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    诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
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    诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
    2012-10-20       来源:上海证券报      

    (上接38版)

    从估值角度来看,我们主要关注股票的市净率(P/B),市盈率(P/E),价格销售比率(P/S)等相对估值指标和自由现金流价值(FCF)等绝对估值指标。

    在定性方面,我们主要考虑上市公司股权结构、信息透明度、公司治理情况、产品创新能力等风险因素。

    我们将结合个股基本面情况、估值水平分析,以及定性指标的分析赋予个股投资价值权重。基本面情况良好、估值水平合理,同时公司股权结构和治理结构合理,信息透明度高,产品创新能力强的股票赋予较高权重;反之则赋予较低的权重。在投资组合管理中,对不同新动力主题,或同一新动力主题下的不同上市公司进行动态优化,力求全面反映各时期新动力主题的实质。

    (4)构建股票投资组合

    最后,本基金将主要考虑备选个股投资价值权重,并结合其他投资机会的挖掘,遴选其他具有投资价值的个股,共同构建股票投资组合。之后结合行业集中度、组合流动性等因素的考量,进行组合的再平衡,得到最终的投资组合。

    3.债券投资策略

    本基金的债券投资部分采用积极管理的投资策略,具体包括利率预测策略(Interest rate Anticipation)、收益率曲线预测策略、溢价分析策略(Yield Spread Snalysis)以及个券估值策略(Valuation Analysis)。

    (1)利率预测策略

    本基金以国内外的宏观经济走势与国家的财政与货币政策方向为出发点,评估未来投资环境的变化趋势。在宏观经济方面,本基金将密切关注经济运行的质量与效率,把握领先指标,预测未来走势;对于国家推行的财政与货币政策,本基金将深入分析其对未来宏观经济运行以及投资环境的影响。本基金将重点关注未来的利率变化趋势,因此,对宏观经济运行中的价格指数与中央银行的货币供给与利率政策研判将成为投资决策的基本依据,为资产配置提供具有前瞻性的指导。

    在宏观面的利率分析过程中,基金管理人重点关注以下方面:

    1)经济增长与物价水平以及政府可能采取的相应货币政策

    经济增长是影响利率变动的一个重要因素,虽然经济增长率本身与利率水平的相关性并不十分强,但在不同的经济增长环境之下政府推出的货币政策将对利率水平产生深远的影响。在经济出现加速增长,而物价水平快速攀升的情况下,货币当局就有可能对宽松的货币政策进行调整,进而影响市场利率水平。我国的利率水平与物价水平有很强的相关性,物价水平的变动是政府制订货币政策的重要依据。

    2)贷款增长速度以及政府可能采取的货币政策

    贷款增长速度与货币供应量增长速度高度相关,货币供应量是影响利率的直接因素,尽管在中国利率并未完全市场化,货币供应量的变化有时并不直接表现在利率上。但是贷款增长速度过快可能会导致银行坏账增长,会引致中央银行采取一定的措施紧缩货币供应,而这就导致利率出现波动。

    3)宏观经济运行情况

    宏观经济景气程度会影响利率波动。主要监测GDP增长率、固定资产投资增长率、社会商品零售额增长率、净出口增长率等指标的季度变化率及其趋势。历史数据分析表明,在这些指标中,GDP增长率与社会商品零售额增长率与利率走势显著相关,是本基金重点监测的经济指标。

    4)全球经济与主要货币利率趋势

    中国经济的开放性日益增强,中国的货币政策的调整与变化已经在很大程度上影响全球资金的流向与经济表现。中国政府在选择货币政策时,将更加注重与世界主要经济实体相协调。

    (2)收益率曲线策略

    未来利率走势将对不同到期期限的债券品种产生不同的影响,从而对市场的收益率曲线形状产生影响。收益率曲线策略通过考察市场收益率曲线的动态变化及预期变化,寻求在一段时期内获取因收益率曲线形状变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。在组合久期期限结构方面,本基金将比较不同地投资策略:

