农银汇理货币市场证券投资基金2012年半年度报告摘要

2012-08-29 来源：上海证券报

农银汇理货币市场证券投资基金

2012年半年度报告摘要

1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2012年1月1日起至6月30日止。

2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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2.5 其他相关资料

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3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、本基金申购赎回费为零；

2、本基金收益分配按日结转份额；

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1．农银货币A：

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2．农银货币B：

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

农银汇理货币市场证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2010年11月23日至2012年6月30日）

1、农银货币A

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2、农银货币B

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注：本基金主要投资于货币市场金融工具：现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、短期融资券、剩余期限在397 天以内（含397 天）的资产支持类证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金建仓期为基金合同生效日（2010年11月23日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。

4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

农银汇理基金管理有限公司成立于2008年3月18日，是中法合资的有限责任公司。公司注册资本为人民币贰亿零壹元，其中中国农业银行股份有限公司出资比例为51.67％，东方汇理资产管理公司出资比例为33.33％，中国铝业股份有限公司出资比例为15％。公司办公地址为上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层。公司法定代表人为董事长杨琨先生。

截至2012年6月30日，公司管理13只开放式基金，分别为农银汇理行业成长股票型基金、农银汇理恒久增利债券型基金、农银汇理平衡双利混合型基金、农银汇理策略价值股票型基金、农银汇理中小盘股票型基金、农银汇理大盘蓝筹股票型基金、农银汇理货币市场基金、农银汇理沪深300指数基金、农银汇理增强收益债券型基金、农银汇理策略精选股票型基金、农银汇理中证500指数基金、农银汇理消费主题股票型基金、农银汇理信用添利债券型基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：1、任职、离任日期是指公司作出决定之日，基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业是指《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业情况，也包括在其他金融机构从事证券投资研究等业务。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《农银汇理基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有基金和组合得到公平对待。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发现异常交易情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

上半年，央行延续了预调微调的政策，并在二季度逐步加码，在降准降息的时点上略超市场预期，债券市场出现显著上涨，货币市场利率也逐步下行。在利率逐步下行的环境中，基金的规模有所增长，我们的基本策略是快速建仓，锁定收益。因此，在利率下行初期及时提高了定期存款的比例，并保持了较高的信用债比例，尽可能的维持较高的收益率，同时估值上有一定正偏离。并且，充分考虑到半年末基金的赎回压力，准备好大量到期资金，较好的保证了投资人的流动性需求。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

报告期内本基金A类份额净值增长率为2.3773%，B类份额净值增长率为2.4994%，同期业绩比较基准收益率为0.7469%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

下半年，稳增长的任务更加严峻，适度宽松的货币政策仍将延续，但是考虑到农产品、房价都存在上涨压力，货币政策的放松将有所顾忌，因此货币市场利率或呈振荡、小幅下行态势。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》（证监会计字[2007]15号）、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]21号）与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)等文件，本公司制订了证券投资基金估值政策和程序，并设立了估值委员会。

公司参与基金估值的机构及人员职责：公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和解释，并定期对估值政策和程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性，必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变化，书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部，运营部参考测算结果对估值调整进行试算，并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督，根据法规进行披露。

以上参与估值流程各方为公司各部门人员，均具有基金从业资格，具有丰富的基金从业经验和相关专业胜任能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委员，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具体证券估值的利益需求，但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度，如估值委员会表决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的约定，本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付，每月累计收益支付方式采用红利再投资（即红利转基金份额）方式。报告期内本基金向A级份额持有人分配利润20901702.22元，向B级份额持有人分配利润12080241.20元。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2012年上半年，本基金托管人在对农银汇理货币市场证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2012年上半年，农银汇理货币市场证券投资基金的管理人——农银汇理基金管理有限公司在农银汇理货币市场证券投资基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对农银汇理基金管理有限公司编制和披露的农银汇理货币市场证券投资基金2012年半年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：农银汇理货币市场证券投资基金

