长盛同禧信用增利债券型证券投资基金
2012年半年度报告摘要
基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2012年8月25日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012年1月1日起至6月30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即6月30日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长盛同禧信用增利债券A
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长盛同禧信用增利债券C
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注：本基金业绩比较基准：40%×中证国债指数收益率+60%×中证企业债指数收益率。
中证国债指数是中证指数公司编制的，反映我国国债市场整体价格和投资回报情况的指数，样本券包括在银行间债券市场、上海证券交易所和深圳证券交易所流通的剩余期限在1年以上的国债。
中证企业债指数是中证指数公司编制的，反映我国企业债市场整体价格和投资回报情况的指数，样本券包括在银行间债券市场、上海证券交易所和深圳证券交易所流通的剩余期限在1年以上的企业债。
这两个指数具有广泛的市场代表性，能够分别反映我国国债、企业债市场的总体走势。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照40%、60%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：1、本基金合同生效日为2011年12月6日，截至本报告期末本基金成立未满一年。
2、按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合基金合同第十四条（二）投资范围、（八）投资禁止行为与限制的有关约定。本报告气内，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6号文件批准，于1999年3月成立，注册资本为人民币15000万元。目前，本公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的41%；新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%；安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%；安徽省投资集团有限责任公司占注册资本的13%。截止2012年6月30日，基金管理人共管理两支封闭式基金、十 八支开放式基金，并于2002年12月，首批取得了全国社保基金管理资格。基金管理人于2007年9月，取得合格境内机构投资者资格，并于2008年2月，取得从事特定客户资产管理业务资格。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛同禧信用增利债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验，未发现违反公平交易及利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有14次，其中1次为指数基金被动跟踪标的指数和其他组合发生的反向交易，其余13次交易为长盛同庆基金转型期间和其他组合发生的反向交易。具体原因如下：
长盛同庆于2012年5月11日结束三年封闭期，转型为开放式证券投资基金（以下简称“开放式基金”）。为确保转型后的开放式基金保持充裕流动性，以保障基金份额持有人利益，该基金制定了数量化组合投资交易策略，并报经公司投资决策委员会批准，打开交易所公开竞价同日反向交易控制，因此而产生13 笔交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。
在此期间内，长盛同庆严格执行既定数量化组合投资交易策略，批量下达投资指令。公司交易部对上述指令进行严格审核，在指令分发后，通过恒生交易系统自动委托交易程序执行指令，以确保公司旗下投资组合在可能发生的反向交易中保持公平，杜绝交易执行中可能发生的利益输送行为。
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
年初伊始，在外围利好经济数据和扩张政策推动下，风险资产开始受到投资者追捧，权益类资产以及中低评级信用债表现较好，而非信用债收益率则有所向上调整。进入2季度，市场经历了对政策大幅放松预期由升温到逐步消散的过程，权益资产和低风险债券品种的表现出现了强弱交替的情况，A股冲高后再度持续回挫，而国债和政策性金融债在收益率创出年内新高之后再度向年初低点水平回归。虽然权益资产和低风险债券行情出现切换，但上半年中低评级信用债表现持续较好，仅在年中资金面压力下出现了幅度有限的调整，这一方面得益于货币信贷政策调整对于企业融资环境的改善，另一方面则显著受益于政府及监管机构对于违约事件零容忍的态度。可转债市场整体走势跟随权益市场，但向下距离债底保护不远，向上则受制于供给压力担忧，波动幅度明显弱于正股。
在报告期内，本基金在对个券资质进行仔细甄别的基础上持续配置了部分资质较好的高收益债券以实现对原有持仓结构的优化，并在2季度择机对非信用债进行了波段操作，同时，我们还在可转债调整过程中继续适度提高了转债的仓位。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末，长盛同禧信用增利债券A的基金份额净值为0.988元，本报告期份额净值增长率为-1.40%，同期业绩比较基准增长率为4.07%。
截止报告期末，长盛同禧信用增利债券C的基金份额净值为0.982元，本报告期份额净值增长率为-2.00%，同期业绩比较基准增长率为4.07%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
虽然多方面的信息反映经济回落的压力在继续加大，但考虑到去年三、四季度经济增长回落的态势已经开始体现，较低的基数意味着下半年GDP同比大幅回落的风险不大。CPI同比水平在未来几个月都将在2%上下水平展开波动，在年末的反弹上限也难以显著超越2.5%。而在外围形势发展扑朔迷离，国内政策决策者面临新老交替的状况下，我们将继续关注政策取向转变对于市场的影响，大致来看，税收的结构性调整，要素价格形成机制的改革将是下半年的重要看点，而货币政策在稳定基调下针对性和灵活性将有进一步体现，预计下半年存款准备金率将继续下调2-3次，基准利率有望下调至3%甚至更低。
由此来看，下半年市场面临仍将面临较大的不确定性，但通胀低位运行，政策资金面的宽松有助于收益率继续下行，对于收益率短端及低风险债券品种构成利好。中低评级信用债方面，信用利差继续压缩的空间已经不大，后续保持配置将以获取持有回报为主，同时需注意防范企业盈利或流动性恶化带来信用事件冲击的风险。此外，结构性调整的政策举措有望继续出台，在股票资产较低的估值水平下，意味着可转换债券和部分股票资产可望在下半年为组合提供部分额外收益。
