（上接55版）

电话：010-84588888

传真：010-84865560

联系人：陈忠

公司网址：www.ecitic.com

88) 中银国际证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

法定代表人：许刚

联系人：李丹

电话：021-68604866

传真：021-50372474

客户服务电话：021-68604866

公司网址：www.bocichina.com

89) 中原证券股份有限公司

注册地址：郑州市郑东新区商务外环路10号

办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号

法定代表人：菅明军

联系人：程月艳、耿铭

联系电话：0371—65585670

联系传真：0371—65585665

客服电话：967218（郑州市外客户需要加拨区号0371）、400-813-9666

网址：www.ccnew.com

90) 天相投资顾问有限公司

注册地址： 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 邮编：100032

办公地址： 北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层 邮编：100033

法定代表人：林义相

联系电话： 010-66045608

客服电话： 010-66045678

传真： 010-66045527

联系人：林爽

天相基金网网址：www.jjm.com.cn

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售基金，并及时公告。

二、注册登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人：金颖

电话：010-58598835

传真：010-58598907

联系人：任瑞新

三、出具律师意见书的律师事务所

名称：上海源泰律师事务所

住所：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

负责人：廖海

电话：021-51150298

传真：021-51150398

联系人：廖海

经办律师：廖海、田卫红

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所

法定代表人：葛明

住所：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层

邮政编码：100738

公司电话：010-58153000

公司传真：010-85188298

签章会计师：郭杭翔、汤骏

业务联系人：汤骏

第四部分 基金的名称

本基金名称：汇添富优势精选混合型证券投资基金。

第五部分 基金的类型

本基金为契约型开放式混合型基金。

第六部分 基金的投资目标

本基金投资于具有持续竞争优势的企业，分享其在中国经济持续成长背景下的长期优异业绩，为基金份额持有人谋求长期稳定的投资回报。

在投资顾问的指导下，本基金管理人根据中国证券市场的特点，创建了汇添富持续竞争优势企业评估系统，它以企业竞争优势评估为核心，以行业背景分析为竞争优势分析提供切入点，以财务分析验证竞争优势分析的结果。

第七部分 基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金的股票投资对象主要是“持续竞争优势企业”。所谓持续竞争优势企业是指公司治理结构完善、管理层优秀，并在生产、技术、市场、政策环境等经营层面上具有一方面或多方面难以被竞争对手在短时间所模仿或超越的竞争优势的企业。具体来说，持续竞争优势企业具有以下五个基本特征：

1、 持续竞争优势企业具有良好的公司治理结构，信息透明，注重公众股东利益和投资者关系，历史上没有发生过由公司治理结构带来的风险事件；

2、 持续竞争优势企业具有优秀的管理层，且企业的经营实绩证明管理层是精明能干、正直诚实、富有理性的；

3、 持续竞争优势企业在生产、技术、市场、政策环境等经营层面上具有一方面或几方面竞争优势，而且，这种优势难以在短时间被竞争对手所模仿或超越；

4、 持续竞争优势企业的竞争优势与行业发展关键因素相契合，且其竞争优势能不断提升经营能力，强化其技术壁垒、市场占有率、品牌影响力等；

5、 持续竞争优势企业财务状况稳健，主营业务收入、净利润等主要财务指标具有良好增长性。

在正常市场情况下，本基金投资于四类资产的比例范围为：股票40-95%，债券0-50%，权证0-3%，现金类资产不低于5％。持续竞争优势企业为股票主要投资对象，这类股票占股票资产净值的比例不低于80%。今后在有关法律法规许可时，本基金资产配置比例可作相应调整，股票资产投资比例可达到法律法规有关规定的限额。

第八部分 基金的投资策略

一、投资策略

本基金采用适度动态资产配置策略，同时运用汇添富持续竞争优势企业评估系统自下而上精选个股，并对投资组合进行积极而有效的风险管理。

1、资产配置策略

本基金在资产配置中采用自上而下的策略，根据全球经济形势、中国经济发展（包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况）、证券市场估值水平等，采用情景分析法，分析股票、债券、现金三大类资产的预期风险收益特征，适时动态地调整其在基金资产的比例，以规避或控制市场系统性风险。

