鹏华普天债券证券投资基金2012年半年度报告摘要

2012-08-29 来源：上海证券报

鹏华普天债券证券投资基金

2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2012年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（3）表中的“期末”均指报告期最后一日，即6月30日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

鹏华普天债券A

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鹏华普天债券B

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注：业绩比较基准=中信标普国债指数涨跌幅×90％＋金融同业存款利率×10％。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、本基金合同于2003年7月12日生效。

2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

鹏华基金管理有限公司成立于1998 年12 月22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000 万元人民币，后于2001 年9 月完成增资扩股，增至15,000 万元人民币。截止本报告期末，公司管理2只封闭式基金、27只开放式基金和6只社保组合，经过13年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。

2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且并对基金财产造成损失的异常交易行为，未存在同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2012年上半年债券市场温和上涨；收益率曲线呈现陡峭化，短期利率下降幅度高于长期利率。分种类来看，中低评级信用债的表现明显好于高评级信用品种及利率品种。债券指数方面，与上年度末相比，交易所上证国债指数上涨了1.77％，银行间中债总财富指数上涨了2.35％。

本基金在上半年的配置策略基本稳定。组合的纯债品种的平均久期略有提升，信用品种比例略有上升；包括可转债在内的权益类仓位维持极低水平。在新股申购方面，我们的申购策略仍然较为理性，选择了少量有投资价值的品种参与，为组合增加了收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

上半年普天债券A份额净值增长率为4.64%，超越基准2.86%；普天债券B份额净值增长率为4.47%，超越基准2.69%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2012年下半年债券市场，我们认为：由于宏观经济趋弱的态势已趋于明显，货币政策将可能继续目前中性偏宽松的立场，进一步降准或降息的可能性均不能排除，银行间资金供求也可望维持相对宽松。债券市场具有中长期向好的基本面。但另一方面，外汇流入放缓带来的存款增长乏力的状况没有得到根本性改变，从而使配置型机构的需求继续处于较低水平。综上，我们认为2012年下半年债市很可能呈现震荡向上的慢牛格局；部分收益率较高的中等级信用品种及长期利率品种均有较好的长期配置机会。

组合投资方面：在久期配置上，我们将坚持平衡收益与风险的原则，在控制风险的前提下将组合久期维持在适中的范围；在结构方面，以配置中期品种为主，适时相机操作，以积极把握利率市场可能存在的机会；在类属配置上，将以高等级债券为主，并在严格控制信用风险的前提下参与中等级信用债券的投资。同时，我们将严格遵循价值投资的理念，相机减持解禁新股，力求保持基金份额净值平稳增长。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.6.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

4.6.1.1 日常估值流程

基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。

配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。

4.6.1.2 特殊业务估值流程

根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。

4.6.2基金经理参与或决定估值的程度

基金经理不参与或决定基金日常估值。

基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同商定估值原则和政策。

4.6.3本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.6.4本公司现没有进行任何定价服务的签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

4.7.1截止本报告期末，普天债券基金A类可供分配利润为25,445,825.19元，普天债券基金B类可供分配利润为17,963,950.90元。

4.7.2 本基金本报告期内对2011年年度可供分配利润进行利润分配，下属普天债券基金A分配金额为4,939,961.42元；下属普天债券基金B分配金额为3,334,332.96元。

4.7.3 根据相关法律法规及本基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在严格遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2012年上半年度，基金托管人在鹏华普天债券证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2012年上半年度，鹏华基金管理有限公司在鹏华普天债券证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金进行了1次收益分配，分配金额为8,274,294.38元。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2012年上半年度，由鹏华基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关鹏华普天债券证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：鹏华普天债券证券投资基金

报告截止日： 2012年6月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2012年6月30日，下属普天债券基金A类的份额净值1.188元，下属普天债券基金B类的份额净值1.135元，基金份额总额306,511,796.64份，下属普天债券基金A类的份额总额135,695,301.89份，下属普天债券基金B类的份额总额170,816,494.75份。

6.2 利润表

会计主体：鹏华普天债券证券投资基金

本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日

单位：人民币元

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6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：鹏华普天债券证券投资基金

本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______邓召明______ ______胡湘______ ____刘慧红____

