宝盈增强收益债券型证券投资基金

  2012年半年度报告摘要

１重要提示

１．１重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年８月２４日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１２年１月１日起至６月３０日止。

２基金简介

２．１基金基本情况

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２．２基金产品说明

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２．３基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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３主要财务指标和基金净值表现

３．１主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。

２、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

宝盈增强收益债券Ａ／Ｂ

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宝盈增强收益债券Ｃ

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

宝盈增强收益债券型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００８年５月１５日至２０１２年６月３０日）

宝盈增强收益债券Ａ／Ｂ

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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的６个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

宝盈增强收益债券Ｃ

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注：① 本基金于２００８年１０月２０日起增加收取销售服务费的Ｃ类收费模式，其对应的基金份额简称“宝盈增强收益债券Ｃ”。

②按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的６个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

４管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人：宝盈基金管理有限公司是２００１年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”标准设立的首批基金管理公司之一，２００１年５月１８日成立，注册资本为人民币１亿元，注册地在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益、宝盈泛沿海、宝盈策略增长、宝盈增强收益、宝盈资源优选、宝盈核心优势、宝盈货币、宝盈中证１００九只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：１、本基金基金经理非首任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；

２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的计算截至２０１２年６月３０日。

４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。

４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。经检查，在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。

４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１２年初，我们预判上半年中国经济增速和通货膨胀情况均将处于下降周期，本轮经济下滑很大程度上缘于通胀压力下政府主动采取持续紧缩的调控措施。随着经济增长下行，通胀压力减轻，在“稳增长”的基调下，政府将从货币政策入手放松调控，经济出现硬着陆的可能性很低，并有望于２０１２年上半年触底回升。资金面上，我们判断银行间资金面将随货币政策转向而逐渐改善，资金利率中枢水平逐步下行，从而对债券市场收益率构成支撑。而经济基本面的好转将制约利率品种、尤其是长久期品种收益率下行的幅度，另一方面将缓解市场对于信用风险的担忧，前期信用利差持续扩大的中低评级信用产品将迎来较好的投资机会。

经济运行的实际情况弱于我们的预期，央行如预期下调存款准备金率并下调存贷款基准利率，市场资金面整体较２０１１年宽松，资金利率大幅下行。在基本面和资金面的共同推动下，债券市场收益率下行，其中，信用产品表现更好。在宽松的资金支持下，我们增持中短久期中高评级信用产品和到期收益率较高的转债品种，以充分利用资金杠杆提高组合收益。

权益投资方面，我们进一步优化投资组合，缩减投资规模，在一级市场则谨慎参与了部分成长性良好的新股申购。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

增强收益Ａ／Ｂ：

截至本报告期末，本基金的份额净值为１．０３０７元。本报告期内本基金的份额净值收益率为２．６１％，业绩比较基准收益率为２．８８％。

增强收益Ｃ：

截至本报告期末，本基金的份额净值为１．０１４１元。本报告期内本基金的份额净值收益率为２．４３％，业绩比较基准收益率为２．８８％。

４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，经济增长是否见底企稳以及欧债危机进展将继续左右市场情绪。我们认为，随着前期宽松货币政策和积极财政政策效果的逐步显现，经济增速有望见底企稳；而欧债危机在各方努力和妥协下，也有望取得实质进展。政策方面，在经济增长形势尚未明朗情形下，我们预计下半年央行将延续宽松的货币政策，存款准备金率有继续下调的可能，市场资金面整体维持宽松态势。

对于债券市场，我们认为经历了上半年收益率的大幅下行后，收益率继续下行的空间不大。信用债方面，我们认为低评级信用债有可能遭遇评级下调冲击，信用利差有扩大的风险，而由于市场资金面较为宽松，中高等级信用产品仍然具有较高的配置价值，我们将继续选择信用资质较好的高评级品种进行配置。可转债方面，我们认为在当前市场资金面和估值水平下，部分优质品种具有较高的长期投资价值。对于目前组合中的可转债品种，我们将延续现有的配置比例，并根据市场情况和公司基本面对个别品种进行调整。

