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    招商大盘蓝筹股票型证券投资基金2012年半年度报告摘要
    2012-08-24       来源:上海证券报      

      招商大盘蓝筹股票型证券投资基金

      2012年半年度报告摘要

      2012年6月30日

      基金管理人:招商基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2012年8月24日

    §1 重要提示

    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

    本报告中财务资料未经审计 。

    本报告期自2012年1月1日起至6月30日止。

    §2 基金简介

    2.1 基金基本情况

    2.2 基金产品说明

    2.3 基金管理人和基金托管人

    2.4 信息披露方式

    §3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1 主要会计数据和财务指标

    金额单位:人民币元

    注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

    2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

    3、期末可供分配利润等于未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    注:业绩比较基准收益率=75%×沪深300指数+25%×中信标普国债指数,业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。

    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    注:根据基金合同的规定:本基金将基金资产的60%-95%投资于股票,将基金资产的5%-40%投资于债券和现金等固定收益类品种(其中,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%)。本基金可以投资于权证,权证的投资比例不高于基金资产净值的3%。本基金的建仓期为2008年6月19日至2008年12月18日,截至建仓期结束时(2008年12月18日),各项资产配置比例均符合基金合同的规定。

    §4 管理人报告

    4.1 基金管理人及基金经理情况

    4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

    招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会(2002)100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。目前招商基金管理有限公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的33.4%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的33.3%,ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的33.3%。公司注册资本金为2.1亿元人民币。

    截至2012年6月30日,本基金管理人共管理二十五只共同基金,具体如下:从2003年4月28日起管理招商安泰系列开放式证券投资基金(含招商安泰股票证券投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金、招商安泰债券投资基金);从2004年1月14日起管理招商现金增值开放式证券投资基金;从2004年6月1日起开始管理招商先锋证券投资基金;从2005年11月17日起开始管理招商优质成长股票型证券投资基金(LOF);从2006年7月11日起开始管理招商安本增利债券型证券投资基金;从2007年3月30日起开始管理招商核心价值混合型证券投资基金;从2008年6月19日起开始管理招商大盘蓝筹股票型证券投资基金;从2008年10月22日起开始管理招商安心收益债券型证券投资基金;从2009年6月19日起开始管理招商行业领先股票型证券投资基金;从2009年12月25日起开始管理招商中小盘精选股票型证券投资基金;从2010年3月25日起开始管理招商全球资源股票型证券投资基金(QDII);从2010年6月22日起开始管理招商深证100指数证券投资基金;从2010年6月25日起开始管理招商信用添利债券型证券投资基金;从2010年12月8日开始管理上证消费80交易型开放式指数证券投资基金及招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金;从2011年2月11日起开始管理招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF);从2011年3月17日起开始管理招商安瑞进取债券型证券投资基金;从2011年6月27日开始管理深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金及招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金;从2011年9月1日起开始管理招商安达保本混合型证券投资基金;从2012年2月1日起开始管理招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金;从2012年3月21日起开始管理招商产业债券型证券投资基金;从2012年6月28日起开始管理招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金。

    4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

    注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日期,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议做出决定的公告(生效)日期;

    2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的中关于证券从业人员范围的相关规定。

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    基金管理人声明:在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商大盘蓝筹股票型证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。

    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    基金管理人(以下简称“公司”)已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库建立、维护程序。公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放,在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。公司交易部在报告期内,对所有组合的各条指令,均在中央交易员的统一分派下,本着持有人利益最大化的原则执行了公平交易。

    4.3.2 异常交易行为的专项说明

    公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易,公司要求相关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。

    本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。报告期内,公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形,在某指数型投资组合与某主动型投资组合之间发生过一次,原因是指数型投资组合为满足指数复制比例要求的投资策略需要。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。

    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

    (1)股票市场

    上半年A股行情在复杂的国内外环境下展开,先扬后抑,报告期内上证指数涨幅1.18%。

    年初,在股市已经充分调整的背景下,市场预期海内外货币政策放松,流动性好转,以煤炭、有色等行业为代表的强周期股率先上涨,其后电子板块、白酒、创业板等也出现了一波机会,上证指数涨幅一度达到12.68%。

