建信恒稳价值混合型证券投资基金
2012年半年度报告摘要
2012年6月30日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一二年八月二十八日
§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012年1月1日起至6月30日止
§2基金简介
2.1基金基本情况
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2.2基金产品说明
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2.3基金管理人和基金托管人
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2.4信息披露方式
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§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：本基金成立于2011年11月22日，截止报告日未满一年。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
建信恒稳价值混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2011年11月22日至2012年6月30日）
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注：1、本基金成立于2011年11月22日，截止报告日未满一年。
2、本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、股指期货、权证、货币市场工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金持有的股票、权证市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计(轧差计算)占基金资产净值的30%－80%；债券、货币市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的20%-70%，其中保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。如果法律法规对上述比例要求有变更的，本基金投资范围将及时做出相应调整，以调整变更后的比例为准。
3、本报告期基金投资组合比例符合基金合同的约定。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日，注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的10%。
公司下设综合管理部、投资管理部、专户投资部、海外投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、基金运营部、信息技术部、风险管理部和监察稽核部，以及深圳、成都、上海、北京四家分公司。自成立以来，公司秉持“诚信、专业、规范、创新”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“建设财富生活”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“最可信赖、持续领先的资产管理公司”。
截至2012年6月30日，公司旗下有建信恒久价值股票型证券投资基金、建信货币市场基金、建信优选成长股票型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信核心精选股票型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信沪深300指数证券投资基金、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信全球机遇股票型证券投资基金、建信内生动力股票型证券投资基金、建信保本混合型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信新兴市场优选股票型证券投资基金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信深证100指数增强型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信全球资源股票型证券投资基金22只开放式基金和建信优势动力股票型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金2只封闭式基金，管理的基金资产规模共计为475.31亿元。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
资产配置上，在一季度，考虑到投资时钟处于复胀期，债券应该可以取得确定性的收益，而股票市场的回报仍然具有较强的不确定性，因此本基金首要配置了固定收益产品，同时也在控制股票仓位的基础上，精选了优质股票，并注重及时兑现收益。在二季度的大部分时间内保持了均衡的股票和债券仓位。在6月中下旬由于判断下半年股票市场可能走出震荡向上的行情，因此增加了股票的仓位。但股票市场的表现证明股票仓位增加过早。本基金未来应注意在大趋势判断的基础上，注意分析影响股市运行的短期因素。
在固定收益品种方面，本基金重点配置了收益率相对较高而信用风险处于可控水平的短期融资券，以及到期收益率高的可转换债券。在股票方面，在年初配置了煤炭、有色、机械等强周期股，参与股市的反弹，以及部分成长股，并在股价上涨到合理价位后及时兑现了收益。本基金在上半年的大部分时间里重点配置了食品饮料等确定性高成长的公司，这些公司对基金净值的增长做出了较好的贡献。在6月中下旬出于对经济刺激政策的预期，少量增加了强周期股票的配置，这类股票的市场表现较差。本基金未来应更加注重把握政策预期、基本面变化之间的规律。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值增长率5.09%，波动率0.73%，业绩比较基准收益率2.54%，波动率0.02%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
预计下半年股票市场可能走出震荡上行的走势。下半年的投资时钟有望从复胀（Reflation,经济和通胀同时下行）转向复苏（通胀继续下行，经济开始上行）。从流动性角度来看，由于通胀的下行，货币政策有空间也有必要继续宽松；从经济的角度来看，目前经济继续下滑，尚未见底，但是有望于三季度启稳后缓慢回升。货币政策从年初已经开始转向，而货币扩张领先于经济的复苏；房地产销量自三月份开始就出现了明显的销量回升，而房地产是经济复苏的最先行指标。
本基金下半年将保持相对较高的股票仓位，继续配置业绩确定高增长的行业以及下半年基本面继续改善的行业。本基金也将积极寻找下半年需求有望出现拐点，而供给受限的行业和公司，从更长的周期来看，这类股票估值偏低，一旦反转其股价的上升空间巨大。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策；对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督；对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总经理、督察长、投资总监、研究总监、风险管理总监、运营总监及监察稽核总监组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成（具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行指定）。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整的相关方案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。