权益市场方面，始自５月中旬的调整使得市场估值优势进一步显现。下半年经济逐步见底企稳，同时市场资金面维持宽松，都将对权益市场构成支撑。我们将继续自下而上选择成长性良好、符合国家产业政策鼓励方向的公司参与一二级市场投资。

４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。

本基金管理人设立估值工作小组，估值工作小组由本基金管理人的总经理任小组长，由投资部、研究部、金融工程部、基金事务部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。投资部、研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价；金融工程部负责对估值模型及方法进行筛选，选择最具适用性的估值模型及参数，并负责估值模型的选择及测算；基金事务部负责进行日常估值，并与托管行的估值结果核对一致；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。

上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值相关的任何定价服务。

４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

５托管人报告

５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

本报告期本基金未分配利润。

５．３托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

６半年度财务会计报告（未经审计）

６．１资产负债表

会计主体：宝盈增强收益债券型证券投资基金

报告截止日：２０１２年６月３０日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１２年６月３０日，宝盈增强收益Ａ／Ｂ类基金份额净值１．０３０７元，基金份额总额９３６，９９１，７１５．０６份；宝盈增强收益Ｃ类基金份额净值１．０１４１元，基金份额总额７７，９７６，７４６．７１份；宝盈增强收益下属两级基金的份额总额１，０１４，９６８，４６１．７７份。

６．２利润表

会计主体：宝盈增强收益债券型证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日

单位：人民币元

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６．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：宝盈增强收益债券型证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分。

本报告６．１至６．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：汪钦，主管会计工作负责人：胡坤，会计机构负责人：何瑜

６．４报表附注

６．４．１ 基金基本情况

宝盈增强收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２００８］第３２５号《关于核准宝盈增强收益债券型证券投资基金募集的批复》核准，由宝盈基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈增强收益债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集１，０７３，６７８，５８０．３３元，业经德勤华永会计师事务所有限公司德师京报（验）字（０８）第０００４号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《宝盈增强收益债券型证券投资基金基金合同》于２００８年５月１５日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为１，０７３，７７７，９５３．９１份基金份额，其中认购资金利息折合９９，３７３．５８份基金份额。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《宝盈增强收益债券型证券投资基金基金合同》和《宝盈增强收益债券型证券投资基金更新招募说明书》并报中国证监会备案，自２００８年１０月２０日起，本基金根据申购费用、赎回费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购费用的，称为Ａ类；在投资者赎回时收取后端申购费用的，称为Ｂ类；不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金类别，称为Ｃ类。本基金Ａ类、Ｂ类、Ｃ类三种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金Ａ／Ｂ类基金份额和Ｃ类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈增强收益债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：债券类金融工具（含可转换债券）占基金资产的比例为８０％－９５％，股票等权益类金融工具占基金资产的比例为０％－１５％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。本基金的业绩比较基准为：中信标普全债指数。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈增强收益债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１２年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１２年６月３０日的财务状况以及２０１２年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

６．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度报告相一致。

６．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

６．４．５．１ 会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

６．４．５．２ 会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

６．４．５．３ 差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

６．４．６ 税项

本基金本报告期间税项未发生变化。

６．４．７ 关联方关系

６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期间及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。

６．４．８．２关联方报酬

６．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值０．６０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×０．６０％÷当年天数

６．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值０．２０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金托管费＝前一日基金资产净值×０．２０％÷当年天数

６．４．８．２．３销售服务费

单位：人民币元

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注：①支付基金销售机构的销售服务费按前一日Ｃ类基金份额资产净值０．４０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给宝盈基金管理有限公司，再由宝盈基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日销售服务费＝按前一日基金资产净值×０．４０％÷当年天数

② 宝盈增强收益Ａ／Ｂ类基金不收取销售服务费。

６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

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６．４．８．４各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

本报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金所采用的费率适用招募说明书规定的费率结构。

６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期间及上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。

