华宝兴业上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金
2012年半年度报告摘要
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2012年01月01日起至06月30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.1.1目标基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.2.1 目标基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4信息披露方式
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：1、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。
2、本基金业绩比较基准为：95%×上证180成长指数收益率+5%×银行同业存款利率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:1、本基金基金合同生效于2011年8月9日,截止报告日本基金基金合同生效未满一年。
2、按照基金合同的约定，自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合，截至2012年2月9日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人是2003年3月7日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2012年6月30日），所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金、增强收益基金、中证100 基金、上证180ETF、上证180ETF 联接基金、新兴产业基金、成熟市场动量优选基金、可转债基金、上证180成长ETF、上证180成长ETF联接基金、华宝油气基金、华宝兴业医药生物、华宝短融50，所管理的开放式证券投资基金资产净值合计36,429,945,714.42元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化，上证180成长ETF联接基金在短期内出现过持有的ETF市值占基金净值低于90%的情况。发生此类情况后，该基金均在合理期限内得到了调整，没有给投资人带来额外风险或损失。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2012年上半年，国内外经济形势异常严峻：国内经济增长速度逐季回落，最新2012年二季度7.6%的GDP增速创出13个季度以来新低，也是自去年2季度以来连续5个季度下降，净出口下滑以及投资放缓引致的资本形成下降是导致今年上半年经济增长率下降的主要原因，制造业PMI库存指标显示企业主动去库存进程也在一定程度上导致了工业增加值增速的下滑，同时伴随着通胀预期的消退，投资者对经济进一步衰退的担忧不断升温；海外主要经济体的景气指标继续下滑，欧债危机持续发酵。为避免经济硬着陆风险，央行货币政策逐步宽松,下调了存款准备金率并进行了非对称降息，特别是6月8日、7月6日在不到一个月内央行两次降息,宣告货币政策进入降息周期。期间A股市场在经济基本面与政策预期之间的反复博弈中大幅波动，行业板块的结构性行情分化加剧：在流动性改善预期以及估值修复背景下高Beta的证券、有色以及早周期品种如家电、地产、汽车等板块在一季度表现居前，而在二季度投资者对中国经济前景和企业盈利持悲观预期，稳定增长类板块表现要好于周期类板块，大消费板块在二季度表现了积极的防御性。2012年上半年中证100 指数、上证180成长指数累计涨幅分别为5.58%、6.09%，创业板指期间累计下跌0.39%。在各行业板块中房地产、有色、食品饮料、餐饮旅游、医药生物、家用电器等板块表现居前，信息服务、黑色金属、采掘、银行等板块表现居后。
本报告期本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为6.89%，同期业绩比较基准收益率为5.84%，基金表现领先业绩比较基准1.05%。本报告期内，本基金的日均跟踪偏离度为0.054%，年化跟踪误差为1.13%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，我们判断宏观经济在寻底过程中，由于中上游工业企业的库存调整正在展开，短期经济增长仍然面临下行压力，三季度企业盈利仍将处于回落通道当中，同时经济疲弱背景下，通胀水平总体上处于受抑制状态，并为货币政策进一步放松提供了空间。流动性改善的力度在增大，保增长的措施也在缓慢实施，新增的国内投资项目在未来有可能会看到更多实际需求的释放，缓解了投资者对经济持续下滑的担忧。国际方面，全球央行进入新一轮宽松期，有利于风险偏好回归正常。从流动性、企业盈利、无风险利率、风险偏好之于股市的筑底关联性来看，目前A股市场经过近期的大幅下跌，风险释放比较充分，整体市场已接近历史性的底部区域。鉴于此我们对于未来A股走势持相对乐观的判断，预计下半年市场存在投资机会，脉冲式的政策会带来脉冲式的行情，下跌时不必过度悲观，把握市场超跌带来的投资机会，可以关注政策脉冲带来的周期股的投资机会，对于2012年稳定增长类行业保持择优关注。同时作为成长类大盘蓝筹股指数代表的上证180成长指数估值处于历史低位，指数成份股由于其核心竞争力、更高的盈利增长质量、更高的成长确定性，在低估值的当下，面临着较好的投资机会。
作为指数基金的管理人，我们将继续严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，积极应对成分股调整和基金申购赎回，严格控制基金相对目标指数的跟踪误差，实现对上证180成长指数的有效跟踪。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
基金管理人在报告期内对旗下基金估值中，各部门参与如下：
（一）基金会计：根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算，并对基金投资品种进行估值。
（二）金融工程部：对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下，为估值提供相关模型。
（三）估值委员会：定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时，评价现有估值政策和程序的适用性。
（四）必要时基金经理参与估值政策制定、估值模型及估值方法的确定工作。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期亏损，未有应分未分的利润。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对华宝兴业上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：华宝兴业上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日： 2012年6月30日
单位：人民币元
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注：报告截止日2012年6月30日，基金份额净值0.977元，基金份额总额186,172,267.44份。
6.2 利润表
