北京银行股份有限公司
2012年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事和高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2本半年度报告（正文及摘要）于2012年8月27日，经本公司第四届董事会第二十次会议审议通过。
1.3 本公司半年度报告未经审计。本半年度报告（正文及摘要）除特别说明外，均以人民币列示。
1.4 本公司负责人董事长闫冰竹、行长严晓燕，首席财务官杜志红、财务机构负责人么毅保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 北京银行 |
| 股票代码 | 601169 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 董事会秘书 | 杨书剑 |
| 联系地址 | 北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦 |
| 电话 | （86）10-66223826 |
| 传真 | （86）10-66223833 |
| 董秘信箱 | snow@bankofbeijing.com.cn |
2.2主要财务数据和指标
2.2.1主要会计数据和财务指标
（单位：人民币千元）
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 1,101,015,887 | 956,498,676 | 15.11% |
| 归属于母公司股东的 股东权益 | 67,501,313 | 50,383,341 | 33.98% |
| 归属于母公司股东的每股净资产（元） | 9.20 | 8.09 | 13.72% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业利润 | 8,127,072 | 6,596,886 | 23.20% |
| 利润总额 | 8,128,928 | 6,595,682 | 23.25% |
| 归属于母公司股东的净利润 | 6,400,891 | 5,099,821 | 25.51% |
| 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 6,399,500 | 5,100,724 | 25.46% |
| 基本每股收益（元） | 0.79 | 0.68 | 16.18% |
| 稀释每股收益（元） | 0.79 | 0.68 | 16.18% |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 9.48% | 11.09% | 下降1.61个百分点 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 10.77% | 11.40% | 下降0.63个百分点 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | 2.37 | 5.83 | -59.36% |
注：1、本行于2012年7月5日公布《北京银行2011年度利润分配实施公告》中列明：“每10股派送红股2股，除权日为：2012年7月11日，新增可流通股份上市流通日为：2012年7月12日。”本行派发红股导致流通股股数变化发生于资产负债表日至本财务报告批准报出日之间，本行已按照调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益情况。
2、每股经营活动产生的现金流量净额、每股净资产，按期末总股数计算。
2.2.2非经常性损益项目
√适用 □不适用
（单位：人民币千元）
| 非经常性损益 | 2012年1-6月 |
| 政府补助 | 6,244 |
| 其它 | 1,197 |
| 营业外收入 | 7,441 |
| 诉讼损失准备（转回）/计提 | 391 |
| 其它 | 5,194 |
| 营业外支出 | 5,585 |
| 营业外收支净额 | 1,856 |
| 减：非经常性损益所得税影响数 | 464 |
| 合计 | 1,392 |
2.2.3 报告期贷款损失准备情况
（单位：人民币千元）
| 期初余额 | 9,532,597 |
| 本期计提/(冲回) | 1,646,560 |
| 本期收回已核销贷款 | 21 |
| 本期核销 | - |
| 本期释放的减值准备折现利息 | (13,473) |
| 汇率及其它调整 | 1,966 |
| 期末余额 | 11,167,671 |
2.2.4截至报告期末前三年的主要会计数据
（单位：人民币千元）
| 项目 | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 |
| 总资产 | 1,101,015,887 | 956,498,676 | 733,210,504 |
| 总负债 | 1,033,445,986 | 906,065,153 | 690,643,620 |
| 存款总额 | 688,503,843 | 614,241,181 | 557,724,336 |
| 其中：储蓄存款 | 132,089,482 | 115,215,681 | 99,882,940 |
| 贷款总额 | 453,735,608 | 405,609,515 | 334,731,772 |
| 其中： 公司贷款 | 365,514,257 | 330,766,755 | 288,410,559 |
| 个人贷款 | 74,562,872 | 66,670,831 | 44,466,044 |
| 贴现 | 13,658,479 | 8,171,929 | 1,855,169 |
| 拆入资金 | 12,401,243 | 20,397,770 | 16,024,695 |