基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

鹏华普天系列开放式证券投资基金(以下简称“本系列基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2003]第61号《关于同意鹏华普天系列开放式证券投资基金设立的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金契约》(后更名为《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》)发起，并于2003年7月12日募集成立。本系列基金为契约型开放式，存续期限不定，目前下设两个子基金，分别为普天债券投资基金(以下简称“本基金”)和普天收益证券投资基金。本系列基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,140,717,155.06元，其中包括本基金797,489,567.02元和普天收益证券投资基金343,227,588.04元，经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2003)第78号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。本基金已按规定将《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》等法定文件报中国证监会备案。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具；具体投资于债券以及配售和增发的新股。在正常市场状况下，债券投资比例为80%-95%，股票投资比例不高于20%，现金或到期日在一年以内的政府债券不得低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中信标普国债指数涨跌幅×90%＋金融同业存款利率×10%。

根据《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》和《鹏华普天系列开放式证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，自2006年5月15日起，本基金根据申购费用、赎回费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用的，称为A类；不收取申购费用、赎回费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金类别，称为B类。本基金A类、B类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和B类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2012年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2012年6月30日的财务状况以及2012年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 差错更正的说明

本报告期本基金没有发生重大会计差错更正。

6.4.6 税项

本报告期税项未发生变化。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内及上年度可比较期间未通过关联方交易单元发生股票交易、权证交易、债券交易、债券回购交易，也没有发生应支付关联方的佣金业务。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注：（1）支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬，2006 年5月15日之前的约定年费率为0.75%，自2006年5月15日普天债券基金分设A、B类份额起，管理人报酬年费率为0.60%，逐日计提，按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×0.6%÷当年天数。

（2）根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人交通银行股份有限公司的托管费，2006年5月15日之前的约定年费率为0.20%，自2006年5月15日普天债券基金分设A、B类份额起，托管费年费率为0.18%，逐日计提，按月支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.18%÷当年天数。

6.4.8.2.3 销售服务费

单位：人民币元

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注：自2006年5月15日普天债券基金分设A、B类份额起，支付基金销售机构的B类基金份额的销售服务费按前一日基金资产净值0.3%的年费率计提，逐日计提，按月支付，A类基金份额不收取销售服务费。日销售服务费=前一日基金资产净值×0.3%÷当年天数。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

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注：1，本基金上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

2，与关联方之间通过银行间同业市场进行的债券（含回购）交易，该类交易均在正常业务中按一般商业条款而订立。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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注：本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间没有参与关联方承销的证券。

6.4.9 期末（2012年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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注：截至本报告期末，本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限股票及权证等其他证券。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截至本报告期末，本基金没有持有暂时停牌等流通受限的股票。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额76,000,000.00元，于2012年7月2日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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7.2 期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：（1）买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

（2）以上为本报告期内买入的全部股票明细。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：（1）卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

（2）以上为本报告期内卖出的全部股票明细。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

7.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人本报告期末未持有本基金份额；

（2）本基金的基金经理本报告期末未持有本基金份额；

（3）截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

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注：（1）总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

（2）本基金从2006年5月15日起分为A、B两级。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金自2012年3月9日起，至2012年4月8日17：00止以通讯方式召开基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于修改鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同有关事项的议案》，经中国证监会证监许可字[2012]550号《关于核准普天债券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》核准，本基金基金份额持有人大会决议生效。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1 本基金管理人——鹏华基金管理有限公司本报告期内没有发生重大人事变动。

10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：

基金托管人交通银行于2012年5月28日公布了《交通银行股份有限公司关于资产托管部总经理变更的公告》，交通银行资产托管部原总经理谷娜莎同志不再担任资产托管部总经理职务。资产托管部总经理职务由刘树军同志担任。具体内容请参阅在2012年5月30日《上海证券报》上发布的《交通银行股份有限公司关于资产托管部总经理变更的公告》。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

具体修改内容包括：

1、原表述为：为保证明确的投资风格，普天债券投资基金设定了稳定的仓位比例。在正常市场状况下，债券投资比例为80%～95%，股票投资比例不高于20%。

修改为：为保证明确的投资风格，普天债券投资基金设定了稳定的仓位比例。在正常市场状况下，本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的80%；股票等权益类品种的投资比例不超过基金资产的20%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

2、删除“鉴于久期风险为债券投资所面临的最大风险，普天债券投资基金将投资组合久期严格限定于不超过投资基准久期的140%”的表述。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：1. 上表所列的的应支付佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、债券等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。