基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果，基金运营部业务人员复核后使用。
基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及基金合同中关于利润分配条款的规定。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2012年上半年度，中国光大银行在建信恒稳价值混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，依法安全托管了基金的全部资产，对建信恒稳价值混合型证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2012年上半年度，中国光大银行依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人——建信基金管理有限责任公司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规的要求；各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际情况进行处理。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
中国光大银行依法对基金管理人——建信基金管理有限责任公司编制的“建信恒稳价值混合型证券投资基金2012年半年度报告”进行了复核，报告中相关财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确的。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：建信恒稳价值混合型证券投资基金
报告截止日：2012年6月30日
单位：人民币元
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注：1、报告截止日2012年6月30日，基金份额净值1.053元，基金份额总额101,521,956.55份。
6.2利润表
会计主体：建信恒稳价值混合型证券投资基金
本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日
单位：人民币元
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注：本基金基金合同自2011年11月22日起生效，无上年度可比期间数据。
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：建信恒稳价值混合型证券投资基金
本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日
单位：人民币元
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注：本基金基金合同自2011年11月22日起生效，无上年度可比期间数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：孙志晨，主管会计工作负责人：何斌，会计机构负责人：秦绪华
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
建信恒稳价值混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第1596号《关于核准恒稳价值混合型证券投资基金募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信恒稳价值混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金募集期限自2011年10月24日至2011年11月18日止。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集868,246,359.39元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第430号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《建信恒稳价值混合型证券投资基金基金合同》于2011年11月22日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为868,315,781.01份基金份额，其中认购资金利息折合69,421.62份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、股指期货、权证、货币市场工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金持有的股票、权证市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计(轧差计算)占基金资产净值的30%－80%；债券、货币市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的20%-70%，其中保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。如果法律法规对上述比例要求有变更的，本基金投资范围将及时做出相应调整，以调整变更后的比例为准。本基金的业绩比较基准为: 同期三年期银行定期存款利率（税前）。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信恒稳价值混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2012年6月30日的财务状况以及2012年1月1日至2012年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2012年1月1日至2012年6月30日。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。
(2) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期内未发生会计差错。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7关联方关系
6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内未发生通过关联方交易单元进行的交易。本基金基金合同自2011年11月22日生效,无上年度可比期间数据。
6.4.8.2关联方报酬
6.4.8.2.1基金管理费
单位：人民币元
■
注：1、支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
3、本基金基金合同自2011年11月22日起生效，无上年度可比期间数据。
6.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
■
注：1、支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
2、本基金基金合同自2011年11月22日起生效，无上年度可比期间数据。
