华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金

  2012年半年度报告摘要

  2012年6月30日

  基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2012年8月28日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2012年1月1日起至2012年6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

■

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

注：本基金的业绩基准由中信标普300指数和中信国债指数按照70%与30%之比构建，并每日进行再平衡。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

注：图示日期为2005年4月27日至2012年6月30日。

按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十三条（二）投资范围、（八）投资组合中规定的各项比例，投资于股票的比例为基金净资产的60%-90%，债券投资为基金净资产的0%-40%。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司（原友邦华泰基金管理有限公司）。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金和华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金。截至2012年6月30日，公司基金管理规模为367.75亿元。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

■

注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离职日期指基金管理公司作出决定之日。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公司整体公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2012年上半年A股市场总体呈现震荡走势，沪深300指数涨幅不到5%。一季度，对政策放松的良好预期激发市场对周期行业的热情，地产、非银行金融、有色及煤炭等强周期行业反弹力度较大。二季度，风格从周期转向成长，食品、医药等消费行业获得较好超额收益，周期类行业整体回落。从上半年来看，行业方面，非银行金融、地产、有色、食品和医药表现较好，获得较高正收益。煤炭、电力设备和通信行业跌幅较大。

本基金在上半年组合业绩总体上落后沪深300指数。本基金净值增长率1.21%，低于业绩基准2.87个百分点。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

至本报告期末，本基金份额净值为0.5188元，累计净值为2.4027元，本报告期内基金份额净值上涨1.21%，本基金的业绩比较基准上涨4.08% 。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，本基金认为中国经济面临结构调整和转型压力，全球经济需要较长时间再平衡。过去十年，中国经济是以货币信贷高速增长为依托，以投资和出口来驱动经济增长，这种模式已经遇到瓶颈，经济增速和货币增速都面临下降压力。原有增长模式下一些行业增长前景遇到挑战，特别是投资和出口链条中的一些行业和公司。短期内，政策放松力度将加大以对冲经济下滑趋势，市场可能出现反弹机会。长期来看，市场转变低迷趋势需要看到经济有新的增长动力。在这个转型过程中，指数趋势性机会较少，波动率下降可能是常态。

在中国经济转型和结构调整中，少数优秀企业在不确定经济环境将继续保持成长性，具备穿越周期的竞争力。因此本基金将在控制仓位前提下强化自下而上精选企业策略，紧紧把握政策和经济运行态势，主动把握时机精选个股，争取获得超额收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多6次；全年基金收益分配比例不得低于年度基金可供分配收益的80%；基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值。本期末，基金可供分配利润为-1,610,871,659.19元，报告期内基金未实施收益分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金

报告截止日： 2012年6月30日

单位：人民币元

■

注： 报告截止日2012年6月30日，基金份额净值0.5188元，基金份额总额12,335,778,334.67 份。

6.2 利润表

会计主体：华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金

本报告期： 2012年1月1日 至 2012年6月30日

单位：人民币元

■

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金

本报告期：2012年1月1日 至 2012年6月30日

单位：人民币元

■

注：报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______韩勇______ ______房伟力______ ____陈培____

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金(原友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金，以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字[2005]第19号《关于同意友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金设立的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币900,348,752.84元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2005)第48号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金基金合同》于2005年4月27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为900,519,775.77份基金份额，其中认购资金利息折合171,022.93份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据本基金招募说明书和《友邦华泰基金管理有限公司关于友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金基金份额拆分比例的公告》的有关规定，本基金于2007年9月3日进行了基金份额拆分，拆分比例为2.390029438，并于2007年9月4日进行了变更登记。因基金管理人更名，经中国证监会批准，本基金名称自2010年4月30日起由“友邦华泰盛世中国证券投资基金”更名为“华泰柏瑞盛世中国证券投资基金”，基金简称为“华泰柏瑞盛世中国股票”，基金代码保持不变。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于股票的比例为基金净资产的60%-90%，债券投资为基金净资产的0%-40%。此外，本基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的资产比例合计不低于基金净资产的5%。本基金的业绩比较基准为：中信标普300指数×70%+中信国债指数×30%。

