(上接A177版)

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	固定收益投资	3,062,602,696.56	47.34
	其中：债券	3,062,602,696.56	47.34
	资产支持证券	－	－
2	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
3	银行存款和结算备付金合计	3,315,617,780.06	51.25
4	其他资产	90,717,072.61	1.40
5	合计	6,468,937,549.23	100.00

2、报告期债券回购融资情况

序号	项目	占基金资产净值比例（%）
1	报告期内债券回购融资余额	6.99
	其中：买断式回购融资	－
序号	项目	金额（元）	占基金资产净值比例（%）
2	报告期末债券回购融资余额	916,997,882.50	16.53
	其中：买断式回购融资	－	－

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

3、基金投资组合平均剩余期限

（1）投资组合平均剩余期限基本情况

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	114
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	120
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	92

注：本报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。

（2）报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例（%）	各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1	30天以内	16.80	16.53
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	1.82	－
2	30天(含)—60天	18.99	－
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	4.73	－
3	60天(含)—90天	28.78	－
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	1.82	－
4	90天(含)—180天	26.35	－
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	－	－
5	180天(含)—397天（含）	24.04	－
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	－	－
合计		114.96	16.53

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	摊余成本（元）	占基金资产净值比例 （%）
1	国家债券	－	－
2	央行票据	－	－
3	金融债券	895,968,053.29	16.15
	其中：政策性金融债	895,968,053.29	16.15
4	企业债券	－	－
5	企业短期融资券	2,166,634,643.27	39.05
6	中期票据	－	－
7	其他	－	－
8	合计	3,062,602,696.56	55.20
9	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	464,181,055.87	8.37

5、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明

细

序号	债券代码	债券名称	债券数量 (张)	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	070419	07农发19	2,700,000	271,276,270.68	4.89
2	110206	11国开06	2,400,000	242,074,745.73	4.36
3	041258005	12中铝业CP001	1,600,000	160,562,875.98	2.89
4	070219	07国开19	1,600,000	160,510,726.74	2.89
5	041253004	12武钢CP001	1,400,000	140,451,639.06	2.53
6	041160016	11苏国信CP002	1,300,000	130,372,203.84	2.35
7	100209	10国开09	1,000,000	101,163,045.72	1.82
8	100236	10国开36	1,000,000	100,713,920.69	1.82
9	041261011	12中普天CP001	1,000,000	100,650,317.95	1.81
10	071201001	12招商CP001	1,000,000	99,983,223.34	1.80

6、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数	24
报告期内偏离度的最高值	0.4218%
报告期内偏离度的最低值	0.0755%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值	0.2157%

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8、投资组合报告附注

（1）基金计价方法说明。

本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币1.00元。

本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。

（2）本基金本报告期内无剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。

（3）本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

（4）其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	129,464.29
2	应收证券清算款	－
3	应收利息	78,656,887.56
4	应收申购款	11,930,720.76
5	其他应收款	－
6	其他	－
7	合计	90,717,072.61

（5）本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

基金净值表现详见下表：

国投瑞银货币市场基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表（截止2012年6月30日）

	阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
A级	2009.01.19至2009.12.31	0.9336%	0.0039%	1.3097%	0.0000%	-0.3761%	0.0039%
	2010.01.01至2010.12.31	1.7642%	0.0039%	1.3781%	0.0000%	0.3861%	0.0039%
	2011.01.01至2011.12.31	3.3914%	0.0047%	1.4909%	0.0001%	1.9005%	0.0046%
	2012.01.01至2012.03.31	1.2075%	0.0051%	0.3773%	0.0000%	0.8302%	0.0051%
	2012.04.01至2012.06.30	1.0286%	0.0042%	0.3709%	0.0001%	0.6577%	0.0041%
	自基金合同生效至今	8.5857%	0.0055%	5.0186%	0.0002%	3.5671%	0.0053%
B级	2009.01.19至2009.12.31	1.1647%	0.0040%	1.3097%	0.0000%	-0.1450%	0.0040%
	2010.01.01至2010.12.31	2.0099%	0.0039%	1.3781%	0.0000%	0.6318%	0.0039%
	2011.01.01至2011.12.31	3.6396%	0.0047%	1.4909%	0.0001%	2.1487%	0.0046%
	2012.01.01至2012.03.31	1.2676%	0.0051%	0.3773%	0.0000%	0.8903%	0.0051%
	2012.04.01至2012.06.30	1.0891%	0.0042%	0.3709%	0.0001%	0.7182%	0.0041%
	自基金合同生效至今	9.4893%	0.0055%	5.0186%	0.0002%	4.4707%	0.0053%

注：1、本基金收益分配是按日结转份额。

2、本基金的业绩比较基准中，通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取日期和金额方能支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款利息的收益。本基金为货币市场基金，具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征，本基金选取同期7天通知存款利率（税后）作为本基金的业绩比较基准。根据财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知（财税〔2008〕132号）文件规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。故本基金本报告期以税前七天通知存款利率为业绩比较基准。

十三、费用概览

（一）与基金运作有关的费用

1、基金费用的种类

（1）基金管理人的管理费；

（2）基金托管人的托管费；

（3）基金销售服务费；

（4）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

（5）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费和律师费；

（6）基金份额持有人大会费用；

（7）基金的证券交易费用；

（8）基金的银行汇划费用；

（9）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.33%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

（2）基金托管人的基金托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.1%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

（3）基金销售服务费

本基金A级基金份额的销售服务费年费率为0.25%，B级基金份额的销售服务费年费率为0.01%。各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：

H＝E×R÷当年天数

H为每日该级基金份额应计提的基金销售服务费

E为前一日该级基金份额的基金资产净值

R为该级基金份额的年销售服务费率

基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付基金注册登记机构，由基金注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

3、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

（1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

（2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

（3）《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；

（4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

4、费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。

（二）与基金销售有关的费用

1、申购费与赎回费费

本基金不收取申购费用与赎回费用。

3、本基金的转换费用

投资者可以选择在本基金和本基金管理人管理的其他基金之间进行转换，转换业务的具体开办时间和转换规则请参见基金管理人发布的基金转换公告。

（三）基金的税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《货币市场基金管理暂行规定》（以下简称《暂行规定》）及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对2012年3月2日刊登的本基金招募说明书进行了更新，更新的主要内容如下：

1、在“重要提示”部分，更新了招募说明书内容的截止日期及投资组合报告的截止日期。

2、“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人主要人员情况的信息。

3、“四、基金托管人”部分，更新了基金托管人主要人员情况和基金托管业务经营情况的相关内容。

4、“五、相关服务机构”部分，更新了原有销售机构的信息，增加了新增代销机构的概况。

5、“九、基金的投资”部分，更新了本基金最近一期投资组合报告内容。

6、“十一、基金的业绩”部分，更新了基金合同生效以来的投资业绩。

7、“二十三、其他应披露事项”部分，更新了本报告期内涉及本基金的相关公告以及其他应披露事项。

上述内容仅为本基金更新招募说明书的摘要，详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书详细内容，可登录国投瑞银基金管理有限公司网站www.ubssdic.com。

国投瑞银基金管理有限公司

2012年8月31日