上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金

  2012年半年度报告摘要

  2012年6月30日

  基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2012年8月25日

§１重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年８月２４日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１２年１月１日起至６月３０日止。

§２基金简介

２．１基金基本情况

■

２．２基金产品说明

■

２．３基金管理人和基金托管人

■

２．４信息披露方式

■

§３主要财务指标和基金净值表现

３．１主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

■

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

注：本基金的业绩比较基准为上证超级大盘指数。

３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

注：本基金的基金合同于２００９年１２月２９日生效。按照基金合同规定，自基金合同生效之日起３个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十一部分“（三）投资范围”、“（九）投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

§４管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基字［１９９８］２６号文批准设立。注册资本为一亿元人民币，总部设在深圳，在北京、上海、郑州、沈阳、成都设有分公司，此外，还设有海外子公司：博时基金（国际）有限公司。目前公司股东为招商证券股份有限公司，持有股份４９％；中国长城资产管理公司，持有股份２５％；天津港（集团）有限公司，持有股份６％；璟安实业有限公司，持有股份６％；上海盛业资产管理有限公司，持有股份６％；丰益实业发展有限公司，持有股份６％；广厦建设集团有限责任公司，持有股份２％。

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至２０１２年６月３０日，博时基金公司共管理三十只开放式基金和二只封闭式基金，并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，公募基金资产规模逾１１９４亿元人民币，累计分红５７０．２６亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

１、基金业绩

根据银河证券基金研究中心统计，截至２０１２年６月２９日，开放式基金中，博时超大盘ＥＴＦ及超大盘ＥＴＦ联接基金上半年收益率在同类型１１５只基金中分列第二和第四；另外，博时主题行业基金、博时创业成长基金、博时裕祥分级债Ａ类、博时信用债Ａ／Ｂ／Ｃ类的上半年收益率都进入了同类型基金的前３０％。封闭式基金中，基金裕隆上半年收益率在同类的２５只基金中排名第三。

２、客户服务

２０１２年１月至６月，博时基金共举办各类渠道培训活动共计８３场； “博时ｅ视界”共举办视频直播活动２３场，在线人数累计２１６４人次；１月５日举办“２０１２博时基金投资策略媒体交流会”，到会５０多家媒体。１月６日在中华世纪坛举办“博时基金投资论坛暨２０１２投资策略交流会”，到会约２２０名机构和零售高端客户，通过这些活动，博时与投资者充分沟通了当前市场的热点问题，受到了投资者的广泛欢迎。

３、品牌获奖

１）６月２８日，世界品牌实验室（ＷＢＬ）在京发布２０１２年（第九届）《中国５００最具价值品牌》排行榜，博时基金以６１．９２亿元的品牌价值位列第２２０名，成为入选该榜单四家基金公司中的第一名。

２）２０１２年５月２５日，在由２１世纪经济报道主办的“２０１１年度赢基金奖”评选中，博时基金荣获“２０１１年度中国最佳基金公司”奖项。

３）２０１２年４月２０日，由上海证券报社主办的第九届中国“金基金”奖评选揭晓，博时基金管理有限公司获得２０１１年度“金基金·ＴＯＰ公司奖”，博时主题行业股票基金获得２０１１年度“五年期金基金·股票型基金奖”，博时价值增长混合基金获得２０１１年度“一年期金基金·偏股混合型基金奖”。

４）３月２８日，由理财周报主办的“２０１２中国金融品牌管理者年会暨 ２０１１ 中国金融品牌「金象奖」颁奖典礼”在京举行。“博时抗通胀增强回报基金”营销事件荣获２０１１中国金融品牌「金象奖」之“２０１１中国金融品牌年度十大营销事件”。

５）３月２８日，中证报“２０１２年金牛基金论坛暨第九届中国基金业金牛奖颁奖盛典”在京举行。博时基金荣膺六项大奖，分别是：博时基金管理有限公司荣获“金牛基金管理公司”、博时裕隆封闭荣获“五年期封闭式金牛基金”、博时主题行业荣获“五年期股票型金牛基金”、博时第三产业荣获“２０１１年度股票型金牛基金”、博时特许价值荣获“２０１１年度股票型金牛基金”、博时价值增长荣获“２０１１年度混合型金牛基金”。

６）３月２６日，在“晨星２０１２年度基金奖”中，我司旗下两只产品获得提名：博时主题行业股票基金获得“晨星２０１２年度股票型基金奖”提名、博时价值增长混合基金获得“晨星２０１２年度混合型基金奖”提名。

