上证综指交易型开放式指数证券投资基金2012年半年度报告摘要

2012-08-25 来源：上海证券报

上证综指交易型开放式指数证券投资基金

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

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注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金成立以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1.上图截止日期为2012年6月30日。

2.本基金建仓期3个月，即从2011年1月30日起至2011年4月29日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截止2012年6月30日，本基金管理人共管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈分级债券型证券投资基金、富国全球顶级消费品股票型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富国高新技术产业股票型证券投资基金二十八只证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：1、上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。

证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

2、本公司于2012年5月24日在中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站上做公告，李笑薇女士不再担任本基金基金经理，王保合先生继续担任本基金基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为上证综指交易型开放式指数证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的的执行情况

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。

事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。

事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，亦未受到监管机构的相关调查。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

在基金投资管理上，我们继续坚持采取量化策略进行指数跟踪和风险管理，虽然报告期内市场有较大波动，我们的基金跟踪误差一直保持在较低水平，年化跟踪误差只有1.26%，并获得了2.01%的累积超额收益。

回顾2012年上半年，欧债危机随着希腊第一次大选失败而愈演愈烈，全球经济再次陷入二次深度衰退的风险之中。尽管国内通货膨胀率从高位回落，货币政策也开始明确放松，但投资者更加担心经济增速减缓的风险。市场的悲观情绪在二季度再度攀升，整个上半年市场走势呈现出先扬后抑，上证综指上半年上涨2.58%。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2012年6月30日，本基金份额净值2.294元，份额累计净值为0.785元。报告期内，本基金份额净值增长率为3.19%，同期业绩比较基准收益率为1.18%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2012年下半年，货币政策可能进一步放松，通胀企稳，海外经济已经从底部开始复苏。市场大部分的悲观预期已经充分反映，目前市场点位下具有较大的安全边际，部分低估值大盘蓝筹股以及绩优成长股仍然具备投资价值。综合来看，下半年市场可能呈现震荡上行走势，三季度反弹概率较大，四季度则可能有所调整。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关，由主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配。

本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2012年上半年，本基金托管人在对上证综指交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2012年上半年，上证综指交易型开放式指数证券投资基金的管理人——富国基金管理有限公司在上证综指交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，上证综指交易型开放式指数证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露的上证综指交易型开放式指数证券投资基金2012年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

二○一二年八月二十三日

§6 半年度财务报表(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体：上证综指交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：2012年06月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2012年06月30日，基金份额净值2.294元，基金份额总额179,638,513.00份。

6.2 利润表

会计主体：上证综指交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2012年01月01日至2012年06月30日

单位：人民币元

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6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：上证综指交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2012年01月01日至2012年06月30日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署；

窦玉明林志松雷青松

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基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。

6.4.2 会计差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.3 税项

1.印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税；

2.营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税；

3.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

6.4.4 关联方关系

6.4.4.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本期内本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.4.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。

6.4.5.2 关联方报酬

6.4.5.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注：本基金的管理费按该基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.50%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

6.4.5.2.2 基金托管费

单位：人民币元

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注：本基金的托管费按基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H=E×0.10%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

6.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券（含回购）交易。

6.4.5.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

6.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

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注：于本报告期末，富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金投资本基金的份额，适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。

6.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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6.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本报告期内及上年度可比期间内本基金均未在承销期内直接购入关联方承销证券。

6.4.5.7 其他关联交易事项的说明

本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。

6.4.6 期末（2012年06月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.6.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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6.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.6.3.1 银行间市场债券正回购

注：截至本报告期末，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额；没有因正回购而作为抵押的银行间市场债券。

6.4.6.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额；没有因交易所市场债券正回购而作为抵押的债券。

6.4.7 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合：

注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。

7.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合：

金额单位：人民币元

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7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的半年度报告正文

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。

投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的半年度报告正文

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：本基金本报告期内未进行股票卖出交易。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券资产。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券资产。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.9.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.9.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.9.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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注：机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“中国工商银行股份有限公司－富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。

8.2 期末上市基金前十名持有人

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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

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注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。

2、本基金的基金经理未持有本基金。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

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§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

本报告期本基金管理人于2012年4月25日在中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站上做公告，李长伟先生不再担任本公司督察长，由林志松先生代行督察长职责。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。

10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

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注：我公司对基金交易席位的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的；上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金；本期内本基金租用券商交易单元的变更情况：没有变更。

富国基金管理有限公司

2012年8月25日

本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012年1月1日起至2012年6月30日止。

基金简称富国上证综指ETF
基金主代码 510210
交易代码 510210
基金运作方式交易型开放式（ETF）
基金合同生效日 2011年01月30日
基金管理人富国基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 179,638,513.00份
基金合同存续期不定期
基金份额上市的证券交易所上海证券交易所
上市日期 2011年3月25日