会计主体：华宝兴业上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日
单位：人民币元
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注：本基金成立于2011年8月9日，无上年度可比数据。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华宝兴业上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日
单位：人民币元
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注：本基金成立于2011年8月9日，无上年度可比数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______裴长江______ ______黄小薏______ ____张幸骏____
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华宝兴业上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]496号《关于核准上证180成长交易型开放式指数证券投资基金及联接基金募集的批复》的核准，由华宝兴业基金管理有限公司作为发起人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》及其他有关法律法规负责于2011年7月11日至2011年8月5日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2011)验字第60737318_B03号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2011年8月9日生效。本基金为ETF 联接基金，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币636,675,832.77元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币69,739.64元，以上实收基金（本息）合计为人民币636,745,572.41元，折合636,745,572.41份基金份额。本基金的基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司，注册登记机构为华宝兴业基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》等有关规定，本基金以目标ETF、标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象，其中投资于目标ETF 的资产比例不低于基金资产净值的90%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定，该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金业绩比较基准为：95%×上证180 成长指数收益率+5%×银行同业存款利率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、《证券投资基金参与股指期货交易指引》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2012半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2012年6月30日的财务状况以及2012半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错。
6.4.6 税项
1.印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2.营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本期无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
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注:本基金基金财产中投资于目标ETF 的部分不收取管理费。在通常情况下，按前一日基金资产
净值扣除基金财产中目标ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取0）的0.5%年费
率计提基金管理费。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为0.5%
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分，若为负数，则E 取0
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
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注: 本基金基金财产中投资于目标ETF 的部分不收取托管费。在通常情况下，按前一日基金资产
净值扣除基金财产中目标ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取0）的0.1%年费
率计提基金托管费。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为0.1%
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分，若为负数，则E 取0
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
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6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：人民币元
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6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.9 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.10 期末（ 2012年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.10.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.10.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在债券正回购交易中作为抵押的债券。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：买入金额不包括相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：卖出金额不包括相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
■
7.10 投资组合报告附注
7.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