６．４．８．７其他关联交易事项的说明

本基金本报告期间及上年度可比期间无需披露其他关联交易事项。

６．４．９ 期末（２０１２年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

６．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。

６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购交易余额。

６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１２年６月３０日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额１，０９７，７００，０００．００元，其中６７０，０００，０００．００元于２０１２年７月２日到期，２７，７００，０００．００元于２０１２年７月４日到期，４００，０００，０００．００元于２０１２年７月６日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

６．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

７投资组合报告

７．１期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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７．２期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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７．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于宝盈基金管理有限公司ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｙｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ网站的半年度报告正文。

７．４报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：表中“本期累计买入金额”指买入成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费用。

７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：表中“本期累计卖出金额”指卖出成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费用。

７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指买卖成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费用。

７．５期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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７．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

７．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

７．９投资组合报告附注

７．９．１ 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

７．９．２ 本基金投资的前十名股票中没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

７．９．３期末其他各项资产构成

■

７．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

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７．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

７．９．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。

８基金份额持有人信息

８．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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注：① 本基金采用分级模式核算，机构／个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中分母采用各自级别的基金份额来计算。

② 户均持有的基金份额合计数＝期末基金份额总额／期末持有人户数合计。

８．２期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：１、分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）；

２、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为：０；

３、该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为：０。

９ 开放式基金份额变动

单位：份

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１０重大事件揭示

１０．１ 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

１０．４ 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显著改变。

１０．５报告期内改聘会计师事务所情况

本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。

１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

在本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

１０．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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１０．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

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注：１、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为：

① 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于３ 亿元人民币。

② 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

③ 经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。

④ 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

⑤ 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。

⑥ 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易席位租用协议。

２、本基金本报告期内基金租用券商交易单元无变更情况。

１１影响投资者决策的其他重要信息

２０１２年１月１６日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，自２０１２年１月１６日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。

宝盈基金管理有限公司

二〇一二年八月二十五日

基金简称	宝盈增强收益债券
基金主代码	２１３００７
交易代码	２１３００７	２１３９０７
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００８年５月１５日
基金管理人	宝盈基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	１，０１４，９６８，４６１．７７份
基金合同存续期	不定期
下属分级基金的基金简称	宝盈增强收益债券Ａ／Ｂ		宝盈增强收益债券Ｃ
下属分级基金的交易代码	２１３００７（前端）、２１３９０７（后端）		２１３９１７
报告期末下属分级基金的份额总额	９３６，９９１，７１５．０６份		７７，９７６，７４６．７１份

投资目标	基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期， 本基金在严格控制投资风险与保持资产流动性的前提下努力保持基金资产持续增值，并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。
投资策略	③基于对新股发行频率、中签率、上市后的平均涨幅等因素的分析，预测新股申购的风险和收益； ④股票市场走势的预测。
业绩比较基准	中信标普全债指数涵盖国债、企业债、金融债、可转债，具有良好的市场代表性，能够反映债券市场总体走势，适合作为本基金的业绩比较基准。 如果今后有其它代表性更强的业绩比较基准推出，或有更科学客观的权重比例适用于本基金时，本基金管理人可依据维护基金份额持有人合法权益的原则，对业绩比较基准进行相应调整。业绩比较基准的变更需经基金管理人和基金托管人协商一致，在履行适当程序后实施，并在更新的招募说明书中列示。
风险收益特征	本基金是一只债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险较低收益品种，本基金的风险与预期收益都要低于股票型和混合型基金，高于货币市场基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		宝盈基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	孙胜华	尹东
	联系电话	０７５５－８３２７６６８８	０１０－６７５９５００３
	电子邮箱	ｓｕｎｓｈ＠ｂｙｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ	ｙｉｎｄｏｎｇ．ｚｈ＠ｃｃｂ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００－８８８８－３００	０１０－６７５９５０９６
传真		０７５５－８３５１５５９９	０１０－６６２７５８５３

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｂｙｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ
基金半年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人处

