摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金2012年半年度报告摘要

2012-08-29 来源：上海证券报

摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金

2012年半年度报告摘要

1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2012年1月1日起至6月30日止。

2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1.本基金基金合同于2011年11月15日正式生效，截至报告期末未满一年；

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，而非当期发生数)；

4.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2011年11月15日至2012年6月30日）

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注：1．本基金基金合同生效日为2011年11月15日，截至本报告期末未满一年。

2．根据本基金基金合同约定，建仓期为基金合同生效起6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置符合基金合同约定。

4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司是一家中外合资基金管理公司，公司前身为经中国证监会证监基金字[2003]33号文批准设立并于2003年3月14日成立的巨田基金管理有限公司。基金管理人旗下共管理十只开放式基金，即本基金、摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金（LOF)、摩根士丹利华鑫货币市场基金、摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金。本基金是基金管理人管理的第九只基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：1、基金经理的任职日期为基金合同生效之日；

2、基金经理任职已按规定在中国证券业协会办理完毕基金经理注册；

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分析，确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期，基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人未发现异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，本基金通过自建的“指数化交易模块”、“日内交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等，持续地将指数组合的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了指数组合的安全运作。

此外，本基金坚持“自上而下”与“自下而上”相结合的选股策略进行指数增强，将选股范围聚焦到持续受益于经济转型的产业，并且在充分考虑估值因素的前提下加大了对成长型股票的投资。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期截至2012年6月30日，本基金份额净值为0.945元，累计份额净值为0.945元，报告期内基金份额净值增长率为1.07%，同期业绩比较基准收益率为6.38%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2012年上半年，随着希腊第一次大选失败，原本有所缓和的欧债危机再次发酵，导致外部需求继续疲弱，加上国内房地产调控等因素导致产业链出现收缩传递的效应，各项经济指标远逊于预期。原本有所缓和的悲观情绪再度蔓延，导致上半年整个市场呈现先扬后抑的走势。

展望下半年，在海外局势暂时稳定和国内降息的大背景下，通胀或将继续回落；而在“稳增长”的基调下，宏观经济政策或将继续“稳中趋松”，国内经济增长有望有所好转。我们坚持认为，全年经济呈“U型复苏”态势。目前市场点位已经充分反应了前期投资者的悲观情绪，具有较大的安全边际，相当多的低估值大盘蓝筹股以及绩优成长股具备投资价值。

综合来看，市场下行风险已经不大，或将企稳回升。在投资管理上，我们将继续发挥行业研究和量化投资方面的团队优势，深挖个股以获取更好的指数增强业绩回报投资者。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

基金管理人对旗下基金持有的资产按规定以公允价值进行估值。对于相关品种，特别是长期停牌股票等没有市价的投资品种，基金管理人根据中国证监会发布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求进行估值，具体采用的估值政策和程序说明如下：

基金管理人成立基金估值委员会，委员会由主任委员（分管基金运营部的副总经理）以及相关成员（包括基金运营部负责人、基金会计、风险管理部及监察稽核部相关业务人员）构成。估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。其中基金运营部负责具体执行公允价值估值、提供估值建议、跟踪长期停牌股票对资产净值的影响并就调整估值方法与托管行、会计师事务所进行沟通；风险管理部负责设计公允价值估值数据模型、计算，并向基金运营部提供使用数据模型估值的证券价格；监察稽核部负责与监管机构、律师事务所的沟通、协调以及检查公允价值估值业务的合法、合规性。

由于基金经理及相关投资研究人员对特定投资品种的估值有深入的理解，经估值委员会主任委员同意，在需要时可以参加估值委员会议并提出估值的建议。估值委员会对特定品种估值方法需经委员充分讨论后确定。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，估值过程中基金经理并未参与。报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的任何定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年度最多分配4次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的25%。

根据相关法律法规、基金合同的相关规定以及本基金的实际运作情况，本基金本报告期未实施利润分配。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金

报告截止日：2012年6月30日

单位：人民币元

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注：1、报告截止日2012年6月30日，基金份额净值0.945元，基金份额总额169,981,246.53份。

2、本基金自基金合同生效日（2011年11月15日）至本报告期末未满一年。

6.2 利润表

会计主体：摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金

本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日

单位：人民币元

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注：本基金自基金合同生效日（2011年11月15日）至本报告期末未满一年，无上年度可比期间数据。

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金

本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日

单位：人民币元

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注：本基金自基金合同生效日（2011年11月15日）至本报告期末未满一年，无上年度可比期间数据。

