同盛证券投资基金
2012年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)根据本基金合同规定，于2012年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012年1月1日起至6月30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即6月30日。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：本基金无业绩比较基准收益率，无需进行同期业绩比较基准收益率的比较。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：本基金无同期业绩比较基准收益率，无需进行同期业绩比较基准收益率的比较。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6号文件批准，于1999年3月成立，注册资本为人民币15000万元。目前，本公司股东及其出资比例为国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的41%；新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%；安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%；安徽省投资集团有限责任公司占注册资本的13%。截止2012年6月30日，基金管理人共管理两支封闭式基金、十八支开放式基金，并于2002年12月，首批取得了全国社保基金管理资格。基金管理人于2007年9月，取得合格境内机构投资者资格，并于2008年2月，取得从事特定客户资产管理业务资格。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注：1、报经中国证券业协会同意，目前丁骏同志已不再担任同盛证券投资基金基金经理，该基金由侯继雄同志继续负责管理。该事项公司已于2012年7月24日进行公告；
2、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
3、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《同盛证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验，未发现违反公平交易及利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有14次，其中1次为指数基金被动跟踪标的指数和其他组合发生的反向交易，其余13次交易为长盛同庆基金转型期间和其他组合发生的反向交易。具体原因如下：
长盛同庆于2012年5月11日结束三年封闭期，转型为开放式证券投资基金（以下简称“开放式基金”）。为确保转型后的开放式基金保持充裕流动性，以保障基金份额持有人利益，该基金制定了数量化组合投资交易策略，并报经公司投资决策委员会批准，打开交易所公开竞价同日反向交易控制，因此而产生13笔交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。
在此期间内，长盛同庆严格执行既定数量化组合投资交易策略，批量下达投资指令。公司交易部对上述指令进行严格审核，在指令分发后，通过恒生交易系统自动委托交易程序执行指令，以确保公司旗下投资组合在可能发生的反向交易中保持公平，杜绝交易执行中可能发生的利益输送行为。
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2012上半年，政策放松预期和经济惯性下滑位于股指跷跷板的两端。市场利率的下降配之PMI的环比上升会推动指数的上涨；工业增加值增速回落、大宗原材料产品下跌和企业盈利预警则会推动指数下跌。在1季度市场经历了一个上升和下跌的循环后，2季度再次经历了一个上升和下跌的循环。本基金上半年维持了组合的相对均衡，适度减持了周期股、适度增配了消费股，仓位大体稳定。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末，本基金份额净值为1.0714元，本报告期份额净值增长率为7.02%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望
展望下半年，本基金仍维持震荡市的观点。2012年政策基调仍将以稳为主。宏观经济的复苏持续低于投资者的期望，但仍在决策层的容忍范围内；新的经济增长动力方向不明，积极的政策也难以明确方向；虽然2季度通胀回落幅度明显，但房地产销量的回暖又很快在房价上有所体现，也使得政府无法出台刺激性的房地产放松政策。全年防御性的政策抉择仍是大概率事件，即政策的优先考虑是维持经济增长的平稳、防止经济增速快速下滑及其引发的连带负面效应。因此，无论是从政策还是经济规律来看，股市的震荡格局还将延续。
3季度本基金仍将坚持自下而上的投资策略，看好食品饮料、医药等稳健成长类股票。鉴于经济已经进入筑底阶段，本基金也会在低估值基础上配置中游成长股和上游资源股，并会密切跟踪周期类板块的进攻性机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值小组组长）、公司副总经理和督察长（担任估值小组副组长）、投资管理部、金融工程及量化投资部、研究发展部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金未签约与任何估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十七条中对基金利润分配原则的约定，本基金于2012年3月29日对2011年收益进行了分配，分配金额为30,000,000.00元。
本基金截至2012年6月30日，期末可供分配收益为54,167,681.64元，期末未分配收益为214,196,612.70元，其中：未分配收益已实现部分为54,167,681.64元，未分配收益未实现部分为160,028,931.06元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对同盛证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：同盛证券投资基金
报告截止日：2012年6月30日
单位：人民币元
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注：报告截止日2012年6月30日，基金份额净值1.0714元，基金份额总额3,000,000,000份。
6.2 利润表
会计主体：同盛证券投资基金
本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日
单位：人民币元
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：同盛证券投资基金
本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日。
单位：人民币元
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注：报表附注为本财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
周兵 杨思乐 戴君棉
