重要提示
本基金经2009年12月15日中国证券监督管理委员会下发的《关于核准鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）募集的批复》（证监许可[2009]1374号文）核准，进行募集，并经中国证监会基金部2010年2月5日基金部函[2010]62号文件《关于鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）备案确认的函》确认合法备案。根据相关法律法规，本基金基金合同已于2010年2月5日生效，基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：市场风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、基金管理风险、流动性风险、本基金指数投资有关风险、技术风险、上市交易的风险及其他风险，等等。
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。投资有风险，投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2012年8月4日，有关财务数据和净值表现截止日为2012年6月30日（未经审计）。
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：鹏华基金管理有限公司
住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
邮政编码：518048
法定代表人：何如
成立时间：1998年12月22日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]31号
组织形式：有限责任公司
注册资本：壹亿伍仟万元
存续期间：持续经营
联系电话：0755-82021102
传真：0755-82021155
联系人：吕奇志
股权结构：
| 出资人名称 | 出资额（万元） | 出资比例 |
| 国信证券股份有限公司 | 7,500 | 50% |
| 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 （Eurizon Capital SGR S.p.A.) | 7,350 | 49% |
| 深圳市北融信投资发展有限公司 | 150 | 1% |
| 总 计 | 15,000 | 100% |
（二）主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
何如先生，董事长，硕士，高级会计师，国籍：中国。历任中国电子器件公司深圳公司副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记，深圳发展银行行长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记，现任国信证券股份有限公司董事长、党委书记，鹏华基金管理有限公司董事长。
胡继之先生，董事，金融学博士，高级经济师，国籍：中国。历任中国人民银行武汉市分行办公室科长、金融研究所副所长、所长，中国人民银行深圳分行办公室负责人，深圳证券交易所总经理助理兼办公室主任、理事会秘书长、策划总监、纪委书记、党委委员、副总经理，现任国信证券股份有限公司总裁、党委副书记。
孙煜扬先生，董事，经济学博士，国籍：中国。历任贵州省政府经济体制改革委员会主任科员、中共深圳市委政策研究室副处长、深圳证券结算公司常务副总经理、深圳证券交易所首任行政总监、香港深业（集团）有限公司助理总经理、香港深业控股有限公司副总经理、中国高新技术产业投资管理有限公司董事长兼行政总裁、鹏华基金管理有限公司董事总裁, 现任国信证券股份有限公司副总裁。
Massimo Mazzini先生，董事，经济和商学学士。国籍：意大利。曾在安达信（Arthur Andersen MBA）从事风险管理和资产管理工作，历任CA AIPG SGR投资总监、CAAM AI SGR及CA AIPG SGR首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司（CAAM SGR）投资副总监、农业信贷另类投资集团（Credit Agricole Alternative Investments Group）国际执行委员会委员、欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）投资方案部投资总监、Epsilon 资产管理股份公司（Epsilon SGR）首席执行官，现任欧利盛资本股份公司（Eurizon Capital S.A.）（卢森堡）首席执行官和总经理，同时兼任欧利盛AI资产管理股份公司（Eurizon AI SGR）首席执行官。
Alessandro Varaldo先生，董事，经济学和商业管理博士，国籍：意大利。曾任米兰德意志银行集团Finanza e Futuro Fondi Sprind股份公司投资管理部债券基金和现金头寸管理高级经理，IMI Fideuram资产管理股份公司投资管理部固定收益组合和现金管理业务负责人，圣保罗银行投资公司（Banca Sanpaolo Invest S.p.A.）财务及营销策划部负责人，Capitalia股份公司（Capitalia S.p.A.）产品和销售部负责人，Capitalia投资管理股份公司（Capitalia Investment Management S.A.）董事总经理，Unicredit Holding财务风险管理部意大利企业法人风险管理业务负责人，欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A）首席市场官、欧利盛资本股份公司（Eurizon Capital S.A.）（卢森堡）董事，现任意大利联合圣保罗银行股份有限公司（Intesa Sanpaolo S.p.A.）储蓄、投资和养老金产品部负责人。
