国泰事件驱动策略股票型证券投资基金2012年半年度报告摘要

2012-08-27 来源：上海证券报

国泰事件驱动策略股票型证券投资基金

2012年半年度报告摘要

1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2012年1月1日起至2012年6月30日止。

2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（3）本基金合同生效日为2011年8月17日，截止至2012年6月30日不满一年。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国泰事件驱动策略股票型证券投资基金

自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2011年8月17日至2012年6月30日）

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注：（1）本基金的合同生效日为2011年8月17日，截止至2012年6月30日，本基金运作时间不满一年。

（2）本基金的建仓期为六个月，本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日，是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京和深圳设有分公司。

截至2012年6月30日，本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金：金泰证券投资基金、金鑫证券投资基金、国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金(创新型封闭式)，以及23只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括2只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克100指数证券投资基金、国泰价值经典股票型证券投资基金（LOF）、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略股票型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰成长优选股票型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金（LOF）。另外，本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月14日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律法规和基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

上半年A股走势总体呈现冲高回落的态势，一季度市场普遍预期流动性放松和政策微调，因此周期类品种强劲反弹；但3月份以后随着经济数据变差、流动性放松力度低于市场预期的情况下股市进入较深幅度的调整；4月份经济数据发布后显示，一季度经济增长并未见底，二季度继续维持下行趋势，在欧债危机再度升级的内外不利因素共同冲击下，5、6月份股市未能延续4月份的强势行情；上半年的结构性亮点在于以券商为代表的非银金融板块受到经济金融改革利好的刺激下走高；此外在弱势格局下，确定性的增长受到资金的追捧，因此消费类股和成长股在二季度取得明显超额收益。本基金保持较高权益类资产仓位，重点配置信息设备、非银金融、医疗服务和中低端消费品。主要减持了纺织服装、银行和机械设备。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本基金在2012年上半年的净值增长率为4.23%，同期业绩比较基准收益率为4.72%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，政策重点将从控通胀转向稳增长和调结构，因此组合仍将重点配置转型受益的相关行业。今年以来，经济领域、垄断领域、金融领域及制度建设方面的改革是一条明确清晰的投资主线，下半年这些改革措施将会得到进一步深化和细化。由于目前市场PE估值处于历史最低水平，因此我们对整体市场保持谨慎乐观，下跌空间有限，围绕转型和改革展开的结构性投资机会在下半年依然突出。我们关注以下宏观事件对资产配置决策的重要意义：月度信贷规模、房地产政策、税收政策；行业和个股层面关注以下事件可能带来的投资机会：通胀超预期下行、人民币贬值、改革深化；据此我们重点从三个层面配置权益资产：1、经济转型和结构调整受益行业：大消费服务行业和部分新兴产业；2、制度红利：受益于改革的相关行业；3、行业空间大，龙头公司市场份额能够快速提升的行业。我们除了继续保持增长确定的安防监控、医疗服务和中低端消费行业的配置外，也将重点关注受益于阶梯电价改革、资金价格成本和原材料价格下降的电力行业，重点研究美国页岩气的发展对能源和工业格局产生的深远影响，并发掘相关行业的投资机会。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营副总经理负责，成员包括基金核算、金融工程、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截止本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：国泰事件驱动策略股票型证券投资基金

报告截止日：2012年6月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2012年6月30日，基金份额净值1.010元，基金份额总额175,995,547.11份。

6.2 利润表

会计主体：国泰事件驱动策略股票型证券投资基金

本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日

单位：人民币元

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注：本基金的合同生效日为2011年8月17日，因此无上年度可比期间金额。

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：国泰事件驱动策略股票型证券投资基金

本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日

单位：人民币元

■

注：本基金的合同生效日为2011年8月17日，因此无上年度可比期间金额。

报告附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：金旭，主管会计工作负责人：巴立康，会计机构负责人：王骏

6.4 报表附注

6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.2 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.3 关联方关系

6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期和本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期间无通过关联方交易单元进行的交易。

6.4.4.2关联方报酬

6.4.4.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注：（1）支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。

（2）本基金的合同生效日为2011年8月17日，因此无上年度可比期间金额。

6.4.4.2.2基金托管费

单位：人民币元

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注：（1）支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

（2）本基金的合同生效日为2011年8月17日，因此无上年度可比期间金额。

6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期间未通关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.4.4各关联方投资本基金的情况

6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：（1）本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

（2）本基金的合同生效日为2011年8月17日，因此无上年度可比期间金额。

6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本报告期间未有在承销期间参与关联方承销证券的情况。

6.4.4.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。

6.4.5 期末（2012年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

于本报告期末，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

于本报告期末，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.6有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii)各层次金融工具公允价值

