国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)
2012年半年度报告摘要
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文 。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012年1月1日起至6月30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。
4、本基金基金合同生效日为2011年12月13日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：1、本基金属于灵活配置混合型基金。在实际投资运作中，本基金的股票投资在基金资产中的占比将以基金股票配置比例范围30-80%的中间值，即约55%为基准，根据股市、债市等类别资产的预期风险与预期收益的综合比较与判断进行调整。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：1、本基金基金合同生效日为2011年12月13日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。根据合同约定，本基金管理人自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的相关规定。建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
2、截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金资产净值比例75.92%，权证投资占基金资产净值比例0%，债券投资占基金资产净值比例13.73%，现金和到期日不超过1年的政府债券占基金资产净值比例为7.64%，符合基金合同的相关规定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国投瑞银基金管理有限公司（简称"公司"），原中融基金管理有限公司，经中国证券监督管理委员会批准，于2002年6月13日正式成立，注册资本1亿元人民币，注册地上海。公司是中国第一家外方持股比例达到49%的合资基金管理公司，公司股东为国投信托有限公司（国家开发投资公司的全资子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS AG）。 公司拥有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以"诚信、客户关注、包容性、社会责任"作为公司的企业文化。公司现有员工154人,其中92人具有硕士或博士学位。截止2012年6月底，公司管理18只基金，其中包括2只创新型分级基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF）基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本资产管理人依据证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，建立完善了公平交易相关的系列制度，通过制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效地公平交易体系。本报告期，本管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现异常交易行为，也未出现与管理人管理的其他所有组合参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2012年上半年市场整体呈现出指数上下震荡，个股剧烈分化的态势。全球范围内的总需求不足局面制约了包括中国在内的各大主要经济体的经济增速，同期叠加的欧债危机和中国经济面临增长方式转型的大背景进一步使投资者对增长前景变得不乐观；另一方面，管理层对经济预调微调的政策措施不断推进，社会资金价格明显下降，大大降低了股市估值体现崩溃的风险。在这种看似矛盾的环境下，贴近终端需求、增长稳定、业绩可靠、政策周期向上的行业和公司成为投资者偏好度较高的投资标的，存在需求不足或产能过剩风险的部分周期股和制造业股被市场无情抛弃。
基于以上宏观判断，结合自下而上的成长股挖掘，本基金主要配置了医药、品牌服饰、食品饮料、安防、以及地产等行业中部分业绩可靠的优质公司，取得了较好的效果。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末，本基金份额净值为1.092元，本报告期份额净值增长率为9.2%，同期业绩比较基准收益率为2.72%。基金份额净值增长率高于业绩比较基准收益率，主要得益于精选个股的超额收益以及行业配置贡献。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，我们认为在管理层预调微调措施不断推进的作用下，宏观经济形势逐步表现为筑底态势的概率较大，甚至不排除小幅回升的可能，政策面预计持续缓慢回暖，如果通胀形势不出现明显反弹，股市看不到估值体系崩盘的风险。自下而上的成长股挖掘依旧是本基金的主要努力方向。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估，并对基金估值程序进行监督；估值小组负责跟踪现行估值政策、议定估值政策方案及特别估值程序的报告等事项，估值小组的成员包括运营部总监、估值核算员、基金经理或其他资产管理经理以及监察稽核部指定人员；运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。基金管理人参与估值的相关成员均具有相应的专业胜任能力和相关工作经历。
本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行、运营部内部复核估值结果，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值小组提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管行沟通，在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本期已实现收益为7,511,702.33元，期末可供分配利润为4,595,596.07元。
本报告期未进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)
报告截止日：2012年6月30日
单位：人民币元
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注：报告截止日2012年6月30日，基金份额净值1.092元，基金份额总额95,769,855.62份。本基金合同生效日为2011年12月13日，2011年度实际报告期间为2011年12月13日至2011年12月31日。
6.2 利润表
会计主体：国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)
本报告期：2012年1月1日-2012年6月30日
单位：人民币元
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附注：本基金于2011年12月13日合同生效，无上年度可比期间数据。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)
本报告期：2012年1月1日-2012年6月30日