| 贷款损失准备 | 11,167,671 | 9,532,597 | 7,128,968 |
2.2.5截至报告期末前三年补充财务指标
| 项目 | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 | |
| 资产利润率（年化） | 1.25% | 1.06% | 1.07% | |
| 资本利润率（年化） | 21.72% | 19.25% | 16.99% | |
| 资本充足率 | 13.18% | 12.06% | 12.62% | |
| 核心资本充足率 | 10.96% | 9.59% | 10.51% | |
| 不良贷款率 | 0.55% | 0.53% | 0.69% | |
| 拨备覆盖率 | 450.34% | 446.39% | 307.12% | |
| 成本收入比 | 19.45% | 26.35% | 30.30% | |
| 单一最大客户贷款比率 | 4.43% | 5.86% | 5.71% | |
| 最大十家客户贷款比率 | 30.61% | 36.11% | 40.85% | |
| 正常贷款迁徙率 | 0.57% | 3.34% | 1.16% | |
| 关注贷款迁徙率 | 0.64% | 0.79% | 2.58% | |
| 次级贷款迁徙率 | 0.99% | 3.18% | 15.80% | |
| 可疑贷款迁徙率 | 3.49% | 15.27% | 11.20% | |
| 存贷比 | 64.45% | 64.41% | 58.22% | |
| 拨贷比 | 2.46% | 2.35% | 2.13% | |
| 拆借资金比例 | 拆入资金比例 | 1.46% | 3.39% | 2.48% |
| 拆出资金比例 | 16.25% | 15.68% | 4.00% | |
| 流动性比例 | 人民币 | 36.24% | 33.64% | 37.71% |
注：1、资产利润率＝净利润/[（期初总资产+期末总资产）/2]；资本利润率＝归属于母公司的净利润/[（期初归属于母公司的股东权益+期末归属于母公司的股东权益）/2]
2、成本收入比=业务及管理费用／营业收入
3、正常、关注、次级、可疑贷款迁徙率数据为上市公司数据
4、根据中国人民银行出具的银市场许准予字[2008]第29 号和银监会出具的银监复[2008]253 号文，本行发行金融债券募集资金发放的贷款不纳入存贷款比例指标；根据中国银监会《关于2008 年非现场监管报表指标体系有关事项的通知》，从2008 年开始，计算存贷比时贷款包含贴现数。
5、其它指标根据中国银行业监管机构颁布的公式及依照监管口径计算
2.2.6资本构成及变化情况
（单位：人民币千元）
| 项目 | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 |
| 资本净额 | 79,151,629 | 61,940,946 | 50,036,357 |
| 其中：核心资本净额 | 65,831,991 | 49,244,562 | 41,664,145 |
| 风险加权资产总额 | 573,389,617 | 489,490,909 | 391,563,269 |
| 市场风险资本 | 2,179,243 | 1,925,457 | 398,377 |
| 资本充足率 | 13.18% | 12.06% | 12.62% |
| 核心资本充足率 | 10.96% | 9.59% | 10.51% |
2.2.7国内外会计准则差异
□适用 √不适用
2.3银行业务数据与指标
2.3.1本行贷款五级分类情况
（单位：人民币百万元）
| 五级分类 | 2011-6-30 | 2011-12-31 | 2012-6-30 | 本期变动（+、-） 占比(%) | 变动原因 | |||
| 余额 | 占比(%) | 余额 | 占比(%) | 余额 | 余额 | |||
| 正常 | 364,763 | 97.22 | 390,893 | 96.55 | 440,939 | 97.49 | 50,046 | 贷款增长 |
| 关注 | 8,241 | 2.2 | 11,853 | 2.93 | 8,843 | 1.96 | -3,010 | 收回贷款 |
| 次级 | 393 | 0.1 | 462 | 0.11 | 991 | 0.22 | 529 | 部分贷款级次下调 |
| 可疑 | 285 | 0.08 | 172 | 0.04 | 174 | 0.04 | 2 | 部分贷款级次下调 |
| 损失 | 1,520 | 0.4 | 1,501 | 0.37 | 1,314 | 0.29 | -187 | 收回贷款 |
| 合计 | 375,202 | 100 | 404,881 | 100 | 452,261 | 100 | 47,380 | - |
注：以上数据为本行口径
2.3.2报告期末，本行前十名贷款客户情况
（单位：人民币百万元）
| 户名 | 期末余额 | 占全部贷款比例(%) |
| 北京公共交通控股（集团）有限公司 | 3,503 | 0.77 |
| 北京市土地整理储备中心 | 3,095 | 0.68 |
| 中国国电集团公司 | 3,000 | 0.66 |
| 华能国际电力股份有限公司 | 2,500 | 0.55 |
| 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 2,300 | 0.51 |
| 北京市土地整理储备中心朝阳分中心 | 2,290 | 0.51 |
| 北京市首都公路发展集团有限公司 | 2,000 | 0.44 |
| 北京北辰实业股份有限公司 | 1,900 | 0.42 |
| 北京市公联公路联络线有限责任公司 | 1,841 | 0.41 |
| 中国黄金集团公司 | 1,800 | 0.40 |
