(上接242版)

单位：人民币元

项目	2012年5月11日 （基金合同失效前日）	2011年1月1日至 2011年6月30日
一、收入	1,177,798,284.31	-442,764,794.36
1.利息收入	36,602,508.96	38,187,585.71
其中：存款利息收入	2,613,809.73	13,420,313.74
债券利息收入	-	10,168.99
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	33,988,699.23	24,757,102.98
其他利息收入	-	-
2.投资收益（损失以“-”号填列）	304,589,001.44	-257,724,588.02
其中：股票投资收益	299,327,595.28	-310,770,045.82
基金投资收益	-	-
债券投资收益	-	5,323,033.41
资产支持证券投资收益	-	-
衍生工具收益	-	-
股利收益	5,261,406.16	47,722,424.39
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	836,606,773.91	-223,227,792.05
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	-	-
减：二、费用	113,349,937.71	185,104,638.24
1.管理人报酬	67,733,436.13	115,033,964.32
2.托管费	11,288,906.02	19,172,327.38
3.销售服务费	-	-
4.交易费用	34,114,096.57	50,629,905.82
5.利息支出	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-
6.其他费用	213,498.99	268,440.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,064,448,346.60	-627,869,432.60
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,064,448,346.60	-627,869,432.60

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体：长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金

本报告期：2012年1月1日至2012年5月11日（基金合同失效前日）

单位：人民币元

项目	本期 2012年1月1日至2012年5月11日（基金合同失效前日）
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	14,686,733,239.06	-2,825,953,178.64	11,860,780,060.42
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	1,064,448,346.60	1,064,448,346.60
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
其中：1.基金申购款	-	-	-
2.基金赎回款	-	-	-
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	14,686,733,239.06	-1,761,504,832.04	12,925,228,407.02
项目	上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	14,686,733,239.06	944,334,972.93	15,631,068,211.99
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	-627,869,432.60	-627,869,432.60
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	-	-	-
其中：1.基金申购款	-	-	-
2.基金赎回款	-	-	-
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	14,686,733,239.06	316,465,540.33	15,003,198,779.39

注：报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

周 兵 杨思乐 戴君棉

————————— ————————— ————————

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金(以下简称“长盛同庆封闭”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可(2009]第209号《关于核准长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金募集的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。长盛同庆封闭为契约型基金，封闭期为三年(含三年)，封闭期届满后转为上市开放式基金(LOF)，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币14,685,567,143.82元(其中场内募集人民币4,853,047,143.82元，场外募集人民币9,832,520,000.00元)，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第093号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金合同》于2009年5月12日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为14,686,733,239.06份，其中认购资金利息折合1,166,095.24份，按照基金合同约定的4:6比例份额分离为同庆A基金份额5,874,693,295.62份和同庆B基金份额8,812,039,943.44份。长盛同庆封闭的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金合同》和《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，长盛同庆封闭基金合同生效后，在封闭期内，基金份额持有人的总认购份额自动按4:6的比例分离成预期收益与风险不同的两个份额类别，即稳健收益类基金份额(基金份额简称“同庆A基金份额”)和积极收益类基金份额(基金份额简称“同庆B基金份额”)，两类基金份额的基金资产合并运作。在封闭期末，长盛同庆封闭净资产优先分配同庆A基金份额的本金及约定应得收益；在优先分配同庆A基金份额的本金及约定应得收益后本基金的剩余净资产分配予同庆B基金份额。

深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2009]第2009号文审核同意，长盛同庆封闭13,216,295,898.00份基金份额于2009年5月26日在深交所挂牌交易 (其中同庆A基金份额为5,285,105,718.00份，同庆B基金份额为7,931,190,180.00份)。在封闭期内，同庆A与同庆B两类基金份额同时在深交所分别上市和交易。初始基金份额持有人或二级市场投资者可以在市场内单独交易同庆A或者同庆B份额。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，长盛同庆封闭的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。长盛同庆封闭类别资产配置比例为：封闭期内股票投资占基金资产的比例为60%-100%，债券投资占基金资产的0%－40%；封闭期后股票投资占基金资产的比例为60%-95%，债券投资占基金资产的5%－40%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中，权证投资比例占基金资产净值的比例不高于3%。长盛同庆封闭基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%。