史际春先生，独立董事，法学博士，国籍：中国。历任安徽大学讲师、中国人民大学副教授，现任中国人民大学法学院教授、博士生导师，国务院特殊津贴专家，兼任中国法学会经济法学研究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员、北京市人民政府顾问。
李相启先生，独立董事，高级经济师、研究员，国籍：中国。历任陕西省委办公厅秘书、省委政策研究室财贸处处长、副主任，陕西省经济体制改革委员会副书记、副主任、党组书记、主任，陕西省证券监管委员会主席，中国证监会济南证管办党委书记、主任、济南稽查局局长，山东证监局局长，上海证券交易所理事会理事、产品委员会主任。
宋泓先生，独立董事，经济学博士，国籍：中国。曾在美国哥伦比亚大学作访问学者，并在陕西省社科院工作，现任中国社会科学院世界经济与政治研究所国际贸易研究室主任、研究员、教授、博士生导师。
黄善端，独立董事，法学硕士，国籍：中国。历任澳门科技大学法学院中国民商事法律讲师，李陈郑律师行中国事务顾问，杜威路博国际律师事务所香港办事处中国事务理事，广东竞德律师事务所律师，现任广东海埠律师事务所涉外法律总监。
2、基金管理人监事会成员
孙枫先生，监事会主席，国际金融专业硕士，高级会计师，中国注册会计师，国籍：中国。历任武汉市经济研究所副所长，武汉市轻工业局副局长，武汉友谊复印机制造公司副经理，深圳市财政局企财处处长、办公室主任、副局长，深圳市商业银行董事长、党委书记，深圳发展银行董事长、党委书记，鹏华基金管理有限公司董事长、党总支书记，现任鹏华基金管理有限公司监事会主席。
Andrea Vismara先生，监事，法学学士，律师，国籍：意大利。曾在意大利多家律师事务所担任律师，先后在法国农业信贷集团（Credit Agricole Group）东方汇理资产管理股份有限公司（CAAM SGR）法务部、产品开发部，欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）治理与股权部工作，现在欧利盛资本资产管理股份公司运营部工作。
黄俞先生，监事，研究生学历，国籍：中国。曾在中农信公司、正大财务公司工作，曾任鹏华基金管理有限公司董事，现任深圳市北融信投资发展有限公司董事长。
苏波先生，职工监事，博士，国籍：中国。历任深圳经济特区证券公司研究所副所长、投资部经理，南方基金管理有限公司投研部研究员、客户服务主管、西部理财中心总经理、渠道服务二部总监助理，易方达基金管理有限公司信息技术部总经理助理；2008年11月加盟鹏华基金管理有限公司，现任鹏华基金管理有限公司机构理财部总经理。
刘慧红女士，职工监事，本科学历，国籍：中国。曾在中国工商银行深圳分行、平安证券公司工作，1998年12月加盟鹏华基金管理有限公司，现任鹏华基金管理有限公司登记结算部副总经理。
3、高级管理人员情况
何如先生，董事长，简历同前。
邓召明先生，总裁，经济学博士，讲师，国籍：中国。历任北京理工大学管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总经理，现任鹏华基金管理有限公司总裁、党总支书记。
高阳先生，副总裁，特许金融分析师（CFA），经济学硕士，国籍：中国。历任中国国际金融有限公司经理，博时基金管理有限公司博时价值增长基金基金经理、固定收益部总经理、基金裕泽基金经理、基金裕隆基金经理、股票投资部总经理，现任鹏华基金管理有限公司副总裁。
曹毅先生，副总裁，经济学博士，国籍：中国。曾任职于中国人民银行广州分行，中国人民银行深圳中心支行，南方基金管理有限公司市场拓展部副总监、渠道部总监，现任鹏华基金管理有限公司副总裁。
胡湘先生，副总裁，经济学硕士，国籍：中国。历任全国社会保障基金理事会投资部、境外投资部副主任科员、主任科员、副处长，鹏华基金管理有限公司总裁助理，现任鹏华基金管理有限公司副总裁。
毕国强先生，副总裁，特许金融分析师（CFA），工商管理硕士（MBA），国籍：加拿大。历任广州文冲船厂经营部船舶科科长、美国景顺集团(Invesco Ltd.)加拿大AIM Trimark投资管理有限公司分析师，中国证监会基金监管部四处调研员，鹏华基金管理有限公司总裁助理，现任鹏华基金管理有限公司副总裁。
高鹏先生，督察长，经济学硕士，国籍：中国。历任博时基金管理有限公司监察法律部监察稽核经理，鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工监事。现任鹏华基金管理有限公司督察长、监察稽核部总经理。
4、本基金基金经理
方南先生，国籍中国，工商管理硕士，10年证券从业经验。曾任职于杭州恒生电子股份有限公司，上海新利多数字技术有限公司。2001年11月加盟鹏华基金管理有限公司，历任金融工程部（原）研究员、金融工程部（原）总经理助理、鹏华沪深300指数证券投资基金（LOF）基金经理助理。 2010年2月至今担任鹏华中证500 指数证券投资基金（LOF）基金经理，2010年8月至今兼任鹏华上证民企50ETF基金及其联接基金基金经理，2011年9月起兼任鹏华深证民营ETF基金及其联接基金基金经理。方南先生具备基金从业资格。
本基金历任的基金经理：
2010年2月基金合同生效至今由方南先生担任本基金基金经理。
本报告期内本基金基金经理未发生变更。
本基金基金经理管理其它基金情况：
2010年8月至今兼任鹏华上证民企50ETF基金及其联接基金基金经理，2011年9月起兼任鹏华深证民营ETF基金及其联接基金基金经理。
5、投资决策委员会成员情况
邓召明先生，鹏华基金管理有限公司总裁、党总支书记。
高阳先生，鹏华基金管理有限公司副总裁。
冀洪涛先生，鹏华基金管理有限公司机构投资部总经理、鹏华社保基金组合投资经理。
程世杰先生，鹏华基金管理有限公司基金管理部总经理、鹏华价值优势基金和鹏华价值精选基金基金经理。
黄鑫先生，鹏华基金管理有限公司基金管理部副总经理，鹏华动力增长基金基金经理。
