工银瑞信货币市场基金
2012年半年度报告摘要
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年08月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2012年01月01日起至06月30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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2.5 其他相关资料
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：1、本基金收益分配是按日结转份额；
2、上述主要财务指标根据中国证监会2005年3月25日颁布的《证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》及证监会2008年2月27日颁布的《关于2007年证券投资基金年度报告编制及披露相关问题的通知》中的要求计算及披露；
3、本基金基金合同生效日为2006年3月20日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：本基金基金合同生效日为2006年3月20日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：1、本基金基金合同于2006年3月20日生效。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起三个月内为建仓期。截至报告期末本基金的各项投资符合基金合同第十三条（三）投资范围、（八）投资组合限制与禁止行为中规定的各项要求：本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过180天；本基金投资于同一公司发行的短期企业债券的比例，不得超过基金资产净值的10%；除发生巨额赎回的情形外，本基金的投资组合中，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20％；法律法规及本基金合同规定的其他投资比例限制。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，成立于2005年6月21日，是我国第一家由银行直接发起设立并控股的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币，注册地在北京。公司目前拥有共同基金募集和管理资格、境外证券投资管理业务资格、企业年金基金投资管理人资格、特定客户资产管理业务资格。2010年12月，公司成为全国社保基金境内投资管理人。
截至2012年6月30日，公司旗下管理24只开放式基金——工银瑞信核心价值股票型基金、工银瑞信货币市场基金、工银瑞信精选平衡混合型基金、工银瑞信稳健成长股票型基金、工银瑞信增强收益债券型基金、工银瑞信红利股票型基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型基金、工银瑞信信用添利债券型基金、工银瑞信大盘蓝筹股票型基金、工银瑞信沪深300指数基金、上证中央企业50交易型开放式指数基金、工银瑞信中小盘成长股票型基金、工银瑞信全球精选股票型基金、工银瑞信双利债券型基金、深证红利交易型开放式指数基金、工银瑞信深证红利ETF联接基金、工银瑞信四季收益债券基金、工银瑞信消费服务行业股票型基金、工银瑞信添颐债券型基金、工银瑞信主题策略股票型基金、工银瑞信保本混合型基金、工银瑞信睿智中证500指数分级基金、工银瑞信基本面量化策略股票型基金以及工银瑞信纯债定期开放债券型基金，证券投资基金管理规模达679亿元人民币。同时，公司还管理多个专户组合和企业年金组合，资产管理总规模逾1100亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注：1、任职日期说明：
魏欣的任职日期为公司执委会决议日期。
2、离任日期说明：无。
3、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4、本基金无基金经理助理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
4.3.1.1公平交易原则
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，为公平对待不同基金份额持有人，公平对待基金持有人和其他资产委托人，在投资管理活动中公平对待公司所管理的不同基金财产和客户资产，不得直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.1.2适用范围
本制度适用于本公司所管理的不同投资组合，包括封闭式基金、开放式基金，以及社保组合、企业年金、特定客户资产管理组合等其他受托资产。基金经理，指管理公募基金基金经理，如封闭式基金、开放式基金。投资经理，指管理其他受托资产的投资经理，如企业年金、特定客户资产管理等专项受托资产。
4.3.1.3公平交易的具体措施
4.3.1.3.1在研究和投资决策环节：
4.3.1.3.1.1在公司股票池的基础上，研究部根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等，参考公司《股票池管理办法》，建立股票池，各基金基金经理、其他受托资产投资经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合。
4.3.1.3.1.2各基金基金经理、其他受托资产投资经理投资决策参照《投资授权管理办法》执行，在授权的范围内，独立、自主、审慎决策。
4.3.1.3.1.3基金经理不得兼任投资经理，且各投资组合的基金经理、投资经理投资系统权限要严格分离。
4.3.1.3.1.4对于涉及到关联交易的投资行为，参考公司《关联交易管理制度》执行。
4.3.1.3.2在交易执行环节：
4.3.1.3.2.1交易人员、投资交易系统权限的适当分离。在必要的情况下，对于社保基金或其他专项受托资产组合配备专门的交易员，未经授权，其他交易员不得参与社保基金或其他专项受托资产组合的日常交易，并进行交易系统权限的屏蔽。
4.3.1.3.2.2公平交易执行原则：价格优先、时间优先、综合平衡、比例实施，保证交易在不同基金资产、不同受托资产间的公正，保证公司所管理的不同基金资产、受托资产间的利益公平。
4.3.1.3.2.3公平交易执行方法：
4.3.1.3.2.3.1 交易员必须严格按照“价格优先、时间优先”的交易执行原则，及时、迅速、准确地执行。
4.3.1.3.2.3.2在投资交易系统中设置“公平交易模块”，对于涉及到同一证券品种的交易执行，系统自动通过公平交易模块完成。
4.3.1.3.2.4 对于银行间市场交易、交易所大宗交易、债券一级市场申购等非集中竞价交易，涉及到两个或以上基金或投资组合参与同一证券交易的情况，各基金/投资经理在交易前独立确定各投资组合的交易价格和数量，中央交易室按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。参照《集中交易管理办法》，银行间市场债券买卖和回购交易，由交易员填写《银行间市场交易审批单》，经相关基金经理/投资经理、交易主管审批，并由交易员双人复核后方可执行。公司对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控，保证分配结果符合公平交易的原则。交易所大宗交易，填写《大宗交易申请表》，经公司主管领导、法律合规部审批后执行。债券一级市场交易，填写《债券投标审批表》及《债券分销审批表》，经公司主管领导、法律合规部审批后执行。其他非集中竞价交易，参考上述审批流程执行。
