（上接23版）

40）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

住所： 上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼801室

办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼801室

法定代表人：汪静波

联系人：张姚杰

联系电话：021-38509636

基金热线：400-821-5399

网址：http://www.noah-fund.com/

41）深圳众禄基金销售有限公司

注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

法定代表人：薛峰

联系人：张玉静

联系电话：0755-33227953

基金热线：400-6788-887

网址：http://www.jjmmw.com/

42）杭州数米基金销售有限公司

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

法定代表人：陈柏青

联系人：周嬿旻

联系电话：（021）6089 7869；（0571）2882 9790

基金热线：4000-766-123

网址：www.fund123.cn

43）上海长量基金销售投资顾问有限公司

办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

法定代表人：张跃伟

联系人：沈雯斌

联系电话：021-58788678

客服热线：4000891289

网址：www.erichfund.com

基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构代理销售本基金或变更上述代销机构，并及时公告。

（二）注册登记机构

鹏华基金管理有限公司

住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层

办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层

法定代表人：何如

联系电话：0755-82021109

传真：0755-82021146

联系人：潘艳梅

（三）律师事务所

北京市金杜律师事务所

住所：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心写字楼A座40层

办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心写字楼A座40层

负责人：王玲

联系电话：0755-22163333

传真：0755-22163390

联系人：宋萍萍

经办律师：靳庆军、宋萍萍

（四）会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

法定代表人：杨绍信

联系电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

联系人：金毅

经办会计师：薛竞、金毅

四、基金的名称

本基金名称：鹏华深证民营交易型开放式指数证券投资基金联接基金

五、基金的类型

本基金类型：契约型开放式，ETF联接基金

六、基金的投资目标

通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

七、基金的投资范围

本基金主要投资于目标ETF（投资比例不低于基金资产净值的90％）、标的指数成份股及其备选成份股,并保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。此外，为更好的实现投资目标，本基金将少量投资于非标的指数成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、新股（首次发行或增发等）及法律法规和中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构允许，基金管理人可以在履行适当程序后调整上述投资范围，或将新出现的允许基金投资的其他品种纳入投资范围。

八、基金的投资策略

本基金为被动式指数基金，以目标ETF作为主要投资标的，方便特定客户群通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标ETF的管理。

本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.3％，年跟踪误差不超过4％。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

1、投资组合的构建

构建基金投资组合的过程主要分为三步：确定目标组合、制定建仓策略和逐步调整组合。

本基金通过投资于目标ETF跟踪标的指数，主要投资范围为目标ETF、标的指数成份股及其备选成份股。基金管理人将对目标ETF份额流动性、目标ETF份额折溢价、以及标的指数成份股的流动性和交易成本等因素进行分析，制定合理的建仓策略，并在基金合同生效之日起3个月内达到合同约定的投资比例。此后，如因标的指数成份股调整、基金申购或赎回带来现金等因素导致基金不符合这一投资比例的，基金管理人将在10个工作日内进行调整。

2、目标ETF的投资方式

本基金投资目标ETF的两种方式如下：

（1）一级市场申购和赎回：目标ETF开放申购赎回后，通过其申购赎回代理券商以组合证券进行申购赎回。

（2）二级市场买入和卖出：目标ETF上市交易后，通过深圳证券交易所会员机构在二级市场进行目标ETF份额的交易。

在遵守深圳证券交易所相关规定的前提下，基金将综合考虑上述两种方式的价格因素，以及基金规模、市场交易量等其他相关因素，选择合适的方式投资目标ETF。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整后，本基金也将作相应的变更或调整。

3、目标ETF的调整

本基金将根据开放日申购和赎回情况，决定投资目标ETF的时间和方式。

（1）当收到净申购时，基金将根据净申购规模及仓位情况，决定股票组合的构建、目标ETF的申购或买入等；

（2）当收到净赎回时，基金将根据净赎回规模及仓位情况，决定目标ETF的赎回或卖出等；

4、标的指数成份股、备选成份股投资策略

本基金对标的指数成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对投资于标的指数成份股、备选成份股的资金头寸按照完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。

5、债券投资策略

本基金可以根据流动性管理需要，选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。基金的债券投资组合将采用自上而下的投资策略，根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化，并利用债券定价技术，进行个券选择。

九、基金的业绩比较基准

深证民营价格指数收益率×95％＋银行活期存款利率（税后）×5％

深证民营价格指数挑选深圳证券市场规模大、流动性好、具有代表性的100家民营上市公司股票为样本，选样时综合考虑股票的流通市值及成交金额，能够较好的反映深圳证券市场上民营企业股票价格变动的趋势，并向投资者提供投资标的。

标的指数发生变更时，业绩比较基准随之发生变更，基金管理人应在取得基金托管人同意后，报中国证监会备案并公告。

十、基金的风险收益特征

本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。同时本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

十一、基金的投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，已于2012年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告中所列财务数据截至2012年6月30日（未经审计）。

1、报告期末基金资产组合情况

■

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

■

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

■

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

■

注：上述基金明细为本基金本报告期末持有的全部基金。

9、投资组合报告附注

（1）本基金投资的前十名证券之一的中国宝安的发行主体中国宝安集团股份有限公司2011年6月15日曾公告深交所对其的处分决定。

本基金是ETF联接基金，主要投资于目标ETF（投资比例不低于基金资产净值的90％）、标的指数成份股及其备选成份股，而此股票是深证民营价格指数成分股，属于投资范围，按产品特点和投资要求在基金成立后（2011年9月2日成立），对此股票进行了投资，投资该股票的决策程序符合相关法律法规的要求。