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基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
同盛证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字(1999(30号文《关于同意同盛证券投资基金设立的批复》批准，由中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、长江证券有限责任公司（以下简称“长江证券”）、天津北方国际信托投资股份有限公司（以下简称“北方国际信托”）、国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）和长盛基金管理有限公司（以下简称“长盛基金”）五家发起人共同发起并向社会募集设立。本基金为契约型封闭式，存续期为15年，发行规模为30亿份基金份额。本基金经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）深证上字[1999]109号文审核同意，于1999年11月26日在深交所挂牌交易。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《同盛证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，其中主要投资于国内依法公开发行、上市的股票、债券。本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80%，本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%。本基金并未就业绩比较基准作出相关规定。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》和《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2012年6月30日的财务状况以及2012年1月1日至2012年6月30日期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明：本报告期不存在会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明：本报告期不存在会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明：本报告期不存在差错更正。
6.4.6 税项
1、印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税；
2、营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
3、个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化的情况。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
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6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
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6.4.8.1.2 权证交易
本基金于本报告期及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.3 债券交易
本基金于本报告期及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行债券交易。6.4.8.1.4 债券回购交易
本基金于本报告期及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.8.1.5 应支付关联方佣金
金额单位：人民币元
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注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
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注：在通常情况下，基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提，本基金成立三个月后，若持有现金的比例超过本基金资产净值的20%，超出部分不计提基金管理费。计算方法如下：
H=E×1.50%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值（扣除本基金持有现金比例超过20%部分的基金资产净值）
基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
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注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易：
单位：人民币元
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6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
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注：基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
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注：除基金管理人之外的其他关联方持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。
6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
■
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计算。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金于本报告期间及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.9 期末（2012年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.csfunds.com.cn网站的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名股票明细
金额单位：人民币元
■
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注：本项中7.4.1,7.4.2,7.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 声明本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查记录，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.9.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
