建信货币市场基金

  2012年半年度报告摘要

  2012年6月30日

  基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一二年八月二十八日

§1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2012年1月1日起至6月30日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、本基金的利润分配按日结转基金份额。

3、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：基金收益分配按日结转份额。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

建信货币市场基金

份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2006年4月25日至2012年6月30日）

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注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日，注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的10%。

公司下设综合管理部、投资管理部、专户投资部、海外投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、基金运营部、信息技术部、风险管理部和监察稽核部，以及深圳、成都、上海、北京四家分公司。自成立以来，公司秉持“诚信、专业、规范、创新”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“建设财富生活”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“最可信赖、持续领先的资产管理公司”。

截至2012年6月30日，公司旗下有建信恒久价值股票型证券投资基金、建信货币市场基金、建信优选成长股票型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信核心精选股票型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信沪深300指数证券投资基金、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信全球机遇股票型证券投资基金、建信内生动力股票型证券投资基金、建信保本混合型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信新兴市场优选股票型证券投资基金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信深证100指数增强型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信全球资源股票型证券投资基金22只开放式基金和建信优势动力股票型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金2只封闭式基金，管理的基金资产规模共计为475.31亿元。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2012年上半年，中国经济增速持续回落，通胀逐步走低，二季度经济增速和通胀水平回落幅度加大。为稳定经济增长，宏观调控政策从2011年4季度就开始进行调整，上半年进一步加大了预调微调的力度，出台了一系列的经济刺激政策。其中货币政策的调整尤为明显。2月24日和5月18日，央行分别下调存款准备金率0.5个百分点，6月8日和7月6日，央行分别下调了存贷款基准利率。另外，上半年央行停止发行央票，公开市场操作主要以正回购的方式进行，并多次通过逆回购释放资金，稳定短期资金利率。

在这种背景下，上半年各类别、各期限短期债券的收益率均大幅下降，绝对收益率较高的中低等级短期信用债收益率下降幅度更大一些。上半年短期资金利率总体呈现下降趋势，但在春节前、季度末等时点出现了阶段性上升。

由于预期货币政策将逐步宽松，本基金在上半年积极投资短期信用债，并保持了相对较长的平均剩余期限，另外，本基金也投资了一定比例的定期存款。在债券收益率达到阶段低点的3月中上旬和6月中上旬，本基金适当减持了部分短期信用债，相应增加了短期逆回购的投资比例。本基金债券投资以中高等级短期信用债和政策性金融债、央行票据等为主，适当投资中低等级短期信用债，并根据市场情况适时对组合进行调整。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金净值收益率2.3830%，波动率0.0074%，业绩比较基准收益率1.6660%，波动率0.0002%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，我们认为中国经济增速可能将逐步企稳回升，通胀水平可能先降后升，总体处于较低水平。下半年，各项经济刺激政策将会不断出台，货币政策仍将相对宽松。如果经济形势不佳，存款准备金率和存贷款利率均可能继续下调。由于实体经济资金需求量可能上升，存款利率上浮导致降息对银行资金成本的影响有限，以及外汇占款可能持续减少，我们认为资金利率总体不会太低，在某些特定时点甚至可能出现流动性相对紧张的局面。但由于央行会积极干预，预计下半年货币环境总体而言相对宽松。

下半年本基金将坚持稳健、积极的投资风格，审慎投资，灵活调整。具体而言，本基金将进一步加强对组合的流动性管理，严格控制中低等级短期信用债的投资比例，主要投资中高等级、流动性较好的短期信用债，定期存款以短期限为主，合理安排到期时间。下半年本基金的平均剩余期限将保持在适中水平。本基金将结合经济形势和货币政策动态，预判流动性和短期债券市场的变化，及时对组合进行前瞻性调整，在保持基金流动性、严格控制风险的基础上，力争获取更多的投资收益。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。

公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策；对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督；对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总经理、督察长、投资总监、研究总监、风险管理总监、运营总监及监察稽核总监组成。