本财务报表由本基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2012年8月28日批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2012年1月1日至2012年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2012年6月30日的财务状况以及2012年1月1日至2012年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

无。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

无。

6.4.5.3 差错更正的说明

无。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注： 1、关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

■

债券交易

注： 无。

债券回购交易

注： 无。

6.4.8.1.2 权证交易

金额单位：人民币元

■

注： 无。

6.4.8.1.3应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：上述佣金按股票交易量的千分之一计算，以扣除证管费和经手费后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

关联方的佣金比率和计算方式与非关联方一致。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提，计算方法如下：

H = E × 1.50% ÷ 当年天数

H为每日应支付的管理人报酬

E为前一日的基金资产净值

基金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提，计算方法如下：

H = E × 0.25% ÷ 当年天数

H为每日应支付的托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注： 本报告期及2011年度，基金管理人未投资本基金。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本报告期及2011年度，除基金管理人之外的其它关联方未投资本基金。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：无。

6.4.9 期末（ 2012年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

注：1、本基金截至2012年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

无。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

无。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读载于基金管理人网站（www.huatai-pb.com）的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注： 不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注： 不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注： 不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注： 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注： 本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1

2011年5月28日，宜宾五粮液股份有限公司（下称：五粮液，股票代码：000858）公告关于中国证监会《行政处罚决定书》。公告称，公司对有关事项进行了认真整改，整改取得明显实效，公司没有受到任何经济损失。公司按照整改方案中“切实解决关联交易”的承诺，已采取积极措施，使关联交易大幅减少。公司 2011年和2012年的生产经营发展势头良好。

本基金投资于“五粮液”股票是基于深入的基本面分析及投资价值判断，投资决策流程合法合规，并符合公司投资管理制度的相关规定。同时，本基金管理人的投研团队对五粮液受处罚事件进行了及时评估和跟踪研究，并认为该事项对该公司股票的投资价值未产生实质性影响。

除前述事项外，报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

7.9.2

基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为10万份至50万份（含）。

2、该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为10万份至50万份（含）。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

■

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

10.4 基金投资策略的改变

■

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准

公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：

1） 具有相应的业务经营资格；

2） 诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；

3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。

4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。

5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。

2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序

基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。

3、本报告期内，基金管理人代表基金新增租用了湘财证券股份有限公司的专用交易单元，国元证券有限责任公司的专用交易单元和东吴证券股份有限公司的专用交易单元，国海证券股份有限公司的专用交易单元，国联证券股份有限公司的专用交易单元。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

华泰柏瑞基金管理有限公司

2012年8月28日

基金简称	华泰柏瑞盛世中国股票
基金主代码	460001
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2005年4月27日
基金管理人	华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	12,335,778,334.67份
基金合同存续期	不定期

投资目标	主要通过股票选择，辅以适度的大类资产配置调整，追求管理资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金以股票类资产为主要投资工具，通过精选个股获取资产的长期增值；以债券类资产作为降低组合风险的策略性投资工具，通过适当的大类资产配置来降低组合的系统性风险。
业绩比较基准	中信标普300指数×70%+中信国债指数×30%
风险收益特征	较高风险、较高收益

项目		基金管理人	基金托管人
名称		华泰柏瑞基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	陈晖	唐州徽
	联系电话	021-38601777	010-66594855
	电子邮箱	cs4008880001@huatai-pb.com	tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话		400-888-0001	95566
传真		021-38601799	010-66594942

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.huatai-pb.com
基金半年度报告备置地点	上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层

3.1.1 期间数据和指标	报告期(2012年1月1日 - 2012年6月30日)
本期已实现收益	-188,423,308.10
本期利润	78,868,679.46
加权平均基金份额本期利润	0.0063
本期基金份额净值增长率	1.21%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末( 2012年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润	-0.1306
期末基金资产净值	6,399,424,218.95
期末基金份额净值	0.5188

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	-3.62%	1.05%	-4.06%	0.75%	0.44%	0.30%
过去三个月	2.29%	1.02%	0.68%	0.76%	1.61%	0.26%
过去六个月	1.21%	1.22%	4.08%	0.91%	-2.87%	0.31%
过去一年	-16.39%	1.13%	-12.30%	0.93%	-4.09%	0.20%
过去三年	-18.35%	1.40%	-11.25%	1.08%	-7.10%	0.32%
自基金合同生效日起至今	206.86%	1.56%	133.31%	1.36%	73.55%	0.20%