4.3.1.3.2.5 对于非公开发行股票申购，各基金/投资经理在申购前参照《投资流通受限证券工作流程》，独立确定申购价格和数量，中央交易室按照价格优先、比例分配的原则进行分配。
4.3.1.3.2.6 对于由于特殊原因不能参与公平交易程序的交易指令，中央交易室填写《公平交易审批单》，经公司主管领导、法律合规部及其公司主管领导审核批准后执行。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理应在交易前独立确定各投资组合的交易价格和数量，有关申购方案和分配方案应报公司主管领导、法律合规部，以保证分配结果符合公平交易的原则。
4.3.1.3.2.7公平交易争议处理
在公平交易执行过程中若发生争议，或出现基金/投资经理对交易员执行公平交易结果不满情况，交易主管将具体情况报告公司主管领导，公司主管领导与相关基金/投资经理、交易主管就争议内容进行协调处理。
4.3.1.3.3公平交易的检查和价格监控
4.3.1.3.3.1 法律合规部可通过投资交易系统对于公平交易的执行情况进行稽核，并定期向督察长报告。如发现有疑问的交易情况，就交易时间、交易价格、交易数量、交易理由等提出疑问，由基金/投资经理作出合理解释。
4.3.1.3.3.2 风险管理部根据市场公认的第三方信息，对于投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，如发现异常情况的，基金/投资经理应对交易价格的异常情况进行合理性解释。
4.3.1.3.3.3 法律合规部应对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，如发现异常应向基金/投资经理提出，相关基金/投资经理应对异常交易情况进行合理性解释。风险管理部和法律合规部应对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对于异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析。相关基金/投资经理应对异常交易情况进行合理性解释。
4.3.1.3.4 评估和分析
4.3.1.3.4.1风险管理部应分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。如果在上述分析期间内，公司管理的所有投资组合同向交易价差出现异常情况，应重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制，针对潜在问题完善公平交易制度，进行专项说明，提交法律合规部，法律合规部应将此说明载入监察稽核季度报告和年度报告中对此做专项说明。
4.3.1.3.4.2中央交易室负责在各投资组合的定期报告中披露公司整体公平交易制度执行情况。法律合规部负责在各投资组合的定期报告中对异常交易行为进行专项说明，其中，如果报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%，应说明该类交易的次数及原因。各投资组合的年度报告中，除上述内容外，还应披露公平交易制度和控制方法，并在公司整体公平交易制度执行情况中，对当年度同向交易价差做专项分析。其中，中央交易室负责公平交易制度的披露，法律合规部负责公平交易控制方法的披露，风险管理部负责按本制度4.3.1.3.4.1条的规定对公平交易制度执行情况中当年度同向交易价差的专项分析。
4.3.1.4报告
公司相关部门如果发现涉嫌违背公平交易原则的行为，应及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措施。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有一次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2012年上半年，全球经济均走出了先扬后抑的走势，一季度国内外经济复苏趋势尚可，但是二季度欧债危机再起，美国经济数据屡屡低于市场预期，国内经济增速明显下滑。唯一的闪光点是通胀压力获得了较大缓解，国际油价大幅下滑，国内CPI连续走低，至6月份同比数据已经回落到2.2%的2010年2月份以来最低水平。
经济的回落和通胀水平的连续下行给政策的调整提供了空间，上半年货币政策趋向宽松：两次下调基准利率，两次下调存款准备金率。截止2012年6月末，基准利率回落至3%，存款准备率回落到20%。但是我们认为本次经济增速下滑后政策的推出仍然较为谨慎和克制，特别是在外汇占款趋势性回落的大背景下目前的存款准备金率仍处于较高水平。
货币政策的调整使市场资金面的紧张情况得到缓解，货币市场利率大幅回落：1年期央票二级市场利率从年初的3.5%回落至半年末的2.65 %，而作为货币基金重要投资对象的短期融资券的收益率也出现了大幅回落：一年期AAA评级短融收益率下行150bp至3.45%；信用利差从145bp回落到80bp，低评级品种的AA级别收益率和信用利差更分别下行了250bp和165bp。7天回购利率的月度均值从1月份的5%回落到6月的3%附近，3Mshibor利率也从5.5%回落到4.1%，市场资金成本大幅回落，以此为主要定价基准的定期存款利率也出现了大幅下行，1年期协议定存利率从年初的6%左右回落到4%以内。
货币市场利率的快速下行给货币基金带来了较好的投资机会：我们在上半年保持了组合较长的平均剩余期限和较高的信用产品配置比例，获得了较好的价差收益；同时维持了适中的定存比例兼顾了组合静态收益水平和流动性的需求。在信用产品等级选择上，我们仍然坚持了中高等级的信用产品配置要求，严格执行信用产品内部评级，规避组合面对的信用风险，虽然我们损失了部分低评级产品利率回落带来的收益，但是我们认为货币基金投资首先需要保证的是组合的安全性和流动性，一味追求高收益而不顾组合安全性是万万不可取的。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金收益率为2.3256%，业绩比较基准增长率为1.6297%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2012年下半年，国际国内宏观经济形势仍然较为复杂：欧元区内各国经济政治的发展不平衡犹如达摩克利斯之剑将会给欧元区经济发展带来长期的影响，而美国下半年“财政悬崖”亦会给其经济发展带来较大的不确定因素。国内政策需要在稳增长与调结构之间寻求平衡，四万亿的故事难以重现，但是经济下滑带来的巨大就业压力也是政府所不愿意看到的。下半年通胀水平预计将在三季度见底回升，但是上行的幅度将较为有限，全年CPI有望控制在3%以内。
在这样的基本面情况下，我们预计下半年货币政策基调将延续宽松的趋势：继续下调基准利率的可能性仍在，而在外汇占款趋势性减少的情况下存款准备金率的下调将常态化。央行亦将在公开市场操作中通过正、逆回购灵活调整市场流动性。
