农银汇理策略精选股票型证券投资基金2012年半年度报告摘要

2012-08-29 来源：上海证券报

农银汇理策略精选股票型证券投资基金

2012年半年度报告摘要

1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2012年1月1日起至6月30日止。

2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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2.5 其他相关资料

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3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、本基金合同于2011年9月6日生效，至2012年6月30日不满一年。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

4、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即6月30日。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

农银汇理策略精选股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2011年9月6日至2012年6月30日）

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注：1、本基金合同生效日为2011年9月6日，至2012年6月30日不满一年。

2、本基金股票投资比例范围为基金资产的60%－95％；除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5％－40%。权证投资比例范围为基金资产净值的0％-3％，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5％。本基金建仓期为基金合同生效日（2011年9月6日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。

4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

农银汇理基金管理有限公司成立于2008年3月18日，是中法合资的有限责任公司。公司注册资本为人民币贰亿零壹元，其中中国农业银行股份有限公司出资比例为51.67％，东方汇理资产管理公司出资比例为33.33％，中国铝业股份有限公司出资比例为15％。公司办公地址为上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层。公司法定代表人为董事长杨琨先生。

公司现管理13只开放式基金，分别为农银汇理行业成长股票型证券投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农银汇理策略价值股票型证券投资基金、农银汇理中小盘股票型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深300指数证券投资基金、农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选股票型证券投资基金、农银汇理中证500指数证券投资基金、农银汇理消费主题股票型证券投资基金和农银汇理信用添利债券型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《农银汇理基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有基金和组合得到公平对待。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发现异常交易情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2012年上半年，GDP数据连续下滑，一季度为8.1%，二季度为7.6%。经济状况不甚乐观，房地产投资增速上半年为负，出口增长速度高位回落个位数增长，基建投资增速也开始下降，从这几方面看，中国GDP增速下降势在必然。这是经济周期的必然结果，对股市来说主要是看宏观经济何时触底反弹，走出周期底部转向复苏。

上半年本基金采取定量和定性相结合的手段分析市场，抓取投资机会，取得了超越基准的收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

报告期本基金份额净值增长率为5.47%，同期业绩比较基准收益率为4.68%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

基于上半年经济状况较差，政府出于稳增张的需要，已经开始出手调控。上半年降准、降息的政策都显示了政府维稳的意愿。随着资金利率的下降，企业贷款意愿增强，银行中长期贷的比例会逐渐回升，中国经济年内触底回升。接近估值底部的A股市场也将迎来机会，本基金将紧密跟踪经济走势，选择和经济回升密切相关的行业和个股作为投资方向。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据财政部于2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007 年5 月15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》（证监会计字[2007]15 号）、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]21 号）与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38 号)等文件，本公司制订了证券投资基金估值政策和程序，并设立了估值委员会。

公司参与基金估值的机构及人员职责：公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和解释，并定期对估值政策和程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性，必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变化，书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部，运营部参考测算结果对估值调整进行试算，并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督，根据法规进行披露。

以上参与估值流程各方为公司各部门人员，均具有基金从业资格，具有丰富的基金从业经验和相关专业胜任能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委员，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具体证券估值的利益需求，但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度，如估值委员会表决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。

本公司未签约与估值相关的定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

1.本基金基金合同约定“在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多6 次；每次基金收益分配比例不得低于可分配收益的20%”。即本基金报告期无应分配利润金额。

2.本基金报告期内没有实施利润分配。

3.本报告期没有应分配但尚未分配的利润。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，基金托管人在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，农银汇理基金管理有限公司在本基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期，由农银汇理基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关本基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：农银汇理策略精选股票型证券投资基金

报告截止日：2012年6月30日

单位：人民币元

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注：1、本基金的基金合同于2011年9月6日生效，至2012年6月30日不满一年。

2、报告截止日2012年6月30日，基金份额净值0.9808元，基金份额总额488,201,591.74份。

6.2 利润表

会计主体：农银汇理策略精选股票型证券投资基金

本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日

单位：人民币元

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注：本基金的基金合同于2011年9月6日生效，无上年度可比期间数据（下同）。