    子弹组合:使组合的现金流集中在投资期到期日附近;

    杠铃组合:使组合的现金流尽量呈两极分布;

    梯形组合: 使组合的现金流在投资期内尽可能平均分布;

    债券组合的期限结构配置由投资经理完成,投资经理在债券期限结构上进行配置的目的在于控制久期的同时追求一个更好的组合凸度。

    债券资产在期限结构上的配置依赖于基金管理人所选择的收益率曲线策略,即基金管理人对收益率曲线形状的变化预期。基金管理人对收益率曲线形状变化的预测主要基于两个方面的信息来源:一是宏观经济分析预测模型;二是收益率曲线形状的历史数量关系。

    1)宏观经济分析预测

    采用宏观经济分析的方法来预测收益率曲线形状的变化是基于基金管理人对期限结构的下述理解:即期限利差是对投资人因投资期限延长而承担通货膨胀风险的一种补偿。因此,基金管理人认为,平均的收益率曲线应反映为经济中的实质利率。而实际收益率曲线的斜度则包括两部分,一是经济中的实际利率,二是市场对未来通货膨胀的预期。

    在这一阶段的宏观分析中,基金管理人着重于经济中的“实际利率”分析。并把它看作是衡量债券价值的手段之一。基金管理人认为,利率水平不仅取决于央行的行动,而且取决于居民的储蓄意愿和政府及企业部门的借款愿望。当在现有的利率水平上,企业和政府的借款需求大于居民意愿储蓄时,利率就会上升;反之则相反。而储蓄和借款的意愿更多地取决于实际利率而不是名义利率。尽管没有理由认为实际利率一定是一个常数,并且基金管理人相信它一定会随着货币政策、财政赤字和投资机会等的变化而变化。但基金管理人认为经济中的长期资本回报率应当是相对稳定的。因此,基金管理人把超过长期资本回报率的实际利率视作是“高”的实际利率。因为在这种情况下,几乎没有任何投资机会看上去是有利可图的。当然,“真实”的实际利率是无法观测的。事实上,在一个债券的存续期内,名义利率会随着市场对通货膨胀的预期而调整。因此,基金管理人可以通过过去或预期的通胀水平来对名义利率进行调整以估计“真实”的实际利率。基金管理人相信,以高的“真实”实际利率为起点的长期债券投资将获得超过以低的“真实”实际利率为起点的长期债券投资的收益。

    2)历史数量关系分析

    对收益率曲线形状的历史数量关系分析,基金管理人的基本假定是,正常的收益率曲线应该是向上倾斜的。但实际的形状还受到来自市场对未来利率预期的影响。从概念上,基金管理人将收益率曲线的倾斜度划分为两个部分:一是反映风险溢价的加价部分;一是反映市场对未来利率预期变化的增量部分。

    因为长期债券比短期债券具有更大的波动性,因而投资者对长期债券要求一个更高的收益以补偿其承担的额外风险。这就是说,向上倾斜的收益率曲线实际上反映的是投资者对风险溢价的要求。风险溢价的大小受投资者的风险偏好及他们对长期债券风险程度的看法的影响。当投资者预期未来利率风险更大时,他们就会对增加的期限要求一个更大的风险溢价。利率预期同样会对收益率曲线的斜率产生影响。当投资者预期利率将上升时,他们就会要求一个高于正常水平的收益率增量以保护其免受价格贬损的影响。他们预期利率上升的幅度越大,要求的收益率增量就越大。同样,对利率水平下降的预期是出现收益率曲线扁平和反转现象的主要原因。基于这样的认识,基金管理人可以通过对收益率曲线形状的历史数量关系分析计算出收益率曲线的平均陡峭程度。当收益率曲线的斜度大于平均水平时,表明市场参与者预期利率将上升。如果随后的短期利率走势正确地反映了这种预期,则收益率曲线大于正常水平的斜度并非是长期债券具有价值的良好信号;反之,则可以将这一斜度看作是投资长期债券的一个价值信号。当然,基金管理人对价值信号的判断标准将随着时间的推移而得到持续的修正。

