质成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）；从２００６年７月１１日起开始管理招商安本增利债券型证券投资基金；从２００７年３月３０日起开始管理招商核心价值混合型证券投资基金；从２００８年６月１９日起开始管理招商大盘蓝筹股票型证券投资基金；从２００８年１０月２２日起开始管理招商安心收益债券型证券投资基金；从２００９年６月１９日起开始管理招商行业领先股票型证券投资基金；从２００９年１２月２５日起开始管理招商中小盘精选股票型证券投资基金；从２０１０年３月２５日起开始管理招商全球资源股票型证券投资基金（ＱＤＩＩ）；从２０１０年６月２２日起开始管理招商深证１００指数证券投资基金；从２０１０年６月２５日起开始管理招商信用添利债券型证券投资基金；从２０１０年１２月８日开始管理上证消费８０交易型开放式指数证券投资基金及招商上证消费８０交易型开放式指数证券投资基金联接基金；从２０１１年２月１１日起开始管理招商标普金砖四国指数证券投资基金（ＬＯＦ）；从２０１１年３月１７日起开始管理招商安瑞进取债券型证券投资基金；从２０１１年６月２７日开始管理深证电子信息传媒产业（ＴＭＴ）５０交易型开放式指数证券投资基金及招商深证电子信息传媒产业（ＴＭＴ）５０交易型开放式指数证券投资基金联接基金；从２０１１年９月１日起开始管理招商安达保本混合型证券投资基金；从２０１２年２月１日起开始管理招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金；从２０１２年３月２１日起开始管理招商产业债券型证券投资基金；从２０１２年６月２８日起开始管理招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；

２、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商安达保本混合型证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

基金管理人（以下简称“公司”）已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。公司交易部在报告期内，对所有组合的各条指令，均在中央交易员的统一分派下，本着持有人利益最大化的原则执行了公平交易。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。

本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。报告期内，公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情形，在某指数型投资组合与某主动型投资组合之间发生过一次，原因是指数型投资组合为满足指数复制比例要求的投资策略需要。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

宏观与政策分析：

２０１２年上半年，经济增长延续去年四季度的下滑态势，甚至出现了加速探底的情况，从经济基本面来说，经济下滑的趋势仍然存在，虽然政策预调微调的力度在加大，但经济底部仍然难以确定，需要未来几个月的数据来确认，现在处于模糊期。

通胀方面，ＣＰＩ下行趋势已经确立，６月份ＣＰＩ跌至２．２％，可能将在三季度见底，四季度由于季节性因素略有反弹，但全年整体控制在４％以下是大概率事件。

资金面方面，虽然外汇占款流入趋势性减少，但央行态度才是决定性因素，在外源性流动性枯竭的情况下，内生性的流动性供给是关键，央行可以通过下调存款准备金率进行流动性投放，货币政策的态度决定资金面的情况。

债券市场回顾：

上半年总体来看债券市场仍然走强，在一季度末收益率略有回调，二季度收益率继续下行，基本回到甚至突破去年年末的低点。利率产品方面，一季度由于经济数据粘性仍在，但４月经济数据超预期下滑，同时辅以央行下调存准，收益率大幅下行，而降息之后，由于实质上是非对称降息，同时季末资金面趋紧，利率产品有一定回调。信用产品方面，走势基本跟随利率产品，绝对收益率有所下行，但信用利差未见收窄。

基金操作回顾：

回顾２０１２年上半年的基金操作，我们严格遵照基金合同的相关约定，按照既定的投资流程进行了规范运作。在债券投资上，根据市场行情的节奏变化及时进行了组合调整，增配了信用债同时进行利率产品的波段性操作。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为１．１３３元，本报告期份额净值增长率为７．８０％，同期业绩基准增长率为２．４６％，基金业绩超越同期比较基准５．３４％，超额收益主要来自于对权益及转债市场行情的把握。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１２年下半年债券市场，从基本面上看，国内经济能否在二季度完成筑底仍存疑问，有底部后移的可能，经济的见底企稳主要看政策的刺激程度和效果，对经济底部的确认需要未来数月的数据进一步确认，但快速复苏的态势还难以见到，通胀趋势性向下，但四季度可能存在一定程度不确定性；外围美国经济持续温和复苏，欧洲将陷入衰退，欧债危机阶段性缓解，但事件性冲击难以避免。经济增长态势及政策刺激的力度走向是左右债券市场的关键因素。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策。另外，公司设立由股票投资部、专户资产投资部、固定收益投资部、研究部 、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。

