华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金2012年半年度报告摘要

2012-08-27 来源：上海证券报

华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金

2012年半年度报告摘要

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2012年01月01日起至06月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。

4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：1、本基金业绩比较基准为：65%中信标普全债指数+35%上证180指数和深圳100指数的复合指数。

2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合，截至2004年1月15日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人是2003年3月7日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2012年6月30日），所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金、增强收益基金、中证100 基金、上证180ETF、上证180ETF 联接基金、新兴产业基金、成熟市场动量优选基金、可转债基金、上证180成长ETF、上证180成长ETF联接基金、华宝油气基金、华宝兴业医药生物、华宝短融50，所管理的开放式证券投资基金资产净值合计36,429,945,714.42元。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2012上半年，中国经济仍处于持续回落寻底过程之中，经济增速和企业盈利增速缓慢下滑，同时，通胀形势得到控制，继降准之后，降息周期也在六月份开启。相应地，宏观调控政策也发生了积极变化，货币放松和保增长的力度都在加强。二季度期间，欧债问题又出现了恶化，美国经济增速放缓，对国际投资者情绪造成一定不利影响，但预计国际市场在经历了此前大幅波动之后将趋于稳定。总体而言，目前的A股走势具备典型的经济衰退末期特征，经济下滑、通胀回落、盈利下降与放松预期的相互作用，共同决定了A股市场上半年的低位震荡走势。上半年，上证综指和沪深300指数分别上涨1.18%和4.94%，中小板指数和创业板指数分别上涨4.23%和下跌0.39%。分行业来看，各行业板块的表现差异较大，其中生物医药、食品饮料、地产、券商、保险等行业表现较好，煤炭、钢铁、化工、信息设备和信息服务等行业则出现不同程度下跌。

我们在年初保持了较高的仓位，随后在市场震荡中进行了较为灵活的仓位调整，同时，部分超配的小市值股票表现较好，整体表现处于同类基金中上游。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为6.61%，基金业绩比较基准收益率为4.08%，基金表现领先业绩比较基准2.53%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2012年下半年，企业盈利可能仍会继续恶化，通胀水平将继续明显回落，同时政策放松力度有望继续加大，中国经济也有望在政策拉动和流动性好转的共同作用下逐渐企稳，投资者对经济前景的预期将逐渐明朗。预计下半年A股可能继续维持底部震荡趋势，但从更长时间来看，经历了较长时期底部盘整之后，A股可能将迎来较好的投资机会。

因此，我们计划继续采取较积极的投资策略，总体维持较高水平的股票仓位，以把握可能出现的经济复苏和流动性好转带来的投资机会，配置上仍以指数权重股为主，同时持有部分受益于经济结构转型的高成长性股票。感谢基金持有人一直以来对我们的支持，在以后的投资中，我们将继续勤勉尽责，努力为持有人创造好的回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

基金管理人在报告期内对旗下基金估值中，各部门参与如下：

（一）基金会计：根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算，并对基金投资品种进行估值。

（二）金融工程部：对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下，为估值提供相关模型。

（三）估值委员会：定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时，评价现有估值政策和程序的适用性。

（四）必要时基金经理参与估值政策制定、估值模型及估值方法的确定工作。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截止本报告期末，根据相关法律法规及基金合同的约定，本基金本报告期无应分配但尚未实施分配的利润。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金

报告截止日： 2012年6月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2012年6月30日，基金份额净值1.2410元，基金份额总额644,911,408.88份。

6.2 利润表

会计主体：华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金

本报告期： 2012年1月1日至 2012年6月30日

单位：人民币元

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6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金

本报告期：2012年1月1日至 2012年6月30日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______裴长江______ ______黄小薏______ ____张幸骏____