单位：人民币元
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附注：本基金于2011年12月13日合同生效，无上年度可比期间数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF）(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2011]1300 号文《关于核准国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF）募集的批复》核准，由国投瑞银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF）基金合同》负责公开募集。本基金为契约型基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集649,908,473.80元，业经普华永道中天验字(2011)第491号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF）基金合同》于2011年12月13日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为650,038,306.37份基金份额，其中认购资金利息折合129,832.57份基金份额。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
经深圳证券交易所(以下简称"深交所")深证上字[2012]第5号文审核同意，本基金190,800,265份基金份额于2012年1月16日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF）基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的股票投资比例为基金资产的30%-80%，其中投资于战略新兴产业及其相关行业股票的比例不低于股票资产的80%，投资于权证的比例不超过基金资产的3%；现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为20%－70%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：55%×中证新兴产业指数+ 45%×中债总指数。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF）基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金本报告期间 财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2012 年6月30日 的财务状况以及 2012年1月1日至2012年6月30日止期间 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
6.4.4.2 记账本位币
人民币
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金的每份基金份额享有同等分配权；本基金收益每年最多分配6 次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%；若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配；本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资。登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；登记在深圳证券账户的基金份额只能采取现金红利方式，不能选择红利再投资；基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截至日）的时间不得超过15 个工作日；基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(a) 对于证券交易所上市的债券，若出现交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的现金流量折现法等估值技术进行估值。
(b) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
于2012年上半年度，并无与本基金存在控制关系或其他重大影响关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
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注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金于2011年12月13日合同生效，无上年度可比期间数据。
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本期无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
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注：支付基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
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注：支付基金托管人 中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本期无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本期未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本期无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.9 期末（2012年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末无因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
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6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金于本期末未持有从银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金于本期末未持有从交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
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7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有权益投资明细，应阅读登载于国投瑞银基金管理有限公司网站（http://www.ubssdic.com）的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注："买入金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注："卖出金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