    之后,市场对经济底部的判断一再被证伪,对政策放松的预期也一再落空,宏观数据显示经济形势不容乐观,和投资相关的板块出现回落。同时企业陆续公布的年报和一季报业绩预告也大规模低于预期,市场出现回调,整个二季度市场呈现大幅波动态势。

    报告期内市场的结构性分化比较明显,非银行金融、房地产、白酒、医药等行业出现较大幅度上涨,通讯、电力设备、大部分周期股跌幅居前。

    (2)债券市场

    上半年总体来看债券市场仍然走强,在一季度末收益率略有回调,二季度收益率继续下行,基本回到甚至突破去年年末的低点。利率产品方面,一季度由于经济数据粘性仍在,但4月经济数据超预期下滑,同时辅以央行下调存准,收益率大幅下行,而降息之后,由于实质上是非对称降息,同时季末资金面趋紧,利率产品有一定回调。信用产品方面,走势基本跟随利率产品,绝对收益率有所下行,但信用利差未见收窄。

    (3)基金操作

    关于本基金的运作,年初,我们判断市场存在阶段性上涨机会,维持了较高的仓位水平和相对进攻的配置结构,取得了一定成效。在市场上涨后,我们主动降低了仓位,并把结构调整为相对均衡的状态,方向上偏于大盘蓝筹和成长股。整个二季度,我们都维持了比较谨慎的仓位,加强对个股的研究,精选了一批具有较强核心竞争力、业绩优良的公司增加配置,适度增加了医药等前期调整充分的股票,取得了不错的效果。

    4.4.2 报告期内基金的业绩表现

    截至报告期末,本基金份额净值为0.905元,本报告期份额净值增长率为3.19%,同期业绩比较基准增长率为4.39%,基金业绩表现低于业绩比较基准,幅度为1.20%。主要原因:年初煤炭、有色金属等高弹性板块领涨大盘,本基金虽然布局了这些板块,但出于风险控制的考虑,没有配置得过于激进,导致市场上涨时没有跟上市场涨幅。

    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

    下半年市场仍将在充满不确定性的外部环境中展开,从经济基本面、政策面和资金面判断,我们仍将面临经济数据的下滑、政策放松比较谨慎、资金紧张的环境,市场出现牛市的机会不大。但是我们还是可以找到质地优良、成长确定的股票在调整比较充分的位置介入,把握结构性行情,基金投资还将有所作为。

    基于对市场的判断,本基金将继续淡化仓位、精选个股的思路,选择一批具有长期增值空间、突出核心竞争力的公司进行战略性配置。

    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

    报告期内,本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策。另外,公司设立由股票投资部 、专户资产投资部 、固定收益投资部、研究部 、风险管理部 、基金核算部 、法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会 。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定 、修订和完善基金估值政策和程序,定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。

    股票投资部 、专户资产投资部 、固定收益投资部、研究部和基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种;股票投资部、专户资产投资部和固定收益投资部定期审核公允价值的确认和计量;研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性,并负责与托管行沟通估值调整事项;风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制;法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作;法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。

    基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论;对需采用特别估值程序的证券,基金及时启动特别估值程序,由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。

    本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人未与任何外部估值定价服务机构签约。

    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

    根据相关法律法规的规定和基金合同的约定,以及本基金的实际运作情况,本基金报告期无需进行利润分配。在符合分红条件的前提下,本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分,将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。

    §5 托管人报告

    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

    2012年上半年,本基金托管人在对招商大盘蓝筹股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

    2012年上半年,招商大盘蓝筹股票型证券投资基金的管理人——招商基金管理有限公司在招商大盘蓝筹股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,招商大盘蓝筹股票型证券投资基金未进行利润分配。

    5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

    本托管人依法对招商基金管理有限公司编制和披露的招商大盘蓝筹股票型证券投资基金2012年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

    中国工商银行股份有限公司

    §6 半年度财务会计报告(未经审计)