３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日）
	宝盈增强收益债券Ａ／Ｂ	宝盈增强收益债券Ｃ
本期已实现收益	１０，６７８，１５７．２９	９４２，８００．７３
本期利润	２３，２９２，２１４．３０	２，１１４，０４３．９０
加权平均基金份额本期利润	０．０２６０	０．０２４４
本期基金份额净值增长率	２．６１％	２．４３％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（２０１２年６月３０日）
	宝盈增强收益债券Ａ／Ｂ	宝盈增强收益债券Ｃ
期末可供分配基金份额利润	－０．０２５３	－０．０４１４
期末基金资产净值	９６５，７６１，７２６．６４	７９，０７５，０７２．９５
期末基金份额净值	１．０３０７	１．０１４１

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－１．５８％	０．３９％	０．３７％	０．０４％	－１．９５％	０．３５％
过去三个月	２．７０％	０．４２％	１．９８％	０．０４％	０．７２％	０．３８％
过去六个月	２．６１％	０．５０％	２．８８％	０．０４％	－０．２７％	０．４６％
过去一年	－０．３８％	０．６１％	５．３８％	０．０６％	－５．７６％	０．５５％
过去三年	１６．６１％	０．４５％	８．７５％	０．０６％	７．８６％	０．３９％
自基金合同生效起至今	２８．７６％	０．３９％	１７．１５％	０．０７％	１１．６１％	０．３２％

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－１．６０％	０．３９％	０．３７％	０．０４％	－１．９７％	０．３５％
过去三个月	２．６０％	０．４２％	１．９８％	０．０４％	０．６２％	０．３８％
过去六个月	２．４３％	０．５０％	２．８８％	０．０４％	－０．４５％	０．４６％
过去一年	－０．７３％	０．６１％	５．３８％	０．０６％	－６．１１％	０．５５％
过去三年	１５．２９％	０．４５％	８．７５％	０．０６％	６．５４％	０．３９％
自基金合同生效起至今	２１．７８％	０．４１％	１２．１１％	０．０６％	９．６７％	０．３５％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
陈若劲	本基金基金经理、宝盈货币市场证券投资基金基金经理兼固定收益部总监	２００８－０９－０２	－	９年	陈若劲，女，１９７１年生，香港中文大学金融ＭＢＡ。曾在第一创业证券有限责任公司固定收益部从事债券投资、研究及交易等工作，２００８年４月加入宝盈基金管理有限公司任债券组合研究员。现同时担任宝盈货币市场证券投资基金基金经理、固定收益部总监。中国国籍，证券投资基金从业人员资格。

资 产	附注号	本期末 ２０１２年６月３０日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
资 产：
银行存款		６，３１９，９２５．６４	３，３７４，８０９．７２
结算备付金		２１，４６７，４２１．４７	４５，８１７，６１８．８４
存出保证金		３１６，２９８．２６	６５０，１７７．９１
交易性金融资产		１，８５６，１０９，５０５．９３	１，４１７，４６５，８２０．８３
其中：股票投资		８７，８５２，７６４．４９	１３５，０５５，３８０．０８
基金投资		－	－
债券投资		１，７６８，２５６，７４１．４４	１，２８２，４１０，４４０．７５
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产		－	－
买入返售金融资产		－	－
应收证券清算款		２４６，９１５，０００．００	２５，６７９，７５５．１０
应收利息		１４，６１１，４８５．３５	１０，３７５，１０３．６４
应收股利		－	－
应收申购款		１６，９２９．６２	１，０００．００
递延所得税资产		－	－
其他资产		－	－
资产总计		２，１４５，７５６，５６６．２７	１，５０３，３６４，２８６．０４
负债和所有者权益	附注号	本期末 ２０１２年６月３０日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债		－	－
卖出回购金融资产款		１，０９７，７００，０００．００	５３３，５９９，６０５．６０
应付证券清算款		１１９，９８４．４５	－
应付赎回款		５６２，２２５．７０	３６６，１４７．１７
应付管理人报酬		５２４，９９３．７７	４９５，９８６．５４
应付托管费		１７４，９９７．９２	１６５，３２８．８４
应付销售服务费		３０，２８１．２８	３３，０７３．９１
应付交易费用		２２３，１２６．５３	６２，２９５．８４
应交税费		８７５，８１２．８０	５０４，６１２．８０
应付利息		２６９，０９３．４２	１４０，４２１．９５
应付利润		－	－
递延所得税负债		－	－
其他负债		４３９，２５０．８１	３２０，３６２．０７
负债合计		１，１００，９１９，７６６．６８	５３５，６８７，８３４．７２
所有者权益：
实收基金		１，０１４，９６８，４６１．７７	９６４，７６９，６７４．５１
未分配利润		２９，８６８，３３７．８２	２，９０６，７７６．８１
所有者权益合计		１，０４４，８３６，７９９．５９	９６７，６７６，４５１．３２
负债和所有者权益总计		２，１４５，７５６，５６６．２７	１，５０３，３６４，２８６．０４

