融通动力先锋股票型证券投资基金2012年半年度报告摘要

2012-08-29 来源：上海证券报

融通动力先锋股票型证券投资基金

2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通动力先锋股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同规定，于2012年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2012年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

（3）期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于2001年5月22日成立，公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.）40%。

截至2012年6月30日，公司管理的基金共有十四只：一只封闭式基金，即融通通乾封闭基金；十三只开放式基金，即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证100指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮100指数基金（LOF）、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长股票基金（LOF）、融通内需驱动股票基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金和融通创业板指数基金。其中，融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通动力先锋股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2012年上半年中国经济基本面数据显示经济增长率、通货膨胀率延续2011年四季度一路下行，中国进入经济转型和产业升级的新周期。中国经济由高增长转入中速增长，也就是通常所说的GDP下一台阶。基于政府控制高房价和经济转型的要求，加大了调控房地产行业和减少了政府基建项目投资，造成社会总需求下降，传统行业出现产能过剩严重，实体经济盈利大幅下滑。从时间窗口看，中国经济处在转型初期，重化工业周期以高投资推动的经济增长动力日益衰竭，新的经济增长动力尚未形成，尽管未来中国经济发展以内需为主，消费在GDP占比逐步上升，但是这个过程是比较缓慢的；同时还会受到海外因素（如欧盟部分国家主权债务危机）的干扰，中国经济转型之路是曲折的，存在诸多不确定性。基于对中国经济基本面和中国经济转型升级的特征分析，本基金对2012年上半年股票市场的基本环境判断是市场流动性趋势向上，经济增长和企业盈利趋势向下。投资策略上选择受益利率下降和流动性改善的资产，受益于金融改革的资产；受益于消费升级的资产，在大环境不景气下能够稳定增长的行业和公司等作为重点配置方向。值得注意的是今年宏观经济环境复杂多变，很多行业和公司的盈利特性也会发生很大的变化和不确定，基金在资产配置策略上必须保持相应的灵活性。

本基金组合在2012年上半年的运作过程中，超配受益于社会平均利率下降和流动性改善的地产股，受益于金融改革的券商股，受益于未来长期消费升级的餐饮旅游股。现代农业被认为受到政府高度重视和存在巨大需求和发展空间，本基金组合也给予配置。受益于人口老龄化的生物医药行业，在一季度药品降价风险释放后，也作重仓配置。基于控制风险，在选择股票上坚持以确定性为重要选择条件，同时控制和业绩比较基准的偏离。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内本基金份额净值增长率为4.58%，同期业绩比较基准收益率为5.06%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

本基金对宏观经济的看法是：从国内方面来看，经历了前几年的高投资高增长后，政府和企业的杠杆放大到接近极限位置，经济增长动能减弱，并趋向减速和收缩，带来实体经济企业盈利下滑。同时面临如房地产泡沫、传统行业产能大量过剩、社保体系不足、环境污染等诸多的经济社会问题。中国经济长期增长动力如主导产业和技术进步尚未出现，从经济内生来看进入调整期并且时间可能超预期。从海外方面来，欧盟部分国家主权债务危机给全球经济增长带来巨大压力和不确定性，美国经济也尚未走出危机困境，这将对中国出口产业链和外资投资产生负面影响。证券市场表现反映并领先于经济基本面，实体经济企业盈利下滑成为股票市场下跌主要动力，股票指数经历去年大幅度下跌，今年上半年反弹后又转跌正好反映了经济基本面。

展望未来股票市场走势，一方面，股票市场上涨的根本动力在于中国经济新一轮增长动力出现，类似于上一轮的房地产和出口高增长拉动中国经济持续高增长。这种动力至少现在还看不到，推动股票市场持续上涨动力也不存在。另一方面，从结构来看，经济基本面也在发生变化，消费升级在进行中，如消费相关的轻工业投资在2011年四季度见底后，持续回升。股票市场存在结构性投资机会。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行，公司设立由研究部、金融工程小组、登记清算部和监察稽核部指定人员共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。