    6.1 资产负债表

    会计主体:招商大盘蓝筹股票型证券投资基金

    报告截止日: 2012年6月30日

    单位:人民币元

    注:报告截止日2012年6月30日,基金份额净值0.905元,基金份额总额735,714,059.49份。

    6.2 利润表

    会计主体:招商大盘蓝筹股票型证券投资基金

    本报告期: 2012年1月1日 至 2012年6月30日

    单位:人民币元

    6.3 所有者权益(基金净值)变动表

    会计主体:招商大盘蓝筹股票型证券投资基金

    本报告期:2012年1月1日 至 2012年6月30日

    单位:人民币元

    报表附注为财务报表的组成部分。

    本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

    ______许小松______ ______赵生章______ ____李扬____

    基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

    6.4 报表附注

    6.4.1 基金基本情况

    招商大盘蓝筹股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《招商大盘蓝筹股票型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]568号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限为不定期,首次设立募集基金份额为860,865,470.64份,经德勤华永会计师事务所有限公司验证,并出具了编号为德师报(验)字(08)第0012号验资报告。《招商大盘蓝筹股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2008年6月19日正式生效。本基金自基金合同生效日起执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)。

    根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及最新公告的《招商大盘蓝筹股票型证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定,本基金投资限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,股票的主要投资对象是基金管理人认为盈利持续稳定增长,同时价值被市场低估的大型上市公司股票。投资于上述上市公司的比例不低于本基金股票资产的80%。债券的主要投资对象是基金管理人认为具有相对投资价值的固定收益品种,包括国债、金融债、企业(公司)债与可转换债等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合为:股票投资占基金资产的比例为60% - 95%,债券及现金等固定收益类品种投资占基金资产的比例为5% - 40%(其中,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%)。本基金可以投资于权证,权证的投资比例不高于基金资产净值的3%。本基金的业绩比较基准为:75%×沪深300指数+25%×中信标普国债指数。

    6.4.2 会计报表的编制基础

    本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制。

    6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

    本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2012年6月30日的财务状况以及2012年1月1日至2012年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

    6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致的说明

    本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

    6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

    6.4.5.1 会计政策变更的说明

    本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

    6.4.5.2 会计估计变更的说明

    本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

    6.4.5.3 差错更正的说明

    本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

    6.4.6 税项

    根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:

    1)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不缴纳营业税。

    2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。

    3)对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,上市公司在代扣代缴时,减按50%计算应纳税所得额。

    4)对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。

    5)对于基金从事A股买卖,自2008年9月19日起,出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受让方不再缴纳印花税。

    6)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价,暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

    6.4.7 关联方关系

    6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

    本期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

    6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

    6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

    6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

    6.4.8.1.1 股票交易

    金额单位:人民币元

    6.4.8.1.2 债券交易

    本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。

    6.4.8.1.3 债券回购交易

    本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

    6.4.8.1.4 权证交易

    本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。

    6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

    金额单位:人民币元

    注:1、上述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立;

    2、基金对该类交易佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金 收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

    6.4.8.2 关联方报酬

    6.4.8.2.1 基金管理费

    单位:人民币元

    注:支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

    日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数

    6.4.8.2.2 基金托管费

    单位:人民币元

    注:支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

    日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数

    6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

    本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

    6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

    6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

    本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

    6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

    本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

    6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

    单位:人民币元

    注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。

    6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

    本基金本报告期及上年度可比期间无需要披露的在承销期内参与关联方承销证券的情况。

    6.4.9 期末( 2012年6月30日 )本基金持有的流通受限证券

    6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

    本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

    6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

    本基金本报告期末无因暂时停牌等流通受限股票。

    6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

    6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

    本基金本报告期末持有的债券中无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。

    6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

    本基金本报告期末持有的债券中无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。

    6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

    本基金本报告期内无需要说明的有助于理解和分析财务报表其他事项。

    §7 投资组合报告

    7.1 期末基金资产组合情况

    金额单位:人民币元

    7.2 期末按行业分类的股票投资组合

    金额单位:人民币元

    7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    金额单位:人民币元

    注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于招商基金管理有限公司网站http://www.cmfchina.com的半年度报告正文。

