南方稳健成长证券投资基金2012年半年度报告摘要

2012-08-29 来源：上海证券报

南方稳健成长证券投资基金

2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告期自2012年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4号文批准，由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年，经中国证监会证监基金字[2000]78号文批准进行了增资扩股，注册资本达到1亿元人民币。2005年，经中国证监会证监基金字[2005]201号文批准进行增资扩股，注册资本达1.5亿元人民币。2010年，经证监许可[2010]1073号文核准深圳市机场（集团）有限公司将其持有的30%股权转让给深圳市投资控股有限公司。目前股权结构：华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。公司在北京、上海、合肥等地设有分公司，在香港设有子公司--南方东英资产管理有限公司。

截至报告期末，公司管理资产规模近2,000亿元，旗下管理32只开放式基金，2只封闭式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方稳健成长证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为14次，其中12次是由于报告期初指数基金成份股调整，1次是由于接受大额申购使得基金规模增大，配置债券所需，1次是由于社保201组合调整，选择期限与收益匹配较好的债券进行投资的需要。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年的股票市场涨跌时间相当，上证指数基本上回到起点附近。一季度欧元区实施“量化宽松”，国内宏观政策继续预调微调，放松预期强烈，国内股市出现反弹；4月份证券公司等金融改革措施出台，沪深300ETF发行成功，刺激市场上行。整体而言，5月份之前地产、有色、煤炭和券商等高弹性板块表现突出。随着经济超预期的下滑，上市公司盈利不佳，加上期待中的刺激政策并不明显，银行、中游制造业、上游周期品引领市场下跌。

本基金管理人认为，经济面临结构调整，不少行业因产能供给过剩盈利难以改善，故在操作中继续持有了剩余期限较长的债券，行业上始终低配有色、煤炭、建材、机械和券商等高弹性板块，一直重点配置食品饮料、医药和信息服务等稳定类板块，考虑对经济的拉动作用超配了地产、建筑装饰等。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

虽然重点配置的稳定类板块表现不错，但在银行、周期性板块有所配置，导致上半年基金净值仅上涨1.50%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，宏观基本面上，传统主导产业消退、新的经济增长点没有形成，企业盈利因需求不足依然难有改观。本基金管理人将继续基于公司的核心竞争优势、成长的确定性和估值水平建立投资组合，提高投资前瞻性，努力提高基金绩效。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、数量化投资部总监、监察稽核总监及基金会计负责人等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制订的相关制度，负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：基金收益分配比例按有关规定制定；投资者可以选择现金分红方式或分红再投资的分红方式，以投资者在分红权益登记日前的最后一次选择的方式为准，投资者选择分红的默认方式为现金分红；基金投资当年亏损，则不进行收益分配；基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月则不进行收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成；基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值；每一基金单位享有同等分配权。

根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金不符合基金合同约定的收益分配条件，未有收益分配事项。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2012年上半年，本基金托管人在对南方稳健成长证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2012年上半年，南方稳健成长证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方稳健成长证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，南方稳健成长证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方稳健成长证券投资基金2012年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：南方稳健成长证券投资基金

报告截止日： 2012年6月30日

单位：人民币元

■

注：报告截止日2012年6月30日，基金份额净值0.8196元，基金份额总额4,993,559,158.42份。

6.2 利润表

会计主体：南方稳健成长证券投资基金

本报告期： 2012年1月1日至 2012年6月30日

单位：人民币元

■

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：南方稳健成长证券投资基金

本报告期：2012年1月1日至 2012年6月30日

单位：人民币元

■

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 - 至 - 财务报表由下列负责人签署：

______高良玉______ ______鲍文革______ ____鲍文革____

基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。

6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.2.1 会计政策变更的说明

本报告期无会计政策变更。

6.4.2.2 会计估计变更的说明

本报告期无会计估计变更。

6.4.2.3 差错更正的说明

本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.3 关联方关系

6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.4.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

■

注：报告期内未通过关联方进行债券、回购交易。

6.4.4.1.2 权证交易

注：无。

6.4.4.1.3应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注： 1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