公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成（具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行指定）。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整的相关方案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。

基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果，基金运营部业务人员复核后使用。

基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。

公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金收益分配方式为红利再投资，每日将当日收益结转为基金份额，当日收益参与下一日基金收益分配，并按月结转到投资者基金账户。本会计期间基金应分配利润为101,491,051.44元，已全部分配，符合法律法规和《基金合同》的相关规定。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2012年上半年，本基金托管人在对建信货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2012年上半年，建信货币市场基金的管理人——建信基金管理有限责任公司在建信货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对建信基金管理有限责任公司编制和披露的建信货币市场基金2012年半年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：建信货币市场基金

报告截止日：2012年6月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2012年6月30日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额3,836,376,919.71份。

6.2利润表

会计主体：建信货币市场基金

本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日

单位：人民币元

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6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：建信货币市场基金

本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：孙志晨，主管会计工作负责人：何斌，会计机构负责人：秦绪华

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

建信货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第56号《关于同意建信货币市场基金募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集7,659,641,315.67元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第48号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《建信货币市场基金基金合同》于2006年4月25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为7,660,614,611.89份基金份额，其中认购资金利息折合973,296.22份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》和《建信货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金；通知存款；一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；剩余期限在397天(含397天)以内的债券；期限在一年以内(含一年)的债券回购；期限在一年以内(含一年)的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为六个月银行定期存款税后收益率。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信货币市场基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2012年6月30日的财务状况以及2012年1月1日至2012年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5差错更正的说明

本基金本报告期内未发生会计差错。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2) 基金买卖债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。

6.4.7关联方关系

6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间内未发生通过关联方交易单元进行的交易。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

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注：1、支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。

2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。

6.4.8.2.3销售服务费

单位：人民币元

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注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给建信基金管理有限责任公司，再由建信基金管理有限责任公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值 ×0.25% / 当年天数。

6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

■

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未持有本基金。

6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的活期存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期及上年度可比期间内本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.8.7其他关联交易事项的说明

本报告期及上年度可比期间内本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。

6.4.9期末（2012年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

报告期末，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2012年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额207,899,446.55元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

■

6.4.9.3.2交易所市场债券正回购

至本报告期末，本基金未持有交易所市场债券正回购品种。

6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i) 金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii) 各层次金融工具公允价值

于2012年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为2,420,658,504.85元，无属于第一层级和第三层级的余额(2011年6月30日：第二层级1,371,531,708.71元，无属于第一层级和第三层级的余额)。

(iii) 公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。

(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2债券回购融资情况

金额单位：人民币元

■

注：报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

7.3债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明

本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20％。

7.4基金投资组合平均剩余期限

7.4.1投资组合平均剩余期限基本情况

■

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过180天。

7.4.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

■

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

■

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9投资组合报告附注

7.9.1基金计价方法说明

本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。

7.9.2本报告期内，本基金不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。

7.9.3本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.9.4期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

§8基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部负责人、该只基金的基金经理未持有该基金。

§9开放式基金份额变动

单位：份

■

注：上述总申购份额含红利再投资和转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2012年3月28日，公司2012年度第一次临时股东会审议通过了《关于选举建信基金管理有限责任公司第三届董事会董事的议案》，同意江先周、孙志晨、马梅琴、俞斌、袁时奋、殷红军、顾建国、王建国、伏军为公司第三届董事会董事，第二届董事会成员关启昌、沈四宝不再担任公司独立董事。

本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略未发生改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务至今，本报告期内会计师事务所未发生改变。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。

本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：

（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。

（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、行业、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。

（4）佣金费率合理。

2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证监会备案及通知基金托管人。

3、本报告期内，新增兴业证券股份有限公司一个交易单元。本报告期内无剔除的券商交易单元。

4、本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

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10.8偏离度绝对值超过0.5％的情况

本基金本报告期内偏离度绝对值不存在超过0.5%的情况。

建信基金管理有限责任公司

二〇一二年八月二十八日

基金简称	建信货币
基金主代码	530002
交易代码	530002
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2006年4月25日
基金管理人	建信基金管理有限责任公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	3,836,376,919.71份
基金合同存续期	不定期