    7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

    7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

    金额单位:人民币元

    注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票;

    2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的,本项的“累计买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

    7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

    金额单位:人民币元

    注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票;

    2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的,本项 “累计卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

    7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

    单位:人民币元

    注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票;

    2、“买入股票成本(成交)总额”、“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

    7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

    金额单位:人民币元

    7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    金额单位:人民币元

    7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

    7.9 投资组合报告附注

    7.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在报告编制日前一年内

    未受到过公开谴责、处罚的情形。

    7.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流

    程上要求股票必须先入库再买入。

    7.9.3 期末其他各项资产构成

    单位:人民币元

    7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

    §8 基金份额持有人信息

    8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

    份额单位:份

    8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

    注:基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为:0

    至10万份(含),本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为:0。

    §9 开放式基金份额变动

    单位:份

    注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

    §10 重大事件揭示

    10.1 基金份额持有人大会决议

    本报告期没有举行基金份额持有人大会。

    10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

    1、根据本基金管理人2012年5月9日的公告,招商基金管理有限公司同意吴武泽先生提出辞去公司督察长职务的申请,并另有任用。经公司第三届董事会2012年第二次会议审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕586号核准批复,公司聘任欧志明先生为招商基金管理有限公司督察长。

    2、根据本基金管理人2012年7月28日的公告,经招商基金管理有限公司第三届董事会2012年第七次会议审议通过,同意杨奕先生提出辞去公司副总经理职务的申请。

    10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

    本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

    10.4 基金投资策略的改变

    本报告期内基金投资策略未作改变。

    10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

    本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。

    10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

    本报告期,基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚,亦未收到关于基金管理人的高级管理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。

    10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

    10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

    金额单位:人民币元

    注:基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配,券商综合评分根据研究报告质量、路演质量、联合调研质量以及销售服务质量打分,从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能力靠前的券商给与佣金分配,季度评分和佣金分配分别由专人负责。

    10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

    金额单位:人民币元

    招商基金管理有限公司

    2012年8月24日

    基金简称招商大盘蓝筹股票
    基金主代码217010
    交易代码217010
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2008年6月19日
    基金管理人招商基金管理有限公司
    基金托管人中国工商银行股份有限公司
    报告期末基金份额总额735,714,059.49份
    基金合同存续期不定期

    投资目标发掘价值被低估的投资品种进行积极投资,在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。
    投资策略本基金采取主动投资管理模式。在投资策略上,本基金从两个层次进行,首先是进行积极主动的大类资产配置,尽可能地规避证券市场的系统性风险,把握市场波动中产生的投资机会;其次是采取自下而上的分析方法,从定量和定性两个方面,通过深入的基本面研究分析,精选价值被低估的个股和个券,构建股票组合和债券组合。
    业绩比较基准75%×沪深300指数+25%×中信标普国债指数
    风险收益特征本基金是一只进行主动投资的股票型基金,其风险和预期收益均高于混合型基金,在证券投资基金中属于风险较高、预期收益较高的基金产品。

    项目基金管理人基金托管人
    名称招商基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
    信息披露负责人姓名欧志明赵会军
    联系电话0755-83196666010-66105799
    电子邮箱cmf@cmfchina.comcustody@icbc.com.cn
    客户服务电话400-887-955595588
    传真0755-83196475010-66105798

    登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.cmfchina.com
    基金半年度报告备置地点(1)招商基金管理有限公司地址:中国深圳深南大道7088号招商银行大厦

    (2)中国工商银行股份有限公司地址:中国北京市西城区复兴门内大街55号


    3.1.1 期间数据和指标报告期(2012年1月1日 - 2012年6月30日 )
    本期已实现收益-53,922,261.48
    本期利润20,791,549.34
    加权平均基金份额本期利润0.0288
    本期基金份额净值增长率3.19%
    3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2012年6月30日 )
    期末可供分配基金份额利润-0.2172
    期末基金资产净值666,108,472.63
    期末基金份额净值0.905

    阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去一个月-1.95%1.00%-4.78%0.82%2.83%0.18%
    过去三个月2.26%0.86%0.57%0.84%1.69%0.02%
    过去六个月3.19%1.17%4.39%0.99%-1.20%0.18%
    过去一年-23.82%1.30%-13.34%1.01%-10.48%0.29%
    过去三年-20.71%1.42%-13.67%1.17%-7.04%0.25%
    自基金合同生效起至今16.87%1.37%-6.88%1.42%23.75%-0.05%

    姓名职务任本基金的基金经理(助理)期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期
    袁野本基金的基金经理、总经理助理兼股票投资部负责人、招商先锋证券投资基金基金经理。2012年1月20日-16袁野,男,中国国籍,工商管理硕士。曾任深圳投资基金管理公司天骥基金基金经理、国信证券基金债券部投资经理。2002年11月加入国投瑞银基金管理有限公司,曾担任基金经理助理、基金经理及股票投资部总监,2011年加入招商基金管理有限公司,现任总经理助理兼股票投资部负责人、招商先锋证券投资基金及招商大盘蓝筹股票型证券投资基金基金经理。
    刘军离任前任本基金的基金经理2010年8月24日2012年5月29日9刘军,男,中国国籍,哲学硕士。

    曾任职于中国建设银行福建省分行及深圳润迅通信有限公司;2003年起先后任职于海通证券股份有限公司及平安证券股份有限公司研究所,从事行业研究工作;2009年加入招商基金管理有限公司,曾任高级行业研究员、助理基金经理及招商安泰系列开放式证券投资基金(股票及平衡型)基金经理,招商大盘蓝筹股票型证券投资基金基金经理,现任专户资产投资部投资经理。

    周德昕离任前任本基金的基金经理2010年7月15日2012年1月20日11周德昕,男,中国国籍,财务管理硕士。曾任职于哈里投资股份有限公司、新疆证券有限责任公司及广发证券股份有限公司,从事投资研究工作。2007年加入招商基金管理有限公司,从事钢铁及有色金属行业的研究工作,历任研究员、高级研究员、助理基金经理、招商大盘蓝筹股票型证券投资基金及招商中小盘精选股票型证券投资基金基金经理。

    资 产本期末

    2012年6月30日

    上年度末

    2011年12月31日

    资 产:  
    银行存款87,568,910.9256,525,505.02
    结算备付金1,484,440.493,333,492.65
    存出保证金803,515.93968,154.91
    交易性金融资产594,856,686.24580,362,406.89
    其中:股票投资565,474,834.59550,317,406.89
    基金投资--
    债券投资29,381,851.6530,045,000.00
    资产支持证券投资--
    衍生金融资产--
    买入返售金融资产--
    应收证券清算款-16,462,530.81
    应收利息141,136.06551,493.01
    应收股利11,983.50-
    应收申购款627,197.3788,963.27
    递延所得税资产--
    其他资产--
    资产总计685,493,870.51658,292,546.56
    负债和所有者权益本期末

    2012年6月30日

    上年度末

    2011年12月31日

    负 债:  
    短期借款--
    交易性金融负债--
    衍生金融负债--
    卖出回购金融资产款--
    应付证券清算款16,599,053.25-
    应付赎回款80,873.3927,573,959.83
    应付管理人报酬801,572.60848,735.29
    应付托管费133,595.42141,455.89
    应付销售服务费--
    应付交易费用1,070,673.681,112,807.60
    应交税费--
    应付利息--
    应付利润--
    递延所得税负债--
    其他负债699,629.54650,885.36
    负债合计19,385,397.8830,327,843.97
    所有者权益:  
    实收基金735,714,059.49715,958,340.23
    未分配利润-69,605,586.86-87,993,637.64
    所有者权益合计666,108,472.63627,964,702.59
    负债和所有者权益总计685,493,870.51658,292,546.56