报告附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：于华；主管会计工作负责人：沈良；会计机构负责人：周源

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第1218号《关于核准摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金募集的批复》核准，由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集421,871,132.46元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第439号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金基金合同》于2011年11月15日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为421,922,840.88份基金份额，其中认购资金利息折合51,708.42份基金份额。本基金的基金管理人为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为90%-95%，其中投资于深证300 指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产的80%；除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5%-10%，保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金的业绩比较基准为：深证300价格指数收益率×95% + 银行活期存款利率（税后）×5%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2012年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2012年6月30日的财务状况以及2012年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

6.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2012年1月1日至2012年6月30日。

6.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。

6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

6.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

6.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

6.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

6.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。

6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(a) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(b) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期会计政策未变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期会计估计未变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期未进行差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：上述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

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注：本基金基金合同于2011年11月15日正式生效，无上年度可比期间数据。

6.4.8.1.2权证交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。本基金基金合同于2011年11月15日正式生效，无上年度可比期间数据。

6.4.8.1.3债券回购交易

金额单位：人民币元

■

注：本基金基金合同于2011年11月15日正式生效，无上年度可比期间数据。

6.4.8.1.4应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

3.本基金基金合同于2011年11月15日正式生效，无上年度可比期间数据。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注：1、支付基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1% / 当年天数。

2、本基金基金合同于2011年11月15日正式生效，无上年度可比期间数据。

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

■

注：1、支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.15% / 当年天数。

2、本基金基金合同于2011年11月15日正式生效，无上年度可比期间数据。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。本基金基金合同于2011年11月15日正式生效，无上年度可比期间数据。

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。本基金基金合同于2011年11月15日正式生效，无上年度可比期间数据。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：1、本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。2、本基金基金合同于2011年11月15日正式生效，无上年度可比期间数据。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。本基金基金合同于2011年11月15日正式生效，无上年度可比期间数据。

6.4.8.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。本基金基金合同于2011年11月15日正式生效，无上年度可比期间数据。

6.4.9 期末（2012年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

注：本基金截至2012年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。

6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(b) 以公允价值计量的金融工具

(i) 金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii) 各层次金融工具公允价值

于2012年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为150,338,872.19 元，属于第二层级的余额为804,561.87元，无属于第三层级的余额。(2011年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为174,463,084.86 元，属于第二层级的余额为1,388,565.00 元，无属于第三层级的余额。)

(iii) 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。

(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站(http://www.msfunds.com.cn)的半年度报告正文。

7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站(http://www.msfunds.com.cn)的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

7.9.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：1.本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0至10万份（含）。

2.本基金的基金经理未持有本基金。

9 开放式基金份额变动

单位：份

■

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人增聘沈良先生为公司副总经理，公司于2012年5月19日公告了上述事项。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金未改变投资策略。

10.5 报告期内改聘会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1.专用交易单元的选择标准

（1）实力雄厚，信誉良好；

（2）财务状况良好，经营行为规范；

（3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（5）研究实力较强，能及时、定期、全面地为本基金提供研究服务；

（6）为基金份额持有人提供高水平的综合服务。

2. 基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作券商。基金管理人与被选择的证券经营机构签订《专用证券交易单元租用协议》，报证券交易所办理交易单元相关租用手续；

3. 本报告期内，本基金共租用29家证券公司的36个专用交易单元：华鑫证券、中信证券、东方证券、长江证券、中银国际、方正证券、安信证券各2个，金元证券、中信万通、民生证券、国泰君安、广发证券、光大证券、兴业证券、银河证券、华创证券、平安证券、中金公司、国海证券、海通证券、申银万国、西部证券、中投证券、齐鲁证券、国信证券、中信建投、瑞银证券、国金证券、东莞证券各1个。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

二〇一二年八月二十九日

基金简称大摩深证300指数增强
基金主代码 233010
交易代码 233010
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2011年11月15日
基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 169,981,246.53份
基金合同存续期不定期

投资目标本基金为股票指数增强型基金，以深证300指数作为本基金投资组合跟踪的目标指数。本基金在有效跟踪深证300指数的基础上，通过运用增强型投资策略，力争获取超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增长。本基金对业绩比较基准的跟踪目标是：力求控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。
投资策略 3、股指期货投资策略
本基金可运用股指期货，以提高投资效率，有效控制指数的跟踪误差，更好地实现投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，本着审慎原则，适度参与股指期货投资，改善投资组合风险收益特征。另外，本基金将利用股指期货流动性好、杠杆交易的特点，进行现金管理，以应对大额申购赎回、大额现金分红等，管理流动性风险，优化投资组合对目标指数的跟踪效果，提高投资组合的运作效率等。
业绩比较基准深证300价格指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征本基金为股票指数型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的基金产品