在操作方面，我们都将继续秉承谨慎原则，在组合流动性得到保证的前提下，通过灵活的资产配置和深入的个券个股甄别分析，做好组合配置，力求确保基金资产在维持价值底线基础上实现持续的稳定增值。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值小组组长）、公司副总经理和督察长（担任估值小组副组长）、投资管理部、金融工程及量化投资部、研究发展部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金未签约与任何估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十九条中对基金利润分配原则的约定，本报告期内未实施利润分配。
本基金截至2012年6月30日，期末可供分配利润为-2,330,350.20元（其中：长盛同禧信用增利债券A期末可供分配利润为-996,389.46元，长盛同禧信用增利债券C期末可供分配利润为-1,333,960.74元），未分配利润已实现部分为2,080,391.60元，未分配利润未实现部分为-4,410,741.80元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对长盛同禧信用增利债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：长盛同禧信用增利债券型证券投资基金
报告截止日：2012年6月30日
单位：人民币元
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注：报告截止日2012年6月30日，基金份额总额155,339,976.98份。其中：长盛同禧信用增利债券A基金份额净值0.988元，基金份额总额80,342,143.75份；长盛同禧信用增利债券C基金份额净值0.982元，基金份额总额74,997,833.23份。
6.2 利润表
会计主体：长盛同禧信用增利债券型证券投资基金
本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日
单位：人民币元
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注：本基金合同于2011年12月6日生效，无上年度可比期间。6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长盛同禧信用增利债券型证券投资基金
本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日
单位：人民币元
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注：本基金合同于2011年12月6日生效，无上年度可比期间。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
周兵 杨思乐 戴君棉
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基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
长盛同禧信用增利债券型证券投资基金 （以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2011]1401号文《关于核准长盛同禧信用增利债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由长盛基金管理有限公司作为发起人于2011年10月31日至2011年12月2日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具(2011)验字第60468688_A01号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2011年12月6日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金将基金份额分为A类和C类不同的类别。在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用而不计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。设立时募集本基金A类已收到首次募集扣除认购费后的有效净认购金额为人民币1,919,472,658.68元，折合1,919,472,658.68份A类基金份额；有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币338,914.20元，折合338,914.20份A类基金份额；以上收到的实收基金共计人民币1,919,811,572.88元，折合1,919,811,572.88份A类基金份额。本基金C类已收到首次募集金额为人民币1,780,807,243.71元，折合1,780,807,243.71份C类基金份额；募集资金在募集期间产生的利息为人民币242,688.73元，折合242,688.73份C类基金份额；以上收到的实收基金共计人民币1,781,049,932.44元，折合1,781,049,932.44份C类基金份额。本基金A类及C类收到的实收基金合计人民币3,700,861,505.32元，分别折合成A类和C类基金份额，合计折合3,700,861,505.32份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
本基金A类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值。投资者在认购、申购基金份额时可自行选择基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得相互转换。根据基金销售情况，在符合法律法规且不损害已有基金份额持有人权益的情况下，基金管理人在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别、或者在法律法规和基金合同规定的范围内变更现有基金份额类别的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、或者停止现有基金份额类别的销售等，调整前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会相关规定）。本基金投资于固定收益类金融工具的资产比例不低于基金资产的80%，其中信用债券投资不低于本基金固定收益类资产的80%。本基金还可参与一级市场新股申购或增发新股、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票以及权证等中国证监会允许基金投资的其他权益类金融工具，其中权证的投资比例不高于基金资产净值的3%。现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金净值的5%。本基金的业绩比较基准是：40%×中证国债指数收益率+60%×中证企业债指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2012年6月30日的财务状况以及2012年1月1日至2012年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则及应用指南、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系2012年1月1日起至2012年6月30日止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。