8.2 期末上市基金前十名持有人
■
§9 重大事件揭示
9.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
9.2 基金管理人、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
9.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本报告期本基金管理人的高级管理人员未曾变动。
9.2.2 基金经理的变动情况
本报告期本基金基金经理未曾变动。
9.2.3本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
本报告期本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。
9.3 涉及基金管理人，基金财产，基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
9.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
9.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所，本报告期内本基金未更换会计师事务所。
9.6 管理人，托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
9.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
9.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
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9.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
■
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无。
| 基金简称 | 长盛同盛封闭 |
| 基金主代码 | 184699 |
| 交易代码 | 184699 |
| 基金运作方式 | 契约型封闭式 |
| 基金合同生效日 | 1999年11月5日 |
| 基金管理人 | 长盛基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | 3,000,000,000份 |
| 基金合同存续期 | 15年 |
| 基金份额上市的证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 上市日期 | 1999年11月26日 |
| 投资目标 | 本基金属于成长价值复合型基金，主要投资于业绩能够持续高速增长的成长型上市公司和市场价值被低估的价值型上市公司，利用成长型和价值型两种投资方法的复合效果更好的分散和控制风险，实现基金资产的稳定增长。 |
| 投资策略 | 本基金将根据市场发展情况，确定在一段时间内市场发展的总体趋势，并在此基础上确定股票和国债的配置比例以及股票投资中成长型投资和价值型投资的配置比例。并分别选取成长型特征最明显的股票和价值型特征最明显的股票进行组合投资。 |
| 业绩比较基准 | 无 |
| 风险收益特征 | 无 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 长盛基金管理有限公司 | 中国银行股份有限公司 | |
| 信息披露 负责人 | 姓名 | 叶金松 | 唐州徽 |
| 联系电话 | 010-82019988 | 010-66594855 | |
| 电子邮箱 | yejs@csfunds.com.cn | tgxxpl@bank-of-china.com | |
| 客户服务电话 | 400-888-2666 | 95566 | |
| 010-62350088 | |||
| 传真 | 010-82255988 | 010-66594942 | |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.csfunds.com.cn |
| 基金半年度报告备置地点 | 基金管理人和基金托管人的住所 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 报告期（2012年1月1日-2012年6月30日） |
| 本期已实现收益 | -65,298,949.26 |
| 本期利润 | 211,943,515.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0706 |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.02% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 报告期末（2012年6月30日） |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0181 |
| 期末基金资产净值 | 3,214,196,612.70 |
| 期末基金份额净值 | 1.0714 |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② |
| 过去一个月 | -1.61% | 2.23% |
| 过去三个月 | 4.65% | 2.05% |
| 过去六个月 | 7.02% | 2.19% |
| 过去一年 | -12.97% | 2.19% |
| 过去三年 | 10.94% | 2.42% |
| 自基金合同生效起至今 | 289.26% | 2.59% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理（助理）期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 侯继雄 | 本基金基金经理，研究发展部总监。 | 2008年8月11日 | — | 11年 | 男，1974年5月出生，中国国籍。清华大学博士。历任国泰君安证券研究所研究员、策略部经理。2007年2月加入长盛基金管理有限公司，现任研究发展部总监，同盛证券投资基金（本基金）基金经理。 |
| 丁骏 | 本基金基金经理，长盛同智优势成长混合型证券投资基金基金经理。 | 2008年4月25日 | — | 11年 | 男，1974年11月出生，中国国籍。中国社会科学院经济学博士。历任中国建设银行浙江省分行国际业务部本外币交易员、经济师；国泰君安证券股份有限公司企业融资部业务经理、高级经理；2003年6月加入长盛基金管理有限公司，先后担任行业研究员、组合经理助理。现任长盛同智优势成长混合型证券投资基金基金经理，同盛证券投资基金（本基金）基金经理。 |
| 资 产 | 本期末 2012年6月30日 | 上年度末 2011年12月31日 |
| 资 产： | ||
| 银行存款 | 173,181,083.20 | 137,285,717.73 |
| 结算备付金 | 1,619,067.52 | 1,168,707.01 |
| 存出保证金 | 500,000.00 | 638,549.12 |
