融通内需驱动股票型证券投资基金2012年半年度报告摘要

2012-08-29 来源：上海证券报

融通内需驱动股票型证券投资基金

2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通内需驱动股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同规定，于2012年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2012年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（3）期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于2001年5月22日成立，公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.）40%。

截至2012年6月30日，公司管理的基金共有十四只：一只封闭式基金，即融通通乾封闭基金；十三只开放式基金，即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证100指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮100指数基金（LOF）、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长股票基金（LOF）、融通内需驱动股票基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金和融通创业板指数基金。其中，融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：任职日期和离任日期均根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通内需驱动股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未发生异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

经历了从09年开始的通胀上行周期，中国经济终于在2012年上半年步入通胀下行周期。回顾过去三年的A股市场，其实较为严格的遵照了经典投资时钟所演绎的大类资产轮动和投资象限变化规律。只是由于过去30年大的创新周期步入尾端，全球都找不到明确的增长引擎，导致09-12年似乎演绎着浓缩版的经济周期波动。

本基金上半年的资产配置主要基于两点判断：通胀下行将带来货币政策微调预期，以及经济下滑中期之后的总需求萎缩带来的实际利率下行预期。在此判断基础上，基金在年初提高了组合资产的利率弹性，增持地产、证券等金融性资产和TMT等估值弹性较高的资产，替换了一些供需结构不佳的周期类资产。随着货币政策微调的逐步落实，大的创新周期下行影响开始逐渐显现，由于通胀货币依赖性、人民升值预期扭转、地产政府杠杆率高企等三大硬约束的存在，政策腾挪空间降低。步入3、4月份旺季之后，多数周期性行业的复苏低于预期，而股价却明显走在了预期之前，因此，本基金在3、4月份较大规模的减持了汽车、水泥、机械、煤炭等行业，并增加食品饮料、餐饮旅游和医药的配置比例。

总体而言，本基金在配置基础上力求把握市场的主要矛盾，上半年整体节奏基本吻合了市场波动的主线。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值增长率为7.39%，同期业绩比较基准收益率为4.70%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

目前市场仍处于较典型的熊市思维当中，由于3、4月份旺季经济恢复低于预期，从二季度中期开始，市场开始抱团于少数业绩增长预期确定的股票中，导致“一九现象”十分明显。

本基金认为从近一年PPI的季调后走势看，与08年周期明显不同，本轮经济调整缓而慢，因此政府大规模刺激的可能性不大也没有必要，类似于05年，经济筑底的时间偏长，且需要明显的增长引擎出现，在此之前，政府将更多与经典教科书中描述的措施一致，即反复采取价格型工具以期能降低社会资金成本，并激发实体经济的内生需求，坚守稳经济与转型并重的态度不会改变。在此过程中，部分增长确定个股将被给予较高估值溢价，直到热点开始扩散，抱团才会结束。

鉴于6月份开始发改委项目审批加速，且近期不同类别资产之间超额收益差距较大，本基金会适当均衡资产配置，并观察8月份左右中长期信贷及房地产龙头企业拿地情况，以判断是否存在低估值周期性行业的纠偏行情。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行，公司设立由研究部、金融工程小组、登记清算部和监察稽核部指定人员共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。

估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2012年上半年，本基金托管人在对融通内需驱动股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2012年上半年，融通内需驱动股票型证券投资基金的管理人——融通基金管理有限公司在融通内需驱动股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，融通内需驱动股票型证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通内需驱动股票型证券投资基金2012年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：融通内需驱动股票型证券投资基金

报告截止日：2012年6月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2012年6月30日，基金份额净值0.654元，基金份额总额615,964,428.78份。

6.2 利润表

会计主体：融通内需驱动股票型证券投资基金

本报告期： 2012年1月1日至 2012年6月30日

单位：人民币元

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6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：融通内需驱动股票型证券投资基金

本报告期：2012年1月1日至 2012年6月30日

单位：人民币元

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本报告6.1至6.4报表由下列负责人签署：

奚星华颜锡廉刘美丽

基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.2 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额