宏观经济不同阶段的对应配置策略

■

2、股票投资策略

通过汇添富持续竞争优势企业评估系统，本基金管理人将挑选出一批具有持续竞争优势的企业，并且在它们的股票没有反映出它们的价值时，作投资布局。

本基金管理人运用汇添富持续竞争优势企业评估系统，通过对备选上市公司翔实的案头分析和深入的实地调研，发掘出在影响行业演变的关键因素上具有持续竞争优势的企业，且这种竞争优势已在过去财务状况上体现，使其进入本基金的优势企业股票池。

基于定性定量分析、动态静态指标相结合的原则，采用内在价值、相对价值、收购价值相结合的评估方法，如动态市盈率（PEG）、市盈率（P/E）、市净率（P/B）、企业价值/息税前利润（EV/EBIT）、企业价值/息税、折旧、摊销前利润（EV/EBITDA）、自由现金流贴现（DCF）等，对优势企业股票池中个股进行价值评估，确定价格低于价值的股票，并在此基础上建立核心股票池。基金经理根据本基金的投资决策程序，从核心股票池选择股票，权衡风险收益特征后，构建投资组合。

汇添富持续竞争优势企业评估系统包括行业背景分析、企业竞争优势评估和财务分析三个部分。行业背景分析在于找出该企业所在行业演变的关键因素，为竞争优势评估提供切入点；对企业在管理层、公司治理、生产、市场、技术及政策性等六个方面是否具备竞争优势做深入分析，考察其竞争优势对其经营业绩的重要性，决定竞争优势的关键因素，估量竞争优势的可持续性；评估系统还透过财务分析对公司状况及经营能力作更细致的考察，从而进一步验证本基金管理人对该企业竞争优势的分析，考察竞争优势与经营绩效之间的内在模式，预测企业未来财务数据，形成估值判断的基础。

■

（1）行业背景分析

每个行业都有自己的发展逻辑，行业背景分析关键就是找到其在今后一段时间内的发展逻辑。通过行业背景分析，本基金管理人将研究行业的基本特点，判断行业所处的发展阶段，找出影响行业演变的关键因素，从而有助于鉴别哪些企业将在这些关键因素的作用下，表现出良好的竞争优势，为进一步评估企业竞争优势提供切入点。

（2）企业竞争优势评估

企业竞争优势评估是汇添富持续竞争优势企业评估系统的核心，其包括对管理者、生产、市场、技术、政策环境和公司治理六个方面的深入分析。

汇添富企业竞争优势评估

■

● 评估管理层优势

本基金认为，优势企业一定是由优秀管理者运作的，管理层以实绩证明是精明能干、正直诚实，而且富有理性。管理层优势评估包括管理层稳定性、工作能力和品行等。管理层稳定性考察高层流失比例、职业化倾向等；工作能力评价包括战略思维、执行力、投资项目选择成功率及以往的经营业绩等；品行评价包括员工评价、言行的对比及个人背景考察等。

本基金将会与目标企业管理层进行深入的沟通，同时密切关注有关管理层的信息。本基金管理人建立优势企业股票池的管理层资料库并定期评估，从而了解其是否具备管理层优势。

● 评估生产优势

生产优势是企业在市场竞争中取胜必要条件之一，集中体现在能以相对更低的成本为顾客提供更好的产品或服务。本基金从三方面考察企业的生产优势：一是生产过程中的产能利用率、质量控制和物流管理等；二是生产资源方面的原材料自给率、垄断性、成本、可持续获得能力和协调性；三是生产规模方面的行业产量比率、产能扩张、产业链的长度和深度等。考察的重点将因行业属性的不同而不同，如商业行业应特别考察物流管理，化工行业应重点关注工艺流程，资源型企业则要注重资源的储备量及质量等。