报告截止日：2012年6月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2012年6月30日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额926,747,668.81份。其中A级781,676,592.39份，B级145,071,076.42份。

6.2 利润表

会计主体：农银汇理货币市场证券投资基金

本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日

单位：人民币元

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6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：农银汇理货币市场证券投资基金

本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：许红波，主管会计工作负责人：杜明华，会计机构负责人：于意

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

农银汇理货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第1359号《关于核准农银汇理货币市场证券投资基金募集的批复》核准，由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理货币市场证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集6,031,719,496.90元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第336号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《农银汇理货币市场证券投资基金基金合同》于2010年11月23日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为6,032,599,123.32份基金份额，其中认购资金利息折合879,626.42份基金份额。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)。

本基金分设两级基金份额，A 级基金份额和B级基金份额。A 级基金份额适用于在单个基金账户保留份额在500 万份以下的持有人，B 级基金份额适用于在单个基金账户保留份额在500 万份以上（含500 万）的持有人

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理货币市场证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金；通知存款；一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券；期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；期限在一年以内（含一年）的债券回购；短期融资券；剩余期限在397 天以内（含397 天）的资产支持类证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后）。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《农银汇理货币市场基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2012年6月30日的财务状况以及2012年1月1日至2012年6月30日的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金报告期内未发生会计政策的变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金报告期内未发生会计估计的变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金报告期内未发生会计差错。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2) 基金买卖债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易、权证交易、债券交易及债券回购交易。

本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金，期末无应付关联方佣金余额。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人农银汇理基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理费＝前一日基金资产净值×0.33%/当年天数。

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金托管费=前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。

6.4.8.2.3销售服务费

单位：人民币元

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注：本基金实行销售服务费分级收费方式，分设A、B两级：A级基金按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提销售服务费，B级基金按前一日基金资产净值0.01%的年费率逐日计提销售服务费。其计算公式为：A级基金日销售服务费=前一日A级基金资产净值×0.25%/当年天数，B级基金日销售服务费=前一日B级基金资产净值×0.01%/当年天数。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人工商银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。

6.4.9 期末（2012年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2012年6月30日止，本基金从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币158,499,562.25元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

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6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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7.2 债券回购融资情况金额单位：人民币元

■

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

金额单位：人民币元

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7.3 基金投资组合平均剩余期限

7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

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报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况。根据本基金基金合同规定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过120天，下同。

7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

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7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

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7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 投资组合报告附注

7.8.1 基金计价方法说明

本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。

7.8.2本报告期内无持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券摊余成本超过当日基金资产净值20％的情况。

7.8.3本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.8.4期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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注：本基金机构、个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：1、从业人员持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。

2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0。

3、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

9 开放式基金份额变动

单位：份

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注：申购含红利再投、转换入及份额级别调增数，赎回含转换出及份额级别调减数。

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内管理人聘任翟爱东为公司督察长，孙昌海不再担任督察长。本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略没有改变。

10.5 报告期内改聘会计师事务所情况

报告期内没有改聘会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

根据中国农业银行2012年5月31日的公告，农银汇理基金管理有限公司时任董事长杨琨先生正协助有关部门调查。截至2012年6月底，本基金管理人没有获知该事项的原因和结论。

报告期内托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：1、公司租用交易席位的证券公司应同时满足以下基本条件：

（1）实力雄厚,注册资本不少于20亿元人民币。

（2）市场形象及财务状况良好。

（3）经营行为规范，内控制度健全，最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。

（4）内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。

（5）研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。

2、本基金本报告期无新增或剔除交易单元。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

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10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

