招商安瑞进取债券型证券投资基金

  2012年半年度报告摘要

  2012年6月30日

  基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2012年8月24日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年８月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计 。

本报告期自２０１２年１月１日起至６月３０日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、 基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

３、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：业绩比较基准收益率＝６０％×天相可转债指数收益率＋４０％×中信标普全债指数收益率，业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：根据基金合同第十二条（四）投资策略的规定：本基金对固定收益类证券的投资比例不低于基金资产的８０％，其中可转债的投资比例为基金资产的２０％－９５％，股票、权证等权益类证券的投资比例不高于基金资产的２０％，基金保留不低于基金资产净值５％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金于２０１１年３月１７日成立，自基金成立日起６个月内为建仓期，建仓期结束时相关比例均符合上述规定的要求。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

招商基金管理有限公司于２００２年１２月２７日经中国证监会（２００２）１００号文批准设立，是中国第一家中外合资基金管理公司。目前招商基金管理有限公司的股东股权结构为：招商银行股份有限公司持有公司全部股权的３３．４％，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的３３．３％，ＩＮＧ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｂ．Ｖ．（荷兰投资）持有公司全部股权的３３．３％。公司注册资本金为２．１亿元人民币。

截至２０１２年６月３０日，本基金管理人共管理二十五只共同基金，具体如下：从２００３年４月２８日起管理招商安泰系列开放式证券投资基金（含招商安泰股票证券投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金、招商安泰债券投资基金）；从２００４年１月１４日起管理招商现金增值开放式证券投资基金；从２００４年６月１日起开始管理招商先锋证券投资基金；从２００５年１１月１７日起开始管理招商优质成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）；从２００６年７月１１日起开始管理招商安本增利债券型证券投资基金；从２００７年３月３０日起开始管理招商核心价值混合型证券投资基金；从２００８年６月１９日起开始管理招商大盘蓝筹股票型证券投资基金；从２００８年１０月２２日起开始管理招商安心收益债券型证券投资基金；从２００９年６月１９日起开始管理招商行业领先股票型证券投资基金；从２００９年１２月２５日起开始管理招商中小盘精选股票型证券投资基金；从２０１０年３月２５日起开始管理招商全球资源股票型证券投资基金（ＱＤＩＩ）；从２０１０年６月２２日起开始管理招商深证１００指数证券投资基金；从２０１０年６月２５日起开始管理招商信用添利债券型证券投资基金；从２０１０年１２月８日开始管理上证消费８０交易型开放式指数证券投资基金及招商上证消费８０交易型开放式指数证券投资基金联接基金；从２０１１年２月１１日起开始管理招商标普金砖四国指数证券投资基金（ＬＯＦ）；从２０１１年３月１７日起开始管理招商安瑞进取债券型证券投资基金；从２０１１年６月２７日开始管理深证电子信息传媒产业（ＴＭＴ）５０交易型开放式指数证券投资基金及招商深证电子信息传媒产业（ＴＭＴ）５０交易型开放式指数证券投资基金联接基金；从２０１１年９月１日起开始管理招商安达保本混合型证券投资基金；从２０１２年２月１日起开始管理招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金；从２０１２年３月２１日起开始管理招商产业债券型证券投资基金；从２０１２年６月２８日起开始管理招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；

２、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商安瑞进取债券型证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

基金管理人（以下简称“公司”）已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。公司交易部在报告期内，对所有组合的各条指令，均在中央交易员的统一分派下，本着持有人利益最大化的原则执行了公平交易。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。

本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。报告期内，公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情形，在某指数型投资组合与某主动型投资组合之间发生过一次，原因是指数型投资组合为满足指数复制比例要求的投资策略需要。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

宏观与政策分析：

２０１２年上半年宏观经济延续下滑态势。外需方面，美国经济缓慢复苏，欧债危机有所缓和，但实体经济增长短期内难见起色。国内方面，宏观经济呈现经济增长和物价双降局面。货币政策方面，预调微调的基调不变，总体趋于宽松，准备金率仍有下降空间，但政策对实体经济的支持作用尚待观察未来几个月数据。

债券市场回顾：

上半年债券市场仍然走强，在一季度末收益率回调之后，二季度收益率继续下行，基本回到甚至突破去年年末的低点。利率产品方面，由于经济数据不佳，同时央行下调存款准备金率，收益率下行幅度较大。信用产品走势基本跟随利率产品，绝对收益率有所下行，但信用利差未见收窄。