于2012年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为165,303,823.01元，无属于第二层级及属于第三层级的余额（2011年12月31日：第一层级150,624,405.09元，无第二层级及第三层级）。

(iii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。

(iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

7.9.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

7.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为10万份至50万份（含）；

2、本基金的基金经理持有本基金基金份额总量的数量区间为0至10万份（含）。

9 开放式基金份额变动

单位：份

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10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内，本基金投资策略无改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，基金管理人、托管人托管业务部门及其相关高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：基金租用席位的选择标准是：

（1）资力雄厚，信誉良好；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

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11 影响投资者决策的其他重要信息

2012年1月16日，本基金托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，自2012年1月16日起，王洪章先生就任中国建设银行股份有限公司董事长、执行董事。

基金简称国泰事件驱动股票
基金主代码 020023
交易代码 020023
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2011年8月17日
基金管理人国泰基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 175,995,547.11份
基金合同存续期不定期

投资目标深入挖掘并充分理解国内经济增长和结构转型所带来的事件性投资机会，在积极把握宏观经济和市场发展趋势的基础上精选具有估值优势的公司股票进行投资，力争获取超越业绩比较基准的收益。
投资策略本基金通过深入挖掘可能对行业或公司的当前或未来价值产生重大影响的事件，在积极把握宏观经济和市场发展趋势的基础上，将事件性因素作为投资的主线，并将事件驱动投资策略贯彻到本基金的投资管理中。
具体而言，本基金的投资策略分三个层次：首先是大类资产配置，即采用基金管理人的资产配置评估模型（Melva），依据对宏观经济、企业盈利、流动性、估值等相关因素的分析判断确定不同资产类别的配置比例；其次是行业配置，即从估值水平和发展前景两个角度出发，注重事件性因素对行业影响的分析，采取定性和定量分析相结合的方法，对行业进行优化配置和动态调整；最后，在大类资产配置和行业配置的基础上，通过对影响上市公司当前及未来价值的事件性因素进行全面的分析，深入挖掘受益于事件因素或市场估值未能充分体现事件影响的上市公司股票，在综合考虑投资组合的风险和收益的前提下，完成本基金投资组合的构建，并依据事件影响的深入对其进行动态调整。
业绩比较基准沪深300指数收益率×80%＋中证综合债券指数收益率×20%
风险收益特征本基金为股票型基金，股票型基金的风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于较高风险、相对较高预期收益的品种。

项目基金管理人基金托管人
名称国泰基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人姓名李峰尹东
联系电话 021-38561600转 010-67595003
电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com yindong.zh@ccb.com
客户服务电话（021）38569000，400-888-8688 010-67595096
传真 021-38561800 010-66275853

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gtfund.com
基金半年度报告备置地点上海市世纪大道100号上海环球金融中心39楼
北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

3.1.1 期间数据和指标报告期（2012年1月1日至2012年6月30日）
本期已实现收益 -3,090,740.82
本期利润 6,895,124.34
加权平均基金份额本期利润 0.0356
本期基金份额净值增长率 4.23%
3.1.2 期末数据和指标报告期末(2012年6月30日)
期末可供分配基金份额利润 -0.0197
期末基金资产净值 177,810,860.96
期末基金份额净值 1.010

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 1.30% 1.06% -5.12% 0.87% 6.42% 0.19%
过去三个月 8.25% 1.00% 0.72% 0.89% 7.53% 0.11%
过去六个月 4.23% 1.20% 4.72% 1.06% -0.49% 0.14%
自基金合同生效起至今 1.00% 1.00% -10.70% 1.09% 11.70% -0.09%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
王航本基金的基金经理、国泰金鑫封闭的基金经理 2011-08-17 - 11 硕士研究生，CFA，曾任职于南方证券有限公司；2003年1月加盟国泰基金管理有限公司；历任社保111组合基金经理助理、国泰金鹿保本基金和国泰金象保本基金经理助理、国泰金马稳健混合的基金经理助理、国泰金牛创新股票的基金经理助理；2008年5月至2012年1月任国泰金龙行业精选证券投资基金的基金经理；2010年4月起兼任金鑫证券投资基金的基金经理；2011年8月起兼任国泰事件驱动策略股票型证券投资基金的基金经理。