项 目	附注号	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
一、收入		３９，９９１，５３８．３５	－２９，０９４，９６６．６８
１．利息收入		１１，９０１，７４９．３０	１７，７４９，１６７．９０
其中：存款利息收入		３８５，４７７．７３	４３３，９７０．２８
债券利息收入		１１，４１９，８８５．１４	１７，０５７，３４８．７３
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		９６，３８６．４３	２５７，８４８．８９
其他利息收入		－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）		１４，２５７，３７１．９８	－１３，６６１，５９９．７９
其中：股票投资收益		－３，３６４，１０５．７４	－８，１８５，１１６．９０
基金投资收益		－	－
债券投资收益		１７，１３５，４７２．６８	－６，０５３，０５７．７２
资产支持证券投资收益		－	－
衍生工具收益		－	－
股利收益		４８６，００５．０４	５７６，５７４．８３
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		１３，７８５，３００．１８	－３３，３４４，７５１．１０
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）		４７，１１６．８９	１６２，２１６．３１
减：二、费用		１４，５８５，２８０．１５	１１，１７３，７９１．４４
１．管理人报酬		２，９６９，５７１．３２	４，２６１，６８５．８１
２．托管费		９８９，８５７．１３	１，４２０，５６１．９０
３．销售服务费		１７３，４４６．３６	６８１，２９０．８１
４．交易费用		８８０，４１０．５２	８９３，３１２．３９
５．利息支出		９，３６２，０２３．７０	３，６９５，７３９．１９
其中：卖出回购金融资产支出		９，３６２，０２３．７０	３，６９５，７３９．１９
６．其他费用		２０９，９７１．１２	２２１，２０１．３４
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		２５，４０６，２５８．２０	－４０，２６８，７５８．１２
减：所得税费用		－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		２５，４０６，２５８．２０	－４０，２６８，７５８．１２

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	９６４，７６９，６７４．５１	２，９０６，７７６．８１	９６７，６７６，４５１．３２
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	２５，４０６，２５８．２０	２５，４０６，２５８．２０
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	５０，１９８，７８７．２６	１，５５５，３０２．８１	５１，７５４，０９０．０７
其中：１．基金申购款	２２７，０１４，２８３．２４	２，４４４，８６７．０６	２２９，４５９，１５０．３０
２．基金赎回款	－１７６，８１５，４９５．９８	－８８９，５６４．２５	－１７７，７０５，０６０．２３
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１，０１４，９６８，４６１．７７	２９，８６８，３３７．８２	１，０４４，８３６，７９９．５９
项目	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，３５５，５１４，７５４．５８	１８２，６３３，９８５．００	１，５３８，１４８，７３９．５８
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－４０，２６８，７５８．１２	－４０，２６８，７５８．１２
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－１７０，９１５，６５４．８３	－１７，１４５，８８１．３１	－１８８，０６１，５３６．１４
其中：１．基金申购款	３５１，０１３，８４５．０７	４２，６７９，３２６．６９	３９３，６９３，１７１．７６
２．基金赎回款	－５２１，９２９，４９９．９０	－５９，８２５，２０８．００	－５８１，７５４，７０７．９０
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－８７，１０４，４３９．１８	－８７，１０４，４３９．１８
五、期末所有者权益（基金净值）	１，１８４，５９９，０９９．７５	３８，１１４，９０６．３９	１，２２２，７１４，００６．１４

