宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金2012年半年度报告摘要

2012-08-25 来源：上海证券报

宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金

2012年半年度报告摘要

1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2012年1月1日起至6月30日止。

2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。

2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2009年3月17日至2012年6月30日）

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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人：宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”标准设立的首批基金管理公司之一，2001年5月18日成立，注册资本为人民币1亿元，注册地在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益、宝盈泛沿海、宝盈策略增长、宝盈增强收益、宝盈资源优选、宝盈核心优势、宝盈货币、宝盈中证100九只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。经检查，在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2012年上半年，上证指数从去年底的2199点，微涨到6月底的2225点，涨幅1%。期间呈现先涨后跌的态势。年初的反弹还是重复了09年以来重演多次的标准动作：就着政策暖风反弹，之后再跌破。

本基金上半年以偏低仓位参与市场，主要基于熊市反弹的基本认识，而且认为，与2011年的三次大型反弹相比，今年1月开始的反弹显得更加和风细雨，一般而言，和风细雨反而应提高警惕。

本基金也多次试图去抓这种反弹，但现在看抓反弹没有带来好的效果。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金的份额净值为0.6689元。本报告期内本基金的份额净值收益率为-4.25%，业绩比较基准收益率为4.06%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

虽然A股市场持续被多重利空打压，诸如国内经济增速放缓、欧债问题、大小非解禁问题，以及一些具体监管措施如新股发行、退市制度等都给市场增加了短期不确定性。但目前大盘蓝筹股的估值水平已经与全球成熟市场接轨，而在2009、2010年估值居高不下的中小市值尤其是战略新兴产业股票经过2011年和2012年上半年的调整之后，整体估值水平已经大幅下移，个股出现了分化，部分优秀公司股价屡创新高，而部分持续低于预期的公司股价和成交方面都已较为清淡，表现越来越接近成熟市场。

本基金下半年在操作思路上，将会保持中等偏上仓位。投资方向上，将重点关注受益政策的板块，包括保险、券商、高端装备制造、计算机软件、LED照明等。这些领域的具体到公司上半年业绩方面有可能并不理想，但下半年以及未来若干年可望持续改善。本基金将从长远出发，在目前大盘指数低位时积极布局。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。

本基金管理人设立估值工作小组，估值工作小组由本基金管理人的总经理任小组长，由投资部、研究部、金融工程部、基金事务部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。投资部、研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价；金融工程部负责对估值模型及方法进行筛选，选择最具适用性的估值模型及参数，并负责估值模型的选择及测算；基金事务部负责进行日常估值，并与托管行的估值结果核对一致；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。

上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值相关的任何定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据核对无误。（注：财务会计报告中的“金融工具风险管理”部分未在托管人复核范围内。）

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2012年6月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2012年6月30日，基金份额净值0.6689元，基金份额总额103,107,766.18份。

6.2 利润表

会计主体：宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日

单位：人民币元

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6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：汪钦，主管会计工作负责人：胡坤，会计机构负责人：何瑜

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第5号《关于核准宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由宝盈基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集776,417,611.14元，业经德勤华永会计师事务所有限公司德师京报验字(09)第0003号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2009年3月17日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为776,687,900.16份基金份额，其中认购资金利息折合270,289.02份基金份额。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为基本面良好、投资价值较高的上市公司股票，以及债券、权证和其他中国证监会允许基金投资的金融工具。基金的投资组合比例为：股票资产占基金总资产的比例为30%-80%；债券为15%-65%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数X65%＋上证国债指数X35%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2012年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2012年6月30日的财务状况以及2012年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无需说明的重大会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无需说明的重大会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无需说明的重大会计差错更正。

6.4.6 税项

本基金本报告期税项未发生变化。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行交易。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理报酬=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度可比报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销的证券。

6.4.8.7其他关联交易事项的说明

本基金无其他关联交易事项的说明。

6.4.9 期末（2012年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而不能自由转让的基金资产。

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购交易余额。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购交易余额。

6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于宝盈基金管理有限公司http://www.byfunds.com网站的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。2、买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：1、卖出主要指二级市场上主动卖出、换股要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。2、卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 报告期内本基金所投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在报告编制日前一年内没有受到公开谴责、处罚的情形。

7.9.2 本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为：0至10万份（含）；

2、该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为：0至10万份（含）。

9 开放式基金份额变动

单位：份

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10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显著改变。

10.5报告期内改聘会计师事务所情况

本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

在本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

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注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为：