| 合计 | 24,229 | 5.35 |
2.3.3报告期末，本行贷款前十大行业分布情况
（单位：人民币百万元）
| 行业类别 | 贷款余额 | 占全部贷款比例(%) |
| 制造业 | 81,562 | 18% |
| 房地产业 | 50,649 | 11% |
| 贸易业 | 50,033 | 11% |
| 租赁和商务服务业 | 41,870 | 9% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 41,167 | 9% |
| 建筑业 | 26,075 | 6% |
| 交通运输业 | 20,876 | 5% |
| 电力、燃气及水的生产和供应业 | 19,883 | 4% |
| 金融业 | 14,674 | 3% |
| 电脑软件业及电信业 | 10,751 | 2% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,661 | 1% |
| 其他 | 15,972 | 5% |
| 个人贷款 | 74,563 | 16% |
| 合计 | 453,736 | 100% |
2.3.4报告期末，本行贷款按地区分布情况
（单位：人民币百万元）
| 贷款地区 | 贷款余额 | 占全部贷款比例(%) |
| 北京地区 | 272,289 | 60% |
| 上海地区 | 34,120 | 8% |
| 西安地区 | 30,688 | 7% |
| 浙江地区 | 28,221 | 6% |
| 天津地区 | 27,532 | 6% |
| 深圳地区 | 17,402 | 4% |
| 其他 | 43,484 | 9% |
| 合计 | 453,736 | 100% |
2.3.5报告期末，本行贷款担保方式分布情况
（单位：人民币百万元）
| 担保方式 | 贷款余额 | 占全部贷款比例(%) |
| 信用贷款 | 104,294 | 23% |
| 保证贷款 | 170,288 | 37% |
| 抵押贷款 | 133,856 | 30% |
| 质押贷款 | 31,640 | 7% |
| 贴现 | 13,658 | 3% |
| 合计 | 453,736 | 100% |
2.3.6本行重组贷款及逾期贷款
（单位：人民币百万元）
| 项目 | 期初金额 | 期末余额 | 本期变动（+、-） | 变动原因 | 占总贷款比例 |
| 重组贷款① | 518 | 572 | 54 | 个人客户延长贷款期限 | 0.13% |
| 逾期贷款② | 1963 | 2563 | 600 | 部分贷款出现逾期 | 0.57% |
注：1、重组贷款指因借款人财务出现恶化或不能按期还款，而对原来的贷款条款进行调整，包括延长贷款期限，借新还旧和转化。
2、逾期贷款是指本金逾期的贷款的本金金额，利息逾期而本金未逾期的贷款未包括在内，就分期偿还的贷款而言，只要贷款出现逾期，未逾期部分本金金额也归入逾期贷款。
报告期末，本行重组贷款中不良贷款为35449.65万元。
2.3.7本行主要贷款类别、月度平均余额及年均贷款利率
（单位：人民币百万元）
| 贷款类别 | 月平均余额 | 年平均利率 | |
| 公司贷款 | 一年以内短期贷款 | 187,266 | 6.84% |
| 中长期贷款 | 163,813 | 6.78% | |
| 个人贷款 | 一年以内短期贷款 | 9,226 | 8.21% |
| 中长期贷款 | 59,334 | 6.11% | |
| 贴现及转贴现 | 9,828 | 5.78% | |
2.3.8本行主要存款类别、月度平均余额及年均利率
（单位：人民币百万元）
| 存款类别 | 月平均余额 | 年平均利率 |
| 个人活期储蓄存款 | 30,188 | 0.81% |
| 个人定期储蓄存款 | 91,444 | 3.68% |
| 企业活期存款 | 283,595 | 0.67% |
| 企业定期存款 | 248,035 | 3.75% |
2.3.9期末所持金融债券情况
（单位：人民币百万元）
| 债券类别 | 金额 |
| 政策性金融债券 | 71,916 |
| 商业银行金融债券 | 10,244 |
| 非银行金融机构债券 | 3,940 |
| 其他 | 0 |
| 合计 | 86,100 |
报告期末，本行持有金额重大金融债券情况
（单位：人民币百万元）
| 金融债券类别 | 面值 | 年利率 | 到期日 |
| 2001金融债券 | 310 | 固定：4.23%-4.52% | 2021-11-5到2032-1-12 |
| 2002金融债券 | 1,490 | 浮动：CNY1Y+0.65%-0.75% 固定：3.63% | 2012-9-7 到 2011-11-7 |
| 2003金融债券 | 2,160 | 浮动：CNY1Y+0.49%-1.05% 固定：2.77%-2.87% | 2013-3-31 到 2013-11-13 |
| 2004金融债券 | 860 | 浮动：CNY1Y+0.76%-1.3% 固定：3.51% | 2014-2-25 到 2014-4-16 |
| 2005金融债券 | 3,289 | 浮动：CNY1Y+0.37%-0.72%; 固定:3.40%-4.67% | 2015-4-27 到 2035-10-11 |
| 2006金融债券 | 6,430 | 浮动：CNY1Y+0.47%-2.00%;固定：3.01%-5.05% | 2013-6-26 到 2026-4-11 |
| 2007金融债券 | 14,093 | 浮动：S3M_10A+0.76%;S3M_5A+0.29%-0.50%;CNY1Y+0.27%-1.8% 固定：3.82%-4.94% | 2012-7-2 到 2017-12-28 |
| 2008金融债券 | 3,880 | 浮动：CNY1Y+0.49%-0.76% 固定：3.10%-6.2% | 2013-1-15 到 2018-12-26 |