关联方名称	与本基金的关系
宝盈基金管理有限公司	基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）	基金托管人、基金代销机构

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	２，９６９，５７１．３２	４，２６１，６８５．８１
其中：支付销售机构的客户维护费	１４７，４２８．２２	２２１，０２５．９６

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	９８９，８５７．１３	１，４２０，５６１．９０

获得销售服务费的各关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	宝盈增强收益债券Ａ／Ｂ	宝盈增强收益债券Ｃ	合计
宝盈基金管理有限公司	－	１５，４０８．３５	１５，４０８．３５
中国建设银行	－	９２，２８２．６１	９２，２８２．６１
合计	－	１０７，６９０．９６	１０７，６９０．９６
获得销售服务费的各关联方名称	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	宝盈增强收益债券Ａ／Ｂ	宝盈增强收益债券Ｃ	合计
宝盈基金管理有限公司	－	４３５，７４１．８２	４３５，７４１．８２
中国建设银行	－	１４４，６２０．３１	１４４，６２０．３１
合计	－	５８０，３６２．１３	５８０，３６２．１３

本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国建设银行	－	－	－	－	１８７，１００，０００．００	８５，６００．８４
上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国建设银行	－	－	－	－	１，０２０，１００，０００．００	４２２，７９８．３９

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行	６，３１９，９２５．６４	１１４，８９０．２７	８，１７７，４４０．９４	３５７，４２３．２９

６．４．９．１．１ 受限证券类别：股票
证券 代码	证券名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股 ）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
６０３０００	人民网	２０１２－０４－２０	２０１２－０７－２７	网下中签	２０．００	４１．０３	５３，２９８	１，０６５，９６０．００	２，１８６，８１６．９４	－
６０３００２	宏昌电子	２０１２－０５－０８	２０１２－０８－２０	网下中签	３．６０	６．７５	３３７，７５２	１，２１５，９０７．２０	２，２７９，８２６．００	－

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	８７，８５２，７６４．４９	４．０９
	其中：股票	８７，８５２，７６４．４９	４．０９
２	固定收益投资	１，７６８，２５６，７４１．４４	８２．４１
	其中：债券	１，７６８，２５６，７４１．４４	８２．４１
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	２７，７８７，３４７．１１	１．２９
６	其他各项资产	２６１，８５９，７１３．２３	１２．２０
７	合计	２，１４５，７５６，５６６．２７	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	－	－
Ｃ	制造业	１９，２７６，３２６．００	１．８４
Ｃ０	食品、饮料	－	－
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	１０，２８３，８２６．００	０．９８
Ｃ５	电子	－	－
Ｃ６	金属、非金属	－	－
Ｃ７	机械、设备、仪表	８，９９２，５００．００	０．８６
Ｃ８	医药、生物制品	－	－
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	１８，６９７，０００．００	１．７９
Ｈ	批发和零售贸易	１７，９０８，６２１．５５	１．７１
Ｉ	金融、保险业	－	－
Ｊ	房地产业	－	－
Ｋ	社会服务业	２９，７８４，０００．００	２．８５
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	２，１８６，８１６．９４	０．２１
	合计	８７，８５２，７６４．４９	８．４１

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	３００１８７	永清环保	１，２００，０００	２９，７８４，０００．００	２．８５
２	３００３３３	兆日科技	７００，０００	１８，６９７，０００．００	１．７９
３	００２５８９	瑞康医药	５４３，５０９	１７，９０８，６２１．５５	１．７１
４	３００１５９	新研股份	７５０，０００	８，９９２，５００．００	０．８６
５	０００７３１	四川美丰	１，２００，０００	８，００４，０００．００	０．７７
６	６０３００２	宏昌电子	３３７，７５２	２，２７９，８２６．００	０．２２
７	６０３０００	人民网	５３，２９８	２，１８６，８１６．９４	０．２１