1、金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项；
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）；
2、金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
1、股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
2、债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
3、权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
4、分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述2、3中相关原则进行计算；
5、回购协议
本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。本基金的公允价值的计量分为三个层次，第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是本基金在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做必要调整确定公允价值；第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。本基金主要金融工具的估值方法如下：
1、股票投资
（1）上市流通的股票的估值
上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
（2）未上市的股票的估值
A、送股、转增股、公开增发新股或配股的股票，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值；
B、首次公开发行的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按其成本价计算；
首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值；
C、非公开发行有明确锁定期的股票的估值
本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值：
a、估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时，采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值；
b、 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时，按中国证监会相关规定处理；
2、债券投资
证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日债券收盘净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
未上市债券、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量；
在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值；
3、权证投资
上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
未上市流通的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量；
因持有股票而享有的配股权证，采用估值技术确定公允价值进行估值；
4、分离交易可转债
分离交易可转债，上市日前，采用估值技术分别对债券和权证进行估值；自上市日起，上市流通的债券和权证分别按上述2、3中的相关原则进行估值；
5、其他
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
如有新增事项，按国家最新规定估值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
1、存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
2、债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
3、资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
4、买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
5、股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；
6、债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
7、衍生工具收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；
8、股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
9、公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
10、其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
6.4.4.10 费用的确认和计量
1、基金管理费按前一日基金资产净值的0.75%的年费率逐日计提；
2、基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率逐日计提；
3、基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.40%的年费率逐日计提；
4、卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
5、其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式。基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；选择红利再投资的，现金红利则按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多12次；每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%。基金的收益分配比例以收益分配基准日可供分配利润为基准计算，收益分配基准日可供分配利润以分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中以实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月，收益可不分配；