7.10.2 本基金采取定量与定性相结合的个股精选策略，使用成长、价值、盈利等方面的指标对股票进行排序，并对排名靠前的股票进行案头研究和实地调研，深入研究企业的基本面和长期发展前景，挑选出预期表现将超过大盘的个股，构建核心组合，没有特定的股票备选库。
7.10.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.10.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
注:
（一）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间：
0
（二）该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间：
10万份至50万份（含）
附：数量区间为0、0至10万份（含）、10万份至50万份（含）、50万份至100万份（含）、100万份以上。
§9 开放式基金份额变动
份额单位：份
■
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
■
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
■
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
■
10.4 基金投资策略的改变
■
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
■
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
■
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
注：基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：
（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于5亿元人民币；财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的地域分散化。
（2）选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选交易单元；（c）签约。
2. 本基金本报告期券商交易单元无新增。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
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华宝兴业基金管理有限公司
2012年8月27日
| 基金名称 | 华宝兴业上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
| 基金简称 | 华宝兴业上证180成长ETF联接 |
| 基金主代码 | 240019 |
| 交易代码 | 240019 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2011年8月9日 |
| 基金管理人 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | 186,172,267.44份 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
| 基金名称 | 华宝兴业上证180成长ETF |
| 基金主代码 | 510280 |
| 基金运作方式 | 交易型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2011年8月4日 |
| 基金份额上市的证券交易所 | 上海证券交易所 |
| 上市日期 | 2011年10月18日 |
| 基金管理人名称 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 中国银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 投资策略 | 本基金为目标ETF的联接基金，主要通过投资于目标ETF以达到投资目标。当本基金申购赎回和买卖目标ETF，或基金自身的申购赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，本管理人会在10个交易日内对投资组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。本基金对标的指数的跟踪目标是：在正常情况下，本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 |
| 业绩比较基准 | 95%×上证180成长指数收益率+5%×银行同业存款利率 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合基金。本基金在股票基金中属于指数基金，紧密跟踪标的指数，属于股票基金中风险较高、收益与标的指数所代表的股票市场水平大致相近的产品。 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 投资策略 | 本基金股票资产投资原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数。通常情况下，本基金根据标的指数成份股票在指数中的权重确定成份股票的买卖数量，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。在因特殊情况（如成份股停牌、流动性不足、法规法律限制等）导致无法获得足够数量的股票时，本基金可以根据市场情况，结合经验判断，综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代（同行业股票优先考虑），以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。 |
| 业绩比较基准 | 上证180成长指数 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型指数基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合基金。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 中国银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 刘月华 | 唐州徽 |
| 联系电话 | 021-38505888 | 010-66594855 | |
| 电子邮箱 | xxpl@fsfund.com | tgxxpl@bank-of-china.com | |
| 客户服务电话 | 400-700-5588、021-38924558 | 95566 | |
| 传真 | 021-38505777 | 010-66594942 | |
| 注册地址 | 上海浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 | 北京市西城区复兴门内大街1号 | |
| 办公地址 | 上海浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 | 北京市西城区复兴门内大街1号 | |
| 邮政编码 | 200120 | 100818 | |
| 法定代表人 | 郑安国 | 肖钢 | |