本报告期内本基金不存在偏离度绝对值超过0.5％的情况。

10.9 其他重大事件

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农银汇理基金管理有限公司

二〇一二年八月二十九日

基金名称农银汇理货币市场证券投资基金
基金简称农银货币
交易代码 660007
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2010年11月23日
基金管理人农银汇理基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 926,747,668.81份
下属分级基金的基金简称农银货币A 农银货币B
下属分级基金的交易代码 660007 660107
报告期末下属分级基金的份额总额 781,676,592.39份 145,071,076.42份

投资目标本基金以保持资产的低风险和高流动性为优先目标，力争实现超越业绩比较基准的投资回报，为投资者提供良好的现金管理工具。
投资策略综合运用利率、久期、类属、回购和流动性管理等多种投资策略，在保证安全性和流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准同期七天通知存款利率（税后）。
风险收益特征本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

项目基金管理人基金托管人
名称农银汇理基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人姓名翟爱东赵会军
联系电话 021-61095588 010—66105799
电子邮箱 duanzhuoli@abc-ca.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 021-61095599 95588
传真 021-61095556 010—66105798

本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.abc-ca.com
基金半年度报告备置地点上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层

项目名称办公地址
注册登记机构农银汇理基金管理有限公司上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层

3.1.1 期间数据和指标报告期（2012年1月1日至2012年6月30日）
农银货币A 农银货币B
本期已实现收益 20,901,702.22 12,080,241.20
本期利润 20,901,702.22 12,080,241.20
本期净值收益率 2.3773% 2.4994%
3.1.2 期末数据和指标报告期末(2012年6月30日)
农银货币A 农银货币B
期末基金资产净值 781,676,592.39 145,071,076.42
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标报告期末(2012年6月30日)
农银货币A 农银货币B
累计净值收益率 6.6157% 7.0274%

阶段份额净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 0.3794% 0.0158% 0.1178% 0.0001% 0.2616% 0.0157%
过去三个月 1.1280% 0.0107% 0.3702% 0.0001% 0.7578% 0.0106%
过去六个月 2.3773% 0.0088% 0.7469% 0.0001% 1.6304% 0.0087%
过去一年 4.5385% 0.0076% 1.5084% 0.0001% 3.0301% 0.0075%
自基金成立起至今 6.6157% 0.0065% 2.3731% 0.0002% 4.2426% 0.0063%

阶段份额净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 0.3992% 0.0158% 0.1178% 0.0001% 0.2814% 0.0157%
过去三个月 1.1882% 0.0107% 0.3702% 0.0001% 0.8180% 0.0106%
过去六个月 2.4994% 0.0088% 0.7469% 0.0001% 1.7525% 0.0087%
过去一年 4.7897% 0.0076% 1.5084% 0.0001% 3.2813% 0.0075%
自基金成立起至今 7.0274% 0.0065% 2.3731% 0.0002% 4.6543% 0.0063%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
吴江本基金基金经理 2010-11-23 - 6 财政学硕士。曾担任兴业银行资金营运中心债券交易员和账户经理。现任农银汇理货币市场基金经理。

资产本期末
2012年6月30日
上年度末
2011年12月31日
资产：
银行存款 495,464,836.43 421,054,072.74
结算备付金 - -
存出保证金 250,000.00 250,000.00
交易性金融资产 462,061,995.80 380,465,305.56
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 462,061,995.80 380,465,305.56
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 109,800,484.70 124,385,626.58
应收证券清算款 - -
应收利息 11,362,590.74 6,044,972.84
应收股利 - -
应收申购款 7,717,542.86 -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,086,657,450.53 932,199,977.72
负债和所有者权益本期末
2012年6月30日
上年度末
2011年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 158,499,562.25 -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 38,929.76 5,133.06
应付管理人报酬 465,555.04 262,508.95
应付托管费 141,077.28 79,548.16
应付销售服务费 221,708.44 123,469.08
应付交易费用 24,796.31 19,361.50
应交税费 103,000.00 103,000.00
应付利息 73,898.36 -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 341,254.28 358,073.89
负债合计 159,909,781.72 951,094.64
所有者权益：
实收基金 926,747,668.81 931,248,883.08
未分配利润 - -
所有者权益合计 926,747,668.81 931,248,883.08
负债和所有者权益总计 1,086,657,450.53 932,199,977.72

