南方保本混合型证券投资基金2012年半年度报告摘要

2012-08-29 来源：上海证券报

南方保本混合型证券投资基金

2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告期自2012年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金的建仓期为三个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4号文批准，由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年，经中国证监会证监基金字[2000]78号文批准进行了增资扩股，注册资本达到1亿元人民币。2005年，经中国证监会证监基金字[2005]201号文批准进行增资扩股，注册资本达1.5亿元人民币。2010年，经证监许可[2010]1073号文核准深圳市机场（集团）有限公司将其持有的30%股权转让给深圳市投资控股有限公司。目前股权结构：华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。公司在北京、上海、合肥等地设有分公司，在香港设有子公司--南方东英资产管理有限公司。

截至报告期末，公司管理资产规模近2,000亿元，旗下管理32只开放式基金，2只封闭式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、任职日期指基金合同生效日；

2、离职日期为根据公司决定确定的解聘日期；

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方恒元保本混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为14次，其中12次是由于报告期初指数基金成份股调整，1次是由于接受大额申购使得基金规模增大，配置债券所需，1次是由于社保201组合调整，选择期限与收益匹配较好的债券进行投资的需要。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2012年第1季度，经济仍然处于下滑的过程中，工业增加值增速、基建和工业投资增速等指标均呈持续走弱态势。政策已从关注通胀转向关注增长,政策调整的方向已趋于宽松，但力度弱于市场预期。基于流动性而非盈利预期的改善，一季度A股市场呈现宽幅震荡的态势，沪深300涨幅约为4.65%，而震幅达19.23%。伴随流动性宽松的预期，投资者风险偏好上升，周期类板块市场表现要好于稳定类板块。从行业表现来看，证券、有色、家电、地产和海运港口表现强于大盘，电力及公用事业、航空机场、保险、医药、通信表现相对较弱。债券市场，利率债、高等级信用债出现了一定调整，低评级信用债则表现抢眼。

2012年第2季度，国内经济依然呈下滑态势，基建和工业投资增速逐月放缓、工业增加值持续走弱至五月才有小幅上涨。随着通胀压力缓解，政策调整转向宽松，央行30天内两度降息来刺激实体经济。二季度A股市场宽幅震荡，沪深300涨幅仅为0.27%，而振幅达12.4%。部分周期行业及大消费行业如房地产、保险、食品饮料、餐饮旅游、医药等表现强于大盘，与投资直接相关的行业如水泥、煤炭、钢铁、电力设备等表现相对较弱。受货币政策引导，二季度债券市场依旧走牛，企业债、中期票据等信用债表现出色。

报告期内，权益类资产配置比例仍维持相对较低水平，股票以消费板块和高分红公用事业板块为主。固定收益投资方面，资产配置比例相对稳定，组合久期与保本期相匹配，主要以配置高评级的信用债为主。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

2012年上半年，本基金净值增长率为3.23%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，中央针对经济增速下滑推出的宽松货币政策和相对积极财政政策，能否令中国经济实现软着陆，市场仍存在很大分歧。货币政策方面，数次降息、降准的效应尚未得到很好的验证；财政政策方面，类似08年四万亿的大力度刺激方案也很难再出现。但是我们相信，面对经济困境，政府还是有更多灵活的办法来应对，十八大前后更多政策措施的出台值得期待。

在促进投资方面的举措已经从多个渠道得到验证，包括银行项目贷款放款节奏加快、平台贷款有望进一步宽松等。因此，下半年可重点关注信贷结构中企业中长期贷款占比的变化，若该指标能从上半年的低位快速回升，周期性板块或将出现一波反弹行情。

市场方面，股票市场经历前期调整后风险逐步释放，当前估值处于相对低位，以银行为代表的部分优质蓝筹股息收益率接近6%，估值吸引力显现。行业配置方面，消费板块和高分红公用事业板块仍是我们配置的重点。在债券投资方面，经历了今年上半年的债券牛市后，展望未来半年，我们认为债券市场继续获得资本利得的空间已经有限，整体策略短期内应趋于保守，以获取稳定票息为主，因此将继续买入及持有中高评级信用债。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、数量化投资部总监、监察稽核总监及基金会计负责人等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制订的相关制度，负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：本基金的每份基金份额享有同等分配权；在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配；基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；本基金仅采取现金分红一种收益分配方式，不进行红利再投资。转型为“南方平衡配置混合型证券投资基金”后，基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管南方保本混合型证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《南方保本混合型证券基金基金合同》、《南方保本混合型证券投资基金托管协议》的约定，对南方保本混合型证券投资基金管理人—南方基金管理有限公司2012年1月1日至2012年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，南方基金管理公司在南方保本混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，南方基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的南方保本混合型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：南方保本混合型证券投资基金