6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券（回购）交易。本基金基金合同自2011年11月22日生效,无上年度可比期间数据。
6.4.8.4各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
■
注：本基金基金合同自2011年11月22日生效,无上年度可比期间数据。
6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
■
注：本基金基金合同自2011年11月22日生效,无上年度可比期间数据。
6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况，本基金基金合同自2011年11月22日生效,无上年度可比期间数据。
6.4.8.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期未发生其他关联交易事项，本基金基金合同自2011年11月22日生效,无上年度可比期间数据。
6.4.9期末（2012年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。
6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间债券正回购余额，故未存在作为抵押的债券。
6.4.9.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
(ii) 各层次金融工具公允价值
于2012年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为81,972,594.94元，属于第二层级的余额为19,841,000.00元，无属于第三层级的余额(本基金基金合同自2011年11月22日生效,无上年度可比期间。)。
(iii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层级或第三层级。
(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
7.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
注：以上行业分类以2012年6月30日的中国证监会行业分类标准为依据。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站www.ccbfund.cn的年度报告正文。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9投资组合报告附注
7.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
7.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
§8基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
注：截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、该只基金的基金经理未持有该只基金。
§9开放式基金份额变动
单位：份
■
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2012年3月28日，公司2012年度第一次临时股东会审议通过了《关于选举建信基金管理有限责任公司第三届董事会董事的议案》，同意江先周、孙志晨、马梅琴、俞斌、袁时奋、殷红军、顾建国、王建国、伏军为公司第三届董事会董事，第二届董事会成员关启昌、沈四宝不再担任公司独立董事。
本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务至今，本报告期内会计师事务所未发生改变。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。
（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、行业、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。
（4）佣金费率合理。
2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证监会备案及通知基金托管人。
3、本基金本报告期内所使用交易单元均为基金合同生效日新增交易单元。本报告期内无剔除交易单元。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
■
建信基金管理有限责任公司
二〇一二年八月二十八日
| 基金简称 | 建信恒稳价值混合 |
| 基金主代码 | 530016 |
| 交易代码 | 530016 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2011年11月22日 |
| 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | 101,521,956.55份 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
| 投资目标 | 在严格控制下行风险的基础上，通过动态的资产配置平衡当期收益与长期资本增值，争取实现长期稳健回报。 |
| 投资策略 | 本基金以追求稳健收益、超越业绩比较基准——三年期定期存款利率为投资目标。因此，本基金投资以获取正的投资收益为首要目标，在基金投资运作过程中，严格控制投资风险是实现投资目标的关键，基金管理人应在控制风险的前提下追求投资收益。 |
| 业绩比较基准 | 同期三年期银行定期存款利率（税前）。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，主要投资于相似条件下到期收益率较高的优良债券品种及价值型股票，风险高于债券基金和货币市场基金，低于股票基金，属于中等风险和预期收益的证券投资基金产品。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 建信基金管理有限责任公司 | 中国光大银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 路彩营 | 石立平 |
| 联系电话 | 010-66228888 | 010-63639180 | |
| 电子邮箱 | xinxipilu@ccbfund.cn | shiliping@cebbank.com | |
| 客户服务电话 | 400-81-95533 010-66228000 | 95595 | |
| 传真 | 010-66228001 | 010-63639132 | |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.ccbfund.cn |
| 基金半年度报告备置地点 | 基金管理人和基金托管人的住所 |
| 3.1.1期间数据和指标 | 报告期（2012年1月1日至2012年6月30日） |
| 本期已实现收益 | 17,187,085.46 |
| 本期利润 | 17,749,179.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0963 |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.09% |
| 3.1.2期末数据和指标 | 报告期末（2012年6月30日） |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0529 |