6.4.3 关联方关系

6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：上述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.4.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。

6.4.4.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.4.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

6.4.4.2 关联方报酬

6.4.4.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人融通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。

6.4.4.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末，基金管理人的主要股东及其控制的机构未持有本基金份额。

6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

1、本基金本报告期和上年度可比期间均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所承销的证券；

2、本基金本报告期和上年度可比期间均未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销期承销的股票。

6.4.4.7 其他关联交易事项的说明

本基金无其他关联交易事项的说明。

6.4.5 期末（ 2012年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限证券。

6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人融通基金管理有限公司网站（http://www.rtfund.com）的半年度报告正文。7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

7.9.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：1.本报告期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间：10-50万份（含）；

2.本报告期末本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间：0。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）本报告期基金管理人的重大人事变更

1）自2012年1月5日起，增聘周珺先生担任本基金的基金经理，与鲁万峰先生共同管理本基金。

具体内容请参阅2012年1月7 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布的相关公告。

2）自2012年1月19日起，鲁万峰先生因工作需要调入机构理财部工作，不再担任本基金的基金经理，周珺先生继续担任本基金的基金经理，管理本基金。

具体内容请参阅2012年1 月20 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的相关公告。

（2）本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变更

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内无诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本基金投资策略在本报告期未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期内未改聘为其审计的会计师事务所，仍为普华永道中天会计师事务所有限公司。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情形。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面：

（1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤：

（1）券商服务评价；

（2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；

（3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；

（4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。

3、交易单元变更情况

本报告期内,交易单元未发生变化。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本基金本报告期无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。

融通基金管理有限公司

二〇一二年八月二十九日

基金简称融通内需驱动股票
基金主代码 161611
交易代码 161611（前端收费模式） 161661（后端收费模式）
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2009年4月22日
基金管理人融通基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 615,964,428.78份
基金合同存续期不定期

投资目标本基金主要投资于由国内投资需求和消费需求所驱动的优势企业，分享中国经济增长及增长方式转变所带来的收益，实现基金资产可持续的稳定增值。
投资策略本基金重点投资于由国内投资需求和消费需求所驱动的优势企业，根据经济演进的规律和产业变迁的路径，“自上而下”确定资产配置与行业配置比例，在行业配置下 “自下而上”精选个股。本基金股票资产主要投资于治理规范、经营稳健、财务良好和盈利能力强的内需驱动型的优秀公司，但是，只有满足“规范、独特、简单、成长”特性的龙头公司才有可能成为我们的核心资产，对这部分资产，我们将长期持有，充分分享中国经济长期高速增长和企业做大做强所带来的巨大收益。
业绩比较基准沪深300指数收益率×80%＋中信标普全债指数收益率×20%。
风险收益特征本基金为股票型基金，属于高风险高收益的基金品种，其收益和风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

项目基金管理人基金托管人
名称融通基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人姓名涂卫东赵会军
联系电话（0755）26948666 （010）66105799
电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-883-8088
（0755）26948088
95588
传真（0755）26935005 （010）66105798

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com
基金半年度报告备置地点基金管理人处、基金托管人处

3.1.1 期间数据和指标报告期(2012年1月1日 - 2012年6月30日 )
本期已实现收益 -103,938,679.20
本期利润 28,160,126.03
加权平均基金份额本期利润 0.0451
本期基金份额净值增长率 7.39%
3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2012年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润 -0.3459
期末基金资产净值 402,926,729.55
期末基金份额净值 0.654