股票投资部、专户资产投资部、固定收益投资部、研究部和基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；股票投资部、专户资产投资部和固定收益投资部定期审核公允价值的确认和计量；研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性，并负责与托管行沟通估值调整事项；风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制；法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作；法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。

基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论；对需采用特别估值程序的证券，基金及时启动特别估值程序，由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人未与任何外部估值定价服务机构签约。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，以及本基金的实际运作情况，本基金报告期无需进行利润分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管招商安达保本混合型证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《招商安达保本混合型证券投资基金基金合同》、《招商安达保本混合型证券投资基金托管协议》的约定，对招商安达保本混合型证券投资基金管理人—招商基金管理有限公司２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，招商基金管理有限公司在招商安达保本混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，招商基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的招商安达保本混合型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

中国农业银行股份有限公司

§６ 半年度财务会计报告（未经审计）

６．１ 资产负债表

会计主体：招商安达保本混合型证券投资基金

报告截止日： ２０１２年６月３０日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１２年６月３０日，基金份额净值１．１３３元，基金份额总额５０８，３３０，２８６．８３份。

６．２ 利润表

会计主体：招商安达保本混合型证券投资基金

本报告期： ２０１２年１月１日 至 ２０１２年６月３０日

单位：人民币元

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注：本基金的基金合同于２０１１年９月１日生效，截止报告期末未成立满一年，上年度无可比期间。

６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：招商安达保本混合型证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日 至 ２０１２年６月３０日

单位：人民币元

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注：本基金的基金合同于２０１１年９月１日生效，截止报告期末未成立满一年，上年度无可比期间。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告６．１至６．４财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿许小松＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿赵生章＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿李扬＿＿＿＿

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

６．４ 报表附注

６．４．１ 基金基本情况

招商安达保本混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）系由基金管理人招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《招商安达保本混合型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０１１］９６６号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，保本周期为３ 年。本基金的第一个保本周期由中国投资担保有限公司作为担保人，担保人对基金管理人的保本义务提供不可撤销的连带责任保证；保证的范围为基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎回金额加上其认购并持有到期的基金份额累计分红款项之和计算的总金额低于其认购保本金额的差额部分。担保人保证期间为基金本保本周期到期日之日起六个月。第一个保本周期内，担保人承担保证责任的最高限额不超过按《基金合同》生效之日确认的基金份额所计算的认购保本金额。保本周期届满时，担保人或基金管理人和基金托管人认可的其他机构继续与本基金管理人签订《保证合同》或《风险买断合同》，同时本基金满足法律法规和本合同规定的基金存续要求的，本基金将转入下一保本周期（本基金第一个保本周期间内的担保人承诺继续对下一保本周期提供保证或风险买断保本保障的，本基金管理人与担保人另行签订保证合同或风险买断合同）；否则，本基金变更为非保本的混合型基金，基金名称相应变更为“招商灵活配置混合型证券投资基金”，担保人不再为该基金承担保证责任。本基金首次设立募集基金份额为１，０３２，２８６，５８９．４３份，经德勤华永会计师事务所有限公司验证，并出具了编号为德师报（验）字（１１）第００６６号验资报告。《招商安达保本混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）于２０１１年９月１日正式生效。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及最新公告的《招商安达保本混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金将按照恒定比例组合保险机制将资产配置于保本资产与风险资产。本基金投资的保本资产为国内依法发行交易的债券（包括国债、央行票据和高信用等级的企业债、金融债、短期融资券、资产支持证券等）、货币市场工具等。本基金投资的风险资产为股票、权证等。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于４０％；债券、货币市场工具等保本资产占基金资产的比例不低于６０％，其中基金保留不低于基金资产净值５％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准采用：三年期银行定期存款收益率（税后）。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的企业会计准则及相关规定（以下简称“企业会计准则”）及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金 ２０１２年６月３０日的财务状况以及２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