报告截止日： 2012年6月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2012年6月30日，基金份额净值1.054元，基金份额总额4,124,187,201.45份。

6.2 利润表

会计主体：南方保本混合型证券投资基金

本报告期： 2012年1月1日至 2012年6月30日

单位：人民币元

■

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：南方保本混合型证券投资基金

本报告期：2012年1月1日至 2012年6月30日

单位：人民币元

■

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 - 至 - 财务报表由下列负责人签署：

______高良玉______ ______鲍文革______ ____鲍文革____

基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。

6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.2.1 会计政策变更的说明

本报告期无会计政策变更。

6.4.2.2 会计估计变更的说明

本报告期无会计估计变更。

6.4.2.3 差错更正的说明

本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.3 关联方关系

6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.4.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

■

注：报告期内未通过关联方进行债券、回购交易。

6.4.4.1.2 权证交易

注：无。

6.4.4.1.3应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注： 1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

6.4.4.2 关联方报酬

6.4.4.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.20% / 当年天数。

6.4.4.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X 0.2% / 当年天数。

6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

■

6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：无。

6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：无。

6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

■

6.4.4.7 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.5 期末（ 2012年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：无。

6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：无。

6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

无。

6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

无。

6.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.nffund.com的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

7.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额的数量区间为0至10万份（含），本基金基金经理持有本基金份额的数量区间为10万份至50万份（含）。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

■

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

10.4 基金投资策略的改变

■

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

注：交易单元的选择标准和程序

根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：

A：选择标准

1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；

2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；

4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

B：选择流程公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：

1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；

2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；

3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

基金简称南方保本混合
基金主代码 202212
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2011年6月21日
基金管理人南方基金管理有限公司
基金托管人中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,124,187,201.45份
基金合同存续期不定期

投资目标本基金按照恒定比例投资组合保险机制进行资产配置，在确保保本期到期时本金安全的基础上，力争基金资产的稳定增值。
投资策略本基金采用恒定比例投资组合保险策略（Constant-Proportion Portfolio Insurance，CPPI）来实现保本和增值的目标。
业绩比较基准 3年期银行定期存款税后收益率+0.5%
风险收益特征本基金为保本基金，属于证券投资基金中的低风险品种。

项目基金管理人基金托管人
名称南方基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人姓名鲍文革李芳菲
联系电话 0755-82763888 010-66060069
电子邮箱 manager@southernfund.com lifangfei@abchina.com
客户服务电话 400-889-8899 95599
传真 0755-82763889 010-63201816

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金半年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公地址

3.1.1 期间数据和指标报告期(2012年1月1日 - 2012年6月30日)
本期已实现收益 90,847,410.90
本期利润 144,416,266.62
加权平均基金份额本期利润 0.0333
本期基金份额净值增长率 3.23%
3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2012年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润 0.0369
期末基金资产净值 4,348,731,010.95
期末基金份额净值 1.054