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -2.82% 1.01% -5.12% 0.87% 2.30% 0.14%
过去三个月 5.48% 1.03% 0.67% 0.90% 4.81% 0.13%
过去六个月 7.39% 1.32% 4.70% 1.06% 2.69% 0.26%
过去一年 -30.28% 1.53% -14.44% 1.08% -15.84% 0.45%
过去三年 -35.03% 1.61% -15.65% 1.26% -19.38% 0.35%
自基金合同生效起至今 -27.17% 1.58% -3.28% 1.25% -23.89% 0.33%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
周珺本基金的基金经理 2012年1月5日 - 4 硕士研究生，具有基金从业资格，4年证券和证券投资管理从业经验。2008年3月至今，就职于融通基金管理有限公司，从事宏观策略研究、行业研究、周期性研究工作。
鲁万峰本基金的基金经理 2009年4月22日 2012年1月19日 17 经济学博士，具有证券从业资格。曾就职于北京华融投资管理有限公司和中国人保资产管理有限公司，从事研究和投资工作，2006年6月至今就职于融通基金管理有限公司，任职基金管理部总监助理。

资产本期末
2012年6月30日
上年度末
2011年12月31日
资产：
银行存款 50,074,686.67 8,054,110.66
结算备付金 1,820,206.40 1,729,655.12
存出保证金 2,857,949.94 2,268,968.43
交易性金融资产 352,663,008.28 368,671,398.09
其中：股票投资 333,281,008.28 349,345,398.09
基金投资 - -
债券投资 19,382,000.00 19,326,000.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 6,436,859.08 -
应收利息 431,465.81 87,141.91
应收股利 13,500.00 -
应收申购款 41,777.00 1,000,779.90
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 414,339,453.18 381,812,054.11
负债和所有者权益本期末
2012年6月30日
上年度末
2011年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 8,628,969.15 -
应付赎回款 180,544.69 118,806.30
应付管理人报酬 502,072.05 506,454.68
应付托管费 83,678.65 84,409.11
应付销售服务费 - -
应付交易费用 1,338,681.91 495,679.97
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 678,777.18 554,645.38
负债合计 11,412,723.63 1,759,995.44
所有者权益：
实收基金 615,964,428.78 623,624,594.15
未分配利润 -213,037,699.23 -243,572,535.48
所有者权益合计 402,926,729.55 380,052,058.67
负债和所有者权益总计 414,339,453.18 381,812,054.11

项目本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
一、收入 36,449,565.05 -41,284,213.39
1.利息收入 575,399.09 977,037.99
其中：存款利息收入 229,426.72 194,802.38
债券利息收入 335,158.47 782,235.61
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 10,813.90 -
其他利息收入 - -
2.投资收益 -96,234,870.67 3,814,035.70
其中：股票投资收益 -98,298,890.68 1,420,149.03
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -765,480.00
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 2,064,020.01 3,159,366.67
3.公允价值变动收益 132,098,805.23 -46,147,654.86
4.汇兑收益 - -
5.其他收入 10,231.40 72,367.78
减：二、费用 8,289,439.02 9,667,252.60
1．管理人报酬 2,979,429.49 4,637,931.27
2．托管费 496,571.59 772,988.60
3．销售服务费 - -
4．交易费用 4,629,959.23 4,058,380.94
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 183,478.71 197,951.79
三、利润总额 28,160,126.03 -50,951,465.99
减：所得税费用 - -
四、净利润 28,160,126.03 -50,951,465.99

项目本期
2012年1月1日至2012年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 623,624,594.15 -243,572,535.48 380,052,058.67
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 28,160,126.03 28,160,126.03
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -7,660,165.37 2,374,710.22 -5,285,455.15
其中：1.基金申购款 20,405,486.93 -7,536,287.61 12,869,199.32
2.基金赎回款 -28,065,652.30 9,910,997.83 -18,154,654.47
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 615,964,428.78 -213,037,699.23 402,926,729.55
项目上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 674,373,314.75 26,471,424.88 700,844,739.63
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -50,951,465.99 -50,951,465.99
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -41,629,523.85 -1,390,328.46 -43,019,852.31
其中：1.基金申购款 51,465,480.71 -2,837,953.24 48,627,527.47
2.基金赎回款 -93,095,004.56 1,447,624.78 -91,647,379.78
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - -13,271,021.21 -13,271,021.21
五、期末所有者权益（基金净值） 632,743,790.90 -39,141,390.78 593,602,400.12