基金操作回顾：

回顾２０１２年上半年的基金操作，我们严格遵照基金合同的相关约定，按照既定的投资流程进行了规范运作。在纯债投资上，增配了利率品种，并适当提高了债券仓位、拉长了组合久期；在转债和股票投资上，适时调整了仓位，并根据市场行情变化进行了波段操作。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为０．９６９元，本报告期份额净值增长率为５．２１％，同期业绩基准增长率为２．６７％，基金业绩高于同期比较基准２．５４％。基金收益率高于比较基准的原因主要是：债券品种、仓位增减适当；股票投资贡献了部分收益，起到了良好的增强作用。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１２年下半年债券市场，国内经济仍将继续筑底，政策仍将偏向宽松，但其对实体经济的支持力度仍待观察，通胀仍将保持低位；外围美国经济持续温和复苏，欧债危机阶段性缓解，但实体经济依然疲弱。经济增长态势及政策刺激的力度走向是左右债券市场的关键因素。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策。另外，公司设立由股票投资部、专户资产投资部、固定收益投资部、研究部 、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。

股票投资部、专户资产投资部、固定收益投资部、研究部和基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；股票投资部、专户资产投资部和固定收益投资部定期审核公允价值的确认和计量；研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性，并负责与托管行沟通估值调整事项；风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制；法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作；法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。

基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论；对需采用特别估值程序的证券，基金及时启动特别估值程序，由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人未与任何外部估值定价服务机构签约。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，以及本基金的实际运作情况，本基金报告期无需进行利润分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管招商安瑞进取债券型证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《招商安瑞进取债券型证券投资基金基金合同》、《招商安瑞进取债券型证券投资基金托管协议》的约定，对招商安瑞进取债券型证券投资基金管理人—招商基金管理有限公司２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，招商基金管理有限公司在招商安瑞进取债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，招商基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的招商安瑞进取债券型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

中国农业银行股份有限公司

§６ 半年度财务会计报告（未经审计）

６．１ 资产负债表

会计主体：招商安瑞进取债券型证券投资基金

报告截止日： ２０１２年６月３０日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１２年６月３０日，基金份额净值０．９６９元，基金份额总额１，１４３，５２９，９０９．７３份。

６．２ 利润表

会计主体：招商安瑞进取债券型证券投资基金

本报告期： ２０１２年１月１日 至 ２０１２年６月３０日

单位：人民币元

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注：上期财务报表的实际编制期间为２０１１年３月１７日（基金合同生效日）至２０１１年６月３０日。

６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：招商安瑞进取债券型证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日 至 ２０１２年６月３０日

单位：人民币元

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注：上期财务报表的实际编制期间为２０１１年３月１７日（基金合同生效日）至２０１１年６月３０日。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 ６．１ 至 ６．４ 财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿许小松＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿赵生章＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿李扬＿＿＿＿

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

６．４ 报表附注

６．４．１ 基金基本情况

招商安瑞进取债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）系由基金管理人招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《招商安瑞进取债券型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０１０］１７９３号文批准公开发行。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为２，４６３，１９５，４２２．３７份，经德勤华永会计师事务所有限公司验证，并出具了编号为德师报（验）字（１１）第００１４号验资报告。《招商安瑞进取债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）于２０１１年３月１７日正式生效。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及于２０１２年４月２７日公告的《招商安瑞进取债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的债券（包括可转债、国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、政府机构债、政策性金融机构金融债、商业银行金融债、资产支持证券等）、股票、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合为：对固定收益类证券的投资比例不低于基金资产的８０％，其中可转债的投资比例为基金资产的２０％－９５％，股票、权证等权益类资产的投资比例不高于基金资产的２０％，基金保留不低于基金资产净值５％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准采用：６０％×天相可转债指数收益率＋４０％×中信标普全债指数收益率。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的企业会计准则及相关规定（以下简称“企业会计准则”）及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金２０１２年６月３０日的财务状况以及２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日的经营成果和基金净值变动情况。

６．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

６．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

６．４．５．１ 会计政策变更的说明

本基金无需说明的重大会计政策变更。

６．４．５．２ 会计估计变更的说明

本基金无需说明的重大会计估计变更。

６．４．５．３ 差错更正的说明

本基金无需说明的重大会计差错更正。

６．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、２００８年９月１８日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