７）３月２６日，在“证券时报２０１１年度中国基金业明星奖”中，我司共获得七项大奖：博时基金管理有限公司获得“２０１１年度十大明星基金公司奖”、博时特许价值股票基金获得“三年持续回报股票型明星基金奖”、博时主题行业股票基金和博时特许价值股票基金获得“２０１１年度股票型明星基金奖”、博时价值增长基金和博时价值增长贰号基金获得“２０１１年度平衡混合型明星基金奖”、博时裕隆封闭获得“２０１１年度封闭式明星基金奖”。

４、其他大事件

１）博时标普５００指数型证券投资基金首募顺利结束并于６月１４日正式成立。

２）博时于５月１５日开通支付宝支付渠道，成为首家在直销网上交易中引入支付宝渠道的基金公司。

３）博时上证自然资源ＥＴＦ于５月１１日起在上证所上市，交易代码为５１０４１０，日常申购、赎回业务也同步开放。

４）博时天颐债券型证券投资基金首募顺利结束并于２月２９日正式成立。

５）上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金及联接基金于２０１２年３月５日至３月３０日完成了首次募集。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

■

注：上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，证券从业年限计算的起始时间按照从事证券行业开始时间计算。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金为交易型开放式指数证券投资基金，为被动跟踪指数的基金。其投资目的是尽量减少和标的指数的跟踪误差，取得标的指数所代表的市场平均回报。在本报告期内我们严格按照基金合同要求，力求组合成份股紧密跟踪指数，利用量化的手段分析跟踪误差产生的原因，并在最小化交易成本的同时适时调仓，尽可能的减少跟踪误差。同时，在本报告期，我们严格按照基金合同要求，在指数权重及成份股变动时，尽量降低成本、减少市场冲击，逐步调整组合与目标指数的结构一致。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截至２０１２年６月３０日，本基金份额净值为０．１８０９元，份额累计净值为０．６６７２元。报告期内，本基金份额净值增长率为９．０４％，同期业绩基准增长率为７．９７％，相对于投资基准的季度累计偏离度为１．０７％，跟踪误差（年化）控制在２％以内。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

２０１２年上半年，在国内外宏观流动性宽松和经济发展乏力的两大因素博弈下，市场震荡。宽松的货币政策能降低企业成本，刺激企业投资需求，对经济复苏起积极作用。展望下半年，欧债危机的演绎及对经济是否见底的不确定性仍是导致市场动荡的主要因素。目前市场估值处于五年来的低点，甚至低于欧美市场估值，反映了投资者对未来上市公司盈利的悲观预期。未来３－６个月政策对经济的刺激作用或将显现。超预期的宏观宽松政策和经济基本面的好转迹象会是市场上涨的催化剂。

在投资策略上，超大盘ＥＴＦ作为一只被动的指数基金，我们会以最小化跟踪误差为目标，紧密跟踪上证超大盘指数。同时我们仍然看好中国长期的经济增长，希望通过超大盘ＥＴＦ基金为投资人提供分享中国长期经济增长的机会。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有５年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金报告期内未进行利润分配。

§５托管人报告

５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

５．３托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§６半年度财务会计报告（未经审计）

６．１资产负债表

会计主体：上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：２０１２年６月３０日

单位：人民币元

■

注：报告截止日２０１２年６月３０日，基金份额净值０．１８０９元，基金份额总额６，０１９，４５９，１５９份。

６．２利润表

会计主体：上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日

单位：人民币元

■

６．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日

单位：人民币元

■

本报告６．１至６．４，财务报表由下列负责人签署：

————————— —————————— ———————

基金管理公司负责人：何宝，主管会计工作负责人：王德英，会计机构负责人：成江

６．４报表附注

６．４．１ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

６．４．５关联方关系

６．４．５．１本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

６．４．５．２本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．６本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．６．１通过关联方交易单元进行的交易

无。

６．４．６．２关联方报酬

６．４．６．２．１基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值０．５０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × ０．５０％ ／ 当年天数。

６．４．６．２．２基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值０．１０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 × ０．１０％ ／ 当年天数。

６．４．６．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

无。

６．４．６．４各关联方投资本基金的情况

６．４．６．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

６．４．６．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

■

６．４．６．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

６．４．６．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

６．４．７利润分配情况

无。

６．４．８期末（２０１２年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

６．４．８．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

６．４．８．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

６．４．８．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

无。

§７投资组合报告

７．１期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

７．２期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

７．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于博时基金管理有限公司网站的半年度报告正文。

７．４报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．５期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