7.4.2 会计报表的编制基础

长盛同庆封闭的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作。

根据《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金合同》的规定，长盛同庆封闭存续期至2012年5月11日终止。经中国证监会批准并经深交所同意，长盛同庆封闭的基金管理人长盛基金管理有限公司已于长盛同庆封闭基金合同失效日转型为长盛同庆中证800指数分级证券投资基金并相应延长存续期至不定期，因此长盛同庆封闭财务报表仍以持续经营假设为编制基础。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了长盛同庆封闭2012年5月11日（基金合同失效前日）的财务状况以及2012年1月1日至5月11日（基金合同失效前日）期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本报告期不存在会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本报告期不存在会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本报告期不存在差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

3、对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

4、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7 关联方关系

7.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

7.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称	与长盛同庆封闭的关系
长盛基金	基金管理人、基金销售机构
中国建设银行	基金托管人、基金代销机构
国元证券	基金管理人的股东、基金代销机构

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2012年1月1日至2012年5月11日（基金合同失效前日）		上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
国元证券	415,586,340.92	2.19%	6,650,556,354.52	20.61%

7.4.8.1.2 回购交易

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2012年1月1日至2012年5月11日（基金合同失效前日）		上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日
	成交金额	占当期回购 成交总额的比例	成交金额	占当期回购 成交总额的比例
国元证券	-	-	16,310,000,000.00	16.78%

7.4.8.1.3 应支付关联方佣金

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2012年1月1日至2012年5月11日（基金合同失效前日）
	当期佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
国元证券	353,247.48	2.21%	-	-
关联方名称	上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日
	当期佣金	占当期佣金 总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金 总额的比例
国元证券	5,652,960.38	20.88%	1,081,250.84	9.53%

注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。

2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期 2012年1月1日至2012年5月11日（基金合同失效前日）	2011年1月1日至 2011年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	67,733,436.13	115,033,964.32
其中：支付给销售机构的客户维护费	269,634.32	469,936.87

注：支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理费＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2012年1月1日至2012年5月11日（基金合同失效前日）	2011年1月1日 至2011年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费	11,288,906.02	19,172,327.38

注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

本期 2012年1月1日至2012年5月11日（基金合同失效前日）
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易 金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息 支出
-	-	-	-	-	-	-
上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易 金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息 支出
中国建设银行	-	-	3,498,755,000.00	1,229,461.13	-	-

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

长盛同庆封闭基金管理人于本报告期（2012年1月1日至2012年5月11日（基金合同失效前日））及上年度可比期间（2011年1月1日至2011年6月30日）均未投资长盛同庆封闭份额。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

长盛同庆封闭其他关联方及其控制的机构于本报告期末（2012年5月11日）（基金合同失效前日）及上年度末（2011年12月31日）均未投资长盛同庆封闭份额。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 名称	本期 2012年1月1日至2012年5月11日（基金合同失效前日）		上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行	12,815,591,683.55	2,380,201.97	1,631,862,938.38	12,707,684.32

注：长盛同庆封闭的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

长盛同庆封闭本报告期内(2012年1月1日至2012年5月11日（基金合同失效前日）)及比较期内(2011年1月1日至2011年6月30日)未参与关联方承销证券交易。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9 期末（2012年5月11日（基金合同失效前日））长盛同庆封闭持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

股票 代码	股票 名称	停牌 日期	停牌原因	期末估 值单价	复牌 日期	复牌开 盘单价	数量(股)	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
600096	云天化	12/02/10	重大事宜	16.04	12/06/06	17.64	365,424	5,086,275.83	5,861,400.96	-

注：长盛同庆封闭截至2012年5月11日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

长盛同庆封闭本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（1）公允价值

（a）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（b）以公允价值计量的金融工具

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

于2012年5月11日（基金合同失效前日），长盛同庆封闭持有的以公允价值计量的金融工具为交易性金融资产和衍生工具金融资产，其中属于第二层级的余额为5,861,400.96元，无属于第一，第三层级的余额 (2011年12月31日：第一层级的余额为8,280,594,406.28元，无属于第二，第三层级的余额)。