项目本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
一、收入 38,252,898.67 29,700,674.11
1.利息收入 32,961,298.15 28,071,000.55
其中：存款利息收入 16,492,285.28 8,678,885.01
债券利息收入 9,710,430.56 10,032,993.32
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 6,758,582.31 9,359,122.22
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 5,291,600.52 1,629,673.56
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 5,291,600.52 1,629,673.56
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - -
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） - -
减：二、费用 5,270,955.25 4,511,127.10
1．管理人报酬 2,386,893.97 2,354,101.66
2．托管费 723,301.23 713,364.19
3．销售服务费 1,172,698.39 1,030,970.33
4．交易费用 - -
5．利息支出 842,848.32 264,399.51
其中：卖出回购金融资产支出 842,848.32 264,399.51
6．其他费用 145,213.34 148,291.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 32,981,943.42 25,189,547.01
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 32,981,943.42 25,189,547.01

项目本期
2012年1月1日至2012年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 931,248,883.08 - 931,248,883.08
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 32,981,943.42 32,981,943.42
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -4,501,214.27 - -4,501,214.27
其中：1.基金申购款 12,644,230,717.64 - 12,644,230,717.64
2.基金赎回款 -12,648,731,931.91 - -12,648,731,931.91
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -32,981,943.42 -32,981,943.42
五、期末所有者权益（基金净值） 926,747,668.81 - 926,747,668.81
项目上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,380,200,841.93 - 2,380,200,841.93
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 25,189,547.01 25,189,547.01
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -1,417,425,711.96 - -1,417,425,711.96
其中：1.基金申购款 8,240,318,476.06 - 8,240,318,476.06
2.基金赎回款 -9,657,744,188.02 - -9,657,744,188.02
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -25,189,547.01 -25,189,547.01
五、期末所有者权益（基金净值） 962,775,129.97 - 962,775,129.97

关联方名称与本基金的关系
农银汇理基金管理有限公司本基金的管理人
中国工商银行股份有限公司本基金的托管人
中国农业银行股份有限公司本基金的管理人的股东

项目本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 2,386,893.97 2,354,101.66
其中：支付销售机构的客户维护费 750,130.31 650,697.11

项目本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 723,301.23 713,364.19

获得销售服务费的各关联方名称本期
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
农银货币A 农银货币B 合计
农银汇理 23,779.31 3,762.49 27,541.80
农业银行 868,370.08 18,387.41 886,757.49
工商银行 109,011.26 1,619.82 110,631.08
合计 1,001,160.65 23,769.72 1,024,930.37
获得销售服务费的各关联方名称上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
农银货币A 农银货币B 合计
农银汇理 14,509.39 11,432.80 25,942.19
农业银行 835,013.04 16,724.18 851,737.22
工商银行 91,021.11 2,040.61 93,061.72
合计 940,543.54 30,197.59 970,741.13

关联方名称本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国工商银行股份有限公司 5,464,836.43 45,648.71 5,424,740.04 191,078.76

债券代码债券名称回购到期日期末估值
单价
数量（张）期末估值
总额
110242 11国开42 2012-07-04 100.01 500,000 50,005,949.50
080402 08农发02 2012-07-04 101.19 400,000 40,476,972.62
100236 10国开36 2012-07-04 100.79 400,000 40,315,148.13
110212 11国开12 2012-07-04 98.97 300,000 29,690,454.53
合计 - - 1,600,000 160,488,524.78

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 462,061,995.80 42.52
其中：债券 462,061,995.80 42.52
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 109,800,484.70 10.10
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 495,464,836.43 45.60
4 其他各项资产 19,330,133.60 1.78
5 合计 1,086,657,450.53 100.00