6.4.4.2 关联方报酬

6.4.4.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。

6.4.4.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：无

6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：无

6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：无

6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.4.7 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.5 期末（ 2012年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

无。

6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

无。

6.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.nffund.com的半年度报告正文

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人以及本基金基金经理未持有本基金份额。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

■

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

10.4 基金投资策略的改变

■

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

注：

交易单元的选择标准和程序

根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司专用交易席位的选择标准和程序：

A：选择标准

(a)公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；

(b)公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

(c)公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；

(d)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

B：选择流程

公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：

(a)服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；

(b)研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；

(c)资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

基金简称南方稳健成长混合
基金主代码 202001
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2001年9月28日
基金管理人南方基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,993,559,158.42份
基金合同存续期不定期

投资目标本基金为稳健成长型基金，在控制风险并保持基金投资组合良好流动性的前提下，力求为投资者提供长期稳定的资本利得。
投资策略本基金秉承价值投资和稳健投资的理念，通过深入的调查研究，挖掘上市公司的价值，寻求价值被低估的证券，采取低风险适度收益的配比原则，通过科学的组合投资，降低投资风险，以中长期投资为主，追求基金资产的长期稳定增值。

项目基金管理人基金托管人
名称南方基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人姓名鲍文革赵会军
联系电话 0755-82763888 010-66105799
电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金半年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公地址

3.1.1 期间数据和指标报告期(2012年1月1日 - 2012年6月30日)
本期已实现收益 -311,258,076.03
本期利润 62,628,211.15
加权平均基金份额本期利润 0.0124
本期基金份额净值增长率 1.50%
3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2012年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润 -0.1804
期末基金资产净值 4,092,818,434.12
期末基金份额净值 0.8196

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -1.77% 0.76% - - -1.77% 0.76%
过去三个月 2.59% 0.74% - - 2.59% 0.74%
过去六个月 1.50% 0.92% - - 1.50% 0.92%
过去一年 -13.33% 0.91% - - -13.33% 0.91%
过去三年 -19.25% 1.12% - - -19.25% 1.12%
自基金合同生效起至今 184.61% 1.26% - - 184.61% 1.26%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
李源海本基金的基金经理 2010年7月15日 - 11 管理学博士，具有基金从业资格。曾任职于中国银行深圳分行、湘财证券有限责任公司投资银行部及证券投资部；2002年起进入基金行业，历任万家基金管理有限公司（原天同基金管理有限公司）研究部高级经理、基金管理部基金经理；2004年9月至2005年10月任万家增强收益债券型证券投资基金（原天同保本增值证券投资基金）基金经理；2006年7月至2007年7月任申万巴黎收益宝货币市场基金基金经理；2006年2月至2009年8月，任申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金基金经理；2008年7月至2009年8月，任申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金基金经理。2009年8月，加入南方基金，任职于产品开发部；2010年1月至今，担任南方基金投资部副总监、南方积配基金经理；2010年7月至今，任南方稳健、南稳贰号基金经理。
马北雁本基金基金经理 2008年4月11日 - 11 土壤学博士，具有基金从业资格。曾先后担任广东省科学院助理研究员、平安证券研究所农业和食品饮料行业研究员、平安证券综合研究所行业公司部副总经理等职务。2005年9月加入南方基金，2008年4月至今，任南方稳健基金经理；2008年4月至今，任南稳贰号基金经理。
陈虎本基金的基金经理助理 2010年10月18日 - 3 清华大学生物学博士，2008年加入南方基金，现任机械行业高级研究员；2010年10月至今，任南方稳健、南稳贰号基金经理助理。