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 0.29% 0.10% 0.43% 0.00% -0.14% 0.10%
过去三个月 1.74% 0.09% 1.37% 0.00% 0.37% 0.09%
过去六个月 3.23% 0.10% 2.72% 0.00% 0.51% 0.10%
过去一年 5.40% 0.09% 5.49% 0.00% -0.09% 0.09%
自基金合同生效起至今 5.40% 0.09% 5.63% 0.00% -0.23% 0.09%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
蒋峰本基金的基金经理 2011年6月21日 - 11 经济学博士，具有基金从业资格。曾任职于鹏华基金公司和宝盈基金公司，2003年11月至2006年11月，担任宝盈鸿阳证券投资基金经理。 2007年加入南方基金，2007年6月至2010年12月，任南方避险基金经理；2008年1月至2009年2月，任南方宝元基金经理；2008年11月至今，任南方恒元基金经理，2010年10月至今，任南方盛元基金经理，2011年6月至今，任南方保本基金经理。
孙鲁闽本基金的基金经理 2011年6月21日 - 9 南开大学理学和经济学双学士、澳大利亚新南威尔士大学商学硕士，具有基金从业资格。曾任职于厦门国际银行福州分行，2003年4月加入南方基金管理有限公司，历任行业研究员、南方高增和南方隆元的基金经理助理，2007年12月至2010年10月，担任南方基金企业年金和专户的投资经理。2010年12月至今，任南方避险基金经理；2011年6月至今，任南方保本基金经理。
吴剑毅基金经理助理 2012年3月15日 - 3 清华大学金融学硕士，具有基金从业资格； 2009年7月加入南方基金，担任研究部证券行业研究员；2012年3月至今，任南方避险、南方保本基金经理助理。

资产本期末
2012年6月30日
上年度末
2011年12月31日
资产：
银行存款 1,116,162,938.85 1,259,548,621.22
结算备付金 5,598,207.12 4,102,810.74
存出保证金 366,961.11 320,848.39
交易性金融资产 3,394,195,316.22 3,408,145,508.13
其中：股票投资 425,733,675.83 226,237,338.68
基金投资 - -
债券投资 2,968,461,640.39 3,181,908,169.45
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 84,229,700.27 -
应收利息 74,196,209.85 47,585,665.83
应收股利 108,000.00 -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 4,674,857,333.42 4,719,703,454.31
负债和所有者权益本期末
2012年6月30日
上年度末
2011年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 320,000,000.00 40,000,000.00
应付证券清算款 - 5,231,372.82
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 4,307,692.68 4,791,453.36
应付托管费 717,948.77 798,575.54
应付销售服务费 - -
应付交易费用 440,598.10 379,731.78
应交税费 - -
应付利息 196,209.16 23,846.05
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 463,873.76 516,500.00
负债合计 326,126,322.47 51,741,479.55
所有者权益：
实收基金 4,124,187,201.45 4,570,556,189.15
未分配利润 224,543,809.50 97,405,785.61
所有者权益合计 4,348,731,010.95 4,667,961,974.76
负债和所有者权益总计 4,674,857,333.42 4,719,703,454.31

项目本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年6月21日至2011年6月30日
一、收入 179,228,297.37 3,779,267.87
1.利息收入 90,142,179.06 3,778,667.87
其中：存款利息收入 32,826,902.29 2,371,818.74
债券利息收入 57,302,537.46 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 12,739.31 1,406,849.13
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 30,880,775.04 -
其中：股票投资收益 584,882.29 -
基金投资收益 - -
债券投资收益 27,221,591.58 -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 3,074,301.17 -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 53,568,855.72 600.00
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 4,636,487.55 -
减：二、费用 34,812,030.75 1,725,106.99
1．管理人报酬 26,933,959.20 1,467,815.73
2．托管费 4,488,993.14 244,635.97
3．销售服务费 - -
4．交易费用 1,323,842.61 64.65
5．利息支出 1,808,917.19 -
其中：卖出回购金融资产支出 1,808,917.19 -
6．其他费用 256,318.61 12,590.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 144,416,266.62 2,054,160.88
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 144,416,266.62 2,054,160.88

项目本期
2012年1月1日至2012年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 4,570,556,189.15 97,405,785.61 4,667,961,974.76
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 144,416,266.62 144,416,266.62
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-446,368,987.70 -17,278,242.73 -463,647,230.43
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 -446,368,987.70 -17,278,242.73 -463,647,230.43
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 4,124,187,201.45 224,543,809.50 4,348,731,010.95
项目上年度可比期间
2011年6月21日至2011年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） - - -
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 2,054,160.88 2,054,160.88
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
4,960,661,163.34 - 4,960,661,163.34
其中：1.基金申购款 4,960,661,163.34 - 4,960,661,163.34
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 4,960,661,163.34 2,054,160.88 4,962,715,324.22

关联方名称与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构

关联方名称本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年6月21日(基金合同生效日)至2011年6月30日
成交金额占当期股票
成交总额的比例
成交金额占当期股票
成交总额的比例
华泰证券 72,621,647.84 8.01% - -