１）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。

２）对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

３）对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴２０％的个人所得税，上市公司在代扣代缴时，减按５０％计算应纳税所得额。

４）对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

５）对于基金从事Ａ股买卖，自２００８年９月１９日起，出让方按０．１０％的税率缴纳证券（股票）交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。

６）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

６．４．７ 关联方关系

６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

６．４．８．１．１ 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。

６．４．８．１．２ 债券交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。

６．４．８．１．３ 债券回购交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

６．４．８．１．４ 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。

６．４．８．１．５ 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

６．４．８．２ 关联方报酬

６．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×０．８０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×０．８０％／当年天数

６．４．８．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值×０．２０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金托管费＝前一日基金资产净值×０．２０％／当年天数

６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易。

６．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。

６．４．９ 期末（ ２０１２年６月３０日 ）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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６．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。

６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末持有的债券中无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。

６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１２年６月３０日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额２００，０００，０００．００元，于２０１２年７月２日、７月６日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

６．４．１０ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。

§７ 投资组合报告

７．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

７．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于招商基金管理公司网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｍｆｃｈｉｎａ．ｃｏｍ的半年度报告正文。

７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：１、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；

２、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的“累计买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：１、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；

２、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项 “累计卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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注：１、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；

２、“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末无资产支持证券。

７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

７．９ 投资组合报告附注

７．９．１ 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

７．９．２ 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

７．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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７．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

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７．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§８ 基金份额持有人信息

８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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８．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：１、基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为：０；

２、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为：０。

§９ 开放式基金份额变动

单位：份

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注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§１０ 重大事件揭示

１０．１ 基金份额持有人大会决议

本报告期没有举行基金份额持有人大会。

１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

１、根据本基金管理人２０１２年５月９日的公告，招商基金管理有限公司同意吴武泽先生提出辞去公司督察长职务的申请，并另有任用。经公司第三届董事会２０１２年第二次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１２〕５８６号核准批复，公司聘任欧志明先生为招商基金管理有限公司督察长。

２、根据本基金管理人２０１２年７月２８日的公告，经招商基金管理有限公司第三届董事会２０１２年第七次会议审议通过，同意杨奕先生提出辞去公司副总经理职务的申请。

１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

１０．４ 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略无改变。

１０．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。

１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚，亦未收到关于基金管理人的高级管理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。

１０．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配，券商综合评分根据研究报告质量、路演质量、联合调研质量以及销售服务质量打分，从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。

１０．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

招商基金管理有限公司

２０１２年８月２４日

基金简称	招商安瑞进取债券
基金主代码	２１７０１８
交易代码	２１７０１８
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１１年３月１７日
基金管理人	招商基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	１，１４３，５２９，９０９．７３份
基金合同存续期	不定期

投资目标	在锁定投资组合下方风险的基础上，通过积极主动的可转债投资管理，追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金对固定收益类证券的投资比例不低于基金资产的８０％，其中可转债的投资比例为基金资产的２０％－９５％，股票、权证等权益类资产的投资比例不高于基金资产的２０％，基金保留不低于基金资产净值５％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 在基金实际管理过程中，基金管理人将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化，在上述投资组合比例范围内，适时调整基金资产在股票、债券及货币市场工具等投资品种间的配置比例。利用可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，在不同市场周期下完成大类资产配置的目标，在控制风险并保持良好流动性的基础上，追求超越业绩比较基准的超额收益。
业绩比较基准	６０％×天相可转债指数收益率＋４０％×中信标普全债指数收益率
风险收益特征	本基金属于证券市场中的较低风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于一般混合型基金和股票型基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		招商基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	欧志明	李芳菲
	联系电话	０７５５－８３１９６６６６	０１０－６６０６００６９
	电子邮箱	ｃｍｆ＠ｃｍｆｃｈｉｎａ．ｃｏｍ	ｌｉｆａｎｇｆｅｉ＠ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００－８８７－９５５５	９５５９９
传真		０７５５－８３１９６４７５	０１０－６３２０１８１６

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｍｆｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
基金半年度报告备置地点	（２）中国农业银行股份有限公司 地址：北京市西城区复兴门内大街２８号凯晨世贸中心东座Ｆ９