初冬女士，鹏华基金管理有限公司固定收益部总经理，鹏华社保基金组合投资经理、鹏华货币市场基金经理和丰盛债券基金基金经理。
杨俊先生，鹏华基金管理有限公司研究部总经理、鹏华普惠基金基金经理。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
（一）基金托管人基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间：1984年1月1日
法定代表人：姜建清
注册资本：人民币349,018,545,827元
联系电话：010-66105799
联系人：赵会军
（二）主要人员情况
截至2012年6月末，中国工商银行资产托管部共有员工146人，平均年龄30岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
（三）基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2012年6月，中国工商银行共托管证券投资基金252只，其中封闭式7只，开放式245只。自2003 年以来，本行连续八年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的31项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
三、相关服务机构
（一）基金销售机构
1、销售机构
（1）直销机构：
1） 鹏华基金管理有限公司直销中心
办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
电话：（0755）82021102
传真：（0755）82021155
联系人：吕奇志
2） 鹏华基金管理有限公司北京分公司
办公地址：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼502房
电话：（010）88082426
传真：（010）88082018
联系人：李筠
3） 鹏华基金管理有限公司上海分公司
办公地址：上海市浦东新区花园石桥路33号801B室
电话：（021）68876878
传真：（021）68876821
联系人：李化怡
4）鹏华基金管理有限公司武汉分公司
办公地址：武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦I座4312室
电话：（027）85557881
传真：（027）85557973
联系人：祁明兵
5）鹏华基金管理有限公司广州分公司
办公地址：广州市珠江新城华夏路10号富力中心24楼07单元
电话：（020）38011004
传真：（020）38010789
联系人：袁桢
（2）代销机构：
1）中国工商银行股份有限公司
注册（办公）地址：北京复兴门内大街55号
法定代表人：姜建清
客户服务电话：95588（全国）
传真：010-66107913
联系人：查樱
网址：www.icbc.com.cn
2）中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：王洪章
联系人：何奕
客户服务电话：95533
传真：010-66275654
网址：www.ccb.com
3）中国农业银行股份有限公司
注册（办公）地址：北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人：蒋超良
客户服务电话：95599
联系人：张令玮
网址：www.95599.cn
4）中国银行股份有限公司
注册地址：北京市复兴门内大街1 号
办公地址：北京市复兴门内大街1 号
法定代表人：肖钢
统一客户服务电话：95566
公司网站：www.boc.cn
5）交通银行股份有限公司
注册（办公）地址：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：胡怀邦
电话：021-58781234
传真：021-58408483
联系人：陈铭铭
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
6)中国邮政储蓄银行有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街3号
办公地址：北京市西城区金融大街3号
法定代表人：李国华
联系人：陈春林
传真：010-68858117
客户服务电话：95580
网址www.psbc.com
7）招商银行股份有限公司
注册（办公）地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：傅育宁
电话：0755-83198888
传真：0755-83195049
联系人：邓炯鹏
客服电话：95555
网址：www.cmbchina.com
8）平安银行股份有限公司
注册地址: 广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
办公地址：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人：肖遂宁
联系人：周晓霞
联系电话：0755-22166212
客服电话：95511-3/95501
传真：0755-82080406
网址：www.sdb.com.cn 、www.pingan.com
9）上海银行股份有限公司
注册（办公）地址：上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人：范一飞
开放式基金咨询电话：021-962888
开放式基金业务传真：021-68476111
联系人：张萍
网址：www.bankofshanghai.com
10) 中国民生银行股份有限公司
注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人：董文标
