国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金（LOF）2012年半年度报告摘要

2012-08-27 来源：上海证券报

国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金（LOF）

2012年半年度报告摘要

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：1、本基金是以沪深300金融地产指数为标的指数的被动式、指数型基金，对沪深300金融地产指数成份股的配置基准为95%，故以95%×沪深300 金融地产指数收益率＋5%×银行活期存款利率（税后）为业绩比较基准，能够准确地反映本基金的投资绩效。

2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例94.37%，权证投资占基金净值比例0%，债券投资占基金净值比例0%，现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例7.12%，符合基金合同的相关规定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国投瑞银基金管理有限公司（简称“公司”），原中融基金管理有限公司，经中国证券监督管理委员会批准，于2002年6月13日正式成立，注册资本1亿元人民币，注册地上海。公司是中国第一家外方持股比例达到49%的合资基金管理公司，公司股东为国投信托有限公司（国家开发投资公司的全资子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS AG）。公司拥有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以“诚信、客户关注、包容性、社会责任”作为公司的企业文化。公司现有员工154人,其中92人具有硕士或博士学位。截止2012年6月底，公司管理18只基金，其中包括2只创新型分级基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金（LOF）基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本资产管理人依据证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，建立完善了公平交易相关的系列制度，通过制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效地公平交易体系。本报告期，本管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，由于本指数基金被动调仓需要，本基金与管理人管理的国投瑞银核心企业股票型证券投资基金在参与交易所公开竞价同日反向时，出现1次交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%。除此之外，本基金未出现基金管理人管理的所有投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，也未发现异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2012年上半年市场整体呈现出指数上下震荡，个股剧烈分化的态势。全球范围内的总需求不足局面制约了包括中国在内的各大主要经济体的经济增速，同期叠加的欧债危机和中国经济面临增长方式转型的大背景进一步使投资者对增长前景变得不乐观；另一方面，管理层对经济预调微调的政策措施不断推进，社会资金价格明显下降，大大降低了股市估值体现崩溃的风险。在这种看似矛盾的环境下，贴近终端需求、增长稳定、业绩可靠、政策周期向上的行业和公司成为投资者偏好度较高的投资标的，存在需求不足或产能过剩风险的部分周期股和制造业股被市场无情抛弃。从大面上看，金融和地产行业都相对受到政策扶持，业绩稳健，总体表现优于市场平均水平。2012年上半年沪深300指数涨4.94%，金融地产指数涨9.33%。

基金投资操作上，作为指数基金，投资操作以严格控制跟踪误差为主，积极应对成分股调整、成分股替代停牌机会成本，同时也密切关注基金申购赎回及市场出现的结构性机会。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末，本基金份额净值为0.779元，本报告期份额净值增长率为9.87%，同期业绩比较基准收益率为 8.91%，基金净值增长率高于业绩基准收益率，主要由于停牌替代股票表现较好和部分股票分红。报告期内，日均跟踪误差为0.057%，年化跟踪误差为1.2001%，符合基金合同约定的跟踪误差不超过0.35%以及4.0%的限制。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，我们认为在管理层预调微调措施不断推进的作用下，宏观经济形势逐步表现为筑底态势的概率较大，甚至不排除小幅回升的可能，政策面预计持续缓慢回暖，如果通胀形势不出现明显反弹，股市看不到估值体系崩盘的风险。金融地产行业目前估值水平较低，预计表现相对稳健，地产行业在政策放松的局面逐步明朗后，不排除超预期表现的可能性。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估，并对基金估值程序进行监督；估值小组负责跟踪现行估值政策、议定估值政策方案及特别估值程序的报告等事项，估值小组的成员包括运营部总监、估值核算员、基金经理或其他资产管理经理以及监察稽核部指定人员；运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。基金管理人参与估值的相关成员均具有相应的专业胜任能力和相关工作经历。

本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行、运营部内部复核估值结果，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值小组提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管行沟通，在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本期已实现收益为-89,406,367.02元，期末可供分配利润为-555,293,190.10元。

本报告期本基金未进行收益分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2012年上半年，本基金托管人在对国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金（LOF）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2012年上半年，国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金（LOF）的管理人——国投瑞银基金管理有限公司在国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金（LOF）未进行利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对国投瑞银基金管理有限公司编制和披露的国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金（LOF）2012年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金（LOF）

报告截止日：2012年06月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2012年6月30日，基金份额净值0.779元，基金份额总额2,515,615,121.59份。

6.2 利润表

会计主体：国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金（LOF）

本报告期：2012年01月01日-2012年06月30日

单位：人民币元

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6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金（LOF）

