国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金
2012年半年度报告摘要
1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012年3月15日起至2012年6月30日止。
2基金简介
2.1基金基本情况
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2.1.1目标基金基本情况
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2.2基金产品说明
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2.2.1目标基金产品说明
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2.3基金管理人和基金托管人
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2.4信息披露方式
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3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（3）本基金合同生效日为2012年3月15日，截止至2012年6月30日不满一年。
（4）对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金
自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2012年3月15日至2012年6月30日）
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注：（1）本基金合同生效日为2012年3月15日 ，截至2012年6月30日，本基金运作时间不满一年；
（2）本基金的建仓期为六个月，截至本报告期末，本基金尚处于建仓期内，将在六个月建仓期结束时，确保各项资产配置比例符合合同约定。
4管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日，是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京和深圳设有分公司。
截至2012年6月30日，本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金：金泰证券投资基金、金鑫证券投资基金、国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金(创新型封闭式)，以及23只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括2只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克100指数证券投资基金、国泰价值经典股票型证券投资基金（LOF）、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略股票型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰成长优选股票型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金（LOF）。另外，本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月14日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
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注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律法规和基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2012年上半年，资本市场受宏观调控放松预期走出一波上升行情，上证综指最高触及年内高点2478.38点，涨幅超过10%，后受累经济持续下行担忧及欧债危机持续发酵的不利影响，股指持续走弱，整体呈现先扬后抑的走势。其间，中小板300成长指数超越了市场中绝大多数的中小板指数，通过三大成长性指标精选出成长型股票的优势得以体现。
本基金为完全跟踪指数的被动型指数基金。报告期内，本基金处于建仓期，基金管理人根据对市场的判断，较好的把握了建仓时机。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金在2012年3月15日(基金合同生效日) 至2012年6月30日期间的净值增长率为-0.10%，同期业绩比较基准收益率为-3.16%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2012年下半年，信贷需求不足以及经济下行尚未触底企稳，上市公司中报业绩下滑的负面影响和经济数据的不确定性可能使市场继续保持谨慎。然而政府及监管层面出台更多稳增长的财政政策及货币政策持续放松的概率较大，外围环境的冲击逐步弱化，在一定程度上都有利于缓解投资者的悲观情绪及市场的杀跌动能。
在通胀持续下行以及前期稳增长政策累计作用下，随着上市公司业绩下滑的风险逐步释放以及实体经济触底企稳，预期下半年中后期大盘出现阶段性企稳上涨的概率较大，届时市场的整体运行态势及投资者的参与热情将有所好转。
从大小盘风格轮动来看，我们预计中小盘股票在今后相当长的一段时间内会维持强于大盘股的表现。对于中小板300成长指数而言，下半年的表现仍然值得期待。
中小板300成长指数从中小板300指数中，以主营业务收入增长率、净利润增长率、净资产收益率三大成长型指标精选出100家高成长的中小板上市公司，成份股基本面良好，成长性突出。投资者可积极利用国泰中小成长ETF联接基金这一优良的资产配置工具，分享中国优质中小企业高速成长的成果。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营副总经理负责，成员包括基金核算、金融工程、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
截止本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。
5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日：2012年6月30日
单位：人民币元
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注：(1)报告截止日2012年6月30日，基金份额净值0.999元，基金份额总额51,077,497.35份。
(2)本财务报表的实际编制期间为2012年3月15日（基金合同生效日）至2012年6月30日止期间。
6.2利润表
会计主体：国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2012年3月15日（基金合同生效日）至2012年6月30日
单位：人民币元
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注：本基金合同生效日为2012年3月15日，无上年度可比期间。
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2012年3月15日（基金合同生效日）至2012年6月30日
单位：人民币元
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注：本基金合同生效日为2012年3月15日，无上年度可比期间。
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：金旭，主管会计工作负责人：巴立康，会计机构负责人：王骏
6.4报表附注
6.4.1 基金基本情况