| 本基金选定的信息披露报纸名称 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | www.fsfund.com |
| 基金半年度报告备置地点 | 本基金半年报置备地点包括基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 报告期(2012年1月1日 - 2012年6月30日 ) |
| 本期已实现收益 | 5,402,800.78 |
| 本期利润 | 27,530,116.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1147 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.89% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 报告期末( 2012年6月30日 ) |
| 期末可供分配利润 | -4,201,771.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0226 |
| 期末基金资产净值 | 181,970,496.20 |
| 期末基金份额净值 | 0.977 |
| 3.1.3 累计期末指标 | 报告期末( 2012年6月30日 ) |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.30% |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | -4.87% | 0.90% | -5.78% | 0.91% | 0.91% | -0.01% |
| 过去三个月 | 1.66% | 0.96% | 0.48% | 0.97% | 1.18% | -0.01% |
| 过去六个月 | 6.89% | 1.17% | 5.84% | 1.18% | 1.05% | -0.01% |
| 自基金合同生效日起至今 | -2.30% | 1.00% | -9.59% | 1.25% | 7.29% | -0.25% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理（助理）期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 余海燕 | 本基金基金经理、华宝兴业中证100指数基金基金经理、华宝兴业上证180成长ETF基金基金经理 | 2011年8月9日 | - | 6年 | 硕士，曾在汇丰银行从事信用分析工作。2006年12月加入华宝兴业基金管理有限公司先后任分析师，华宝兴业宝康债券投资基金基金经理助理，华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金、华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理，2010年12月至今任华宝兴业中证100指数型证券投资基金基金经理，2011年8月至今兼任华宝兴业上证180成长交易型开放式指数证券投资基金、华宝兴业上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。 |
| 陈建华 | 本基金基金经理助理、华宝兴业上证180价值ETF、华宝兴业上证180价值ETF联接、华宝兴业上证180成长ETF基金经理助理 | 2011年8月10日 | - | 11年 | 经济学硕士，曾在南方证券上海分公司工作。2007年8月加入华宝兴业基金管理有限公司，先后任助理分析师、数量分析师，2011年6月起任华宝兴业上证180价值ETF、华宝兴业上证180价值ETF联接基金经理助理。2011年8月至今兼任华宝兴业上证180成长交易型开放式指数证券投资基金、华宝兴业上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理。 |
| 资 产 | 附注号 | 本期末 2012年6月30日 | 上年度末 2011年12月31日 |
| 资 产： | |||
| 银行存款 | 9,817,498.63 | 15,214,568.35 | |
| 结算备付金 | 2,846.27 | 739,325.29 | |
| 存出保证金 | - | - | |
| 交易性金融资产 | 172,619,350.16 | 286,115,155.02 | |
| 其中：股票投资 | - | 13,662.00 | |
| 基金投资 | 172,619,350.16 | 286,101,493.02 | |
| 债券投资 | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | 879,689.27 | |
| 应收利息 | 1,999.12 | 3,756.16 | |
| 应收股利 | - | - | |
| 应收申购款 | 26,865.72 | - | |
| 递延所得税资产 | - | - | |
| 其他资产 | - | - | |
| 资产总计 | 182,468,559.90 | 302,952,494.09 | |
| 负债和所有者权益 | 附注号 | 本期末 2012年6月30日 | 上年度末 2011年12月31日 |
| 负 债： | |||
| 短期借款 | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | |
| 应付证券清算款 | 9,320.79 | - | |
| 应付赎回款 | 101,407.58 | 376,985.89 | |
| 应付管理人报酬 | 3,971.08 | 6,918.38 | |
| 应付托管费 | 794.22 | 1,383.66 | |
| 应付销售服务费 | - | - | |
| 应付交易费用 | 127,924.66 | 223,428.07 | |
| 应交税费 | - | - | |
| 应付利息 | - | - | |
| 应付利润 | - | - | |
| 其他负债 | 254,645.37 | 151,420.80 | |
| 递延所得税负债 | - | - | |
| 负债合计 | 498,063.70 | 760,136.80 | |
| 所有者权益： | |||
| 实收基金 | 186,172,267.44 | 330,528,102.39 | |
| 未分配利润 | -4,201,771.24 | -28,335,745.10 | |
| 所有者权益合计 | 181,970,496.20 | 302,192,357.29 | |
| 负债和所有者权益总计 | 182,468,559.90 | 302,952,494.09 |
| 项 目 | 附注号 | 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 | |
| 一、收入 | 28,015,728.24 | ||
| 1.利息收入 | 55,033.12 | ||
| 其中：存款利息收入 | 55,033.12 | ||
| 债券利息收入 | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | ||
| 其他利息收入 | - | ||
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 5,626,355.27 | ||
| 其中：股票投资收益 | 290,987.24 | ||
