（上接A34版）

联系人：陈康菲

电话：021-50122222

传真：021-50122200

客服电话：400-820-9898

网址：www.cnhbstock.com

（55）英大证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

法定代表人：赵文安

联系人：王睿

电话：0755-83007069

传真：0755-83007167

客服电话：0755-26982993

网址：www.ydsc.com.cn

（56）国金证券股份有限公司

注册地址：成都市东城根上街95号

办公地址：成都市东城根上街95号

法定代表人：冉云

电话： 028-86690126

传 真: 028-86690126

联系人： 金喆

客户热线： 4006-600109

网址：www.gjzq.com.cn

（57）中信证券（浙江）有限责任公司

注册地址：杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座

办公地址：杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座

法定代表人：刘军

电话：0571-85783750

传 真: 0571-85783771

联系人：俞会亮

客户热线： 96598

网址： www.bigsun.com.cn

（58）华福证券有限责任公司

注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层

办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层

法定代表人：黄金琳

电话：0591-87383623

传真: 0591-87383610

联系人：张腾

客户热线：96326（福建省外请先拨0591）

网址：www.hfzq.com.cn

（59）长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人：胡运钊

联系人：李良

电话：027-65799999

传真：027-85481900

客户服务热线：95579或4008-888-999

网址：www.95579.com

（60）大通证券股份有限公司

注册地址：大连市中山区人民路24号

办公地址：大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦38-39层

法定代表人：张智河

电话： 0411-39673202

传真：0411-39673219

联系人：谢立军

客户服务电话: 4008-169-169

网址：www.daton.com.cn

（61）信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人：张志刚

联系人：唐静

联系电话：010-63081000

传真：010-63080978

客服电话：400-800-8899

公司网址：www.cindasc.com

（62）华龙证券有限责任公司

注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号

办公地址：甘肃省兰州市静宁路308号

法定代表人：李晓安

电话： 0931-8888088

传真： 09131-4890515

联系人：李昕田

客户服务电话: 0931-96668、4890208

网址：www.hlzqgs.com

（63）国联证券股份有限公司

注册地址：江苏省无锡市县前东街168号

办公地址：江苏省无锡市县前东街168号国联大厦6-8楼

法定代表人：雷建辉

联系人：徐 欣

联系电话：0510-82831662

联系传真：0510-82830162

客服电话：400-888-5288

公司网址：www.glsc.com.cn

（64）恒泰长财证券有限责任公司

注册地址：长春市长江路经济开发区人民大街280号科技城2层A-33段

办公地址：长春市宽城区珠江路439号

法定代表人：奚星华

联系人：吴德生

联系电话：0431-82951765

联系传真：0431-82946531

客服电话：0431-82951765

公司网址：http://www.cczq.net

（65）广州证券有限责任公司

注册地址：广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼17楼

办公地址：广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼17楼

法定代表人：吴志明

联系人：吴志明

电话：020-87322668

传真：020-87325036

客服电话：020-961303

网址：www.gzs.com.cn

（66）五矿证券有限公司

注册地址： 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公室47层01单元 办公地址： 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47-49楼

法定代表人：高竹

客服电话： 40018-40028

网址： www.wkzq.com.c

（二）基金注册登记机构

注册登记机构名称：泰信基金管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号37层

办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦36、37层

法定代表人：孟凡利

总经理：高清海

成立日期：2003年5月23日

电话：021-20899188

传真：021-20899060

联系人：韩波

（三）出具律师意见书的律师事务所

名称：上海源泰律师事务所

地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室

负责人：廖海

电话：（021）51150298

传真：（021）51150398

经办律师：梁丽金、刘佳

联系人：刘佳

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址：上海市卢湾区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼

法定代表人：杨绍信

联系电话：021-23238888

传真：021-23238800

联系人：沈兆杰

经办注册会计师：薛竞、张振波

五、基金的名称

基金名称：泰信天天收益开放式证券投资基金

基金简称：泰信天天收益货币

六、基金的类型

契约型开放式

七、基金的投资目标

确保本金安全和资产的充分流动性，追求超过业绩比较基准的现金收益。

八、基金的投资方向

本基金投资于流动性良好的短期金融工具，包括到期期限在一年以内的国债、金融债、央行票据、AAA级企业债、债券回购和同业存款等。经中国证监会、中国人民银行等部门批准后本基金可以投资商业票据及其他流动性良好的短期金融工具。本基金投资组合的平均剩余期限不超过180天。