６．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

６．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

６．４．５．１ 会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

６．４．５．２ 会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

６．４．５．３ 差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

６．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、２００８年９月１８日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

１）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。

２）对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

３）对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴２０％的个人所得税，上市公司在代扣代缴时，减按５０％计算应纳税所得额。

４）对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

５）对于基金从事Ａ股买卖，自２００８年９月１９日起，出让方按０．１０％的税率缴纳证券（股票）交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。

６）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

６．４．７ 关联方关系

６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

６．４．８．１．１ 股票交易

本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的股票交易。

６．４．８．１．２ 债券交易

本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券交易。

６．４．８．１．３ 债券回购交易

本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

６．４．８．１．４ 权证交易

本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。

６．４．８．１．５ 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。

６．４．８．２ 关联方报酬

６．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×１．２０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×１．２０％÷当年天数

６．４．８．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值×０．２０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金托管费＝前一日基金资产净值×０．２０％÷当年天数

６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期内无与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易。

６．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

６．４．９ 期末（ ２０１２年６月３０日 ）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末无因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券。

６．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末无因暂时停牌等流通受限股票。

６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末持有的债券中无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。

６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１２年６月３０日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币３３５，１３４，９４０．３０元，分别于２０１２年７月２日、２０１２年７月３日、２０１２年７月４日、２０１２年７月５日、２０１２年７月６日先后到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

６．４．１０ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。

§７ 投资组合报告

７．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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７．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于招商基金管理有限公司网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｍｆｃｈｉｎａ．ｃｏｍ的半年度报告正文。

７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：１、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；

２、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的“累计买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：１、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；

２、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项 “累计卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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注：１、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；

２、“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末无资产支持证券。

７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末无权证。

７．９ 投资组合报告附注

７．９．１ 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在报告编制日前一年

内未受到过公开谴责、处罚的情形。

７．９．２ 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流

程上要求股票必须先入库再买入。

７．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

７．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

７．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§８ 基金份额持有人信息

８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

８．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为：５０万份至１００万份（含），本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为：５０万份至１００

万份（含）。

§９ 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§１０ 重大事件揭示

１０．１ 基金份额持有人大会决议

本报告期没有举行基金份额持有人大会。

１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

１、根据本基金管理人２０１２年５月９日的公告，招商基金管理有限公司同意吴武泽先生提出辞去公司督察长职务的申请，并另有任用。经公司第三届董事会２０１２年第二次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１２〕５８６号核准批复，公司聘任欧志明先生为招商基金管理有限公司督察长。

２、根据本基金管理人２０１２年７月２８日的公告，经招商基金管理有限公司第三届董事会２０１２年第七次会议审议通过，同意杨奕先生提出辞去公司副总经理职务的申请。

１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

１０．４ 基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略未作改变。

１０．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。

１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚，亦未收到关于基金管理人的高级管理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。

１０．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配，券商综合评分根据研究报告质量、路演质量、联合调研质量以及销售服务质量打分，从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。

１０．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

招商基金管理有限公司

２０１２年８月２４日

基金简称	招商安达保本混合
基金主代码	２１７０２０
交易代码	２１７０２０
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１１年９月１日
基金管理人	招商基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	５０８，３３０，２８５．８３份
基金合同存续期	不定期