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：农银汇理策略精选股票型证券投资基金

本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：许红波，主管会计工作负责人：杜明华，会计机构负责人：于意

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

农银汇理策略精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《农银汇理策略精选股票型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]1116号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集基金份额为1,288,419,908.03份，经德勤华永会计师事务所有限公司验证，并出具了编号为德师报(验)字(11)第0068号验资报告。《农银汇理策略精选股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2011年9月6日正式生效。本基金的管理人为农银汇理基金管理有限公司，托管人为中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及于2011年8月5日公告的《农银汇理策略精选股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票）、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金的投资组合为：股票投资比例范围为基金资产的60%-95%；除股票以外的其他资产投资比例范围为5%-40%。权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准采用：75%×沪深300指数＋25%×中证全债指数。

根据《农银汇理策略精选股票型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资组合应在基金成立6个月内达到基金合同规定的比例限制。截至2012年6月30日止，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2012年上半年度财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2012年6月30日的财务状况以及2012年1月1日至2012年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。

2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

3) 对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，上市公司在代扣代缴时，减按50%计算应纳税所得额。

4) 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

5) 对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。

6) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的股票交易、权证交易、债券交易和债券回购交易。

本基金本报告期无应支付关联方的佣金，期末无应付关联方佣金余额。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人农银汇理基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理费＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中信银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中信银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期无在承销期内参与关联方承销的证券。

6.4.9 期末（2012年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于农银汇理基金管理有限公司网站的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

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注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

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注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0。

2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

9 开放式基金份额变动

单位：份

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注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人聘任翟爱东为公司督察长，孙昌海不再担任督察长。本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略没有改变。

10.5 报告期内改聘会计师事务所情况

报告期内没有改聘会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，根据中国农业银行2012年5月31日的公告，农银汇理基金管理有限公司时任董事长杨琨先生正协助有关部门调查。截至2012年6月底，本基金管理人没有获知该事项的原因和结论。本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：1、交易单元选择标准有：

(1)、实力雄厚,注册资本不少于20亿元人民币。

(2)、市场形象及财务状况良好。

(3)、经营行为规范，内控制度健全，最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。

(4)、内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。

(5)、研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。

公司研究部、投资部、投资理财部分别提出租用交易席位的申请，集中交易室汇总后提交总经理办公会议研究决定。席位租用协议到期后，研究部、投资部、投资理财部应对席位所属券商进行综合评价。总经理办公会议根据综合评价，做出是否续租的决定。

2、本基金本报告期无新增或剔除交易单元。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

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10.8 其他重大事件

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农银汇理基金管理有限公司

二〇一二年八月二十九日

基金名称农银汇理策略精选股票型证券投资基金
基金简称农银策略精选股票
基金主代码 660010
交易代码 660010
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2011年9月6日
基金管理人农银汇理基金管理有限公司
基金托管人中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 488,201,591.74份
基金合同存续期不定期

投资目标本基金以提高投资组合经风险调整后的超额收益为目标，通过对定量和定性多种投资策略的有效结合，力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。
投资策略本基金将通过基金管理人在数量化投资上的积累，以多个相关性较低的数量化投资策略为基础，并有机结合由长期投资经验形成的定性投资策略，在投资策略充分分散化的基础上，力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。
业绩比较基准本基金的业绩比较基准为75％×沪深300 指数＋25％×中证全债指数。
风险收益特征本基金为较高风险、较高预期收益的股票型基金产品，其风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

项目基金管理人基金托管人
名称农银汇理基金管理有限公司中信银行股份有限公司
信息披露负责人姓名翟爱东朱义明
联系电话 021-61095588 (010)65556899
电子邮箱 duanzhuoli@abc-ca.com zhuyiming@citicbank.com
客户服务电话 021-61095599 95558
传真 021-61095556 (010)65550832

本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.abc-ca.com
基金半年度报告备置地点上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层

项目名称办公地址
注册登记机构农银汇理基金管理有限公司上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层