●评估市场优势

市场优势决定了企业的产品或服务与消费者的密切程度，是企业成功不可缺少的因素。

本基金认为一个企业的市场优势主要表现在产品线、营销渠道及品牌竞争力三方面。产品线分析包括产品结构、性能和特性、可维护性和附加价值等；营销渠道的力量体现在营销模式、销售激励机制、网络完善性、网络效率、网络忠诚度和稳定性、网络构建和维护成本；对企业的品牌竞争力，本基金给予充分的关注，将从品牌所有权及价值、知名度、忠诚度、丰满度、品牌管理和扩张能力等角度考量。

● 评估技术优势

技术开发方面的优势对企业在竞争中处于有利位置、获得高额的利润率至关重要。技术优势从专利权及知识产权保护、研究发展（R&D）两方面考察。专利及知识产权保护方面，可以从数量及年限、技术含量和价值创造能力等三方面着手；研究发展可以从研发投入比率、研发思路、收入中新产品贡献率、研发激励机制、研究队伍水准与稳定性等方面进行分析。

● 评估政策性优势

对政府行为和法律演变的研究是证券投资中一个不可忽视的因素，因为条例或法律的颁布或废除和政府政策的变化会对企业的销售及盈利可能产生直接或间接的影响。本基金主要从竞争管制、税收或补贴政策、关税水平三个方面研究国家法律和政策对企业的作用。竞争管制包括产业组织与竞争管制类型、公司的行业排名；税收或补贴政策包括税收的类型及持续性、补贴类型及数量等；关税水平包括进出口政策变化对市场结构和既定企业的影响等。

●评估公司治理优势

本基金认为拥有良好治理结构和实践是企业健康发展的一个必要条件，企业完善的治理结构是取得和提升其他优势的基础保证。

本基金主要从信息披露、重要股东状况、激励约束机制三方面进行衡量，信息披露从详尽度、公众股东沟通渠道的畅通度、及时性等方面考察；重要股东状况从股权变更频率、关联交易、独立性方面予以考察；激励约束机制从股权激励、激励基金、内控制度、管理层与股东利益的一致性等方面考察。（3）财务分析

竞争优势直接或间接帮助企业为消费者创造更好的产品或服务，从而为企业的经营业绩做出积极正面的贡献。持续竞争优势是企业保持持久的优秀经营绩效的坚实基础，企业的持续成长靠的是它有持续竞争优势。

本基金通过对目标企业的资产负债、损益、现金流量的深入分析，评估企业盈利能力、营运能力、偿债能力及增长能力等。通过财务分析，验证基金管理人对竞争优势的分析，同时也能加深对企业竞争优势的理解。

经营环境的不确定性、市场的瞬息万变以及经营管理的复杂性都会对企业的竞争优势造成影响，进而反映在企业的财务状况中。本基金通过财务分析，来进一步探讨竞争优势与经营绩效之间的内在模式。

竞争优势与经营绩效之间的内在模式也会延续在未来的财务状况中。本基金基于对企业竞争优势可持续性的判断，预测企业未来财务数据，形成估值判断的基础。

3、债券投资策略

本基金的债券投资综合考虑收益性、风险性和流动性，在深入分析宏观经济、货币政策以及市场结构的基础上，灵活运用各种消极和积极策略。消极债券投资的目标是在满足现金管理需要的基础上为基金资产提供稳定的收益。积极债券投资的目标是利用市场定价的无效率来获得低风险甚至是无风险的超额收益。

（1）消极投资策略

本基金主要通过利率免疫策略来进行消极债券投资。利率变动对债券价格与再投资收益所产生的影响是相反的。当利率上升时，债券价格下跌，但投资期间的现金流入就能获得较高的再投资收益。利率下降时的情形则相反。利率免疫策略就是构造一个恰当的债券组合，使得利率变动导致的价格波动风险与再投资风险相互抵消。这样无论市场利率如何变化，本基金的债券组合都能获得一个比较确定的收益率。