| 2009金融债券 | 10,660 | 浮动：CNY1Y+0.54%-1.65%; S3M_5A+0.25%-0.30% 固定：2.67%-5.30% | 2012-8-13 到 2029-11-4 |
| 2010金融债券 | 6,140 | 浮动：CNY1Y+0.33%-0.75%;S3M_10A+0.05%-0.08% 固定：2.70%-6.00% | 2013-8-12 到 2020-12-23 |
| 2011金融债券 | 22,918 | 浮动：CNY1Y+0.42%-0.91%;S3M_5A-0.15% - -0.10% 固定：3.60%-5.70% | 2012-7-5 到 2026-9-26 |
| 2012金融债券 | 13,870 | 浮动：CNY1Y+0.70%-0.99%; 固定：3.80%-4.70% | 2015-2-3 到 2022-6-29 |
| 合计 | 86,100 |
报告期末，本行持有金额重大国债情况
（单位：人民币百万元）
| 国债券类别 | 面值 | 年利率 | 到期日 |
| 2001国债 | 100 | 固定：3.85%-4.26% | 2021-7-31到2021-10-23 |
| 2002国债 | 180 | 固定：2.60%-2.90% | 2017-9-20到2032-5-24 |
| 2003国债 | 400 | 固定：2.80%-4.18% | 2013-4-9到2018-10-24 |
| 2005国债 | 1,535 | 固定：2.83%-3.65% | 2012-8-25到2020-11-15 |
| 2006国债 | 900 | 固定：2.51%-3.70% | 2013-2-27到2026-6-26 |
| 2007国债 | 9,237 | 固定：2.93%-6.34% | 2012-9-6 到2037-5-17 |
| 2008国债 | 6,506 | 固定：1.77%-6.34% | 2013-3-1到2038-10-23 |
| 2009国债 | 8,266 | 固定：2.18%-4.30% | 2012-7-15到2059-11-30 |
| 2010国债 | 14,213 | 固定：2.23%-4.60% | 2013-3-1到2060-11-18 |
| 2011国债 | 22,873 | 固定：2.82%-6.15% | 2012-8-10到2061-11-10 |
| 2012国债 | 8,512 | 固定：2.78%-6.15% | 2013-1-12到2062-5-17 |
| 合计 | 72,722 |
报告期末，本行所持衍生金融工具情况
（单位：人民币百万元）
| 类别 | 公允价值 | ||
| 名义本金 | 资产 | 负债 | |
| 货币远期 | 3,093.66 | 11.23 | -8.38 |
| 货币掉期 | 969.47 | 2.13 | - |
| 利率掉期 | 3,070.00 | 24.72 | -33.66 |
| 债券期权 | - | - | - |
| 外汇期权 | - | - | - |
| 价格指数期权 | - | - | - |
| 信用违约期权 | - | - | - |
| 提前赎回权 | - | - | - |
| 合计 | - | 38.08 | -42.04 |
2.3.10应收利息及坏账准备的计提情况
（单位：人民币百万元）
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 数额 | 本期收回数额 | 期末余额 | 损失准备金 |
| 表内应收利息 | 5,073 | 26,337 | 25,048 | 6,362 | 0 |
| 表外应收利息 | 843 | 33 | 14 | 862 | 0 |
2.3.11本公司报告期营业收入及结构情况
（单位：人民币百万元）
| 项目 | 2012年6月30日 | 2011年6月30日 | 同比增减（%） | 变动原因 | ||
| 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） | |||
| 发放贷款及垫款利息收入 | 14,619 | 52.17% | 10,482 | 60.27% | 39.47% | 贷款及垫款利息收入增加 |
| 拆出资金利息收入 | 3,660 | 13.06% | 470 | 2.70% | 678.72% | 拆出资金利息收入增加 |
| 买入返售金融资产利息收入 | 1,226 | 4.38% | 1,207 | 6.94% | 1.57% | 买入返售金融资产利息收入增加 |
| 存放中央银行利息收入 | 986 | 3.52% | 792 | 4.55% | 24.49% | 存放中央银行利息收入增加 |
| 存放同业利息收入 | 2,117 | 7.56% | 594 | 3.41% | 256.40% | 存放同业利息收入增加 |
| 投资债券利息收入 | 3,728 | 13.31% | 2,693 | 15.48% | 38.43% | 投资债券利息收入增加 |
| 手续费收入 | 1,350 | 4.82% | 973 | 5.59% | 38.75% | 手续费收入增加 |
| 其他项目 | 330 | 1.18% | 184 | 1.06% | 79.35% | 其他项目收入增加 |
| 合计 | 28,016 | 100.00% | 17,395 | 100.00% | 61.06% | |
2.3.12抵债资产情况
报告期末，本行抵债资产原值4.49亿元，计提抵债资产减值准备3.13亿元，抵债资产净值1.36亿元。
（单位：人民币百万元）
| 类别 | 期初余额 | 期末余额 | 减值计提金额 |
| 房屋及建筑物 | 56.67 | 56.67 | 29.15 |
| 权利凭证 | 265.19 | 265.19 | 203.10 |