国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]1206号《关于核准中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金及联接基金募集的批复》核准，由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集692,888,521.82元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第055号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于2012年3月15日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为693,297,939.72份基金份额，其中认购资金利息折合409,417.90份基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
本基金是中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标ETF”)的联接基金。目标ETF是主要采用完全复制法实现对中小板300成长指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争将年化跟踪误差控制在4%以内。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为目标ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、新股、债券、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。其中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金业绩比较基准为中小板300成长指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。
本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于2012年8月22日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2012年3月15日(基金合同生效日)至2012年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2012年6月30日的财务状况以及2012年3月15日(基金合同生效日)至2012年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2012年3月15日(基金合同生效日)至2012年6月30日。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前持有的股票投资、基金投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括和各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、基金投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
基金投资在持有期间应取得的现金红利于除息日确认为投资收益，股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关系
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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.8.2关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
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注：本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费，支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数，则取0)的0.5%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝(前一日基金资产净值–基金财产中目标ETF份额所对应的资产净值)× 0.5% /当年天数。
6.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
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注：本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费，支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数，则取0)的0.1%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝(前一日基金资产净值–基金财产中目标ETF份额所对应的资产净值)× 0.1% /当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期期间未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.8.7其他关联交易事项的说明
于本报告期末，本基金持有47,000,700.00份目标ETF基金份额，占其总份额的比例为92.02%。
6.4.9 期末（2012年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
于本报告期末，本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。
6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
于本报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
于本报告期末，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
于本报告期末，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
(ii)各层次金融工具公允价值
于2012年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为48,377,531.00元，无属于第二层级和第三层级的余额。
(iii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。
(iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项
7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
7.2期末投资目标基金明细
金额单位：人民币元
■
7.3期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的半年度报告正文。
7.5报告期内股票投资组合的重大变动
7.5.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.6期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10投资组合报告附注
7.10.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
7.10.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
7.10.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
注：1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；
2、本基金的基金经理持有本基金基金份额总量的数量区间为0至10万份（含）。
9 开放式基金份额变动
单位：份
■
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内，本基金投资策略无改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效以来聘请普华永道中天会计师事务所提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，基金管理人、托管人托管业务部门及其相关高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
注：基金租用席位的选择标准是：