（2）积极投资策略

本基金的积极债券投资主要基于对利率期限结构的研究。利率期限结构描述了债券市场的平均收益率水平以及不同期限债券之间的收益率差别，它决定于三个要素：货币市场利率、均衡真实利率和预期通货膨胀率。在判断货币市场利率时，基金管理人将主要考察央行的基础货币供给与市场的流动性需求。均衡真实利率指的是无通货膨胀情形下的均衡利率水平，它主要由国民财富、人口特征、生产技术、社会保障体系以及文化等长期因素决定，经济的周期波动在短期内也会造成相当大的影响。通货膨胀率的决定因素是总需求与总供给的相对变化。在总需求方面，基金管理人需要考察消费、投资和对外贸易的需求变化；在总供给方面，基金管理人需要考察自然资源、劳动力以及其他生产要素的供给变化。在深入分析利率期限结构的基础上，本基金将运用利率预期策略和收益率曲线追踪策略进行积极投资。

本基金也将从债券市场的结构变化中寻求积极投资的机会。国内债券市场正处于发展阶段，交易制度、债券品种体系和投资者结构也在逐步完善，这些结构变化将对市场产生深远影响。投资者对市场结构变化的认识是一个渐进的过程，在这个过程中市场的某些局部可能会出现风险与收益不对称的现象。本基金将借助经济理论和金融分析方法努力把握市场结构变化所带来的影响，并在此基础上寻求低风险甚至无风险的套利机会。

4、权证投资策略

本基金的权证投资将以保值为主要投资策略，以充分利用权证来达到控制下跌风险、实现保值和锁定收益的目的；在个股层面上，充分发掘可能的套利机会，以达到增值的目的。

本基金可以持有在股权分置改革中被动获得的权证，并可以根据证券交易所的有关规定卖出该部分权证或行权。

本基金可根据权证投资策略主动投资于在股权分置改革中发行的权证。

二、投资决策机制与流程

本基金实行投资决策团队制。本基金管理人将投资和研究职能整合，设立了投资研究部，策略分析师、行业分析师、数量分析师和基金经理立足本职工作，充分发挥主观能动性，渗透到投资研究的关键环节，群策群力，为基金份额持有人谋取长期稳定的投资回报。

具体的投资决策机制与流程为：

汇添富投资决策机制与流程

■

1、 策略分析师就宏观、政策、投资主题、市场环境提交策略报告并讨论；行业研究员就行业发展趋势和行业组合的估值比较，会议讨论确定行业评级。

2、 基金经理在策略会议的基础之上提出资产配置的建议。

3、 投资决策委员会审议基金经理提交的资产配置建议，并确定资产配置比例的范围。

4、 投资研究部提交备选股票池和优势企业股票池，在此基础上，基金经理、行业研究员决定核心股票池名单。

5、 基金经理在考虑资产配置的情况下，经过风险收益的权衡，决定投资组合方案。

6、 投资总监审核投资组合方案后，交由基金经理实施。

7、 集中交易室执行交易指令。

8、 数量分析师进行全程风险评估和绩效分析。

第九部分 基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：70%×沪深300指数收益率+30%×上证国债指数收益率。

上海证券交易所和深圳证券交易所联合编制的沪深300指数于2005年4月8日正式发布，它作为沪深两市的第一个统一指数，市场代表性好，与现有市场指数相关性高，其成份股为流动性高,交易活跃的主流投资股票。基于本基金的股票、债券和现金比例，选用该业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收益特征。

基金管理人在两种情况下可以修改业绩比较基准：一是在基金合同修改的前提下，基金管理人可根据投资目标和投资政策的变更，确定新的业绩比较基准，并及时公告；二是当市场出现更合适、更权威的比较基准时，本基金管理人有权选用新的比较基准，并及时公告。

第十部分 基金的风险收益特征

本基金是精选股票、并且进行积极风险控制的混合型基金，本基金的风险和预期收益比较均衡，在证券投资基金中属于风险适中的基金品种。

第十一部分 基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告期自2012年4月1日起至6月30日止。