投资目标	保本周期内，通过保本资产与风险资产的动态配置和有效的组合管理，在确保保本周期到期时安全的基础上，寻求组合资产的稳定增长和保本期间收益的最大化。
投资策略	保本周期内，本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的基本面研究分析与积极主动的投资风格相结合，利用恒定比例组合保险（ＣＰＰＩ、Ｃｏｎｓｔａｎｔ Ｐｒｏｐｏｒｔｉｏｎ Ｐｏｒｔｆｏｌｉｏ Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ）技术，动态调整保本资产与风险资产的投资比例，以确保保本周期到期时，实现基金资产在保本基础上的保值增值的目的。
业绩比较基准	三年期银行定期存款收益率（税后）
风险收益特征	本基金是保本混合型基金，属于证券市场中的低风险品种。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		招商基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	欧志明	李芳菲
	联系电话	０７５５－８３１９６６６６	０１０－６６０６００６９
	电子邮箱	ｃｍｆ＠ｃｍｆｃｈｉｎａ．ｃｏｍ	ｌｉｆａｎｇｆｅｉ＠ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００－８８７－９５５５	９５５９９
传真		０７５５－８３１９６４７５	０１０－６３２０１８１６

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｍｆｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
基金半年度报告备置地点	（２）中信银行股份有限公司 地址：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座

３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１２年１月１日 － ２０１２年６月３０日 ）
本期已实现收益	４８，０３４，３５９．６３
本期利润	５２，６４６，０８９．０７
加权平均基金份额本期利润	０．０８４９
本期基金份额净值增长率	７．８０％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（ ２０１２年６月３０日 ）
期末可供分配基金份额利润	０．１１６０
期末基金资产净值	５７５，６８８，７５０．６７
期末基金份额净值	１．１３３

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	０．４４％	０．３７％	０．３９％	０．０１％	０．０５％	０．３６％
过去三个月	４．３３％	０．３３％	１．２２％	０．０１％	３．１１％	０．３２％
过去六个月	７．８０％	０．２８％	２．４６％	０．０２％	５．３４％	０．２６％
自基金合同生效起至今	１３．３０％	０．２７％	４．１４％	０．０２％	９．１６％	０．２５％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
张国强	本基金的基金经理、总经理助理兼固定收益投资部负责人、招商信用添利债券型证券投资基金及招商产业债券型证券投资基金的基金经理。	２０１１年９月１日	－	１１	张国强，男，中国国籍，经济学硕士。曾任中信证券股份有限公司研究咨询部分析师、债券销售交易部经理、产品设计主管、总监；中信基金管理有限责任公司投资管理部总监、基金经理。２００９年加入招商基金管理有限公司，曾任招商安本增利债券型证券投资基金基金经理，现任总经理助理、固定收益投资部总监、招商信用添利债券型证券投资基金、招商安达保本混合型证券投资基金及招商产业债券型证券投资基金的基金经理。

资 产	本期末 ２０１２年６月３０日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
资 产：
银行存款	５，５８８，８４０．９６	７，１５６，０５２．７５
结算备付金	４，９２６，６２９．８４	６，１０９，２１２．０４
存出保证金	１８６，７０４．３０	２４，８３５．８３
交易性金融资产	８８８，２８３，４２０．１７	１，４４４，１６４，８１７．５１
其中：股票投资	２０５，３７２，２３１．８７	８８，９６０，８０５．８１
基金投资	－	－
债券投资	６８２，９１１，１８８．３０	１，３５５，２０４，０１１．７０
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	９７０，１６４．４１	１２，７８４，９９７．５５
应收利息	１４，１６９，２８４．０２	１７，７２３，２３１．０３
应收股利	－	－
应收申购款	９９，３１０．３５	２５６，９７５．８２
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	９１４，２２４，３５４．０５	１，４８８，２２０，１２２．５３
负债和所有者权益	本期末 ２０１２年６月３０日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	３３５，１３４，９４０．３０	６５７，４４９，１６６．９０
应付证券清算款	－	１２，６５９，７２４．９１
应付赎回款	２，０２４，８５８．３９	１，９３８，７５０．７９
应付管理人报酬	５６９，９２７．３１	８５５，４８１．８８
应付托管费	９４，９８７．８８	１４２，５８０．２９
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	３３１，６５２．１３	３１１，６７０．８５
应交税费	－	－
应付利息	１３４，２８５．６２	２９６，０３０．８６
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	２４４，９５１．７５	８４，６７４．３８
负债合计	３３８，５３５，６０３．３８	６７３，７３８，０８０．８６
所有者权益：
实收基金	５０８，３３０，２８５．８３	７７５，１７４，５６４．０６
未分配利润	６７，３５８，４６４．８４	３９，３０７，４７７．６１
所有者权益合计	５７５，６８８，７５０．６７	８１４，４８２，０４１．６７
负债和所有者权益总计	９１４，２２４，３５４．０５	１，４８８，２２０，１２２．５３