2. 交易单元选择的标准和程序：

1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是：

（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

2) 选择交易单元的程序：

我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，分别向长江证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司租用交易单元作为基金专用交易单元，并从2003年7月开始陆续使用。本报告期内上述交易单元未发生变化。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

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鹏华基金管理有限公司

2012年8月29日

基金简称鹏华普天债券
基金主代码 160602
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2003年7月12日
基金管理人鹏华基金管理有限公司
基金托管人交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 306,511,796.64份
基金合同存续期不定期
下属分级基金的基金简称：鹏华普天债券A 鹏华普天债券B
下属分级基金的交易代码： 160602 160608
报告期末下属分级基金的份额总额 135,695,301.89份 170,816,494.75份

投资目标以分享中国经济成长和资本长期稳定增值为宗旨，主要投资于债券及新股配售和增发，在充分控制风险的前提下实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略债券管理的风险因素依据其对超额收益的贡献大小依次分为久期、期限结构、类属配置和个券选择，我们针对每一类别的风险因素设计相应的管理方法即形成投资策略，依次为久期配置策略、期限结构策略、类属配置策略和个券选择策略。
业绩比较基准中信标普国债指数涨跌幅×90％＋金融同业存款利率×10％
风险收益特征本基金属于证券投资基金中的低风险品种，其长期平均的风险和预期收益低于股票型基金，高于货币市场基金。
下属分级基金的风险收益特征鹏华普天债券A 鹏华普天债券B
风险收益特征同上风险收益特征同上

项目基金管理人基金托管人
名称鹏华基金管理有限公司交通银行股份有限公司
信息披露负责人姓名张戈张咏东
联系电话 0755-82825720 021-32169999
电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn zhangyd@bankcomm.com
客户服务电话 4006788999 95559
传真 0755-82021126 021-62701216

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.phfund.com.cn
基金半年度报告备置地点深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司

基金级别鹏华普天债券A 鹏华普天债券B
3.1.1 期间数据和指标报告期(2012年1月1日 - 2012年6月30日) 报告期(2012年1月1日 - 2012年6月30日)
本期已实现收益 2,864,638.28 2,599,129.14
本期利润 6,739,164.69 5,968,382.07
加权平均基金份额本期利润 0.0520 0.0470
本期基金份额净值增长率 4.64% 4.47%
3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2012年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润 0.1875 0.1052
期末基金资产净值 161,141,127.08 193,865,967.32
期末基金份额净值 1.188 1.135

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 0.68% 0.17% 0.37% 0.03% 0.31% 0.14%
过去三个月 3.30% 0.14% 1.08% 0.03% 2.22% 0.11%
过去六个月 4.64% 0.11% 1.78% 0.04% 2.86% 0.07%
过去一年 7.00% 0.12% 4.44% 0.08% 2.56% 0.04%
过去三年 17.49% 0.14% 9.49% 0.08% 8.00% 0.06%
自基金成立起至今 58.51% 0.25% 29.23% 0.11% 29.28% 0.14%

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 0.62% 0.16% 0.37% 0.03% 0.25% 0.13%
过去三个月 3.18% 0.13% 1.08% 0.03% 2.10% 0.10%
过去六个月 4.47% 0.10% 1.78% 0.04% 2.69% 0.06%
过去一年 6.56% 0.12% 4.44% 0.08% 2.12% 0.04%
过去三年 15.70% 0.14% 9.49% 0.08% 6.21% 0.06%
自基金合同生效起至今 52.28% 0.25% 29.23% 0.11% 23.05% 0.14%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
阳先伟本基金基金经理 2006年12月6日 - 10 阳先伟先生，国籍中国，经济学硕士，10年证券从业经验。先后在民生证券、国海证券等机构从事债券研究及投资组合管理工作，历任研究员、高级经理等职务。2004年9月加盟鹏华基金管理有限公司从事债券及宏观研究工作，曾任鹏华普天债券基金基金经理助理；2006年12月起至今任鹏华普天债券基金基金经理，2008年5月起至今兼任鹏华丰收债券型证券投资基金基金经理，2010年12月起兼任鹏华丰润债券型证券投资基金基金经理。阳先伟先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。

