国泰区位优势股票型证券投资基金2012年半年度报告摘要

2012-08-27 来源：上海证券报

国泰区位优势股票型证券投资基金

2012年半年度报告摘要

1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2012年1月1日起至2012年6月30日止。

2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

（3）对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国泰区位优势股票型证券投资基金

自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2009年5月27日至2012年6月30日）

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注：本基金的合同生效日为2009年5月27日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日，是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京和深圳设有分公司。

截至2012年6月30日，本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金：金泰证券投资基金、金鑫证券投资基金、国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金(创新型封闭式)，以及23只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括2只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克100指数证券投资基金、国泰价值经典股票型证券投资基金（LOF）、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略股票型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰成长优选股票型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金（LOF）。另外，本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月14日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律法规和基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

上半年欧洲债务危机愈演愈烈，欧元区经济体呈现出较为明显的衰退迹象，6月份欧元区PMI为45.1%，处于2009年6月以来的最低水平，欧元区内制造业的收缩态势已经延续了11个月，其中德国6月PMI为45%，跌至三年低点，为连续第四个月下跌。上半年国内的房地产市场在刚需拉动下有所复苏，但是调控措施依然没有放松，受房地产市场调控和国际金融危机等的影响，虽然上半年我国加大了经济结构转型的力度，但是我国宏观经济的运行仍然体现出减速的迹象，上半年我国GDP同比增长7.8%，其中二季度同比增长7.6%，增速比一季度回落0.5%，这也是自2009年一季度以来的GDP同比增速的新低。从工业增加值情况来看，上半年规模以上工业增加值同比增长10.5%，其中一季度增长11.6%，二季度增长9.5%，4、5、6三个月分别增长9.3%、9.6%和9.5%，呈现出缓中趋稳的态势。上半年与经济下行相对应的是通胀水平在继续下降，央行在货币政策方面加大了调整的力度，上半年两次分别下调存款准备金率0.5%，同时在六月份下调了存贷款基准利率0.25%。上半年A股市场冲高回落，上证综指小幅上涨1.18%。从行业来看，房地产、有色金属、食品饮料和医药等涨幅较好，而信息服务、采掘、化工和商业等表现较差。

本基金在上半年进行了大幅度的结构调整，一季度降低了股票仓位，二季度增加了股票仓位，主要是为了把握股市的结构性机会。减持的行业包括传媒、公用事业、化工和医药等行业，增持的行业包括地产和非银行金融等。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本基金2012年上半年净值增长率为0.29%，同期业绩比较基准收益率为4.47%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

目前欧美经济的复苏前景依然看不到曙光，而国内经济下滑的势头还没有根本扭转，因此预计未来我国宏观经济政策预调微调的实施依然是投资过程中需要专注的重点，我们将继续认真思考这些政策对实体经济产生的影响以及所带来的股市投资机会。总体而言下半年我们将重点关注政策和上市公司盈利的变化情况。目前A股市场的估值水平处于历史较低水平，我们将更加注重自下而上的个股选择，对下半年的股市行情持谨慎乐观的态度，我们将在有效控制风险的情况下，积极把握优质股票的投资机会。本基金下一阶段将关注以下几个方面的投资机会：（1）、具有核心竞争力，估值水平合理的优质消费品行业龙头；（2）、行业地位突出，涨幅落后的优质蓝筹股；（3）、未来市场空间广阔，成长性好的新兴产业龙头企业；（4）、符合国家产业结构调整规划，在未来产业升级过程中受益的优势装备制造业；（5）、业绩弹性大，与固定资产投资密切相关的周期性行业龙头；（6）、在农田水利建设和保障房建设过程中受益的优质公司；（7）、符合国家区域经济振兴规划，在未来区域振兴过程中受益的优质企业。

本基金将一如既往的恪守基金契约，在价值投资理念的指导下，精选个股，注重组合的流动性，力争在有效控制风险的情况下为投资者创造最大的价值。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营副总经理负责，成员包括基金核算、金融工程、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截止本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对国泰区位优势股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：国泰区位优势股票型证券投资基金

报告截止日：2012年6月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2012年6月30日，基金份额净值1.027元，基金份额总额643,475,872.32份。

6.2 利润表

会计主体：国泰区位优势股票型证券投资基金

本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日

单位：人民币元

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6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：国泰区位优势股票型证券投资基金

本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：金旭，主管会计工作负责人：巴立康，会计机构负责人：王骏

6.4 报表附注

6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.2 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.3 关联方关系

6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期和本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.4.1.1股票交易