本报告期：2012年01月01日-2012年06月30日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

国投瑞银沪深 300 金融地产指数证券投资基金(LOF)(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2010]第69号《关于核准国投瑞银沪深 300 金融地产指数证券投资基金(LOF)募集的批复》核准，由国投瑞银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银沪深 300 金融地产指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,722,936,524.64元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第077号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国投瑞银沪深 300 金融地产指数证券投资基金(LOF)基金合同》于2010年4月9日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,723,171,301.29份基金份额，其中认购资金利息折合234,776.65份基金份额。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

经深圳证券交易所(以下简称"深交所")深证上字[2010]第181号文审核同意，本基金496,448,878.00份基金份额于2010年6月8日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银沪深 300 金融地产指数证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为沪深300 金融地产指数成份股及其备选成份股、新股、债券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于沪深300 金融地产指数成份股票及其备选成份股票的投资比例不低于基金资产净值的90%；现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证投资占基金资产净值的比例为0-3%；本基金对沪深300金融地产指数成份股的配置基准为95%。本基金力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的年化跟踪误差控制在4%以内，日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.35%以内。本基金的业绩比较基准为：95%×沪深300 金融地产指数收益率＋5%×银行活期存款利率(税后)。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金（LOF）基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2012年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2012年6月30日的财务状况以及2012年1月1日至2012年6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.5 会计差错更正的说明

本基金本期未发生会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3) 对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

于2012年上半年度，并无与本基金存在控制关系或其他重大影响关系的关联方发生变化的情况。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人国投瑞银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.60% / 当年天数。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.13%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.13% / 当年天数。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本期及上年度可比期间，无通过关联方交易单元进行的交易。

6.4.9 期末（2012年06月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本期末无因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金于本期末未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金于本期末未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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7.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的股票投资组合本基金本期末未持有积极投资股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于国投瑞银基金管理有限公司网站（http://www.ubssdic.com）的半年度报告正文。

7.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

本基金本期末未持有积极投资股票。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

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注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

7.9.2基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本期末未持有债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.9.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。

7.9.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本期末未持有积极投资股票。

7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。

8.2 期末上市基金前十名持有人

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注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为10万份至50万份（含）。

2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

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§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金继续聘请普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务，未发生改聘会计师事务所的情况。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况

报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

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注：1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权，由公司执行委员会批准。

2、本报告期本基金未发生交易所债券、回购及权证交易。

3、除上表列示交易单元外，本基金本报告期延续租用中银国际、平安证券、招商证券、华泰证券、齐鲁证券、东吴证券、信达证券、广州证券、西部证券、华宝证券及东兴证券各1个交易单元。上述交易单元本期均未发生交易量。

国投瑞银基金管理有限公司

二〇一二年八月二十七日

本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012年1月1日起至6月30日止。

基金简称国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF)(场内简称:国投金融
基金主代码 161211
交易代码前端：161211 后端：161212
基金运作方式上市契约型开放式
基金合同生效日 2010年4月9日
基金管理人国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,515,615,121.59
基金合同存续期不定期
基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所
上市日期 2010年6月8日

投资目标本基金通过被动的指数化投资管理，实现对沪深300 金融地产指数的有效跟踪。
投资策略本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
当预期指数成份股或权重调整和成份股将发生分红、配股、增发等行为时，或者因市场因素影响或法律法规限制等特殊情况导致基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对基金的投资组合进行适当调整，并可在条件允许的情况下，辅以金融衍生工具进行投资管理，以有效控制基金的跟踪误差。
业绩比较基准 95%×沪深300 金融地产指数收益率＋5%×银行活期存款利率（税后）
风险收益特征本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

项目基金管理人基金托管人
名称国投瑞银基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人姓名包爱丽赵会军
联系电话 400-880-6868 010-66105799
电子邮箱 service@ubssdic.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-880-6868 95588
传真 0755-82904048 010-66105798

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ubssdic.com
基金半年度报告备置地点深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层

3.1.1 期间数据和指标报告期（2012年01月01日-2012年06月30日）
本期已实现收益 -89,406,367.02
本期利润 242,897,617.40
加权平均基金份额本期利润 0.0770
本期基金份额净值增长率 9.87%
3.1.2 期末数据和指标报告期末（2012年06月30日）
期末可供分配基金份额利润 -0.2207
期末基金资产净值 1,960,321,931.49
期末基金份额净值 0.779