估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2012上半年，本基金托管人在对融通动力先锋股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2012上半年，融通动力先锋股票型证券投资基金的管理人——融通基金管理有限公司在融通动力先锋股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，融通动力先锋股票型证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通动力先锋股票型证券投资基金2012年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：融通动力先锋股票型证券投资基金

报告截止日：2012年6月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2012年6月30日,基金份额净值0.959元，基金份额总额1,923,816,105.65份。

6.2 利润表

会计主体：融通动力先锋股票型证券投资基金

本报告期： 2012年1月1日至 2012年6月30日

单位：人民币元

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6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：融通动力先锋股票型证券投资基金

本报告期：2012年1月1日至 2012年6月30日

单位：人民币元

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本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

奚星华颜锡廉刘美丽

基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.2 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.3 关联方关系

6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：上述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.4.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

■

6.4.4.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.4.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。权证交易不计佣金。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

6.4.4.2 关联方报酬

6.4.4.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人融通基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理费＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。

6.4.4.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

报告期内及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。

6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末，基金管理人主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。

6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

1、本基金本报告期和上年度可比期间均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所承销的证券；

2、本基金本报告期和上年度可比期间均未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销期承销的股票。

6.4.4.7 其他关联交易事项的说明

本基金无其他关联交易事项的说明。

6.4.5 期末（ 2012年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。

6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。

6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因从事银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人融通基金管理有限公司网站（http://www.rtfund.com）的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚的情形。

7.9.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：1.本报告期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间：100万份以上；

2.本报告期末本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间：0。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）本报告期基金管理人无重大人事变更。

（2）本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变更。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内无诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本基金投资策略在本报告期未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期内未改聘为其审计的会计师事务所，仍为普华永道中天会计师事务所有限公司。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情形。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面：

（1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤：

（1）券商服务评价；

（2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；

（3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；

（4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。

3、交易单元变更情况

本报告期内,新增渤海证券交易单元2个，新增恒泰长财证券交易单元1个，终止恒泰证券交易单元1个。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本基金本报告期无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。

融通基金管理有限公司

二〇一二年八月二十九日

基金简称融通动力先锋股票
基金主代码 161609
交易代码 161609（前端收费模式） 161659（后端收费模式）
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2006年11月15日
基金管理人融通基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,923,816,105.65份
基金合同存续期不定期

投资目标本基金为主动式股票型基金，主要投资于制造业和服务行业中价值暂时被市场低估的股票，分享中国工业化深化过程中两大推动经济增长的引擎—“制造业（特别是装备制造业）和服务业（特别是现代服务业）”的高速成长，力争在控制风险并保持良好流动性的前提下，追求稳定的、优于业绩基准的回报，为投资者实现基金资产稳定且丰厚的长期资本增值。
投资策略价值低估和业绩增长是推动股价上涨的核心动力。在股价波动与上市公司基本面相关性日益密切的资本市场上，投资于推动经济增长的主要产业部门，可分享该产业部门成长性持续优于经济整体水平而获得的较为显著的超额收益。我们相信，在中国工业化深化阶段，作为经济主要推动力的制造业（特别是装备制造业）和服务业（特别是现代服务业），将是高速发展的产业领域，其增长速度将持续高于GDP增长速度。这两个行业中的价值成长型上市公司兼具良好的盈利性和成长性，长期成长前景良好，代表着中国经济增长的方向，是推动经济增长的中坚力量。本基金通过投资于制造业和服务业两大领域中价值暂时被市场低估的股票，分享中国经济和资本市场高速成长硕果，以获取丰厚的资产增值机会。
业绩比较基准富时中国A600指数收益率×80%＋新华巴克莱资本中国全债指数收益率×20%。
风险收益特征属高风险高收益产品。

项目基金管理人基金托管人
名称融通基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人姓名涂卫东赵会军
联系电话（0755）26948666 （010）66105799
电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-883-8088
（0755）26948088
95588
传真（0755）26935005 （010）66105798

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com
基金半年度报告备置地点基金管理人处、基金托管人处

3.1.1 期间数据和指标报告期(2012年1月1日 - 2012年6月30日 )
本期已实现收益 -66,599,919.44
本期利润 83,999,420.91
加权平均基金份额本期利润 0.0429
本期基金份额净值增长率 4.58%
3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2012年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润 -0.2522
期末基金资产净值 1,845,525,168.83
期末基金份额净值 0.959