    项 目本期

    2012年1月1日至2012年6月30日

    上年度可比期间

    2011年1月1日至2011年6月30日

    一、收入30,022,244.79-145,241,718.34
    1.利息收入614,260.791,686,698.07
    其中:存款利息收入488,938.69414,187.72
    债券利息收入125,322.10486,278.77
    资产支持证券利息收入--
    买入返售金融资产收入-786,231.58
    其他利息收入--
    2.投资收益(损失以“-”填列)-45,324,304.84-14,478,223.92
    其中:股票投资收益-49,143,134.02-21,063,426.83
    基金投资收益--
    债券投资收益-85,344.30-550,201.03
    资产支持证券投资收益--
    衍生工具收益--
    股利收益3,904,173.487,135,403.94
    3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)74,713,810.82-132,669,767.32
    4.汇兑收益(损失以“-”号填列)--
    5.其他收入(损失以“-”号填列)18,478.02219,574.83
    减:二、费用9,230,695.4516,864,485.02
    1.管理人报酬4,877,813.958,764,794.07
    2.托管费812,968.921,460,799.05
    3.销售服务费--
    4.交易费用3,428,966.196,525,056.28
    5.利息支出--
    其中:卖出回购金融资产支出--
    6.其他费用110,946.39113,835.62
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)20,791,549.34-162,106,203.36
    减:所得税费用--
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)20,791,549.34-162,106,203.36

    项目本期

    2012年1月1日至2012年6月30日

    实收基金未分配利润所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值)715,958,340.23-87,993,637.64627,964,702.59
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-20,791,549.3420,791,549.34
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数

    (净值减少以“-”号填列)

    19,755,719.26-2,403,498.5617,352,220.70
    其中:1.基金申购款53,229,671.66-5,179,899.2148,049,772.45
    2.基金赎回款-33,473,952.402,776,400.65-30,697,551.75
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---
    五、期末所有者权益(基金净值)735,714,059.49-69,605,586.86666,108,472.63
    项目上年度可比期间

    2011年1月1日至2011年6月30日

    实收基金未分配利润所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值)936,887,811.32519,858,170.931,456,745,982.25
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)--162,106,203.36-162,106,203.36
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数

    (净值减少以“-”号填列)

    -139,694,881.49-39,581,114.28-179,275,995.77
    其中:1.基金申购款114,243,237.8734,051,329.30148,294,567.17
    2.基金赎回款-253,938,119.36-73,632,443.58-327,570,562.94
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)--168,493,313.35-168,493,313.35
    五、期末所有者权益(基金净值)797,192,929.83149,677,539.94946,870,469.77

    关联方名称与本基金的关系
    招商基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
    中国工商银行基金托管人、基金代销机构
    招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)基金管理人的股东、基金代销机构

    关联方名称本期

    2012年1月1日至2012年6月30日

    上年度可比期间

    2011年1月1日至2011年6月30日

    成交金额占当期股票

    成交总额的比例

    成交金额占当期股票

    成交总额的比例

    招商证券--1,271,438,330.9430.20%

    关联方名称本期

    2012年1月1日至2012年6月30日

    当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
    招商证券----
    关联方名称上年度可比期间

    2011年1月1日至2011年6月30日

    当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
    招商证券1,080,717.0030.71%--

    项目本期

    2012年1月1日至2012年6月30日

    上年度可比期间

    2011年1月1日至2011年6月30日

    当期发生的基金应支付的管理费4,877,813.958,764,794.07
    其中:支付销售机构的客户维护费617,562.11821,279.29

    项目本期

    2012年1月1日至2012年6月30日

    上年度可比期间

    2011年1月1日至2011年6月30日

    当期发生的基金应支付的托管费812,968.921,460,799.05

    关联方

    名称

    本期

    2012年1月1日至2012年6月30日

    上年度可比期间

    2011年1月1日至2011年6月30日

    期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
    中国工商银行87,568,910.92475,059.6647,845,517.48385,033.25

    序号项目金额占基金总资产的比例(%)
    1权益投资565,474,834.5982.49
     其中:股票565,474,834.5982.49
    2固定收益投资29,381,851.654.29
     其中:债券29,381,851.654.29
     资产支持证券--
    3金融衍生品投资--
    4买入返售金融资产--
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    5银行存款和结算备付金合计89,053,351.4112.99
    6其他各项资产1,583,832.860.23
    7合计685,493,870.51100.00

