长盛货币市场基金
2012年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012年1月1日起至6月30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：1、本基金收益分配是按日结转份额。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3、表中的“期末”均指本报告期最后一日，即6月30日。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：
本基金业绩比较基准为银行一年期定期存款利率(税后)。本基金为储蓄存款的良好投资替代工具，所以投资业绩基准确定为：一年期定期存款利率（税后）。本比较基准与货币市场工具的收益率有一定的相关性，能够反映货币市场的收益率水平。
本基金的业绩比较基准将根据央行调息而调整。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6号文件批准，于1999年3月成立，注册资本为人民币15000万元。目前，本公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的41%；新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%；安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%；安徽省投资集团有限责任公司占注册资本的13%。截止2012年6月30日，基金管理人共管理两支封闭式基金、十八支开放式基金，并于2002年12月，首批取得了全国社保基金管理资格。基金管理人于2007年9月，取得合格境内机构投资者资格，并于2008年2月，取得从事特定客户资产管理业务资格。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与
决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经
理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资
组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边90%置信水平对1 日、3 日、5 日的交易片段进行T 检验，未发现违反公平交易及利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有14次，其中1次为指数基金被动跟踪标的指数和其他组合发生的反向交易，其余13次交易为长盛同庆基金转型期间和其他组合发生的反向交易。具体原因如下：
长盛同庆于2012年5月11日结束三年封闭期，转型为开放式证券投资基金（以下简称“开放式基金”）。为确保转型后的开放式基金保持充裕流动性，以保障基金份额持有人利益，该基金制定了数量化组合投资交易策略，并报经公司投资决策委员会批准，打开交易所公开竞价同日反向交易控制，因此而产生13笔交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。
在此期间内，长盛同庆严格执行既定数量化组合投资交易策略，批量下达投资指令。公司交易部对上述指令进行严格审核，在指令分发后，通过恒生交易系统自动委托交易程序执行指令，以确保公司旗下投资组合在可能发生的反向交易中保持公平，杜绝交易执行中可能发生的利益输送行为。
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
一、报告期内行情回顾
2012年上半年，国内宏观经济继续下行，通胀大幅回落，信贷水平略低于预期，央行降准、降息陆续进行，货币政策逐渐转向适度宽松。
货币市场上，2012年上半年利率水平呈现大幅下行趋势，公开市场操作总体平衡，央票继续停发。央行两次降准后利率水平均明显下行。截至2季度末，银行间市场7天回购利率的中枢水平降至2.5%附近，各期限SHIBOR利率呈现明显的陡峭化下行，仅在2季度末出现了明显的上行。短券方面，央票、短融在上半年收益率都大幅下行，一年期央票收益率下行90BP左右，高评级短融收益率大幅下行了110 BP，而AA、AA-等中低评级短融收益率平均大幅下行了300BP左右。
二、报告期内本基金投资策略分析
报告期内，综合考虑收益性和流动性要求，以及未来市场利率的变动趋势，本基金主要以银行存款、短期融资券、央票配置为主，适当进行逆回购操作。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2012年上半年，长盛货币市场基金净值收益率为2.1875%，同期业绩比较基准收益率1.7295%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望
当前宏观经济增速如期回落，紧缩性货币政策以及经济结构调整效应逐步显现。我们认为，三季度起，货币政策紧缩的压力大大减小，宏观经济将呈现软着陆态势，并且四季度将逐渐企稳后或有望步入短周期的回升。因此四季度的宏观经济尚需观察，不排除经济和通胀上行导致政策继续紧缩的可能。
通货膨胀方面，食品价格反季节增长推动物价持续上涨，三季度起物价同比将随翘尾因素的逐渐减弱而有所回落，但年内低点大概率下仍将维持在4%左右的较高水平上。虽然短期经济出现了一定程度放缓，但这种放缓更多反映的决策层主动调控的效果，在保障房建设及中西部城镇化推动下固定资产投资增速保持在较高水平，经济增长底部支撑依旧坚实，同时，中国人口红利的逐渐衰退以及劳动观念的逐渐转变，中期看，通胀波动的中枢水平会较以往有所抬高。
展望下半年货币市场，随着紧缩政策逐渐接近尾声，短期内政策紧缩的利空因素已经得到很大程度的释放，资金面也将有所缓解。当前由于当前银行超储率处于相对低位，三季度到期资金量相对较少，资金面仍然相对不会太宽松，四季度的经济仍有待观察，因此下半年货币市场利率总体仍会维持相对较高的水平。同时，短融的供给将会加快，在经济下行过程中违约风险增加，流动性或受到制约，因此本基金将适度降低短融的投资比例，保持充分的流动性，同时获取货币市场相对较高的利率水平。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值小组组长）、公司副总经理和督察长（担任估值小组副组长）、投资管理部、金融工程及量化投资部、研究发展部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金未签约与任何估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十七条中对基金利润分配原则的约定，本基金按日分配收益，自基金合同生效日起每日将基金份额实现的基金净收益分配给份额持有人，并按月结转到投资人基金账户，使基金账面份额净值始终保持1.00元。按照上述通知及基金合同的规定，2012年上半年度分配利润18,214,189.48元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：长盛货币市场基金
报告截止日：2012年6月30日
单位：人民币元
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注：报告截止日2012年6月30日，基金份额净值：1.00元，基金份额总额1,086,622,054.66份。
6.2 利润表
会计主体：长盛货币市场基金
本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日
单位：人民币元
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6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体：长盛货币市场基金