5、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日；
6、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金资产；
7、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1、印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2、营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3、个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
■
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金无关联方交易单元，未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
■
注：1、基金管理费按前一日的基金资产净值的0.75%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.75%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
2、本基金合同于2011年12月6日生效，无上年度可比期间。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
■
注：1、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.20%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
2、本基金合同于2011年12月6日生效，无上年度可比期间。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
■
注：1、基金销售服务费可用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额销售服务费年费率为0.40%。本基金C类基金份额销售服务费计提的计算方法如下：
H=E×0.40%/当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
2、本基金合同于2011年12月6日生效，无上年度可比期间。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。本基金合同于2011年12月6日生效，无上年度可比期间。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。本基金合同于2011年12月6日生效，无上年度可比期间。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
长盛同禧信用增利债券A类基金
除基金管理人之外的其他关联方本期末未投资本基金。
长盛同禧信用增利债券C类基金
份额单位：份
■
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
■
注：1、本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
2、本基金合同于2011年12月6日生效，无上年度可比期间。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本期未在承销期内参与关联方承销证券。本基金合同于2011年12月6日生效，无上年度可比期间。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本期无其他关联交易事项。本基金合同于2011年12月6日生效，无上年度可比期间。
6.4.9期末（2012年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本期末从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额96,000,000.00元，于2012年7月2日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.10.1承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.10.2其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
7.2 期末按行业分类的股票投资组合金额单位：人民币元
■
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.csfunds.com.cn网站的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名股票明细
金额单位：人民币元
■
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名股票明细
金额单位：人民币元
■
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注：本项中7.4.1、7.4.2和7.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.9.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
■
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
注：1、分级基金管理人的从业人员持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0万份。
3、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0万份。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
■
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本报告期本基金管理人的高级管理人员未曾变动。
10.2.2 基金经理的变动情况
本报告期本基金基金经理未曾变动。
10.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
本报告期本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略没有改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所，本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行债券投资及债券回购的情况
金额单位：人民币元
■
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。
（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。
| 基金简称 | 长盛同禧信用增利债券 | |
| 基金主代码 | 080009 | |