对于持有的重大事项停牌股票，长盛同庆封闭将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转入第二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级(2011年度可比期间：同)。

（2）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告（长盛同庆中证800分级）

（报告期为2012年5月12日（基金合同生效日）至2012年6月30日）

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	4,181,962,362.76	81.06
	其中：股票	4,181,962,362.76	81.06
2	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	965,701,005.56	18.72
6	其他各项资产	11,563,641.11	0.22
7	合计	5,159,227,009.43	100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	36,805,925.42	0.73
B	采掘业	376,159,459.29	7.47
C	制造业	1,602,824,519.72	31.83
C0	食品、饮料	315,207,707.91	6.26
C1	纺织、服装、皮毛	36,227,444.59	0.72
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	123,397,722.06	2.45
C5	电子	86,075,867.47	1.71
C6	金属、非金属	331,008,836.57	6.57
C7	机械、设备、仪表	478,416,817.52	9.50
C8	医药、生物制品	220,941,140.57	4.39
C99	其他制造业	11,548,983.03	0.23
D	电力、煤气及水的生产和供应业	102,517,826.76	2.04
E	建筑业	77,030,588.12	1.53
F	交通运输、仓储业	142,841,941.94	2.84
G	信息技术业	150,086,553.30	2.98
H	批发和零售贸易	143,301,977.30	2.85
I	金融、保险业	1,110,674,743.34	22.06
J	房地产业	282,723,944.83	5.61
K	社会服务业	46,730,584.30	0.93
L	传播与文化产业	32,596,967.45	0.65
M	综合类	77,667,330.99	1.54
	合计	4,181,962,362.76	83.05

8.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	-	-
C	制造业	-	-
C0	食品、饮料	-	-
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	-	-
C5	电子	-	-
C6	金属、非金属	-	-
C7	机械、设备、仪表	-	-
C8	医药、生物制品	-	-
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	-	-
H	批发和零售贸易	-	-
I	金融、保险业	-	-
J	房地产业	-	-
K	社会服务业	-	-
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
	合计	-	-

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值 比例（%）
1	601318	中国平安	2,463,148	112,664,389.52	2.24
2	000002	万 科 Ａ	11,425,267	101,799,128.97	2.02
3	600016	民生银行	16,604,411	99,460,421.89	1.98
4	600036	招商银行	9,091,647	99,280,785.24	1.97
5	601398	工商银行	19,358,548	76,466,264.60	1.52
6	601328	交通银行	16,834,309	76,427,762.86	1.52
7	600030	中信证券	5,810,258	73,383,558.54	1.46
8	600519	贵州茅台	305,220	72,993,363.00	1.45
9	601166	兴业银行	5,550,735	72,048,540.30	1.43
10	600000	浦发银行	8,226,617	66,882,396.21	1.33

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.csfunds.com.cn网站的半年度报告正文。

8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期末基金资产净值比例（%）
1	600016	民生银行	158,682,735.77	3.15
2	601318	中国平安	158,374,666.49	3.15
3	000002	万 科 Ａ	154,597,403.39	3.07
4	600036	招商银行	153,675,565.95	3.05
5	601398	工商银行	119,695,657.02	2.38
6	601328	交通银行	116,221,905.93	2.31
7	600030	中信证券	114,970,768.81	2.28
8	601166	兴业银行	111,904,650.44	2.22
9	600000	浦发银行	109,593,341.99	2.18
10	600519	贵州茅台	100,987,868.56	2.01
11	601088	中国神华	94,805,637.41	1.88
12	600837	海通证券	94,435,458.01	1.88
13	000858	五 粮 液	83,547,035.30	1.66
14	600111	包钢稀土	83,196,875.79	1.65
15	601601	中国太保	72,457,244.99	1.44
16	000157	中联重科	61,405,082.50	1.22
17	601288	农业银行	57,827,990.35	1.15
18	600048	保利地产	57,606,080.92	1.14
19	600031	三一重工	50,422,125.39	1.00
20	000651	格力电器	50,375,983.99	1.00