| 其他 | 127.45 | 127.45 | 80.52 |
| 合计 | 449.31 | 449.31 | 312.77 |
2.3.13可能对本公司财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目余额
（单位：人民币百万元）
| 表外业务项目 | 2012年6月30日 |
| 信用承诺 | |
| 开出信用证 | 2,786 |
| 开出保函 | 24,287 |
| 银行承兑汇票 | 70,410 |
| 未使用的信用卡额度 | 11,810 |
| 同业代付承兑 | 21,876 |
| 经营租赁承诺 | 1,874 |
| 已做质押资产 | 93,426 |
| 资本性支出承诺 | |
| 已签约但尚未支付 | 508 |
| 已批准但尚未签约 | 119 |
| 证券承销承诺 | |
| 短期融资券、中期票据及集合票据 | 25,362 |
2.3.14不良贷款情况及采取的相应措施
报告期内，本行不良贷款余额24.79亿元，比年初上升3.44亿元；不良贷款比例0.55%，比年初上升0.02个百分点。
针对不良贷款清收，本行坚持多措并举，加大存量不良贷款清收盘活力度。
2.3.15逾期未偿债务情况
报告期内，本行无逾期未偿债务情况。
2.3.16面临的主要风险及相应对策
本行在经营活动中面临的主要风险包括信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险。
信用风险
本行面临的信用风险主要来自贷款组合、投资组合、担保和其他支付承诺。
报告期内，本公司坚持金融服务实体经济的本质要求，在“稳中求进”的原则下，认真分析宏观经济、行业景气情况、宏观调控政策对信贷客户经营的影响，做好授信业务结构调整，采取多种措施应对宏观经济形势可能对本公司资产业务产生的不利影响，资产质量继续保持比较稳定的状态。
报告期内，本公司按照“有保有压”、“结构优化”信贷结构调整要求，新增贷款向实体经济倾斜，信贷投放重点支持小微企业、涉农、节能环保、战略性新兴产业、保障性住房、国家重大基础设施在建和续建项目等领域；严格控制对高耗能、高排放行业和产能过剩行业的贷款；提高中小企业、零售贷款占比，使本行信贷结构持续优化。
报告期内，本公司坚持贷款全流程管理，积极开展全行性的风险排查和预警工作，重点做好融资平台、房地产、产能过剩行业等重点领域的信用风险管理，做好风险监测与化解工作。
报告期末，本公司信用风险暴露情况如下：
未考虑抵押担保物及其他信用增级情况的最大信用风险暴露
（单位：人民币百万元）
| 2012年6月30日 | 2011年12月31日 | |
| 存放同业款项 | 77,252 | 114,193 |
| 存放中央银行款项 | 134,372 | 123,302 |
| 拆出资金 | 113,032 | 96,733 |
| 交易性金融资产 | 8,154 | 5,361 |
| 衍生金融资产 | 38 | 22 |
| 买入返售金融资产 | 108,441 | 23,229 |
| 发放贷款和垫款 | 442,568 | 396,077 |
| 可供出售金融资产 | 92,369 | 86,304 |
| 持有至到期金融资产 | 95,512 | 88,573 |
| 应收款项类投资 | 13,650 | 8,577 |
| 应收利息 | 6,362 | 5,073 |
| 其他资产 | 478 | 128 |
| 小计 | 1,092,228 | 947,572 |
| 开出信用证 | 2,786 | 2,734 |
| 开出保函 | 24,287 | 21,128 |
| 银行承兑汇票 | 70,410 | 49,926 |
| 未使用信用卡额度 | 11,810 | 10,728 |
| 同业代付承兑 | 21,876 | 17,777 |
| 小计 | 131,169 | 102,293 |
| 合计 | 1,223,397 | 1,049,865 |
流动性风险
流动性风险指无法满足客户提取到期负债及新增贷款、合理融资等需求，或者无法以正常的成本来满足这些需求的风险，要求商业银行必须保持一定的流动资产或保证有畅通的融资渠道。
本公司建立了由董事会及下设风险管理委员会、高级管理层及下设资产负债委员会组成的流动性风险治理架构，负责制定流动性风险管理战略和构建内控机制，以支持流动性风险管理战略的实施和监督。在风险治理架构的基础上，建立了由行长、计划财务总部、风险管理总部、金融市场总部、公司银行总部、零售银行总部组成的流动性风险管理架构。
本公司流动性风险计量采取流动性指标及流动性缺口测算的方法，流动性缺口测算具体又分为正常条件下流动性缺口计量和流动性危机情形下流动性缺口计量。本公司通过采用常规压力测试和临时性、专门压力测试来分析承受流动性事件或流动性危机的能力。在流动性风险应对方面，本公司加强限额管理和监控；基于不同的流动性事件和流动性危机制定了有针对性的应急预案，设立流动性应急领导小组，设定并监控内外部流动性预警指标和应急预案触发指标，并设立由预警指标启动流动性风险应急预案的触发机制；建立流动性风险报告机制，由计划财务部门、风险管理部门定期就流动性风险状况、流动性风险压力测试、应急预案有关事项向高级管理层、董事会提交报告。
本公司积极应用科技手段，提升资产负债管理系统应用水平，通过资产负债管理系统监控流动性指标及流动性敞口情况，形成计量流动性风险的自动化手段及定期监控机制，并根据流动性敞口状况组织全行资产负债业务，通过内部资金转移定价，积极主动调整资产负债期限结构。本公司不断改善流动性管理手段，加强和完善制度建设，及时进行政策调整，将流动性水平调控到适当的水平之上。