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
汪晖	本基金的基金经理、投资总监	2009年11月18日	-	18年	汪晖先生，硕士。历任华泰证券股份有限公司高级经理、华宝信托投资有限公司信托基金经理、华泰证券股份有限公司投资经理。2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金基金经理助理、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金经理、华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金基金经理。2008年7月起任华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金基金经理。2009年8月起任华泰柏瑞投资部副总监，2009年11月18日起兼任华泰柏瑞盛世基金经理，2009年12月起任华泰柏瑞投资部总监，2010年6月至2011年8月兼任华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金基金经理。2011年2月起任华泰柏瑞投资总监。
张诣	本基金的基金经理	2012年6月29日	-	8	张诣先生，8年证券（基金）从业经验，经济学硕士。曾任职于申银万国证券股份有限公司、上海申银万国证券研究所有限公司、德勤咨询（上海）有限公司。2007年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任研究员、高级研究员及基金经理助理。2012年6月起任华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金基金经理。

资 产	附注号	本期末 2012年6月30日	上年度末 2011年12月31日
资 产：
银行存款		643,670,571.41	652,303,076.09
结算备付金		13,775,875.30	22,726,845.62
存出保证金		2,907,267.75	2,921,828.36
交易性金融资产		5,495,990,552.41	5,794,685,322.75
其中：股票投资		5,388,750,552.41	5,475,143,322.75
基金投资		-	-
债券投资		107,240,000.00	319,542,000.00
资产支持证券投资		-	-
衍生金融资产		-	-
买入返售金融资产		263,300,707.45	-
应收证券清算款		272,982.84	-
应收利息		2,595,949.98	5,750,684.88
应收股利		79,232.85	-
应收申购款		28,962.13	47,643.39
递延所得税资产		-	-
其他资产		-	-
资产总计		6,422,622,102.12	6,478,435,401.09
负债和所有者权益	附注号	本期末 2012年6月30日	上年度末 2011年12月31日
负 债：
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		5,000,000.00	-
应付赎回款		1,836,854.40	1,141,015.81
应付管理人报酬		8,018,095.49	8,663,608.45
应付托管费		1,336,349.27	1,443,934.74
应付销售服务费		-	-
应付交易费用		3,936,009.98	5,896,292.45
应交税费		181,800.00	107,000.00
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债		2,888,774.03	2,930,309.45
负债合计		23,197,883.17	20,182,160.90
所有者权益：
实收基金		5,161,337,673.73	5,271,231,223.24
未分配利润		1,238,086,545.22	1,187,022,016.95
所有者权益合计		6,399,424,218.95	6,458,253,240.19
负债和所有者权益总计		6,422,622,102.12	6,478,435,401.09

项 目	附注号	本期 2012年1月1日至2012年6月30日	上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日
一、收入		153,165,624.53	-889,234,408.59
1.利息收入		8,243,685.06	8,962,687.38
其中：存款利息收入		3,369,727.91	4,081,220.03
债券利息收入		3,931,191.58	4,820,605.04
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		942,765.57	60,862.31
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		-122,486,935.61	733,788,214.32
其中：股票投资收益		-158,165,570.04	701,102,122.81
基金投资收益		-	-
债券投资收益		36,460.00	-9,465,005.84
资产支持证券投资收益		-	-
衍生工具收益		-	-
股利收益		35,642,174.43	42,151,097.35
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		267,291,987.56	-1,632,312,568.34
4. 汇兑收益 （损失以“-”号填列）		-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）		116,887.52	327,258.05
减：二、费用		74,296,945.07	94,260,467.40
1．管理人报酬		48,720,017.81	60,204,897.79
2．托管费		8,120,002.98	10,034,149.62
3．销售服务费		-	-
4．交易费用		17,201,919.00	23,766,888.45
5．利息支出		-	-
其中：卖出回购金融资产支出		-	-
6．其他费用		255,005.28	254,531.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		78,868,679.46	-983,494,875.99
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		78,868,679.46	-983,494,875.99