关联方名称与本基金的关系
融通基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司基金托管人、基金代销机构

项目本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 2,979,429.49 4,637,931.27
其中：支付销售机构的客户维护费 772,033.39 1,198,559.11

项目本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 496,571.59 772,988.60

关联方
名称
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国工商银行 50,074,686.67 211,399.76 43,658,920.64 173,674.95

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 333,281,008.28 80.44
其中：股票 333,281,008.28 80.44
2 固定收益投资 19,382,000.00 4.68
其中：债券 19,382,000.00 4.68
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 51,894,893.07 12.52
6 其他各项资产 9,781,551.83 2.36
7 合计 414,339,453.18 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 20,430,830.32 5.07
C 制造业 145,724,684.49 36.17
C0 食品、饮料 58,972,094.30 14.64
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 2,587,500.00 0.64
C5 电子 3,487,500.00 0.87
C6 金属、非金属 14,474,000.00 3.59
C7 机械、设备、仪表 25,698,027.35 6.38
C8 医药、生物制品 40,505,562.84 10.05
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 6,078,404.00 1.51
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 23,601,233.40 5.86
I 金融、保险业 74,598,998.60 18.51
J 房地产业 37,900,622.77 9.41
K 社会服务业 20,662,554.48 5.13
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 4,283,680.22 1.06
合计 333,281,008.28 82.72

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 1,300,000 16,419,000.00 4.07
2 000002 万科Ａ 1,629,955 14,522,899.05 3.60
3 600519 贵州茅台 59,972 14,342,303.80 3.56
4 000024 招商地产 500,000 12,265,000.00 3.04
5 000651 格力电器 556,691 11,607,007.35 2.88
6 600048 保利地产 979,958 11,112,723.72 2.76
7 000538 云南白药 180,000 10,670,400.00 2.65
8 000157 中联重科 1,050,000 10,531,500.00 2.61
9 000858 五粮液 300,000 9,828,000.00 2.44
10 601318 中国平安 200,000 9,148,000.00 2.27