    代码行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业--
    B采掘业17,053,920.902.56
    C制造业300,207,829.7345.07
    C0食品、饮料82,521,122.1512.39
    C1纺织、服装、皮毛--
    C2木材、家具--
    C3造纸、印刷--
    C4石油、化学、塑胶、塑料13,454,691.842.02
    C5电子36,078,833.225.42
    C6金属、非金属4,313,550.000.65
    C7机械、设备、仪表102,952,075.8115.46
    C8医药、生物制品60,887,556.719.14
    C99其他制造业--
    D电力、煤气及水的生产和供应业17,330,158.002.60
    E建筑业9,726,822.001.46
    F交通运输、仓储业--
    G信息技术业4,897,292.700.74
    H批发和零售贸易7,012,077.871.05
    I金融、保险业123,810,529.7818.59
    J房地产业46,801,616.807.03
    K社会服务业29,859,147.164.48
    L传播与文化产业8,775,439.651.32
    M综合类--
     合计565,474,834.5984.89

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)
    1600016民生银行5,288,40031,677,516.004.76
    2600519贵州茅台100,46924,027,161.353.61
    3601601中国太保960,00021,292,800.003.20
    4000799酒 鬼 酒405,61021,253,964.003.19
    5002429兆驰股份1,746,40019,734,320.002.96
    6300062中能电气1,801,97919,605,531.522.94
    7600369西南证券1,406,64915,909,200.192.39
    8000728国元证券1,453,62915,859,092.392.38
    9600976武汉健民721,24614,172,483.902.13
    10000584友利控股2,020,22413,454,691.842.02

    序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
    1600016民生银行32,188,104.005.13
    2600519贵州茅台23,942,044.283.81
    3002429兆驰股份20,312,039.693.23
    4600000浦发银行20,214,785.893.22
    5000584友利控股19,089,921.623.04
    6600724宁波富达17,910,528.182.85
    7601588北辰实业17,897,769.262.85
    8300062中能电气17,847,314.702.84
    9601288农业银行17,380,000.002.77
    10000728国元证券16,816,230.482.68
    11601001大同煤业16,784,348.052.67
    12600369西南证券16,734,602.992.66
    13600837海通证券16,442,986.022.62
    14600050中国联通16,289,213.002.59
    15000799酒 鬼 酒16,054,751.522.56
    16601988中国银行15,812,500.002.52
    17600028中国石化14,993,692.002.39
    18600795国电电力13,740,868.002.19
    19601628中国人寿13,444,524.702.14
    20600900长江电力13,122,966.002.09
    21600059古越龙山13,109,480.522.09
    22000568泸州老窖13,102,202.792.09
    23600030中信证券13,024,097.002.07
    24000157中联重科12,993,117.202.07

    序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
    1000001深发展A23,455,122.573.74
    2601808中海油服22,283,690.833.55
    3601336新华保险21,964,728.213.50
    4000630铜陵有色19,968,057.313.18
    5600000浦发银行19,100,173.893.04
    6601717郑煤机17,393,798.072.77
    7601288农业银行17,005,293.592.71
    8600016民生银行16,053,258.842.56
    9601988中国银行15,717,374.262.50
    10601006大秦铁路15,599,949.242.48
    11600251冠农股份15,468,455.382.46
    12002405四维图新15,242,483.172.43
    13600600青岛啤酒13,506,044.832.15
    14600900长江电力13,353,246.832.13
    15601588北辰实业13,240,891.232.11
    16600028中国石化13,034,481.492.08
    17601628中国人寿12,805,752.452.04
    18600050中国联通12,793,000.002.04
    19000969安泰科技12,759,717.492.03
    20600837海通证券12,572,244.072.00