■
注："买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
注：本基金本期末仅持有以上债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.9.2基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
■
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.2 期末上市基金前十名持有人
■
注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为50万份至100万份（含）。
2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
■
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金基金投资策略未发生变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金初次聘请普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
■
注：1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。 根据董事会授权，由公司执行委员会批准。
2、本基金本报告期未发生交易所权证交易。
3、本基金本报告期租用交易单元未发生变更。
§11 影响投资者决策的其他重要信息
1、2012年1月16日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，自2012年1月16日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。
国投瑞银基金管理有限公司
二〇一二年八月二十七日
| 基金简称 | 国投瑞银新兴产业混合（LOF）（场内简称：国投产业） | |
| 基金主代码 | 161219 | |
| 交易代码 | 前端：161219 | 后端：161220 |
| 基金运作方式 | 上市契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2011年12月13日 | |
| 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 报告期末基金份额总额 | 95,769,855.62 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 基金份额上市的证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 上市日期 | 2012年1月16日 | |
| 投资目标 | 通过股票与债券等资产的合理配置，精选战略新兴产业及其相关行业中的优质企业进行投资，分享新兴产业发展所带来的投资机会，在有效控制风险的前提下，力争为投资人带来长期的超额收益。 |
| 投资策略 | （2）权证投资占基金资产的比例不高于3%； （3）现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 业绩比较基准 | 55%×中证新兴产业指数+ 45%×中债总指数 |
| 风险收益特征 | 本基金属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 包爱丽 | 尹东 |
| 联系电话 | 400-880-6868 | 010-67595003 | |
| 电子邮箱 | service@ubssdic.com | yindong.zh@ccb.com | |
| 客户服务电话 | 400-880-6868 | 010-67595096 | |
| 传真 | 0755-82904048 | 010-66275865 | |
| 本基金选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.ubssdic.com |
| 基金半年度报告备置地点 | 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 报告期（2012年1月1日-2012年6月30日） |
| 本期已实现收益 | 7,511,702.33 |
| 本期利润 | 17,022,802.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0857 |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.20% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 报告期末(2012年6月30日) |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0480 |
| 期末基金资产净值 | 104,568,009.62 |
| 期末基金份额净值 | 1.092 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 过去一个月 | 0.74% | 1.05% | -4.46% | 0.64% | 5.20% | 0.41% |
| 过去三个月 | 8.01% | 0.94% | 1.32% | 0.65% | 6.69% | 0.29% |
| 过去六个月 | 9.20% | 0.89% | 2.72% | 0.88% | 6.48% | 0.01% |
| 自基金合同生效日起至今 | 9.20% | 0.84% | -1.92% | 0.89% | 11.12% | -0.05% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理（助理）期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 徐炜哲 | 本基金基金经理、基金投资部副总监 | 2011年12月13日 | － | 11 | 中国籍，硕士，具有基金从业资格。曾任美国纽约Davis Polk & Wardwell资本市场部分析员，国信证券研究部高级分析师，中信基金研究部高级经理，CLSA Limited （里昂证券）中国研究部分析师。2006年8月加入国投瑞银。现兼任国投瑞银融华债券基金和国投瑞银创新动力基金基金经理。 |
| 马少章 | 本基金基金经理 | 2011年12月13日 | － | 14 | 中国籍，硕士，具有基金从业资格。曾任职于金信证券、东吴基金及红塔证券。2008年4月加入国投瑞银。曾任国投瑞银金融地产指数基金基金经理。现兼任国投瑞银景气行业基金和国投瑞银稳健增长基金基金经理。 |
| 孟亮 | 本基金基金经理 | 2012年3月10日 | － | 7 | 中国籍，博士，具有基金从业资格。曾任职于上投摩根基金管理有限公司。2010年4月加入国投瑞银，现兼任国投瑞银金融地产指数基金和国投瑞银消费服务指数基金基金经理。 |
| 资 产 | 附注号 | 本期末 2012年6月30日 | 上年度末 2011年12月31日 |
| 资 产： | |||
| 银行存款 | 7,560,368.54 | 40,610,385.69 | |