投资目标紧密跟踪标的指数（上证综合指数），追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略本基金采用最优化抽样复制标的指数。最优化抽样依托富国量化投资平台，利用长期稳定的风险模型，使用“跟踪误差最小化”的最优化方式创建目标组合，从而实现对标的指数的紧密跟踪。
业绩比较基准上证综合指数
风险收益特征本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。同时本基金为指数型基金，跟踪上证综合指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

项目基金管理人基金托管人
名称富国基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人姓名林志松赵会军
联系电话 021-20361818 010—66105799
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 95105686、4008880688 95588
传真 021-20361616 010—66105798

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.fullgoal.com.cn
基金半年度报告备置地点中国工商银行股份有限公司北京市西城区复兴门内大街55号
上海证券交易所上海市浦东南路528号

3.1.1期间数据和指标报告期(2012年01月01日至2012年06月30日)
本期已实现收益 -9,716,902.60
本期利润 13,884,789.94
加权平均基金份额本期利润 0.0771
本期基金份额净值增长率 3.19%
3.1.2期末数据和指标报告期末(2012年06月30日)
期末可供分配基金份额利润 -0.6278
期末基金资产净值 412,134,176.88
期末基金份额净值 2.294

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -4.50% 0.98% -6.19% 0.97% 1.69% 0.01%
过去三个月 0.70% 0.96% -1.65% 0.96% 2.35% 0.00%
过去六个月 3.19% 1.14% 1.18% 1.13% 2.01% 0.01%
过去一年 -17.27% 1.19% -19.43% 1.18% 2.16% 0.01%
自基金合同生效日起至今 -21.49% 1.10% -19.16% 1.13% -2.33% -0.03%

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
王保合本基金基金经理兼任富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理 2011-03-03 － 7年博士，曾任富国基金管理有限公司研究员；富国沪深300增强证券投资基金基金经理助理；2011年3月起任上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；具有基金从业资格，中国国籍。
李笑薇本基金前任基金经理 2011-01-30 2012-05-24 10年博士，曾任摩根士丹利资本国际Barra公司(MSCIBARRA)，BARRA股票风险评估部高级研究员；巴克莱国际投资管理公司(BarclaysGlobal Investors)，大中华主动股票投资总监、高级基金经理及高级研究员；2009年6月加入富国基金管理有限公司，2011年1月至2012年5月任上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2009年12月至今任富国沪深300增强证券投资基金基金经理， 2011年10月至今任富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理；兼任富国基金公司总经理助理、量化与海外投资部总经理；具有中国基金从业资格，美国国籍。

资产本期末
（2012年06月30日）
上年度末
（2011年12月31日）
资产：
银行存款 3,094,753.76 2,901,255.66
结算备付金 254.15 546.08
存出保证金－－
交易性金融资产 406,979,131.06 403,725,858.69
其中：股票投资 406,979,131.06 403,725,858.69
基金投资－－
债券投资－－
资产支持证券投资－－
衍生金融资产－－
买入返售金融资产－－
应收证券清算款 11,996.60 310,196.53
应收利息 509.70 642.53
应收股利 2,742,528.23 －
应收申购款－－
递延所得税资产－－
其他资产－－
资产总计 412,829,173.50 406,938,499.49
负债和所有者权益本期末
（2012年06月30日）
上年度末
（2011年12月31日）
负债：
短期借款－－
交易性金融负债－－
衍生金融负债－－
卖出回购金融资产款－－
应付证券清算款 169.68 1,703.52
应付赎回款－－
应付管理人报酬 170,711.73 170,493.24
应付托管费 34,142.33 34,098.65
应付销售服务费－－
应付交易费用 269,141.08 229,479.35
应交税费－－
应付利息－－
应付利润－－
递延所得税负债－－
其他负债 220,831.80 487,308.19
负债合计 694,996.62 923,082.95
所有者权益：
实收基金 524,903,197.80 533,669,188.85
未分配利润 -112,769,020.92 -127,653,772.31
所有者权益合计 412,134,176.88 406,015,416.54
负债和所有者权益总计 412,829,173.50 406,938,499.49