本报告期：2011年1月1日至2011年6月30日
单位：人民币元
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注：后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
周兵 杨思乐 戴君棉
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基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
长盛货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]第176号《关于同意长盛货币市场基金募集的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币3,601,377,144.40元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2005)第182号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《长盛货币市场基金基金合同》于2005年12月12日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为3,601,835,236.63份基金份额，其中认购资金利息折合458,092.23份基金份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。
根据《货币市场基金管理暂行规定》和《长盛货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金；一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；剩余期限在397天以内(含397天)的债券；期限在一年以内(含一年)的债券回购；期限在一年以内(含一年)的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为当期银行一年期定期储蓄存款的税后利率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模版第3号〈年度报告和半年度报告〉》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛货币市场基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2012年6月30日的财务状况以及2012年1月1日至6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明：本报告期不存在会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明：本报告期不存在会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明：本报告期不存在差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
3、对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
4、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
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6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金无关联方交易单元,未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
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注：支付基金管理人长盛基金的基金管理费按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值×0.33%/当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
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注：支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
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注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给长盛基金，再由长盛基金计算并支付给各基金销售机构。
其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
单位：人民币元
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6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金管理人于本报告期（2012年1月1日至2012年6月30日）及上年度可比期间内均未投资本基金份额。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
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6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
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6.4.8.7 其他关联交易事项的说明：无。
6.4.9 期末（2012年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金报告期末未持有因认购新发/增发的流通受限证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限证券
本基金报告期末未持有暂时停牌等流通受限证券。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2012年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额114,799,507.80元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
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6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
（1）公允价值
（a）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
（b）以公允价值计量的金融工具
（i）金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
（ii）各层次金融工具公允价值
于2012年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为472,071,885.06元，无属于第一层级和第三层级的余额(2011年12月31日：第二层级278,303,909.03元，无第一层级和第三层级)。
（iii）公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。
（iv）第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