（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币。

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易单元租用协议。

2、应支付给券商的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单独指股票交易佣金。

3、本基金本报告期未租用以及退租证券公司交易单元。

宝盈基金管理有限公司

二〇一二年八月二十五日

基金简称宝盈核心优势混合
基金主代码 213006
交易代码 213006
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2009年3月17日
基金管理人宝盈基金管理有限公司
基金托管人中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 103,107,766.18份
基金合同存续期不定期

投资目标基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期，本基金根据研究部的估值模型，选出各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业，建立股票池。在基于各行业配置相对均衡的基础上，对于景气度提高的行业给予适当倾斜，以构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析，对资产配置进行适度调整，努力控制投资组合的市场适应性，在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值，并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。
投资策略 3、债券投资策略
本基金的债券投资采取主动投资策略，运用利率预测、久期管理、收益率曲线预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略以及利用正逆回购进行杠杆操作等积极的投资策略，力求获得超过债券市场的收益。
业绩比较基准沪深300指数×65%＋上证国债指数×35%
风险收益特征本基金是一只灵活配置混合型基金，属于证券投资基金中的较高风险较高收益品种，本基金的风险与预期收益都要低于股票型基金，高于保本基金和债券型基金。按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理，在风险预算范围内追求收益最大化。

项目基金管理人基金托管人
名称宝盈基金管理有限公司中国银行股份有限公司
信息披露负责人姓名孙胜华唐州徽
联系电话 0755-83276688 010-66594855
电子邮箱 sunsh@byfunds.com tgxxpl@bank-of-china.com.cn
客户服务电话 400-8888-300 95566
传真 0755-83515599 010-66594942

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com
基金半年度报告备置地点基金管理人、基金托管人处

3.1.1 期间数据和指标报告期（2012年1月1日至2012年6月30日）
本期已实现收益 -2,600,225.93
本期利润 -3,044,597.98
加权平均基金份额本期利润 -0.0290
本期基金份额净值增长率 -4.25%
3.1.2 期末数据和指标报告期末(2012年6月30日)
期末可供分配基金份额利润 -0.3311
期末基金资产净值 68,968,220.38
期末基金份额净值 0.6689

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -4.73% 0.37% -4.13% 0.71% -0.60% -0.34%
过去三个月 -2.38% 0.47% 0.59% 0.73% -2.97% -0.26%
过去六个月 -4.25% 0.66% 4.06% 0.86% -8.31% -0.20%
过去一年 -23.60% 0.85% -11.24% 0.88% -12.36% -0.03%
过去三年 -24.68% 1.16% -10.31% 1.02% -14.37% 0.14%
自基金合同生效起至今 -19.44% 1.11% 12.60% 1.02% -32.04% 0.09%

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
王茹远本基金基金经理 2012-06-30 - 4年王茹远女士，1979年8月出生，计算机科学硕士。2007年12月至2011年7月就职于海通证券股份有限公司，担任首席分析师。2011年7月加入宝盈基金管理有限公司，担任核心研究员。中国国籍，证券投资基金从业人员资格。
王琼本基金基金经理兼投资部副总监 2009-09-23 2012-06-29 18年王琼先生，男，1969年11月出生，管理系工学硕士。曾任万国证券投资银行部业务经理，招商证券投资银行部总经理助理、宏观策略小组负责人、研究部副总经理、投资管理部董事，融通基金行业研究员、基金经理助理。2009年7月加入宝盈基金管理有限公司。中国国籍，证券投资基金从业人员资格。

资产附注号本期末
2012年6月30日
上年度末
2011年12月31日
资产：
银行存款 30,449,028.22 23,613,243.63
结算备付金 105,567.04 613,925.89
存出保证金 750,000.00 750,000.00
交易性金融资产 38,840,387.20 47,953,710.00
其中：股票投资 26,564,161.20 34,633,760.00
基金投资 - -
债券投资 12,276,226.00 13,319,950.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 3,147,656.51
应收利息 93,766.95 243,460.69
应收股利 - -
应收申购款 9,989.62 6,452.48
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 70,248,739.03 76,328,449.20
负债和所有者权益附注号本期末
2012年6月30日
上年度末
2011年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 114,617.47 -
应付赎回款 1,452.88 13,515.82
应付管理人报酬 87,297.78 98,195.34
应付托管费 14,549.62 16,365.91
应付销售服务费 - -
应付交易费用 63,318.62 383,177.83
应交税费 70,261.60 70,261.60
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 929,020.68 800,050.35
负债合计 1,280,518.65 1,381,566.85
所有者权益：
实收基金 103,107,766.18 107,281,399.44
未分配利润 -34,139,545.80 -32,334,517.09
所有者权益合计 68,968,220.38 74,946,882.35
负债和所有者权益总计 70,248,739.03 76,328,449.20