７．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

７．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

７．９投资组合报告附注

７．９．１本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

７．９．２基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

７．９．３期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

７．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

７．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

７．９．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§８基金份额持有人信息

８．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

８．２期末上市基金前十名持有人

■

注：前十名持有人为除博时超大盘ＥＴＦ联接基金之外的前十名持有人。

８．３ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

无。

§９开放式基金份额变动

单位：份

■

§１０重大事件揭示

１０．１基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开持有人大会。

１０．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动；

１０．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

１０．４基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

１０．５为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。

１０．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。

１０．７．基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字［２００７］４８号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。

１、基金专用交易席位的选择标准如下：

（１）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

（２）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

（３）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

２、基金专用交易席位的选择程序如下：

（１）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；

（２）基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

§１１影响投资者决策的其他重要信息

２０１２年１月１６日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，自２０１２ 年１ 月１６ 日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。

博时基金管理有限公司

２０１２年８月２５日

基金简称	博时上证超大盘ＥＴＦ
基金主代码	５１００２０
交易代码	５１００２０
基金运作方式	交易型开放式指数基金
基金合同生效日	２００９年１２月２９日
基金管理人	博时基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	６，０１９，４５９，１５９份
基金合同存续期	不定期
基金份额上市的证券交易所	上海证券交易所
上市日期	２０１０年３月１９日

投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略	本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。
业绩比较基准	上证超级大盘指数（价格指数）。
风险收益特征	本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金，属于高风险高收益的开放式基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪上证超级大盘指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		博时基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	孙麒清	尹东
	联系电话	０７５５－８３１６９９９９	０１０－６７５９５００３
	电子邮箱	ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｂｏｓｅｒａ．ｃｏｍ	ｙｉｎｄｏｎｇ．ｚｈ＠ｃｃｂ．ｃｏｍ
客户服务电话		９５１０５５６８（免长途话费）	０１０－６７５９５０９６
传真		０７５５－８３１９５１４０	０１０－６６２７５８６５

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｏｓｅｒａ．ｃｏｍ
基金半年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人处

３．１．１期间数据和指标	报告期（２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日）
本期已实现收益	－７８，０４４，２３４．８６
本期利润	１１９，９５３，８７０．５９
加权平均基金份额本期利润	０．０１８６
本期基金份额净值增长率	９．０４％
３．１．２期末数据和指标	报告期末（２０１２年６月３０日）
期末可供分配基金份额利润	－０．０９０２
期末基金资产净值	１，０８８，８８１，１７２．３５
期末基金份额净值	０．１８０９

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－５．７３％	１．０６％	－６．７４％	１．０７％	１．０１％	－０．０１％
过去三个月	１．７４％	１．０９％	０．６３％	１．１１％	１．１１％	－０．０２％
过去六个月	９．０４％	１．３０％	７．９７％	１．３２％	１．０７％	－０．０２％
过去一年	－１２．１８％	１．２５％	－１３．０７％	１．２７％	０．８９％	－０．０２％
自基金合同生效起至今	－３３．２８％	１．３３％	－３４．３１％	１．３５％	１．０３％	－０．０２％

姓名	职务	任本基金的基金经理 （助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
王政	基金经理／ ＥＴＦ及量化投资组投资总监	２０１０－１－５	－	１３	１９９５年至１９９７年在哈佛大学从事地球物理博士后研究工作。１９９７年８月起先后在美国新泽西州道琼斯投资公司、美国新泽西州彭博资讯研发部、美国加州巴克莱全球投资公司工作。２００９年５月加入博时基金管理有限公司。现任ＥＴＦ及量化投资组投资总监、博时上证超大盘ＥＴＦ及联接基金基金经理、博时深证基本面２００ＥＴＦ及联接基金经理、博时标普５００指数基金的基金经理。
方维玲	基金经理助理	２０１１－４－６	－	２０	１９８２年起先后在云南大学、海南省信托投资公司证券部、湘财证券有限责任公司海口营业部、北京玖方量子软件技术公司工作。２００１年加入博时公司，历任金融工程师、数量化投资部副总经理、产品规划部总经理、股票投资部投资经理。现任博时上证超大盘ＥＴＦ及联接基金基金经理助理。