| 期末基金资产净值 | 106,894,801.49 |
| 期末基金份额净值 | 1.053 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | -2.23% | 0.89% | 0.40% | 0.01% | -2.63% | 0.88% |
| 过去三个月 | 1.06% | 0.69% | 1.25% | 0.01% | -0.19% | 0.68% |
| 过去六个月 | 5.09% | 0.73% | 2.54% | 0.02% | 2.55% | 0.71% |
| 成立至今 | 5.30% | 0.65% | 3.11% | 0.02% | 2.19% | 0.63% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 许杰先生 | 本基金基金经理 | 2012-03-21 | - | 10 | 硕士。曾任青岛市纺织品进出口公司部门经理、美国迪斯尼公司金融分析员，2002年3月加入泰达宏利基金管理有限公司，历任研究员、研究部副总经理、基金经理等职，2006年12月23日至2011年9月30日任泰达宏利风险预算混合型证券投资基金基金经理，2010年2月8日至2011年9月30日任泰达宏利首选企业股票型证券投资基金基金经理，2008年9月26日至2011年9月30日任泰达宏利集利债券基金经理。2011年10月加入我公司。 |
| 李涛先生 | 本基金基金经理 | 2011-11-22 | 2012-05-18 | 14 | 学士。先后就职于中国经济开发信托投资公司、西南证券、国泰君安证券公司、新时代证券、中海基金管理公司等单位，曾担任投资银行部经理、行业研究员、基金经理等职。李涛于2005年6月至2007年7月期间担任中海分红增利混合型证券投资基金基金经理；于2007年7月至2008年7月期间担任中海优质成长证券投资基金基金经理。李涛于2008年9月加入建信基金管理公司，2008年11月27日至2012年2月17日任建信优选成长股票型证券投资基金基金经理；2011年5月11日至2012年5月18日任建信优化配置混合型证券投资基金基金经理。2012年5月因个人原因从本公司离职。 |
| 资产 | 附注号 | 本期末 2012年6月30日 | 上年度末 2011年12月31日 |
| 资产： | |||
| 银行存款 | 6.4.7.1 | 4,919,471.22 | 45,773,251.78 |
| 结算备付金 | 352,992.44 | 14,970,759.12 | |
| 存出保证金 | 250,000.00 | - | |
| 交易性金融资产 | 6.4.7.2 | 101,813,594.94 | 151,318,000.00 |
| 其中：股票投资 | 81,972,594.94 | - | |
| 基金投资 | - | - | |
| 债券投资 | 19,841,000.00 | 151,318,000.00 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | |
| 衍生金融资产 | 6.4.7.3 | - | - |
| 买入返售金融资产 | 6.4.7.4 | - | 652,000,803.00 |
| 应收证券清算款 | - | 1,633,777.78 | |
| 应收利息 | 6.4.7.5 | 663,051.47 | 6,078,705.96 |
| 应收股利 | - | - | |
| 应收申购款 | 54,877.06 | - | |
| 递延所得税资产 | - | - | |
| 其他资产 | 6.4.7.6 | - | - |
| 资产总计 | 108,053,987.13 | 871,775,297.64 | |
| 负债和所有者权益 | 附注号 | 本期末 2012年6月30日 | 上年度末 2011年12月31日 |
| 负债： | |||
| 短期借款 | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | |
| 衍生金融负债 | 6.4.7.3 | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | |
| 应付赎回款 | 204,373.45 | - | |
| 应付管理人报酬 | 136,334.32 | 1,107,442.47 | |
| 应付托管费 | 22,722.39 | 184,573.73 | |
| 应付销售服务费 | - | - | |
| 应付交易费用 | 6.4.7.7 | 312,248.88 | 2,711.60 |
| 应交税费 | - | - | |
| 应付利息 | - | - | |
| 应付利润 | - | - | |
| 递延所得税负债 | - | - | |
| 其他负债 | 6.4.7.8 | 483,506.60 | 280,495.03 |
| 负债合计 | 1,159,185.64 | 1,575,222.83 | |
| 所有者权益： | |||
| 实收基金 | 6.4.7.9 | 101,521,956.55 | 868,315,781.01 |
| 未分配利润 | 6.4.7.10 | 5,372,844.94 | 1,884,293.80 |
| 所有者权益合计 | 106,894,801.49 | 870,200,074.81 | |
| 负债和所有者权益总计 | 108,053,987.13 | 871,775,297.64 |
| 项目 | 附注号 | 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 |
| 一、收入 | 20,672,010.06 | |
| 1.利息收入 | 2,929,735.36 | |
| 其中：存款利息收入 | 6.4.7.11 | 166,845.54 |
| 债券利息收入 | 2,447,819.28 | |
| 资产支持证券利息收入 | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 315,070.54 | |
| 其他利息收入 | - | |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 16,131,241.35 | |
| 其中：股票投资收益 | 6.4.7.12 | 14,875,924.32 |
| 基金投资收益 | - | |
| 债券投资收益 | 6.4.7.13 | 393,376.00 |
| 资产支持证券投资收益 | - | |
| 衍生工具收益 | 6.4.7.14 | - |
| 股利收益 | 6.4.7.15 | 861,941.03 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 6.4.7.16 | 562,094.39 |
| 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列） | 6.4.7.17 | 1,048,938.96 |
| 减：二、费用 | 2,922,830.21 | |
| 1.管理人报酬 | 1,530,499.41 | |
| 2.托管费 | 255,083.20 | |
| 3.销售服务费 | - | |
| 4.交易费用 | 6.4.7.18 | 929,006.42 |
| 5.利息支出 | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | |
| 6.其他费用 | 6.4.7.19 | 208,241.18 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 17,749,179.85 | |