项目基金管理人基金托管人
名称摩根士丹利华鑫基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人姓名李锦尹东
联系电话 (0755) 88318883 (010) 67595003
电子邮箱 xxpl@msfunds.com.cn yindong.zh@ccb.com
客户服务电话 400-8888-668 (010) 67595096
传真 (0755) 82990384 (010) 66275853

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.msfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点基金管理人和基金托管人处

3.1.1 期间数据和指标报告期（2012年1月1日至2012年6月30日）
本期已实现收益 2,252,955.51
本期利润 13,878,318.60
加权平均基金份额本期利润 0.0551
本期基金份额净值增长率 1.07%
3.1.2 期末数据和指标报告期末(2012年6月30日)
期末可供分配基金份额利润 -0.0547
期末基金资产净值 160,687,533.63
期末基金份额净值 0.945

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -6.99% 1.17% -6.00% 1.08% -0.99% 0.09%
过去三个月 1.61% 1.17% 2.12% 1.14% -0.51% 0.03%
过去六个月 1.07% 1.16% 6.38% 1.43% -5.31% -0.27%
自基金合同生效起至今 -5.50% 1.05% -12.72% 1.44% 7.22% -0.39%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
程志田本基金基金经理 2011-11-15 - 6 华中科技大学金融学硕士。曾任长江证券股份有限公司金融衍生产品总部研发部金融工程研究员、高级经理，国海证券有限责任公司研究所高级分析师兼金融工程负责人。2011年7月加入本公司，历任高级金融工程师。
赵立松本基金基金经理 2011-11-15 - 13 加拿大约克大学经济研究硕士，美国特许金融分析师（CFA）。曾任西南证券研究员，加拿大约克大学亚洲研究中心宏观经济研究员，深圳唯尔尼投资管理公司投资经理，华安财险股份有限公司首席研究员。2009年10月加入本公司，历任研究员、研究管理部总监助理。

资产本期末
2012年6月30日
上年度末
2011年12月31日
资产：
银行存款 9,686,389.89 35,549,544.19
结算备付金 221,542.20 13,709,968.48
存出保证金 1,870,645.79 -
交易性金融资产 151,143,434.06 175,851,649.86
其中：股票投资 151,143,434.06 175,851,649.86
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 221,815.49 170,048,689.92
应收利息 1,998.68 17,938.62
应收股利 - -
应收申购款 50,172.63 -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 163,195,998.74 395,177,791.07
负债和所有者权益本期末
2012年6月30日
上年度末
2011年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 9,671.52 -
应付管理人报酬 137,135.03 343,267.25
应付托管费 20,570.24 51,490.06
应付销售服务费 - -
应付交易费用 127,371.99 252,597.32
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 2,213,716.33 20,326.83
负债合计 2,508,465.11 667,681.46
所有者权益：
实收基金 169,981,246.53 421,922,840.88
未分配利润 -9,293,712.90 -27,412,731.27
所有者权益合计 160,687,533.63 394,510,109.61
负债和所有者权益总计 163,195,998.74 395,177,791.07

项目本期
2012年1月1日至2012年6月30日
一、收入 16,363,009.60
1.利息收入 576,219.05
其中：存款利息收入 159,856.51
债券利息收入 4.29
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 416,358.25
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） 3,687,464.60
其中：股票投资收益 2,734,007.78
基金投资收益 -
债券投资收益 695.71
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 952,761.11
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 11,625,363.09
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 473,962.86
减：二、费用 2,484,691.00
1．管理人报酬 1,245,691.70
2．托管费 186,853.73
3．销售服务费 -
4．交易费用 789,063.02
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6．其他费用 263,082.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 13,878,318.60
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 13,878,318.60

项目本期
2012年1月1日至2012年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 421,922,840.88 -27,412,731.27 394,510,109.61
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 13,878,318.60 13,878,318.60
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -251,941,594.35 4,240,699.77 -247,700,894.58
其中：1.基金申购款 131,323,169.75 127,511.04 131,450,680.79
2.基金赎回款 -383,264,764.10 4,113,188.73 -379,151,575.37
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 169,981,246.53 -9,293,712.90 160,687,533.63