我们认为在相对偏松的货币政策条件下，下半年资金面压力将得到进一步的缓解，货币市场利率中枢将会延续下行趋势，1年期央票收益率目前已经低于7天回购利率的资金成本，通过短期利率产品获取超额收益的可能性较低；在经济增速下行的过程中，低评级信用产品风险在积聚，但是高等级短融的利差仍有继续下降的空间。长期定存利率下行趋势仍将延续，但是短期品种由于资金供需的短期变化仍有可能出现波动，可以抓住机会进行配置。
工银货币基金将继续坚持“现金管理工具”的产品定位，在货币市场利率不断下行的过程中逐渐降低组合平均剩余期限，在投资策略上维持短融配置的较高等级水平，严格控制低评级信用产品和中长期Shibor浮息债持仓比例以规避基金面临的信用风险和利率风险；同时继续重点配置定期存款并加强流动性配置管理，以保证组合的流动性和较好的静态收益水平。目前全行业的货币基金规模处于历史较高水平，在货币市场利率不断下行、规模不断扩大的过程中，应该在注重组合投资收益的同时，对于货币基金的投资运作风险予以足够重视。工银货币基金的定位是:在风险可控的范围内，为投资者带来合理稳定的投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
4.6.1.1职责分工
4.6.1.1.1参与估值小组成员为4人，分别是公司运作部负责人、研究部负责人、风险管理部负责人、法律合规部负责人，组长由运作部负责人担任。
4.6.1.1.2各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员，如需更换，由相应部门负责人提出。小组成员需经运作部主管副总批准同意。
4.6.1.2专业胜任能力及相关工作经历
小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。
4.6.2基金经理参与或决定估值的程度
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。
4.6.3参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.6.4已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、本基金自基金合同生效之日起每个开放日将实现的基金净收益（或净损失）分配给基金份额持有人，参与下一日基金收益分配，并按月结转到投资者基金账户，使基金份额净值始终保持1.0000元。收益分配的方式约定为红利再投资。
2、本基金于本报告期间累计应分配利润284,837,475.68元，实际分配收益284,837,475.68元，其中以红利再投资方式结转入实收基金280,465,576.76元，计入应付利润4,371,898.92元。2011年1月1日至2011年6月30日累计分配收益83,826,382.12元，其中以红利再投资方式结转入实收基金83,485,015.79元，计入应付利润341,366.33元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为284,837,475.68元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：工银瑞信货币市场基金
报告截止日： 2012年6月30日
单位：人民币元
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注：报告截止日为2012年06月30日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额13,821,072,018.28份。
6.2 利润表
会计主体：工银瑞信货币市场基金
本报告期： 2012年1月1日至2012年6月30日
单位：人民币元
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：工银瑞信货币市场基金
本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日
单位：人民币元
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______郭特华_____ ______夏洪彬______ ____朱辉毅____
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
工银瑞信货币市场基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2006] 22号文《关于同意工银瑞信货币市场基金募集的批复》批准，由工银瑞信基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，基金合同于2006年3月20日正式生效，首次设立募集规模为8,839,895,811.44份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，注册登记机构为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《货币市场基金管理暂行规定》和《工银瑞信货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金；通知存款；1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券；期限在1年以内（含1年）的债券回购；期限在1年以内（含1年）的中央银行票据；中国证监会、中国人民银行认可并允许货币市场基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为税后6个月银行定期储蓄存款利率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2012年06月30日的财务状况以及2012年上半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无需说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
1.营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖、债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
2.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的债券的利息等收入，由债券发行企业等在向基金派发时代扣代缴20%的个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
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注：1、本报告期本基金关联方未发生变化。
2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
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注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提，计算方法如下：
H=E×0.33%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理人的管理费每日计提，按月支付。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