项目本期
（2012年01月01日至2012年06月30日）
上年度可比期间
（2011年01月30日(基金合同生效日)至2011年06月30日）
一、收入 15,499,308.02 -30,997,311.00
1.利息收入 9,912.08 490,059.54
其中：存款利息收入 9,784.61 156,636.03
债券利息收入 127.47 558.50
资产支持证券利息收入－－
买入返售金融资产收入－ 332,865.01
其他利息收入－－
2.投资收益（损失以“-”填列） -8,110,998.61 7,325,787.65
其中：股票投资收益 -14,566,903.14 1,451,477.51
基金投资收益－－
债券投资收益 42,370.83 251,484.10
资产支持证券投资收益－－
衍生工具投资收益－－
股利收益 6,413,533.70 5,622,826.04
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 23,601,692.54 -38,865,348.39
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）－－
5.其他收入（损失以“-”号填列） -1,297.99 52,190.20
减：二、费用 1,614,518.08 1,747,826.71
1．管理人报酬 1,060,125.54 912,383.22
2．托管费 212,025.09 182,476.67
3．销售服务费－－
4．交易费用 71,921.75 337,691.46
5．利息支出－－
其中：卖出回购金融资产支出－－
6．其他费用 270,445.70 315,275.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 13,884,789.94 -32,745,137.71
减：所得税费用－－
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 13,884,789.94 -32,745,137.71

项目本期
（2012年01月01日至2012年06月30日）
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 533,669,188.85 -127,653,772.31 406,015,416.54
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）－ 13,884,789.94 13,884,789.94
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -8,765,991.05 999,961.45 -7,766,029.60
其中：1.基金申购款 20,453,979.07 -3,953,240.77 16,500,738.30
2.基金赎回款 -29,219,970.12 4,953,202.22 -24,266,767.90
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）－－－
五、期末所有者权益（基金净值） 524,903,197.80 -112,769,020.92 412,134,176.88
项目上年度可比期间
（2011年01月30日(基金合同生效日)至2011年06月30日）
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 320,363,407.00 － 320,363,407.00
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）－ -32,745,137.71 -32,745,137.71
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 216,227,778.84 5,419,502.24 221,647,281.08
其中：1.基金申购款 544,952,442.50 10,291,703.25 555,244,145.75
2.基金赎回款 -328,724,663.66 -4,872,201.01 -333,596,864.67
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）－－－
五、期末所有者权益（基金净值） 536,591,185.84 -27,325,635.47 509,265,550.37

关联方名称与本基金的关系
富国基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构
富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金本基金的联接基金
中国工商银行股份有限公司基金托管人、基金代销机构

项目本期（2012年01月01日至2012年06月30日）上年度可比期间
(2011年01月30日(基金合同生效日)至2011年06月30日)
当期发生的基金应支付的管理费 1,060,125.54 912,383.22
其中：支付销售机构的客户维护费－－

项目本期（2012年01月01日至2012年06月30日）上年度可比期间
(2011年01月30日(基金合同生效日)至2011年06月30日)
当期发生的基金应支付的托管费 212,025.09 182,476.67

关联方名称本期末（2012年06月30日）上期末（2011年12月31日）
持有的
基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比例(%) 持有的
基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比例(%)
富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金 153,122,447.00 85.24 155,592,447.00 85.19

关联方名称本期（2012年01月01日至2012年06月30日）上年度可比期间
(2011年01月30日(基金合同生效日)至2011年06月30日)
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国工商银行股份有限公司 3,094,753.76 9,430.22 5,062,436.19 135,703.28

股票代码股票名称停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600780 通宝能源 2012-01-18 筹划重大事项 6.70 －－ 247,300 1,567,989.71 1,656,910.00 －

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 406,979,131.06 98.58
其中：股票 406,979,131.06 98.58
2 固定收益投资－－
其中：债券－－
资产支持证券－－
3 金融衍生品投资－－
4 买入返售金融资产－－
其中：买断式回购的买入返售金融资产－－
5 银行存款和结算备付金合计 3,095,007.91 0.75
6 其他各项资产 2,755,034.53 0.67
7 合计 412,829,173.50 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 1,938,378.00 0.47
B 采掘业 83,783,903.50 20.33
C 制造业 95,847,469.43 23.26
C0 食品、饮料 14,494,145.88 3.52
C1 纺织、服装、皮毛 4,662,030.50 1.13
C2 木材、家具－－
C3 造纸、印刷 1,013,675.00 0.25
C4 石油、化学、塑胶、塑料 6,664,282.17 1.62
C5 电子 2,306,527.00 0.56
C6 金属、非金属 22,661,079.91 5.50
C7 机械、设备、仪表 31,885,073.68 7.74
C8 医药、生物制品 12,160,655.29 2.95
C99 其他制造业－－
D 电力、煤气及水的生产和供应业 16,812,690.24 4.08
E 建筑业 7,977,489.00 1.94
F 交通运输、仓储业 19,454,784.00 4.72
G 信息技术业 10,345,042.30 2.51
H 批发和零售贸易 9,937,625.00 2.41
I 金融、保险业 130,131,318.90 31.57
J 房地产业 14,760,718.76 3.58
K 社会服务业 5,039,658.93 1.22
L 传播与文化产业 2,922,788.00 0.71
M 综合类 8,027,265.00 1.95
合计 406,979,131.06 98.75