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００３０	中信证券	３９，６４２，１８３．７５	４．１０
２	６０１３９８	工商银行	３２，０７７，４７２．３９	３．３１
３	０００７３１	四川美丰	２７，７９４，２８５．９４	２．８７
４	００２６６０	茂硕电源	１７，９４５，０００．００	１．８５
５	０００４２６	兴业矿业	１６，２５６，４５８．８２	１．６８
６	３００３３３	兆日科技	１６，１００，０００．００	１．６６
７	００２０３１	巨轮股份	１５，４７６，６９３．７６	１．６０
８	００２２３０	科大讯飞	１５，４１３，１７８．９２	１．５９
９	００２５８９	瑞康医药	１４，７０７，７５５．３５	１．５２
１０	３００１５９	新研股份	１４，０８６，４５０．６１	１．４６
１１	６０１８６６	中海集运	１３，８７４，００６．２１	１．４３
１２	６０００１６	民生银行	１２，９５０，０００．００	１．３４
１３	３００１８７	永清环保	１１，５２７，４２３．００	１．１９
１４	６０００３１	三一重工	１０，１０８，７７３．２７	１．０４
１５	６０１９６５	中国汽研	５，０３１，６３４．８０	０．５２
１６	０００８８７	中鼎股份	１，７５２，２２７．４３	０．１８
１７	６０１１１１	中国国航	１，３８３，６２３．５８	０．１４
１８	６０３００２	宏昌电子	１，２１５，９０７．２０	０．１３
１９	６０３０００	人民网	１，０６５，９６０．００	０．１１
２０	６０３１２８	华贸物流	７７７，２４１．９８	０．０８

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	３００１８７	永清环保	４１，３７５，６１１．００	４．２８
２	６０００３０	中信证券	３９，８９９，８０６．３２	４．１２
３	６０１３９８	工商银行	３２，３３７，６０６．１０	３．３４
４	００２２３０	科大讯飞	２４，４８１，０２３．５４	２．５３
５	３００２５３	卫宁软件	２０，４９０，４７７．７９	２．１２
６	００２６６０	茂硕电源	２０，１２７，６１１．８２	２．０８
７	０００４２６	兴业矿业	１８，２４３，００９．７１	１．８９
８	０００７３１	四川美丰	１７，５２２，８１６．５４	１．８１
９	６０１８６６	中海集运	１５，１７６，３３３．１０	１．５７
１０	３００２６０	新莱应材	１４，３９４，０３９．６８	１．４９
１１	００２０３１	巨轮股份	１３，３４３，４３９．７０	１．３８
１２	６０００１６	民生银行	１２，５８０，０００．００	１．３０
１３	６０００３１	三一重工	１０，３０９，２８９．００	１．０７
１４	００２５８９	瑞康医药	８，２５４，４６２．４４	０．８５
１５	００２５４９	凯美特气	６，６３９，５３４．４４	０．６９
１６	００２６３８	勤上光电	５，２０３，６５７．７４	０．５４
１７	６０１９６５	中国汽研	４，４４１，８３０．９０	０．４６
１８	３００１５９	新研股份	３，１９３，７４０．６１	０．３３
１９	０００８８７	中鼎股份	１，７６６，０３０．５２	０．１８
２０	６０１１１１	中国国航	１，４０１，０３２．３３	０．１４

买入股票的成本（成交）总额	２６９，８９５，０１５．０１
卖出股票的收入（成交）总额	３１４，１３９，６５４．４２

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	２９，４０１，９４１．８０	２．８１
２	央行票据	２９，０７３，０００．００	２．７８
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	９０１，７５０，４４４．４０	８６．３１
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	８０８，０３１，３５５．２４	７７．３４
８	其他	－	－
９	合计	１，７６８，２５６，７４１．４４	１６９．２４