| 减：所得税费用 | - | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 17,749,179.85 |
| 项目 | 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 868,315,781.01 | 1,884,293.80 | 870,200,074.81 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 17,749,179.85 | 17,749,179.85 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | -766,793,824.46 | -14,260,628.71 | -781,054,453.17 |
| 其中：1.基金申购款 | 54,409,657.04 | 3,676,360.30 | 58,086,017.34 |
| 2.基金赎回款 | -821,203,481.50 | -17,936,989.01 | -839,140,470.51 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 101,521,956.55 | 5,372,844.94 | 106,894,801.49 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 建信基金管理有限责任公司 | 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 |
| 中国光大银行股份有限公司(“中国光大银行”) | 基金托管人、基金代销机构 |
| 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) | 基金管理人的股东、基金代销机构 |
| 项目 | 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 1,530,499.41 |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | 741,753.12 |
| 项目 | 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 255,083.20 |
| 项目 | 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 |
| 基金合同生效日（2011年11月22日）持有的基金份额 | - |
| 期初持有的基金份额 | - |
| 期间申购/买入总份额 | 9,388,732.39 |
| 期间因拆分变动份额 | - |
| 减：期间赎回/卖出总份额 | - |
| 期末持有的基金份额 | 9,388,732.39 |
| 期末持有的基金份额占基金总份额比例 | 9.25% |
| 关联方名称 | 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 | |
| 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 光大银行 | 4,919,471.22 | 151,355.26 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（％） |
| 1 | 权益投资 | 81,972,594.94 | 75.86 |
| 其中：股票 | 81,972,594.94 | 75.86 | |
| 2 | 固定收益投资 | 19,841,000.00 | 18.36 |
| 其中：债券 | 19,841,000.00 | 18.36 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,272,463.66 | 4.88 |
| 6 | 其他各项资产 | 967,928.53 | 0.90 |
| 7 | 合计 | 108,053,987.13 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采掘业 | 678,400.00 | 0.63 |
| C | 制造业 | 44,884,824.04 | 41.99 |
| C0 | 食品、饮料 | 11,394,597.01 | 10.66 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 2,449,964.50 | 2.29 |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | - | - |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 1,638,140.90 | 1.53 |
| C5 | 电子 | 1,295,035.00 | 1.21 |
| C6 | 金属、非金属 | 2,966,400.00 | 2.78 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 22,567,262.63 | 21.11 |
| C8 | 医药、生物制品 | 2,573,424.00 | 2.41 |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 1,931,204.90 | 1.81 |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 交通运输、仓储业 | 1,244,700.00 | 1.16 |
| G | 信息技术业 | 2,610,520.00 | 2.44 |
| H | 批发和零售贸易 | 2,890,331.00 | 2.70 |
| I | 金融、保险业 | 20,512,836.00 | 19.19 |
| J | 房地产业 | 4,272,219.00 | 4.00 |
| K | 社会服务业 | 2,947,560.00 | 2.76 |
| L | 传播与文化产业 | - | - |
| M | 综合类 | - | - |
| 合计 | 81,972,594.94 | 76.69 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 38,684 | 9,251,278.60 | 8.65 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 141,400 | 6,467,636.00 | 6.05 |
| 3 | 600030 | 中信证券 | 286,000 | 3,612,180.00 | 3.38 |
| 4 | 601336 | 新华保险 | 97,000 | 3,321,280.00 | 3.11 |
| 5 | 002595 | 豪迈科技 | 160,870 | 2,966,442.80 | 2.78 |
| 6 | 300171 | 东富龙 | 104,000 | 2,964,000.00 | 2.77 |
| 7 | 000069 | 华侨城Ａ | 462,000 | 2,947,560.00 | 2.76 |
| 8 | 000527 | 美的电器 | 236,928 | 2,618,054.40 | 2.45 |
| 9 | 000063 | 中兴通讯 | 187,000 | 2,610,520.00 | 2.44 |
| 10 | 002038 | 双鹭药业 | 79,920 | 2,573,424.00 | 2.41 |