■
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.10%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。
6.4.8.2.3 销售服务费
金额单位：人民币元
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注：基金销售服务费按前一日的基金资产净值的0.25％的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金销售服务费
E为前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
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6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的管理人在本报告期内与上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末与上年度末均未投资本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
■
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与上述各关联方及托管人股东承销的证券。
6.4.9 期末（ 2012年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2012年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额2,353,798,183.10是以如下债券作为质押：
■
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未发生交易所市场债券正回购。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
■
7.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
■
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
■
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过１８０天。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
■
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
注：上表中，债券的成本包括债券的面值和折溢价。
7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。
7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
■
注：上表中“偏离情况”根据报告期内各交易日数据计算。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 投资组合报告附注
7.8.1 本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币1.0000元。
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法摊销，每日计提收益或损失。
7.8.2 本报告期内，本基金持有的剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本总计在每个交易日均未超过日基金资产净值20％。
7.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.8.4 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
7.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
3.2 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
■
注：1.本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；
2.本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
■
注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；
2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
■
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
■
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
■
10.4 基金投资策略的改变
■
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
■
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
■
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
注：1. 券商的选择标准和程序
（1）选择标准：注重综合服务能力
a)券商财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与工银瑞信有互补性、在最近一年内无重大违规行为。
b)券商具有较强的综合研究能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及其他丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据工银瑞信所管理基金的特定要求，提供专门研究报告；具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。
c)与其他券商相比，该券商能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金率。
（2）选择程序
a)确定券商数量：根据以上标准对不同券商进行考察、选择和确定。投资研究部门（权益投资部，固定收益部，专户投资部，研究部和中央交易室）根据公司基金规模和服务需求等因素确定对合作券商的数量，每年根据公司经营规模变化及券商评估结果决定是否需要新增或调整合作券商，选定的名单需经主管投资副总和总经理审批同意。
b)签订委托协议：与被选择的券商签订委托代理协议，明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。委托代理协议一式五份，协议双方及证券主管机关各留存一份，工银瑞信法律合规部留存备案，并报相关证券主管机关留存报备。
2.券商的评估，保留和更换程序
（1）席位的租用期限暂定为一年，合同到期15天内，投资研究部门将根据各券商研究在服务期间的综合证券服务质量等情况，进行评估。