（2）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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7.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
■
注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过资产净值的20%的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
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报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明:
报告期内无投资组合平均剩余期限超过180天情况。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
■
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。
7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
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7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
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7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 投资组合报告附注
7.8.1 基金计价方法说明
本基金的债券投资采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。
7.8.2 本报告期内，本基金持有的剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况
本报告期内不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。
7.8.3声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。本报告期内无需说明的证券投资决策程序。
7.8.4 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
7.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0万份。
2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0 万份。
§9 开放式基金份额变动
■
单位：份
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本报告期本基金管理人的高级管理人员未曾变动。
10.2.2 基金经理变动情况
本报告期本基金的基金经理未发生变动。
10.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略不曾改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
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注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：报告期内未有交易单元变更。
10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金报告期内无偏离度绝对值超过0.5%的情况。
| 基金简称 | 长盛货币 |
| 基金主代码 | 080011 |
| 交易代码 | 080011 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2005年12月12日 |
| 基金管理人 | 长盛基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | 1,086,622,054.66份 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
| 投资目标 | 在力争本金安全、保证资产高流动性的基础上，追求高于业绩比较基准的收益。 |
| 投资策略 | 本基金在投资组合管理中将采用主动投资策略，在投资中充分发挥现代金融工程与数量化分析技术方法的决策辅助作用，以提高投资决策的科学性与及时性，在控制风险的前提下，追求收益最大化。 |
| 业绩比较基准 | 银行一年定期存款利率（税后） |
| 风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 长盛基金管理有限公司 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 信息披露 负责人 | 姓名 | 叶金松 | 张志永 |
| 联系电话 | 010-82019988 | 021-62677777-212004 | |
| 电子邮箱 | yejs@csfunds.com.cn | zhangzhy@cib.com.cn | |
| 客户服务电话 | 400-888-2666、010-62350088 | 95561 | |
| 传真 | 010-82255988 | 021-62159217 | |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.csfunds.com.cn |
| 基金半年度报告备置地点 | 基金管理人和基金托管人的办公地址 |
| 3.1.1期间数据和指标 | 报告期（2012年1月1日至2012年6月30日） |
| 本期已实现收益 | 18,214,189.48 |
| 本期利润 | 18,214,189.48 |
| 本期净值收益率 | 2.1875% |
| 3.1.2期末数据和指标 | 报告期末（2012年6月30日） |
| 期末基金资产净值 | 1,086,622,054.66 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 |
| 阶段 | 份额净值收益率① | 份额净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | 0.3409% | 0.0060% | 0.2719% | 0.0003% | 0.0690% | 0.0057% |
| 过去三个月 | 1.0508% | 0.0051% | 0.8568% | 0.0003% | 0.1940% | 0.0048% |
| 过去六个月 | 2.1875% | 0.0068% | 1.7295% | 0.0002% | 0.4580% | 0.0066% |
| 过去一年 | 3.8884% | 0.0055% | 3.4897% | 0.0002% | 0.3987% | 0.0053% |
| 过去三年 | 8.3610% | 0.0067% | 8.4479% | 0.0015% | -0.0869% | 0.0052% |