序号项目占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 4.16
其中：买断式回购融资 -
序号项目金额占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 158,499,562.25 17.10
其中：买断式回购融资 - -

序号发生日期融资余额占基金资产净值的比例（%）原因调整期
1 2012-3-29 23.32 巨额赎回 1个交易日

项目天数
报告期末投资组合平均剩余期限 94
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 103
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 55

序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例（%）各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1 30天以内 36.20 17.10
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)—60天 34.53 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)—90天 8.63 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 7.55 -
4 90天(含)—180天 9.79 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 180天(含)—397天（含） 26.05 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
6 合计 115.20 17.10

序号债券品种摊余成本占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 19,812,189.48 2.14
3 金融债券 160,488,524.78 17.32
其中：政策性金融债 160,488,524.78 17.32
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 281,761,281.54 30.40
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 462,061,995.80 49.86
9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 70,005,602.66 7.55

序号债券代码债券名称债券数量（张）摊余成本占基金资产净值比例（％）
1 110242 11国开42 500,000 50,005,949.50 5.40
2 080402 08农发02 400,000 40,476,972.62 4.37
3 100236 10国开36 400,000 40,315,148.13 4.35
4 041159017 11同方CP002 300,000 30,387,794.31 3.28
5 041162015 11沪强生CP001 300,000 30,335,188.14 3.27
6 041262020 12富通CP001 300,000 30,000,971.45 3.24
7 110212 11国开12 300,000 29,690,454.53 3.20
8 041253007 12深茂业CP001 200,000 20,356,618.26 2.20
9 041252007 12北部湾CP001 200,000 20,326,577.13 2.19
10 041261017 12京技投CP001 200,000 20,192,347.81 2.18

项目偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 16
报告期内偏离度的最高值 0.3136%
报告期内偏离度的最低值 0.0942%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1881%

序号名称金额
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 11,362,590.74
4 应收申购款 7,717,542.86
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 19,330,133.60

份额
级别
持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额
比例
农银货币A 10,346 75,553.51 15,040,781.01 1.92% 766,635,811.38 98.08%
农银货币B 12 12,089,256.37 97,544,040.54 67.24% 47,527,035.88 32.76%
合计 10,358 89,471.68 112,584,821.55 12.15% 814,162,847.26 87.85%

项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金农银货币A 885,066.50 0.1132%
农银货币B 0.00 0.00%
合计 885,066.50 0.0955%

项目农银货币A 农银货币B
基金合同生效日(2010年11月23日)基金份额总额 3,972,448,525.22 2,060,150,598.10
本报告期期初基金份额总额 644,167,724.90 287,081,158.18
本报告期基金总申购份额 7,693,693,971.80 4,950,536,745.84
减：本报告期基金总赎回份额 7,556,185,104.31 5,092,546,827.60
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 781,676,592.39 145,071,076.42

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
中信证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -

券商名称债券交易回购交易权证交易
成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例
中信证券 - - 171,000,000.00 100.00% - -
国泰君安 - - - - - -

序号公告事项法定披露方式法定披露日期
1 关于货币基金2012年春节假期暂停申购及转换转入等业务的公告本基金管理人网站、中国证券报 2012-01-17
2 关于海通证券开通基金定投公告本基金管理人网站、中国证券报 2012-02-29
3 关于货币基金2012年清明假期暂停申购及转换转入等业务的公告本基金管理人网站、中国证券报 2012-03-27
4 关于新增广发证券为代销机构的公告本基金管理人网站、中国证券报 2012-03-30
5 关于新增东方证券为代销机构的公告本基金管理人网站、中国证券报 2012-04-12
6 关于中信银行开通基金定投的公告本基金管理人网站、中国证券报 2012-06-07
7 关于货币基金2012年端午假期暂停申购及转换转入等业务的公告本基金管理人网站、中国证券报 2012-06-19

2012年6月30日

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一二年八月二十九日

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