金额单位：人民币元

■

6.4.4.1.2权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.4.1.3债券回购交易

金额单位：人民币元

■

6.4.4.1.4应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

6.4.4.2关联方报酬

6.4.4.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。

6.4.4.2.2基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.4.4各关联方投资本基金的情况

6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度可比期间均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.4.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联方交易事项。

6.4.5 期末（2012年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。

6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。

6.4.6有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii)各层次金融工具公允价值

于2012年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为578,228,720.74元，属于第二层级的余额为10,035,000.00元，无属于第三层级的余额(2011年12月31日：第一层级620,037,378.29元，第二层级10,000,000.00元，无第三层级)。

(iii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层级或第三层级。

(iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

7.9.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

7.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为50万份至100万份（含）；

2、本基金的基金经理持有本基金基金份额总量的数量区间为10万份至50万份（含）。

9 开放式基金份额变动

单位：份

■

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内，本基金投资策略无改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，基金管理人、托管人托管业务部门及其相关高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：基金租用席位的选择标准是：

(1)资力雄厚，信誉良好；

(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

(3)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；

(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

(5)公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

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基金简称国泰区位优势股票
基金主代码 020015
交易代码 020015
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2009年5月27日
基金管理人国泰基金管理有限公司
基金托管人中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 643,475,872.32份
基金合同存续期不定期

投资目标本基金主要投资于具有区位优势且受益于区位经济发展优势环境（如优惠政策、特殊的产业链等）的优质上市公司的股票。在有效控制风险的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济发展趋势的预测分析，评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率，主动调整股票、债券及现金类资产的配置比例。其中，股票资产投资主要以区位经济发展优势为龙头，采取自下而上、三重过滤的精选个股策略。
业绩比较基准业绩基准=80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率。
风险收益特征本基金为股票型基金，风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金，属于高风险、高收益的品种。

项目基金管理人基金托管人
名称国泰基金管理有限公司中国银行股份有限公司
信息披露负责人姓名李峰唐州徽
联系电话 021-38561600转 010-66594855
电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话（021）38569000，400-888-8688 95566
传真 021-38561800 010-66594942

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gtfund.com
基金半年度报告备置地点上海市世纪大道100号上海环球金融中心39楼

3.1.1 期间数据和指标报告期（2012年1月1日至2012年6月30日）
本期已实现收益 -30,387,768.57
本期利润 1,675,534.50
加权平均基金份额本期利润 0.0024
本期基金份额净值增长率 0.29%
3.1.2 期末数据和指标报告期末（2012年6月30日）
期末可供分配基金份额利润 0.0272
期末基金资产净值 660,981,932.45
期末基金份额净值 1.027

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -0.10% 1.01% -5.14% 0.87% 5.04% 0.14%
过去三个月 2.39% 0.80% 0.47% 0.90% 1.92% -0.10%
过去六个月 0.29% 1.06% 4.47% 1.06% -4.18% 0.00%
过去一年 -12.60% 1.01% -14.66% 1.08% 2.06% -0.07%
过去三年 7.01% 1.15% -15.41% 1.25% 22.42% -0.10%
自基金合同生效起至今 7.01% 1.13% -4.46% 1.25% 11.47% -0.12%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
邓时锋本基金的基金经理、国泰金鼎价值混合的基金经理 2009-05-27 - 12 硕士研究生。曾任职于天同证券。2001年9月加盟国泰基金管理有限公司，历任行业研究员、社保111组合基金经理助理、国泰金鼎价值混合和国泰金泰封闭的基金经理助理，2008年4月起任国泰金鼎价值精选证券投资基金的基金经理，2009年5月起兼任国泰区位优势股票型证券投资基金的基金经理。

资产本期末
2012年6月30日
上年度末
2011年12月31日
资产：
银行存款 67,522,925.40 114,470,167.11
结算备付金 2,899,072.22 747,758.05
存出保证金 750,000.00 750,000.00
交易性金融资产 588,263,720.74 630,037,378.29
其中：股票投资 552,119,044.24 614,092,211.79
基金投资 - -
债券投资 36,144,676.50 15,945,166.50
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - 29,495,364.24
应收证券清算款 4,178,557.95 -
应收利息 362,065.45 338,462.91
应收股利 - -
应收申购款 105,022.78 835,474.07
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 664,081,364.54 776,674,604.67
负债和所有者权益本期末
2012年6月30日
上年度末
2011年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 339,201.51 586,279.90
应付管理人报酬 814,332.01 1,024,498.14
应付托管费 135,722.01 170,749.69
应付销售服务费 - -
应付交易费用 856,141.57 424,897.63
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 954,034.99 848,438.79
负债合计 3,099,432.09 3,054,864.15
所有者权益：
实收基金 643,475,872.32 755,123,334.93
未分配利润 17,506,060.13 18,496,405.59
所有者权益合计 660,981,932.45 773,619,740.52
负债和所有者权益总计 664,081,364.54 776,674,604.67