基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金(以下简称“本系列基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2003]第62号《关于同意华宝兴业宝康系列证券投资基金设立的批复》核准，由华宝兴业基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金契约》(后更名为《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同》)发起，并于2003年7月15日募集成立。本系列基金为契约型开放式，存续期限不定，目前下设三个子基金，分别为宝康灵活配置证券投资基金(以下简称“本基金”)、宝康消费品证券投资基金和宝康债券投资基金。本系列基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币3,893,701,931.41元，其中包括本基金人民币1,066,581,834.53元、宝康消费品证券投资基金人民币1,540,046,055.09元和宝康债券投资基金人民币1,287,074,041.79元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2003)第96号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。债券投资方面，主要投资交易所和银行间债券市场上的各类债券，包括国债、金融债、企业债、可转债等；股票投资方面，主要投资对象为上证180指数、深圳100指数的成分股。在正常的市场情况下，本基金组合投资的基本范围为：债券20%-90%；股票 5%-75%；现金5%以上。本基金的业绩比较基准为：65%X中信标普全债指数(原名为“中信全债指数”)+35%X上证180指数和深圳100指数的复合指数。

本财务报表由本基金的基金管理人华宝兴业基金管理有限公司于2012年8月27日批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2012年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2012年6月30日的财务状况以及2012年度上年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无会计差错。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联交易单位进行交易。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人华宝兴业的管理人报酬按前一日基金资产净值1.3%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.3% / 当年天数。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

■

本基金本报告期无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度可比期期末除基金管理人外其他关联方未投资本基金。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.9 利润分配情况

本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.10 期末（ 2012年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本期无因认购新发/增发而于期末持有的流通受限证券的情况。

6.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

注：本基金截至2012年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。6.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.10.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.10.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

以公允价值计量的金融工具

金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

各层次金融工具公允价值

于2012年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为547,348,851.61元，属于第二层级的余额为191,943,479.33元，无属于第三层级的余额(2011年12月31日：第一层级637,623,986.36元，第二层级202,131,160.27元，无第三层级)。

公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。

第三层次公允价值余额和本期变动金额

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.fsfund.com的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：买入金额不包括相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额不包括相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。

7.9.2 本基金股票主要投资对象为上证180指数、深证100指数的成分股。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：

（一）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间：

10万份至50万份（含）

（二）该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间：

0至10万份（含）

附：数量区间为0、0至10万份（含）、10万份至50万份（含）、50万份至100万份（含）、100万份以上。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

■

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

10.4 基金投资策略的改变

■

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：

（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于5亿元人民币；财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的地域分散化。

（2）选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选交易单元；（c）签约。

2. 本基金本报告期券商交易单元无变动。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

§11 影响投资者决策的其他重要信息

2012年1月16日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，自2012年1月16日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。

华宝兴业基金管理有限公司

2012年8月27日

基金名称华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金
基金简称华宝兴业宝康配置混合
基金主代码 240002
交易代码 240002
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2003年7月15日
基金管理人华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 644,911,408.88份
基金合同存续期不定期

投资目标规避系统风险，降低投资组合波动性，提高投资组合的长期报酬。
投资策略本基金采用资产灵活配置策略，以债券投资为基础，并把握股市重大投资机会，获取超额回报，同时执行严格的投资制度和风险控制制度。
业绩比较基准复合指数＝（上证180流通市值／成分指数总流通市值）× 上证180指数＋（深证100流通市值／成分指数总流通市值）×深证100指数
成分指数总流通市值＝上证180流通市值＋深证100流通市值

项目基金管理人基金托管人
名称华宝兴业基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人姓名刘月华尹东
联系电话 021-38505888 010-67595003
电子邮箱 xxpl@fsfund.com yindong.zh@ccb.com
客户服务电话 400-700-5588、021-38924558 010—67595096
传真 021-38505777 010-66275853
注册地址上海浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心58楼北京市西城区金融大街25号
办公地址上海浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心58楼北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人郑安国王洪章

本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.fsfund.com
基金半年度报告备置地点本基金半年报置备地点包括基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。

3.1.1 期间数据和指标报告期(2012年1月1日 - 2012年6月30日 )
本期已实现收益 -45,612,564.55
本期利润 58,187,937.40
加权平均基金份额本期利润 0.0858
本期加权平均净值利润率 6.93%
本期基金份额净值增长率 6.61%
3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2012年6月30日 )
期末可供分配利润 155,412,970.63
期末可供分配基金份额利润 0.2410
期末基金资产净值 800,324,379.51
期末基金份额净值 1.2410
3.1.3 累计期末指标报告期末( 2012年6月30日 )
基金份额累计净值增长率 259.80%