| 自基金合同生效起至今 | 19.2721% | 0.0062% | 18.0997% | 0.0020% | 1.1724% | 0.0042% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理（助理）期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 梁婷 | 本基金基金经理，长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金经理，社保组合组合经理，社保业务管理部副总监。 | 2011年2月15日 | - | 12年 | 女，1975年6月出生，中国国籍。中国社会科学院研究生院经济学博士。曾任中国对外经济贸易信托投资公司投资银行部项目经理；2000年10月加入长盛基金管理有限公司，先后担任产品设计经理、固定收益研究员、社保组合经理助理，社保组合经理。现任社保业务管理部副总监，社保组合组合经理，长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金经理，长盛货币市场基金（本基金）基金经理。 |
| 梁珂 | 本基金经理助理，长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金经理助理，长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理助理，债券研究员。 | 2010年12月10日 | - | 4年 | 男，1983年6月出生，中国国籍。北京大学硕士。2008年7月加入长盛基金管理有限公司，现任债券研究员，长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金经理助理，长盛货币市场基金（本基金）基金经理助理，长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理助理。 |
| 资 产 | 本期末 2012年6月30日 | 上年度末 2011年12月31日 |
| 资 产： | ||
| 银行存款 | 480,951,421.35 | 2,897,273,144.86 |
| 结算备付金 | - | - |
| 存出保证金 | - | - |
| 交易性金融资产 | 472,071,885.06 | 278,303,909.03 |
| 其中：股票投资 | - | - |
| 基金投资 | - | - |
| 债券投资 | 472,071,885.06 | 278,303,909.03 |
| 资产支持证券投资 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 买入返售金融资产 | 144,900,417.35 | 1,392,443,128.66 |
| 应收证券清算款 | - | - |
| 应收利息 | 7,619,888.50 | 8,879,039.39 |
| 应收股利 | - | - |
| 应收申购款 | 97,705,456.16 | - |
| 递延所得税资产 | - | - |
| 其他资产 | 27,356.75 | 27,356.75 |
| 资产总计 | 1,203,276,425.17 | 4,576,926,578.69 |
| 负债和所有者权益 | 本期末 2012年6月30日 | 上年度末 2011年12月31日 |
| 负 债： | ||
| 短期借款 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 114,799,507.80 | - |
| 应付证券清算款 | - | - |
| 应付赎回款 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 301,175.15 | 536,921.91 |
| 应付托管费 | 91,265.20 | 162,703.63 |
| 应付销售服务费 | 228,163.00 | 406,759.05 |
| 应付交易费用 | 22,642.48 | 22,875.04 |
| 应交税费 | 976,200.00 | 976,200.00 |
| 应付利息 | 60,348.59 | - |
| 应付利润 | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他负债 | 175,068.29 | 330,000.00 |
| 负债合计 | 116,654,370.51 | 2,435,459.63 |
| 所有者权益: | ||
| 实收基金 | 1,086,622,054.66 | 4,574,491,119.06 |
| 未分配利润 | - | - |
| 所有者权益合计 | 1,086,622,054.66 | 4,574,491,119.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,203,276,425.17 | 4,576,926,578.69 |
| 项 目 | 2012年1月1日至 2012年6月30日 | 2011年1月1日至 2011年6月30日 |
| 一、收入 | 21,797,903.51 | 8,565,926.05 |
| 1.利息收入 | 19,423,074.57 | 7,446,297.39 |
| 其中：存款利息收入 | 10,536,995.23 | 830,432.84 |
| 债券利息收入 | 6,266,804.24 | 5,951,518.14 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,619,275.10 | 664,346.41 |
| 其他利息收入 | - | - |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 2,374,828.94 | 1,119,628.66 |
| 其中：股票投资收益 | - | - |
| 基金投资收益 | - | - |
| 债券投资收益 | 2,374,828.94 | 1,119,628.66 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - |
| 股利收益 | - | - |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”填列） | - | - |
| 4.汇兑收益（损失以“-”填列） | - | - |
| 5.其他收入（损失以“-”填列） | - | - |
| 减：二、费用 | 3,583,714.03 | 2,106,409.25 |
| 1.管理人报酬 | 1,525,518.55 | 834,098.49 |
| 2.托管费 | 462,278.32 | 252,757.10 |
| 3.销售服务费 | 1,155,695.89 | 631,892.77 |
| 4.交易费用 | - | - |
| 5.利息支出 | 223,713.60 | 191,315.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 223,713.60 | 191,315.42 |
| 6.其他费用 | 216,507.67 | 196,345.47 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 18,214,189.48 | 6,459,516.80 |
| 减：所得税费用 | - | - |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 18,214,189.48 | 6,459,516.80 |
| 项 目 | 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 4,574,491,119.06 | - | 4,574,491,119.06 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 18,214,189.48 | 18,214,189.48 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | -3,487,869,064.40 | - | -3,487,869,064.40 |