客户服务电话：95568
联系人：董云巍
传真：010-58560666
网址：www.cmbc.com.cn
11）上海浦东发展银行股份有限公司
注册（办公）地址：上海市中山东一路12号
法定代表人:吉晓辉
客户服务热线：95528
联系人：唐苑
公司网站：www.spdb.com.cn
12) 中国光大银行股份有限公司
注册（办公）地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
法定代表人：唐双宁
联系人：李伟
电话：010-68098778
传真：010-68560661
客服电话：95595（全国）
网址：www.cebbank.com
13) 广发银行股份有限公司
注册（办公）地址：广州市东风东路713号
法定代表人：董建岳
联系人：李静筠
客服电话：400-830-8003
网址：www.gdb.com.cn
14）北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人：闫冰竹
联系人：谢小华
电话：010-66223587
传真：010-66226045
客户服务电话：95526
网站：www.bankofbeijing.com.cn
15）兴业银行股份有限公司
注册地址：福州市湖东路154号中山大厦
办公地址：上海市江宁路168号
法定代表人：高建平
联系人：刘玲
客户服务电话：95561
网址: www.cib.com.cn
16）中信银行股份有限公司
地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人：田国立
联系人：丰靖
客服电话：95558
网站：http://bank.ecitic.com
17）华夏银行股份有限公司
办公地点：北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人：吴建
客户服务电话：95577；
联系人：郑鹏
网站：www.hxb.com.cn
18）杭州银行股份有限公司
地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦
法定代表人：吴太普
联系人：严峻
客户服务电话： 0571-96523，4008888508
网址：www.hzbank.com.cn
19)东莞银行股份有限公司
注册（办公）地址：东莞市运河东一路193号
法定代表人：廖玉林
联系人：巫渝峰
客户服务电话：96228
网址：www.dongguanbank.cn
20）宁波银行股份有限公司
注册（办公）地址： 宁波市鄞州区宁南南路700号
法定代表人：陆华裕
电话：0574-89068340
传真：0574-87050024
联系人： 胡技勋
客户服务电话：96528（上海、北京地区962528）
网址：www.nbcb.com.cn
21）浙商银行股份有限公司
注册（办公）地址：中国杭州市庆春路288号
法定代表人：张达洋
联系人：毛真海
客户服务热线：95527
传真： 0571-87659188
公司网站：www.czbank.com
22）浙江民泰商业银行股份有限公司
办公地址：温岭市三星大道168号
法定代表人：江建法
客户服务电话：4008896521
联系人：刘兴龙
网址: www.mintaibank.com
23）广州银行股份有限公司
注册地址：广州市广州大道北195号
办公地址：广州市广州大道北195号
法定代表人：姚建军
客户服务电话：广州：96699；全国：4008996699
网址：www.gzcb.com.cn
24）中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：顾伟国
联系电话：010－66568430
传真：010-66568532
联系人：田薇
网址：www.chinastock.com.cn
25）中信证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：王东明
联系人：张于爱
联系电话：010-60833799
传真：010-60833739
网址：www.citics.com
26）海通证券股份有限公司
住所：上海广东路689号
办公地址：上海广东路689号
法定代表人：王开国
联系电话：021－23219275
联系人：李笑鸣
客户服务电话：95553
网址：www.htsec.com
27）国泰君安证券股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人：万建华
联系电话：021-38676666
传真：021-38670666
联系人：芮敏祺
客户服务电话：9552
网址：www.gtja.com
28）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路６６号４号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街１８８号
法定代表人：王常青
联系人：许梦园
传真：010-65182261
客服电话：4008888108
公司网站：www.csc108.com
29）国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦16－26 层
法定代表人：何如
联系电话：0755-82133066
传真：0755-82133952
联系人：齐晓燕
客户服务电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
30）兴业证券股份有限公司
住所：福州市湖东路268号
法定代表人：兰荣
办公地址：浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层
联系电话：021-38565785
传真：021-38565955
联系人：谢高得
客户服务电话：95562