资产本期末
2012年6月30日
上年度末
2011年12月31日
资产：
银行存款 1,342,048.42 2,706,899.56
结算备付金 5,011,168.28 4,321,423.35
存出保证金 250,000.00 353,913.63
交易性金融资产 420,094,838.00 202,469,788.32
其中：股票投资 - 996,341.12
基金投资 - -
债券投资 420,094,838.00 201,473,447.20
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - 80,300,223.95
应收证券清算款 979,909.52 3,000,000.00
应收利息 5,516,138.87 1,799,003.58
应收股利 - -
应收申购款 1,926,318.34 36,772,209.01
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 435,120,421.43 331,723,461.40
负债和所有者权益本期末
2012年6月30日
上年度末
2011年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 76,000,000.00 3,000,000.00
应付证券清算款 - -
应付赎回款 3,052,707.26 407,455.63
应付管理人报酬 179,801.03 111,866.35
应付托管费 53,940.29 33,559.91
应付销售服务费 51,739.16 15,578.26
应付交易费用 13,638.08 43,143.67
应交税费 389,936.16 319,196.16
应付利息 13,035.45 155.87
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 358,529.60 311,161.16
负债合计 80,113,327.03 4,242,117.01
所有者权益：
实收基金 306,511,796.64 284,909,736.85
未分配利润 48,495,297.76 42,571,607.54
所有者权益合计 355,007,094.40 327,481,344.39
负债和所有者权益总计 435,120,421.43 331,723,461.40

项目附注号本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
一、收入 14,533,772.72 3,335,246.03
1.利息收入 4,948,489.51 3,541,195.61
其中：存款利息收入 86,875.85 98,730.90
债券利息收入 4,313,077.03 3,430,952.16
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 548,536.63 11,512.55
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 2,255,346.22 928,331.14
其中：股票投资收益 369,959.65 877,806.15
基金投资收益 - -
债券投资收益 1,885,386.57 50,524.99
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7,243,779.34 -1,206,509.68
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 86,157.65 72,228.96
减：二、费用 1,826,225.96 1,644,174.89
1．管理人报酬 6.4.8.2.1 878,810.56 806,384.14
2．托管费 6.4.8.2.2 263,643.11 241,915.36
3．销售服务费 6.4.8.2.3 212,373.82 131,054.09
4．交易费用 26,151.85 102,468.16
5．利息支出 326,048.33 252,462.88
其中：卖出回购金融资产支出 326,048.33 252,462.88
6．其他费用 119,198.29 109,890.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 12,707,546.76 1,691,071.14
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 12,707,546.76 1,691,071.14

项目本期
2012年1月1日至2012年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 284,909,736.85 42,571,607.54 327,481,344.39
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 12,707,546.76 12,707,546.76
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 21,602,059.79 1,490,437.84 23,092,497.63
其中：1.基金申购款 582,418,347.36 71,210,489.91 653,628,837.27
2.基金赎回款 -560,816,287.57 -69,720,052.07 -630,536,339.64
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
- -8,274,294.38 -8,274,294.38
五、期末所有者权益（基金净值） 306,511,796.64 48,495,297.76 355,007,094.40
项目上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 251,071,480.83 52,133,615.98 303,205,096.81
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 1,691,071.14 1,691,071.14
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -45,590,548.56 -5,944,311.73 -51,534,860.29
其中：1.基金申购款 135,234,699.06 16,797,521.77 152,032,220.83
2.基金赎回款 -180,825,247.62 -22,741,833.50 -203,567,081.12
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
- -19,187,129.17 -19,187,129.17
五、期末所有者权益（基金净值） 205,480,932.27 28,693,246.22 234,174,178.49

关联方名称与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构
交通银行股份有限公司（“交通银行”）基金托管人、基金代销机构
国信证券股份有限公司（“国信证券”）基金管理人的股东、基金代销机构

项目本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 878,810.56 806,384.14
其中：支付销售机构的客户维护费 91,220.83 109,826.08

项目本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 263,643.11 241,915.36

获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
鹏华普天债券A 鹏华普天债券B 合计
鹏华基金公司 - 143,321.33 143,321.33
交通银行 - 4,155.60 4,155.60
国信证券 - 26,939.01 26,939.01
合计 - 174,415.94 174,415.94
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
鹏华普天债券A 鹏华普天债券B 合计
鹏华基金公司 - 100,190.13 100,190.13
交通银行 - 10,387.27 10,387.27
国信证券 - 0.41 0.41
合计 - 110,577.81 110,577.81