投资目标	在力保本金安全和基金财产较高流动性的前提下，争取获得超过投资基准的收益率。
投资策略	综合运用定量分析和定性分析手段，全面评估货币市场的利率走势、类属资产和券种的风险收益水平及流动性特征，在此基础上制订本基金投资策略。具体而言，包括短期资金利率走势预测、组合剩余期限调整策略、债券期限配置策略、类属资产配置策略、品种选择策略和交易策略等方面。
业绩比较基准	本基金投资业绩比较基准为6个月银行定期存款税后收益率。
风险收益特征	本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种；预期收益和风险均低于债券基金、混合基金、股票基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		建信基金管理有限责任公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	路彩营	赵会军
	联系电话	010-66228888	010-66105799
	电子邮箱	xinxipilu@ccbfund.cn	custody@icbc.com.cn
客户服务电话		400-81-95533 010-66228000	95588
传真		010-66228001	010-66105798

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.ccbfund.cn
基金半年度报告备置地点	基金管理人和基金托管人的住所。

3.1.1期间数据和指标	报告期（2012年1月1日至2012年6月30日）
本期已实现收益	101,491,051.44
本期利润	101,491,051.44
本期净值收益率	2.38%
3.1.2期末数据和指标	报告期末（2012年6月30日）
期末基金资产净值	3,836,376,919.71
期末基金份额净值	1.0000

阶段	份额净值收益率①	份额净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	0.4382%	0.0145%	0.2594%	0.0003%	0.1788%	0.0142%
过去三个月	1.1634%	0.0099%	0.8215%	0.0003%	0.3419%	0.0096%
过去六个月	2.3830%	0.0074%	1.6660%	0.0002%	0.7170%	0.0072%
过去一年	4.2505%	0.0058%	3.3909%	0.0002%	0.8596%	0.0056%
过去三年	8.8039%	0.0071%	8.1541%	0.0016%	0.6498%	0.0055%
成立至今	19.5288%	0.0073%	17.3537%	0.0019%	2.1751%	0.0054%

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
彭云峰	本基金基金经理	2012-02-17	-	7	硕士。曾任中经网数据有限公司财经分析师、国都证券有限责任公司债券研究员兼宏观研究员，2006年5月起就职于鹏华基金管理公司，历任债券研究员、社保组合投资经理、债券基金经理等职，2010年5月31日至2011年6月14日任鹏华信用增利债券型证券投资基金基金经理。彭云峰于2011年6月加入我公司。2011年11月30日起任建信保本混合型证券投资基金的基金经理；2012年5月29日起任建信转债增强基金的基金经理。
李菁女士	本基金基金经理	2007-11-01	2012-02-17	7	硕士。2002年7月进入中国建设银行股份有限公司基金托管部工作，从事基金托管业务，任主任科员。2005年9月加入本公司，先后任债券研究员和本基金基金经理助理、基金经理，2009年6月2日起任建信收益增强基金基金经理；2011年6月16日起任建信信用增强基金的基金经理。