| 交易代码 | 080009 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2011年12月6日 | |
| 基金管理人 | 长盛基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 报告期末基金份额总额 | 155,339,976.98份 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 下属分级基金的基金简称 | 长盛同禧信用增利债券A | 长盛同禧信用增利债券C |
| 下属分级基金的交易代码 | 080009 | 080010 |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 80,342,143.75份 | 74,997,833.23份 |
| 投资目标 | 在控制风险和保持资产流动性的基础上，积极主动调整投资组合，追求基金资产的长期稳定增值，并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。 |
| 投资策略 | 本基金通过对宏观经济形势、货币政策意图、证券市场政策导向、投资人行为、公司基本面和偿债能力等因素进行深入研究和分析，执行自上而下的债券资产期限配置与自下而上不同市场、期限品种选择相结合的组合动态构建过程。在有效控制风险和保持资产流动性的前提下，力求获取较高的超额收益。在债券类资产配置上，本基金通过积极投资配置以信用债为主的相对收益率较高的各类债券，并灵活运用组合久期调整、收益率曲线调整、信用利差和相对价值等策略积极把握固定收益证券市场中投资机会，以获取各类债券的超额投资收益。在股票类资产投资上，通过积极投资于一级市场和二级市场高成长性和具有高投资价值的股票，来获取股票市场的积极收益。此外，本基金还积极通过债券回购等手段提高基金资产的流动性和杠杆性用于短期投资于高收益的金融工具。 |
| 业绩比较基准 | 40%×中证国债指数收益率+60%×中证企业债指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 长盛基金管理有限公司 | 中国银行股份有限公司 | |
| 信息披露 负责人 | 姓名 | 叶金松 | 唐州徽 |
| 联系电话 | 010-82019988 | 010-66594855 | |
| 电子邮箱 | yejs@csfunds.com.cn | tgxxpl@bank-of-china.com | |
| 客户服务电话 | 400-888-2666、010-62350088 | 95566 | |
| 传真 | 010-82255988 | 010-66594942 | |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.csfunds.com.cn |
| 基金半年度报告备置地点 | 基金管理人和基金托管人的住所 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 报告期（2012年1月1日－2012年6月30日） | |
| 长盛同禧信用增利债券A | 长盛同禧信用增利债券C | |
| 本期已实现收益 | 6,292,496.16 | 4,244,154.15 |
| 本期利润 | 4,893,693.89 | 2,261,426.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0136 | 0.0072 |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.40% | -2.00% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 报告期末（2012年6月30日） | |
| 长盛同禧信用增利债券A | 长盛同禧信用增利债券C | |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0124 | -0.0178 |
| 期末基金资产净值 | 79,345,754.29 | 73,663,872.49 |
| 期末基金份额净值 | 0.988 | 0.982 |
| 阶段 | 份额净值 增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准 收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | -3.23% | 0.38% | 0.56% | 0.09% | -3.79% | 0.29% |
| 过去三个月 | -0.50% | 0.38% | 2.78% | 0.09% | -3.28% | 0.29% |
| 过去六个月 | -1.40% | 0.30% | 4.07% | 0.09% | -5.47% | 0.21% |
| 自基金合同生效起至今 | -1.20% | 0.28% | 4.56% | 0.08% | -5.76% | 0.20% |
| 阶段 | 份额净值 增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准 收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | -3.35% | 0.40% | 0.56% | 0.09% | -3.91% | 0.31% |
| 过去三个月 | -0.71% | 0.39% | 2.78% | 0.09% | -3.49% | 0.30% |
| 过去六个月 | -2.00% | 0.31% | 4.07% | 0.09% | -6.07% | 0.22% |
| 自基金合同生效起至今 | -1.80% | 0.28% | 4.56% | 0.08% | -6.36% | 0.20% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理 （助理）期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 蔡宾 | 本基金基金经理，长盛同鑫保本混合型证券投资基金基金经理，社保组合组合经理，固定收益部总监。 | 2011年12月6日 | — | 8年 | 男，1978年11月出生，中国国籍。毕业于中央财经大学，获硕士学位，CFA（美国特许金融分析师）。历任宝盈基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2006年2月加入长盛基金管理有限公司，曾任研究员、社保组合助理，投资经理等。现任固定收益部总监，社保组合组合经理，长盛同鑫保本混合型证券投资基金基金经理，长盛同禧信用增利债券型证券投资基金（本基金）基金经理。 |
| 资产 | 本期末 2012年6月30日 | 上年度末 2011年12月31日 |
| 资 产： | ||
| 银行存款 | 5,298,904.72 | 1,121,099,029.84 |
| 结算备付金 | 6,706,384.54 | - |
| 存出保证金 | 250,000.00 | - |
| 交易性金融资产 | 236,259,147.99 | 176,904,000.00 |