| 结算备付金 | 426,977.24 | － | |
| 存出保证金 | 152,331.21 | － | |
| 交易性金融资产 | 93,749,417.01 | － | |
| 其中：股票投资 | 79,389,801.71 | － | |
| 基金投资 | － | － | |
| 债券投资 | 14,359,615.30 | － | |
| 资产支持证券投资 | － | － | |
| 衍生金融资产 | － | － | |
| 买入返售金融资产 | － | 610,000,000.00 | |
| 应收证券清算款 | 3,394,982.71 | － | |
| 应收利息 | 140,814.98 | 303,695.50 | |
| 应收股利 | 1,998.00 | － | |
| 应收申购款 | 7,364.06 | － | |
| 递延所得税资产 | － | － | |
| 其他资产 | 46,779.20 | － | |
| 资产总计 | 105,481,032.95 | 650,914,081.19 | |
| 负债和所有者权益 | 附注号 | 本期末 2012年6月30日 | 上年度末 2011年12月31日 |
| 负 债： | |||
| 短期借款 | － | － | |
| 交易性金融负债 | － | － | |
| 衍生金融负债 | － | － | |
| 卖出回购金融资产款 | － | － | |
| 应付证券清算款 | 256,760.51 | － | |
| 应付赎回款 | 133,200.52 | － | |
| 应付管理人报酬 | 126,745.21 | 480,934.97 | |
| 应付托管费 | 21,124.21 | 80,155.83 | |
| 应付销售服务费 | － | － | |
| 应付交易费用 | 189,709.73 | － | |
| 应交税费 | － | － | |
| 应付利息 | － | － | |
| 应付利润 | － | － | |
| 递延所得税负债 | － | － | |
| 其他负债 | 185,483.15 | － | |
| 负债合计 | 913,023.33 | 561,090.80 | |
| 所有者权益： | |||
| 实收基金 | 95,769,855.62 | 650,038,306.37 | |
| 未分配利润 | 8,798,154.00 | 314,684.02 | |
| 所有者权益合计 | 104,568,009.62 | 650,352,990.39 | |
| 负债和所有者权益总计 | 105,481,032.95 | 650,914,081.19 |
| 项 目 | 附注号 | 本期2012年1月1日-2012年6月30日 |
| 一、收入 | 20,375,173.76 | |
| 1.利息收入 | 1,547,161.11 | |
| 其中：存款利息收入 | 154,312.00 | |
| 债券利息收入 | 373,030.25 | |
| 资产支持证券利息收入 | － | |
| 买入返售金融资产收入 | 1,019,818.86 | |
| 其他利息收入 | - | |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 8,594,770.45 | |
| 其中：股票投资收益 | 8,212,416.16 | |
| 基金投资收益 | － | |
| 债券投资收益 | -204,417.83 | |
| 资产支持证券投资收益 | － | |
| 衍生工具收益 | － | |
| 股利收益 | 586,772.12 | |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 9,511,100.16 | |
| 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） | － | |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列 | 722,142.04 | |
| 减：二、费用 | 3,352,371.27 | |
| 1．管理人报酬 | 1,588,537.51 | |
| 2．托管费 | 264,756.26 | |
| 3．销售服务费 | － | |
| 4．交易费用 | 1,260,768.60 | |
| 5．利息支出 | － | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | － | |
| 6．其他费用 | 238,308.90 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 17,022,802.49 | |
| 减：所得税费用 | － | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 17,022,802.49 |
| 项 目 | 本期 2012年1月1日-2012年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益(基金净值) | 650,038,306.37 | 314,684.02 | 650,352,990.39 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) | － | 17,022,802.49 | 17,022,802.49 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | -554,268,450.75 | -8,539,332.51 | -562,807,783.26 |
| 其中：1.基金申购款 | 14,130,253.10 | 772,366.35 | 14,902,619.45 |
| 2.基金赎回款 | -568,398,703.85 | -9,311,698.86 | -577,710,402.71 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | － | － | － |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 95,769,855.62 | 8,798,154.00 | 104,568,009.62 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金管理人、基金销售机构 |
| 中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") | 基金托管人、基金代销机构 |
| 项目 | 本期 2012年1月1日-2012年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 1,588,537.51 |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | 236,048.43 |
| 项目 | 本期 2012年1月1日-2012年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 264,756.26 |
| 关联方名称 | 本期 2012年1月1日-2012年6月30日 | |
| 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国建设银行 | 7,560,368.54 | 88,817.78 |
