为进一步丰富指数体系,为投资者提供新的分析工具和投资标的,上海证券交易所和中证指数有限公司将于2012年9月27日正式发布上证、中证区域龙头企业指数系列。上证、中证区域龙头企业指数系列分别包括6条指数,为上证、中证环渤海龙头企业指数,上证、中证长三角龙头企业指数,上证、中证泛珠三角龙头企业指数,上证、中证中部崛起龙头企业指数,上证、中证西部大开发龙头企业指数,上证、中证东北振兴龙头企业指数。编制方案见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中证指数有限公司网站(www.csindex.com.cn)。
上海证券交易所
中证指数有限公司
2012年9月5日
附1:
上证区域龙头企业指数系列编制方案
一、 指数名称及代码
指数代码 | 中文全称 | 中文简称 | 英文全称 | 英文简称 |
H50011 | 上证环渤海龙头企业指数 | 沪环渤海 | SSE Bohai Industry Top Index | SSE Bohai Industry Top |
H50012 | 上证长三角龙头企业指数 | 沪长三角 | SSE Yangtze Industry Top Index | SSE Yangtze Industry Top |
H50013 | 上证泛珠三角龙头企业指数 | 沪珠三角 | SSE Pan Pearl River Industry Top Index | SSE Pan Pearl River Industry Top |
H50014 | 上证中部崛起龙头企业指数 | 沪中部 | SSE Central Region Industry Top Index | SSE Central Region Industry Top |
H50015 | 上证西部大开发龙头企业指数 | 沪西部 | SSE West Region Industry Top Index | SSE West Region Industry Top |
H50016 | 上证东北振兴龙头企业指数 | 沪东北 | SSE Northeast Region Industry Top Index | SSE Northeast Region Industry Top |
二、指数基期和基点
2003年12月31日为基日,基点为1000点。
三、样本选取方法
1、上市公司区域划分方法
环渤海:注册地为北京、天津、河北、辽宁、山东的上市公司;
长三角:注册地为上海、江苏、浙江的上市公司;
泛珠三角:注册地为广东、广西、海南、云南、贵州、四川、湖南、江西、福建的上市公司;
中部崛起:注册地为山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南的上市公司;
西部大开发:注册地为陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆、四川、重庆、云南、贵州、西藏、广西、内蒙古的上市公司;
东北振兴:注册地为辽宁、吉林、黑龙江和内蒙古的上市公司。
2、样本空间:由同时满足以下条件的沪市A股股票组成:
□上市时间超过3个月,除非该股票自上市以来的日均总市值排在沪市前18 位;
□非ST,*ST 股票,非暂停上市股票;
□注册地属于相应区域的股票。
3、行业分类:将样本空间股票划分为能源、原材料、资本品、运输、汽车与配件等25个二级行业。
4、选样方法:将样本空间股票按照过去一年日均总市值、日均成交金额、上年报营业收入、上年报营业利润在二级行业内分别排名,然后将各指标的排名结果相加,所得和的排名作为股票的综合排名。选择各行业排名前2的股票组成指数样本。
四、指数计算
采用派许加权综合价格指数公式进行计算,公式如下:
报告期指数= Σ(股价×调整股本数×权重调整因子×权重上限因子)/除数×1000
其中,调整股本数的计算方法同上证180 指数;权重调整因子=(营业收入/Σ营业收入+营业利润/Σ营业利润)/2/市值*10000000;权重上限因子介于0和1之间,以使单个样本股权重不超过15%。
五、指数修正:同上证180指数。
六、样本股调整
原则上每半年调整一次样本股,样本股调整实施时间分别是每年7月和次年1月的第一个交易日。当样本公司有特殊事件发生时,将对指数样本股进行临时调整。
附2:
中证区域龙头企业指数系列编制方案
一、 指数名称及代码
指数代码 | 中文全称 | 中文简称 | 英文全称 | 英文简称 |
H30001 | 中证环渤海龙头企业指数 | 环渤海 | CSI Bohai Industry Top Index | CSI Bohai Industry Top |
H30002 | 中证长三角龙头企业指数 | 长三角 | CSI Yangtze Industry Top Index | CSI Yangtze Industry Top |
H30003 | 中证泛珠三角龙头企业指数 | 泛珠三角 | CSI Pan Pearl River Industry Top Index | CSI Pan Pearl River Industry Top |
H30004 | 中证中部崛起龙头企业指数 | 中部崛起 | CSI Central Region Industry Top Index | CSI Central Region Industry Top |
H30005 | 中证西部大开发龙头企业指数 | 西部开发 | CSI West Region Industry Top Index | CSI West Region Industry Top |
H30006 | 中证东北振兴龙头企业指数 | 东北振兴 | CSI Northeast Region Industry Top Index | CSI Northeast Region Industry Top |
二、指数的基期和基点
2004年12月31日为基日,基点为1000点。
三、样本选取方法
1、上市公司区域划分方法
环渤海:注册地为北京、天津、河北、辽宁、山东的上市公司;
长三角:注册地为上海、江苏、浙江的上市公司;
泛珠三角:注册地为广东、广西、海南、云南、贵州、四川、湖南、江西、福建的上市公司;
中部崛起:注册地为山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南的上市公司;
西部大开发:注册地为陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆、四川、重庆、云南、贵州、西藏、广西、内蒙古的上市公司;
东北振兴:注册地为辽宁、吉林、黑龙江和内蒙古的上市公司。
2、样本空间:由同时满足以下条件的沪深A股股票组成:
□上市时间超过一个季度,除非该股票自上市以来日均A股总市值在全部沪深A股中排在前30;
□非ST,*ST股票,非暂停上市股票;
□注册地属于相应区域的股票。
3、行业分类:将样本空间股票划分为能源、原材料、资本品、运输、汽车与配件等25个二级行业。
4、选样方法:将样本空间股票按照过去一年日均总市值、日均成交金额、上年报营业收入、上年报营业利润在二级行业内分别排名,然后将各指标的排名结果相加,所得和的排名作为股票的综合排名。选择各行业排名前2的股票组成指数样本。
四、指数计算
采用派许加权综合价格指数公式进行计算,公式如下:
报告期指数= Σ(股价×调整股本数×权重调整因子×权重上限因子)/除数×1000
其中,调整股本数的计算方法同沪深300指数;
权重调整因子=(营业收入/Σ营业收入+营业利润/Σ营业利润)/2/市值*10000000;
权重上限因子介于0和1之间,以使单个样本股权重不超过15%。
五、指数修正:同沪深300指数。
六、样本股调整
原则上每半年调整一次样本股,样本股调整实施时间分别是每年7月和次年1月的第一个交易日。当样本公司有特殊事件发生时,将对指数样本股进行临时调整。