项 目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
一、收入	６６，８０４，１６８．０８
１．利息收入	２０，９９７，６２８．２１
其中：存款利息收入	２２６，２５９．１９
债券利息收入	２０，７７１，３６９．０２
资产支持证券利息收入	－
买入返售金融资产收入	－
其他利息收入	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	３９，４８２，４７１．８１
其中：股票投资收益	７２３，５０６．６２
基金投资收益	－
债券投资收益	３６，７６５，３７３．８３
资产支持证券投资收益	－
衍生工具收益	－
股利收益	１，９９３，５９１．３６
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	４，６１１，７２９．４４
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	１，７１２，３３８．６２
减：二、费用	１４，１５８，０７９．０１
１．管理人报酬	４，０７３，６８８．０３
２．托管费	６７８，９４８．０２
３．销售服务费	－
４．交易费用	１，２７４，０８２．７９
５．利息支出	７，９００，５９９．９２
其中：卖出回购金融资产支出	７，９００，５９９．９２
６．其他费用	２３０，７６０．２５
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	５２，６４６，０８９．０７
减：所得税费用	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	５２，６４６，０８９．０７

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	７７５，１７４，５６４．０６	３９，３０７，４７７．６１	８１４，４８２，０４１．６７
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	５２，６４６，０８９．０７	５２，６４６，０８９．０７
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－２６６，８４４，２７８．２３	－２４，５９５，１０１．８４	－２９１，４３９，３８０．０７
其中：１．基金申购款	４５，７４２，６６２．１７	４，７３２，６７２．２１	５０，４７５，３３４．３８
２．基金赎回款	－３１２，５８６，９４０．４０	－２９，３２７，７７４．０５	－３４１，９１４，７１４．４５
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	５０８，３３０，２８５．８３	６７，３５８，４６４．８４	５７５，６８８，７５０．６７

关联方名称	与本基金的关系
招商基金管理有限公司	基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
中国农业银行	基金托管人、基金代销机构

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	４，０７３，６８８．０３
其中：支付销售机构的客户维护费	１，７３９，７１０．９３

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	６７８，９４８．０２

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	期末余额	当期利息收入
中国农业银行	５，５８８，８４０．９６	１５８，４２２．０９

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	２０５，３７２，２３１．８７	２２．４６
	其中：股票	２０５，３７２，２３１．８７	２２．４６
２	固定收益投资	６８２，９１１，１８８．３０	７４．７０
	其中：债券	６８２，９１１，１８８．３０	７４．７０
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	１０，５１５，４７０．８０	１．１５
６	其他各项资产	１５，４２５，４６３．０８	１．６９
７	合计	９１４，２２４，３５４．０５	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	６，０２５，０３２．７２	１．０５
Ｂ	采掘业	－	－
Ｃ	制造业	７２，０３６，８６０．１８	１２．５１
Ｃ０	食品、饮料	２０，６７９，１８３．７３	３．５９
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	－	－
Ｃ５	电子	－	－
Ｃ６	金属、非金属	４，６５５，０００．００	０．８１
Ｃ７	机械、设备、仪表	１２，７９２，２８７．５５	２．２２
Ｃ８	医药、生物制品	３１，５９３，１７４．５３	５．４９
Ｃ９９	其他制造业	２，３１７，２１４．３７	０．４０
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	１２，４７５，２６０．７２	２．１７
Ｅ	建筑业	５３，６７３，３２１．３３	９．３２
Ｆ	交通运输、仓储业	６，７８４，０００．００	１．１８
Ｇ	信息技术业	１，６６３，０００．００	０．２９
Ｈ	批发和零售贸易	１０，５９３，３２５．２８	１．８４
Ｉ	金融、保险业	３３，６７５，７３５．９７	５．８５
Ｊ	房地产业	６，５２９，８１０．６３	１．１３
Ｋ	社会服务业	－	－
Ｌ	传播与文化产业	１，９１５，８８５．０４	０．３３
Ｍ	综合类	－	－
	合计	２０５，３７２，２３１．８７	３５．６７