| 股票代码 | 股票名称 | 停牌日期 | 停牌原因 | 期末 估值单价 | 复牌日期 | 复牌 开盘单价 | 数量 | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 |
| 600436 | 片仔癀 | 2012-06-29 | 重大事项 | 87.89 | 2012-07-02 | 91.19 | 8,822 | 608,862.22 | 775,365.58 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例(%) |
| 1 | 权益投资 | 79,389,801.71 | 75.26 |
| 其中：股票 | 79,389,801.71 | 75.26 | |
| 2 | 固定收益投资 | 14,359,615.30 | 13.61 |
| 其中：债券 | 14,359,615.30 | 13.61 | |
| 资产支持证券 | － | － | |
| 3 | 金融衍生品投资 | － | － |
| 4 | 买入返售金融资产 | － | － |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | － | － | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,987,345.78 | 7.57 |
| 6 | 其他各项资产 | 3,744,270.16 | 3.55 |
| 7 | 合计 | 105,481,032.95 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | － | － |
| B | 采掘业 | － | － |
| C | 制造业 | 40,671,194.01 | 38.89 |
| C0 | 食品、饮料 | 9,206,199.08 | 8.80 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 841,340.90 | 0.80 |
| C2 | 木材、家具 | － | － |
| C3 | 造纸、印刷 | － | － |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 1,038,726.00 | 0.99 |
| C5 | 电子 | 7,059,224.60 | 6.75 |
| C6 | 金属、非金属 | － | － |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 3,211,362.64 | 3.07 |
| C8 | 医药、生物制品 | 19,314,340.79 | 18.47 |
| C99 | 其他制造业 | － | － |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | － | － |
| E | 建筑业 | 5,085,894.96 | 4.86 |
| F | 交通运输、仓储业 | 227,700.00 | 0.22 |
| G | 信息技术业 | 1,652,880.00 | 1.58 |
| H | 批发和零售贸易 | 2,845,030.76 | 2.72 |
| I | 金融、保险业 | 3,752,590.86 | 3.59 |
| J | 房地产业 | 22,841,646.90 | 21.84 |
| K | 社会服务业 | 2,312,864.22 | 2.21 |
| L | 传播与文化产业 | － | － |
| M | 综合类 | － | － |
| 合计 | 79,389,801.71 | 75.92 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 002236 | 大华股份 | 204,332 | 6,272,992.40 | 6.00 |
| 2 | 002004 | 华邦制药 | 235,685 | 5,302,912.50 | 5.07 |
| 3 | 600048 | 保利地产 | 456,182 | 5,173,103.88 | 4.95 |
| 4 | 600199 | 金种子酒 | 181,928 | 4,544,561.44 | 4.35 |
| 5 | 600276 | 恒瑞医药 | 155,630 | 4,468,137.30 | 4.27 |
| 6 | 000002 | 万 科Ａ | 465,920 | 4,151,347.20 | 3.97 |
| 7 | 600340 | 华夏幸福 | 221,362 | 4,004,438.58 | 3.83 |
| 8 | 002325 | 洪涛股份 | 228,628 | 3,388,266.96 | 3.24 |
| 9 | 600383 | 金地集团 | 441,186 | 2,858,885.28 | 2.73 |
| 10 | 300267 | 尔康制药 | 109,740 | 2,325,390.60 | 2.22 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
| 1 | 000858 | 五 粮 液 | 18,589,431.28 | 2.86 |
| 2 | 601601 | 中国太保 | 16,982,781.73 | 2.61 |
| 3 | 600887 | 伊利股份 | 16,703,538.12 | 2.57 |
| 4 | 601166 | 兴业银行 | 16,109,049.00 | 2.48 |
| 5 | 601318 | 中国平安 | 14,133,169.19 | 2.17 |
| 6 | 000651 | 格力电器 | 10,119,346.56 | 1.56 |
| 7 | 000786 | 北新建材 | 9,671,467.05 | 1.49 |
| 8 | 000002 | 万 科Ａ | 9,629,747.89 | 1.48 |
| 9 | 600805 | 悦达投资 | 8,417,419.44 | 1.29 |
| 10 | 600742 | 一汽富维 | 8,044,020.31 | 1.24 |
| 11 | 600016 | 民生银行 | 7,938,906.00 | 1.22 |
| 12 | 002092 | 中泰化学 | 7,599,114.42 | 1.17 |
| 13 | 002146 | 荣盛发展 | 7,400,659.72 | 1.14 |
| 14 | 600199 | 金种子酒 | 7,219,910.93 | 1.11 |
| 15 | 002457 | 青龙管业 | 6,609,916.60 | 1.02 |
| 16 | 601668 | 中国建筑 | 6,495,352.90 | 1.00 |
| 17 | 600048 | 保利地产 | 6,423,183.92 | 0.99 |
| 18 | 600469 | 风神股份 | 6,406,072.50 | 0.99 |
| 19 | 002223 | 鱼跃医疗 | 6,207,035.03 | 0.95 |
| 20 | 002017 | 东信和平 | 5,544,275.20 | 0.85 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
| 1 | 000858 | 五 粮 液 | 20,717,158.30 | 3.19 |
| 2 | 600887 | 伊利股份 | 19,045,625.72 | 2.93 |
| 3 | 601601 | 中国太保 | 16,710,778.04 | 2.57 |