8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期末基金资产净值比例（%）
1	601318	中国平安	56,555,839.57	1.12
2	000002	万 科 Ａ	52,494,522.46	1.04
3	600016	民生银行	50,746,774.01	1.01
4	600036	招商银行	46,309,983.84	0.92
5	601398	工商银行	38,349,533.55	0.76
6	600030	中信证券	37,777,552.17	0.75
7	000858	五 粮 液	37,481,490.64	0.74
8	600111	包钢稀土	36,990,905.02	0.73
9	601166	兴业银行	36,536,826.35	0.73
10	600000	浦发银行	35,614,120.49	0.71
11	601328	交通银行	35,222,903.91	0.70
12	600837	海通证券	34,806,701.07	0.69
13	600519	贵州茅台	33,478,979.05	0.66
14	601088	中国神华	29,764,583.98	0.59
15	000157	中联重科	28,092,277.72	0.56
16	601601	中国太保	24,039,098.11	0.48
17	600048	保利地产	22,469,992.20	0.45
18	601288	农业银行	19,426,685.58	0.39
19	600256	广汇股份	18,290,317.28	0.36
20	002024	苏宁电器	17,300,276.35	0.34

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额	6,590,450,534.88
卖出股票收入（成交）总额	2,179,288,986.52

注：本项中8.4.1、8.4.2、8.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

8.9.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	3,851,025.44
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	7,360,665.34
4	应收利息	302,425.77
5	应收申购款	49,524.56
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	11,563,641.11

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

8.9.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 投资组合报告（长盛同庆封闭）

（报告期为2012年1月1日至2012年5月11日（基金合同失效前日））

9.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	5,861,400.96	0.02
	其中：股票	5,861,400.96	0.02
2	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	12,800,000,000.00	49.73
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	12,925,003,448.26	50.22
6	其他各项资产	5,591,212.66	0.02
7	合计	25,736,456,061.88	100.00

9.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	-	-
C	制造业	5,861,400.96	0.05
C0	食品、饮料	-	-
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	5,861,400.96	0.05
C5	电子	-	-
C6	金属、非金属	-	-
C7	机械、设备、仪表	-	-
C8	医药、生物制品	-	-
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	-	-
H	批发和零售贸易	-	-
I	金融、保险业	-	-
J	房地产业	-	-
K	社会服务业	-	-
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
	合计	5,861,400.96	0.05

9.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	600096	云天化	365,424	5,861,400.96	0.05

注：长盛同庆封闭报告期末仅持有一只股票。

9.4 报告期内股票投资组合的重大变动

9.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	601318	中国平安	160,792,525.74	1.36
2	601166	兴业银行	116,510,005.36	0.98
3	601088	中国神华	93,354,244.73	0.79
4	600519	贵州茅台	91,135,857.16	0.77
5	601601	中国太保	75,993,637.96	0.64
6	601398	工商银行	74,303,851.75	0.63
7	601006	大秦铁路	64,848,374.80	0.55
8	601288	农业银行	57,135,611.06	0.48
9	002024	苏宁电器	51,744,464.97	0.44
10	000651	格力电器	50,632,798.11	0.43
11	000157	中联重科	50,352,230.73	0.42
12	600048	保利地产	49,736,346.14	0.42
13	000001	深发展Ａ	49,037,572.87	0.41
14	600031	三一重工	48,763,611.21	0.41
15	600111	包钢稀土	48,229,504.61	0.41
16	000858	五 粮 液	48,095,291.14	0.41
17	600015	华夏银行	47,428,661.37	0.40
18	601169	北京银行	45,990,793.06	0.39
19	600104	上汽集团	44,994,844.53	0.38
20	601818	光大银行	42,695,747.30	0.36