项目附注号本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
一、收入 -1,860,429.46 -5,832,719.21
1.利息收入 288,198.75 340,538.51
其中：存款利息收入 109,647.14 69,611.56
债券利息收入 178,551.61 247,469.75
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 23,457.20
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -1,705,297.00 -9,747,562.60
其中：股票投资收益 -1,856,810.79 -10,442,830.77
基金投资收益 - -
债券投资收益 -139,462.61 57,335.17
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 290,976.40 637,933.00
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -444,372.05 3,561,816.44
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,040.84 12,488.44
减：二、费用 1,184,168.52 2,343,558.89
1．管理人报酬 551,070.20 840,456.37
2．托管费 91,845.03 140,076.04
3．销售服务费 - -
4．交易费用 351,471.22 1,172,469.50
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 189,782.07 190,556.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -3,044,597.98 -8,176,278.10
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -3,044,597.98 -8,176,278.10

项目本期
2012年1月1日至2012年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 107,281,399.44 -32,334,517.09 74,946,882.35
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -3,044,597.98 -3,044,597.98
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -4,173,633.26 1,239,569.27 -2,934,063.99
其中：1.基金申购款 1,354,201.38 -402,739.13 951,462.25
2.基金赎回款 -5,527,834.64 1,642,308.40 -3,885,526.24
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 103,107,766.18 -34,139,545.80 68,968,220.38
项目上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 128,406,396.71 -6,655,306.71 121,751,090.00
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -8,176,278.10 -8,176,278.10
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -13,047,061.45 464,794.92 -12,582,266.53
其中：1.基金申购款 5,909,612.96 -246,152.97 5,663,459.99
2.基金赎回款 -18,956,674.41 710,947.89 -18,245,726.52
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 115,359,335.26 -14,366,789.89 100,992,545.37

关联方名称与本基金的关系
宝盈基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）基金托管人、基金代销机构

项目本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 551,070.20 840,456.37
其中：支付销售机构的客户维护费 80,135.89 121,966.46

项目本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 91,845.03 140,076.04

关联方名称本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国银行 30,449,028.22 107,061.49 26,991,538.28 64,759.28

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 26,564,161.20 37.81
其中：股票 26,564,161.20 37.81
2 固定收益投资 12,276,226.00 17.48
其中：债券 12,276,226.00 17.48
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 30,554,595.26 43.49
6 其他各项资产 853,756.57 1.22
7 合计 70,248,739.03 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 2,504,400.00 3.63
C 制造业 13,156,173.20 19.08
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 1,326,000.00 1.92
C5 电子 1,372,000.00 1.99
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 8,410,973.20 12.20
C8 医药、生物制品 2,047,200.00 2.97
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 6,334,800.00 9.19
H 批发和零售贸易 3,052,800.00 4.43
I 金融、保险业 1,199,988.00 1.74
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 316,000.00 0.46
合计 26,564,161.20 38.52

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（%）
1 000527 美的电器 200,000.00 2,210,000.00 3.20
2 000400 许继电气 139,960.00 2,193,173.20 3.18
3 600195 中牧股份 120,000.00 2,047,200.00 2.97
4 000061 农产品 344,000.00 1,995,200.00 2.89
5 600050 中国联通 500,000.00 1,860,000.00 2.70
6 600038 哈飞股份 100,000.00 1,669,000.00 2.42
7 002281 光迅科技 70,000.00 1,568,000.00 2.27
8 601989 中国重工 300,000.00 1,557,000.00 2.26
9 600118 中国卫星 120,000.00 1,510,800.00 2.19
10 000063 中兴通讯 100,000.00 1,396,000.00 2.02

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（%）
1 000527 美的电器 5,147,709.50 6.87
2 600019 宝钢股份 5,035,000.00 6.72
3 600050 中国联通 4,220,042.52 5.63
4 601699 潞安环能 3,914,993.47 5.22
5 002583 海能达 3,365,459.48 4.49
6 600118 中国卫星 3,349,827.62 4.47
7 002179 中航光电 3,233,643.79 4.31
8 600195 中牧股份 2,858,854.59 3.81
9 600316 洪都航空 2,818,433.20 3.76
10 000400 许继电气 2,792,334.68 3.73
11 002281 光迅科技 2,600,411.21 3.47
12 600875 东方电气 2,591,599.98 3.46
13 002638 勤上光电 2,512,465.83 3.35
14 600271 航天信息 2,422,587.12 3.23
15 600123 兰花科创 2,350,140.61 3.14
16 300027 华谊兄弟 2,338,052.03 3.12
17 000877 天山股份 2,266,520.29 3.02
18 300015 爱尔眼科 2,255,861.00 3.01
19 000061 农产品 2,152,790.47 2.87
20 000002 万科Ａ 2,150,350.00 2.87
21 002299 圣农发展 2,100,282.16 2.80
22 600795 国电电力 2,072,000.00 2.76
23 600348 阳泉煤业 1,997,890.50 2.67
24 600391 成发科技 1,950,809.69 2.60
25 600519 贵州茅台 1,932,358.47 2.58
26 300006 莱美药业 1,931,832.94 2.58
27 000639 西王食品 1,865,018.20 2.49
28 300036 超图软件 1,856,556.80 2.48
29 002465 海格通信 1,823,003.25 2.43
30 600547 山东黄金 1,801,133.64 2.40
31 601989 中国重工 1,648,948.74 2.20
32 601299 中国北车 1,639,500.00 2.19
33 600893 航空动力 1,580,896.44 2.11