资产本期末
2012年6月30日
上年度末
2011年12月31日
资产：
银行存款 186,650,842.71 189,348,685.44
结算备付金 3,718,172.42 4,885,068.67
存出保证金 2,283,359.83 2,268,959.35
交易性金融资产 3,837,125,667.12 3,907,649,928.61
其中：股票投资 2,956,370,667.12 2,962,886,832.81
基金投资 - -
债券投资 880,755,000.00 944,763,095.80
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 30,000,000.00 70,000,000.00
应收证券清算款 24,592,967.62 5,621,138.62
应收利息 18,791,253.38 9,561,485.74
应收股利 324,431.46 -
应收申购款 221,446.25 83,773.74
递延所得税资产 - -
其他资产 10,000.00 10,000.00
资产总计 4,103,718,140.79 4,189,429,040.17
负债和所有者权益本期末
2012年6月30日
上年度末
2011年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 55,220,341.45
应付赎回款 1,479,913.66 909,510.37
应付管理人报酬 5,096,106.08 5,408,199.30
应付托管费 849,351.03 901,366.56
应付销售服务费 - -
应付交易费用 2,511,374.10 2,164,543.73
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 962,961.80 1,165,927.44
负债合计 10,899,706.67 65,769,888.85
所有者权益：
实收基金 4,993,559,158.42 5,106,558,480.80
未分配利润 -900,740,724.30 -982,899,329.48
所有者权益合计 4,092,818,434.12 4,123,659,151.32
负债和所有者权益总计 4,103,718,140.79 4,189,429,040.17

项目本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
一、收入 104,245,611.92 -347,312,332.00
1.利息收入 17,527,426.76 20,181,956.13
其中：存款利息收入 1,041,290.25 1,674,437.75
债券利息收入 16,064,303.45 18,364,411.44
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 421,833.06 143,106.94
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -287,376,860.63 -581,314.61
其中：股票投资收益 -306,818,772.06 -18,182,105.66
基金投资收益 - -
债券投资收益 1,738,313.81 -2,030,430.46
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 17,703,597.62 19,631,221.51
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 373,886,287.18 -367,483,335.59
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 208,758.61 570,362.07
减：二、费用 41,617,400.77 54,634,616.78
1．管理人报酬 30,821,446.92 39,162,058.53
2．托管费 5,136,907.90 6,527,009.73
3．销售服务费 - -
4．交易费用 5,443,942.56 8,716,937.05
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 215,103.39 228,611.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 62,628,211.15 -401,946,948.78
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 62,628,211.15 -401,946,948.78

项目本期
2012年1月1日至2012年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 5,106,558,480.80 -982,899,329.48 4,123,659,151.32
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 62,628,211.15 62,628,211.15
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-112,999,322.38 19,530,394.03 -93,468,928.35
其中：1.基金申购款 89,949,642.59 -16,833,739.51 73,115,903.08
2.基金赎回款 -202,948,964.97 36,364,133.54 -166,584,831.43
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 4,993,559,158.42 -900,740,724.30 4,092,818,434.12
项目上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 5,515,054,432.65 227,741,795.03 5,742,796,227.68
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - -401,946,948.78 -401,946,948.78
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-286,910,205.97 237,040.86 -286,673,165.11
其中：1.基金申购款 173,805,806.38 -4,227,234.23 169,578,572.15
2.基金赎回款 -460,716,012.35 4,464,275.09 -456,251,737.26
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -109,689,195.20 -109,689,195.20
五、期末所有者权益（基金净值） 5,228,144,226.68 -283,657,308.09 4,944,486,918.59

关联方名称与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构

关联方名称本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
成交金额占当期股票
成交总额的比例
成交金额占当期股票
成交总额的比例
华泰证券 79,313,428.89 2.23% - -
华泰联合证券 - - 443,676,656.91 7.98%

关联方名称本期
2012年1月1日至2012年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
华泰证券 66,489.90 2.23% 49,580.30 1.97%
华泰联合证券 - - - -
关联方名称上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
华泰证券 - - - -
华泰联合证券 360,489.85 7.77% 251,282.80 7.96%

项目本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 30,821,446.92 39,162,058.53
其中：支付销售机构的客户维护费 420,536.04 507,057.15

项目本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 5,136,907.90 6,527,009.73

关联方
名称
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国工商银行 186,650,842.71 1,015,712.35 411,728,449.26 1,638,677.21