（1）资力雄厚，信誉良好；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
■
| 基金简称 | 国泰中小板300成长ETF联接 |
| 基金主代码 | 020025 |
| 交易代码 | 020025 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2012年3月15日 |
| 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | 51,077,497.35份 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
| 基金名称 | 中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金主代码 | 159917 |
| 基金运作方式 | 交易型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2012年3月15日 |
| 基金份额上市的证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 上市日期 | 2012年4月6日 |
| 基金管理人名称 | 国泰基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 中国银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 通过投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 投资策略 | 5、股指期货及其他金融衍生品的投资策略 本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票和目标ETF仓位频繁调整的交易成本，达到有效跟踪标的指数的目的。 |
| 业绩比较基准 | 中小板300成长指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% |
| 风险收益特征 | 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 投资策略 | 1、股票投资策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。 在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 2、债券投资策略 基于流动性管理的需要，本基金可以投资于到期日在一年期以内的政府债券、央行票据和金融债，债券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基金资产的投资收益。 3、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 |
| 业绩比较基准 | 中小板300成长指数 |
| 风险收益特征 | 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 国泰基金管理有限公司 | 中国银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 李峰 | 唐州徽 |
| 联系电话 | 021-38561600转 | 010-66594855 | |
| 电子邮箱 | xinxipilu@gtfund.com | tgxxpl@bank-of-china.com | |
| 客户服务电话 | （021）38569000，400-888-8688 | 95566 | |
| 传真 | 021-38561800 | 010-66594942 | |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.gtfund.com |
| 基金半年度报告备置地点 | 上海市世纪大道100号上海环球金融中心39楼 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 报告期（2012年3月15日（基金合同生效日）至2012年6月30日） |
| 本期已实现收益 | 1,470,497.54 |
| 本期利润 | 1,552,171.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0079 |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.10% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 报告期末(2012年6月30日) |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0008 |
| 期末基金资产净值 | 51,035,439.97 |
| 期末基金份额净值 | 0.999 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | -1.77% | 1.00% | -2.23% | 1.05% | 0.46% | -0.05% |
| 过去三个月 | -0.20% | 0.86% | 3.72% | 1.08% | -3.92% | -0.22% |
| 自基金合同生效起至今 | -0.10% | 0.78% | -3.16% | 1.17% | 3.06% | -0.39% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理（助理）期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 章赟 | 本基金的基金经理、国泰上证180金融ETF、国泰上证180金融ETF联接、国泰中小板300成长ETF、国泰沪深300指数基金的基金经理 | 2012-03-15 | - | 6 | 博士。曾任职于平安资产管理公司。2008年5月加盟国泰基金管理有限公司，任数量金融分析师，2010年3月至2011年5月任国泰沪深300指数基金的基金经理助理；2011年3月起担任上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理；2011年5月起兼任国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理；2012年3月起兼任中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。 |
| 徐皓 | 本基金的基金经理助理、国泰上证180金融ETF、国泰上证180金融ETF联接、国泰中小板300成长ETF、国泰沪深300指数基金的基金经理助理 | 2012-03-15 | - | 5 | 硕士，FRM，中级经济师，注册黄金投资分析师。曾任职于中国工商银行总行资产托管部。2010年5月加盟国泰基金，任高级风控经理。2011年6月起担任上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金及国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理助理；2012年3月起兼任中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。 |
| 资 产 | 本期末 2012年6月30日 |
| 资 产： | |
| 银行存款 | 2,563,900.90 |
| 结算备付金 | 2.78 |
| 存出保证金 | 250,000.00 |
| 交易性金融资产 | 48,377,531.00 |
| 其中：股票投资 | 483,817.70 |
| 基金投资 | 47,893,713.30 |
| 债券投资 | - |
| 资产支持证券投资 | - |
| 衍生金融资产 | - |
| 买入返售金融资产 | - |
| 应收证券清算款 | 71,182.46 |
| 应收利息 | 488.22 |
| 应收股利 | - |
| 应收申购款 | 13,985.78 |
| 递延所得税资产 | - |
| 其他资产 | - |
| 资产总计 | 51,277,091.14 |
| 负债和所有者权益 | 本期末 2012年6月30日 |
| 负 债： | |
| 短期借款 | - |
| 交易性金融负债 | - |
| 衍生金融负债 | - |
| 卖出回购金融资产款 | - |
| 应付证券清算款 | - |
| 应付赎回款 | 31,296.21 |
| 应付管理人报酬 | 1,346.43 |