（2）对于符合标准的券商，工银瑞信将与其续约；对于不能达到标准的券商，不与其续约，并根据券商选择标准和程序，重新选择其它经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机构，租用其交易席位。
（3）若券商提供的综合证券服务不符合要求，工银瑞信有权按照委托协议规定，提前中止租用其交易席位。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
■
10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
无。
| 基金简称 | 工银货币 |
| 基金主代码 | 482002 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2006年3月20日 |
| 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | 13,821,072,018.28份 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
| 投资目标 | 力求保证基金资产安全和良好流动性的前提下，获得超过业绩比较基准的收益。 |
| 投资策略 | 在确定的利率策略和期限结构、类属配置策略下，通过短期货币市场工具的投资来获取稳定的收益。 |
| 业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为税后6个月银行定期储蓄存款利率，即（1－利息税率）×6个月银行定期储蓄存款利率。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低的基金产品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于一般债券基金，也低于混合型基金与股票型基金。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 朱碧艳 | 尹东 |
| 联系电话 | 400-811-9999 | 010-67595003 | |
| 电子邮箱 | customerservice@icbccs.com.cn | yindong@ccb.cn | |
| 客户服务电话 | 400-811-9999 | 010-67595096 | |
| 传真 | 010-66583158 | 010-66275853 | |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | www.icbccs.com.cn |
| 基金半年度报告报告备置地点 | 基金管理人和基金托管人的办公场所 |
| 项目 | 名称 | 办公地址 |
| 注册登记机构 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 报告期(2012年1月1日 - 2012年6月30日 ) |
| 本期已实现收益 | 284,837,475.68 |
| 本期利润 | 284,837,475.68 |
| 本期净值收益率 | 2.3256% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 报告期末( 2012年6月30日 ) |
| 期末基金资产净值 | 13,821,072,018.28 |
| 期末基金份额净值 | 1.0000 |
| 阶段 | 份额净值收益率① | 份额净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | 0.3557% | 0.0070% | 0.2555% | 0.0003% | 0.1002% | 0.0067% |
| 过去三个月 | 1.1095% | 0.0057% | 0.8070% | 0.0003% | 0.3025% | 0.0054% |
| 过去六个月 | 2.3256% | 0.0055% | 1.6297% | 0.0002% | 0.6959% | 0.0053% |
| 过去一年 | 4.1784% | 0.0050% | 3.2892% | 0.0002% | 0.8892% | 0.0048% |
| 过去三年 | 8.2579% | 0.0050% | 7.7316% | 0.0016% | 0.5263% | 0.0034% |
| 自基金合同生效起至今 | 19.1294% | 0.0077% | 15.9469% | 0.0019% | 3.1825% | 0.0058% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理（助理）期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 魏欣 | 本基金的基金经理 | 2011年4月20日 | - | 7 | 2005年加入工银瑞信，曾任债券交易员、固定收益研究员；2011年4月20日起至今担任工银货币市场基金基金经理。 |
| 资 产 | 附注号 | 本期末 2012年6月30日 | 上年度末 2011年12月31日 |
| 资 产： | |||
| 银行存款 | 7,514,136,752.73 | 7,024,997,339.49 | |
| 结算备付金 | 5,915,800.00 | - | |
| 存出保证金 | - | - | |
| 交易性金融资产 | 7,620,039,327.55 | 4,732,676,275.51 | |
| 其中：股票投资 | - | - | |
| 基金投资 | - | - | |
| 债券投资 | 7,620,039,327.55 | 4,732,676,275.51 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | |
| 买入返售金融资产 | 558,501,157.75 | 9,524,239,215.63 | |
| 应收证券清算款 | 238,143,610.77 | - | |
| 应收利息 | 166,447,899.32 | 68,990,266.65 | |
| 应收股利 | - | - | |
| 应收申购款 | 91,348,238.33 | 24,051,378.11 | |
| 递延所得税资产 | - | - | |
| 其他资产 | - | - | |
| 资产总计 | 16,194,532,786.45 | 21,374,954,475.39 | |
| 负债和所有者权益 | 本期末 2012年6月30日 | 上年度末 2011年12月31日 | |
| 负 债： | |||
| 短期借款 | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | 2,353,798,183.10 | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | |
| 应付赎回款 | 4,733,119.51 | 415,397.85 | |
| 应付管理人报酬 | 4,723,972.47 | 2,939,601.20 | |
| 应付托管费 | 1,431,506.84 | 890,788.28 | |
| 应付销售服务费 | 3,578,767.02 | 2,226,970.61 | |
| 应付交易费用 | 154,865.89 | 121,032.26 | |