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去一个月 -2.75% 1.10% -3.87% 1.11% 1.12% -0.01%
过去三个月 3.59% 1.10% 2.41% 1.11% 1.18% -0.01%
过去六个月 9.87% 1.19% 8.91% 1.19% 0.96% －
过去一年 -5.46% 1.28% -6.52% 1.29% 1.06% -0.01%
自基金合同生效日起至今 -22.10% 1.43% -25.22% 1.43% 3.12% －

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
孟亮本基金基金经理 2011年09月03日－ 7 中国籍，博士，具有基金从业资格。曾任职于上投摩根基金管理有限公司。2010年4月加入国投瑞银，现兼任国投瑞银消费服务指数基金和国投瑞银新兴产业混合基金基金经理。

资产附注号本期末
2012年06月30日
上年度末
2011年12月31日
资产：
银行存款 139,549,916.23 141,800,406.65
结算备付金－－
存出保证金 410,069.92 509,230.94
交易性金融资产 1,849,914,563.01 2,299,336,603.33
其中：股票投资 1,849,914,563.01 2,299,336,603.33
基金投资－－
债券投资－－
资产支持证券投资－－
衍生金融资产－－
买入返售金融资产－－
应收证券清算款－－
应收利息 17,533.65 28,369.55
应收股利 9,179,625.47 －
应收申购款 263,234.40 382,990.12
递延所得税资产－－
其他资产－－
资产总计 1,999,334,942.68 2,442,057,600.59
负债和所有者权益附注号本期末
2012年06月30日
上年度末
2011年12月31日
负债：
短期借款－－
交易性金融负债－－
衍生金融负债－－
卖出回购金融资产款－－
应付证券清算款 36,817,598.55 －
应付赎回款 125,008.44 190,529.76
应付管理人报酬 1,024,127.25 1,247,016.14
应付托管费 221,894.23 270,186.86
应付销售服务费－－
应付交易费用 479,393.37 522,269.79
应交税费－－
应付利息－－
应付利润－－
递延所得税负债－－
其他负债 344,989.35 230,498.70
负债合计 39,013,011.19 2,460,501.25
所有者权益：
实收基金 2,515,615,121.59 3,440,959,425.56
未分配利润 -555,293,190.10 -1,001,362,326.22
所有者权益合计 1,960,321,931.49 2,439,597,099.34
负债和所有者权益总计 1,999,334,942.68 2,442,057,600.59

项目附注号本期2012年01月01日-2012年06月30日上年度可比期间
2011年01月01日-2011年06月30日
一、收入 254,831,007.83 -49,408,225.80
1.利息收入 509,911.04 725,564.74
其中：存款利息收入 509,911.04 725,564.74
债券利息收入－－
资产支持证券利息收入－－
买入返售金融资产收入－－
其他利息收入－－
2.投资收益（损失以“-”填列） -79,152,136.56 -17,577,199.55
其中：股票投资收益 -116,279,472.10 -57,696,907.88
基金投资收益－－
债券投资收益－－
资产支持证券投资收益－－
衍生工具收益－－
股利收益 37,127,335.54 40,119,708.33
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 332,303,984.42 -33,921,827.52
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）－－
5.其他收入（损失以“-”号填列 1,169,248.93 1,365,236.53
减：二、费用 11,933,390.43 14,399,213.07
1．管理人报酬 7,323,854.21 7,185,386.89
2．托管费 1,586,835.03 1,556,833.76
3．销售服务费－－
4．交易费用 2,549,118.92 5,218,339.43
5．利息支出－－
其中：卖出回购金融资产支出－－
6．其他费用 473,582.27 438,652.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 242,897,617.40 -63,807,438.87
减：所得税费用－－
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 242,897,617.40 -63,807,438.87

项目本期
2012年01月01日-2012年06月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 3,440,959,425.56 -1,001,362,326.22 2,439,597,099.34
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － 242,897,617.40 242,897,617.40
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -925,344,303.97 203,171,518.72 -722,172,785.25
其中：1.基金申购款 645,783,255.26 -142,997,877.48 502,785,377.78
2.基金赎回款 -1,571,127,559.23 346,169,396.20 -1,224,958,163.03
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）－－－
五、期末所有者权益
（基金净值）
2,515,615,121.59 -555,293,190.10 1,960,321,931.49
项目上年度可比期间
2011年01月01日-2011年06月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 1,893,835,393.08 -336,762,642.33 1,557,072,750.75
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － -63,807,438.87 -63,807,438.87
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 1,663,870,495.42 -224,652,851.69 1,439,217,643.73
其中：1.基金申购款 2,952,842,175.42 -415,741,778.75 2,537,100,396.67
2.基金赎回款 -1,288,971,680.00 191,088,927.06 -1,097,882,752.94
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）－－－
五、期末所有者权益
（基金净值）
3,557,705,888.50 -625,222,932.89 2,932,482,955.61