关联方名称与本基金的关系
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
华鑫证券有限责任公司(“华鑫证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构

关联方名称本期
2012年1月1日至2012年6月30日
成交金额占当期股票成交总额的比例
华鑫证券 76,362,679.23 15.01%

关联方名称本期
2012年1月1日至2012年6月30日
成交金额占当期债券回购成交总额的比例
华鑫证券 2,606,000,000.00 79.43%

关联方名称本期
2012年1月1日至2012年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付
佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
华鑫证券 64,908.24 15.43% 938.67 0.74%

项目本期
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,245,691.70
其中：支付销售机构的客户维护费 739,788.02

项目本期
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 186,853.73

关联方名称本期
2012年1月1日至2012年6月30日
期末余额当期利息收入
中国建设银行 9,686,389.89 103,136.39

股票
代码
股票
名称
停牌日期停牌
原因
估值
单价
复牌
日期
开盘
单价
数量（股）期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002500 山西证券 2012-05-15 重大资产重组 8.19 - - 55,300 405,302.01 452,907.00 -
000059 辽通化工 2012-06-26 重大事项停牌 7.91 2012-07-03 8.15 44,457 451,151.44 351,654.87 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 151,143,434.06 92.61
其中：股票 151,143,434.06 92.61
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 9,907,932.09 6.07
6 其他各项资产 2,144,632.59 1.31
7 合计 163,195,998.74 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 1,965,528.66 1.22
B 采掘业 5,879,985.24 3.66
C 制造业 76,043,651.97 47.32
C0 食品、饮料 13,730,452.54 8.54
C1 纺织、服装、皮毛 1,479,522.17 0.92
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 691,790.83 0.43
C4 石油、化学、塑胶、塑料 7,653,123.88 4.76
C5 电子 6,994,729.85 4.35
C6 金属、非金属 12,648,910.57 7.87
C7 机械、设备、仪表 22,531,706.12 14.02
C8 医药、生物制品 9,944,092.40 6.19
C99 其他制造业 369,323.61 0.23
D 电力、煤气及水的生产和供应业 1,945,588.03 1.21
E 建筑业 1,804,829.85 1.12
F 交通运输、仓储业 1,455,837.45 0.91
G 信息技术业 5,010,053.96 3.12
H 批发和零售贸易 6,003,903.00 3.74
I 金融、保险业 8,559,990.20 5.33
J 房地产业 12,019,385.95 7.48
K 社会服务业 3,730,542.89 2.32
L 传播与文化产业 1,393,214.69 0.87
M 综合类 2,690,148.03 1.67
合计 128,502,659.92 79.97

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 4,535,984.00 2.82
C 制造业 11,834,030.20 7.36
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 5,520,865.00 3.44
C7 机械、设备、仪表 6,313,165.20 3.93
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 4,444,093.48 2.77
J 房地产业 - -
K 社会服务业 1,045,500.00 0.65
L 传播与文化产业 781,166.46 0.49
M 综合类 - -
合计 22,640,774.14 14.09

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 000002 万科Ａ 604,840 5,389,124.40 3.35
2 000858 五粮液 125,426 4,108,955.76 2.56
3 000651 格力电器 151,161 3,151,706.85 1.96
4 000157 中联重科 287,883 2,887,466.49 1.80
5 000001 平安银行 183,790 2,786,256.40 1.73
6 002024 苏宁电器 301,841 2,532,445.99 1.58
7 002304 洋河股份 16,280 2,190,474.00 1.36
8 000568 泸州老窖 48,604 2,056,435.24 1.28
9 000063 中兴通讯 130,724 1,824,907.04 1.14
10 000776 广发证券 58,302 1,739,148.66 1.08

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 600259 广晟有色 68,800 4,535,984.00 2.82
2 000686 东北证券 259,282 4,444,093.48 2.77
3 601717 郑煤机 363,652 4,218,363.20 2.63
4 601992 金隅股份 599,100 3,984,015.00 2.48
5 000777 中核科技 99,800 2,094,802.00 1.30