| 其中：股票投资 | 28,458,861.90 | - |
| 基金投资 | - | - |
| 债券投资 | 207,800,286.09 | 176,904,000.00 |
| 资产支持证券投资 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 2,402,942,930.56 |
| 应收证券清算款 | - | - |
| 应收利息 | 1,411,956.07 | 10,315,389.57 |
| 应收股利 | - | - |
| 应收申购款 | 12,064.54 | - |
| 递延所得税资产 | - | - |
| 其他资产 | - | - |
| 资产总计 | 249,938,457.86 | 3,711,261,349.97 |
| 负债和所有者权益 | 本期末 2012年6月30日 | 上年度末 2011年12月31日 |
| 负 债： | ||
| 短期借款 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 96,000,000.00 | - |
| 应付证券清算款 | 48,533.59 | - |
| 应付赎回款 | 221,817.82 | - |
| 应付管理人报酬 | 101,070.65 | 1,902,727.80 |
| 应付托管费 | 26,952.18 | 507,394.05 |
| 应付销售服务费 | 25,031.37 | 488,336.31 |
| 应付交易费用 | 43,795.67 | 4,120.51 |
| 应交税费 | 17,484.80 | - |
| 应付利息 | 9,990.76 | - |
| 应付利润 | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他负债 | 434,154.24 | 250,000.00 |
| 负债合计 | 96,928,831.08 | 3,152,578.67 |
| 所有者权益： | ||
| 实收基金 | 155,339,976.98 | 3,700,861,505.32 |
| 未分配利润 | -2,330,350.20 | 7,247,265.98 |
| 所有者权益合计 | 153,009,626.78 | 3,708,108,771.30 |
| 负债和所有者权益总计 | 249,938,457.86 | 3,711,261,349.97 |
| 项目 | 2012年1月1日至 2012年6月30日 |
| 一、收入 | 12,234,006.70 |
| 1.利息收入 | 14,024,819.58 |
| 其中：存款利息收入 | 4,475,542.96 |
| 债券利息收入 | 2,249,582.35 |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 7,299,694.27 |
| 其他利息收入 | - |
| 2.投资收益（损失以“-”号填列） | -237,117.11 |
| 其中：股票投资收益 | -1,879,600.90 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 1,214,421.29 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 428,062.50 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -3,381,530.04 |
| 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） | - |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列） | 1,827,834.27 |
| 减：二、费用 | 5,078,886.43 |
| 1.管理人报酬 | 2,625,062.75 |
| 2.托管费 | 700,016.76 |
| 3.销售服务费 | 665,322.41 |
| 4.交易费用 | 224,803.34 |
| 5.利息支出 | 653,208.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 653,208.43 |
| 6.其他费用 | 210,472.74 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 7,155,120.27 |
| 减：所得税费用 | - |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 7,155,120.27 |
| 项目 | 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 3,700,861,505.32 | 7,247,265.98 | 3,708,108,771.30 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 7,155,120.27 | 7,155,120.27 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | -3,545,521,528.34 | -16,732,736.45 | -3,562,254,264.79 |
| 其中：1.基金申购款 | 5,417,080,471.07 | 52,823,269.68 | 5,469,903,740.75 |
| 2.基金赎回款 | -8,962,601,999.41 | -69,556,006.13 | -9,032,158,005.54 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 155,339,976.98 | -2,330,350.20 | 153,009,626.78 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 长盛基金管理有限公司 | 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 |
| 中国银行股份有限公司（“中国银行”） | 基金托管人、基金代销机构 |
| 国元证券 | 基金管理人的股东、基金代销机构 |
| 项目 | 2012年1月1日至 2012年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 2,625,062.75 |
| 其中：支付给销售机构的客户维护费 | 1,593,054.42 |
| 项目 | 2012年1月1日至 2012年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 700,016.76 |
| 获得销售服务费的各关联方名称 | 2012年1月1日至 2012年6月30日 | ||
| 当期发生的基金应支付的销售服务费 | |||
| 长盛同禧信用增利债券A | 长盛同禧信用增利债券C | 合计 | |
| 长盛基金管理有限公司 | - | 24,102.90 | 24,102.90 |
| 中国银行 | - | 555,081.20 | 555,081.20 |