9.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	600016	民生银行	664,323,277.39	5.60
2	600036	招商银行	605,451,681.55	5.10
3	601628	中国人寿	548,911,793.63	4.63
4	600050	中国联通	462,769,864.51	3.90
5	600000	浦发银行	459,988,653.91	3.88
6	000002	万 科Ａ	434,785,509.32	3.67
7	600030	中信证券	377,073,139.54	3.18
8	601989	中国重工	339,571,230.83	2.86
9	600085	同 仁 堂	290,866,142.83	2.45
10	600837	海通证券	285,160,252.99	2.40
11	601328	交通银行	267,076,388.67	2.25
12	600839	四川长虹	231,814,652.14	1.95
13	600010	包钢股份	215,087,145.37	1.81
14	601186	中国铁建	214,163,906.48	1.81
15	601918	国投新集	204,835,467.18	1.73
16	600028	中国石化	197,447,334.22	1.66
17	601299	中国北车	191,460,299.09	1.61
18	600309	烟台万华	179,116,490.72	1.51
19	600582	天地科技	176,178,123.12	1.49
20	600060	海信电器	175,564,743.64	1.48

9.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额	4,805,357,232.45
卖出股票收入（成交）总额	14,216,024,606.96

注：本项中9.4.1、9.4.2、9.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

9.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

长盛同庆封闭本报告期末未持有债券。

9.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

长盛同庆封闭本报告期末未持有债券。

9.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

长盛同庆封闭本报告期末未持有资产支持证券。

9.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

长盛同庆封闭本报告期末未持有权证。

9.9.投资组合报告附注

9.9.1 声明长盛同庆封闭投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本报告期内长盛同庆封闭投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

9.9.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

长盛同庆封闭投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

9.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	3,851,025.44
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	587,015.05
4	应收利息	1,153,172.17
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	5,591,212.66

9.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

长盛同庆封闭本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

9.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	600096	云天化	5,861,400.96	0.05	重大资产重组

9.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§10 基金份额持有人信息

10.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

10.1.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构（长盛同庆中证800分级）

份额单位：份

份额 级别	持有人 户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
			机构投资者		个人投资者
			持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
长盛同庆800A	16,173	82,702.44	864,987,966.00	64.67%	472,558,674.00	35.33%
长盛同庆800B	18,272	109,802.98	853,613,168.00	42.55%	1,152,706,793.00	57.45%
长盛同庆中证800分级	7,172	264,632.74	1,682,840,785.68	88.67%	215,105,259.93	11.33%
合计	41,617	125,953.64	3,401,441,919.68	64.89%	1,840,370,726.93	35.11%

注：以上信息中的上市部分持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。10.1.2 期末（2012年5月11日（基金合同失效前日））基金份额持有人户数及持有人结构（长盛同庆封闭）

份额单位：份

份额 级别	持有人 户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
			机构投资者		个人投资者
			持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
长盛同庆封闭A	12,331	476,416.62	4,261,505,680.72	72.54%	1,613,187,614.90	27.46%
长盛同庆封闭B	27,342	322,289.52	4,923,387,691.67	55.87%	3,888,652,251.77	44.13%
合计	39,673	370,194.67	9,184,893,372.39	62.54%	5,501,839,866.67	37.46%

注：以上信息中的上市部分持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。

10.2 期末上市基金前十名持有人

10.2.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构（长盛同庆中证800分级）

长盛同庆800A

序号	持有人名称	持有份额（份）	占上市总份额比例
1	中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红	106,310,303.00	7.95%
2	幸福人寿保险股份有限公司-分红	83,020,775.00	6.21%
3	中国银河证券股份有限公司	50,000,000.00	3.74%
4	中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	47,415,898.00	3.54%
5	华西证券有限责任公司	45,000,000.00	3.36%
6	信诚人寿保险有限公司－分红－个险分红	42,065,134.00	3.14%
7	中国民生银行股份有限公司企业年金计划－中国民生银行	34,926,701.00	2.61%
8	东证资管－工行－东方红－新睿2号集合资产管理计划	31,767,981.00	2.38%
9	中国人寿再保险股份有限公司	25,373,980.00	1.90%
10	信诚人寿保险有限公司	24,300,392.00	1.82%