3.1.1 期间数据和指标报告期（2012年1月1日至2012年6月30日）
本期已实现收益 7,731,447.22
本期利润 65,291,216.34
加权平均基金份额本期利润 0.1045
本期加权平均净值利润率 10.59%
本期基金份额净值增长率 5.47%
3.1.2 期末数据和指标报告期末(2012年6月30日)
期末可供分配利润 -9,391,177.15
期末可供分配基金份额利润 -0.0192
期末基金资产净值 478,810,414.59
期末基金份额净值 0.9808
3.1.3 累计期末指标报告期末(2012年6月30日)
基金份额累计净值增长率 -1.92%

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -3.28% 0.99% -4.77% 0.81% 1.49% 0.18%
过去三个月 2.33% 0.97% 0.88% 0.83% 1.45% 0.14%
过去六个月 5.47% 1.29% 4.68% 0.99% 0.79% 0.30%
自基金成立起至今 -1.92% 1.06% -5.58% 1.02% 3.66% 0.04%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
张惟本基金经理，公司投资副总监 2011-09-06 - 10 CFA，FRM，金融学硕士，具有基金从业资格。历任法国里昂信贷银行资产管理公司金融工程师、东方汇理资产管理公司基金经理、雷曼兄弟欧洲数量基金管理公司基金经理。现任农银汇理基金管理有限公司投资副总监、基金经理。

资产本期末
2012年6月30日
上年度末
2011年12月31日
资产：
银行存款 49,781,026.62 110,345,387.66
结算备付金 3,341,470.72 3,712,785.59
存出保证金 1,045,394.27 750,000.00
交易性金融资产 412,967,681.49 662,898,958.52
其中：股票投资 412,967,681.49 642,848,958.52
基金投资 - -
债券投资 - 20,050,000.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 35,000,000.00 79,300,438.95
应收证券清算款 - 20,277,468.60
应收利息 12,187.11 690,978.90
应收股利 455,202.14 -
应收申购款 49,294.44 7,399.39
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 502,652,256.79 877,983,417.61
负债和所有者权益本期末
2012年6月30日
上年度末
2011年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 19,416,823.71 23,957,910.22
应付赎回款 1,538,326.57 5,469,950.11
应付管理人报酬 605,124.94 1,306,443.92
应付托管费 100,854.17 217,740.68
应付销售服务费 - -
应付交易费用 1,213,576.69 832,918.85
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 967,136.12 813,115.16
负债合计 23,841,842.20 32,598,078.94
所有者权益：
实收基金 488,201,591.74 909,160,319.70
未分配利润 -9,391,177.15 -63,774,981.03
所有者权益合计 478,810,414.59 845,385,338.67
负债和所有者权益总计 502,652,256.79 877,983,417.61

项目本期
2012年1月1日至2012年6月30日
一、收入 75,360,532.66
1.利息收入 740,180.85
其中：存款利息收入 282,991.26
债券利息收入 21,683.06
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 435,506.53
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） 16,376,549.29
其中：股票投资收益 12,643,499.29
基金投资收益 -
债券投资收益 41,163.61
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 3,691,886.39
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 57,559,769.12
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 684,033.40
减：二、费用 10,069,316.32
1．管理人报酬 4,658,979.26
2．托管费 776,496.54
3．销售服务费 -
4．交易费用 4,406,068.86
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6．其他费用 227,771.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 65,291,216.34
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 65,291,216.34

项目本期
2012年1月1日至2012年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 909,160,319.70 -63,774,981.03 845,385,338.67
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 65,291,216.34 65,291,216.34
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -420,958,727.96 -10,907,412.46 -431,866,140.42
其中：1.基金申购款 115,040,214.13 300,383.64 115,340,597.77
2.基金赎回款 -535,998,942.09 -11,207,796.10 -547,206,738.19
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 488,201,591.74 -9,391,177.15 478,810,414.59

关联方名称与本基金的关系
农银汇理基金管理有限公司本基金管理人
中信银行股份有限公司本基金托管人

项目本期
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 4,658,979.26
其中：支付销售机构的客户维护费 2,019,726.29