| 国元证券 | - | 22,759.48 | 22,759.48 |
| 合计 | - | 601,943.58 | 601,943.58 |
| 关联方 名称 | 本期末 2012年6月30日 | 上年度末 2011年12月31日 | ||
| 持有的基金份额 | 持有的基金份额占基金总份额的比例 | 持有的基金份额 | 持有的基金份额占基金总份额的比例 | |
| 国元证券 | - | - | 30,000,000.00 | 1.68% |
| 关联方 名称 | 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 | |
| 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国银行 | 5,298,904.72 | 358,297.99 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 28,458,861.90 | 11.39 |
| 其中：股票 | 28,458,861.90 | 11.39 | |
| 2 | 固定收益投资 | 207,800,286.09 | 83.14 |
| 其中：债券 | 207,800,286.09 | 83.14 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,005,289.26 | 4.80 |
| 6 | 其他各项资产 | 1,674,020.61 | 0.67 |
| 7 | 合计 | 249,938,457.86 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采掘业 | 610,500.00 | 0.40 |
| C | 制造业 | 6,007,401.90 | 3.93 |
| C0 | 食品、饮料 | 2,224,750.00 | 1.45 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | - | - |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 1,333,851.90 | 0.87 |
| C5 | 电子 | 570,500.00 | 0.37 |
| C6 | 金属、非金属 | 709,800.00 | 0.46 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 1,168,500.00 | 0.76 |
| C8 | 医药、生物制品 | - | - |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 交通运输、仓储业 | - | - |
| G | 信息技术业 | 841,700.00 | 0.55 |
| H | 批发和零售贸易 | - | - |
| I | 金融、保险业 | 18,710,200.00 | 12.23 |
| J | 房地产业 | 2,289,060.00 | 1.50 |
| K | 社会服务业 | - | - |
| L | 传播与文化产业 | - | - |
| M | 综合类 | - | - |
| 合计 | 28,458,861.90 | 18.60 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 601166 | 兴业银行 | 400,000 | 5,192,000.00 | 3.39 |
| 2 | 601328 | 交通银行 | 900,000 | 4,086,000.00 | 2.67 |
| 3 | 600000 | 浦发银行 | 500,000 | 4,065,000.00 | 2.66 |
| 4 | 000001 | 深发展Ａ | 200,000 | 3,032,000.00 | 1.98 |
| 5 | 601318 | 中国平安 | 30,000 | 1,372,200.00 | 0.90 |
| 6 | 000002 | 万 科Ａ | 150,000 | 1,336,500.00 | 0.87 |
| 7 | 600309 | 烟台万华 | 99,914 | 1,333,851.90 | 0.87 |
| 8 | 600519 | 贵州茅台 | 5,000 | 1,195,750.00 | 0.78 |
| 9 | 600887 | 伊利股份 | 50,000 | 1,029,000.00 | 0.67 |
| 10 | 600837 | 海通证券 | 100,000 | 963,000.00 | 0.63 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值的比例(%) |
| 1 | 000001 | 深发展Ａ | 7,480,894.07 | 0.20 |
| 2 | 601328 | 交通银行 | 7,184,000.00 | 0.19 |
| 3 | 601166 | 兴业银行 | 6,980,705.00 | 0.19 |
| 4 | 600000 | 浦发银行 | 5,538,000.00 | 0.15 |
| 5 | 600309 | 烟台万华 | 4,436,129.21 | 0.12 |
| 6 | 601318 | 中国平安 | 4,039,271.02 | 0.11 |
| 7 | 000858 | 五 粮 液 | 3,672,598.21 | 0.10 |
| 8 | 600031 | 三一重工 | 2,904,664.00 | 0.08 |
| 9 | 601088 | 中国神华 | 2,732,254.51 | 0.07 |
| 10 | 601918 | 国投新集 | 2,626,752.02 | 0.07 |
| 11 | 000002 | 万 科Ａ | 2,504,000.00 | 0.07 |
| 12 | 000937 | 冀中能源 | 2,438,822.00 | 0.07 |
| 13 | 000550 | 江铃汽车 | 2,200,508.50 | 0.06 |
| 14 | 600123 | 兰花科创 | 2,100,385.00 | 0.06 |
| 15 | 600425 | 青松建化 | 2,020,085.00 | 0.05 |
| 16 | 601006 | 大秦铁路 | 1,960,200.00 | 0.05 |
| 17 | 600519 | 贵州茅台 | 1,710,500.00 | 0.05 |
| 18 | 600887 | 伊利股份 | 1,593,697.00 | 0.04 |
| 19 | 000425 | 徐工机械 | 1,563,765.00 | 0.04 |
| 20 | 600048 | 保利地产 | 1,535,550.00 | 0.04 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值的比例(%) |
| 1 | 000001 | 深发展Ａ | 4,103,624.53 | 0.11 |
| 2 | 000858 | 五 粮 液 | 3,695,067.75 | 0.10 |
| 3 | 601328 | 交通银行 | 2,803,000.00 | 0.08 |