项目	本期 2012年1月1日至2012年6月30日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	5,271,231,223.24	1,187,022,016.95	6,458,253,240.19
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）	-	78,868,679.46	78,868,679.46
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	-109,893,549.51	-27,804,151.19	-137,697,700.70
其中：1.基金申购款	41,286,462.25	11,999,759.61	53,286,221.86
2.基金赎回款	-151,180,011.76	-39,803,910.80	-190,983,922.56
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	5,161,337,673.73	1,238,086,545.22	6,399,424,218.95
项目	上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	5,451,607,529.00	3,681,044,966.84	9,132,652,495.84
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）	-	-983,494,875.99	-983,494,875.99
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	-182,059,167.54	-152,446,254.56	-334,505,422.10
其中：1.基金申购款	358,175,748.82	172,139,804.57	530,315,553.39
2.基金赎回款	-540,234,916.36	-324,586,059.13	-864,820,975.49
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	5,269,548,361.46	2,545,103,836.29	7,814,652,197.75

关联方名称	与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司	基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构
中国银行股份有限公司	基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司	基金管理人的股东、基金代销机构
华泰联合证券有限责任公司	基金管理人的股东华泰证券的控股子公司、基金代销机构

关联方名称	本期 2012年1月1日至2012年6月30日		上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
华泰证券股份有限公司	310,986,205.50	2.78%	479,153,842.20	3.15%
华泰联合证券有限责任公司	163,865,739.28	1.46%	513,699,314.38	3.37%

关联方名称	本期 2012年1月1日至2012年6月30日		上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日
	成交金额	占当期权证 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例

关联方名称	本期 2012年1月1日至2012年6月30日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
华泰证券股份有限公司	252,679.67	2.69%	90,910.14	2.31%
华泰联合证券有限责任公司	139,286.58	1.48%	-	-
关联方名称	上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
华泰证券股份有限公司	389,313.83	3.05%	-	-
华泰联合证券有限责任公司	436,641.40	3.42%	436,641.40	6.44%

项目	本期 2012年1月1日至2012年6月30日	上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	48,720,017.81	60,204,897.79
其中：支付销售机构的客户维护费	7,173,813.87	9,537,726.64

项目	本期 2012年1月1日至2012年6月30日	上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费	8,120,002.98	10,034,149.62

关联方 名称	本期 2012年1月1日至2012年6月30日		上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国银行股份有限公司	643,670,571.41	3,283,874.93	1,463,868,897.22	3,999,033.25

6.4.10.1.1 受限证券类别：股票
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
002231	奥维通信	2011年12月28日	2012年12月31日	非公开发行流通受限	6.43	7.50	4,000,000	25,700,000.00	30,000,000.00	-

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
002049	晶源电子	2012年6月5日	重大资产重组	22.15	2012年7月12日	23.00	50,000	1,039,635.00	1,107,500.00	-

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	5,388,750,552.41	83.90
	其中：股票	5,388,750,552.41	83.90
2	固定收益投资	107,240,000.00	1.67
	其中：债券	107,240,000.00	1.67
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	263,300,707.45	4.10
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	657,446,446.71	10.24
6	其他各项资产	5,884,395.55	0.09
7	合计	6,422,622,102.12	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	180,016,087.23	2.81
B	采掘业	281,081,995.28	4.39
C	制造业	2,807,996,689.02	43.88
C0	食品、饮料	1,437,893,737.93	22.47
C1	纺织、服装、皮毛	91,963,915.56	1.44
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	229,307,882.03	3.58
C5	电子	5,789,674.00	0.09
C6	金属、非金属	58,269,207.87	0.91
C7	机械、设备、仪表	534,125,009.39	8.35
C8	医药、生物制品	450,647,262.24	7.04
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	10,689,568.56	0.17
E	建筑业	97,157,371.81	1.52
F	交通运输、仓储业	122,137,124.94	1.91
G	信息技术业	267,410,531.67	4.18
H	批发和零售贸易	65,831,374.23	1.03
I	金融、保险业	1,233,937,768.63	19.28
J	房地产业	37,841,095.73	0.59
K	社会服务业	252,191,668.71	3.94
L	传播与文化产业	31,665,293.60	0.49
M	综合类	793,983.00	0.01
	合计	5,388,750,552.41	84.21