３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１２年１月１日 － ２０１２年６月３０日 ）
本期已实现收益	１６，５５７，３１３．４７
本期利润	６１，９０４，７３７．２５
加权平均基金份额本期利润	０．０５０６
本期基金份额净值增长率	５．２１％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（ ２０１２年６月３０日 ）
期末可供分配基金份额利润	－０．０３７６
期末基金资产净值	１，１０７，８８９，６８３．６９
期末基金份额净值	０．９６９

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－１．５２％	０．３４％	－０．９０％	０．１５％	－０．６２％	０．１９％
过去三个月	２．９８％	０．３８％	１．８４％	０．１８％	１．１４％	０．２０％
过去六个月	５．２１％	０．４５％	２．６７％	０．２５％	２．５４％	０．２０％
过去一年	－１．９２％	０．５２％	－３．１０％	０．３７％	１．１８％	０．１５％
自基金合同生效起至今	－３．１０％	０．４８％	－３．１４％	０．３４％	０．０４％	０．１４％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
王景	本基金的基金经理、招商安本增利债券型证券投资基金及招商安泰股票证券投资基金基金经理	２０１１年９月２０日	－	１０	王景，女，中国国籍，经济学硕士。曾任职于中国石化乌鲁木齐石油化工总厂物资装备公司及国家环境保护总局对外合作中心。２００３年起，先后于金鹰基金管理有限公司、中信基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司工作，任行业研究员。２００９年８月起，任东兴证券股份有限公司资产管理部投资经理。２０１０年８月加入招商基金管理有限公司，现任招商安瑞进取债券型证券投资基金、招商安本增利债券型证券投资基金及招商安泰股票证券投资基金的基金经理。
谢志华	本基金的基金经理及招商安心收益债券型证券投资基金基金经理	２０１１年３月１７日	－	６	谢志华，男，中国国籍，理学硕士。曾任职于华泰证券有限责任公司，从事固定收益研究；２００８年８月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，任研究员，从事信用及利率等固定收益类品种的研究，现任招商安心收益债券型证券投资基金及招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理。

资 产	本期末 ２０１２年６月３０日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
资 产：
银行存款	７，５１４，３１８．９９	１３，４６２，５０４．５５
结算备付金	１０，３８２，５３６．２５	５，３１５，５８６．１５
存出保证金	３００，９４１．８６	５８４，３５１．１５
交易性金融资产	１，２８３，９４１，３２８．４６	１，４０７，６２２，４４６．３６
其中：股票投资	２０２，７２４，１５９．９６	１８７，３９５，１９５．６８
基金投资	－	－
债券投资	１，０８１，２１７，１６８．５０	１，２２０，２２７，２５０．６８
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	－	５９，５９１，５３８．４７
应收利息	９，０９３，０５６．８０	１２，２３４，１９７．４２
应收股利	－	－
应收申购款	６，４５１．５３	２，１８２．７８
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	１，３１１，２３８，６３３．８９	１，４９８，８１２，８０６．８８
负债和所有者权益	本期末 ２０１２年６月３０日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	２００，０００，０００．００	１９８，７９９，６８９．８０
应付证券清算款	６０，３７８．２８	－
应付赎回款	１，５６６，０５５．８１	２２１，９９４．０４
应付管理人报酬	７３３，４８１．６１	８９５，０４０．１０
应付托管费	１８３，３７０．４１	２２３，７６０．０４
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	３６５，３８４．１１	５２２，６４５．３６
应交税费	１５２，２６２．７４	６２，５５３．４０
应付利息	２５，９５６．１５	７０，０５１．８３
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	２６２，０６１．０９	１１２，６６６．５７
负债合计	２０３，３４８，９５０．２０	２００，９０８，４０１．１４
所有者权益：
实收基金	１，１４３，５２９，９０９．７３	１，４０８，６１５，４９２．５８
未分配利润	－３５，６４０，２２６．０４	－１１０，７１１，０８６．８４
所有者权益合计	１，１０７，８８９，６８３．６９	１，２９７，９０４，４０５．７４
负债和所有者权益总计	１，３１１，２３８，６３３．８９	１，４９８，８１２，８０６．８８