| 4 | 600309 | 烟台万华 | 2,790,971.00 | 0.08 |
| 5 | 600031 | 三一重工 | 2,712,233.17 | 0.07 |
| 6 | 601318 | 中国平安 | 2,676,751.85 | 0.07 |
| 7 | 601088 | 中国神华 | 2,612,666.66 | 0.07 |
| 8 | 600123 | 兰花科创 | 2,435,453.85 | 0.07 |
| 9 | 000937 | 冀中能源 | 2,205,632.60 | 0.06 |
| 10 | 000550 | 江铃汽车 | 2,162,791.33 | 0.06 |
| 11 | 601006 | 大秦铁路 | 1,932,000.00 | 0.05 |
| 12 | 601918 | 国投新集 | 1,768,503.82 | 0.05 |
| 13 | 000425 | 徐工机械 | 1,491,433.00 | 0.04 |
| 14 | 600111 | 包钢稀土 | 1,418,531.77 | 0.04 |
| 15 | 601166 | 兴业银行 | 1,384,000.00 | 0.04 |
| 16 | 601898 | 中煤能源 | 1,382,840.24 | 0.04 |
| 17 | 600585 | 海螺水泥 | 1,301,890.00 | 0.04 |
| 18 | 000002 | 万 科Ａ | 1,301,000.00 | 0.04 |
| 19 | 601717 | 郑煤机 | 1,294,498.68 | 0.03 |
| 20 | 000528 | 柳 工 | 1,080,919.00 | 0.03 |
| 买入股票成本（成交）总额 | 91,995,441.79 |
| 卖出股票收入（成交）总额 | 60,136,348.01 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 10,043,000.00 | 6.56 |
| 其中：政策性金融债 | 10,043,000.00 | 6.56 | |
| 4 | 企业债券 | 83,094,546.09 | 54.31 |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | 114,662,740.00 | 74.94 |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 207,800,286.09 | 135.81 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 110015 | 石化转债 | 850,000 | 84,923,500.00 | 55.50 |
| 2 | 113002 | 工行转债 | 272,000 | 29,645,280.00 | 19.37 |
| 3 | 126008 | 08上汽债 | 150,000 | 14,340,000.00 | 9.37 |
| 4 | 126011 | 08石化债 | 130,000 | 12,377,300.00 | 8.09 |
| 5 | 115003 | 中兴债１ | 120,006 | 11,802,470.09 | 7.71 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 250,000.00 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 1,411,956.07 |
| 5 | 应收申购款 | 12,064.54 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 1,674,020.61 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 110015 | 石化转债 | 84,923,500.00 | 55.50 |
| 2 | 113002 | 工行转债 | 29,645,280.00 | 19.37 |
| 份额级别 | 持有人户 数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | |||||
| 持有 份额 | 占总份额 比例 | 持有 份额 | 占总份额 比例 | |||
| 长盛同禧信用增利债券A | 946 | 84,928.27 | 10,004,775.70 | 12.45% | 70,337,368.05 | 87.55% |
| 长盛同禧信用增利债券C | 959 | 78,204.21 | 500,369.88 | 0.67% | 74,497,463.35 | 99.33% |
| 合计 | 1,905 | 81,543.30 | 10,505,145.58 | 6.76% | 144,834,831.40 | 93.24% |
| 项目 | 份额级别 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本基金 | 长盛同禧信用增利债券A | - | - |
| 长盛同禧信用增利债券C | 1,000.77 | 0.00% | |
| 合计 | 1,000.77 | 0.00% |
| 项目 | 长盛同禧信用增利债券A | 长盛同禧信用增利债券C |
| 基金合同生效日（2011年12月6日）基金份额总额 | 1,919,811,572.88 | 1,781,049,932.44 |
| 本报告期期初基金份额总额 | 1,919,811,572.88 | 1,781,049,932.44 |
| 本报告期基金总申购份额 | 5,226,485,559.70 | 190,594,911.37 |
| 减:本报告期基金总赎回份额 | 7,065,954,988.83 | 1,896,647,010.58 |
| 本报告期基金拆分变动份额 | - | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 80,342,143.75 | 74,997,833.23 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | ||
| 成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金 总量的比例 | ||
| 宏源证券 | 1 | 99,443,256.12 | 65.40% | 84,774.64 | 66.45% |
| 华创证券 | 1 | 52,617,973.68 | 34.60% | 42,797.19 | 33.55% |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 债券回购交易 | 债券交易 | ||
| 成交金额 | 占当期债券 成交总额的比例 | 成交总额 | 占当期债券回购成交总额的比例 | ||
| 宏源证券 | 1 | 7,250,500,000.00 | 87.72% | 631,122,919.33 | 83.96% |
| 华创证券 | 1 | 1,015,464,000.00 | 12.28% | 120,588,887.25 | 16.04% |