资产	本期末 ２０１２年６月３０日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
资产：
银行存款	３，４５６，６４０．９９	４，８９４，５７０．０７
结算备付金	１８，３８３．３５	４１５．８４
存出保证金	２５０，０００．００	２５０，０００．００
交易性金融资产	１，０７５，７２０，０８４．７０	１，２５１，９５６，１３３．７２
其中：股票投资	１，０７５，７２０，０８４．７０	１，２５１，９５６，１３３．７２
基金投资	－	－
债券投资	－	－
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	４，１０３，１２７．０６	－
应收利息	４６５．８５	９７５．５９
应收股利	６，４９８，８２７．３２	－
应收申购款	－	－
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	１，０９０，０４７，５２９．２７	１，２５７，１０２，０９５．２２
负债和所有者权益	本期末 ２０１２年６月３０日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
负债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	３，１５２．４０	８３１，５３９．０６
应付赎回款	－	－
应付管理人报酬	４５８，９５３．７５	５４２，１０３．１５
应付托管费	９１，７９０．７５	１０８，４２０．６３
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	１３３，７２０．６０	８８，６３６．２６
应交税费	－	－
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	４７８，７３９．４２	５５０，０００．００
负债合计	１，１６６，３５６．９２	２，１２０，６９９．１０
所有者权益：
实收基金	１，６３２，０６５，０８３．５３	２，０５０，９６３，２７３．６９
未分配利润	－５４３，１８３，９１１．１８	－７９５，９８１，８７７．５７
所有者权益合计	１，０８８，８８１，１７２．３５	１，２５４，９８１，３９６．１２
负债和所有者权益总计	１，０９０，０４７，５２９．２７	１，２５７，１０２，０９５．２２

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
一、收入	１２４，４１９，３０６．７２	３４，９５５，７６０．８９
１．利息收入	１４，６４１．３７	３６，４９４．６５
其中：存款利息收入	１４，６４１．３７	３６，４９４．６５
债券利息收入	－	－
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	－	－
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	－７３，５９０，９３１．９５	－５２，５６３，０３３．０３
其中：股票投资收益	－８７，７４１，７０３．３７	－７７，１９５，１３０．８６
基金投资收益	－	－
债券投资收益	－	－
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	１４，１５０，７７１．４２	２４，６３２，０９７．８３
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	１９７，９９８，１０５．４５	８７，４６２，２８２．７６
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	－２，５０８．１５	２０，０１６．５１
减：二、费用	４，４６５，４３６．１３	５，８３２，０５４．２７
１．管理人报酬	２，９７０，７５２．３７	４，２４１，４１０．９６
２．托管费	５９４，１５０．４９	８４８，２８２．１６
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	６６３，８６８．８５	５０４，５９２．５９
５．利息支出	－	－
其中：卖出回购金融资产支出	－	－
６．其他费用	２３６，６６４．４２	２３７，７６８．５６
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	１１９，９５３，８７０．５９	２９，１２３，７０６．６２
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	１１９，９５３，８７０．５９	２９，１２３，７０６．６２

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２，０５０，９６３，２７３．６９	－７９５，９８１，８７７．５７	１，２５４，９８１，３９６．１２
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	１１９，９５３，８７０．５９	１１９，９５３，８７０．５９
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－４１８，８９８，１９０．１６	１３２，８４４，０９５．８０	－２８６，０５４，０９４．３６
其中：１．基金申购款	２００，９０８，４５２．８４	－６４，５３７，９５３．４５	１３６，３７０，４９９．３９
２．基金赎回款	－６１９，８０６，６４３．００	１９７，３８２，０４９．２５	－４２２，４２４，５９３．７５
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１，６３２，０６５，０８３．５３	－５４３，１８３，９１１．１８	１，０８８，８８１，１７２．３５
项目	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２，５１８，１２２，８６９．５８	－６３３，６０７，５２４．００	１，８８４，５１５，３４５．５８
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	２９，１２３，７０６．６２	２９，１２３，７０６．６２
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－４４５，１９７，９４２．４７	１０２，８４１，６９５．０３	－３４２，３５６，２４７．４４
其中：１．基金申购款	３１３，４２８，０３１．０６	－７２，５６０，７４７．８２	２４０，８６７，２８３．２４
２．基金赎回款	－７５８，６２５，９７３．５３	１７５，４０２，４４２．８５	－５８３，２２３，５３０．６８
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	２，０７２，９２４，９２７．１１	－５０１，６４２，１２２．３５	１，５７１，２８２，８０４．７６