6.4.5.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日流通受限类型认购
价格
期末估值单价数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总额备注
000878 云南铜业 2011年7月13日 2012年7月16日非公开发行流通受限 18.64 17.90 1,500,000 27,960,000.00 26,850,000.00 -
002241 歌尔声学 2012年4月11日 2013年4月12日非公开发行流通受限 24.69 27.32 200,000 4,938,000.00 5,464,000.00 -
603366 日出东方 2012年5月14日 2012年8月21日网下新股流通受限 21.50 19.29 207,900 4,469,850.00 4,010,391.00 -
603000 人民网 2012年4月20日 2012年7月27日网下新股流通受限 20.00 41.03 85,277 1,705,540.00 3,498,915.31 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 2,956,370,667.12 72.04
其中：股票 2,956,370,667.12 72.04
2 固定收益投资 880,755,000.00 21.46
其中：债券 880,755,000.00 21.46
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 0.73
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 190,369,015.13 4.64
6 其他各项资产 46,223,458.54 1.13
7 合计 4,103,718,140.79 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 10,376,669.70 0.25
B 采掘业 37,795,215.90 0.92
C 制造业 1,460,376,883.08 35.68
C0 食品、饮料 603,362,396.13 14.74
C1 纺织、服装、皮毛 108,680,500.26 2.66
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 2,790,044.72 0.07
C4 石油、化学、塑胶、塑料 73,275,206.79 1.79
C5 电子 20,339,122.25 0.50
C6 金属、非金属 43,829,832.18 1.07
C7 机械、设备、仪表 409,192,453.16 10.00
C8 医药、生物制品 198,907,327.59 4.86
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 41,854,644.00 1.02
F 交通运输、仓储业 2,743,056.00 0.07
G 信息技术业 141,486,812.57 3.46
H 批发和零售贸易 100,316,551.69 2.45
I 金融、保险业 529,596,247.20 12.94
J 房地产业 468,845,600.64 11.46
K 社会服务业 159,480,071.03 3.90
L 传播与文化产业 3,498,915.31 0.09
M 综合类 - -
合计 2,956,370,667.12 72.23

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 600519 贵州茅台 905,047 216,441,990.05 5.29
2 601318 中国平安 4,191,511 191,719,713.14 4.68
3 000895 双汇发展 2,715,763 168,051,414.44 4.11
4 600266 北京城建 10,054,146 152,722,477.74 3.73
5 000002 万科A 13,621,742 121,369,721.22 2.97
6 600036 招商银行 10,773,384 117,645,353.28 2.87
7 002154 报喜鸟 7,609,102 103,712,060.26 2.53
8 000858 五粮液 3,086,876 101,126,057.76 2.47
9 600406 国电南瑞 4,568,416 85,383,695.04 2.09
10 000069 华侨城Ａ 12,343,933 78,754,292.54 1.92

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 601318 中国平安 72,164,083.06 1.75
2 000651 格力电器 67,287,243.23 1.63
3 000783 长江证券 63,310,567.43 1.54
4 600000 浦发银行 61,093,714.65 1.48
5 000157 中联重科 58,131,594.82 1.41
6 000069 华侨城Ａ 57,722,669.45 1.40
7 600511 国药股份 57,508,127.06 1.39
8 601169 北京银行 55,794,093.45 1.35
9 601166 兴业银行 49,421,944.49 1.20
10 000858 五粮液 49,067,190.80 1.19
11 000937 冀中能源 46,293,119.68 1.12
12 000338 潍柴动力 43,269,831.96 1.05
13 600141 兴发集团 43,213,170.49 1.05
14 000063 中兴通讯 39,742,905.78 0.96
15 000728 国元证券 38,935,386.88 0.94
16 600383 金地集团 38,022,854.58 0.92
17 600742 一汽富维 36,261,938.27 0.88
18 000800 一汽轿车 35,187,627.42 0.85
19 000926 福星股份 35,116,959.20 0.85
20 000869 张裕A 34,846,150.06 0.85