2012年，中央继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，在经济增速减缓，通胀压力进一步减轻，CPI持续下降情况下，中国人民银行分别于2月24日和5月18日下调存款准备金率，并于6月8日和7月6日实施降息，市场流动性趋松。适应形势政策变化，进入2012年以来，我行进一步增强资产负债管理，增强盈利能力。一是适时调整内部资金转移定价，支持重点业务发展。年初内部资金转移定价倾向负债业务，促进存款增长，保障流动性；二季度始，随着市场流动性性进一步宽松，内部资金转移定价倾向于资产业务，促进信贷增长，提升盈利。二是加强研究分析，密切关注市场，提早安排资产负债业务，保障流动性，提升盈利能力。三是合理安排债券投资业务结构，保持合理的高流动性资产储备，同时适度增加高收益投资业务，保障流动性的同时兼顾盈利性。通过上述措施，本公司在保持较好盈利的同时，合理控制流动性缺口，保障流动性。
报告期内，本公司资产负债业务平稳健康发展，流动性状况良好。反映流动性状况的有关指标具体列示如下：
| 主要监管指标 | 监管标准 | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 |
| 流动性比例 | ≥25％ | 36.24% | 33.64% | 37.71% |
| 存贷比（％） | ≤75％ | 64.45% | 64.41% | 58.22% |
报告期末，本公司的流动性敞口如下（不含衍生金融工具）
（单位：人民币百万元）
| 1个月内 | 1个月至3个月 | 3个月至1年 | 1年至5年 | 5年以上 | 合计 | |
| 流动性敞口 | -351,357 | -3,795 | 170,085 | 158,869 | 217,920 | 191,722 |
市场风险
市场风险是指因市场价格的不利变动而使银行表内外业务遭受损失的风险，本行涉及的市场风险主要包括利率风险和汇率风险。
本行高管层下设资产负债委员会负责全行整体市场风险管理，包括审批市场风险管理战略、政策和程序，确定银行市场风险偏好和可以承受的市场风险水平，督促相关部门采取必要的措施识别、计量、监测和控制市场风险，并定期获得关于市场风险性质和水平的报告；监控和评价市场风险管理全面性、有效性以及管理层在市场风险管理方面的履职情况。
银行账户利率风险
现金流量利率风险是指金融工具的未来现金流量随着市场利率的变化而波动的风险。公允价值的利率风险是指某一金融工具的价值将会随着市场利率的改变而波动的风险。本公司利率风险敞口面临由于市场主要利率变动而产生的公允价值和现金流利率风险。
由于市场利率的波动，本公司的利差可能增加，也可能因无法预计的变动而减少甚至产生亏损。本公司主要在中国大陆地区遵照中央银行规定的利率体系经营业务。本公司定期计量利率敏感性缺口，通过缺口分析来评估承受的利率风险，并进一步评估在不同利率条件下，利率变动对净利息收入和公司净值的影响。同时，本公司密切跟踪市场利率走势，结合资金来源和运用情况，合理调整生息资产及付息负债重定价期限结构，减少利率变动对盈利能力的潜在负面影响。
2012年，中国人民银行分别于6月8日和7月6日实施降息，首次将金融机构存款利率浮动区间上限调整为基准利率的1.1倍，并将金融机构贷款利率浮动区间下限调整为基准利率的0.7倍，本轮利率市场化改革迈出重要一步，利率管理难度加大。本行积极增强利率风险管理，提高利率风险管理的针对性和有效性；持续推进业务结构调整，优化客户结构、盈利结构，应对利率市场化挑战。
截至报告期末，合并利率敏感性缺口情况如下：
（单位：人民币百万元）
| 1个月内 | 1个月至3个月 | 3个月至1年 | 1年至5年 | 5年以上 | 不计息 | 合计 | |
| 利率敏感性 缺口 | -105,876 | -22,118 | 110,768 | 6,771 | 66,428 | 6,172 | 62,145 |
银行账户汇率风险
本公司汇率风险主要来源于自营业务和代客业务的资产负债币种错配和外币交易导致的货币头寸错配。本公司面临的汇率风险来自非人民币计价的贷款、存款、证券及其他金融衍生工具。为管理本公司的汇率风险，本公司尽量使每种币种的借贷相互匹配，并设定货币敞口限额，控制敞口规模，同时对货币敞口定期进行监控，适时调整币种结构。
操作风险
报告期内，本行操作风险管理围绕优化操作风险管理架构，完善操作风险管理工具、强化操作风险考核机制和加强检查培训等方面展开，全面提升基层网点的操作风险防控能力，有效防范风险隐患。一是优化管理架构，推动操作风险的精细化管理。总行层面，上半年召开2次操作风险委员会，审议6项议题，形成10项决议。委员会对当期全行操作风险状况进行审议，并听取了部分业务线操作风险委员会及分行、管理部的操作风险工作报告。各业务线操作风险委员会自本年开始牵头组织操作风险培训和检查，起到了操作风险管理关口前移的作用。分行层面，各分行及北京地区各管理部均按季召开操作风险委员会，分析本机构的操作风险状况，并针对重大风险问题做出决策。支行层面，重新确认兼职操作风险管理员和操作风险领导小组，进一步明确管理员职责，推动基层操作风险管理工作的有效开展。二是完善管理工具，提高操作风险分析量化能力。根据操作风险全员、全覆盖的管理要求，不断优化操作风险报告模板，以促进报告填报的准确性和一致性。操作风险牵头部门在对操作风险事件进行分析的基础上，将操作风险事件反馈至总行各业务线，协助其制定风险热区图，以便业务线据此进行风险点的改进，形成操作风险的闭环管理。三是强化风险考核，提高分支行操作风险管理水平。按照操作风险考核方案，按季对分行、管理部的操作风险管理情况进行考核，促进分行管理部不断完善操作风险管理工作。参照巴塞尔标准法，分别测算分行和管理部的操作风险经济资本占用，提高操作风险的量化管理水平。四是加强检查培训，传导操作风险管理文化。通过组织召开法律合规工作座谈会、开展专题培训及检查等方式，对分支机构的操作风险管理工作进行监督指导，提高分支机构的操作风险识别、评估、监测、报告水平，推动操作风险管理工作落到实处。为全面了解和持续监测操作风险管理情况，组织操作风险管理状况问卷调查。从操作风险概念、职责及管理理念等方面进行调查，进一步传导操作风险管理意识，培育操作风险管理文化。