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -3.52% 1.20% -4.80% 0.88% 1.28% 0.32%
过去三个月 5.97% 1.11% 1.12% 0.89% 4.85% 0.22%
过去六个月 4.58% 1.30% 5.06% 1.08% -0.48% 0.22%
过去一年 -17.75% 1.29% -15.00% 1.09% -2.75% 0.20%
过去三年 -28.48% 1.41% -12.44% 1.25% -16.04% 0.16%
自基金合同生效起至今 36.47% 1.76% 60.72% 1.67% -24.25% 0.09%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
郭恒本基金的基金经理 2011年3月24日 - 15 硕士学位，具有证券从业资格。自1997年9月进入证券行业，先后任职南方证券投资银行高级经理、君安证券投资银行业务董事、中国服装股份有限公司常务副总经理、华睿投资公司高级研究员，2007年6月至2010年7月任职华商基金管理有限公司研究部副总监，2010年11月进入融通基金管理有限公司。

资产本期末
2012年6月30日
上年度末
2011年12月31日
资产：
银行存款 217,043,397.42 262,605,151.10
结算备付金 2,748,594.14 6,313,285.93
存出保证金 2,529,867.65 1,516,855.46
交易性金融资产 1,598,931,801.73 1,541,927,771.46
其中：股票投资 1,502,021,801.73 1,445,297,771.46
基金投资 - -
债券投资 96,910,000.00 96,630,000.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 28,823,461.73 21,326,100.36
应收利息 2,143,434.84 490,325.07
应收股利 - -
应收申购款 47,755.68 52,757.05
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,852,268,313.19 1,834,232,246.43
负债和所有者权益本期末
2012年6月30日
上年度末
2011年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 7,743,646.16
应付赎回款 695,181.08 293,213.58
应付管理人报酬 2,317,107.31 2,403,054.32
应付托管费 386,184.56 400,509.06
应付销售服务费 - -
应付交易费用 1,891,102.66 2,642,075.02
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,453,568.75 1,354,728.10
负债合计 6,743,144.36 14,837,226.24
所有者权益：
实收基金 1,923,816,105.65 1,984,058,268.32
未分配利润 -78,290,936.82 -164,663,248.13
所有者权益合计 1,845,525,168.83 1,819,395,020.19
负债和所有者权益总计 1,852,268,313.19 1,834,232,246.43

项目本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
一、收入 108,950,816.64 -296,215,614.63
1.利息收入 2,417,252.57 4,536,083.01
其中：存款利息收入 741,460.22 1,562,839.57
债券利息收入 1,675,792.35 1,807,918.67
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 1,165,324.77
其他利息收入 - -
2.投资收益 -44,138,632.41 -16,786,037.73
其中：股票投资收益 -55,639,760.57 -30,215,962.48
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -608,312.29
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 11,501,128.16 14,038,237.04
3.公允价值变动收益 150,599,340.35 -283,986,010.37
4.汇兑收益 - -
5.其他收入 72,856.13 20,350.46
减：二、费用 24,951,395.73 41,234,673.44
1．管理人报酬 13,838,022.32 19,499,106.73
2．托管费 2,306,337.03 3,249,851.17
3．销售服务费 - -
4．交易费用 8,598,664.22 18,273,656.27
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 208,372.16 212,059.27
三、利润总额 83,999,420.91 -337,450,288.07
减：所得税费用 - -
四、净利润 83,999,420.91 -337,450,288.07

项目本期
2012年1月1日至2012年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,984,058,268.32 -164,663,248.13 1,819,395,020.19
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 83,999,420.91 83,999,420.91
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -60,242,162.67 2,372,890.40 -57,869,272.27
其中：1.基金申购款 17,722,406.72 -802,791.29 16,919,615.43
2.基金赎回款 -77,964,569.39 3,175,681.69 -74,788,887.70
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 1,923,816,105.65 -78,290,936.82 1,845,525,168.83
项目上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,168,878,812.38 763,019,714.59 2,931,898,526.97
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -337,450,288.07 -337,450,288.07
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -124,104,678.14 -32,986,654.20 -157,091,332.34
其中：1.基金申购款 43,405,195.23 9,609,290.64 53,014,485.87
2.基金赎回款 -167,509,873.37 -42,595,944.84 -210,105,818.21
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - -53,977,482.54 -53,977,482.54
五、期末所有者权益（基金净值） 2,044,774,134.24 338,605,289.78 2,383,379,424.02