| 应付托管费 | 269.29 |
| 应付销售服务费 | - |
| 应付交易费用 | 48,650.06 |
| 应交税费 | - |
| 应付利息 | - |
| 应付利润 | - |
| 递延所得税负债 | - |
| 其他负债 | 160,089.18 |
| 负债合计 | 241,651.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51,077,497.35 |
| 未分配利润 | -42,057.38 |
| 所有者权益合计 | 51,035,439.97 |
| 负债和所有者权益总计 | 51,277,091.14 |
| 项 目 | 本期 2012年3月15日（基金合同生效日）至2012年6月30日 |
| 一、收入 | 2,034,508.99 |
| 1.利息收入 | 931,054.72 |
| 其中：存款利息收入 | 222,226.51 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 708,828.21 |
| 其他利息收入 | - |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 214,474.39 |
| 其中：股票投资收益 | 111,266.15 |
| 基金投资收益 | 100,748.65 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,459.59 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 81,673.83 |
| 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） | - |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列） | 807,306.05 |
| 减：二、费用 | 482,337.62 |
| 1．管理人报酬 | 229,498.90 |
| 2．托管费 | 45,899.78 |
| 3．销售服务费 | - |
| 4．交易费用 | 69,933.67 |
| 5．利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 6．其他费用 | 137,005.27 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,552,171.37 |
| 减：所得税费用 | - |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,552,171.37 |
| 项目 | 本期 2012年3月15日（基金合同生效日）至2012年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 693,297,939.72 | - | 693,297,939.72 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 1,552,171.37 | 1,552,171.37 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | -642,220,442.37 | -1,594,228.75 | -643,814,671.12 |
| 其中：1.基金申购款 | 2,015,199.87 | 13,147.38 | 2,028,347.25 |
| 2.基金赎回款 | -644,235,642.24 | -1,607,376.13 | -645,843,018.37 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 51,077,497.35 | -42,057.38 | 51,035,439.97 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 国泰基金管理有限公司 | 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 |
| 中国银行股份有限公司(“中国银行”) | 基金托管人、基金代销机构 |
| 中国建银投资有限责任公司 | 基金管理人的控股股东 |
| 中国电力财务有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 意大利忠利集团(Assicurazioni Generali S.p.A.) | 基金管理人的股东 |
| 中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金(“目标ETF”) | 本基金的基金管理人管理的其他基金 |
| 项目 | 本期 2012年3月15日（基金合同生效日）至2012年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 229,498.90 |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | 136,016.17 |
| 项目 | 本期 2012年3月15日（基金合同生效日）至2012年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 45,899.78 |
| 关联方名称 | 本期 2012年3月15日（基金合同生效日）至2012年6月30日 | |
| 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国银行 | 2,563,900.90 | 206,043.95 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 483,817.70 | 0.94 |
| 其中：股票 | 483,817.70 | 0.94 | |
| 2 | 基金投资 | 47,893,713.30 | 93.40 |
| 3 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中：债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 5 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 6 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,563,903.68 | 5.00 |
| 7 | 其他各项资产 | 335,656.46 | 0.65 |
| 8 | 合计 | 51,277,091.14 | 100.00 |
| 序号 | 基金名称 | 基金类型 | 运作方式 | 管理人 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金 | 股票型 | 交易型开放式 | 国泰基金管理有限公司 | 47,893,713.30 | 93.84 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | 17,173.91 | 0.03 |
| B | 采掘业 | 20,096.38 | 0.04 |
| C | 制造业 | 267,597.81 | 0.52 |
| C0 | 食品、饮料 | 65,325.53 | 0.13 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 17,462.44 | 0.03 |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | 2,112.18 | 0.00 |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 33,933.78 | 0.07 |
| C5 | 电子 | 64,283.74 | 0.13 |
| C6 | 金属、非金属 | 8,496.36 | 0.02 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 33,401.76 | 0.07 |
| C8 | 医药、生物制品 | 38,557.15 | 0.08 |
| C99 | 其他制造业 | 4,024.87 | 0.01 |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | 43,516.86 | 0.09 |