2.3.17内控制度完整性、合理性、有效性的说明
本行的内部控制制度涵盖内控环境、风险 评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五项内控要素，涉及本行各项经营管理活动和各个操作环节，覆盖所有的部门、机构和岗位，形成了充分、完整的内控制度体系。
本行依据国家法律法规和监管制度要求，结合本行经营环境和业务发展，识别本行主要业务和管理活动中所面临的风险，确立内部控制应对措施，持续健全完善各项内部控制规章制度，记录内部控制现状，形成内部控制文档，根据变化情况及时补充、更新，确保本行内部控制制度的完整、合理、有效。
本行根据《企业内部控制评价指引》要求，遵循全面性、科学性、统一性、重要性、独立性、及时性及持续性的原则，按照“自上而下、风险导向”的基本方法，建立了持续可用的内控评价体系，2012年上半年本行内部控制有效性自我评价结果显示：本行内部控制制度健全，执行有效。
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况
1、报告期内，本公司股份变动情况如下：
（单位：股）
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 新股发行 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限制条件股份 | 0 | 0% | 1,105,904,401 | 1,105,904,401 | 1,105,904,401 | 15.08% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人股 | 262,417,993 | 262,417,993 | 262,417,993 | 3.58% | |||||
| 3、其他内资持股 | 843,486,408 | 843,486,408 | 843,486,408 | 11.50% | |||||
| 其中 | |||||||||
| 境内法人持股 | 843,486,408 | 843,486,408 | 843,486,408 | 11.50% | |||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中 | |||||||||
| 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限制条件股份 | 6,227,561,881 | 100% | 6,227,561,881 | 84.92% | |||||
| 1、人民币普通股 | 6,227,561,881 | 100% | 6,227,561,881 | 84.92% | |||||
| 2、境内上市外资股 | |||||||||
| 3、境外上市外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 6,227,561,881 | 100% | 1,105,904,401 | 1,105,904,401 | 7,333,466,282 | 100% | |||
2、有限售条件股东持股数量及限售条件
（单位：股）
| 股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 解除限售日期（注1） | 新增可上市交易股份数量 | 限售条件 |
| 华泰汽车集团有限公司 | 328,022,492 | 2015年3月26日 | 注2 | |
| 中信证券股份有限公司 | 281,162,136 | 2015年3月26日 | 注2 | |
| 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002沪 | 122,491,424 | 2015年3月26日 | 注2 | |
| 国家开发投资公司 | 74,976,569 | 2015年3月26日 | 注2 | |
| 南方工业资产管理有限责任公司 | 46,860,356 | 2015年3月26日 | 注2 | |
| 力勤投资有限公司 | 46,860,356 | 2015年3月26日 | 注2 | |
| 西安开源国际投资有限公司 | 46,860,356 | 2015年3月26日 | 注2 | |
| 华能资本服务有限公司 | 46,860,356 | 2015年3月26日 | 注2 | |
| 中国恒天集团有限公司 | 46,860,356 | 2015年3月26日 | 注2 | |
| 泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 | 37,510,000 | 2015年3月26日 | 注2 | |
| 泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－019L－CT001沪 | 22,240,000 | 2015年3月26日 | 注2 | |
| 泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－019L－FH001沪 | 5,060,000 | 2015年3月26日 | 注2 | |
| 泰康人寿保险股份有限公司－万能－团体万能 | 140,000 | 2015年3月26日 | 注2 |
注：1、如遇法定节假日或休息日，解除限售日期顺延至其后的第一个交易日
2、2012年3月28日本行发布公告，本行2011年度非公开发行人民币普通股股票发行完毕，华泰汽车集团有限公司、中信证券股份有限公司、泰康人寿保险股份有限公司、国家开发投资公司、力勤投资有限公司、中国恒天集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司、华能资本服务有限公司、西安开源国际投资有限公司参与此次发行。前述投资者认购股份的锁定期限均为36个月，锁定期自2012年3月27日开始计算，于2015年3月26日上市流通。