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 27,827,228.81 7.32
2 600031 三一重工 27,769,566.62 7.31
3 600111 包钢稀土 27,229,443.50 7.16
4 600887 伊利股份 24,167,690.94 6.36
5 002230 科大讯飞 22,723,263.73 5.98
6 601601 中国太保 22,337,120.06 5.88
7 601166 兴业银行 21,869,452.82 5.75
8 000776 广发证券 21,550,680.24 5.67
9 000024 招商地产 21,298,480.71 5.60
10 600048 保利地产 20,802,649.66 5.47
11 600837 海通证券 20,601,352.47 5.42
12 600498 烽火通信 19,670,987.09 5.18
13 600395 盘江股份 19,627,622.02 5.16
14 000651 格力电器 19,434,196.57 5.11
15 000423 东阿阿胶 19,388,519.61 5.10
16 300146 汤臣倍健 19,305,268.26 5.08
17 002285 世联地产 19,137,291.97 5.04
18 601336 新华保险 18,632,749.15 4.90
19 000527 美的电器 17,703,321.62 4.66
20 600809 山西汾酒 17,190,521.43 4.52
21 000568 泸州老窖 16,922,887.49 4.45
22 600104 上汽集团 16,810,606.76 4.42
23 300104 乐视网 16,373,894.92 4.31
24 600157 永泰能源 15,645,750.12 4.12
25 002081 金螳螂 15,239,254.45 4.01
26 000799 酒鬼酒 15,070,540.47 3.97
27 600036 招商银行 15,053,328.85 3.96
28 000002 万科Ａ 14,410,610.01 3.79
29 601699 潞安环能 14,263,299.08 3.75
30 000338 潍柴动力 14,222,727.65 3.74
31 002024 苏宁电器 14,021,539.18 3.69
32 000528 柳工 14,003,220.23 3.68
33 600694 大商股份 13,970,877.51 3.68
34 600016 民生银行 13,805,000.00 3.63
35 600519 贵州茅台 13,304,698.11 3.50
36 600015 华夏银行 13,228,476.70 3.48
37 000157 中联重科 13,090,471.74 3.44
38 000069 华侨城Ａ 13,009,288.46 3.42
39 300101 国腾电子 12,807,196.97 3.37
40 002055 得润电子 12,490,360.47 3.29
41 600585 海螺水泥 12,163,249.20 3.20
42 002477 雏鹰农牧 12,148,524.76 3.20
43 002292 奥飞动漫 12,137,558.53 3.19
44 000581 威孚高科 12,089,478.93 3.18
45 300079 数码视讯 11,862,898.37 3.12
46 000538 云南白药 11,294,158.51 2.97
47 600518 康美药业 11,203,106.63 2.95
48 000012 南玻Ａ 10,792,951.25 2.84
49 300005 探路者 10,391,510.32 2.73
50 600059 古越龙山 10,250,041.28 2.70
51 000650 仁和药业 10,022,212.71 2.64
52 600720 祁连山 10,009,931.13 2.63
53 600702 沱牌舍得 9,997,978.22 2.63
54 000826 桑德环境 9,939,619.91 2.62
55 000983 西山煤电 9,760,855.93 2.57
56 002037 久联发展 9,712,977.42 2.56
57 000858 五粮液 9,631,335.74 2.53
58 002325 洪涛股份 9,626,930.31 2.53
59 002157 正邦科技 9,564,565.25 2.52
60 002306 湘鄂情 9,513,604.99 2.50
61 000562 宏源证券 9,130,382.92 2.40
62 002106 莱宝高科 8,833,206.94 2.32
63 600801 华新水泥 8,599,996.41 2.26
64 600489 中金黄金 8,500,186.17 2.24
65 002073 软控股份 8,307,017.60 2.19
66 600587 新华医疗 8,273,597.71 2.18
67 002304 洋河股份 8,208,707.00 2.16
68 600066 宇通客车 8,135,888.27 2.14
69 600582 天地科技 8,017,747.16 2.11
70 600141 兴发集团 7,936,525.81 2.09
71 002233 塔牌集团 7,899,505.00 2.08
72 600859 王府井 7,726,121.91 2.03
73 002594 比亚迪 7,703,352.62 2.03
74 600028 中国石化 7,693,600.00 2.02
75 000789 江西水泥 7,680,957.00 2.02
76 601169 北京银行 7,657,586.98 2.01