本期
2012年1月1日至2012年6月30日
银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
交通银行 - 39,322,442.62 - - - -

项目本期
2012年1月1日至2012年6月30日
鹏华普天债券A 鹏华普天债券B 合计
基金合同生效日（ 2003年7月12日）持有的基金份额 - - -
期初持有的基金份额 27,048,692.79 - 27,048,692.79
期间申购/买入总份额 - - -
期间因拆分变动份额 - - -
减：期间赎回/卖出总份额 - - -
期末持有的基金份额 27,048,692.79 - 27,048,692.79
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
19.93% - 19.93%

项目上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
鹏华普天债券A 鹏华普天债券B 合计
基金合同生效日（ 2003年7月12日）持有的基金份额 - - -
期初持有的基金份额 27,048,692.79 - 27,048,692.79
期间申购/买入总份额 - - -
期间因拆分变动份额 - - -
减：期间赎回/卖出总份额 - - -
期末持有的基金份额 27,048,692.79 - 27,048,692.79
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
16.69% - 16.69%

关联方名称本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
交通银行 1,342,048.42 45,714.17 4,753,834.69 29,866.50

6.4.9.1.1 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日流通受限类型认购
价格
期末估值单价数量
（单位：张）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
122644 12铁岭债 2012年5月31日 2012年8月20日新债流通受限 100.00 100.00 200,000 20,000,000.00 20,000,000.00 -
112090 12中兴01 2012年6月15日 2012年7月16日新债流通受限 100.00 100.00 500,000 50,000,000.00 50,000,000.00 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 420,094,838.00 96.55
其中：债券 420,094,838.00 96.55
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 6,353,216.70 1.46
6 其他各项资产 8,672,366.73 1.99
7 合计 435,120,421.43 100.00

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 603128 华贸物流 901,597.50 0.28

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 603128 华贸物流 1,090,768.75 0.33
2 601336 新华保险 1,012,362.40 0.31
3 601908 京运通 23,618.00 0.01

买入股票成本（成交）总额 901,597.50
卖出股票收入（成交）总额 2,126,749.15

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 9,770,000.00 2.75
2 央行票据 29,088,000.00 8.19
3 金融债券 80,628,000.00 22.71
其中：政策性金融债 80,628,000.00 22.71
4 企业债券 300,608,838.00 84.68
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 420,094,838.00 118.33

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 126017 08葛洲债 549,500 51,449,685.00 14.49
2 120213 12国开13 500,000 50,505,000.00 14.23
3 112090 12中兴01 500,000 50,000,000.00 14.08
4 122033 09富力债 400,000 41,800,000.00 11.77
5 1080011 10萍乡城投债 400,000 40,964,000.00 11.54

序号名称金额
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 979,909.52
3 应收股利 -
4 应收利息 5,516,138.87
5 应收申购款 1,926,318.34
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,672,366.73

份额级别持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
鹏华普天债券A 8,600 15,778.52 71,152,513.03 52.44% 64,542,788.86 47.56%
鹏华普天债券B 6,493 26,307.79 114,242,360.13 66.88% 56,574,134.62 33.12%
合计 15,093 20,308.21 185,394,873.16 60.49% 121,116,923.48 39.51%

项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金鹏华普天债券A 2,309.02 0.0017%
鹏华普天债券B 585,501.10 0.3428%
合计 587,810.12 0.1918%

项目鹏华普天债券A 鹏华普天债券B
基金合同生效日（2003年7月12日）基金份额总额 797,604,310.79 -
本报告期期初基金份额总额 136,073,728.80 148,836,008.05
本报告期基金总申购份额 42,228,236.82 540,190,110.54
减：本报告期基金总赎回份额 42,606,663.73 518,209,623.84
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 135,695,301.89 170,816,494.75

券商名称交易单
元数量
股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
中信建投 1 2,126,749.15 100.00% 19,219.37 95.17% -
长江证券 1 - - 975.97 4.83% -

券商名称债券交易债券回购交易权证交易
成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证
成交总额的比例
中信建投 35,042,687.25 94.17% 2,061,000,000.00 100.00% - -
长江证券 2,168,806.03 5.83% - - - -

2012年6月30日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司送出日期：2012年8月29日

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