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（%）
1 600019 宝钢股份 4,920,846.26 6.57
2 600271 航天信息 4,384,071.32 5.85
3 600050 中国联通 4,070,500.00 5.43
4 000792 盐湖股份 3,842,302.73 5.13
5 002477 雏鹰农牧 2,978,822.33 3.97
6 600096 云天化 2,910,967.68 3.88
7 002465 海格通信 2,787,060.50 3.72
8 002638 勤上光电 2,678,570.04 3.57
9 601117 中国化学 2,671,971.96 3.57
10 600141 兴发集团 2,643,894.90 3.53
11 600875 东方电气 2,631,407.60 3.51
12 002583 海能达 2,623,713.04 3.50
13 601699 潞安环能 2,618,000.00 3.49
14 600118 中国卫星 2,613,721.37 3.49
15 000527 美的电器 2,564,284.20 3.42
16 600331 宏达股份 2,508,002.81 3.35
17 600123 兰花科创 2,483,988.40 3.31
18 000720 *ST能山 2,395,629.98 3.20
19 002215 诺普信 2,394,589.95 3.20
20 000002 万科Ａ 2,294,300.00 3.06
21 300027 华谊兄弟 2,293,106.41 3.06
22 002299 圣农发展 2,266,708.56 3.02
23 601989 中国重工 2,249,255.52 3.00
24 600795 国电电力 2,184,000.00 2.91
25 000877 天山股份 2,148,698.00 2.87
26 600391 成发科技 2,111,055.00 2.82
27 300015 爱尔眼科 2,053,476.80 2.74
28 600059 古越龙山 2,042,618.16 2.73
29 600519 贵州茅台 1,990,723.17 2.66
30 600348 阳泉煤业 1,935,434.49 2.58
31 600547 山东黄金 1,825,213.00 2.44
32 601718 际华集团 1,805,000.00 2.41
33 000639 西王食品 1,785,150.00 2.38
34 600893 航空动力 1,702,178.37 2.27
35 300036 超图软件 1,696,329.86 2.26
36 600316 洪都航空 1,689,507.98 2.25
37 300006 莱美药业 1,683,707.05 2.25
38 601299 中国北车 1,667,500.00 2.22

买入股票的成本（成交）总额 111,422,895.94
卖出股票的收入（成交）总额 116,962,830.59

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 11,713,510.00 16.98
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 562,716.00 0.82
8 其他 - -
9 合计 12,276,226.00 17.80

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）
1 010303 03国债⑶ 115,000 11,410,300.00 16.54
2 113003 重工转债 5,390 562,716.00 0.82
3 010308 03国债⑻ 3,000 303,210.00 0.44

序号名称金额
1 存出保证金 750,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 93,766.95
5 应收申购款 9,989.62
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 853,756.57

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额
比例
4,542 22,700.96 961,582.98 0.93% 102,146,183.20 99.07%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金 39,368.01 0.0382%

基金合同生效日（2009年3月17日）基金份额总额 776,687,900.16
本报告期期初基金份额总额 107,281,399.44
本报告期基金总申购份额 1,354,201.38
减：本报告期基金总赎回份额 5,527,834.64
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 103,107,766.18

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
中金公司 1 78,761,576.51 34.52% 66,946.81 35.17% -
瑞银证券 1 56,823,621.24 24.91% 46,231.21 24.29% -
兴业证券 1 53,453,981.01 23.43% 43,641.53 22.93% -
长城证券 1 39,090,047.77 17.14% 33,534.97 17.62% -
渤海证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -

券商名称债券交易回购交易权证交易
成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例
中金公司 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
长城证券 11,628,257.30 100.00% - - - -
渤海证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -

2012年6月30日

基金管理人：宝盈基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：二〇一二年八月二十五日

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