本基金投资的前十名证券中的其他证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。

（2）本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

（3）其他资产构成

■

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

1、本基金基金合同生效以来的投资业绩与同期基准的比较如下表所示（本报告中所列财务数据未经审计）：

■

2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较：

■

注1: 鹏华深证民营交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同于2011年9月2日生效；

注2：业绩比较基准=深证民营价格指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)×5%；

注3：本基金业绩截止日为2012年6月30日。

十三、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金财产拨划支付的银行费用；

4、基金合同生效后的基金信息披露费用；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

7、基金的证券交易费用；

8、依法可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值扣除所持有的目标ETF份额部分基金资产后的余额（若为负值，则取零）的0.5％年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值扣除所持有的目标ETF份额部分基金资产后的余额，若为负值，则取零

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值扣除所持有的目标ETF份额部分基金资产后的余额（若为负值，则取零）的0.1％年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值扣除所持有的目标ETF份额部分基金资产后的余额，若为负值，则取零

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

3、除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

（四）与基金销售有关的费用

1、申购费

本基金的申购费率最高不超过申购金额的5％，投资人可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。

本基金申购费率如下表：

■

申购费用由投资人承担，在申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

2、赎回费

本基金的赎回费率最高不超过赎回金额的5％，且随投资人持有基金份额期限的增加而减少。

本基金赎回费率如下表（1年为365日）：

■

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。其中赎回费总额的25％应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

5、基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金之间的转换业务，具体转换业务规则、转换费率和计算公式等参见基金管理人发布的相关公告。

（五）不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

（六）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

（七）基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的规定，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，本基金管理人对本基金原公告的招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

1、在“重要提示”部分明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

2、对“二、释义”部分内容进行了更新。

3、对“三、基金管理人”部分内容进行了更新。

4、根据本基金管理人刊登的增加代销机构的相关公告，在“五、相关服务机构”一章，新增8家机构为本基金的代销机构。根据实际情况，对“五、相关服务机构”一章的相关内容进行了更新。

5、对“七、基金份额的申购与赎回”部分内容进行了更新。

6、在“八、基金的投资”一章，更新了投资组合报告的相关内容，数据截至日期为2012年6月30日。

7、更新了“九、基金的业绩”一章的投资业绩内容，数据截至日期为2012年6月30日。

8、鉴于本基金管理人投资者服务方面措施的进一步提升，在“二十、对基金份额持有人的服务”一章，更新了服务中的相关内容。

9、对“二十一、其他应披露事项”一章内容进行了更新。

鹏华基金管理有限公司

2012年10月15日

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	1,196,596.60	0.75
	其中：股票	1,196,596.60	0.75
2	基金投资	147,248,418.03	92.61
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	8,124,903.99	5.11
7	其他资产	2,428,448.63	1.53
8	合计	158,998,367.25	100.00

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	40,421.00	0.03
B	采掘业	-	-
C	制造业	660,938.60	0.42
C0	食品、饮料	93,242.00	0.06
C1	纺织、服装、皮毛	12,510.00	0.01
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	68,285.80	0.04
C5	电子	46,769.00	0.03
C6	金属、非金属	36,529.00	0.02
C7	机械、设备、仪表	251,531.00	0.16
C8	医药、生物制品	150,085.80	0.09
C99	其他制造业	1,986.00	0.00
D	电力、煤气及水的生产和供应业	30,160.00	0.02
E	建筑业	28,500.00	0.02
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	122,180.00	0.08
H	批发和零售贸易	102,570.00	0.06
I	金融、保险业	42,366.00	0.03
J	房地产业	78,481.00	0.05
K	社会服务业	36,790.00	0.02
L	传播与文化产业	11,081.00	0.01
M	综合类	43,109.00	0.03
	合计	1,196,596.60	0.76

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	002024	苏宁电器	10,300	86,417.00	0.05
2	000816	江淮动力	11,498	61,514.30	0.04
3	000063	中兴通讯	4,200	58,632.00	0.04
4	000895	双汇发展	900	55,692.00	0.04
5	000527	美的电器	4,700	51,935.00	0.03
6	000783	长江证券	4,000	36,400.00	0.02
7	000623	吉林敖东	1,970	34,159.80	0.02
8	002081	金 螳 螂	750	28,500.00	0.02
9	002241	歌尔声学	700	25,543.00	0.02
10	000009	中国宝安	2,100	21,000.00	0.01

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例(%)
1	深圳民营ETF	股票型基金	交易型开放式	鹏华基金管理有限公司	147,248,418.03	92.97

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	2,250,000.00
2	应收证券清算款	164,101.33
3	应收股利	-
4	应收利息	2,571.65
5	应收申购款	11,775.65
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	2,428,448.63

成立时间	净值增长率1	净值增长率标准差2	业绩比较基准收益率3	业绩比较基准收益率标准差4	1-3	2-4
2011年9月2日至2011年12月31日	-20.54%	1.45%	-23.56%	1.51%	3.02%	-0.06%
2012年1月1日至2012年6月30日	3.02%	1.46%	2.91%	1.48%	0.11%	-0.02%
自基金合同生效起至2012年6月30日	-18.14%	1.46%	-21.33%	1.50%	3.19%	-0.04%

申购金额M（元）	申购费率
M<100万	1.20％
100万≤M<500万	0.60％
M≥500万	每笔1000元

持有年限Y	赎回费率
Y＜1年	0.50％
1年≤Y＜2年	0.25％
Y≥2年	0.00％