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 601088 中国神华 100,313,544.35 2.43
2 000538 云南白药 64,292,144.25 1.56
3 000001 深发展Ａ 62,235,703.83 1.51
4 601006 大秦铁路 59,048,736.58 1.43
5 601166 兴业银行 58,008,501.49 1.41
6 600993 马应龙 56,644,334.17 1.37
7 601169 北京银行 53,445,432.87 1.30
8 600859 王府井 51,076,805.58 1.24
9 002281 光迅科技 51,055,871.89 1.24
10 600723 首商股份 50,338,726.23 1.22
11 002255 海陆重工 48,269,413.42 1.17
12 002177 御银股份 45,522,145.54 1.10
13 000581 威孚高科 41,690,862.54 1.01
14 600267 海正药业 40,612,542.18 0.98
15 600694 大商股份 40,501,809.75 0.98
16 000338 潍柴动力 40,473,546.30 0.98
17 002152 广电运通 39,658,768.91 0.96
18 601699 潞安环能 38,941,224.23 0.94
19 600195 中牧股份 37,682,247.59 0.91
20 600079 人福医药 36,429,130.03 0.88

买入股票成本（成交）总额 1,747,136,272.57
卖出股票收入（成交）总额 1,825,094,049.18

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 20,004,000.00 0.49
2 央行票据 185,744,000.00 4.54
3 金融债券 654,517,000.00 15.99
其中：政策性金融债 654,517,000.00 15.99
4 企业债券 20,490,000.00 0.50
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 880,755,000.00 21.52

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 080220 08国开20 5,000,000 483,450,000.00 11.81
2 1101094 11央行票据94 1,400,000 135,744,000.00 3.32
3 050224 05国开24 500,000 50,105,000.00 1.22
4 1001060 10央票60 500,000 50,000,000.00 1.22
5 050210 05国开10 500,000 49,805,000.00 1.22

序号名称金额
1 存出保证金 2,283,359.83
2 应收证券清算款 24,592,967.62
3 应收股利 324,431.46
4 应收利息 18,791,253.38
5 应收申购款 221,446.25
6 其他应收款 10,000.00
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 46,223,458.54

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
281,738 17,724.12 30,009,469.41 0.60% 4,963,549,689.01 99.40%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 167,669.39 0.0034%

基金合同日生效日的基金份额总额 3,488,938,200.00
本报告期期初基金份额总额 5,106,558,480.80
本报告期基金总申购份额 89,949,642.59
减:本报告期基金总赎回份额 202,948,964.97
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 4,993,559,158.42

报告期内无基金份额持有人大会决议。

本报告期内，本基金的基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

本报告期内本基金投资策略未改变。

本报告期内本基金未更换会计师事务所。

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

券商名称
交易单元数量
股票交易应支付该券商的佣金
备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
中信证券 2 699,296,309.68 19.67% 575,881.95 19.33% -
国金证券 1 696,145,229.89 19.59% 596,395.47 20.02% -
东方证券 1 448,178,941.40 12.61% 380,948.52 12.79% -
齐鲁证券 1 429,933,207.62 12.10% 349,322.99 11.73% -
山西证券 1 426,061,044.56 11.99% 362,152.24 12.16% -
招商证券 1 299,930,397.81 8.44% 243,695.51 8.18% -
申银万国 1 191,269,045.81 5.38% 157,934.86 5.30% -
广发证券 1 137,257,017.26 3.86% 118,405.01 3.98% -
方正证券 1 110,935,489.34 3.12% 96,846.96 3.25% -
华泰证券 2 79,313,428.89 2.23% 66,489.90 2.23% -
银河证券 1 35,932,819.49 1.01% 30,543.09 1.03% -
长城证券 2 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
华林证券 1 - - - - -

券商名称债券交易债券回购交易权证交易
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额占当期权证
成交总额的比例
中信证券 - - - - - -
国金证券 20,454,801.10 99.10% 270,000,000.00 90.00% - -
东方证券 184,287.80 0.89% 30,000,000.00 10.00% - -
齐鲁证券 - - - - - -
山西证券 975.80 0.00% - - - -
招商证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
华林证券 - - - - - -

2012年6月30日

基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2012年8月29日

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