    买入股票成本(成交)总额1,111,753,670.66
    卖出股票收入(成交)总额1,122,128,725.46

    序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)
    1国家债券29,381,851.654.41
    2央行票据--
    3金融债券--
     其中:政策性金融债--
    4企业债券--
    5企业短期融资券--
    6中期票据--
    7可转债--
    8其他--
    9合计29,381,851.654.41

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值占基金资产净值比例(%)
    102005212贴债02300,00029,381,851.654.41

    序号名称金额
    1存出保证金803,515.93
    2应收证券清算款-
    3应收股利11,983.50
    4应收利息141,136.06
    5应收申购款627,197.37
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计1,583,832.86

    持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构
    机构投资者个人投资者
    持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
    32,87222,381.18365,738,345.6549.71%369,975,713.8450.29%

    项目持有份额总数(份)占基金总份额比例
    基金管理公司所有从业人员持有本基金235,634.530.0320%

    基金合同生效日(2008年6月19日)基金份额总额860,865,470.64
    本报告期期初基金份额总额715,958,340.23
    本报告期基金总申购份额53,229,671.66
    减:本报告期基金总赎回份额33,473,952.40
    本报告期基金拆分变动份额-
    本报告期期末基金份额总额735,714,059.49

    券商名称

    交易单元数量

    股票交易应支付该券商的佣金

    备注

    成交金额占当期股票

    成交总额的比例

    佣金占当期佣金

    总量的比例

    华融证券股份有限公司2449,547,176.5320.12%387,312.1620.56%-
    信达证券股份有限公司1425,745,607.5219.06%350,696.1018.62%-
    国海证券股份有限公司1299,102,188.5413.39%249,326.7413.24%-
    中国国际金融有限公司1281,299,936.7212.59%239,104.7512.69%-
    兴业证券股份有限公司1210,663,429.599.43%171,165.089.09%-
    申银万国证券股份有限公司1189,013,811.658.46%160,660.838.53%-
    中信证券股份有限公司1167,106,316.907.48%145,883.287.74%-
    西部证券股份有限公司1117,229,327.775.25%99,643.665.29%-
    中信建投证券股份有限公司394,174,600.904.22%80,048.304.25%-
    齐鲁证券有限公司3-----
    民生证券有限责任公司1-----
    东吴证券股份有限公司1-----
    北京高华证券有限责任公司1-----
    国元证券股份有限公司1-----
    安信证券股份有限公司2-----
    东方证券股份有限公司1-----
    华宝证券有限责任公司1-----
    华泰证券股份有限公司1-----
    西藏同信证券有限责任公司1-----
    英大证券有限责任公司1-----
    天源证券经纪有限公司1-----
    国金证券股份有限公司1-----
    方正证券股份有限公司1-----
    中银国际证券有限责任公司1-----
    广州证券有限责任公司1-----
    中山证券有限责任公司1-----
    中国中投证券有限责任公司1----新增
    国都证券有限责任公司1-----
    招商证券股份有限公司1-----

    券商名称债券交易债券回购交易权证交易
    成交金额占当期债券

    成交总额的比例

    成交金额占当期债券回购

    成交总额的比例

    成交金额占当期权证

    成交总额的比例

    华融证券股份有限公司------
    信达证券股份有限公司------
    国海证券股份有限公司------
    中国国际金融有限公司------
    兴业证券股份有限公司------
    申银万国证券股份有限公司------
    中信证券股份有限公司------
    西部证券股份有限公司------
    中信建投证券股份有限公司29,997,850.00100.00%----
    齐鲁证券有限公司------
    民生证券有限责任公司------
    东吴证券股份有限公司------
    北京高华证券有限责任公司------
    国元证券股份有限公司------
    安信证券股份有限公司------
    东方证券股份有限公司------
    华宝证券有限责任公司------
    华泰证券股份有限公司------
    西藏同信证券有限责任公司------
    英大证券有限责任公司------
    天源证券经纪有限公司------
    国金证券股份有限公司------
    方正证券股份有限公司------
    中银国际证券有限责任公司------
    广州证券有限责任公司------
    中山证券有限责任公司------
    中国中投证券有限责任公司------
    国都证券有限责任公司------
    招商证券股份有限公司------