| 交易性金融资产 | 3,039,720,960.79 | 2,899,148,610.92 |
| 其中：股票投资 | 2,360,468,900.89 | 2,207,149,141.22 |
| 基金投资 | - | - |
| 债券投资 | 679,252,059.90 | 691,999,469.70 |
| 资产支持证券投资 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 应收证券清算款 | 6,332,227.29 | 868,092.45 |
| 应收利息 | 6,692,479.62 | 9,146,601.55 |
| 应收股利 | - | - |
| 应收申购款 | - | - |
| 递延所得税资产 | - | - |
| 其他资产 | - | - |
| 资产总计 | 3,228,045,818.42 | 3,048,256,278.78 |
| 负债和所有者权益 | 本期末 2012年6月30日 | 上年度末 2011年12月31日 |
| 负 债： | ||
| 短期借款 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 应付证券清算款 | 4,889,046.34 | 6,703,686.97 |
| 应付赎回款 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 4,026,742.88 | 3,931,284.75 |
| 应付托管费 | 671,123.83 | 655,214.12 |
| 应付销售服务费 | - | - |
| 应付交易费用 | 1,727,064.43 | 2,024,103.68 |
| 应交税费 | 1,823,891.66 | 1,823,891.66 |
| 应付利息 | - | - |
| 应付利润 | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他负债 | 711,336.58 | 865,000.00 |
| 负债合计 | 13,849,205.72 | 16,003,181.18 |
| 所有者权益: | ||
| 实收基金 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
| 未分配利润 | 214,196,612.70 | 32,253,097.60 |
| 所有者权益合计 | 3,214,196,612.70 | 3,032,253,097.60 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,228,045,818.42 | 3,048,256,278.78 |
| 项 目 | 2012年1月1日 至2012年6月30日 | 2011年1月1日 至2011年6月30日 |
| 一、收入 | 243,410,242.48 | 10,371,464.24 |
| 1.利息收入 | 15,710,008.95 | 15,495,368.41 |
| 其中：存款利息收入 | 613,613.03 | 575,090.90 |
| 债券利息收入 | 15,011,309.70 | 14,794,541.09 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 85,086.22 | 125,736.42 |
| 其他利息收入 | - | - |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | -49,542,230.83 | 239,900,218.67 |
| 其中：股票投资收益 | -71,777,568.38 | 230,377,708.82 |
| 基金投资收益 | - | - |
| 债券投资收益 | 149,950.00 | -2,501,043.47 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - |
| 股利收益 | 22,085,387.55 | 12,023,553.32 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 277,242,464.36 | -245,024,122.84 |
| 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列） | - | - |
| 减：二、费用 | 31,466,727.38 | 39,226,777.37 |
| 1.管理人报酬 | 23,832,437.29 | 28,713,920.42 |
| 2.托管费 | 3,972,072.92 | 4,785,653.40 |
| 3.销售服务费 | - | - |
| 4.交易费用 | 3,347,350.73 | 3,955,175.60 |
| 5.利息支出 | - | 741,474.80 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 741,474.80 |
| 6.其他费用 | 314,866.44 | 1,030,553.15 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 211,943,515.10 | -28,855,313.13 |
| 减：所得税费用 | - | - |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 211,943,515.10 | -28,855,313.13 |
| 项 目 | 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 3,000,000,000.00 | 32,253,097.60 | 3,032,253,097.60 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 211,943,515.10 | 211,943,515.10 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 其中：1.基金申购款 | - | - | - |
| 2.基金赎回款 | - | - | - |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | -30,000,000.00 | -30,000,000.00 |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 3,000,000,000.00 | 214,196,612.70 | 3,214,196,612.70 |
| 项 目 | 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 3,000,000,000.00 | 1,027,856,109.43 | 4,027,856,109.43 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | -28,855,313.13 | -28,855,313.13 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 其中：1.基金申购款 | - | - | - |