投资组合报告

1．报告期末基金资产组合情况

■

2． 报告期末按行业分类的股票投资组合

■

3． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

■

4．报告期末按债券品种分类的债券投资组合

■

5．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

■

6． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8． 投资组合报告附注

8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.3 其他资产构成

■

8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

第十二部分 基金的业绩

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（一）本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：

■

（二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较图

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第十三部分 基金的费用与税收

（一）与基金运作有关的费用

1、基金费用的种类

基金管理人的管理费；

（2）基金托管人的托管费；

（3）基金的证券交易费用；

（4）基金合同生效后与本基金相关的信息披露费用；

（5）基金份额持有人大会费用；

（6）基金合同生效后与本基金相关的会计师费和律师费；

（7）银行汇划手续费；

（8）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金资产总值中扣除。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5％年费率计提。计算方法如下：

H＝E×1.5％÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

（2）基金托管人的基金托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。

计算方法如下：

H=E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

上述一、基金费用的种类第3－8项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额列入当期基金费用，从基金财产中支付。

3、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等不列入基金费用。基金收取认购费的，可以从认购费中列支。

4、费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率。调高基金管理费率或基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率或基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。

5、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，应按国家税收法律、法规履行其纳税义务。

（二）与基金销售有关的费用

1、申购费用

基金申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书正文第八章“基金份额的申购和赎回”相应内容。

2、赎回费用

基金赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书正文第八章“基金份额的申购和赎回”相应内容。

3、转换费用

基金转换费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书正文第八章“基金份额的申购和赎回”相应内容。

第十四部分 对招募说明书更新部分的说明

一、“重要提示”部分：

更新了本招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现的截止日。

二、“第三部分 基金管理人”：

更新了主要人员情况。

三、“第四部分 基金托管人”：

1、更新了主要人员情况。

2、更新了基金托管业务经营情况。

3、更新了基金托管人的内部控制制度。

四、“第五部分 相关服务机构”：

更新了基金份额发售机构的相关信息。

五、“第九部分 基金的投资”：

更新了基金投资组合报告。

六、“第十部分 基金的业绩”：

更新了基金业绩表现数据。

七、“第二十二部分 其他应披露事项”：

更新了2012年2月26日至2012年8月25日期间涉及本基金的相关公告。

汇添富基金管理有限公司

2012年10月8日

资产类别	通货紧缩	价格稳定	适度通货膨胀	严重通货膨胀
股票	降低配置	大量增加配置	大量增加配置	正常配置
固定收益证券	大量增加配置	正常配置	正常配置	大量减少配置
现金	大量增加配置	降低配置	正常配置	正常配置

评估优势分类	评估内容	定量分析	定性分析
管理层优势	稳定性	中高层流失比例	职业化倾向
	工作能力	项目成功率/以往经营业绩	战略思维/执行力
	品行评价		员工评价/言行对比/个人背景考察
生产优势	生产过程	产能利用率	质量控制/物流管理
	生产资源	原材料自给率/垄断性	可持续获得能力
	生产规模	产量比率/产能扩张	产业链的长度和深度
市场优势	产品线分析		产品结构/性能和特性/可维护性和附加价值
	营销渠道	销售网络成本	营销模式/网络完善性/网络效率
	品牌竞争力		品牌所有权及价值/知名度/忠诚度/丰满度
技术优势	专利权保护	数量及年限	技术含量/价值创造能力
	研究发展	研发投入比率/新品收入贡献率	研发激励机制
政策性优势	竞争管制	公司的行业排名	产业组织与竞争管制类型
	税收或补贴政策	补贴类型及数量	税收的类型及持续性
	关税水平	公司规模与出口规模	企业盈利影响
公司治理优势	信息披露		公开报告的详尽度/公众股东沟通渠道的畅通度
	大股东状况		稳定性/关联交易/独立性
	激励约束机制		MBO股权激励/内控制度/代理人利益的一致性