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 000686 东北证券 8,706,133.67 2.21
2 601992 金隅股份 7,637,603.73 1.94
3 600376 首开股份 6,618,834.56 1.68
4 002129 中环股份 6,199,928.75 1.57
5 600259 广晟有色 6,154,847.82 1.56
6 000776 广发证券 5,841,813.12 1.48
7 601717 郑煤机 5,346,745.52 1.36
8 000568 泸州老窖 4,668,064.06 1.18
9 002430 杭氧股份 4,437,240.67 1.12
10 601002 晋亿实业 4,415,182.00 1.12
11 002031 巨轮股份 4,010,348.10 1.02
12 600581 八一钢铁 3,950,954.82 1.00
13 000777 中核科技 3,933,724.00 1.00
14 600348 阳泉煤业 3,899,423.59 0.99
15 002146 荣盛发展 3,770,642.10 0.96
16 002244 滨江集团 3,605,693.00 0.91
17 600549 厦门钨业 3,338,750.00 0.85
18 000999 华润三九 3,315,001.00 0.84
19 600739 辽宁成大 3,192,785.39 0.81
20 002457 青龙管业 3,192,410.50 0.81

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 000776 广发证券 6,905,320.56 1.75
2 002129 中环股份 6,655,802.60 1.69
3 600376 首开股份 6,575,253.41 1.67
4 600546 山煤国际 5,466,601.27 1.39
5 000686 东北证券 4,733,652.36 1.20
6 002146 荣盛发展 4,665,019.24 1.18
7 002430 杭氧股份 4,582,581.68 1.16
8 600015 华夏银行 4,442,256.45 1.13
9 601002 晋亿实业 4,438,381.38 1.13
10 002031 巨轮股份 4,383,941.07 1.11
11 601009 南京银行 4,177,146.54 1.06
12 000002 万科Ａ 4,073,548.26 1.03
13 600348 阳泉煤业 4,026,013.55 1.02
14 601166 兴业银行 4,021,698.20 1.02
15 600581 八一钢铁 3,960,611.72 1.00
16 002244 滨江集团 3,886,730.85 0.99
17 000999 华润三九 3,559,353.88 0.90
18 000568 泸州老窖 3,525,082.32 0.89
19 002594 比亚迪 3,376,018.57 0.86
20 002457 青龙管业 3,323,421.74 0.84

买入股票的成本（成交）总额 234,948,427.61
卖出股票的收入（成交）总额 274,016,014.28

序号名称金额
1 存出保证金 1,870,645.79
2 应收证券清算款 221,815.49
3 应收股利 -
4 应收利息 1,998.68
5 应收申购款 50,172.63
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,144,632.59

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额
比例
4,723 35,990.10 7,234,601.32 4.26% 162,746,645.21 95.74%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金 772,408.42 0.4544%

基金合同生效日（2011年11月15日）基金份额总额 421,922,840.88
本报告期期初基金份额总额 421,922,840.88
本报告期基金总申购份额 131,323,169.75
减：本报告期基金总赎回份额 383,264,764.10
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 169,981,246.53

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
华鑫证券 2 76,362,679.23 15.01% 64,908.24 15.43% -
银河证券 1 29,962,448.36 5.89% 25,468.08 6.06% -
中信万通 1 1,054,000.00 0.21% 895.90 0.21% -
中信证券 2 159,351,488.24 31.32% 129,655.05 30.83% -
安信证券 2 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
国泰君安 1 23,705,896.29 4.66% 19,315.75 4.59% -
方正证券 2 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
中银国际 2 14,255,880.29 2.80% 11,583.03 2.75% -
长江证券 2 9,755,202.45 1.92% 7,926.22 1.88% -
光大证券 1 30,188,496.72 5.93% 25,660.07 6.10% -
兴业证券 1 - - - - -
民生证券 1 13,234,595.09 2.60% 11,553.15 2.75% -
齐鲁证券 1 4,640,915.00 0.91% 3,944.71 0.94% -
广发证券 1 30,478,898.39 5.99% 24,907.20 5.92% -
申银万国 1 25,468,068.88 5.00% 21,100.52 5.02% -
西部证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
东方证券 2 4,766,920.80 0.94% 4,051.90 0.96% -
平安证券 1 - - - - -
金元证券 1 70,753,883.27 13.90% 57,488.37 13.67% -
中信建投 1 14,884,168.08 2.92% 12,093.06 2.88% -
中金公司 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -

券商名称债券交易回购交易权证交易
成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例
华鑫证券 - - 2,606,000,000.00 79.43% - -
银河证券 - - 520,000,000.00 15.85% - -
中信万通 - - 155,000,000.00 4.72% - -
中信证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
兴业证券 612,220.00 100.00% - - - -
民生证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
金元证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
东莞证券 - - - - - -

2012年6月30日

基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一二年八月二十九日

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