关联方名称本期
2012年1月1日至2012年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
华泰证券 59,005.28 7.77% - -
关联方名称上年度可比期间
2011年6月21日(基金合同生效日)至2011年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
华泰证券 - - - -

项目本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年6月21日(基金合同生效日)至2011年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 26,933,959.20 1,467,815.73
其中：支付销售机构的客户维护费 8,770,329.50 -

项目本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年6月21日(基金合同生效日)至2011年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 4,488,993.14 244,635.97

本期
2012年1月1日至2012年6月30日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
农业银行 - 10,518,743.28 - - - -
上年度可比期间
2011年6月21日至2011年6月30日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
农业银行 - - - - - -

关联方
名称
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年6月21日(基金合同生效日)至2011年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国农业银行 16,162,938.85 142,537.35 971,161,163.34 1,554,027.02

本期
2012年1月1日至2012年6月30日
关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入
数量（单位：份）总金额
兴业证券 122117 11闽高速新债分销 20,000 2,000,000.00
兴业证券 122131 11片仔癀新债分销 200,000 20,000,000.00

上年度可比期间
2011年6月21日至2011年6月30日
关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入
数量（单位：份）总金额
兴业证券 - - - - -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 425,733,675.83 9.11
其中：股票 425,733,675.83 9.11
2 固定收益投资 2,968,461,640.39 63.50
其中：债券 2,968,461,640.39 63.50
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 1,121,761,145.97 24.00
6 其他各项资产 158,900,871.23 3.40
7 合计 4,674,857,333.42 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 18,270,000.00 0.42
C 制造业 237,055,927.84 5.45
C0 食品、饮料 112,692,535.56 2.59
C1 纺织、服装、皮毛 23,852,500.00 0.55
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 24,839,115.90 0.57
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 14,943,000.00 0.34
C7 机械、设备、仪表 26,163,828.66 0.60
C8 医药、生物制品 34,564,947.72 0.79
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 94,888,922.26 2.18
G 信息技术业 6,057,148.65 0.14
H 批发和零售贸易 18,204,877.08 0.42
I 金融、保险业 51,256,800.00 1.18
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 425,733,675.83 9.79

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 601006 大秦铁路 9,309,100 65,442,973.00 1.50
2 000858 五粮液 1,600,030 52,416,982.80 1.21
3 600518 康美药业 2,241,566 34,564,947.72 0.79
4 600009 上海机场 2,311,299 29,445,949.26 0.68
5 000568 泸州老窖 570,000 24,116,700.00 0.55
6 002154 报喜鸟 1,750,000 23,852,500.00 0.55
7 600000 浦发银行 2,800,000 22,764,000.00 0.52
8 601318 中国平安 420,000 19,210,800.00 0.44
9 600519 贵州茅台 80,000 19,132,000.00 0.44
10 600028 中国石化 2,900,000 18,270,000.00 0.42

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 000858 五粮液 55,296,715.82 1.18
2 601006 大秦铁路 39,627,199.76 0.85
3 601318 中国平安 36,556,048.98 0.78
4 600000 浦发银行 35,294,779.16 0.76
5 600009 上海机场 30,593,655.02 0.66
6 600518 康美药业 28,803,691.87 0.62
7 600887 伊利股份 23,946,523.07 0.51
8 600585 海螺水泥 23,917,862.83 0.51
9 600309 烟台万华 17,782,024.53 0.38
10 600900 长江电力 16,325,194.39 0.35
11 000895 双汇发展 15,684,114.61 0.34
12 600066 宇通客车 14,291,830.03 0.31
13 002154 报喜鸟 13,969,509.20 0.30
14 600406 国电南瑞 13,376,943.55 0.29
15 600795 国电电力 12,268,037.50 0.26
16 600660 福耀玻璃 10,797,785.00 0.23
17 600519 贵州茅台 10,748,982.92 0.23
18 600028 中国石化 10,728,056.00 0.23
19 600153 建发股份 9,187,755.52 0.20
20 300072 三聚环保 8,584,420.65 0.18

