（上接A28版）

本基金本报告期末未持有权证。

8 、投资组合报告附注

8.1 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

8.2 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可参与一级市场新股申购、增发新股、可转换债券转股和因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等。

8.3 其他资产构成

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8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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8.6 报告期内本基金未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场投资股票及分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。

十三、 基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（一）本基金合同生效日为2009年7月29日。基金合同生效以来（截至2012年6月30日） 的投资业绩与同期基准的比较如下表所示：

分级A

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分级 C

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（二） 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

（2009年7月29至2012年6月30日） A类

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（2009年7月29至2012年6月30日） C类

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注：1、本基金基金合同于2009年7月29日正式生效。

2、本基金建仓期为六个月。建仓期满，基金投资组合各项比例符合基金合同的约定。本基金投资于债券类资产的比例不低于基金资产的80%，投资于权益类资产的比例不高于基金资产的20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

十四、基金费用概览

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、销售服务费；

4、因基金的证券交易或结算而产生的费用；

5、基金合同生效以后的信息披露费用；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金合同生效以后的会计师费和律师费；

8、基金的资金汇划费用；

9、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产中扣除。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.6%的年费率计提。

管理费的计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。基金管理人应于次月首日起5个工作日内做出划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

2、基金托管人的基金托管费

在通常情况下，基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。

托管费的计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。基金管理人应于次月首日起5个工作日内做出划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

3、基金销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.4%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年销售服务费费率÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提，按月支付。基金管理人应于次月首日起5个工作日内做出划付指令，基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

4、除管理费、托管费和销售服务费之外的基金费用，由基金管理人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；

4、其他相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）基金管理费、基金托管费、销售服务费的调整

基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况协商调整基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率等相关费率或改变收费模式。降低基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率等相关费率或在不提高整体费率水平的情况下改变收费模式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。

基金管理人必须最迟于新的费率或收费模式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

十五、对招募说明书更新部分的说明

本更新招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<基金招募说明书的内容与格式>》等有关法律法规及《泰信增强收益债券型证券投资基金基金合同》的规定，结合泰信增强收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）近半年的投资经营情况，对2012年3月15日公告的《泰信增强收益债券型证券投资基金招募说明书》的内容进行了必要的补充和更新。

具体情况说明如下：

1、在“重要提示”中明确了本次更新招募说明书更新内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

2、“三、基金管理人”部分：

（1）在“一、基本情况”部分，更新了公司内部机构设置及旗下基金的情况。

（2）在“三、主要人员情况”部分，对相关人员信息进行了更新。

3、“四、基金托管人”部分，对基金托管人的发展概况及托管业务经营情况进行了更新。

4、“五、相关服务机构”部分，对本基金代销机构相关信息进行了更新。

5、“七、基金的转换、非交易过户及转托管”部分，补充了截止至2012年7月29日可办理本基金定期定额投资、开通基金转换的销售机构情况。

6、“九、基金的投资”部分，根据本基金2012年第2季度报告的相关内容，重新调整了基金投资组合报告的内容（未经审计）。

7、“十、基金的业绩”部分，提供了本基金自合同生效以来的投资业绩，该部分内容均按规定格式要求编制，并经基金托管人复核。

8、“二十二、其他应披露事项” 中，汇总了本报告期内已经披露的与本基金有关的公告信息。

泰信基金管理有限公司

二〇一二年九月十三日

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	2,510.26
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	1,631,808.86
5	应收申购款	160,213.25
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	1,794,532.37

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	113002	工行转债	7,223,857.20	6.86
2	110015	石化转债	6,194,420.00	5.88

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	603002	宏昌电子	1,139,913.00	1.08	新股锁定

阶段	净值增长率 ①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①- ③	②-④
20120101-20120630	6.42%	0.15%	4.13%	0.04%	2.29%	0.11%
20110101-20111231	-3.44%	0.23%	3.61%	0.06%	-7.05%	0.17%
20100101-20101231	6.69%	0.28%	6.57%	0.06%	0.12%	0.22%
20090729-20091231	-1.13%	0.45%	0.72%	0.07%	-1.85%	0.38%
20090729-20120630	8.39%	0.28%	15.80%	0.06%	-7.41%	0.22%

阶段	净值增长率 ①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①- ③	②-④
20120101-20120630	6.24%	0.15%	4.13%	0.04%	2.11%	0.11%
20110101-20111231	-3.82%	0.23%	3.61%	0.06%	-7.43%	0.17%
20100101-20101231	6.29%	0.28%	6.57%	0.06%	-0.28%	0.22%
20090729-20091231	-1.31%	0.45%	0.72%	0.07%	-2.03%	0.38%
20090729-20120630	7.19%	0.28%	15.80%	0.06%	-8.61%	0.22%