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -3.44% 0.83% -2.03% 0.38% -1.41% 0.45%
过去三个月 2.58% 0.77% 1.56% 0.39% 1.02% 0.38%
过去六个月 6.61% 0.97% 4.08% 0.46% 2.53% 0.51%
过去一年 -9.33% 0.98% -3.15% 0.48% -6.18% 0.50%
过去三年 -9.18% 1.09% -1.65% 0.55% -7.53% 0.54%
自基金合同生效日起至今 259.80% 1.21% 65.95% 0.65% 193.85% 0.56%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
牟旭东投资副总监、本基金基金经理、华宝兴业多策略股票基金基金经理 2010年1月22日 2012年1月19日 15年硕士，1997年9月至2003年1月在南方证券有限公司从事证券研究工作，2003年1月加入华宝兴业基金管理有限公司，先后任高级分析师、研究部副总经理、研究部总经理、国内投资部总经理职务，现任投资副总监。2007年10月至今任华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金经理，2009年2月至2011年2月兼任华宝兴业增强收益债券型证券投资基金基金经理，2010年1月至2012年1月兼任华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理。
郭鹏飞国内投资部总经理、本基金基金经理、华宝兴业新兴产业股票基金经理 2010年6月26日 - 8年博士，拥有CFA资格。2004年2月加入华宝兴业基金管理有限公司任研究部行业分析师，2007年9月任公司研究部副总经理，2009年3月至2010年6月任公司研究部总经理，2010年6月至今任华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理，2010年12月兼任华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金基金经理,2012年4月起任国内投资部总经理。
季鹏本基金基金经理助理 2011年11月3日 - 6年金融学硕士，FRM。曾任香港大福证券担任行业研究员，光大保德信基金管理公司高级行业研究员、首席策略分析师、基金经理助理。2011年4月加盟华宝兴业基金管理公司，担任高级策略分析师，2011年7月至2011年11月任华宝兴业收益增长混合型证券投资基金基金经理助理，2011年11月兼任华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理助理。

资产附注号本期末
2012年6月30日
上年度末
2011年12月31日
资产：
银行存款 56,818,661.32 12,297,256.18
结算备付金 949,042.04 289,839.04
存出保证金 750,000.00 890,741.00
交易性金融资产 739,292,330.94 839,755,146.63
其中：股票投资 543,478,208.54 629,984,325.43
基金投资 - -
债券投资 195,814,122.40 209,770,821.20
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 4,424,810.52 2,850,284.16
应收股利 674,517.14 -
应收申购款 112,636.21 2,877.04
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 803,021,998.17 856,086,144.05
负债和所有者权益附注号本期末
2012年6月30日
上年度末
2011年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 490,924.47 125,811.89
应付管理人报酬 869,205.80 972,466.40
应付托管费 167,154.95 187,012.77
应付销售服务费 - -
应付交易费用 528,520.17 3,785,879.85
应交税费 38,260.00 38,260.00
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 603,553.27 706,882.62
负债合计 2,697,618.66 5,816,313.53
所有者权益：
实收基金 644,911,408.88 730,413,591.45
未分配利润 155,412,970.63 119,856,239.07
所有者权益合计 800,324,379.51 850,269,830.52
负债和所有者权益总计 803,021,998.17 856,086,144.05

项目附注号本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
一、收入 65,775,278.91 -41,149,343.13
1.利息收入 3,988,869.32 5,258,657.91
其中：存款利息收入 207,738.50 180,399.46
债券利息收入 3,713,040.22 5,078,258.45
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 68,090.60 -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -42,320,164.54 2,806,480.97
其中：股票投资收益 -48,381,775.26 1,501,056.30
基金投资收益 - -
债券投资收益 32,967.60 -4,988,591.42
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 6,028,643.12 6,294,016.09
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 103,800,501.95 -49,408,111.70
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 306,072.18 193,629.69
减：二、费用 7,587,341.51 9,552,867.59
1．管理人报酬 5,435,413.31 7,195,102.03
2．托管费 1,045,271.76 1,383,673.49
3．销售服务费 - -
4．交易费用 994,018.45 858,730.24
5．利息支出 - 722.26
其中：卖出回购金融资产支出 - 722.26
6．其他费用 112,637.99 114,639.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 58,187,937.40 -50,702,210.72
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 58,187,937.40 -50,702,210.72