网址：www.xyzq.com.cn
31）华泰证券股份有限公司
住所：江苏省南京市中山东路90 号华泰证券大厦
办公地址：江苏省南京市中山东路90 号华泰证券大厦
深圳市深南大道港中旅大厦5、18、24楼
法定代表人：吴万善
联系电话：0755-82492000
联系人：庞晓芸
网址：www.htsc.com.cn
32）招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45 层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45 层
法定代表人：宫少林
联系电话：0755-82943666
联系人：林生迎
客户服务电话：95565
网址：www.newone.com.cn
33）湘财证券有限责任公司
住所：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心A栋11层
法定代表人：林俊波
联系电话：021－68634518
传真：021-68865680
联系人：钟康莺
客户服务电话：400-888-1551
网址：www.xcsc.com
34）广发证券股份有限公司
住所：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41、42楼
法定代表人：孙树明
联系人：黄岚
联系电话：020-87555888
传真：020-87553600
客服电话：95575
网址：www.gf.com.cn
35）申银万国股份有限公司
住所：上海市常熟路171号
办公地址：上海市常熟路171号
法定代表人：储晓明
联系电话：021-54047892
联系人：曹晔
客户服务电话：95523或4008895523
电话委托：021-962505
网址：www.sywg..com
36）长城证券有限责任公司
住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人：黄耀华
联系电话：0755-83516289
联系人：李春芳
网址：www.cc168.com.cn
37）齐鲁证券有限公司
住所：山东省济南市经七路86号
办公地址：山东省济南市经七路86号2316室
法定代表人：李玮
联系电话：0531-68889157
联系人：王霖
客户服务电话：95538
网址：www.qlzq.com.cn
38）国都证券有限责任公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层办公地址
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层（100007）
法定代表人：常喆
联系人：黄静
客户服务电话：400-818-8118
网址：www.guodu.com
39）金元证券股份有限公司
注册地址：海口市南宝路36号证券大厦4楼
办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17层
法定代表人：陆涛
电话：0755-83025666
传真：0755-83025625
联系人 马贤清
客户服务热线：400-8888-228
网址：www.jyzq.cn
40）东莞证券有限责任公司
住所：广东省东莞市莞城区可园南路1 号金源中心30 楼
办公地址： 广东省东莞市莞城区可园南路1 号金源中心30 楼
法定代表人：张运勇
联系人：张巧玲
联系电话： 0769-22119426
公司网址：www.dgzq.com.cn
41) 宏源证券股份有限公司
住所：新疆乌鲁木齐市文艺路233号
办公地址：北京市西城区太平桥大街19号
法定代表人：冯戎
联系电话：010-88085201
联系人：李巍
客户服务电话：4008-000-562
网址：www.hysec.com
42）东北证券股份有限公司
住所：长春市自由大路1138号
办公地址：长春市自由大路1138号
法定代表人：矫正中
联系电话：0431-85096517
传真：0431-85096795
联系人：安岩岩
网址：www.nesc.cn
43）上海证券有限责任公司
住所：上海市黄浦区西藏中路336 号
办公地址：上海市黄浦区西藏中路336 号
法定代表人：郁忠民
联系电话：021-53519888
传真：021-63608300
联系人：张瑾
客服热线：4008-918-918
公司网站：www.962518.com
44）东海证券有限责任公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼
办公地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼
法定代表人：朱科敏
联系电话：0519-88157761
传真：0519-88157761
联系人：梁旭
客服热线：95531 400-8888-588
公司网站：www.longone.com.cn
45）中信证券（浙江）有限责任公司（原中信金通证券有限责任公司）
注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19层、20层
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19层、20层
法定代表人：沈强
联系人：周妍
联系电话：0571-86078823
传真：0571-85783771
客户服务电话：0571-96598
网址：www.bigsun.com.cn
46）光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：徐浩明
联系电话：021-22169081
传真：021-68817271
联系人：刘晨
客户服务电话：95525
公司网站：www.ebscn.com
47）平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人：杨宇翔