项 目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日	上年度可比期间 ２０１１年３月１７日至２０１１年６月３０日
一、收入	７３，８１５，８８２．１２	－１，４８１，２０３．６２
１．利息收入	１１，２０７，１３８．６８	１１，５１５，９５８．２８
其中：存款利息收入	３００，４５９．１０	５５２，５９０．１６
债券利息收入	１０，９０６，６７９．５８	１０，１８８，５５６．４１
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	－	７７４，８１１．７１
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	１６，９９６，９５０．９２	６，５３５，７９０．４６
其中：股票投资收益	２，３７５，１３６．３０	６８８，４６０．５８
基金投资收益	－	－
债券投资收益	１２，４４６，０４６．９６	３，４４２，３０２．５４
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	２，１７５，７６７．６６	－
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	４５，３４７，４２３．７８	－１９，９３８，１５２．６８
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	２６４，３６８．７４	４０５，２００．３２
减：二、费用	１１，９１１，１４４．８７	１０，１９２，６６９．３７
１．管理人报酬	４，６７７，９４９．３５	４，３５３，２５４．６７
２．托管费	１，１６９，４８７．３４	１，０８８，３１３．７０
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	１，７９７，３５０．４６	２，７４６，３２９．６５
５．利息支出	４，０４５，４９０．９３	１，８８２，２８１．５２
其中：卖出回购金融资产支出	４，０４５，４９０．９３	１，８８２，２８１．５２
６．其他费用	２２０，８６６．７９	１２２，４８９．８３
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	６１，９０４，７３７．２５	－１１，６７３，８７２．９９
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	６１，９０４，７３７．２５	－１１，６７３，８７２．９９

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，４０８，６１５，４９２．５８	－１１０，７１１，０８６．８４	１，２９７，９０４，４０５．７４
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	６１，９０４，７３７．２５	６１，９０４，７３７．２５
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－２６５，０８５，５８２．８５	１３，１６６，１２３．５５	－２５１，９１９，４５９．３０
其中：１．基金申购款	１２９，４０５，２８１．０３	－４，９７３，９５５．１６	１２４，４３１，３２５．８７
２．基金赎回款	－３９４，４９０，８６３．８８	１８，１４０，０７８．７１	－３７６，３５０，７８５．１７
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１，１４３，５２９，９０９．７３	－３５，６４０，２２６．０４	１，１０７，８８９，６８３．６９
项目	上年度可比期间 ２０１１年３月１７日至２０１１年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２，４６３，１９５，４２２．３７	－	２，４６３，１９５，４２２．３７
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－１１，６７３，８７２．９９	－１１，６７３，８７２．９９
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－８５８，５４４，６３３．３１	－６，８１９，５２７．３８	－８６５，３６４，１６０．６９
其中：１．基金申购款	３２９，５２３，２４８．９９	２，１００，００９．１４	３３１，６２３，２５８．１３
２．基金赎回款	－１，１８８，０６７，８８２．３０	－８，９１９，５３６．５２	－１，１９６，９８７，４１８．８２
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１，６０４，６５０，７８９．０６	－１８，４９３，４００．３７	１，５８６，１５７，３８８．６９

关联方名称	与本基金的关系
招商基金管理有限公司	基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
中国农业银行	基金托管人、基金代销机构

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日	上年度可比期间 ２０１１年３月１７日（基金合同生效日）至２０１１年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	４，６７７，９４９．３５	４，３５３，２５４．６７
其中：支付销售机构的客户维护费	１，４１８，４６１．３７	１，３０１，６１６．９８

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日	上年度可比期间 ２０１１年３月１７日（基金合同生效日）至２０１１年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	１，１６９，４８７．３４	１，０８８，３１３．７０

关联方 名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日		上年度可比期间 ２０１１年３月１７日（基金合同生效日）至２０１１年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国农业银行	７，５１４，３１８．９９	２２７，７８９．４４	４８，７４２，３１１．０２	４９５，３９３．６３