各种短期金融工具占基金财产总值的比重浮动范围分别为，短期债券20-60%，债券回购0-80%，央行票据0-70%，现金5-80%。

九、基金的投资策略

本基金运用久期控制、类别配置和无风险套利等投资策略追求低风险稳定收益并保持基金资产的最佳流动性。

（一）决策依据

1、国家有关法律、法规和《基金合同》的规定；

2、政治形势、政策趋势和宏观经济形势；

3、货币政策、利率趋势；

4、证券市场发展趋势。

（二）决策程序

本基金参与投资决策和操作的机构和部门包括：投资决策委员会、基金投资部、研究部。

具体程序如下：

1、金融工程人员选择合适的金融工具，对市场各类收益率曲线进行拟合，并对各类收益率曲线之间的相对关系以及收益率曲线和宏观经济之间的关系进行数量分析；

2、研究部与基金投资部联合对宏观经济和债券市场深入研究，初步确定资产配置方案；

3、基金经理构造投资组合计划；

4、金融工程人员对投资组合计划进行风险收益分析，提出修正意见；研究部策略分析师通过宏观经济以及债券市场分析，对投资组合的资产配置提出调整意见；

5、投资决策委员会最后确定投资组合方案；

6、基金经理通过交易过程完成投资组合方案的构建；

7、金融工程人员对投资组合进行跟踪评估，提出风险控制意见，按照风险大小，定期或随时向基金经理、投资总监、投资决策委员会报告；

8、风险管理部、监察稽核部对投资组合计划的执行过程进行监控；

9、评估和调整决策程序：投资决策委员会根据市场环境的变化和实际需要可以调整决策的程序，基金经理调整投资组合应按授权权限和批准程序进行；

10、在确保基金份额持有人合法权益的前提下，基金管理人有权根据市场变化和实际需要对上述程序做适当的调整。

（三）投资组合管理的方法和标准

1、投资于同一公司发行的短期企业债券的比例，不得超过基金资产净值的10%；

2、存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的30%；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的5%；

3、本基金投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20%；

4、在全国银行间市场债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值的20%；

5、法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定；

6、本基金在成立后三个月内达到上述规定的投资比例；

7、因基金规模或市场变化等原因导致投资组合超出上述规定不在限制之内，但基金管理人应在10个交易日内进行调整，以达到上述标准。

十、基金的业绩比较标准

半年期银行定期存款税后利率：（1-利息税率）*半年期银行定期存款利率。

本基金为类储蓄品种，流动性、安全性都较股票型基金和债券型基金高，故采用半年期银行定期存款税后利率作为业绩比较基准。

十一、基金的风险收益特征

本基金属于风险较低、预期收益率较低、流动性较强的证券投资基金品种。

十二、基金的投资组合报告(未经审计)

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同已于2012年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1、 报告期末基金资产组合情况

■

2、 报告期债券回购融资情况

■

注：上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每个交易日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

■

3、 期末基金组合剩余期限

3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

■

注：本报告期内无投资组合平均剩余期限超过 180天的情况。

3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

■

4 、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

■

5、 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

■

6、 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

■

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本报告期末本基金未持有资产支持证券。

8 、投资组合报告附注

8.1 基金计价方法说明

（1）本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。

（2）本基金持有的回购以成本列示，按实际利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息；合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入。

（3）本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示，按相应利率逐日计提利息。

8.2 本报告期内无剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动债的摊余成本超过日基金资产净值20%的情况。

8.3 本基金本期末持有的前十名证券中没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。

8.4 其他资产构成

■

十三、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

一、 本基金合同生效日为2004年2月10日。基金合同生效以来（截止至2012年6月30日）的投资业绩与同期基准的比较如下表所示：

■

重要说明：

本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配。每月10日（遇假日顺延）将投资人账户累计的收益结转为其基金份额，计入该投资人账户的本基金份额中。

二、自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比：

（2004年2月10日至2012年6月30日）

■

注：1、本基金基金合同于2004年2月10日正式生效。

2、本基金建仓期为三个月。建仓期满各项投资比例符合基金合同关于投资组合的相关规定。各种短期金融工具占基金财产总值的比重浮动范围分别为：短期债券20%-60%，债券回购0%-80%，央行票据0%-70%，现金5%-80%。

十四、费用概览

（一）与基金运作有关的费用

1、基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。

计算方法如下：

H＝E×0.33%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

2、基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。

计算方法如下：

H＝E×0.1%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

3、其它与基金运作有关的费用

（1） 投资交易费用；

（2） 基金信息披露费用；

（3） 基金份额持有人大会费用；

（4） 与基金相关的会计师费和律师费；

（5） 其他按照国家有关规定可以列入的费用。

本款上述各项费用由基金托管人根据有关法规及相关合同等的规定，按费用实际支出金额支付。

（二）与基金销售有关的费用

1、申购费

本基金申购费的费率为零。

2、赎回费

本基金赎回费的费率为零。

3、基金销售服务费

在通常情况下，基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。

计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金销售服务费

E为前一日基金资产净值

十五、对招募说明书更新部分的说明

本更新招募说明书依据《基金法》、《基金运作办法》、《基金销售办法》、《信息披露办法》、《内容与格式准则第5号<基金招募说明书的内容与格式>》、《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》其它有关法律法规的要求，结合本基金最近半年的投资运作情况，对2012年3月23日更新、公告的《泰信天天收益开放式证券投资基金更新招募说明书》的内容进行了必要的补充和更新。