项目本期
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 776,496.54

关联方名称本期
2012年1月1日至2012年6月30日
期末余额当期利息收入
中信银行 49,781,026.62 248,839.48

股票
代码
股票
名称
停牌日期停牌
原因
估值
单价
复牌
日期
开盘
单价
数量（股）期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600780 通宝能源 2012-02-01 公告重大事项 6.70 - - 112,300 771,711.00 752,410.00 -
600462 *ST石岘 2012-02-09 公告重大事项 4.84 - - 52,000 250,196.00 251,680.00 -
002500 山西证券 2012-05-15 公告重大事项 8.19 - - 4,800 38,808.00 39,312.00 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 412,967,681.49 82.16
其中：股票 412,967,681.49 82.16
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 35,000,000.00 6.96
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 53,122,497.34 10.57
6 其他各项资产 1,562,077.96 0.31
7 合计 502,652,256.79 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 4,850,433.27 1.01
B 采掘业 20,714,767.76 4.33
C 制造业 259,945,239.15 54.29
C0 食品、饮料 66,934,319.71 13.98
C1 纺织、服装、皮毛 31,811,616.17 6.64
C2 木材、家具 2,580,735.18 0.54
C3 造纸、印刷 12,225,537.58 2.55
C4 石油、化学、塑胶、塑料 28,028,656.12 5.85
C5 电子 21,127,682.21 4.41
C6 金属、非金属 17,472,860.17 3.65
C7 机械、设备、仪表 46,761,411.08 9.77
C8 医药、生物制品 28,155,441.44 5.88
C99 其他制造业 4,846,979.49 1.01
D 电力、煤气及水的生产和供应业 8,546,903.08 1.79
E 建筑业 12,793,447.53 2.67
F 交通运输、仓储业 6,373,566.09 1.33
G 信息技术业 20,339,024.22 4.25
H 批发和零售贸易 24,381,125.32 5.09
I 金融、保险业 7,610,282.46 1.59
J 房地产业 21,244,396.48 4.44
K 社会服务业 14,980,930.00 3.13
L 传播与文化产业 3,944,627.95 0.82
M 综合类 7,242,938.18 1.51
合计 412,967,681.49 86.25

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 600519 贵州茅台 49,521 11,842,947.15 2.47
2 002304 洋河股份 66,042 8,885,951.10 1.86
3 000858 五粮液 226,328 7,414,505.28 1.55
4 000651 格力电器 318,400 6,638,640.00 1.39
5 002415 海康威视 186,076 5,061,267.20 1.06
6 600702 沱牌舍得 137,960 5,001,050.00 1.04
7 002029 七匹狼 141,750 3,940,650.00 0.82
8 600809 山西汾酒 98,028 3,694,675.32 0.77
9 000961 中南建设 295,876 3,686,614.96 0.77
10 600199 金种子酒 144,762 3,616,154.76 0.76

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600383 金地集团 17,006,991.98 2.01
2 000651 格力电器 15,308,044.45 1.81
3 000024 招商地产 14,996,031.93 1.77
4 600519 贵州茅台 12,592,597.50 1.49
5 600104 上汽集团 11,139,469.06 1.32
6 601398 工商银行 9,945,676.89 1.18
7 000858 五粮液 9,854,619.67 1.17
8 600031 三一重工 9,342,050.63 1.11
9 600048 保利地产 9,341,604.20 1.11
10 002304 洋河股份 9,243,373.25 1.09
11 002236 大华股份 8,386,211.29 0.99
12 000568 泸州老窖 8,371,574.29 0.99
13 000157 中联重科 7,711,888.69 0.91
14 600015 华夏银行 7,181,911.02 0.85
15 000527 美的电器 7,127,959.49 0.84
16 601166 兴业银行 6,888,948.34 0.81
17 002029 七匹狼 6,763,487.52 0.80
18 600019 宝钢股份 6,345,210.88 0.75
19 002269 美邦服饰 6,205,651.91 0.73
20 600016 民生银行 6,149,762.67 0.73