资产	附注号	本期末 2012年6月30日	上年度末 2011年12月31日
资产：
银行存款		1,555,855,818.74	2,274,117,673.93
结算备付金		-	-
存出保证金		-	-
交易性金融资产		2,420,658,504.85	1,560,887,981.86
其中：股票投资		-	-
基金投资		-	-
债券投资		2,420,658,504.85	1,560,887,981.86
资产支持证券投资		-	-
衍生金融资产		-	-
买入返售金融资产		-	5,061,782,770.92
应收证券清算款		-	-
应收利息		47,346,051.83	27,207,289.05
应收股利		-	-
应收申购款		24,226,743.07	600.00
递延所得税资产		-	-
其他资产		-	-
资产总计		4,048,087,118.49	8,923,996,315.76
负债和所有者权益	附注号	本期末 2012年6月30日	上年度末 2011年12月31日
负债：
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
卖出回购金融资产款		207,899,446.55	-
应付证券清算款		-	570,000,000.00
应付赎回款		34,000.00	102,634.11
应付管理人报酬		1,561,478.98	958,867.57
应付托管费		473,175.43	290,565.93
应付销售服务费		1,182,938.59	726,414.83
应付交易费用		78,212.33	47,291.08
应交税费		-	-
应付利息		76,950.18	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债		403,996.72	400,415.00
负债合计		211,710,198.78	572,526,188.52
所有者权益：
实收基金		3,836,376,919.71	8,351,470,127.24
未分配利润		-	-
所有者权益合计		3,836,376,919.71	8,351,470,127.24
负债和所有者权益总计		4,048,087,118.49	8,923,996,315.76

项目	附注号	本期 2012年1月1日至2012年6月30日	上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日
一、收入		119,682,527.85	70,901,696.36
1.利息收入		98,407,562.93	71,480,332.28
其中：存款利息收入		41,510,444.57	18,962,718.23
债券利息收入		35,485,266.29	23,480,090.31
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		21,411,852.07	29,037,523.74
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		21,274,964.92	-578,635.92
其中：股票投资收益		-	-
基金投资收益		-	-
债券投资收益		21,274,964.92	-578,635.92
资产支持证券投资收益		-	-
衍生工具收益		-	-
股利收益		-	-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）		-	-
减：二、费用		18,191,476.41	15,057,787.95
1.管理人报酬		7,326,141.58	5,779,168.10
2.托管费		2,220,042.90	1,751,263.06
3.销售服务费		5,550,107.22	4,378,157.70
4.交易费用		-	-
5.利息支出		2,780,160.29	2,837,779.74
其中：卖出回购金融资产支出		2,780,160.29	2,837,779.74
6.其他费用		315,024.42	311,419.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		101,491,051.44	55,843,908.41
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		101,491,051.44	55,843,908.41

项目	本期 2012年1月1日至2012年6月30日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	8,351,470,127.24	-	8,351,470,127.24
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	101,491,051.44	101,491,051.44
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-4,515,093,207.53	-	-4,515,093,207.53
其中：1.基金申购款	15,205,726,854.17	-	15,205,726,854.17
2.基金赎回款	-19,720,820,061.70	-	-19,720,820,061.70
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-101,491,051.44	-101,491,051.44
五、期末所有者权益（基金净值）	3,836,376,919.71	-	3,836,376,919.71
项目	上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	9,797,069,668.29	-	9,797,069,668.29
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	55,843,908.41	55,843,908.41
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-7,918,081,212.96	-	-7,918,081,212.96
其中：1.基金申购款	18,787,543,497.35	-	18,787,543,497.35
2.基金赎回款	-26,705,624,710.31	-	-26,705,624,710.31
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-55,843,908.41	-55,843,908.41
五、期末所有者权益（基金净值）	1,878,988,455.33	-	1,878,988,455.33

关联方名称	与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”)	基金托管人、基金代销机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)	基金管理人的股东、基金代销机构

项目	本期 2012年1月1日至2012年6月30日	上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	7,326,141.58	5,779,168.10
其中：支付销售机构的客户维护费	718,104.15	791,061.18

项目	本期 2012年1月1日至2012年6月30日	上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费	2,220,042.90	1,751,263.06

获得销售服务费的各关联方名称	本期 2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中国建设银行	2,038,434.48
中国工商银行	418,261.52
建信基金管理有限责任公司	2,201,613.17
合计	4,658,309.17
获得销售服务费的各关联方名称	上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中国建设银行	2,550,568.03
中国工商银行	425,939.17
建信基金管理有限责任公司	978,434.87
合计	3,954,942.07