| 基金投资收益 | 5,335,368.03 | ||
| 债券投资收益 | - | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | ||
| 衍生工具收益 | - | ||
| 股利收益 | - | ||
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 22,127,315.59 | ||
| 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | ||
| 5.其他收入（损失以“-”号填列） | 207,024.26 | ||
| 减：二、费用 | 485,611.87 | ||
| 1．管理人报酬 | 33,378.88 | ||
| 2．托管费 | 6,675.77 | ||
| 3．销售服务费 | - | ||
| 4．交易费用 | 308,838.02 | ||
| 5．利息支出 | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | ||
| 6．其他费用 | 136,719.20 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 27,530,116.37 | ||
| 减：所得税费用 | - | ||
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 27,530,116.37 |
| 项目 | 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 330,528,102.39 | -28,335,745.10 | 302,192,357.29 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 27,530,116.37 | 27,530,116.37 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） | -144,355,834.95 | -3,396,142.51 | -147,751,977.46 |
| 其中：1.基金申购款 | 17,805,789.61 | 59,489.56 | 17,865,279.17 |
| 2.基金赎回款 | -162,161,624.56 | -3,455,632.07 | -165,617,256.63 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 186,172,267.44 | -4,201,771.24 | 181,970,496.20 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 华宝兴业基金管理有限公司（“华宝兴业”） | 基金管理人、基金发起人、注册登记机构、基金销售机构 |
| 中国银行股份有限公司 | 基金托管人、基金代销机构 |
| 华宝信托有限责任公司 | 基金管理人的主要发起人 |
| 领先资产管理有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 宝钢集团有限公司 | 基金管理人的主要发起人的母公司 |
| 华宝兴业上证180成长交易型开放式指数证券投资基金（“目标ETF”） | 本基金的基金管理人管理的其他基金 |
| 项目 | 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 | 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 33,378.88 | - |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | 98,372.04 | - |
| 项目 | 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 | 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 6,675.77 | - |
| 项目 | 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 | 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 |
| 期初持有的基金份额 | 218,210.77 | - |
| 期间申购/买入总份额 | 51,260.22 | - |
| 期间因拆分变动份额 | - | - |
| 减：期间赎回/卖出总份额 | - | - |
| 期末持有的基金份额 | 269,470.99 | - |
| 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 | 0.14% | - |
| 关联方名称 | 本期末 2012年6月30日 | 上年度末 2011年12月31日 | ||
| 持有的 基金份额 | 持有的基金份额 占基金总份额的比例 | 持有的 基金份额 | 持有的基金份额 占基金总份额的比例 | |
| 宝钢集团 | 100,027,000.00 | 53.73% | 100,027,000.00 | 30.26% |
| 华宝信托有限责任公司 | 0.00 | 0.00% | 99,989,000.00 | 30.25% |
| 关联方 名称 | 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 | 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 | ||
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国银行股份有限公司 | 9,817,498.63 | 54,748.47 | - | - |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | - | - |
| 其中：股票 | - | - | |
| 2 | 基金投资 | 172,619,350.16 | 94.60 |
| 3 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中：债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 5 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 6 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,820,344.90 | 5.38 |
| 7 | 其他各项资产 | 28,864.84 | 0.02 |
| 8 | 合计 | 182,468,559.90 | 100.00 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 459,075.00 | 0.15 |
| 2 | 601328 | 交通银行 | 401,720.00 | 0.13 |
| 3 | 601166 | 兴业银行 | 383,326.40 | 0.13 |
| 4 | 600000 | 浦发银行 | 374,544.00 | 0.12 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 309,456.00 | 0.10 |