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	600030	中信证券	30,002,851	378,936,008.13	5.92
2	000423	东阿阿胶	8,214,239	328,651,702.39	5.14
3	600887	伊利股份	15,492,018	318,825,730.44	4.98
4	600837	海通证券	31,054,791	299,057,637.33	4.67
5	601318	中国平安	5,141,834	235,187,487.16	3.68
6	600519	贵州茅台	901,163	215,513,131.45	3.37
7	601601	中国太保	9,338,693	207,132,210.74	3.24
8	002063	远光软件	14,044,789	203,789,888.39	3.18
9	000858	五 粮 液	4,817,300	157,814,748.00	2.47
10	002069	獐 子 岛	7,000,297	145,956,192.45	2.28

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600030	中信证券	406,271,915.55	6.29
2	600837	海通证券	335,618,622.84	5.20
3	601318	中国平安	223,771,359.16	3.46
4	600123	兰花科创	210,789,677.58	3.26
5	601601	中国太保	205,153,462.62	3.18
6	000783	长江证券	145,823,634.65	2.26
7	600597	光明乳业	127,607,930.69	1.98
8	600031	三一重工	115,763,979.18	1.79
9	600585	海螺水泥	110,427,452.05	1.71
10	000768	西飞国际	109,124,311.06	1.69
11	600999	招商证券	100,271,387.83	1.55
12	600519	贵州茅台	96,904,489.16	1.50
13	000157	中联重科	93,622,007.61	1.45
14	000568	泸州老窖	87,221,455.15	1.35
15	601088	中国神华	81,778,527.62	1.27
16	600016	民生银行	80,104,951.21	1.24
17	600616	金枫酒业	77,327,342.60	1.20
18	600104	上汽集团	76,990,327.63	1.19
19	000651	格力电器	76,942,697.07	1.19
20	601328	交通银行	76,408,300.90	1.18

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600256	广汇能源	230,026,663.56	3.56
2	600104	上汽集团	203,832,212.93	3.16
3	600585	海螺水泥	202,190,846.63	3.13
4	600048	保利地产	170,883,230.76	2.65
5	600123	兰花科创	131,246,091.43	2.03
6	600637	百视通	128,654,677.38	1.99
7	000783	长江证券	126,577,000.34	1.96
8	000002	万 科Ａ	119,431,459.79	1.85
9	600276	恒瑞医药	108,616,594.78	1.68
10	000581	威孚高科	104,291,281.02	1.61
11	000998	隆平高科	102,455,495.97	1.59
12	600702	沱牌舍得	97,121,298.13	1.50
13	600383	金地集团	89,861,946.88	1.39
14	000895	双汇发展	89,090,756.38	1.38
15	600875	东方电气	85,826,014.47	1.33
16	600535	天士力	85,435,381.49	1.32
17	000969	安泰科技	83,668,098.17	1.30
18	000562	宏源证券	83,580,301.83	1.29
19	600085	同仁堂	80,089,791.71	1.24
20	600016	民生银行	79,044,985.08	1.22

买入股票成本（成交）总额	5,495,414,345.27
卖出股票收入（成交）总额	5,690,291,993.13

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	96,910,000.00	1.51
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	10,330,000.00	0.16
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	107,240,000.00	1.68

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	1101088	11央票88	1,000,000	96,910,000.00	1.51
2	1080082	10杨浦投债02	100,000	10,330,000.00	0.16

序号	名称	金额
1	存出保证金	2,907,267.75
2	应收证券清算款	272,982.84
3	应收股利	79,232.85
4	应收利息	2,595,949.98
5	应收申购款	28,962.13
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	5,884,395.55

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
555,370	22,211.82	3,238,529,941.82	26.25%	9,097,248,392.85	73.75%

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	1,155,116.27	0.01%

本报告期期初基金份额总额	12,598,429,846.50
本报告期基金总申购份额	98,671,909.84
减:本报告期基金总赎回份额	361,323,421.67
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	12,335,778,334.67