| 2.基金赎回款 | - | - | - |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | -270,000,000.00 | -270,000,000.00 |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 3,000,000,000.00 | 729,000,796.30 | 3,729,000,796.30 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 长江证券 | 基金发起人 |
| 长盛基金 | 基金发起人、基金管理人 |
| 中国银行 | 基金托管人 |
| 关联方名称 | 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 | 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 | ||
| 成交金额 | 占当期股票成交 总额的比例 | 成交金额 | 占当期股票成交 总额的比例 | |
| 长江证券 | 379,245,306.86 | 17.43% | 95,928,008.84 | 3.81% |
| 中信证券 | - | - | 11,001,207.66 | 0.44% |
| 国元证券 | - | - | 434,404,321.35 | 17.24% |
| 合计 | 379,245,306.86 | 17.43% | 541,333,537.85 | 21.48% |
| 关联方名称 | 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 | |||
| 当期佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | |
| 长江证券 | 326,302.83 | 17.79% | 326,302.83 | 18.90% |
| 中信证券 | - | - | - | - |
| 国元证券 | - | - | - | - |
| 合计 | 326,302.83 | 17.79% | 326,302.83 | 18.90% |
| 关联方名称 | 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 | |||
| 当期佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | |
| 长江证券 | 77,941.79 | 3.69% | 416,730.16 | 8.86% |
| 中信证券 | 8,938.54 | 0.42% | 8,938.54 | 0.19% |
| 国元证券 | 368,256.86 | 17.42% | 715,729.49 | 15.21% |
| 合计 | 455,137.19 | 21.53% | 1,141,398.19 | 24.26% |
| 项目 | 2012年1月1日 至2012年6月30日 | 2011年1月1日 至2011年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 23,832,437.29 | 28,713,920.42 |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | - | - |
| 项目 | 2012年1月1日 至2012年6月30日 | 2011年1月1日 至2011年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 3,972,072.92 | 4,785,653.40 |
| 银行间市场交易的 各关联方名称 | 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 | |||||
| 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | ||||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | - | - | - | - | - |
| 银行间市场交易的 各关联方名称 | 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 | |||||
| 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | ||||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
| 中国银行 | 49,724,291.76 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 49,724,291.76 | - | - | - | - | - |
| 项目 | 2012年1月1日 至2012年6月30日 | 2011年1月1日 至2011年6月30日 |
| 期初持有的基金份额 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 期间申购/买入总份额 | - | - |
| 期间因拆分变动份额 | - | - |
| 减：期间赎回/卖出总份额 | - | - |
| 期末持有的基金份额 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 期末持有的基金份额占基金总份额比例 | 0.20% | 0.20% |
| 关联方名称 | 本期末 2012年6月30日 | 上年度末 2011年12月31日 | ||
| 持有的 基金份额 | 持有的基金份额占基金总份额的比例 | 持有的 基金份额 | 持有的基金份额占基金总份额的比例 | |
| 国元证券 | 3,000,000 | 0.10% | 3,000,000 | 0.10% |
| 北方国际信托 | 3,000,000 | 0.10% | 3,000,000 | 0.10% |
| 长江证券 | 3,000,000 | 0.10% | 3,000,000 | 0.10% |
| 中信证券 | 3,000,000 | 0.10% | 3,000,000 | 0.10% |
| 关联方名称 | 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 | 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 | ||
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国银行 | 173,181,083.20 | 594,150.82 | 202,133,136.99 | 558,119.94 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 2,360,468,900.89 | 73.12 |
| 其中：股票 | 2,360,468,900.89 | 73.12 | |
| 2 | 固定收益投资 | 679,252,059.90 | 21.04 |
| 其中：债券 | 679,252,059.90 | 21.04 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 174,800,150.72 | 5.42 |