联系电话：0755-22627802
传真：0755-82400862
联系人：郑舒丽
客服电话：95511—8
网站：www.pingan.com
48） 西部证券股份有限公司
注册地址：西安市东新街232号陕西信托大厦16－17层
办公地址：西安市东新街232号陕西信托大厦16－17层
法定代表人：刘建武
电话：029-87406172
传真：029-87406387
客服热线：029-87406132
联系人：冯萍
网址：www.westsecu.com.cn
49）华安证券有限责任公司
注册地址：安徽省合肥市长江中路357号
办公地址：安徽省合肥市南二环959号 财智中心B1座
法定代表人：李工
电话：0551- 5161821
传真：0551-5161672
联系人：甘霖
咨询电话：96518（安徽）、4008096518（全国）
公司网址：www.hazq.com
50）安信证券股份有限公司
住所：深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元
深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层
法定代表人：牛冠兴
联系电话：0755-82825551
传真：0755-82558355
联系人：陈剑虹
客户服务电话：4008001001
网址：www.essence.com.cn
51）渤海证券股份有限公司
住所：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市南开区宾水西道8号
法定代表人：杜庆平
联系人：王兆权
联系电话：022-28451861
传真 022-28451892
网址：wwww.bhzq.com
52）财富证券有限责任公司
住所：长沙市芙蓉中路二段８０号顺天国际财富中心２６层
地址：长沙市芙蓉中路二段８０号顺天国际财富中心２６层
法定代表人：周晖
联系电话：0731-84403319
传真：0731-84403439
联系人：郭磊
客户服务热线：0731-84403343
网址：www.cfzq.com
53）万联证券有限责任公司
注册地址：广州市中山二路18号电信广场36、37层
办公地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
法定代表人：张建军
联系人：罗创斌
联系电话：020-37865070
客户服务电话：400-8888-133
网址：www.wlzq.com.cn
54）广州证券有限责任公司
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼
邮政编码：510623
法定代表人：刘东
公司总机：020-88836999
传真号码：020-88836654
客服热线：961303
网址：www.gzs.com.cn
55) 浙商证券有限责任公司
注册地址：杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼
办公地址：杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼
法定代表人：吴承根
电话：0571-87901912
传真：0571-87902092
联系人：许嘉行
客户服务热线：0571-967777
网址：www.stocke.com.cn
56) 华林证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼
公司地址：深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼
法定代表人：薛荣年
联系电话：0755-82707855
联系传真：0755-23613751
联系人：杨玲
全国统一客服热线：400-188-3888
网址：www.chinalions.com
57) 日信证券有限责任公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区锡林南路18号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西座11层
法定代表人：孔佑杰
联系人：苏江
电话：010- 88086830-652
网址：www.rxzq.com.cn
58) 方正证券股份有限公司
住所：湖南长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
办公地址：湖南长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
法定代表人：雷杰
联系人：郭军瑞
联系电话：0731-85832503
客户服务电话：95571
网址：www.foundersc.com
59）江海证券有限公司
注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人：孙名扬
联系人：张宇宏
联系电话：0451-82336863
客服热线：4006662288
网址：www.jhzq.com.cn
60）华西证券有限责任公司
注册地址：四川省成都市陕西街239号
办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼
法定代表人：杨炯洋
联系人：金达勇
联系电话：028－86137782
传真：028-86150615
客户服务咨询电话 ：400-8888-818
网址：www.hx168.com.cn
61）红塔证券股份有限公司
注册地址：昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼
办公地址：昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼
法定代表人：况雨林
联系人：刘晓明
电话：0871- 3577942
客户服务电话：0871-3577930
网址：www.hongtazq.com
62）厦门证券有限公司
注册地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
办公地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
法定代表人：傅毅辉
电话：0592-5161642
传真：0592-5161140
联系人：卢金文
客户服务热线：0592-5163588
网址：www.xmzq.cn
63)银泰证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道１８号光大银行大厦１８楼
办公地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道１８号光大银行大厦１８楼
法定代表人：高颂
联系人：林文宇
联系电话：0755-83703759
咨询电话：0755-83710885
公司网址：www.ytzq.net
64)爱建证券有限责任公司
注册地址：上海市南京西路758号23楼
办公地址：上海市南京西路758号20-25楼
法定代表： 郭林
联系人： 陈敏
电话：021-62171984
传真：021-62878783
服务热线：021-63340678
公司网站：www.ajzq.com
65)国金证券股份有限公司
注册地址：成都市东城根上街95号
办公地址：成都市东城根上街95号
法定代表：冉云
联系人：金喆
电话：028-86690126
传真：028-86690126
服务热线：4006-600109
公司网站：www.gjzq.com.cn
66）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9 号院1 号楼信达金融中心
法定代表人：高冠江
联系人：唐静
联系电话：010-63080985
客服热线：400-800-8899
网址：www.cindasc.com
67）华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人：黄金琳
邮政编码：350003
联系人：张腾
联系电话：0591-87383623
业务传真：0591-87383610
统一客户服务电话：96326（福建省外请先拨0591）。
公司网址：www.hfzq.com.cn
68）东兴证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
法定代表：徐勇力
联系人：汤漫川
电话：010-66555316
服务热线：4008888993
公司网站：www.dxzq.net
69）国海证券股份有限公司
住所：广西南宁市滨湖路46号国海大厦
办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3F
法定代表人：张雅锋
联系电话：0755－83709350
传真：0755－83704850
联系人：牛孟宇
网址：www.ghzq.com.cn
70）五矿证券有限公司
住所：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公室47层01单元
办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公室47层01单元
法定代表人：高竹
联系电话：0755-82545555
传真：0755-82545500
联系人：赖君伟
网址：www.wkzq.com.cn
71）长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址：上武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
联系电话：027-65799999
传真：027-85481900
联系人：李良
客户服务电话：95579或4008888999
网址：www.95579.com
72）天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
法定代表人：林义相
联系人：林爽
联系电话：010-66045491
基金热线：010-66045678
网址：www.txsec.com
73）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
住所： 上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼801室
办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼801室
法定代表人：汪静波
联系人：张姚杰
联系电话：021-38509636
基金热线：400-821-5399
网址：http://www.noah-fund.com
74）深圳众禄基金销售有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
法定代表人：薛峰
联系人：张玉静
联系电话：0755-33227953
基金热线：400-6788-887
网址：http://www.jjmmw.com
75）杭州数米基金销售有限公司
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人：陈柏青
联系人：周嬿旻
联系电话：（021）6089 7869；（0571）2882 9790
基金热线：4000-766-123
网址：www.fund123.cn
（二）注册登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