关联方名称与本基金的关系
国投瑞银基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司("中国工商银行") 基金托管人、基金代销机构

项目本期
2012年01月01日-2012年06月30日
上年度可比期间
2011年01月01日-2011年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 7,323,854.21 7,185,386.89
其中：支付销售机构的客户维护费 678,500.53 723,446.39

项目本期
2012年01月01日-2012年06月30日
上年度可比期间
2011年01月01日-2011年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 1,586,835.03 1,556,833.76

关联方名称本期
2012年01月01日-2012年06月30日
上年度可比期间
2011年01月01日-2011年06月30日
期末
存款余额
当期
存款利息收入
期末
存款余额
当期
存款利息收入
中国工商银行 139,549,916.23 452,860.11 256,701,225.90 617,331.29

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末
估值单价
复牌日期复牌
开盘单价
数量期末
成本总额
期末
估值总额
002500 山西证券 2012-05-15 重大事项 8.19 － 605,664 4,164,161.42 4,960,388.16

序号项目金额（元）占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,849,914,563.01 92.53
其中：股票 1,849,914,563.01 92.53
2 固定收益投资－－
其中：债券－－
资产支持证券－－
3 金融衍生品投资－－
4 买入返售金融资产－－
其中：买断式回购的买入返售金融资产－－
5 银行存款和结算备付金合计 139,549,916.23 6.98
6 其他各项资产 9,870,463.44 0.49
7 合计 1,999,334,942.68 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业－－
B 采掘业－－
C 制造业－－
C0 食品、饮料－－
C1 纺织、服装、皮毛－－
C2 木材、家具－－
C3 造纸、印刷－－
C4 石油、化学、塑胶、塑料－－
C5 电子－－
C6 金属、非金属－－
C7 机械、设备、仪表－－
C8 医药、生物制品－－
C99 其他制造业－－
D 电力、煤气及水的生产和供应业－－
E 建筑业－－
F 交通运输、仓储业－－
G 信息技术业－－
H 批发和零售贸易－－
I 金融、保险业 1,551,199,999.70 79.13
J 房地产业 272,147,594.79 13.88
K 社会服务业－－
L 传播与文化产业－－
M 综合类 26,566,968.52 1.36
合计 1,849,914,563.01 94.37

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 3,440,370 157,362,523.80 8.03
2 600016 民生银行 23,212,088 139,040,407.12 7.09
3 600036 招商银行 12,698,491 138,667,521.72 7.07
4 601328 交通银行 23,541,974 106,880,561.96 5.45
5 601939 建设银行 24,896,539 104,565,463.80 5.33
6 601166 兴业银行 7,758,369 100,703,629.62 5.14
7 600000 浦发银行 11,496,390 93,465,650.70 4.77
8 600030 中信证券 7,055,885 89,115,827.55 4.55
9 000002 万科Ａ 9,942,322 88,586,089.02 4.52
10 600837 海通证券 8,310,709 80,032,127.67 4.08

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
1 601818 光大银行 37,949,829.61 1.56
2 601288 农业银行 24,936,976.80 1.02
3 600036 招商银行 21,187,777.79 0.87
4 600016 民生银行 20,130,290.58 0.83
5 601939 建设银行 18,598,422.92 0.76
6 000776 广发证券 18,046,492.86 0.74
7 601318 中国平安 16,371,573.21 0.67
8 601328 交通银行 15,443,760.91 0.63
9 600015 华夏银行 15,014,331.75 0.62
10 601166 兴业银行 14,507,413.87 0.59
11 600000 浦发银行 14,144,435.26 0.58
12 600256 广汇股份 13,925,033.77 0.57
13 000002 万科Ａ 11,235,767.02 0.46
14 600837 海通证券 9,664,893.27 0.40
15 600030 中信证券 9,410,838.90 0.39
16 601601 中国太保 9,175,559.48 0.38
17 601377 兴业证券 7,189,379.97 0.29
18 600369 西南证券 6,714,022.11 0.28
19 601169 北京银行 6,557,343.25 0.27
20 600383 金地集团 6,380,326.94 0.26