| 6 | 其他各项资产 | 13,524,706.91 | 0.42 |
| 7 | 合计 | 3,228,045,818.42 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
| A | 农、林、牧、渔业 | 25,823,225.28 | 0.80 |
| B | 采掘业 | 164,882,774.75 | 5.13 |
| C | 制造业 | 1,370,751,703.71 | 42.65 |
| C0 | 食品、饮料 | 432,974,656.32 | 13.47 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 91,630,231.97 | 2.85 |
| C2 | 木材、家具 | 1,799,427.60 | 0.06 |
| C3 | 造纸、印刷 | - | - |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 205,930,047.60 | 6.41 |
| C5 | 电子 | 3,667,201.44 | 0.11 |
| C6 | 金属、非金属 | 51,244,808.00 | 1.59 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 343,274,087.33 | 10.68 |
| C8 | 医药、生物制品 | 183,832,421.37 | 5.72 |
| C99 | 其他制造业 | 56,398,822.08 | 1.75 |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | 1,853,888.00 | 0.06 |
| F | 交通运输、仓储业 | 31,366,382.18 | 0.98 |
| G | 信息技术业 | 97,163,712.00 | 3.02 |
| H | 批发和零售贸易 | 148,721,430.86 | 4.63 |
| I | 金融、保险业 | 271,065,490.00 | 8.43 |
| J | 房地产业 | 195,402,286.60 | 6.08 |
| K | 社会服务业 | 31,799,322.71 | 0.99 |
| L | 传播与文化产业 | 21,638,684.80 | 0.67 |
| M | 综合类 | - | - |
| 合计 | 2,360,468,900.89 | 73.44 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 600309 | 烟台万华 | 14,332,037 | 191,332,693.95 | 5.95 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 3,299,906 | 150,937,700.44 | 4.70 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 594,246 | 142,113,930.90 | 4.42 |
| 4 | 600031 | 三一重工 | 8,000,000 | 111,360,000.00 | 3.46 |
| 5 | 000926 | 福星股份 | 10,451,531 | 97,617,299.54 | 3.04 |
| 6 | 601918 | 国投新集 | 5,983,846 | 73,062,759.66 | 2.27 |
| 7 | 600266 | 北京城建 | 4,517,774 | 68,624,987.06 | 2.14 |
| 8 | 600276 | 恒瑞医药 | 2,306,305 | 66,214,016.55 | 2.06 |
| 9 | 601166 | 兴业银行 | 5,036,181 | 65,369,629.38 | 2.03 |
| 10 | 600582 | 天地科技 | 4,274,199 | 61,762,175.55 | 1.92 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（%） |
| 1 | 601166 | 兴业银行 | 69,208,261.62 | 2.28 |
| 2 | 601918 | 国投新集 | 56,216,263.66 | 1.85 |
| 3 | 600059 | 古越龙山 | 54,577,304.01 | 1.80 |
| 4 | 002304 | 洋河股份 | 52,852,910.81 | 1.74 |
| 5 | 600637 | 百 视 通 | 45,350,796.46 | 1.50 |
| 6 | 600176 | 中国玻纤 | 40,672,476.52 | 1.34 |
| 7 | 600271 | 航天信息 | 38,683,167.70 | 1.28 |
| 8 | 000651 | 格力电器 | 37,333,811.44 | 1.23 |
| 9 | 000926 | 福星股份 | 32,587,972.25 | 1.07 |
| 10 | 600383 | 金地集团 | 31,659,636.56 | 1.04 |
| 11 | 600111 | 包钢稀土 | 31,607,970.68 | 1.04 |
| 12 | 601788 | 光大证券 | 30,039,405.52 | 0.99 |
| 13 | 000661 | 长春高新 | 29,427,563.76 | 0.97 |
| 14 | 000563 | 陕国投Ａ | 29,358,953.34 | 0.97 |
| 15 | 002345 | 潮 宏 基 | 28,949,801.18 | 0.95 |
| 16 | 600519 | 贵州茅台 | 28,759,492.00 | 0.95 |
| 17 | 000629 | 攀钢钒钛 | 28,536,920.50 | 0.94 |
| 18 | 601818 | 光大银行 | 27,643,842.00 | 0.91 |
| 19 | 002050 | 三花股份 | 20,421,719.73 | 0.67 |
| 20 | 000858 | 五 粮 液 | 20,036,681.88 | 0.66 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（%） |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 93,611,128.07 | 3.09 |
| 2 | 601607 | 上海医药 | 90,455,002.40 | 2.98 |
| 3 | 600123 | 兰花科创 | 84,651,497.60 | 2.79 |
| 4 | 000629 | 攀钢钒钛 | 53,373,894.00 | 1.76 |
| 5 | 002024 | 苏宁电器 | 52,036,712.89 | 1.72 |
| 6 | 600111 | 包钢稀土 | 43,815,028.72 | 1.44 |
| 7 | 000568 | 泸州老窖 | 43,691,586.31 | 1.44 |
| 8 | 600060 | 海信电器 | 41,490,615.09 | 1.37 |