长盛同庆800B

序号	持有人名称	持有份额（份）	占上市总份额比例
1	中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红	159,465,454.00	7.95%
2	幸福人寿保险股份有限公司-分红	124,531,162.00	6.21%
3	中国银河证券股份有限公司	72,000,000.00	3.59%
4	信诚人寿保险有限公司－分红－个险分红	63,097,700.00	3.14%
5	上海平高世贸中心商业投资管理有限公司	60,147,346.00	3.00%
6	中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	53,123,975.00	2.65%
7	西南证券股份有限公司	48,063,620.00	2.40%
8	中国太平洋财产保险－传统－普通保险产品-013C-CT001深	33,568,848.00	1.67%
9	幸福人寿保险股份有限公司－自有资金	30,365,997.00	1.51%
10	光大证券－光大－光大阳光基中宝（阳光２号二期）集合资产	29,797,541.00	1.49%

注：以上信息中持有人为场内持有人，由中国证券登记结算有限责任公司提供。

10.2.2 期末（2012年5月11日（基金合同失效前日））基金份额持有人户数及持有人结构（长盛同庆封闭）

长盛同庆封闭A

序号	持有人名称	持有份额（份）	占上市总份额比例
1	国泰君安证券股份有限公司	230,034,844.00	4.67%
2	长江证券股份有限公司	219,185,709.00	4.45%
3	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	206,132,576.00	4.19%
4	中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红	205,792,982.00	4.18%
5	红塔证券股份有限公司	173,835,504.00	3.53%
6	厦门国际信托有限公司	172,874,159.00	3.51%
7	中海信托股份有限公司-浦江之星７５号	171,626,696.00	3.49%
8	中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	144,514,118.00	2.93%
9	财通证券有限责任公司	120,000,000.00	2.44%
10	华润深国投信托有限公司－礼一避险一号结构式证券投资集合信托	108,470,000.00	2.20%

长盛同庆封闭B

序号	持有人名称	持有份额（份）	占上市总份额比例
1	幸福人寿保险股份有限公司-分红	300,905,484.00	5.66%
2	红塔证券股份有限公司	213,280,178.00	4.02%
3	王荣	176,468,658.00	3.32%
4	杨蓉娣	176,128,170.00	3.32%
5	信诚人寿保险有限公司－分红－个险分红	152,463,398.00	2.87%
6	中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	128,363,818.00	2.42%
7	中英人寿保险有限公司	119,333,214.00	2.25%
8	东航集团财务有限责任公司	104,001,270.00	1.96%
9	中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	88,524,941.00	1.67%
10	信诚人寿保险有限公司	88,075,802.00	1.66%

注：以上信息中持有人为场内持有人，由中国证券登记结算有限责任公司提供。

10.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

10.3.1 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况（长盛同庆中证800分级）

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	长盛同庆800A	-	-
	长盛同庆800B	-	-
	长盛同庆中证800分级	-	-
	合计	-	-

注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0万份。

2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0万份。

10.3.2 期末（2012年5月11日（基金合同失效前日））基金管理人的从业人员持有本基金的情况（长盛同庆封闭）

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	长盛同庆封闭A	-	-
	长盛同庆封闭B	-	-
	合计	-	-

注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0万份。

2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0万份。

§11 开放式基金份额变动

11.1 开放式基金份额变动（长盛同庆中证800分级）

单位：份

项目	长盛同庆800A	长盛同庆800B	长盛同庆中证 800分级
基金合同生效日（2012年5月12日）基金份额总额	-	-	14,686,733,239.06
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额	-	-	954,057,794.13
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额	-	-	9,613,575,280.64
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	1,337,546,640.00	2,006,319,961.00	-4,129,269,706.94
报告期期末基金份额总额	1,337,546,640.00	2,006,319,961.00	1,897,946,045.61

注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份额。

11.2 开放式基金份额变动（长盛同庆封闭）

单位：份

项目	长盛同庆封闭A	长盛同庆封闭B
基金合同生效日（2009年5月12日）基金份额总额	5,874,693,295.62	8,812,039,943.44
本报告期期初基金份额总额	5,874,693,295.62	8,812,039,943.44
减：本报告期基金总赎回份额	-	-
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末（2012年5月11日（基金合同失效前日））基金份额总额	5,874,693,295.62	8,812,039,943.44