| 4 | 601166 | 兴业银行 | 16,287,002.56 | 2.50 |
| 5 | 601318 | 中国平安 | 15,026,462.65 | 2.31 |
| 6 | 000651 | 格力电器 | 11,855,024.25 | 1.82 |
| 7 | 000786 | 北新建材 | 9,675,109.37 | 1.49 |
| 8 | 600016 | 民生银行 | 7,908,142.09 | 1.22 |
| 9 | 600805 | 悦达投资 | 7,605,650.85 | 1.17 |
| 10 | 002092 | 中泰化学 | 7,544,564.66 | 1.16 |
| 11 | 600742 | 一汽富维 | 7,530,265.90 | 1.16 |
| 12 | 002146 | 荣盛发展 | 6,956,453.42 | 1.07 |
| 13 | 600469 | 风神股份 | 6,709,728.40 | 1.03 |
| 14 | 601668 | 中国建筑 | 6,648,885.50 | 1.02 |
| 15 | 002017 | 东信和平 | 6,319,187.59 | 0.97 |
| 16 | 002223 | 鱼跃医疗 | 6,195,255.45 | 0.95 |
| 17 | 002457 | 青龙管业 | 5,822,527.39 | 0.90 |
| 18 | 000002 | 万 科Ａ | 5,810,338.56 | 0.89 |
| 19 | 600266 | 北京城建 | 5,534,746.67 | 0.85 |
| 20 | 300058 | 蓝色光标 | 5,383,178.11 | 0.83 |
| 买入股票的成本（成交）总额 | 455,473,244.33 |
| 卖出股票的收入（成交）总额 | 393,706,113.25 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 国家债券 | － | － |
| 2 | 央行票据 | － | － |
| 3 | 金融债券 | 10,129,000.00 | 9.69 |
| 其中：政策性金融债 | 10,129,000.00 | 9.69 | |
| 4 | 企业债券 | － | － |
| 5 | 企业短期融资券 | － | － |
| 6 | 中期票据 | － | － |
| 7 | 可转债 | 4,230,615.30 | 4.05 |
| 8 | 其他 | － | － |
| 9 | 合计 | 14,359,615.30 | 13.73 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 110302 | 11进出02 | 100,000 | 10,129,000.00 | 9.69 |
| 2 | 110018 | 国电转债 | 20,000 | 2,249,400.00 | 2.15 |
| 3 | 110015 | 石化转债 | 19,830 | 1,981,215.30 | 1.89 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 152,331.21 |
| 2 | 应收证券清算款 | 3,394,982.71 |
| 3 | 应收股利 | 1,998.00 |
| 4 | 应收利息 | 140,814.98 |
| 5 | 应收申购款 | 7,364.06 |
| 6 | 其他应收款 | － |
| 7 | 待摊费用 | 46,779.20 |
| 8 | 其他 | － |
| 9 | 合计 | 3,744,270.16 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 110018 | 国电转债 | 2,249,400.00 | 2.15 |
| 2 | 110015 | 石化转债 | 1,981,215.30 | 1.89 |
| 持有人户数 (户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有 份额 | 占总份额比例 | 持有 份额 | 占总份额比例 | ||
| 1,018 | 94,076.48 | 68,491,550.90 | 71.52% | 27,278,304.72 | 28.48% |
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额（份） | 占上市总份额比例 |
| 1 | 太原五一百货集团股份有限公司 | 1,000,135.00 | 19.42% |
| 2 | 汪雪梅 | 600,041.00 | 11.65% |
| 3 | 刘玉华 | 250,000.00 | 4.85% |
| 4 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 | 220,015.00 | 4.27% |
| 5 | 王奋强 | 178,017.00 | 3.46% |
| 6 | 王静 | 100,013.00 | 1.94% |
| 7 | 邱炳照 | 100,011.00 | 1.94% |
| 8 | 周育强 | 100,008.00 | 1.94% |
| 9 | 韩佑 | 100,008.00 | 1.94% |
| 10 | 王文义 | 100,008.00 | 1.94% |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本基金 | 993,323.49 | 1.04% |
| 基金合同生效日(2011年12月13日)基金份额总额 | 650,038,306.37 |
| 本报告期期初基金份额总额 | 650,038,306.37 |
| 本报告期基金总申购份额 | 14,130,253.10 |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | 568,398,703.85 |
| 本报告期基金拆分变动份额 | － |
| 本报告期期末基金份额总额 | 95,769,855.62 |
| 券商名称 | 交易单元 数量 | 股票交易 | 债券交易 | 债券回购交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券回购成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | |||
| 财达证券 | 1 | 310,649,193.66 | 36.59% | 10,482,163.00 | 100.00% | 3,464,600,000.00 | 92.97% | 264,417.69 | 37.44% | |
| 广发证券 | 1 | 439,593,566.43 | 51.78% | － | － | 100,000,000.00 | 2.68% | 357,855.04 | 50.67% | |
| 海通证券 | 1 | 98,774,589.93 | 11.63% | － | － | 162,000,000.00 | 4.35% | 83,957.86 | 11.89% | |
| 安信证券 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | |
2012年6月30日
基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2012年8月27日