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	2,127,032,412.49	82.39
	其中：股票	2,127,032,412.49	82.39
2	固定收益投资	106,265,000.00	4.12
	其中：债券	106,265,000.00	4.12
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	150,000,000.00	5.81
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	189,241,147.16	7.33
6	其他资产	9,090,233.96	0.35
7	合计	2,581,628,793.61	100.00

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	17,806,196.37	0.69
C	制造业	1,007,911,529.30	39.31
C0	食品、饮料	434,763,408.31	16.96
C1	纺织、服装、皮毛	35,083,462.40	1.37
C2	木材、家具	5,327,317.60	0.21
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	34,081,281.55	1.33
C5	电子	-	-
C6	金属、非金属	9,072,338.88	0.35
C7	机械、设备、仪表	78,301,264.42	3.05
C8	医药、生物制品	411,282,456.14	16.04
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	62,860,332.88	2.45
E	建筑业	301,024,290.86	11.74
F	交通运输、仓储业	38,188,836.00	1.49
G	信息技术业	23,726,010.20	0.93
H	批发和零售贸易	190,375,785.80	7.42
I	金融、保险业	229,619,939.04	8.96
J	房地产业	69,010,661.88	2.69
K	社会服务业	149,174,052.86	5.82
L	传播与文化产业	37,334,777.30	1.46
M	综合类	-	-
	合计	2,127,032,412.49	82.96

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	002081	金 螳 螂	5,250,000	199,500,000.00	7.78
2	600036	招商银行	13,446,912	146,840,279.04	5.73
3	600519	贵州茅台	573,283	137,100,629.45	5.35
4	600199	金种子酒	3,996,058	99,821,528.84	3.89
5	600079	人福医药	4,202,219	97,449,458.61	3.80
6	600535	天士力	1,953,759	85,418,343.48	3.33
7	600000	浦发银行	10,182,000	82,779,660.00	3.23
8	000869	张 裕Ａ	1,093,569	73,553,450.94	2.87
9	600104	上汽集团	4,880,258	69,738,886.82	2.72
10	600887	伊利股份	3,366,126	69,274,873.08	2.70

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	50,030,000.00	1.95
	其中：政策性金融债	50,030,000.00	1.95
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	56,235,000.00	2.19
8	其他	-	-
9	合计	106,265,000.00	4.14

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	110018	国电转债	500,000	56,235,000.00	2.19
2	110242	11国开42	500,000	50,030,000.00	1.95

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	917,886.55
2	应收证券清算款	5,354,708.69
3	应收股利	277,783.38
4	应收利息	2,216,353.04
5	应收申购款	323,502.30
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	9,090,233.96

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	110018	国电转债	56,235,000.00	2.19

阶段	净值增长率（1）	净值增长率标准差（2）	业绩比较基准收益率（3）	业绩比较基准收益率标准差（4）	(1)－(3)	(2)－(4)
2005年8月25日（基金合同生效日）至2005年12月31日	1.52%	0.37%	-0.08%	0.65%	1.60%	-0.28%
2006年1月1日至2006年12月31日	155.17%	1.40%	85.36%	0.99%	69.81%	0.41%
2007年1月1日至2007年12月31日	144.52%	2.01%	112.94%	1.63%	31.58%	0.38%
2008年1月1日至2008年12月31日	-46.13%	1.60%	-43.34%	2.11%	-2.79%	-0.51%
2009年1月1日至2009年12月31日	52.07%	1.54%	67.96%	1.42%	-15.89%	0.12%
2010年1月1日至2010年12月31日	8.05%	1.31%	-7.80%	1.11%	15.85%	0.20%
2011年1月1日至2011年12月31日	-24.32%	1.08%	-16.30%	0.91%	-8.02%	0.17%
2012年1月1日至2012年6月30日	7.87%	1.03%	3.99%	0.93%	3.88%	0.10%
2005年8月25日（基金合同生效日）至2012年6月30日	357.76%	1.45%	122.47%	1.37%	235.29%	0.08%