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600383 金地集团 17,008,639.29 2.01
2 000024 招商地产 15,079,658.53 1.78
3 600048 保利地产 14,474,297.53 1.71
4 600104 上汽集团 13,481,091.02 1.59
5 600016 民生银行 12,734,289.02 1.51
6 601398 工商银行 11,960,003.80 1.41
7 000002 万科Ａ 10,739,401.82 1.27
8 000858 五粮液 10,507,816.42 1.24
9 600031 三一重工 9,873,028.21 1.17
10 000157 中联重科 9,852,627.00 1.17
11 600015 华夏银行 9,529,167.08 1.13
12 601336 新华保险 9,223,560.83 1.09
13 601166 兴业银行 9,162,859.54 1.08
14 600690 青岛海尔 9,032,661.07 1.07
15 000651 格力电器 9,025,414.68 1.07
16 600742 一汽富维 8,981,130.46 1.06
17 601601 中国太保 8,892,046.48 1.05
18 600066 宇通客车 8,504,044.12 1.01
19 600036 招商银行 8,373,409.71 0.99
20 600519 贵州茅台 8,206,055.98 0.97

买入股票的成本（成交）总额 1,244,942,532.30
卖出股票的收入（成交）总额 1,545,035,494.46

序号名称金额
1 存出保证金 1,045,394.27
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 455,202.14
4 应收利息 12,187.11
5 应收申购款 49,294.44
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,562,077.96

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额
比例
19,080 25,587.09 59,246,553.14 12.14% 428,955,038.60 87.86%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金 222,912.47 0.0457%

基金合同生效日（2011年9月6日）基金份额总额 1,288,419,908.03
本报告期期初基金份额总额 909,160,319.70
本报告期基金总申购份额 115,040,214.13
减：本报告期基金总赎回份额 535,998,942.09
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 488,201,591.74

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
兴业证券 2 978,245,369.56 35.08% 831,298.29 35.76% -
华泰联合 2 943,534,552.68 33.83% 779,942.20 33.55% -
北京高华 2 867,074,149.34 31.09% 713,617.19 30.70% -

券商名称债券交易回购交易权证交易
成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例
兴业证券 - - 110,000,000.00 13.02% - -
华泰联合 - - 230,000,000.00 27.22% - -
北京高华 - - 505,000,000.00 59.76% - -

序号公告事项法定披露方式法定披露日期
1 农银汇理策略精选基金新增中信证券（浙江）有限责任公司为代销机构的公告中国证券报、上海证券报、证券时报、基金管理人网站 2012-02-09
2 农银汇理基金管理有限公司关于海通证券开通基金定投公告中国证券报、上海证券报、证券时报、基金管理人网站 2012-02-29
3 农银汇理基金管理有限公司关于开通申银万国、中信建投证券基金定投公告中国证券报、上海证券报、证券时报、基金管理人网站 2012-03-21
4 农银汇理基金管理有限公司关于新增广发证券为代销机构的公告中国证券报、上海证券报、证券时报、基金管理人网站 2012-03-30
5 关于农银汇理旗下部分基金继续参与工商银行个人电子银行基金申购费率优惠的公告中国证券报、上海证券报、证券时报、基金管理人网站 2012-03-30
6 农银汇理基金管理有限公司旗下基金关于新增东方证券为代销机构的公告中国证券报、上海证券报、证券时报、基金管理人网站 2012-04-12
7 农银汇理基金管理有限公司关于参与中国农业银行股份有限公司网上银行申购旗下基金费率优惠的公告中国证券报、上海证券报、证券时报、基金管理人网站 2012-04-28
8 农银汇理基金管理有限公司关于中信银行开通基金定投的公告中国证券报、上海证券报、证券时报、基金管理人网站 2012-06-27
9 关于农银汇理旗下部分基金参与中信银行电子银行基金申购费率优惠的公告中国证券报、上海证券报、证券时报、基金管理人网站 2012-06-30

2012年6月30日

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份有限公司报告送出日期：二〇一二年八月二十九日

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