| 6 | 601288 | 农业银行 | 200,984.00 | 0.07 |
| 7 | 600111 | 包钢稀土 | 160,240.00 | 0.05 |
| 8 | 600031 | 三一重工 | 157,627.00 | 0.05 |
| 9 | 600048 | 保利地产 | 151,856.00 | 0.05 |
| 10 | 600585 | 海螺水泥 | 123,176.15 | 0.04 |
| 11 | 600887 | 伊利股份 | 121,422.00 | 0.04 |
| 12 | 600104 | 上汽集团 | 120,903.00 | 0.04 |
| 13 | 601989 | 中国重工 | 97,984.00 | 0.03 |
| 14 | 601699 | 潞安环能 | 92,197.00 | 0.03 |
| 15 | 600348 | 阳泉煤业 | 85,239.00 | 0.03 |
| 16 | 600362 | 江西铜业 | 75,550.00 | 0.03 |
| 17 | 600795 | 国电电力 | 73,696.00 | 0.02 |
| 18 | 600518 | 康美药业 | 71,840.72 | 0.02 |
| 19 | 600406 | 国电南瑞 | 69,886.00 | 0.02 |
| 20 | 600690 | 青岛海尔 | 63,832.40 | 0.02 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 13,837,806.04 | 4.58 |
| 2 | 601328 | 交通银行 | 11,994,420.38 | 3.97 |
| 3 | 600000 | 浦发银行 | 11,223,405.04 | 3.71 |
| 4 | 601166 | 兴业银行 | 11,219,903.03 | 3.71 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 8,859,561.44 | 2.93 |
| 6 | 601288 | 农业银行 | 5,898,096.00 | 1.95 |
| 7 | 600031 | 三一重工 | 4,636,321.39 | 1.53 |
| 8 | 600111 | 包钢稀土 | 4,441,405.16 | 1.47 |
| 9 | 600048 | 保利地产 | 4,397,394.48 | 1.46 |
| 10 | 600887 | 伊利股份 | 3,770,268.44 | 1.25 |
| 11 | 600104 | 上汽集团 | 3,715,560.66 | 1.23 |
| 12 | 600585 | 海螺水泥 | 3,576,470.86 | 1.18 |
| 13 | 601989 | 中国重工 | 2,948,773.60 | 0.98 |
| 14 | 601699 | 潞安环能 | 2,810,772.04 | 0.93 |
| 15 | 600348 | 阳泉煤业 | 2,661,012.27 | 0.88 |
| 16 | 600547 | 山东黄金 | 2,620,411.24 | 0.87 |
| 17 | 600406 | 国电南瑞 | 2,402,845.21 | 0.80 |
| 18 | 600362 | 江西铜业 | 2,345,763.10 | 0.78 |
| 19 | 600489 | 中金黄金 | 2,342,049.00 | 0.78 |
| 20 | 600795 | 国电电力 | 2,220,486.10 | 0.73 |
| 买入股票成本（成交）总额 | 150,197,389.67 |
| 卖出股票收入（成交）总额 | 150,502,038.91 |
| 序号 | 基金名称 | 基金类型 | 运作方式 | 管理人 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 上证180成长ETF | 指数型 | 交易型开放式 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 172,619,350.16 | 94.86 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 1,999.12 |
| 5 | 应收申购款 | 26,865.72 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 28,864.84 |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
| 2,059 | 90,418.78 | 117,143,189.13 | 62.92% | 69,029,078.31 | 37.08% |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本基金 | 266,209.24 | 0.1430% |
| 基金合同生效日（2011年8月9日）基金份额总额 | 636,745,572.41 |
| 本报告期期初基金份额总额 | 330,528,102.39 |
| 本报告期基金总申购份额 | 17,805,789.61 |
| 减:本报告期基金总赎回份额 | 162,161,624.56 |
| 本报告期基金拆分变动份额 | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 186,172,267.44 |
| 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 |
| 本报告期内，本基金管理人、本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 |
| 报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。 |
| 本基金的投资策略在报告期内未发生变更。 |
| 目前该会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同生效之日（211年8月9日）起至本报告期末。 |
| 本报告期内管理人和托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金 总量的比例 | |||
| 中信证券 | 1 | 150,499,662.60 | 100.00% | 127,924.66 | 100.00% | - |
| 方正证券 | 1 | - | - | - | - | - |
| 券商名称 | 债券交易 | 债券回购交易 | 权证交易 | 基金交易 | ||||
| 成交金额 | 占当期债券 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券回购 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证 成交总额的比例 | |
| 中信证券 | - | - | - | - | - | - | 6,373,287.29 | 100.00% |
| 方正证券 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012年6月30日
基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2012年8月27日