关联方名称	与本基金的关系
博时基金管理有限公司（“博时基金”）	基金管理人
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）	基金托管人
招商证券股份有限公司（“招商证券”）	基金管理人的股东、一级交易商
博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金（“上证超大盘ＥＴＦ联接基金”）	基金管理人管理的其他基金

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	２，９７０，７５２．３７	４，２４１，４１０．９６

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	５９４，１５０．４９	８４８，２８２．１６

关联方名称	本期末 ２０１２年６月３０日		上年度末 ２０１１年１２月３１日
	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例
上证超大盘ＥＴＦ联接基金	４，５００，０００，０００．００	７４．７６％	５，７９４，０００，０００．００	７６．６０％
招商证券	６，０００．００	０．００％	－	－

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行	３，４５６，６４０．９９	１１，２７３．９５	９，１８８，２８１．５６	３２，７７６．９８

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	１，０７５，７２０，０８４．７０	９８．６９
	其中：股票	１，０７５，７２０，０８４．７０	９８．６９
２	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	３，４７５，０２４．３４	０．３２
６	其他各项资产	１０，８５２，４２０．２３	１．００
７	合计	１，０９０，０４７，５２９．２７	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	２７０，２８８，６７０．４５	２４．８２
Ｃ	制造业	３３８，００２，６５７．５８	３１．０４
Ｃ０	食品、饮料	６０，６９１，４８７．００	５．５７
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	－	－
Ｃ５	电子	－	－
Ｃ６	金属、非金属	１９３，０６６，３４８．７９	１７．７３
Ｃ７	机械、设备、仪表	８４，２４４，８２１．７９	７．７４
Ｃ８	医药、生物制品	－	－
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	５６，２３５，９８４．１４	５．１６
Ｆ	交通运输、仓储业	５０，１４６，５８５．８１	４．６１
Ｇ	信息技术业	４４，９１７，４００．４０	４．１３
Ｈ	批发和零售贸易	－	－
Ｉ	金融、保险业	３１６，１２８，７８６．３２	２９．０３
Ｊ	房地产业	－	－
Ｋ	社会服务业	－	－
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	１，０７５，７２０，０８４．７０	９８．７９

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６００１１１	包钢稀土	２，２１２，１０３	８７，２８９，５８４．３８	８．０２
２	６０１３１８	中国平安	１，４６９，０２４	６７，１９３，１５７．７６	６．１７
３	６０１２８８	农业银行	２５，１６８，４８４	６５，１８６，３７３．５６	５．９９
４	６０００００	浦发银行	７，７３４，５６３	６２，８８１，９９７．１９	５．７７
５	６０００３０	中信证券	４，８４６，３４２	６１，２０９，２９９．４６	５．６２
６	６００５１９	贵州茅台	２５３，７８０	６０，６９１，４８７．００	５．５７
７	６０００３１	三一重工	４，０５０，３３０	５６，３８０，５９３．６０	５．１８
８	６０１６６８	中国建筑	１６，８３７，１２１	５６，２３５，９８４．１４	５．１６
９	６００５４７	山东黄金	１，７０８，５４６	５６，１０８，６５０．６４	５．１５
１０	６００３６２	江西铜业	２，２９５，２２１	５４，８７８，７３４．１１	５．０４

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００１１１	包钢稀土	３５，８９５，０９３．０５	２．８６
２	６００５８５	海螺水泥	３４，８２０，１４１．９９	２．７７
３	６０１１６６	兴业银行	３４，１００，１７３．００	２．７２
４	６００１０４	上汽集团	２７，７９１，６７５．７９	２．２１
５	６００３６２	江西铜业	１５，３７３，０３３．７２	１．２２
６	６００５４７	山东黄金	１３，６８７，３０３．７１	１．０９
７	６００３４８	阳泉煤业	１３，０９８，５９３．３２	１．０４
８	６０００３１	三一重工	１１，３１２，６４９．９７	０．９０
９	６０１３１８	中国平安	１１，１００，０５９．７９	０．８８
１０	６０００５０	中国联通	９，５３０，１２２．９０	０．７６
１１	６０００３０	中信证券	８，０３０，１３７．５０	０．６４
１２	６０１６６８	中国建筑	６，６２０，４４８．００	０．５３
１３	６０００２８	中国石化	６，３００，８８８．１５	０．５０
１４	６０１３９８	工商银行	３，６６６，８７３．１４	０．２９
１５	６０１００６	大秦铁路	３，４８７，３１５．２４	０．２８
１６	６０１０８８	中国神华	２，９０９，５４１．７５	０．２３
１７	６０１８９９	紫金矿业	２，５２９，９３８．００	０．２０
１８	６０１２８８	农业银行	２，２２８，１７９．００	０．１８
１９	６０００００	浦发银行	１，３７６，３９９．６０	０．１１
２０	６０１８５７	中国石油	７２４，３５９．００	０．０６