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 80,817,996.31 3.31
2 600016 民生银行 78,671,868.54 3.22
3 601318 中国平安 72,160,431.71 2.96
4 600030 中信证券 64,020,282.97 2.62
5 601328 交通银行 59,291,970.73 2.43
6 601939 建设银行 58,929,900.76 2.42
7 601166 兴业银行 55,553,392.05 2.28
8 600000 浦发银行 54,721,317.47 2.24
9 600837 海通证券 51,461,711.28 2.11
10 000002 万科Ａ 45,750,450.75 1.88
11 601601 中国太保 36,190,711.36 1.48
12 601288 农业银行 27,748,881.09 1.14
13 600256 广汇股份 25,330,393.67 1.04
14 600048 保利地产 23,960,450.95 0.98
15 601169 北京银行 23,730,891.54 0.97
16 000001 深发展Ａ 22,427,702.36 0.92
17 600015 华夏银行 18,377,701.31 0.75
18 601818 光大银行 18,360,290.69 0.75
19 600383 金地集团 17,782,584.44 0.73
20 600999 招商证券 15,706,817.44 0.64

买入股票的成本（成交）总额 380,160,445.57
卖出股票的收入（成交）总额 1,045,606,998.21

序号名称金额
1 存出保证金 410,069.92
2 应收证券清算款－
3 应收股利 9,179,625.47
4 应收利息 17,533.65
5 应收申购款 263,234.40
6 其他应收款－
7 其他－
8 合计 9,870,463.44

持有人户数
(户)
户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有
份额
占总份额比例持有
份额
占总份额比例
18,260 137,766.44 1,938,881,539.68 77.07% 576,733,581.91 22.93%

序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例
1 华宝兴业基金公司－华宝兴业封闭式基金组合资产管理计划 12,100,644.00 10.35%
2 上海安信农业保险股份有限公司 10,001,000.00 8.55%
3 太原市自来水公司 7,122,366.00 6.09%
4 叶宏山 5,000,150.00 4.27%
5 黄大成 3,000,090.00 2.56%
6 南京彤天科技实业有限责任公司 2,134,064.00 1.82%
7 江苏汇鸿国际集团有限公司 1,999,059.00 1.71%
8 麦富容 1,500,045.00 1.28%
9 黄粤 1,304,123.00 1.11%
10 东莞市讯通实业有限公司 1,000,090.00 0.86%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金 1,317,309.95 0.05%

基金合同生效日(2010年04月09日)基金份额总额 1,723,171,301.29
本报告期期初基金份额总额 3,440,959,425.56
本报告期基金总申购份额 645,783,255.26
减：本报告期基金总赎回份额 1,571,127,559.23
本报告期基金拆分变动份额－
本报告期期末基金份额总额 2,515,615,121.59

券商名称交易单元
数量
股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占股票成交总额比例佣金占当期佣金总量的比例
中信证券 2 210,408,772.32 14.76% 178,847.13 14.76%
兴业证券 1 170,641,056.79 11.97% 147,378.03 12.16% 新增
中信建投证券 3 165,135,643.15 11.58% 140,722.04 11.62%
国元证券 2 131,877,697.13 9.25% 112,095.97 9.25% 新增1个
瑞银证券 2 117,609,897.24 8.25% 101,478.01 8.38%
银河证券 2 110,377,619.78 7.74% 94,183.90 7.77%
长江证券 1 87,837,773.99 6.16% 75,322.83 6.22%
中金公司 1 45,001,293.72 3.16% 38,250.82 3.16%
民生证券 1 43,250,844.20 3.03% 36,762.76 3.03%
长城证券 1 40,496,135.39 2.84% 34,421.47 2.84% 新增
安信证券 3 40,139,890.92 2.82% 32,613.92 2.69%
申银万国 1 35,595,083.46 2.50% 29,206.61 2.41%
华融证券 1 31,069,715.75 2.18% 26,409.13 2.18%
华泰联合证券 1 27,124,335.17 1.90% 23,223.85 1.92%
山西证券 1 22,136,205.95 1.55% 17,985.97 1.48%
南京证券 1 19,984,463.06 1.40% 16,986.56 1.40%
东北证券 1 19,556,983.82 1.37% 16,574.58 1.37%
东方证券 1 18,729,563.28 1.31% 15,920.22 1.31%
华创证券 1 17,785,624.07 1.25% 14,692.13 1.21%
国信证券 1 16,606,094.88 1.16% 13,906.04 1.15%
国金证券 1 16,308,570.50 1.14% 13,250.75 1.09%
国海证券 1 14,389,233.48 1.01% 11,691.34 0.96% 新增
东海证券 1 10,298,895.09 0.72% 8,368.04 0.69%
海通证券 2 5,671,722.36 0.40% 4,814.13 0.40%
广发证券 1 2,897,184.29 0.20% 2,353.98 0.19%
高华证券 1 2,844,704.46 0.20% 2,417.88 0.20%
中投证券 1 1,992,439.53 0.14% 1,665.69 0.14%

2012年06月30日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2012年08月27日

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