3.2前十名股东持股及股份质押情况
（单位：股）
| 股东总数 | 258,637户 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| ING BANK N.V. | 外资股东 | 13.64% | 1,000,484,814 | - | |
| 北京市国有资产经营有限责任公司 | 国有股东 | 8.84% | 648,163,689 | 冻结42,797,361 | |
| 北京能源投资（集团）有限公司 | 国有股东 | 5.08% | 372,207,250 | 冻结24,583,959 | |
| 华泰汽车集团有限公司 | 其他 | 4.47% | 328,022,492 | 328,022,492 | 质押328,022,492 |
| 中信证券股份有限公司 | 其他 | 3.92% | 287,325,441 | 281,162,136 | - |
| 国际金融公司 | 外资股东 | 3.43% | 251,378,094 | - | |
| 中国对外经济贸易信托有限公司－北京银行股权信托计划 | 其他 | 1.92% | 140,922,489 | - | |
| 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002沪 | 其他 | 1.67% | 122,491,424 | 122,491,424 | - |
| 世纪金源投资集团有限公司 | 其他 | 1.50% | 110,250,000 | 质押110,250,000 | |
| 中国恒天集团有限公司 | 国有股东 | 1.21% | 88,962,493 | 46,860,356 | - |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||
| ING BANK N.V. | 1,000,484,814 | 人民币普通股 | |||
| 北京市国有资产经营有限责任公司 | 648,163,689 | 人民币普通股 | |||
| 北京能源投资（集团）有限公司 | 372,207,250 | 人民币普通股 | |||
| 国际金融公司 | 251,378,094 | 人民币普通股 | |||
| 中国对外经济贸易信托有限公司－北京银行股权信托计划 | 140,922,489 | 人民币普通股 | |||
| 世纪金源投资集团有限公司 | 110,250,000 | 人民币普通股 | |||
| 北京市华远集团有限公司 | 83,157,032 | 人民币普通股 | |||
| 北京信息基础设施建设股份有限公司 | 59,600,046 | 人民币普通股 | |||
| 北京联东投资(集团)有限公司 | 58,000,000 | 人民币普通股 | |||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 57,858,187 | 人民币普通股 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述单位未知其关联关系。 | ||||
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动情况
无。
4.2 董事、监事和高级管理人员变动情况
无。
§5 董事会报告
5.1报告期整体经营情况的讨论与分析
5.1.1总体经营情况
1、总体经营情况
2012年，国际经济金融形势严峻复杂，国内经济步入增长下行通道，利率市场化迈出了实质性步伐，商业银行进入价格自由竞争时代。面对新情况和各种严峻挑战，本行加快转型、加强精细化管理，持续加快发展步伐，各项业务继续保持稳定增长势头，实现效益、规模、质量和速度的均衡协调发展。
一是规模效益协调发展。上半年本公司实现利润总额81亿元，同比增长23%；实现归属于母公司股东的净利润64亿元，同比增长25.5%。年化资产利润率1.25%，年化资本利润率21.72%，盈利能力持续良好。在效益持续提升的同时，本公司规模稳健增长。截至6月末，本公司资产总额稳健跃升到11010亿元，比年初增加1445亿元，增长15％。贷款余额4537亿元，比年初增加481亿元，增长12%。存款余额6885亿元，比年初增加743亿元，增长12%。
二是业务结构不断优化。上半年本公司坚定战略转型方向，加速推进零售、中小和中间业务发展，业务结构持续优化。截至6月末，本公司储蓄余额1321亿元，较年初增加169亿元，增幅15%；储蓄存款占全行存款比重达到19%，同比提高1.28个百分点；个贷余额746亿元，较年初增加79亿元，继续保持快速增长。上半年新增中小企业贷款190亿元，占全部公司贷款增量的57%；中小企业贷款余额达到1719亿元，占公司贷款的比重接近47%。上半年实现非息收入16亿元，同比增长46%，占营业收入的比重提升至12%的历史较高水平。实现手续费及佣金净收入12.47亿元，同比增长39.50％。
三是管理效率不断提升。本公司坚持向管理要效益，不断完善机构建设，细化营销与管理职能，着力提升IT技术水平和科技创新能力，成本控制能力和经营效率始终保持较高水平。上半年本公司人均创造净利润84万元，网均创利接近2900万元，较去年同期分别提升10%和13%，人工效能与网点效率稳步提升；上半年成本收入比为19.45%，同比下降3.5个百分点，继续保持较低水平。
四是资本充足经营稳健，资产质量保持稳定。上半年，本公司成功完成定向增发，核心资本得到有效补充。半年末资本充足率、核心资本充足率分别达到13.18%和10.96%，保持较高水平。不良贷款率0.55%，与年初基本持平。同时，本公司加大拨备计提力度，拨备覆盖率提升至450%，拨贷比达到2.46%，风险抵御能力持续提升。
(下转A19版)