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１３９８	工商银行	５２，２５９，２０９．２５	４．１６
２	６０１８５７	中国石油	３６，６４４，５４５．０７	２．９２
３	６０００１９	宝钢股份	３１，５３９，５０１．５２	２．５１
４	６００５１９	贵州茅台	３０，８８４，７２０．９０	２．４６
５	６００１１１	包钢稀土	１９，５４８，５７９．１７	１．５６
６	６０００５０	中国联通	１４，７５７，４４５．３０	１．１８
７	６０１２８８	农业银行	１３，８８２，０３５．４９	１．１１
８	６０１６００	中国铝业	１２，４４１，８０３．４１	０．９９
９	６０００２８	中国石化	６，４４５，７４２．７７	０．５１
１０	６０１００６	大秦铁路	６，１５３，０６９．６６	０．４９
１１	６０００００	浦发银行	６，１４１，７０８．５４	０．４９
１２	６０００３０	中信证券	４，０７８，７７０．５８	０．３３
１３	６０１０８８	中国神华	２，９７５，８４５．７１	０．２４
１４	６０１８９９	紫金矿业	２，２１６，１１５．９７	０．１８
１５	６００５４７	山东黄金	１，２９８，５９０．８０	０．１０
１６	６００５８５	海螺水泥	１，０６３，３８４．８７	０．０８
１７	６０１６６８	中国建筑	９８０，２２７．０５	０．０８
１８	６００３４８	阳泉煤业	９７８，４４９．３０	０．０８
１９	６０００３１	三一重工	６２２，１７３．８８	０．０５
２０	６００３６２	江西铜业	３２６，１７７．８７	０．０３

买入股票成本（成交）总额	２４５，３０５，２５３．５６
卖出股票收入（成交）总额	２４５，３４８，５３８．７８

序号	名称	金额
１	存出保证金	２５０，０００．００
２	应收证券清算款	４，１０３，１２７．０６
３	应收股利	６，４９８，８２７．３２
４	应收利息	４６５．８５
５	应收申购款	－
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１０，８５２，４２０．２３

持有人户数（户）	有的基 金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者		博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金
		持有 份额	占总份 额比例	持有 份额	占总份 额比例	持有 份额	占总份 额比例
２２，５８８	２６６，４８９．２５	１７６，２５６，０１９．００	２．９３％	１，３４３，２０３，１４０．００	２２．３１％	４，５００，０００，０００．００	７４．７６％

序号	持有人名称	持有份额（份）	占上市总份额比例
１	海通证券股份有限公司	５２，２８７，８０３．００	０．８７％
２	烟台万华合成革集团有限公司	１８，４４１，２４１．００	０．３１％
３	三明瑞丰进出口有限公司	１７，８２８，２４６．００	０．３０％
４	国元证券－农行－国元黄山２号集合资产管理计划	１６，０００，０００．００	０．２７％
５	锐成投资管理有限公司	１４，０００，０００．００	０．２３％
６	中国对外经济贸易信托有限公司－同赢五号４信托计划	１４，０００，０００．００	０．２３％
７	张巧玲	１０，０００，０００．００	０．１７％
８	王耄茂	９，４６１，６９４．００	０．１６％
９	陈顺汇	８，７５３，９００．００	０．１５％
１０	张新玲	８，０８１，８７８．００	０．１３％
博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金		４，５００，０００，０００．００	７４．７６％

基金合同生效日（２００９年１２月２９日）基金份额总额	１，４０６，７５４，８０６．００
本报告期期初基金份额总额	７，５６４，４５９，１５９．００
本报告期基金总申购份额	７４１，０００，０００．００
减：本报告期基金总赎回份额	２，２８６，０００，０００．００
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	６，０１９，４５９，１５９．００

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
海通证券	３	４９０，６５３，７９２．３４	１００．００％	３２３，１６９．４２	１００．００％	－