| 应交税费 | - | - | |
| 应付利息 | 465,522.50 | - | |
| 应付利润 | 4,371,898.92 | 5,351,352.80 | |
| 递延所得税负债 | - | - | |
| 其他负债 | 202,931.92 | 397,500.00 | |
| 负债合计 | 2,373,460,768.17 | 12,342,643.00 | |
| 所有者权益： | |||
| 实收基金 | 13,821,072,018.28 | 21,362,611,832.39 | |
| 未分配利润 | - | - | |
| 所有者权益合计 | 13,821,072,018.28 | 21,362,611,832.39 | |
| 负债和所有者权益总计 | 16,194,532,786.45 | 21,374,954,475.39 |
| 项 目 | 附注号 | 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 | 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 |
| 一、收入 | 337,600,070.76 | 107,830,319.68 | |
| 1.利息收入 | 277,075,796.44 | 104,525,210.64 | |
| 其中：存款利息收入 | 151,111,305.00 | 29,236,598.69 | |
| 债券利息收入 | 92,642,338.18 | 61,610,645.30 | |
| 资产支持证券利息收入 | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | 33,322,153.26 | 13,677,966.65 | |
| 其他利息收入 | - | - | |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 60,524,124.32 | 3,305,109.04 | |
| 其中：股票投资收益 | - | - | |
| 基金投资收益 | - | - | |
| 债券投资收益 | 60,524,124.32 | 3,305,109.04 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | |
| 股利收益 | - | - | |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | - | |
| 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - | |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列） | 150.00 | - | |
| 减：二、费用 | 52,762,595.08 | 24,003,937.56 | |
| 1．管理人报酬 | 20,934,034.35 | 9,415,386.93 | |
| 2．托管费 | 6,343,646.75 | 2,853,147.59 | |
| 3．销售服务费 | 15,859,116.96 | 7,132,868.95 | |
| 4．交易费用 | - | 6.17 | |
| 5．利息支出 | 9,338,930.56 | 4,361,987.55 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9,338,930.56 | 4,361,987.55 | |
| 6．其他费用 | 286,866.46 | 240,540.37 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 284,837,475.68 | 83,826,382.12 | |
| 减：所得税费用 | - | - | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 284,837,475.68 | 83,826,382.12 |
| 项目 | 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 21,362,611,832.39 | - | 21,362,611,832.39 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 284,837,475.68 | 284,837,475.68 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） | -7,541,539,814.11 | - | -7,541,539,814.11 |
| 其中：1.基金申购款 | 63,559,095,819.13 | - | 63,559,095,819.13 |
| 2.基金赎回款 | -71,100,635,633.24 | - | -71,100,635,633.24 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | -284,837,475.68 | -284,837,475.68 |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 13,821,072,018.28 | - | 13,821,072,018.28 |
| 项目 | 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 5,365,745,875.45 | - | 5,365,745,875.45 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 83,826,382.12 | 83,826,382.12 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） | -1,379,834,346.48 | - | -1,379,834,346.48 |
| 其中：1.基金申购款 | 37,211,453,472.41 | - | 37,211,453,472.41 |
| 2.基金赎回款 | -38,591,287,818.89 | - | -38,591,287,818.89 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | -83,826,382.12 | -83,826,382.12 |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 3,985,911,528.97 | - | 3,985,911,528.97 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 |
| 中国建设银行股份有限公司 | 基金托管人、基金销售机构 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 基金管理人股东、基金销售机构 |