项目本期
2012年1月1日至2012年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 730,413,591.45 119,856,239.07 850,269,830.52
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 58,187,937.40 58,187,937.40
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-85,502,182.57 -22,631,205.84 -108,133,388.41
其中：1.基金申购款 20,001,575.49 4,440,302.71 24,441,878.20
2.基金赎回款 -105,503,758.06 -27,071,508.55 -132,575,266.61
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 644,911,408.88 155,412,970.63 800,324,379.51
项目上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 819,754,516.71 356,708,080.16 1,176,462,596.87
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -50,702,210.72 -50,702,210.72
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-51,114,348.77 -22,584,699.28 -73,699,048.05
其中：1.基金申购款 24,736,122.85 9,782,949.09 34,519,071.94
2.基金赎回款 -75,850,471.62 -32,367,648.37 -108,218,119.99
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 768,640,167.94 283,421,170.16 1,052,061,338.10

关联方名称与本基金的关系
华宝兴业基金管理有限公司(“华宝兴业”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东
领先资产管理有限公司(Lyxor Asset Management S.A.) 基金管理人的股东
宝钢集团有限公司(“宝钢集团”) 基金管理人的最终控制方

项目本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 5,435,413.31 7,195,102.03
其中：支付销售机构的客户维护费 91,873.18 109,620.72

项目本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 1,045,271.76 1,383,673.49

本期
2012年1月1日至2012年6月30日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
- - - - - - -

上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
中国建设银行股份有限公司 - - - - 10,000,000.00 722.26

项目本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
期初持有的基金份额 843,407.93 843,407.93
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 843,407.93 843,407.93
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.13% 0.11%

关联方
名称
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国建设银行股份有限公司 56,818,661.32 203,278.70 43,483,734.01 174,711.73

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末
估值单价
复牌日期复牌
开盘单价
数量（股）期末
成本总额
期末估值总额备注
000059 辽通化工 2012年6月26日非公开发行 7.91 2012年7月3日 8.15 51,623 550,055.53 408,337.93 -
002500 山西证券 2012年5月15日重大资产重组 8.19 - - 35,060 307,654.03 287,141.40 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 543,478,208.54 67.68
其中：股票 543,478,208.54 67.68
2 固定收益投资 195,814,122.40 24.38
其中：债券 195,814,122.40 24.38
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 57,767,703.36 7.19
6 其他各项资产 5,961,963.87 0.74
7 合计 803,021,998.17 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 2,672,710.02 0.33
B 采掘业 44,019,669.66 5.50
C 制造业 220,207,674.31 27.51
C0 食品、饮料 32,994,329.73 4.12
C1 纺织、服装、皮毛 1,271,353.00 0.16
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 10,414,393.76 1.30
C5 电子 12,841,490.85 1.60
C6 金属、非金属 33,517,144.91 4.19
C7 机械、设备、仪表 107,918,319.19 13.48
C8 医药、生物制品 21,108,921.91 2.64
C99 其他制造业 141,720.96 0.02
D 电力、煤气及水的生产和供应业 10,368,837.53 1.30
E 建筑业 11,985,289.24 1.50
F 交通运输、仓储业 12,255,579.08 1.53
G 信息技术业 12,725,874.52 1.59
H 批发和零售贸易 38,532,062.11 4.81
I 金融、保险业 126,482,346.30 15.80
J 房地产业 24,037,039.58 3.00
K 社会服务业 31,686,799.30 3.96
L 传播与文化产业 901,698.27 0.11
M 综合类 7,602,628.62 0.95
合计 543,478,208.54 67.91

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 300070 碧水源 938,643 28,065,425.70 3.51
2 002503 搜于特 891,907 20,335,479.60 2.54
3 002358 森源电气 1,206,802 15,193,637.18 1.90
4 300257 开山股份 500,000 14,250,000.00 1.78
5 601318 中国平安 304,226 13,915,297.24 1.74
6 300124 汇川技术 574,531 13,099,306.80 1.64
7 600016 民生银行 2,056,938 12,321,058.62 1.54
8 600036 招商银行 1,125,660 12,292,207.20 1.54
9 601328 交通银行 2,326,093 10,560,462.22 1.32
10 600519 贵州茅台 37,322 8,925,556.30 1.12