具体情况说明如下：

1、在“重要提示”中明确了本次更新招募说明书更新内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

2、第三节“基金管理人”部分：

（1）在“一、基金管理人概况”部分，更新了公司内部机构设置及旗下基金的情况。

（2）在“三、主要人员情况”部分，对相关人员信息进行了更新。

3、第四节“基金托管人”部分，对基金托管人的发展概况及主要业务经营情况进行了更新。

4、第五节“相关服务机构”部分，对部分代销机构的相关信息进行了更新。

5、第七节“基金的转换”部分，补充了本基金截止至2012年8月10日与公司旗下其他基金的转换情况，及可办理本基金定期定额投资计划的代销机构名单。

6、第九节“基金的投资”部分，根据本基金2012年第2季度报告的相关内容，更新了“七、基金投资组合报告”中的内容。

7、第十节“基金的业绩”部分，修订了本基金自合同生效以来的投资业绩，该部分内容均按规定格式要求编制，并经基金托管人复核。

8、第二十二节“其他应披露事项”中，汇总了本报告期内的重要公告事项。

泰信基金管理有限公司

2012年9月21日

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	固定收益投资	260,597,771.02	58.21
	其中：债券	260,597,771.02	58.21
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
3	银行存款和结算备付金合计	177,488,974.01	39.65
4	其他资产	9,599,410.67	2.14
5	合计	447,686,155.70	100.00

序号	项目	占基金资产净值的比例（％）
1	报告期内债券回购融资余额	3.36
	其中：买断式回购融资	0.00
序号	项目	金额	占基金资产净值的比例（％）
2	报告期末债券回购融资余额	-	-
	其中：买断式回购融资	-	-

序号	发生日期	融资余额占基金资产净值比例（％）	原因	调整期
1	2012年6月28日	21.57	巨额赎回导致被动超标	1个交易日

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	104
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	128
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	57

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例（%）	各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1	30天以内	28.61	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
2	30天(含)-60天	15.71	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
3	60天(含)-90天	17.95	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
4	90天(含)-180天	18.04	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	2.12	-
5	180天(含)-397天（含）	17.99	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
合计		98.30	-

序号	债券品种	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	100,005,673.25	22.44
	其中：政策性金融债	100,005,673.25	22.44
4	企业债券	100,367,894.57	22.52
5	企业短期融资券	60,224,203.20	13.51
6	中期票据	-	-
7	其他	-	-
8	合计	260,597,771.02	58.48
9	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	-	-

序号	债券代码	债券名称	债券数量（张）	摊余成本(元)	占基金资产净值比例（％）
1	110242	11国开42	900,000	90,014,678.24	20.20
2	041158004	11中铁股CP001	200,000	20,284,914.83	4.55
3	041154016	11华侨城CP003	200,000	20,101,154.29	4.51
4	041265005	12沁和集CP001	200,000	20,002,310.44	4.49
5	041155002	11天业CP001	100,000	10,194,206.93	2.29
6	041151003	11瓮福CP001	100,000	10,182,497.00	2.28
7	041154014	11铁二股CP001	100,000	10,179,252.55	2.28
8	041151014	11京热电CP001	100,000	10,114,768.12	2.27
9	041260022	12长电科技CP001	100,000	10,039,292.77	2.25
10	041260023	12中天科技CP001	100,000	10,028,005.34	2.25

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数	33
报告期内偏离度的最高值	0.4357%
报告期内偏离度的最低值	0.0762%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.2437%

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	9,286,860.50
4	应收申购款	312,550.17
5	其他应收款	-
6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	9,599,410.67

阶段	净值增长率 ①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①- ③	②-④
20120101-20120630	2.3240%	0.0114%	1.6297%	0.0002%	0.6943%	0.0112%
20110101-20111231	3.4587%	0.0053%	3.0748%	0.0007%	0.3839%	0.0046%
20100101-20101231	1.7597%	0.0043%	2.0289%	0.0003%	-0.2692%	0.0040%
20090101-20091231	1.5308%	0.0056%	1.9800%	0.0000%	-0.4492%	0.0056%
20080101-20081231	3.3593%	0.0070%	3.4340%	0.0011%	-0.0747%	0.0059%
20070101-20071231	2.9256%	0.0057%	2.4441%	0.0016%	0.4815%	0.0041%
20060101-20061231	1.8763%	0.0026%	1.7093%	0.0002%	0.1670%	0.0024%
20050101-20051231	2.4032%	0.0021%	1.6687%	0.0000%	0.7345%	0.0021%
20040210-20041231	2.0901%	0.0012%	1.3757%	0.0002%	0.7144%	0.0010%
20040210-20120630	23.9246%	0.0056%	19.3325%	0.0020%	4.5921%	0.0036%