| 项目 | 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 | 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 20,934,034.35 | 9,415,386.93 |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | 2,407,301.42 | 940,118.20 |
| 项目 | 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 | 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 6,343,646.75 | 2,853,147.59 |
| 获得销售服务费 各关联方名称 | 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的销售服务费 | |
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 4,218,598.31 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 10,431,399.42 |
| 中国建设银行股份有限公司 | 198,139.34 |
| 合计 | 14,848,137.07 |
| 获得销售服务费 各关联方名称 | 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的销售服务费 | |
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 2,837,944.88 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 3,824,315.11 |
| 中国建设银行股份有限公司 | 198,524.81 |
| 合计 | 6,860,784.80 |
| 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 | ||||||
| 银行间市场交易的 各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
| 中国建设银行股份有限公司 | 201,260,832.24 | 502,407,869.77 | - | - | 1,493,500,000.00 | 382,438.53 |
| 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 | ||||||
| 银行间市场交易的 各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
| 中国建设银行股份有限公司 | 150,009,795.08 | 80,099,664.26 | - | - | 290,000,000.00 | 29,338.43 |
| 关联方 名称 | 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 | 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 | ||
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国建设银行股份有限公司 | 14,136,752.73 | 206,341.05 | 13,480,726.42 | 97,452.76 |
| 债券代码 | 债券名称 | 回购到期日 | 期末估值单价 | 数量（张） | 期末估值总额 |
| 120218 | 12国开18 | 2012-7-2 | 100.44 | 4,800,000.00 | 482,112,000.00 |
| 1101094 | 11央行票据94 | 2012-7-2 | 98.86 | 4,500,000.00 | 444,870,000.00 |
| 1101088 | 11央行票据88 | 2012-7-2 | 99.00 | 3,200,000.00 | 316,800,000.00 |
| 041251015 | 12铁道CP001 | 2012-7-2 | 100.32 | 2,800,000.00 | 280,896,000.00 |
| 070419 | 07农发19 | 2012-7-2 | 100.56 | 2,000,000.00 | 201,120,000.00 |
| 070311 | 07进出11 | 2012-7-2 | 100.39 | 1,600,000.00 | 160,624,000.00 |
| 110206 | 11国开06 | 2012-7-2 | 100.81 | 1,100,000.00 | 110,891,000.00 |
| 120405 | 12农发05 | 2012-7-2 | 100.47 | 1,000,000.00 | 100,470,000.00 |
| 110249 | 11国开49 | 2012-7-2 | 100.27 | 1,000,000.00 | 100,270,000.00 |
| 110414 | 11农发14 | 2012-7-2 | 100.18 | 800,000.00 | 80,144,000.00 |
| 090407 | 09农发07 | 2012-7-2 | 101.21 | 500,000.00 | 50,605,000.00 |
| 120211 | 12国开11 | 2012-7-2 | 100.43 | 500,000.00 | 50,215,000.00 |
| 合计 | 23,800,000.00 | 2,379,017,000.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 固定收益投资 | 7,620,039,327.55 | 47.05 |
| 其中：债券 | 7,620,039,327.55 | 47.05 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 2 | 买入返售金融资产 | 558,501,157.75 | 3.45 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,520,052,552.73 | 46.44 |
| 4 | 其他各项资产 | 495,939,748.42 | 3.06 |
| 5 | 合计 | 16,194,532,786.45 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 占基金资产净值的比例（％） | |
| 1 | 报告期内债券回购融资余额 | 5.63 | |
| 其中：买断式回购融资 | - | ||
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金资产净值的比例（％） |
| 2 | 报告期末债券回购融资余额 | 2,353,798,183.10 | 17.03 |
| 其中：买断式回购融资 | - | - | |
| 项目 | 天数 |
| 报告期末投资组合平均剩余期限 | 174 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 | 178 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 | 76 |