| 其中：1.基金申购款 | 3,853,573,626.16 | - | 3,853,573,626.16 |
| 2.基金赎回款(以“-”号填列） | -7,341,442,690.56 | - | -7,341,442,690.56 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | - | -18,214,189.48 | -18,214,189.48 |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 1,086,622,054.66 | - | 1,086,622,054.66 |
| 项 目 | 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 739,734,559.90 | - | 739,734,559.90 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 6,459,516.80 | 6,459,516.80 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | -273,029,138.78 | - | -273,029,138.78 |
| 其中：1.基金申购款 | 2,845,161,794.70 | - | 2,845,161,794.70 |
| 2.基金赎回款(以“-”号填列） | -3,118,190,933.48 | - | -3,118,190,933.48 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | - | -6,459,516.80 | -6,459,516.80 |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 466,705,421.12 | - | 466,705,421.12 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 长盛基金管理有限公司(“长盛基金”) | 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 |
| 兴业银行股份有限公司(“兴业银行”) | 基金托管人、基金代销机构 |
| 国元证券 | 基金管理人的股东、基金代销机构 |
| 项目 | 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 | 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 1,525,518.55 | 834,098.49 |
| 其中：支付给销售机构的客户维护费 | 369,492.59 | 233,649.57 |
| 项目 | 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 | 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 412,297.21 | 252,757.10 |
| 获得销售服务费的各关联方名称 | 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的销售服务费 | |
| 长盛基金 | 331,194.72 |
| 兴业银行 | 52,536.47 |
| 国元证券 | 15,613.36 |
| 合计 | 399,344.55 |
| 获得销售服务费的各关联方名称 | 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的销售服务费 | |
| 长盛基金 | 114,521.25 |
| 兴业银行 | 52,773.68 |
| 国元证券 | 2,593.24 |
| 合计 | 169,888.17 |
| 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 | ||||||
| 银行间市场交易的各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
| 兴业银行 | 10,034,197.95 | - | - | - | - | - |
| 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 | ||||||
| 银行间市场交易的各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
| 兴业银行 | 20,042,553.88 | - | - | - | - | - |
| 关联方名称 | 本期末2012年6月30日 | 上年度末2011年12月31日 | ||
| 持有的基金份额 | 持有的基金份额占基金总份额的比例 | 持有的基金份额 | 持有的基金份额占基金总份额的比例 | |
| 国元证券 | 20,003,249.98 | 1.84% | - | - |
| 关联方 名称 | 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 | 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 | |||
| 期末金额 | 当期利息收入 | 期末金额 | 当期利息收入 | ||
| 兴业银行 | 2,951,421.35 | 412,298.17 | 5,116,970.40 | 208,579.74 | |
| 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 | |||||
| 证券代码 | 证券代码 | 证券代码 | 证券代码 | 基金在承销期内买入 | |
| 数量（单位：股/张） | 总金额 | ||||
| - | - | - | - | 100,000 | 10,000,000.00 |
| 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 | |||||
| 证券代码 | 证券代码 | 证券代码 | 证券代码 | 基金在承销期内买入 | |
| 数量（单位：股/张） | 总金额 | ||||
| 兴业银行 | 1181175 | 11闽交运CP01 | 分销 | 100,000 | 10,000,000.00 |
| 债券代码 | 债券名称 | 回购到期日 | 期末估值单价 | 数量（张） | 期末估值总额 |
| 1101094 | 11央行票据94 | 2012-7-2 | 98.86 | 400,000 | 39,544,000.00 |
| 110206 | 11国开06 | 2012-7-2 | 100.81 | 200,000 | 20,162,000.00 |
| 110242 | 11国开42 | 2012-7-2 | 100.06 | 66,000 | 6,603,960.00 |
| 090407 | 09农发07 | 2012-7-3 | 101.21 | 500,000 | 50,605,000.00 |
| 合计 | - | - | - | 1,166,000 | 116,914,960.00 |
| 序号 | 资产组合 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 固定收益投资 | 472,071,885.06 | 39.23 |