关联方名称与本基金的关系
融通基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
新时代证券有限责任公司(“新时代证券”) 基金管理人股东、基金代销机构

关联方名称本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
成交金额占当期股票
成交总额的比例
成交金额占当期股票
成交总额的比例
新时代证券 1,249,834,647.86 22.21% 1,555,441,298.46 12.88%

关联方名称本期
2012年1月1日至2012年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
新时代证券 1,065,385.74 22.54% 435,791.69 23.04%
关联方名称上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
新时代证券 1,322,116.56 13.13% 198,956.67 4.87%

项目本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 13,838,022.32 19,499,106.73
其中：支付销售机构的客户维护费 2,606,755.48 3,669,575.43

项目本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 2,306,337.03 3,249,851.17

关联方
名称
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国工商银行 217,043,397.42 699,435.12 263,579,991.62 1,487,503.79

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,502,021,801.73 81.09
其中：股票 1,502,021,801.73 81.09
2 固定收益投资 96,910,000.00 5.23
其中：债券 96,910,000.00 5.23
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 219,791,991.56 11.87
6 其他各项资产 33,544,519.90 1.81
7 合计 1,852,268,313.19 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 57,847,679.07 3.13
B 采掘业 10,368,154.14 0.56
C 制造业 623,832,982.08 33.80
C0 食品、饮料 124,525,869.18 6.75
C1 纺织、服装、皮毛 27,715,071.27 1.50
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 97,699,553.30 5.29
C5 电子 10,007,276.64 0.54
C6 金属、非金属 97,598,361.00 5.29
C7 机械、设备、仪表 101,141,618.30 5.48
C8 医药、生物制品 165,145,232.39 8.95
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 80,744,673.56 4.38
E 建筑业 28,604,653.25 1.55
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 42,316,025.78 2.29
H 批发和零售贸易 52,825,114.65 2.86
I 金融、保险业 285,237,423.99 15.46
J 房地产业 109,142,771.53 5.91
K 社会服务业 152,175,863.00 8.25
L 传播与文化产业 23,412,460.68 1.27
M 综合类 35,514,000.00 1.92
合计 1,502,021,801.73 81.39

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 4,207,656 86,593,560.48 4.69
2 600527 江南高纤 20,546,002 80,129,407.80 4.34
3 600267 海正药业 3,680,975 64,343,443.00 3.49
4 600030 中信证券 4,999,841 63,147,991.83 3.42
5 600837 海通证券 5,940,340 57,205,474.20 3.10
6 000069 华侨城Ａ 8,590,486 54,807,300.68 2.97
7 600138 中青旅 2,818,709 50,680,387.82 2.75
8 000002 万科Ａ 5,340,793 47,586,465.63 2.58
9 000430 张家界 4,935,325 46,688,174.50 2.53
10 600048 保利地产 3,848,107 43,637,533.38 2.36

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（%）
1 600585 海螺水泥 88,587,605.17 4.87
2 601699 潞安环能 74,440,539.55 4.09
3 600588 用友软件 68,283,387.05 3.75
4 000002 万科Ａ 62,021,590.51 3.41
5 000401 冀东水泥 61,491,494.79 3.38
6 600030 中信证券 59,772,292.37 3.29
7 601318 中国平安 59,388,031.19 3.26
8 600267 海正药业 57,609,707.79 3.17
9 000998 隆平高科 54,276,998.91 2.98
10 000430 张家界 52,258,983.28 2.87
11 000935 四川双马 49,493,200.76 2.72
12 601336 新华保险 47,048,444.62 2.59
13 000563 陕国投Ａ 45,339,835.38 2.49
14 601006 大秦铁路 43,810,741.51 2.41
15 000012 南玻Ａ 42,805,695.65 2.35
16 601088 中国神华 42,701,098.38 2.35
17 000858 五粮液 41,318,475.93 2.27
18 600425 青松建化 40,485,298.43 2.23
19 000651 格力电器 39,966,845.60 2.20
20 002603 以岭药业 39,120,617.00 2.15
21 000729 燕京啤酒 37,958,381.85 2.09