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600900 长江电力 28,151,960.55 0.60
2 000729 燕京啤酒 25,102,001.75 0.54
3 600887 伊利股份 22,251,469.63 0.48
4 601318 中国平安 20,207,447.87 0.43
5 600406 国电南瑞 14,957,461.24 0.32
6 601898 中煤能源 12,136,123.98 0.26
7 600795 国电电力 11,796,597.07 0.25
8 002024 苏宁电器 11,782,489.35 0.25
9 000063 中兴通讯 11,699,474.58 0.25
10 002152 广电运通 11,536,205.55 0.25
11 600000 浦发银行 11,292,413.28 0.24
12 600809 山西汾酒 10,798,756.43 0.23
13 600036 招商银行 10,407,675.00 0.22
14 000568 泸州老窖 9,721,554.38 0.21
15 000999 华润三九 9,058,626.87 0.19
16 600585 海螺水泥 8,906,458.70 0.19
17 600660 福耀玻璃 8,168,856.00 0.17
18 601668 中国建筑 7,683,213.49 0.16
19 300124 汇川技术 7,570,740.34 0.16
20 600511 国药股份 7,464,036.08 0.16

买入股票成本（成交）总额 547,065,440.92
卖出股票收入（成交）总额 359,965,796.82

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 145,215,000.00 3.34
3 金融债券 90,045,000.00 2.07
其中：政策性金融债 90,045,000.00 2.07
4 企业债券 1,290,311,640.39 29.67
5 企业短期融资券 738,035,000.00 16.97
6 中期票据 704,855,000.00 16.21
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 2,968,461,640.39 68.26

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 122079 11上港02 1,500,010 153,511,023.40 3.53
2 1101082 11央行票据82 1,500,000 145,215,000.00 3.34
3 115001 钒钛债1 1,410,000 139,350,300.00 3.20
4 115002 国安债1 1,281,660 123,487,941.00 2.84
5 126014 08国电债 1,180,140 111,169,188.00 2.56

序号名称金额
1 存出保证金 366,961.11
2 应收证券清算款 84,229,700.27
3 应收股利 108,000.00
4 应收利息 74,196,209.85
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 158,900,871.23

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
46,453 88,781.93 127,973,777.89 3.10% 3,996,213,423.56 96.90%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 2,371,541.09 0.0575%

基金合同生效日的基金份额总额 4,960,661,163.34
本报告期期初基金份额总额 4,570,556,189.15
本报告期基金总申购份额 -
减:本报告期基金总赎回份额 446,368,987.70
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 4,124,187,201.45

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

本报告期内，本基金的基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

本报告期内本基金投资策略未改变。

本报告期内本基金未更换会计师事务所。

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

券商名称
交易单元数量
股票交易应支付该券商的佣金
备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
国泰君安 1 289,953,360.67 31.99% 248,977.11 32.77% -
东方证券 1 171,150,579.88 18.88% 145,129.79 19.10% -
日信证券 1 93,070,775.40 10.27% 75,590.34 9.95% -
招商证券 1 72,635,052.22 8.01% 59,100.09 7.78% -
华泰证券 1 72,621,647.84 8.01% 59,005.28 7.77% -
东兴证券 1 65,399,338.24 7.21% 54,388.52 7.16% -
北京高华 1 63,210,710.55 6.97% 52,948.55 6.97% -
江海证券 1 57,893,555.47 6.39% 47,346.82 6.23% -
瑞银证券 1 20,525,462.47 2.26% 17,391.66 2.29% -
英大证券 1 - - - - -

券商名称债券交易债券回购交易权证交易
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额占当期权证
成交总额的比例
国泰君安 38,130,048.52 13.02% 2,550,000,000.00 74.75% - -
东方证券 31,315,402.03 10.69% 561,000,000.00 16.44% - -
日信证券 2,739,675.86 0.94% - - - -
招商证券 22,989,078.78 7.85% - - - -
华泰证券 - - - - - -
东兴证券 107,865,442.92 36.84% 110,000,000.00 3.22% - -
北京高华 69,465,016.39 23.72% 158,000,000.00 4.63% - -
江海证券 15,355,795.49 5.24% - - - -
瑞银证券 4,973,297.26 1.70% 32,400,000.00 0.95% - -
英大证券 - - - - - -

2012年6月30日

基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司送出日期：2012年8月29日

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