报告期内未召开基金份额持有人大会。

报告期内，基金管理人的股东书面一致同意陈国杰辞任公司董事职务，任命Rajeev Mittal先生为公司董事。上述人员的变更已报中国证券监督管理委员会及上海监管局备案。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

报告期内基金投资策略未改变。

报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。

报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
齐鲁证券	2	1,410,455,089.09	12.61%	1,199,646.16	12.75%	-
西南证券	1	1,131,578,548.77	10.12%	961,840.22	10.22%	-
国信证券	2	959,956,125.10	8.58%	819,712.94	8.71%	-
中信建投	3	942,722,713.78	8.43%	787,807.69	8.37%	-
光大证券	2	881,014,623.20	7.88%	717,294.33	7.62%	-
长江证券	1	851,253,612.27	7.61%	723,566.43	7.69%	-
中信证券	1	687,071,903.22	6.14%	558,249.21	5.93%	-
申银万国	1	527,051,925.97	4.71%	447,993.55	4.76%	-
国泰君安	1	474,840,275.65	4.25%	403,614.08	4.29%	-
东方证券	1	366,013,034.83	3.27%	300,739.07	3.20%	-
广发证券	1	362,213,350.76	3.24%	307,880.97	3.27%	-
中投证券	1	347,014,413.46	3.10%	281,950.82	3.00%	-
华泰证券	2	310,986,205.50	2.78%	252,679.67	2.69%	-
方正证券	2	302,313,365.58	2.70%	263,919.43	2.81%	-
中金公司	2	295,165,040.05	2.64%	243,141.48	2.58%	-
安信证券	1	293,441,271.53	2.62%	249,423.11	2.65%	-
国元证券	1	280,411,282.24	2.51%	244,798.25	2.60%	-
国金证券	1	183,286,222.74	1.64%	155,792.26	1.66%	-
兴业证券	1	176,361,591.77	1.58%	143,336.91	1.52%	-
联合证券	1	163,865,739.28	1.46%	139,286.58	1.48%	-
北京高华	1	64,069,977.74	0.57%	54,458.85	0.58%	-
湘财证券	1	48,979,877.80	0.44%	42,759.35	0.45%	-
中银国际	1	44,497,760.38	0.40%	37,823.40	0.40%	-
东吴证券	1	42,111,858.26	0.38%	36,763.53	0.39%	-
国联证券	2	39,030,529.43	0.35%	33,078.50	0.35%	-
银河证券	1	-	-	-	-	-
渤海证券	1	-	-	-	-	-
国海证券	1	-	-	-	-	-
招商证券	1	-	-	-	-	-
西部证券	1	-	-	-	-	-
财富证券	1	-	-	-	-	-

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
齐鲁证券	-	-	10,000,000.00	16.67%	-	-
西南证券	-	-	5,000,000.00	8.33%	-	-
国信证券	-	-	7,500,000.00	12.50%	-	-
中信建投	-	-	-	-	-	-
光大证券	-	-	-	-	-	-
长江证券	-	-	10,000,000.00	16.67%	-	-
中信证券	-	-	-	-	-	-
申银万国	-	-	7,500,000.00	12.50%	-	-
国泰君安	-	-	-	-	-	-
东方证券	-	-	-	-	-	-
广发证券	-	-	5,000,000.00	8.33%	-	-
中投证券	-	-	-	-	-	-
华泰证券	-	-	-	-	-	-
方正证券	-	-	-	-	-	-
中金公司	-	-	-	-	-	-
安信证券	-	-	-	-	-	-
国元证券	-	-	5,000,000.00	8.33%	-	-
国金证券	-	-	-	-	-	-
兴业证券	-	-	-	-	-	-
联合证券	-	-	-	-	-	-
北京高华	-	-	5,000,000.00	8.33%	-	-
湘财证券	-	-	-	-	-	-
中银国际	-	-	-	-	-	-
东吴证券	-	-	5,000,000.00	8.33%	-	-
国联证券	-	-	-	-	-	-
银河证券	-	-	-	-	-	-
渤海证券	-	-	-	-	-	-
国海证券	-	-	-	-	-	-
招商证券	-	-	-	-	-	-
西部证券	-	-	-	-	-	-
财富证券	-	-	-	-	-	-