| 9 | 600266 | 北京城建 | 40,282,061.45 | 1.33 |
| 10 | 600176 | 中国玻纤 | 36,084,705.20 | 1.19 |
| 11 | 601788 | 光大证券 | 34,371,322.00 | 1.13 |
| 12 | 000933 | 神火股份 | 32,563,975.11 | 1.07 |
| 13 | 600690 | 青岛海尔 | 30,537,769.68 | 1.01 |
| 14 | 600693 | 东百集团 | 28,373,089.49 | 0.94 |
| 15 | 600059 | 古越龙山 | 27,832,470.60 | 0.92 |
| 16 | 600252 | 中恒集团 | 26,933,917.04 | 0.89 |
| 17 | 601818 | 光大银行 | 26,531,507.27 | 0.87 |
| 18 | 600221 | 海南航空 | 24,522,094.81 | 0.81 |
| 19 | 600637 | 百 视 通 | 21,485,594.54 | 0.71 |
| 20 | 000926 | 福星股份 | 20,995,808.90 | 0.69 |
| 买入股票成本（成交）总额 | 1,064,684,866.85 |
| 卖出股票收入（成交）总额 | 1,111,244,202.96 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 国家债券 | 33,916,059.90 | 1.06 |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 645,336,000.00 | 20.08 |
| 其中：政策性金融债 | 645,336,000.00 | 20.08 | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | - | - |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 679,252,059.90 | 21.13 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 100209 | 10国开09 | 1,500,000 | 151,410,000.00 | 4.71 |
| 2 | 080411 | 08农发11 | 1,000,000 | 100,660,000.00 | 3.13 |
| 3 | 110203 | 11国开03 | 700,000 | 70,630,000.00 | 2.20 |
| 4 | 100230 | 10国开30 | 500,000 | 50,400,000.00 | 1.57 |
| 5 | 030203 | 03国开03 | 500,000 | 50,325,000.00 | 1.57 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 500,000.00 |
| 2 | 应收证券清算款 | 6,332,227.29 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 6,692,479.62 |
| 5 | 应收申购款 | - |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 13,524,706.91 |
| 持有人户数（户） | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
| 54,111 | 55,441.59 | 1,831,399,674 | 61.05% | 1,168,600,326 | 38.95% |
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额（份） | 占上市总份额比例 |
| 1 | 中国人寿保险股份有限公司 | 298,836,834 | 9.96% |
| 2 | 中国人寿保险（集团）公司 | 259,876,557 | 8.66% |
| 3 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 136,945,509 | 4.56% |
| 4 | 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002深 | 126,157,464 | 4.21% |
| 5 | 阳光人寿保险股份有限公司－分红保险产品 | 100,420,523 | 3.35% |
| 6 | 中国太平洋财产保险－传统－普通保险产品-013C-CT001深 | 78,799,890 | 2.63% |
| 7 | 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红 | 65,999,935 | 2.20% |
| 8 | 嘉禾人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 60,114,379 | 2.00% |
| 9 | 阳光财产保险股份有限公司－自有资金 | 59,039,147 | 1.97% |
| 10 | UBS AG | 48,476,339 | 1.62% |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | ||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金 总量的比例 | ||
| 国泰君安 | 2 | - | - | - | - |
| 招商证券 | 1 | - | - | - | - |
| 中信证券 | 1 | - | - | - | - |
| 银河证券 | 2 | - | - | - | - |
| 国元证券 | 2 | - | - | - | - |
| 国信证券 | 1 | - | - | - | - |
| 海通证券 | 1 | - | - | - | - |
| 长江证券 | 2 | 379,245,306.86 | 17.43% | 326,302.83 | 17.79% |
| 东方证券 | 1 | 1,124,149,689.15 | 51.66% | 957,760.10 | 52.22% |
| 齐鲁证券 | 1 | 672,534,073.80 | 30.91% | 550,153.94 | 29.99% |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 债券回购交易 | |
| 成交总额 | 占当期债券回购成交总额的比例 | ||
| 国泰君安 | 2 | - | - |
| 招商证券 | 1 | - | - |
| 中信证券 | 1 | - | - |
| 银河证券 | 2 | - | - |
| 国元证券 | 2 | - | - |
| 国信证券 | 1 | - | - |
| 海通证券 | 1 | - | - |
| 长江证券 | 2 | - | - |
| 东方证券 | 1 | 680,000,000.00 | 100.00% |
| 齐鲁证券 | 1 | - | - |
2012年6月30日
基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2012年8月25日