项目本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
一、收入 9,707,439.20 -137,922,953.07
1.利息收入 1,187,538.88 1,488,090.52
其中：存款利息收入 589,719.87 721,145.17
债券利息收入 316,273.03 565,877.61
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 281,545.98 201,067.74
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -23,606,048.57 224,648,274.48
其中：股票投资收益 -25,925,663.58 219,653,610.10
基金投资收益 - -
债券投资收益 43,372.99 -492,800.00
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 2,276,242.02 5,487,464.38
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 32,063,303.07 -365,167,833.49
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 62,645.82 1,108,515.42
减：二、费用 8,031,904.70 16,094,061.91
1．管理人报酬 5,409,322.75 10,105,719.31
2．托管费 901,553.87 1,684,286.55
3．销售服务费 - -
4．交易费用 1,508,737.08 4,085,997.63
5．利息支出 - 3,109.86
其中：卖出回购金融资产支出 - 3,109.86
6．其他费用 212,291.00 214,948.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,675,534.50 -154,017,014.98
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,675,534.50 -154,017,014.98

项目本期
2012年1月1日至2012年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 755,123,334.93 18,496,405.59 773,619,740.52
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 1,675,534.50 1,675,534.50
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -111,647,462.61 -2,665,879.96 -114,313,342.57
其中：1.基金申购款 14,248,873.36 244,292.45 14,493,165.81
2.基金赎回款 -125,896,335.97 -2,910,172.41 -128,806,508.38
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 643,475,872.32 17,506,060.13 660,981,932.45
项目上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,554,242,478.65 483,303,020.90 2,037,545,499.55
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -154,017,014.98 -154,017,014.98
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -688,385,966.36 -177,903,083.16 -866,289,049.52
其中：1.基金申购款 172,709,662.34 39,823,091.67 212,532,754.01
2.基金赎回款 -861,095,628.70 -217,726,174.83 -1,078,821,803.53
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 865,856,512.29 151,382,922.76 1,017,239,435.05

关联方名称与本基金的关系
国泰基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司（“中国银行”）基金托管人、基金代销机构
中国建银投资有限责任公司（“中国建投”）基金管理人的控股股东
宏源证券股份有限公司（“宏源证券”）基金代销机构、受中国建投控制的公司

关联方名称本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例
宏源证券 - - 257,002,959.27 10.96%

关联方名称本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例
宏源证券 - - 410,000,000.00 17.67%

关联方名称本期
2012年1月1日至2012年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付
佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
宏源证券 - - 15,860.74 1.86%
关联方名称上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付
佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
宏源证券 218,452.18 11.17% 177,018.09 27.03%

项目本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 5,409,322.75 10,105,719.31
其中：支付销售机构的客户维护费 700,324.21 462,077.29

项目本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 901,553.87 1,684,286.55

项目本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
期初持有的基金份额 10,000,200.00 10,000,200.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 10,000,200.00 10,000,200.00
期末持有的基金份额占基金总份额比例 1.55% 1.15%

关联方名称本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国银行 67,522,925.40 583,344.23 233,289,267.52 692,531.49

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 552,119,044.24 83.14
其中：股票 552,119,044.24 83.14
2 固定收益投资 36,144,676.50 5.44
其中：债券 36,144,676.50 5.44
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 70,421,997.62 10.60
6 其他各项资产 5,395,646.18 0.81
7 合计 664,081,364.54 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 239,527,879.93 36.24
C0 食品、饮料 65,796,366.52 9.95
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 57,335,738.70 8.67
C8 医药、生物制品 116,395,774.71 17.61
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 17,680,475.60 2.67
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 66,285,220.35 10.03
I 金融、保险业 141,000,266.47 21.33
J 房地产业 85,956,201.89 13.00
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 1,669,000.00 0.25
M 综合类 - -
合计 552,119,044.24 83.53

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 600518 康美药业 3,200,000 49,344,000.00 7.47
2 600030 中信证券 3,099,907 39,151,825.41 5.92
3 600276 恒瑞医药 1,200,000 34,452,000.00 5.21
4 000002 万科Ａ 3,699,998 32,966,982.18 4.99
5 600261 阳光照明 2,697,808 32,103,915.20 4.86
6 000895 双汇发展 505,372 31,272,419.36 4.73
7 600837 海通证券 3,199,970 30,815,711.10 4.66
8 600697 欧亚集团 1,150,669 26,315,800.03 3.98
9 600511 国药股份 1,800,000 25,200,000.00 3.81
10 601318 中国平安 526,250 24,070,675.00 3.64