| 序号 | 平均剩余期限 | 各期限资产占基金资产净值的比例（%） | 各期限负债占基金资产净值的比例（%） |
| 1 | 30天以内 | 2.58 | 17.03 |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 2 | 30天(含)—60天 | 7.54 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | 0.80 | - | |
| 3 | 60天(含)—90天 | 9.78 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | 0.37 | - | |
| 4 | 90天(含)—180天 | 55.49 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 5 | 180天(含)—397天（含） | 39.92 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 合计 | 115.31 | 17.03 | |
| 序号 | 债券品种 | 摊余成本 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | 762,266,060.53 | 5.52 |
| 3 | 金融债券 | 1,385,256,791.90 | 10.02 |
| 其中：政策性金融债 | 1,335,265,180.23 | 9.66 | |
| 4 | 企业债券 | ||
| 5 | 企业短期融资券 | 5,030,270,819.12 | 36.40 |
| 6 | 中期票据 | 442,245,656.00 | 3.20 |
| 7 | 其他 | - | - |
| 8 | 合计 | 7,620,039,327.55 | 55.13 |
| 9 | 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 | 160,858,980.53 | 1.16 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量(张) | 摊余成本 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 041251015 | 12铁道CP001 | 9,500,000 | 950,478,868.35 | 6.88 |
| 2 | 120218 | 12国开18 | 4,800,000 | 482,359,841.04 | 3.49 |
| 3 | 1101094 | 11央行票据94 | 4,500,000 | 445,256,094.78 | 3.22 |
| 4 | 1101088 | 11央行票据88 | 3,200,000 | 317,009,965.75 | 2.29 |
| 5 | 041256003 | 12赣高速CP001 | 3,000,000 | 303,087,598.47 | 2.19 |
| 6 | 041251014 | 12国电集CP001 | 2,900,000 | 292,340,978.88 | 2.12 |
| 7 | 011212001 | 12华能SCP001 | 2,800,000 | 280,005,733.59 | 2.03 |
| 8 | 041151002 | 11中石油CP002 | 2,300,000 | 232,135,056.94 | 1.68 |
| 9 | 041253004 | 12武钢CP001 | 2,000,000 | 202,154,293.60 | 1.46 |
| 10 | 070419 | 07农发19 | 2,000,000 | 201,256,018.05 | 1.46 |
| 项目 | 偏离情况 |
| 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 | 1 |
| 报告期内偏离度的最高值 | 0.2554% |
| 报告期内偏离度的最低值 | 0.0506% |
| 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 | 0.1447% |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | 238,143,610.77 |
| 3 | 应收利息 | 166,447,899.32 |
| 4 | 应收申购款 | 91,348,238.33 |
| 5 | 其他应收款 | - |
| 6 | 待摊费用 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 495,939,748.42 |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
| 72,914 | 189,553.06 | 4,912,243,603.68 | 35.54% | 8,908,828,414.60 | 64.46% |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | 1,627,259.77 | 0.01% |
| 基金合同生效日（2006年3月20日）基金份额总额 | 8,839,895,811.44 |
| 本报告期期初基金份额总额 | 21,362,611,832.39 |
| 本报告期基金总申购份额 | 63,559,095,819.13 |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | 71,100,635,633.24 |
| 本报告期期末基金份额总额 | 13,821,072,018.28 |
| 本报告期本基金未召开基金份额持有人大会。 |
| 2、基金托管人托管部门： 本报告期，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 |
| 无。 |
| 无 |
| 本基金本报告期没有改聘会计师事务所。 |
| 无。 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金 总量的比例 | |||
| 申银万国 | 1 | - | - | - | - | - |
| 中信建投 | 1 | - | - | - | - | - |
| 券商名称 | 债券交易 | 债券回购交易 | 权证交易 | |||
| 成交金额 | 占当期债券 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券回购 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证 成交总额的比例 | |
| 申银万国 | - | - | 4,025,700,000.00 | 78.64% | - | - |
| 中信建投 | - | - | 1,093,165,000.00 | 21.36% | - | - |
2012年6月30日
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：二〇一二年八月二十七日