资产本期末
2012年6月30日
上年度末
2011年12月31日
资产：
银行存款 10,236,313.19 57,005,054.06
结算备付金 587,225.71 216,099.29
存出保证金 - -
交易性金融资产 165,303,823.01 150,624,405.09
其中：股票投资 159,772,926.41 146,618,405.09
基金投资 - -
债券投资 5,530,896.60 4,006,000.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 2,226,540.60 -
应收利息 69,959.83 85,160.71
应收股利 49,500.00 -
应收申购款 69,866.26 20,853.11
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 178,543,228.60 207,951,572.26
负债和所有者权益本期末
2012年6月30日
上年度末
2011年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 1,079,678.08
应付赎回款 51,336.26 463,269.24
应付管理人报酬 220,542.41 272,588.82
应付托管费 36,757.05 45,431.48
应付销售服务费 - -
应付交易费用 239,551.09 188,064.08
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 184,180.83 71,746.01
负债合计 732,367.64 2,120,777.71
所有者权益：
实收基金 175,995,547.11 212,343,371.40
未分配利润 1,815,313.85 -6,512,576.85
所有者权益合计 177,810,860.96 205,830,794.55
负债和所有者权益总计 178,543,228.60 207,951,572.26

项目本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
一、收入 9,634,220.67 -
1.利息收入 168,928.28 -
其中：存款利息收入 90,416.27 -
债券利息收入 78,512.01 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -578,735.39 -
其中：股票投资收益 -1,441,745.08 -
基金投资收益 - -
债券投资收益 -8,000.00 -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 871,009.69 -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 9,985,865.16 -
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 58,162.62 -
减：二、费用 2,739,096.33 -
1．管理人报酬 1,386,633.11 -
2．托管费 231,105.48 -
3．销售服务费 - -
4．交易费用 927,920.68 -
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 193,437.06 -
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 6,895,124.34 -
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 6,895,124.34 -

项目本期
2012年1月1日至2012年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 212,343,371.40 -6,512,576.85 205,830,794.55
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 6,895,124.34 6,895,124.34
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -36,347,824.29 1,432,766.36 -34,915,057.93
其中：1.基金申购款 12,054,912.47 -443,635.60 11,611,276.87
2.基金赎回款 -48,402,736.76 1,876,401.96 -46,526,334.80
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 175,995,547.11 1,815,313.85 177,810,860.96
项目上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） - - -
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - - -
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） - - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） - - -

关联方名称与本基金的关系
国泰基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构

项目本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,386,633.11 -
其中：支付销售机构的客户维护费 799,729.95 -

项目本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 231,105.48 -

关联方名称本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国建设银行 10,236,313.19 86,567.58 - -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 159,772,926.41 89.49
其中：股票 159,772,926.41 89.49
2 固定收益投资 5,530,896.60 3.10
其中：债券 5,530,896.60 3.10
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 10,823,538.90 6.06
6 其他各项资产 2,415,866.69 1.35
7 合计 178,543,228.60 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 80,804,992.52 45.44
C0 食品、饮料 21,679,552.00 12.19
C1 纺织、服装、皮毛 7,784,000.00 4.38
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 16,320,654.97 9.18
C5 电子 18,567,334.40 10.44
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 14,911,451.15 8.39
C8 医药、生物制品 1,542,000.00 0.87
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 8,030,753.45 4.52
E 建筑业 3,362,100.00 1.89
F 交通运输、仓储业 250,545.68 0.14
G 信息技术业 4,562,820.56 2.57
H 批发和零售贸易 4,408,000.00 2.48
I 金融、保险业 31,559,988.39 17.75
J 房地产业 9,050,502.93 5.09
K 社会服务业 17,743,222.88 9.98
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 159,772,926.41 89.86

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 002236 大华股份 400,000 12,280,000.00 6.91
2 600030 中信证券 800,000 10,104,000.00 5.68
3 600315 上海家化 215,347 8,400,686.47 4.72
4 600837 海通证券 821,153 7,907,703.39 4.45
5 600763 通策医疗 356,439 7,813,142.88 4.39
6 002029 七匹狼 280,000 7,784,000.00 4.38
7 600587 新华医疗 309,910 7,741,551.80 4.35
8 600266 北京城建 460,000 6,987,400.00 3.93
9 002415 海康威视 231,152 6,287,334.40 3.54
10 002567 唐人神 452,200 5,950,952.00 3.35