    (3)收益率溢价策略

    收益率溢价策略是基于不同债券市场板块间——国债、金融债、公司债券以及可转换债券——溢价从而在组合中分配资本的方法。基金管理人考察它们的相对价值以等价税后收益为基础,以其历史价格关系的数量分析为依据,同时兼顾特定类属收益的基本面分析。例如,国债与非国债之间的信用溢价在经济下滑时会增大,而在经济膨胀时将会缩小;可提前赎回债券和不可提前赎回债券之间,如果预期利率上升,利率波动性减小,溢价将缩小。基金管理人倾向于认为,其它类别债券与国债之间的收益差额与国债收益的比率随时间而趋向稳定。

    (4)个券选择策略

    通过以上的策略,基金管理人形成债券备选库,最终构建的债券组合从债券备选库中选取。基金管理人将根据债券估值模型给出的理论定价和理论到期收益率,主要选取那些被市场低估的债券建构投资组合。

    债券估值是运用债券定价原理确定债券的理论价格与理论到期收益率。在建构债券投资组合和进行债券资产配置时,债券估值的意义有二:一是发现错误定价的债券,以便在投资基准日选取低估值债券建构组合,在组合调整时以低估值债券掉换高估的债券;二是以理论到期收益率作为参照,以便内部收益率基差互换配置策略的实施。

    使用低估值原则的关键是如何测算债券的理论价格与理论到期收益率。本基金用即期利率贴现模型测算债券的模型价格与模型收益率。即期利率贴现模型是运用合适的即期利率,对债券预期收到的现金流进行贴现,从而得到债券理论价格与理论到期收益率的数学方法。由于债券未来收到的现金流是一定的,所以使用即期利率贴现模型对债券进行估价的核心是确定即期利率。

    基金管理人根据利率期限结构理论,将市场组合的成份债券拆分为零息票债券,从而获得一个零息票债券组合,该组合债券共同决定了t时间不同期限的即期利率。在投资决策中,本基金将采取“逐日盯市”手段,动态监测债券市场价格对理论价值的偏离幅度,并在价格低估幅度足够弥补交易成本时,投资经理将根据市况买入低估的债券,建构投资组合和进行投资组合调整。

    4.权证投资策略

    权证投资属于本基金的辅助性投资工具。本基金将主要运用价值发现策略和套利交易策略,结合自身资产状况审慎投资,力图获得最佳风险调整收益。

    5.股指期货投资策略

    本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。

    基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。

    十一、风险收益特征

    本基金为混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

    十二、基金的融资融券

    本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。

    十三、基金投资组合报告

    本投资组合报告所载数据截止日为2012年6月30日,本报告中所列财务数据未经审计。

    (一)报告期末基金资产组合情况

    (二) 报告期末按行业分类的股票投资组合

    (三) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    (四) 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    本基金本报告期期末未持有债券。

    (五) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    本基金本报告期期末未持有债券。

    (六) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期期末未持有资产支持证券。

    (七 )报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    本基金本报告期期末未持有权证。

    (八)百投资组合报告附注

    1、本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    2、本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

    3、其他资产构成

    4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期期末未持有可转换债券。

    5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    6、投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

    十四、基金的业绩

    本基金的过往业绩不代表未来表现。

    (一)诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金报告期基金份额净值增长率与同期业绩基准收益率比较表

    注:本基金业绩比较基准:沪深300指数×75%+上证国债指数×25%

    (二)自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    注:①本基金的基金合同于2012年3月5日生效,截至2012年6月30日止,本基金成立未满1年。②本基金的建仓期为2012年3月5日至2012年9月4日,截至2012年6月30日,本基金建仓期未满6个月。