６．４．９．１．１ 受限证券类别：股票
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
６０３１２３	翠微股份	２０１２年４月２３日	２０１２年８月３日	新股流通受限	９．００	１０．０１	２４１，６５４	２，１７４，８８６．００	２，４１８，９５６．５４	－
６．４．９．１．２ 受限证券类别：债券
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：张）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
６．４．９．１．３ 受限证券类别：权证
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：张）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	２０２，７２４，１５９．９６	１５．４６
	其中：股票	２０２，７２４，１５９．９６	１５．４６
２	固定收益投资	１，０８１，２１７，１６８．５０	８２．４６
	其中：债券	１，０８１，２１７，１６８．５０	８２．４６
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	１７，８９６，８５５．２４	１．３６
６	其他各项资产	９，４００，４５０．１９	０．７２
７	合计	１，３１１，２３８，６３３．８９	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	－	－
Ｃ	制造业	７６，４０４，８８３．１０	６．９０
Ｃ０	食品、饮料	２７，９１０，６１９．８０	２．５２
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	－	－
Ｃ５	电子	－	－
Ｃ６	金属、非金属	９，３０８，３２３．３６	０．８４
Ｃ７	机械、设备、仪表	１９，６９１，７９３．９２	１．７８
Ｃ８	医药、生物制品	１７，１７６，３２８．７１	１．５５
Ｃ９９	其他制造业	２，３１７，８１７．３１	０．２１
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	１６，１９９，８６７．７０	１．４６
Ｅ	建筑业	８１，８３６，１４５．６０	７．３９
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	－	－
Ｈ	批发和零售贸易	１３，３５７，９４９．６６	１．２１
Ｉ	金融、保险业	１４，９２５，３１３．９０	１．３５
Ｊ	房地产业	－	－
Ｋ	社会服务业	－	－
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	２０２，７２４，１５９．９６	１８．３０

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６０１６６８	中国建筑	２４，５０１，８４０	８１，８３６，１４５．６０	７．３９
２	０００８５８	五 粮 液	４９９，９９７	１６，３７９，９０１．７２	１．４８
３	６００７９５	国电电力	５，９９９，９５１	１６，１９９，８６７．７０	１．４６
４	６００１０４	上汽集团	８００，０００	１１，４３２，０００．００	１．０３
５	３０００３９	上海凯宝	４９２，８８１	１０，９９１，２４６．３０	０．９９
６	６００８５９	王府井	３９９，８１７	１０，９３８，９９３．１２	０．９９
７	６０１３１８	中国平安	１９９，９８５	９，１４７，３１３．９０	０．８３
８	６００８７５	东方电气	４６０，９２６	８，２５９，７９３．９２	０．７５
９	６００１９６	复星医药	５９９，９１１	６，１８５，０８２．４１	０．５６
１０	６００８８７	伊利股份	２８９，９７６	５，９６７，７０６．０８	０．５４

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１６６８	中国建筑	１１１，７００，１７９．７３	８．６１
２	０００８５８	五 粮 液	３１，００３，４７１．８６	２．３９
３	６０１６６９	中国水电	２０，４１１，６４８．３４	１．５７
４	０００５６８	泸州老窖	２０，０４７，４５６．３０	１．５４
５	３００２９６	利亚德	２０，０００，０００．００	１．５４
６	３００３２４	旋极信息	１８，９００，０００．００	１．４６
７	００００６９	华侨城Ａ	１８，８２５，８１０．２０	１．４５
８	６０１２９９	中国北车	１６，４２０，１４５．９１	１．２７
９	６００７９５	国电电力	１５，８０５，７１０．０７	１．２２
１０	００２６５９	中泰桥梁	１５，７５６，０００．００	１．２１
１１	００２６８１	奋达科技	１５，６００，０００．００	１．２０
１２	６０１０８８	中国神华	１３，８９６，５５１．９４	１．０７
１３	６００８７５	东方电气	１３，１６０，２３８．５３	１．０１
１４	６００１０４	上汽集团	１２，３３９，４７７．８７	０．９５
１５	６００８５９	王府井	１０，９９３，８３７．８４	０．８５
１６	０００７７８	新兴铸管	１０，７４１，５９４．６９	０．８３
１７	６０１６０１	中国太保	１０，５９６，４１９．５３	０．８２
１８	００２１２３	荣信股份	１０，３７６，３９７．０２	０．８０
１９	００２１４２	宁波银行	１０，０３８，８８０．５０	０．７７
２０	６００３８８	龙净环保	９，７６１，９０６．２０	０．７５