| 其中：债券 | 472,071,885.06 | 39.23 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 2 | 买入返售金融资产 | 144,900,417.35 | 12.04 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 480,951,421.35 | 39.97 |
| 4 | 其他各项资产 | 105,352,701.41 | 8.76 |
| 5 | 合计 | 1,203,276,425.17 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 占基金资产净值的比例（%） | |
| 1 | 报告期内债券回购融资余额 | 1.80 | |
| 其中：买断式回购融资 | - | ||
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金资产净值的比例（%） |
| 2 | 报告期末债券回购融资余额 | 114,799,507.80 | 10.56 |
| 其中：买断式回购融资 | - | - | |
| 项目 | 天数 |
| 报告期末投资组合平均剩余期限 | 146 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 | 169 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 | 14 |
| 序号 | 平均剩余期限 | 各期限资产占基金资产净值的比例（%） | 各期限负债占基金资产净值的比例（%） |
| 1 | 30天以内 | 17.47 | 10.56 |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 2 | 30天(含)-60天 | 9.59 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | 2.78 | - | |
| 3 | 60天(含)-90天 | 9.25 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | 4.65 | - | |
| 4 | 90天(含)-180天 | 37.88 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 5 | 180天(含)-397天（含） | 26.85 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 合计 | 101.04 | 10.56 | |
| 序号 | 债券品种 | 摊余成本 | 占基金资产净值的比例（%） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | 59,241,208.66 | 5.45 |
| 3 | 金融债券 | 90,724,944.13 | 8.35 |
| 其中：政策性金融债 | 90,724,944.13 | 8.35 | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | 322,105,732.27 | 29.64 |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 其他 | - | - |
| 8 | 合计 | 472,071,885.06 | 43.44 |
| 9 | 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 | 80,722,720.76 | 7.43 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量（张） | 摊余成本 | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 090407 | 09农发07 | 500,000 | 50,516,211.19 | 4.65 |
| 2 | 1101094 | 11央行票据94 | 400,000 | 39,489,782.95 | 3.63 |
| 3 | 041262012 | 12湘投集CP001 | 200,000 | 20,245,109.62 | 1.86 |
| 4 | 041160013 | 11南航工CP001 | 200,000 | 20,190,221.94 | 1.86 |
| 5 | 041258010 | 12粤打捞局CP001 | 200,000 | 20,177,102.10 | 1.86 |
| 6 | 041259021 | 12杭钢商贸CP001 | 200,000 | 20,118,649.76 | 1.85 |
| 7 | 041252019 | 12裕廊化工CP001 | 200,000 | 20,110,158.74 | 1.85 |
| 8 | 110206 | 11国开06 | 200,000 | 20,074,116.10 | 1.85 |
| 9 | 041262020 | 12富通CP001 | 200,000 | 20,043,689.01 | 1.84 |
| 10 | 041262016 | 12赣长运CP001 | 200,000 | 20,000,943.65 | 1.84 |
| 项目 | 偏离情况 |
| 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 | 33 |
| 报告期内偏离度的最高值 | 0.4227% |
| 报告期内偏离度的最低值 | 0.0015% |
| 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 | 0.1885% |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收利息 | 7,619,888.50 |
| 4 | 应收申购款 | 97,705,456.16 |
| 5 | 其他应收款 | 27,356.75 |
| 6 | 待摊费用 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 105,352,701.41 |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
| 15,336 | 70,854.33 | 632,873,499.85 | 58.24% | 453,748,554.81 | 41.76% |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本基金 | 591,299.90 | 0.05% |
| 基金合同生效日（2005年12月12日）基金份额总额 | 3,601,835,236.63 |
| 本报告期期初基金份额总额 | 4,574,491,119.06 |
| 本报告期基金总申购份额 | 3,853,573,626.16 |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | 7,341,442,690.56 |
| 本报告期基金拆分变动份额 | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 1,086,622,054.66 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 债券回购交易 | |
| 成交金额 | 占当期债券回购成交总额的比例 | ||
| 中信建投证券 | 1 | 647,000,000.00 | 100.00% |
2012年6月30日
基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 送出日期：2012年8月25日