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 300257 开山股份 15,781,481.41 1.86
2 300025 华星创业 6,919,932.72 0.81
3 300124 汇川技术 6,250,373.89 0.74
4 300005 探路者 6,185,494.80 0.73
5 300136 信维通信 5,656,795.09 0.67
6 300070 碧水源 5,156,133.51 0.61
7 600036 招商银行 5,039,467.94 0.59
8 600016 民生银行 4,919,972.00 0.58
9 300024 机器人 4,840,036.78 0.57
10 601318 中国平安 3,744,603.08 0.44
11 601818 光大银行 3,592,937.00 0.42
12 600000 浦发银行 3,524,506.00 0.41
13 300090 盛运股份 3,210,310.12 0.38
14 601328 交通银行 2,919,954.00 0.34
15 601288 农业银行 2,907,157.44 0.34
16 601166 兴业银行 2,756,255.21 0.32
17 300219 鸿利光电 2,711,062.05 0.32
18 000629 攀钢钒钛 2,690,661.00 0.32
19 600030 中信证券 2,643,147.00 0.31
20 600519 贵州茅台 2,466,745.90 0.29

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 300070 碧水源 12,349,977.14 1.45
2 002358 森源电气 11,762,443.50 1.38
3 002367 康力电梯 11,198,326.17 1.32
4 600036 招商银行 9,400,717.09 1.11
5 600016 民生银行 8,843,796.54 1.04
6 300228 富瑞特装 7,761,829.70 0.91
7 300025 华星创业 7,268,388.24 0.85
8 601318 中国平安 7,184,711.74 0.84
9 300105 龙源技术 7,066,858.84 0.83
10 600000 浦发银行 6,374,717.89 0.75
11 002497 雅化集团 5,911,037.82 0.70
12 002469 三维工程 5,658,438.19 0.67
13 601328 交通银行 5,550,214.92 0.65
14 601166 兴业银行 5,527,152.51 0.65
15 300257 开山股份 5,322,949.96 0.63
16 002503 搜于特 5,184,413.80 0.61
17 600519 贵州茅台 5,042,212.58 0.59
18 601088 中国神华 4,761,178.78 0.56
19 000002 万科Ａ 4,411,629.43 0.52
20 300039 上海凯宝 4,299,217.78 0.51

买入股票成本（成交）总额 230,350,239.30
卖出股票收入（成交）总额 371,690,451.68

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 4,566,122.40 0.57
2 央行票据 50,020,000.00 6.25
3 金融债券 141,228,000.00 17.65
其中：政策性金融债 141,228,000.00 17.65
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 195,814,122.40 24.47

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 080215 08国开15 500,000 51,085,000.00 6.38
2 110249 11国开49 500,000 50,135,000.00 6.26
3 1001042 10央行票据42 500,000 50,020,000.00 6.25
4 110239 11国开39 400,000 40,008,000.00 5.00
5 010107 21国债⑺ 42,690 4,566,122.40 0.57

序号名称金额
1 存出保证金 750,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 674,517.14
4 应收利息 4,424,810.52
5 应收申购款 112,636.21
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,961,963.87

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
37,501 17,197.18 44,950,670.02 6.97% 599,960,738.86 93.03%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金 655,507.95 0.1016%

基金合同生效日（ 2003年7月15日）基金份额总额 1,067,242,501.27
本报告期期初基金份额总额 730,413,591.45
本报告期基金总申购份额 20,001,575.49
减:本报告期基金总赎回份额 105,503,758.06
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 644,911,408.88

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

本报告期内，本基金管理人、本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。

本基金的投资策略在报告期内未发生变更。

基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同生效之日(2003年7月15日)起至本报告期末。

本报告期内管理人和托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。

券商名称
交易单元数量
股票交易应支付该券商的佣金
备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
中信建投 1 278,988,361.68 46.37% 227,652.02 45.36% -
招商证券 1 221,184,964.81 36.77% 188,007.17 37.46% -
申银万国 1 101,436,556.69 16.86% 86,221.57 17.18% -
华泰联合 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -

券商名称债券交易债券回购交易权证交易
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额占当期权证
成交总额的比例
中信建投 - - - - - -
招商证券 8,497,450.00 19.68% - - - -
申银万国 34,691,332.40 80.32% - - - -
华泰联合 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -

2012年6月30日

基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期：2012年8月27日

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