    十五、费用概览

    (一)基金的费用的种类

    1、基金管理人的管理费;

    2、基金托管人的托管费;

    3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;

    4、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费;

    5、基金份额持有人大会费用;

    6、基金的证券交易费用;

    7、基金的银行汇划费用;

    8、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

    本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。

    (二)与基金运作有关的费用

    1、基金管理人的管理费

    本基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。具体计算方法如下:

    H=E×1.50%÷当年天数

    H为每日应计提的基金管理费

    E为前一日的基金资产净值。

    基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

    2、基金托管人的托管费

    本基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。具体计算方法如下:

    H=E×0.25%÷当年天数

    H为每日应计提的基金托管费

    E为前一日的基金资产净值。

    基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

    上述“一、基金费用的种类”中第3-7项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

    (三)与基金销售有关的费用

    1、申购费

    本基金的申购费率随申购金额的增加而递减,如下表所示:

    申购份额的计算方法如下:

    净申购金额=申购金额 / (1+申购费率)

    申购费用=申购金额-净申购金额

    申购份额=净申购金额 / 申购当日基金份额净值

    本基金的申购费用由申购人承担,用于市场推广、销售、注册登记等各项费用,由基金管理人支配使用,不列入基金财产。

    2、赎回费

    本基金的赎回费率随持有年限的增加而递减,如下表所示:

    赎回金额的计算方法如下:

    赎回总额=赎回份额 × T日基金份额净值

    赎回费用=赎回总额 × 赎回费率

    赎回金额=赎回总额-赎回费用

    投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资人赎回基金份额时收取。赎回费用由赎回人承担,其中25%的部分归基金资产所有,其余部分可用于注册登记等相关费用。

    3、转换费

    (1)、基金转换费用

    基金转换费由转出基金的赎回费以及相应的申购费补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定,其中赎回费的百分之二十五计入基金资产。基金转换费用由基金持有人承担。

    注:当转入基金的适用申购费率高于转出基金的适用申购费率时,将收取申购费补差,即“申购费补差费率=转入基金的适用申购费率-转出基金的适用申购费率”;当转入基金的适用申购费率等于或低于转出基金的适用申购费率时, 不收取申购费补差。

    (2)、转换份额计算公式

    计算公式如下:A=[B×C×(1-D)/(1+G)+F]/E

    其中,A为转入的基金份额;B为转出的基金份额;C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;D为转出基金的对应赎回费率;G为申购费补差费率;E为转换申请当日转入基金的基金份额净值;F为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益(仅限转出基金为货币市场基金)。具体份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。

    4、基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整上述与销售有关的费率。上述费率如发生变更,基金管理人应最迟于新的费率实施前2日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。调整后的上述费率还将在最新的更新的招募说明书中列示。

    5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及通过特定交易方式(如网上交易)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。

    (四)其他费用

    本基金运作和销售过程中发生的其他费用,以及因故与本基金有关的其他费用,将依照国家法律法规的规定,予以收取和使用。

    (五)不列入基金费用的项目

    下列费用不列入基金费用:

    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

    2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

    3、基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用;

    4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

    (六)费用调整

    基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。

    调高基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。

    基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体上公告。

    (七)基金税收

    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

    十六、对招募说明书本次更新部分的说明

    本招募说明书(更新)依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于2012年1月30日刊登的《诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》进行了更新,并根据基金管理人在《基金合同》生效后对本基金实施得投资经营活动进行了内容的补充,主要更新的内容如下:

    1、在“重要提示”部分,增加了本基金基金合同的生效日期、招募说明书内容的截至日期及相关财务数据的截至日期。

    2、在“第三部分 基金管理人”中,更新了基金管理人概况、证券投资基金管理情况及主要人员情况的相关信息。

    3、在“第四部分 基金托管人”中,更新了基金托管人的主要人员情况、基金托管业务经营情况和基金托管人的内部控制的相关信息。

    4、在“第五部分 相关服务机构”中,更新了直销机构及代销机构的信息。

    5、在“第六部分 基金的募集”中,删除原内容,增加了基金募集时间及募集情况的说明。

    6、在“第七部分 基金合同的生效”中,删除原内容,增加了基金合同的正式生效情况的说明。

    7、在“第八部分 基金份额的申购与赎回”中,对“一、申购与赎回场所”的相关信息进行了补充;对“二、申购与赎回的开放日及时间”进行了更新;对“十三、基金的转换”做了补充说明。

    8、在“第九部分 基金的投资”中,增加了“十一、基金投资组合报告”的内容。相关数据及内容的截止日期为2012年6月30日。

    9、新增了“第十部分 基金的业绩”内容,更新了本基金报告期基金份额净值增长率与同期业绩基准收益率比较表以及本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图。

    10、在“第十四部分 基金的费用与税收”中,删除了有关认购费内容,更新了有关转换费内容。

    11、在“第二十一部分 对基金份额持有人的服务”中,更新了本基金开通定投业务的相关情况,相关事宜已公告。

    12、在“第二十二部分 其他应披露事项”,列举了本基金在本报告期内的相关公告。

    十七、签署日期

    2012年9月5日

    以上内容仅为摘要,须与本招募说明书(更新)正文所载之详细资料一并阅读。

    诺安基金管理有限公司

    2012年10月20日

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资269,195,102.7973.18
     其中:股票269,195,102.7973.18
    2固定收益投资--
     其中:债券--
     资产支持证券--
    3金融衍生品投资--
    4买入返售金融资产--
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    5银行存款和结算备付金合计5,620,731.711.53
    6其他资产93,029,174.8825.29
    7合计367,845,009.38100.00

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业--
    B采掘业--
    C制造业116,481,833.6932.84
    C0食品、饮料7,042.000.00
    C1纺织、服装、皮毛--
    C2木材、家具--
    C3造纸、印刷--
    C4石油、化学、塑胶、塑料739,000.000.21
    C5电子58,034,792.1816.36
    C6金属、非金属34,654,272.009.77
    C7机械、设备、仪表6,044,746.111.70
    C8医药、生物制品17,001,981.404.79
    C99其他制造业--
    D电力、煤气及水的生产和供应业57,091,675.6516.10
    E建筑业--
    F交通运输、仓储业--
    G信息技术业44,377,357.2312.51
    H批发和零售贸易7,573,500.002.14
    I金融、保险业17,829,771.005.03
    J房地产业20,843,936.945.88
    K社会服务业4,997,028.281.41
    L传播与文化产业--
    M综合类--
     合计269,195,102.7975.89

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1300075数字政通791,40818,202,384.005.13
    2002049晶源电子810,92817,962,055.205.06
    3600030中信证券1,411,70017,829,771.005.03
    4300196长海股份1,139,01617,654,748.004.98
    5002271东方雨虹1,249,96516,999,524.004.79
    6002104恒宝股份1,799,78216,827,961.704.74
    7600011华能国际2,499,97916,124,864.554.55
    8002153石基信息565,28514,499,560.254.09
    9300136信维通信829,06813,347,994.803.76
    10600663陆家嘴851,80310,451,622.812.95

    序号名称金额(元)
    1存出保证金-
    2应收证券清算款92,895,180.64
    3应收股利112,499.06
    4应收利息20,208.83
    5应收申购款1,286.35
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计93,029,174.88

    序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明
    1002049晶源电子17,962,055.205.06重大资产重组

    阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    2012.3.5~2012.6.302.10%0.41%-3.86%0.68%5.96%-0.27%

    申购金额(M)申购费率
    M<50万元1.50%
    50万元≤M<100万元1.00%
    100万元≤M<200万元0.80%
    200万元≤M<500万元0.50%
    M≥500万元1000元/笔

    持有年限(T)赎回费率
    T<1年0.50%
    1年≤T<2年0.20%
    T≥2年0