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（%）
1 600750 江中药业 117,403,614.48 6.45
2 600585 海螺水泥 84,766,461.13 4.66
3 600036 招商银行 84,326,715.58 4.63
4 600801 华新水泥 69,650,475.23 3.83
5 600535 天士力 67,322,001.63 3.70
6 600267 海正药业 63,206,053.02 3.47
7 600088 中视传媒 58,912,317.19 3.24
8 600729 重庆百货 58,530,070.16 3.22
9 601098 中南传媒 58,331,068.95 3.21
10 601699 潞安环能 58,231,852.52 3.20
11 600376 首开股份 56,274,114.04 3.09
12 000401 冀东水泥 55,429,076.70 3.05
13 600138 中青旅 54,905,383.34 3.02
14 000998 隆平高科 53,022,649.93 2.91
15 002011 盾安环境 49,411,882.66 2.72
16 000009 中国宝安 47,116,879.55 2.59
17 000063 中兴通讯 45,574,954.32 2.50
18 000024 招商地产 43,658,870.07 2.40
19 000651 格力电器 43,552,180.72 2.39
20 601006 大秦铁路 42,400,472.32 2.33
21 601318 中国平安 41,275,133.24 2.27
22 000423 东阿阿胶 40,961,911.91 2.25
23 601088 中国神华 40,921,741.57 2.25
24 000858 五粮液 40,435,793.12 2.22
25 600048 保利地产 39,224,651.02 2.16
26 600887 伊利股份 39,158,127.74 2.15
27 002233 塔牌集团 39,071,019.59 2.15
28 601601 中国太保 38,267,032.57 2.10

买入股票成本（成交）总额 2,807,298,701.47
卖出股票收入（成交）总额 2,845,254,250.98

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 96,910,000.00 5.25
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 96,910,000.00 5.25

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）
1 1101088 11央行票据88 1,000,000 96,910,000.00 5.25

序号名称金额
1 存出保证金 2,529,867.65
2 应收证券清算款 28,823,461.73
3 应收股利 -
4 应收利息 2,143,434.84
5 应收申购款 47,755.68
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 33,544,519.90

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
113,419 16,962.03 12,002,891.42 0.62% 1,911,813,214.23 99.38%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金 1,340,879.18 0.0697%

基金合同生效日（2006年11月15日）基金份额总额 3,364,280,448.23
本报告期期初基金份额总额 1,984,058,268.32
本报告期基金总申购份额 17,722,406.72
减:本报告期基金总赎回份额 77,964,569.39
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,923,816,105.65

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
新时代证券 1 1,249,834,647.86 22.21% 1,065,385.74 22.54% -
国联证券 1 903,404,495.29 16.05% 775,233.18 16.40% -
招商证券 1 504,254,900.22 8.96% 415,549.54 8.79% -
国泰君安 1 485,724,397.69 8.63% 394,653.97 8.35% -
渤海证券 2 467,729,986.30 8.31% 390,510.86 8.26% -
申银万国 1 457,367,571.32 8.13% 388,761.62 8.22% -
中信建投 1 415,160,496.35 7.38% 352,886.04 7.46% -
国开证券 1 398,888,480.52 7.09% 324,099.85 6.86% -
中信证券 1 279,558,458.69 4.97% 227,142.40 4.80% -
光大证券 1 224,626,990.77 3.99% 182,510.89 3.86% -
恒泰长财证券 1 210,830,585.89 3.75% 184,057.47 3.89% -
平安证券 1 31,223,562.35 0.55% 26,540.51 0.56% -
安信证券 1 - - - - -
恒泰证券 1 - - - - -
长江证券 2 - - - - -
中投证券 2 - - - - -

2012年6月30日

基金管理人：融通基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期： 2012年8月29日

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