本期 2012年1月1日至2012年6月30日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国工商银行	60,508,600.55	82,408,376.33	-	-	-	-
上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国工商银行	-	60,494,453.42	-	-	-	-

关联方名称	本期 2012年1月1日至2012年6月30日		上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行	5,855,818.74	87,371.16	1,645,166.74	75,300.62

债券代码	债券名称	回购到期日	期末估值单价	数量（张）	期末估值总额
120218	12国开18	2012-07-02	100.42	800,000	80,336,000.00
120218	12国开18	2012-07-04	100.42	500,000	50,210,000.00
110212	11国开12	2012-07-04	99.92	500,000	49,960,000.00
100236	10国开36	2012-07-04	101.27	300,000	30,381,000.00
合计		-	-	2,100,000	210,887,000.00

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
1	固定收益投资	2,420,658,504.85	59.80
	其中：债券	2,420,658,504.85	59.80
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
3	银行存款和结算备付金合计	1,555,855,818.74	38.43
4	其他各项资产	71,572,794.90	1.77
5	合计	4,048,087,118.49	100.00

序号	项目	占基金资产净值的比例（％）
1	报告期内债券回购融资余额	4.36
	其中：买断式回购融资	-
序号	项目	金额	占基金资产净值的比例（％）
2	报告期末债券回购融资余额	207,899,446.55	5.42
	其中：买断式回购融资	-	-

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	161
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	162
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	47

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例（％）	各期限负债占基金资产净值的比例（％）
1	30天以内	13.97	5.42
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
2	30天(含)—60天	11.21	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
3	60天(含)—90天	18.27	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	4.17	-
4	90天(含)—180天	20.17	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
5	180天(含)—397天（含）	40.03	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
6	合计	103.65	5.42

序号	债券品种	摊余成本	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	491,895,177.71	12.82
	其中：政策性金融债	491,895,177.71	12.82
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	1,828,342,348.18	47.66
6	中期票据	100,420,978.96	2.62
7	其他	-	-
8	合计	2,420,658,504.85	63.10
9	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	160,040,228.15	4.17

序号	债券代码	债券名称	债券数量（张）	摊余成本	占基金资产净值比例（％）
1	120218	12国开18	3,300,000	331,854,949.56	8.65
2	041261013	12津城建CP001	1,700,000	169,926,740.81	4.43
3	110212	11国开12	1,300,000	129,759,273.08	3.38
4	041164008	11青国投CP002	900,000	91,062,474.38	2.37
5	041160015	11湘高速CP002	800,000	80,458,397.85	2.10
6	041154018	11甘公投CP001	800,000	80,269,150.13	2.09
7	041256015	12苏交通CP002	700,000	70,229,951.72	1.83
8	1181394	11湘投CP01	600,000	60,383,668.51	1.57
9	041258029	12三花CP001	600,000	60,295,444.33	1.57
10	041261021	12苏交通CP003	600,000	60,193,047.96	1.57

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5％间的次数	43
报告期内偏离度的最高值	0.44%
报告期内偏离度的最低值	0.00%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.23%

序号	名称	金额
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	47,346,051.83
4	应收申购款	24,226,743.07
5	其他应收款	-
6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	71,572,794.90

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
53,362	71,893.42	1,674,526,313.69	43.65%	2,161,850,606.02	56.35%

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	1,912,997.32	0.05%

基金合同生效日（2006年4月25日）基金份额总额	7,660,614,611.89
本报告期期初基金份额总额	8,351,470,127.24
本报告期基金总申购份额	15,205,726,854.17
减：本报告期基金总赎回份额	19,720,820,061.70
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	3,836,376,919.71

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
中金公司	1	-	-	-	-	-
兴业证券	1	-	-	-	-	-

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易		股指期货交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	成交金额	占当期成交总额的比例	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
中金公司	-	-	4,288,600,000.00	99.57%	-	-	-	-
兴业证券	-	-	18,537,000.00	0.43%	-	-	-	-