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600030 中信证券 41,862,697.20 5.41
2 000002 万科Ａ 34,287,449.24 4.43
3 600837 海通证券 32,660,618.44 4.22
4 601318 中国平安 23,102,891.30 2.99
5 600048 保利地产 20,556,521.50 2.66
6 600383 金地集团 19,086,321.26 2.47
7 600993 马应龙 18,825,658.80 2.43
8 601669 中国水电 17,303,409.70 2.24
9 601601 中国太保 16,530,789.04 2.14
10 600376 首开股份 15,502,547.44 2.00
11 000024 招商地产 15,096,470.45 1.95
12 601006 大秦铁路 14,955,937.83 1.93
13 002073 软控股份 13,817,955.57 1.79
14 601628 中国人寿 13,681,613.50 1.77
15 000671 阳光城 12,779,489.76 1.65
16 000960 锡业股份 12,264,514.55 1.59
17 600068 葛洲坝 11,465,525.94 1.48
18 600999 招商证券 10,807,952.01 1.40
19 000616 亿城股份 10,489,694.29 1.36
20 002311 海大集团 9,325,382.97 1.21

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600036 招商银行 36,608,900.70 4.73
2 600261 阳光照明 35,925,928.84 4.64
3 000423 东阿阿胶 32,590,080.62 4.21
4 002007 华兰生物 26,838,343.12 3.47
5 300058 蓝色光标 24,573,136.13 3.18
6 600276 恒瑞医药 21,011,220.17 2.72
7 600519 贵州茅台 20,071,619.14 2.59
8 000538 云南白药 19,632,654.66 2.54
9 002179 中航光电 19,440,785.52 2.51
10 600518 康美药业 18,806,412.10 2.43
11 600335 国机汽车 16,076,978.80 2.08
12 002073 软控股份 15,598,054.81 2.02
13 601006 大秦铁路 15,038,237.84 1.94
14 000024 招商地产 12,258,566.17 1.58
15 000960 锡业股份 11,619,233.52 1.50
16 002025 航天电器 11,240,194.97 1.45
17 600161 天坛生物 10,647,057.97 1.38
18 000999 华润三九 10,354,118.70 1.34
19 600511 国药股份 10,318,498.32 1.33
20 000616 亿城股份 9,852,762.36 1.27

买入股票的成本（成交）总额 471,858,290.64
卖出股票的收入（成交）总额 539,814,177.68

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 30,235,000.00 4.57
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 5,909,676.50 0.89
8 其他 - -
9 合计 36,144,676.50 5.47

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 019202 12国债02 200,000 20,200,000.00 3.06
2 120002 12附息国债02 100,000 10,035,000.00 1.52
3 110015 石化转债 59,150 5,909,676.50 0.89

序号名称金额
1 存出保证金 750,000.00
2 应收证券清算款 4,178,557.95
3 应收股利 -
4 应收利息 362,065.45
5 应收申购款 105,022.78
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,395,646.18

序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例（％）
1 110015 石化转债 5,909,676.50 0.89

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额
比例
19,089 33,709.25 193,565,816.84 30.08% 449,910,055.48 69.92%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金 1,005,158.18 0.16%

基金合同生效日（2009年5月27日）基金份额总额 1,909,204,157.74
本报告期期初基金份额总额 755,123,334.93
本报告期基金总申购份额 14,248,873.36
减：本报告期基金总赎回份额 125,896,335.97
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 643,475,872.32

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
国都证券 1 399,586,928.21 39.50% 342,165.60 43.76% -
安信证券 1 337,860,250.44 33.40% 210,482.88 26.92% -
华融证券 1 87,448,375.53 8.64% 74,378.44 9.51% -
华创证券 1 73,380,110.32 7.25% 62,468.99 7.99% -
长城证券 1 57,839,144.26 5.72% 46,994.57 6.01% -
山西证券 1 47,457,855.88 4.69% 38,559.58 4.93% -
高华证券 1 8,099,803.68 0.80% 6,884.91 0.88% -
宏源证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -

券商名称债券交易回购交易权证交易
成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例
国都证券 - - - - - -
安信证券 8,379.20 0.03% - - - -
华融证券 19,933.02 0.08% - - - -
华创证券 25,271,179.24 99.81% 100,000,000.00 100.00% - -
长城证券 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
高华证券 20,650.87 0.08% - - - -
宏源证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -

2012年6月30日

基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：二〇一二年八月二十七日

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