注册（办公）地址：北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人：金颖
电话：010－59378839
传真：010－59378907
联系人：朱立元
（三）律师事务所
名称：北京市竞天公诚律师事务所
住所：北京市朝阳区朝阳门外大街 20 号联合大厦15 层
负责人：张绪生
办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街 20 号联合大厦15 层
联系电话：（010）65882200，（0755）23982200
传真：（010） 65882211，（0755）23982211
联系人：黄亮
经办律师：孔雨泉、黄亮
（四）会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人：杨绍信
联系电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
联系人：沈兆杰
经办会计师：薛竞、金毅
四、基金的名称
本基金名称：鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）
五、基金的运作方式及类型
（一）本基金运作方式
上市契约型开放式
（二）本基金类型
股票型证券投资基金
六、基金的投资目标
本基金采用指数化投资方式，追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内，以实现对中证500指数的有效跟踪。
七、基金的投资方向
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要投资于中证500指数的成份股及其备选成份股（投资比例不低于基金资产净值的90%），现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，为更好的实现投资目标，本基金将少量投资于非中证500成份股、新股（首次发行或增发等）以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
本基金采用被动式指数投资方法，原则上按照成份股在中证500指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
1、资产配置策略
为实现紧密跟踪业绩比较基准的投资目标，本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于中证500指数成份股和备选成份股，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。
2、股票投资策略
（1）股票投资组合的构建
本基金在建仓期内，将按照中证500指数各成份股的基准权重对其逐步买入，在力求跟踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时，本基金可以根据市场情况，结合研究分析，对基金资产进行适当调整，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。
（2）股票投资组合的调整
本基金所构建的股票投资组合将根据中证500指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发因素等变化，对其进行适时调整，以保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制，基金可能不能按照成份股权重持有成份股，基金将会采用合理方法寻求替代。
1）定期调整
根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。
2）不定期调整
根据指数编制规则，当中证500指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时，本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整；
根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数；
根据法律、法规规定，成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的，本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
3、债券投资策略
本基金可以根据流动性管理需要，选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略，根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化，并利用债券定价技术，进行个券选择。
九、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准为：中证500指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%。
中证500指数扣除了沪深300指数样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票，再按照最近一年（新股为上市以来）的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后20%的股票，然后将剩余股票按照日均总市值由高到低进行排名，选取排名在前500名的股票作为该指数样本股。该指数以调整股本为权重，采用派许加权综合价格指数公式进行计算，其中调整股本根据分级靠档方法获得。该指数综合反映了沪深证券市场内小市值公司的整体状况。本基金充分考虑本基金各资产投资比例要求从而构建上述业绩比较基准。
基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司
(下转A34版)