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６０１６６８	中国建筑	１４，４９９，８７４	４８，４２９，５７９．１６	８．４１
２	６００７９５	国电电力	３，１５３，９００	８，５１５，５３０．００	１．４８
３	６００９７６	武汉健民	３９９，９３５	７，８５８，７２２．７５	１．３７
４	６００５９４	益佰制药	３４９，９６１	６，９２９，２２７．８０	１．２０
５	６００１２５	铁龙物流	８００，０００	６，７８４，０００．００	１．１８
６	３０００３９	上海凯宝	３００，０００	６，６９０，０００．００	１．１６
７	０００８５８	五 粮 液	１９９，９２１	６，５４９，４１１．９６	１．１４
８	０００４０２	金 融 街	９９９，９７１	６，５２９，８１０．６３	１．１３
９	００２６７９	福建金森	５００，４１８	６，０２５，０３２．７２	１．０５
１０	６００８３７	海通证券	６００，０００	５，７７８，０００．００	１．００

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１６６８	中国建筑	４７，５５３，４２５．１１	５．８４
２	６０１６６９	中国水电	３３，０７４，８６４．９１	４．０６
３	００２０７３	软控股份	１４，８２９，３５７．１３	１．８２
４	０００００１	平安银行	１３，０２２，８６０．５０	１．６０
５	６００６６０	福耀玻璃	１２，５０５，５８４．２６	１．５４
６	００２１５６	通富微电	１０，８８４，６７５．２２	１．３４
７	００００６３	中兴通讯	１０，８７８，２８６．１１	１．３４
８	６０００２８	中国石化	１０，６３１，８６５．２４	１．３１
９	６００７８５	新华百货	９，８７１，９６３．００	１．２１
１０	０００８５８	五 粮 液	９，７４７，０８０．７７	１．２０
１１	６００４８５	中创信测	９，４８８，８５２．５０	１．１７
１２	３０００３９	上海凯宝	８，４５３，５６８．９８	１．０４
１３	６００６９０	青岛海尔	８，４０６，７７１．８４	１．０３
１４	６００７９５	国电电力	８，２８５，５２３．００	１．０２
１５	６００８７５	东方电气	７，７５３，０３４．６８	０．９５
１６	６００８８７	伊利股份	７，２５０，８９４．４１	０．８９
１７	６００１２５	铁龙物流	７，２４９，９１５．００	０．８９
１８	３０００７４	华平股份	７，０２７，３７８．２４	０．８６
１９	６００５８２	天地科技	７，０１１，４７０．３７	０．８６
２０	６００５８１	八一钢铁	６，５４９，３３８．７６	０．８０