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1 601857 中国石油 4,091,700 37,029,885.00 8.98
2 601288 农业银行 8,645,600 22,392,104.00 5.43
3 601988 中国银行 6,056,600 17,079,612.00 4.14
4 600028 中国石化 1,890,314 11,908,978.20 2.89
5 601628 中国人寿 570,300 10,436,490.00 2.53
6 601088 中国神华 439,900 9,888,952.00 2.40
7 600519 贵州茅台 30,590 7,315,598.50 1.78
8 600036 招商银行 630,000 6,879,600.00 1.67
9 601328 交通银行 1,411,020 6,406,030.80 1.55
10 601318 中国平安 131,000 5,991,940.00 1.45

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期末基金资产净值比例（%）
1 601336 新华保险 2,054,547.00 0.51
2 600403 大有能源 1,546,518.89 0.38
3 601669 中国水电 1,354,257.00 0.33
4 600369 西南证券 1,119,906.92 0.28
5 600792 云煤能源 1,079,634.50 0.27
6 601566 九牧王 1,073,159.00 0.26
7 600781 上海辅仁 1,049,205.39 0.26
8 601555 东吴证券 1,046,649.12 0.26
9 601901 方正证券 998,749.00 0.25
10 600827 友谊股份 948,618.42 0.23
11 600844 丹化科技 915,913.20 0.23
12 601633 长城汽车 900,599.40 0.22
13 600340 华夏幸福 899,637.00 0.22
14 600991 广汽长丰 885,771.05 0.22
15 600583 海油工程 798,900.00 0.20
16 601933 永辉超市 784,411.20 0.19
17 600104 上汽集团 555,169.00 0.14
18 600510 黑牡丹 463,872.75 0.11
19 601857 中国石油 409,814.00 0.10
20 601558 华锐风电 384,025.21 0.09

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期末基金资产净值比例（%）
1 600028 中国石化 3,666,275.82 0.90
2 600816 安信信托 857,197.00 0.21
3 601318 中国平安 802,130.19 0.20
4 600089 特变电工 770,244.72 0.19
5 600970 中材国际 757,276.50 0.19
6 600550 天威保变 756,804.70 0.19
7 601009 南京银行 753,726.83 0.19
8 601008 连云港 729,338.12 0.18
9 600316 洪都航空 690,780.54 0.17
10 600619 海立股份 689,501.00 0.17
11 600220 江苏阳光 686,510.89 0.17
12 600380 健康元 682,669.88 0.17
13 600673 东阳光铝 667,189.38 0.16
14 600812 华北制药 646,284.24 0.16
15 600132 重庆啤酒 639,303.00 0.16
16 600468 百利电气 613,982.19 0.15
17 600176 中国玻纤 578,170.00 0.14
18 600760 中航黑豹 577,112.50 0.14
19 600016 民生银行 536,664.00 0.13
20 600503 华丽家族 467,656.80 0.12

买入股票成本（成交）总额 25,545,141.79
卖出股票收入（成交）总额 23,561,193.72

序号名称金额
1 存出保证金－
2 应收证券清算款 11,996.60
3 应收股利 2,742,528.23
4 应收利息 509.70
5 应收申购款－
6 其他应收款－
7 待摊费用－
8 其他－
9 合计 2,755,034.53

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例（%）持有份额占总份额比例（%）
1185 151,593.68 169,096,008.00 94.13 10,542,505.00 5.87

序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例（%）
1 中国工商银行股份有限公司－富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金 153,122,447 85.24
2 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 8,259,984 4.60
3 国元证券股份有限公司 3,422,321 1.91
4 上海安信农业保险股份有限公司 1,711,160 0.95
5 太平洋资产管理有限责任公司 1,432,000 0.80
6 王巧云 500,000 0.28
6 孙明建 500,000 0.28
8 王月华 400,000 0.22
9 红塔证券股份有限公司 363,000 0.20
10 上海市民帮困互助基金会 342,232 0.19

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管理公司所有从业人员持有本基金 0.00 0.0000

基金合同生效日(2011年01月30日)基金份额总额 320,363,407.00
报告期期初基金份额总额 182,638,513.00
本报告期基金总申购份额 7,000,000.00
减：本报告期基金总赎回份额 10,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额－
本报告期期末基金份额总额 179,638,513.00

券商名称交易单元数量股票交易债券交易债券回购交易权证交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例（%）成交金额占当期债券成交总额的比例（%）成交金额占当期债券成交总额的比例（%）成交金额占当期权证
成交总额的比例（%）
佣金占当期佣金
总量的比例（%）
银河证券 2 46,082,968.63 98.90 769,498.30 100.00 －－－－ 39,225.08 98.90 －
中信证券 1 513,712.80 1.10 －－－－－－ 436.65 1.10 －

2012年6月30日

基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期： 2012年08月25日

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