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（%）
1 600585 海螺水泥 35,923,927.55 9.45
2 000776 广发证券 34,575,551.37 9.10
3 000983 西山煤电 34,225,803.44 9.01
4 600750 江中药业 30,681,596.76 8.07
5 600837 海通证券 30,486,536.36 8.02
6 600801 华新水泥 29,857,381.33 7.86
7 600111 包钢稀土 29,720,839.36 7.82
8 600031 三一重工 27,320,920.14 7.19
9 600395 盘江股份 27,107,922.82 7.13
10 002230 科大讯飞 25,913,877.80 6.82
11 601888 中国国旅 23,936,610.76 6.30
12 600348 阳泉煤业 22,843,406.53 6.01
13 601699 潞安环能 22,787,751.11 6.00
14 000661 长春高新 22,753,123.55 5.99
15 601601 中国太保 22,707,789.29 5.97
16 600030 中信证券 21,213,428.43 5.58
17 002285 世联地产 19,859,602.87 5.23
18 600809 山西汾酒 19,727,208.31 5.19
19 000423 东阿阿胶 19,284,624.74 5.07
20 601336 新华保险 19,021,781.47 5.01
21 600498 烽火通信 18,487,934.26 4.86
22 601318 中国平安 18,452,618.15 4.86
23 000568 泸州老窖 18,025,169.31 4.74
24 600267 海正药业 18,003,032.55 4.74
25 600376 首开股份 17,434,412.51 4.59
26 601166 兴业银行 17,224,598.96 4.53
27 600104 上汽集团 17,085,032.91 4.50
28 000527 美的电器 16,957,907.62 4.46
29 600887 伊利股份 16,405,656.76 4.32
30 300104 乐视网 16,289,744.68 4.29
31 300146 汤臣倍健 16,257,972.35 4.28
32 600048 保利地产 16,046,664.09 4.22
33 000937 冀中能源 15,534,595.48 4.09
34 000783 长江证券 14,914,109.11 3.92
35 000338 潍柴动力 14,288,965.64 3.76
36 300251 光线传媒 14,116,849.89 3.71
37 000528 柳工 13,907,150.54 3.66
38 600694 大商股份 13,476,817.73 3.55
39 600425 青松建化 13,422,936.71 3.53
40 002024 苏宁电器 13,362,666.64 3.52
41 000581 威孚高科 12,772,916.46 3.36
42 300101 国腾电子 12,637,120.25 3.33
43 002055 得润电子 12,552,190.43 3.30
44 600015 华夏银行 12,278,568.13 3.23
45 002477 雏鹰农牧 11,986,213.99 3.15
46 000799 酒鬼酒 11,897,998.94 3.13
47 002325 洪涛股份 11,464,533.71 3.02
48 300079 数码视讯 11,394,126.60 3.00
49 002292 奥飞动漫 11,366,427.68 2.99
50 000024 招商地产 11,047,913.23 2.91
51 600702 沱牌舍得 10,405,598.35 2.74
52 002081 金螳螂 10,353,446.31 2.72
53 600059 古越龙山 10,182,036.44 2.68
54 002306 湘鄂情 9,826,746.60 2.59
55 002037 久联发展 9,644,996.57 2.54
56 002106 莱宝高科 9,515,158.22 2.50
57 600489 中金黄金 9,348,500.56 2.46
58 000650 仁和药业 9,323,903.01 2.45
59 000789 江西水泥 8,825,608.98 2.32
60 000069 华侨城Ａ 8,719,301.12 2.29
61 600587 新华医疗 8,508,880.11 2.24
62 600141 兴发集团 8,484,602.51 2.23
63 000651 格力电器 8,008,437.41 2.11
64 600559 老白干酒 7,997,056.45 2.10
65 002594 比亚迪 7,968,590.19 2.10
66 002481 双塔食品 7,965,871.69 2.10
67 000926 福星股份 7,964,668.35 2.10
68 600582 天地科技 7,846,445.41 2.06
69 002073 软控股份 7,821,647.91 2.06
70 600066 宇通客车 7,773,519.56 2.05
71 002233 塔牌集团 7,655,156.58 2.01

买入股票成本（成交）总额 1,494,219,689.83
卖出股票收入（成交）总额 1,544,027,994.19

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 19,382,000.00 4.81
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 19,382,000.00 4.81

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）
1 1101088 11央行票据88 200,000 19,382,000.00 4.81

序号名称金额
1 存出保证金 2,857,949.94
2 应收证券清算款 6,436,859.08
3 应收股利 13,500.00
4 应收利息 431,465.81
5 应收申购款 41,777.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,781,551.83

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
20,625 29,864.94 527,520.07 0.09% 615,436,908.71 99.91%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金 1,030,551.92 0.1673%

基金合同生效日（2009年4月22日）基金份额总额 2,955,174,216.52
本报告期期初基金份额总额 623,624,594.15
本报告期基金总申购份额 20,405,486.93
减:本报告期基金总赎回份额 28,065,652.30
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 615,964,428.78

券商名称
交易单元数量
股票交易应支付该券商的佣金
备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
长江证券 2 2,157,661,945.47 71.02% 1,789,611.81 70.30% -
长城证券 1 461,182,550.92 15.18% 392,515.10 15.42% -
第一创业 1 419,403,187.63 13.80% 363,451.23 14.28% -
方正证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -

2012年6月30日

基金管理人：融通基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期： 2012年8月29日

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