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１６６９	中国水电	３８，５６２，５３８．４６	４．７３
２	６００８２７	友谊股份	１４，１５８，５５０．７８	１．７４
３	６００６６０	福耀玻璃	１３，２８５，６７２．２２	１．６３
４	０００００１	平安银行	１３，１８２，４９９．８４	１．６２
５	６００８８６	国投电力	１３，１７７，８３６．２７	１．６２
６	００２０７３	软控股份	１２，２７２，９５０．３３	１．５１
７	００２１５６	通富微电	１１，９６５，１２１．６３	１．４７
８	００００６３	中兴通讯	１１，８２１，７４５．６８	１．４５
９	６０００２８	中国石化	１０，６０６，８６５．２４	１．３０
１０	６００６９０	青岛海尔	９，５８７，２１４．１０	１．１８
１１	６００１９６	复星医药	９，５３３，３１２．４６	１．１７
１２	６００４８５	中创信测	８，４６７，２１０．９３	１．０４
１３	６００５８２	天地科技	７，４７２，５７０．２４	０．９２
１４	６００９７６	武汉健民	７，４２７，１９５．２９	０．９１
１５	０００８８７	中鼎股份	７，３９１，４６１．２８	０．９１
１６	６０１５６６	九牧王	６，９１９，０７３．５７	０．８５
１７	３０００７４	华平股份	６，６５９，１０１．６０	０．８２
１８	６００５８１	八一钢铁	６，５７４，３４４．７７	０．８１
１９	３０００３９	上海凯宝	６，３５６，８４５．８５	０．７８
２０	００２１８５	华天科技	５，９７３，２４７．８１	０．７３

买入股票成本（成交）总额	４８３，６５４，７９６．７２
卖出股票收入（成交）总额	３７７，２６０，６６２．５８

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	４０，１８３，９２０．００	６．９８
２	央行票据	－	－
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	３３１，８５４，８０４．００	５７．６４
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	１０５，２２０，０００．００	１８．２８
７	可转债	２０５，６５２，４６４．３０	３５．７２
８	其他	－	－
９	合计	６８２，９１１，１８８．３０	１１８．６３

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００１	中行转债	１，４９１，４８０	１４４，８５２，５３７．６０	２５．１６
２	１２２０９８	１１八钢债	６４９，９３０	６６，８１２，８０４．００	１１．６１
３	１１８２３３３	１１日照港ＭＴＮ１	６００，０００	６３，１３２，０００．００	１０．９７
４	１２２１０３	１１航机０１	５７０，０００	５８，５９６，０００．００	１０．１８
５	１２２０９５	１１杭钢债	５５０，０００	５６，６５０，０００．００	９．８４

序号	名称	金额
１	存出保证金	１８６，７０４．３０
２	应收证券清算款	９７０，１６４．４１
３	应收股利	－
４	应收利息	１４，１６９，２８４．０２
５	应收申购款	９９，３１０．３５
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１５，４２５，４６３．０８

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００１	中行转债	１４４，８５２，５３７．６０	２５．１６
２	１１００１７	中海转债	３３，６２４，７４８．３０	５．８４
３	１１０００７	博汇转债	１３，３９８，９１４．４０	２．３３
４	１１３００２	工行转债	１０，８９９，０００．００	１．８９

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
７，１０５	７１，５４５．４３	５，４０２，２１２．８９	１．０６％	５０２，９２８，０７２．９４	９８．９４％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	１，４５０，４５９．３０	０．２８５３％

基金合同生效日（２０１１年９月１日）基金份额总额	１，０３２，２８６，５８９．４３
本报告期期初基金份额总额	７７５，１７４，５６４．０６
本报告期基金总申购份额	４５，７４２，６６２．１７
减：本报告期基金总赎回份额	３１２，５８６，９４０．４０
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	５０８，３３０，２８５．８３

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
中信建投证券股份有限公司	１	４９２，１８９，５８５．８３	５７．９５％	４１９，５９６．０３	５９．０３％	－
东方证券股份有限公司	１	３５７，１３５，８０８．２３	４２．０５％	２９１，１８２．２８	４０．９７％	－
山西证券股份有限公司	２	－	－	－	－	新增２个
宏源证券股份有限公司	１	－	－	－	－	－
华泰证券股份有限公司	２	－	－	－	－	新增２个

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
中信建投证券股份有限公司	５４６，８７７，９４５．６０	１００．００％	６，９２６，５００，０００．００	９３．４２％	－	－
东方证券股份有限公司	－	－	４８８，０９０，０００．００	６．５８％	－	－
山西证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
宏源证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
华泰证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－

  2012年6月30日

  基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2012年8月24日