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００２	工行转债	２，６００，０００	２８３，３７４，０００．００	２７．１２
２	１１００１５	石化转债	２，６００，０００	２５９，７６６，０００．００	２４．８６
３	１１３００１	中行转债	１，１２０，０００	１０８，７７４，４００．００	１０．４１
４	１２６０１８	０８江铜债	１，１９０，０００	１０３，１２５，４００．００	９．８７
５	１２６０１１	０８石化债	１，０７１，６４０	１０２，０３０，８４４．４０	９．７７

序号	名称	金额
１	存出保证金	３１６，２９８．２６
２	应收证券清算款	２４６，９１５，０００．００
３	应收股利	－
４	应收利息	１４，６１１，４８５．３５
５	应收申购款	１６，９２９．６２
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	２６１，８５９，７１３．２３

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００２	工行转债	２８３，３７４，０００．００	２７．１２
２	１１００１５	石化转债	２５９，７６６，０００．００	２４．８６
３	１１３００１	中行转债	１０８，７７４，４００．００	１０．４１
４	１２５７３１	美丰转债	４９，６５０，７６４．３７	４．７５
５	１１００１８	国电转债	２６，６８１，２５８．１０	２．５５
６	１１００１２	海运转债	１９，１６０，８４５．２０	１．８３
７	１２９０３１	巨轮转２	１７，９３５，１６７．９７	１．７２
８	１１０００３	新钢转债	７，６７４，９５８．３０	０．７３
９	１２５０８９	深机转债	５，８４２，２７７．４０	０．５６
１０	１１００１７	中海转债	３，７６１，６８３．９０	０．３６

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（％）	流通受限情况说明
１	６０３００２	宏昌电子	２，２７９，８２６．００	０．２２	网下新股流通受限
２	６０３０００	人民网	２，１８６，８１６．９４	０．２１	网下新股流通受限

份额 级别	持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
			机构投资者		个人投资者
			持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额 比例
宝盈增强收益债券Ａ／Ｂ	５，７６６	１６２，５０２．９０	８０５，６６５，６９１．２５	８５．９８％	１３１，３２６，０２３．８１	１４．０２％
宝盈增强收益债券Ｃ	３，１０７	２５，０９７．１２	１７８，３１１．２８	０．２３％	７７，７９８，４３５．４３	９９．７７％
合计	８，８７３	１１４，３８８．４２	８０５，８４４，００２．５３	７９．４０％	２０９，１２４，４５９．２４	２０．６０％

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	宝盈增强收益债券Ａ／Ｂ	１０３，１８４．４５	０．０１１０％
	宝盈增强收益债券Ｃ	４５，５９５．８４	０．０５８５％
	合计	１４８，７８０．２９	０．０１４７％

项目	宝盈增强收益债券Ａ／Ｂ	宝盈增强收益债券Ｃ
基金合同生效日（２００８年５月１５日） 基金份额总额	１，０７３，７７７，９５３．９１	－
本报告期期初基金份额总额	８６７，９０４，３３７．０１	９６，８６５，３３７．５０
本报告期基金总申购份额	１３４，０３４，７８６．１７	９２，９７９，４９７．０７
减：本报告期基金总赎回份额	６４，９４７，４０８．１２	１１１，８６８，０８７．８６
本报告期基金拆分变动份额	－	－
本报告期期末基金份额总额	９３６，９９１，７１５．０６	７７，９７６，７４６．７１

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
华泰证券	１	３１４，８１５，６８１．３６	６１．７５％	２５７，５６２．６６	６０．７０％	－
长江证券	１	１９５，００５，７７２．７７	３８．２５％	１６６，７７２．７２	３９．３０％	－

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
华泰证券	１４９，７９５，８９５．８８	４．５５％	７，３００，０００．００	０．０２％	－	－
长江证券	３，１４０，９０１，１５２．２２	９５．４５％	３４，７５０，３００，０００．００	９９．９８％	－	－

  2012年6月30日

  基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一二年八月二十五日