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１６６９	中国水电	３３，１７５，３９７．４７	２．５６
２	６０１６６８	中国建筑	２８，４６８，９０８．５０	２．１９
３	６００８２７	友谊股份	２４，４２６，５８８．６０	１．８８
４	３００２９６	利亚德	２１，３０３，００１．６１	１．６４
５	０００５６８	泸州老窖	２１，２３０，９５９．８０	１．６４
６	６０１５５５	东吴证券	２１，１５３，０４３．１５	１．６３
７	００２６５９	中泰桥梁	２１，０５８，３３３．８８	１．６２
８	６０１６０１	中国太保	２０，０７４，３０４．５１	１．５５
９	００００６９	华侨城Ａ	１８，３９９，９５８．４８	１．４２
１０	３００３２４	旋极信息	１７，６６３，８９８．０５	１．３６
１１	６０１２９９	中国北车	１６，４２２，００７．１７	１．２７
１２	０００６２９	攀钢钒钛	１６，２５７，５４８．８４	１．２５
１３	０００８５８	五 粮 液	１６，１４０，７６３．６５	１．２４
１４	６０１７１７	郑煤机	１４，９９４，１３１．０３	１．１６
１５	００２６８１	奋达科技	１４，９３２，３０１．７８	１．１５
１６	６０１０８８	中国神华	１３，９７３，５１０．１９	１．０８
１７	６０１５６６	九牧王	１３，３９８，０６９．２０	１．０３
１８	６００８５９	王府井	１２，８２３，５２８．０２	０．９９
１９	０００７７８	新兴铸管	１１，１１４，２５４．４４	０．８６
２０	６０１９２８	凤凰传媒	１０，７５３，８５３．１８	０．８３

买入股票成本（成交）总额	５９４，７８５，５８２．６７
卖出股票收入（成交）总额	６００，４５３，５７７．６５

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	６０，３００，０００．００	５．４４
２	央行票据	－	－
３	金融债券	５１，０５５，０００．００	４．６１
	其中：政策性金融债	５１，０５５，０００．００	４．６１
４	企业债券	２９３，３６４，６５１．６０	２６．４８
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	６７６，４９７，５１６．９０	６１．０６
８	其他	－	－
９	合计	１，０８１，２１７，１６８．５０	９７．５９

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００１	中行转债	２，３７８，２４０	２３０，９７４，６６８．８０	２０．８５
２	１１３００２	工行转债	１，５３１，３５０	１６６，９０１，８３６．５０	１５．０６
３	１１００１７	中海转债	１，３４２，７９０	１３１，０９６，５８７．７０	１１．８３
４	１２２８３３	１１赣城债	８００，０００	８１，６００，０００．００	７．３７
５	１１００１５	石化转债	８００，３６０	７９，９６３，９６７．６０	７．２２

序号	名称	金额
１	存出保证金	３００，９４１．８６
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	９，０９３，０５６．８０
５	应收申购款	６，４５１．５３
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	９，４００，４５０．１９

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００１	中行转债	２３０，９７４，６６８．８０	２０．８５
２	１１３００２	工行转债	１６６，９０１，８３６．５０	１５．０６
３	１１００１７	中海转债	１３１，０９６，５８７．７０	１１．８３
４	１１００１５	石化转债	７９，９６３，９６７．６０	７．２２
５	１１００１３	国投转债	２８，７４５，５５０．００	２．５９
６	１１００１８	国电转债	２２，５４３，４８６．８０	２．０３
７	１１００１２	海运转债	８，８２３，７６１．１０	０．８０
８	１１０００７	博汇转债	７，４４７，６５８．４０	０．６７

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
１２，７８５	８９，４４３．０９	５３６，１２４，３６７．３０	４６．８８％	６０７，４０５，５４２．４３	５３．１２％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	６２９．５１	０．０００１％

基金合同生效日（ ２０１１年３月１７日 ）基金份额总额	２，４６３，１９５，４２２．３７
本报告期期初基金份额总额	１，４０８，６１５，４９２．５８
本报告期基金总申购份额	１２９，４０５，２８１．０３
减：本报告期基金总赎回份额	３９４，４９０，８６３．８８
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	１，１４３，５２９，９０９．７３

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
中信建投证券股份有限公司	１	７０６，２３２，８９４．３４	６３．１７％	６０２，５５５．２４	６４．０７％	－
东方证券股份有限公司	１	４１１，６７８，６５４．０４	３６．８３％	３３７，８３８．０９	３５．９３％	－
山西证券股份有限公司	２	－	－	－	－	新增２个
宏源证券股份有限公司	１	－	－	－	－	－
华泰证券股份有限公司	２	－	－	－	－	新增２个

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
中信建投证券股份有限公司	１，７２８，８３６，５９１．３０	９４．５２％	９，０８９，０００，０００．００	１００．００％	－	－
东方证券股份有限公司	１００，１９９，５４９．６４	５．４８％	－	－	－	－
山西证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
宏源证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
华泰证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－