| F | 交通运输、仓储业 | - | - |
| G | 信息技术业 | 30,656.92 | 0.06 |
| H | 批发和零售贸易 | 59,811.82 | 0.12 |
| I | 金融、保险业 | 16,526.88 | 0.03 |
| J | 房地产业 | 15,964.56 | 0.03 |
| K | 社会服务业 | 12,472.56 | 0.02 |
| L | 传播与文化产业 | - | - |
| M | 综合类 | - | - |
| 合计 | 483,817.70 | 0.95 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 002024 | 苏宁电器 | 5,964 | 50,037.96 | 0.10 |
| 2 | 002304 | 洋河股份 | 317 | 42,652.35 | 0.08 |
| 3 | 002142 | 宁波银行 | 1,656 | 16,526.88 | 0.03 |
| 4 | 002415 | 海康威视 | 556 | 15,123.20 | 0.03 |
| 5 | 002241 | 歌尔声学 | 373 | 13,610.77 | 0.03 |
| 6 | 002081 | 金 螳 螂 | 321 | 12,198.00 | 0.02 |
| 7 | 002038 | 双鹭药业 | 360 | 11,592.00 | 0.02 |
| 8 | 002385 | 大北农 | 566 | 10,980.40 | 0.02 |
| 9 | 002106 | 莱宝高科 | 534 | 10,717.38 | 0.02 |
| 10 | 002007 | 华兰生物 | 428 | 10,520.24 | 0.02 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期末基金资产净值比例（％） |
| 1 | 002024 | 苏宁电器 | 6,110,000.80 | 11.97 |
| 2 | 002304 | 洋河股份 | 3,975,149.71 | 7.79 |
| 3 | 002142 | 宁波银行 | 1,487,882.52 | 2.92 |
| 4 | 002202 | 金风科技 | 1,419,977.05 | 2.78 |
| 5 | 002073 | 软控股份 | 1,166,479.48 | 2.29 |
| 6 | 002415 | 海康威视 | 1,132,426.02 | 2.22 |
| 7 | 002241 | 歌尔声学 | 965,629.59 | 1.89 |
| 8 | 002007 | 华兰生物 | 963,434.41 | 1.89 |
| 9 | 002001 | 新 和 成 | 942,684.13 | 1.85 |
| 10 | 002385 | 大北农 | 910,493.45 | 1.78 |
| 11 | 002081 | 金 螳 螂 | 874,643.90 | 1.71 |
| 12 | 002038 | 双鹭药业 | 843,162.48 | 1.65 |
| 13 | 002146 | 荣盛发展 | 798,038.91 | 1.56 |
| 14 | 002029 | 七 匹 狼 | 776,852.98 | 1.52 |
| 15 | 002236 | 大华股份 | 759,191.91 | 1.49 |
| 16 | 002008 | 大族激光 | 756,537.00 | 1.48 |
| 17 | 002123 | 荣信股份 | 754,230.96 | 1.48 |
| 18 | 002069 | 獐 子 岛 | 750,581.38 | 1.47 |
| 19 | 002152 | 广电运通 | 680,923.45 | 1.33 |
| 20 | 002065 | 东华软件 | 679,361.06 | 1.33 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期末基金资产净值比例（％） |
| 1 | 002304 | 洋河股份 | 4,290,696.01 | 8.41 |
| 2 | 002128 | 露天煤业 | 671,884.43 | 1.32 |
| 3 | 002024 | 苏宁电器 | 464,232.33 | 0.91 |
| 4 | 002563 | 森马服饰 | 148,435.14 | 0.29 |
| 5 | 002142 | 宁波银行 | 138,127.03 | 0.27 |
| 6 | 002202 | 金风科技 | 127,286.76 | 0.25 |
| 7 | 002415 | 海康威视 | 102,283.04 | 0.20 |
| 8 | 002241 | 歌尔声学 | 101,987.47 | 0.20 |
| 9 | 002081 | 金 螳 螂 | 100,662.05 | 0.20 |
| 10 | 002001 | 新 和 成 | 97,374.98 | 0.19 |
| 11 | 002007 | 华兰生物 | 86,836.37 | 0.17 |
| 12 | 002385 | 大北农 | 83,551.59 | 0.16 |
| 13 | 002236 | 大华股份 | 82,618.98 | 0.16 |
| 14 | 002106 | 莱宝高科 | 81,458.37 | 0.16 |
| 15 | 002353 | 杰瑞股份 | 78,897.11 | 0.15 |
| 16 | 002038 | 双鹭药业 | 78,473.05 | 0.15 |
| 17 | 002146 | 荣盛发展 | 77,730.36 | 0.15 |
| 18 | 002073 | 软控股份 | 77,574.68 | 0.15 |
| 19 | 002029 | 七 匹 狼 | 73,583.23 | 0.14 |
| 20 | 002310 | 东方园林 | 70,420.25 | 0.14 |
| 买入股票的成本（成交）总额 | 50,334,804.26 |
| 卖出股票的收入（成交）总额 | 9,372,871.71 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 250,000.00 |
| 2 | 应收证券清算款 | 71,182.46 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 488.22 |
| 5 | 应收申购款 | 13,985.78 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 335,656.46 |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额 比例 | ||
| 1,318 | 38,753.79 | 788,953.38 | 1.54% | 50,288,543.97 | 98.46% |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本基金 | 167,700.36 | 0.33% |
| 基金合同生效日（2012年3月15日）基金份额总额 | 693,297,939.72 |
| 本报告期基金总申购份额 | 2,015,199.87 |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | 644,235,642.24 |
| 本报告期基金拆分变动份额 | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 51,077,497.35 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | |||
| 中信建投 | 1 | 59,707,675.97 | 100.00% | 48,650.06 | 100.00% | 本期新增 |
| 券商名称 | 债券交易 | 回购交易 | 权证交易 | 基金交易 | ||||
| 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期基金成交总额的比例 | |
| 中信建投 | - | - | 2,772,588,000.00 | 100.00% | - | - | - | - |
2012年6月30日
基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一二年八月二十七日