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600702 沱牌舍得 15,620,811.93 7.59
2 600030 中信证券 11,582,001.60 5.63
3 600011 华能国际 9,780,698.21 4.75
4 000651 格力电器 9,236,240.56 4.49
5 600837 海通证券 8,536,848.83 4.15
6 600266 北京城建 8,244,212.52 4.01
7 000024 招商地产 7,715,161.36 3.75
8 002635 安洁科技 7,610,432.19 3.70
9 601633 长城汽车 6,447,809.20 3.13
10 600999 招商证券 6,371,960.00 3.10
11 002024 苏宁电器 6,072,848.50 2.95
12 002400 省广股份 5,882,654.10 2.86
13 002236 大华股份 5,730,146.75 2.78
14 002567 唐人神 5,667,015.75 2.75
15 000001 深发展Ａ(后更名为“平安银行”) 5,635,819.28 2.74
16 300058 蓝色光标 5,606,421.39 2.72
17 600077 宋都股份 5,572,524.10 2.71
18 000069 华侨城Ａ 5,287,003.24 2.57
19 300072 三聚环保 5,249,970.44 2.55
20 002415 海康威视 5,144,249.98 2.50
21 300285 国瓷材料 4,934,473.95 2.40
22 601601 中国太保 4,740,092.00 2.30
23 600582 天地科技 4,710,413.62 2.29
24 000858 五粮液 4,281,382.33 2.08
25 600519 贵州茅台 4,246,923.90 2.06
26 600597 光明乳业 4,245,424.26 2.06
27 000527 美的电器 4,185,377.30 2.03
28 000919 金陵药业 4,184,796.76 2.03

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 002236 大华股份 13,602,820.40 6.61
2 002397 梦洁家纺 13,363,030.22 6.49
3 600702 沱牌舍得 12,584,767.13 6.11
4 002029 七匹狼 11,319,743.06 5.50
5 600763 通策医疗 10,928,844.84 5.31
6 000024 招商地产 8,516,888.37 4.14
7 600315 上海家化 8,304,725.31 4.03
8 300027 华谊兄弟 8,058,597.96 3.92
9 300146 汤臣倍健 7,196,735.31 3.50
10 002415 海康威视 6,959,139.11 3.38
11 600637 百视通 6,802,532.42 3.30
12 000656 金科股份 6,351,919.13 3.09
13 300058 蓝色光标 6,311,100.15 3.07
14 600312 平高电气 6,151,607.24 2.99
15 600011 华能国际 5,451,080.29 2.65
16 002024 苏宁电器 5,428,614.33 2.64
17 000651 格力电器 5,253,334.94 2.55
18 000919 金陵药业 5,246,668.66 2.55
19 000001 深发展Ａ(后更名为“平安银行”) 5,019,469.42 2.44
20 600406 国电南瑞 5,014,338.17 2.44
21 600519 贵州茅台 4,659,694.47 2.26
22 600582 天地科技 4,605,647.33 2.24
23 000516 开元投资 4,588,186.07 2.23
24 600077 宋都股份 4,514,026.19 2.19
25 002635 安洁科技 4,138,531.77 2.01

买入股票的成本（成交）总额 308,520,265.39
卖出股票的收入（成交）总额 303,875,985.55

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 5,530,896.60 3.11
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 5,530,896.60 3.11

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 019201 12国债01 34,990 3,510,896.60 1.97
2 019202 12国债02 20,000 2,020,000.00 1.14

序号名称金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 2,226,540.60
3 应收股利 49,500.00
4 应收利息 69,959.83
5 应收申购款 69,866.26
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,415,866.69

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额
比例
5,305 33,175.41 9,999,200.00 5.68% 165,996,347.11 94.32%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金 1,180,249.64 0.67%

基金合同生效日（2011年8月17日）基金份额总额 1,731,122,191.51
本报告期期初基金份额总额 212,343,371.40
本报告期基金总申购份额 12,054,912.47
减：本报告期基金总赎回份额 48,402,736.76
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 175,995,547.11

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
国泰君安 2 54,663,687.60 8.95% 44,718.56 8.76% -
海通证券 2 24,465,804.81 4.01% 21,211.51 4.16% -
申银万国 1 14,814,624.32 2.43% 12,592.70 2.47% -
兴业证券 2 248,387,631.20 40.67% 203,107.75 39.79% -
银河证券 1 - - - - -
民族证券 1 31,016,994.94 5.08% 26,364.55 5.17% -
中航证券 1 13,021,778.31 2.13% 11,276.84 2.21% -
国金证券 1 55,335,183.56 9.06% 47,033.21 9.22% -
渤海证券 1 169,093,821.28 27.68% 144,086.79 28.23% -
厦门证券 1 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -

券商名称债券交易回购交易权证交易
成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例
国泰君安 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
国金证券 3,499,000.00 100.00% - - - -
渤海证券 - - - - - -
厦门证券 - - - - - -
东莞证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -

2012年6月30日

基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一二年八月二十七日

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