§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2012年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

■

注：本基金在交易所行情系统净值提示等其他信息披露场合下，可简称为“基金普丰”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

■

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

注：基金合同中未规定业绩比较基准。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

注：1、本基金合同于1999年7月14日生效。

2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

■

注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。

2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为，未存在同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

我们在中期报告中预测3季度市场将呈现相对强势的震荡走势，但3季度A股市场虽出现了若干小幅反弹，却未能改变震荡下行的态势，上证综指、深证成指等主要指数均先后逼近或突破了年内低点。总体而言，市场表现弱于预期的主要原因可归结于以下两方面：（1）经济下行趋势叠加季节性环比转淡，导致PMI等景气性指标持续低迷，市场对宏观经济呈现“L”型运行的预期进一步强化；（2）货币政策调整节奏显著低于市场预期，在连续两次降息后央行主要通过逆回购而非降准或降息向市场注入流动性。在权重行业多数走弱背景下，智能手机、医药等部分行业取得了较为显著的相对收益，市场的结构性分化特征显著。本基金三季度重点配置了电子、医药、房地产及精细化工等行业，其中对电子行业的投资效果较好，而对房地产、精细化工的投资则表现一般。报告期内主动部分表现好于指数。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金净值增长率为-6.28%，同期上证综指下跌6.26%，深圳成指下跌8.64%，沪深300指数下跌6.85%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们判断四季度宏观经济运行仍将缺乏亮点，触底整固仍是最大概率事件，从基本面角度市场缺乏单边上涨动力，市场可能出现的反弹催化剂主要是对经济不再加速恶化和财政货币政策调整的预期，即从过去两个季度的悲观状态适度向乐观方向好转。总体而言，四季度A股市场继续连续下跌的风险已较小，振荡回升将是市场运行的主要特征。

自下而上寻找结构性机会仍是四季度获取相对收益的主要途径，我们将在相对均衡的行业配置基础上，沿以下方向积极寻找投资标的并适时加强配置：（1）中高端乘用车、家电等可望收益于未来扩大消费、刺激内需的先导性行业；（2）预计电子元器件行业将出现显著分化，苹果产业链相关公司存在一定调整压力，但四季度Win8平板及超级本进入量产可能带来相关公司的收入盈利增长爆发；（3）中药注射剂等产品降价压力小、成长路径清晰的医药细分行业；（4）受益于QE3推出、大宗原料价格持续反弹的部分精细化工子行业。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

■

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

■

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

■

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

■

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

■

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

■

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1

本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

5.8.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.8.3 其他资产构成

■

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

■

5.8.5 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

5.8.6 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

5.8.7 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况

单位：份

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§7 备查文件目录

7.1 备查文件目录

(一)《普丰证券投资基金基金合同》；

(二)《普丰证券投资基金托管协议》；

(三)《普丰证券投资基金2012年第3季度报告》（原文）。

7.2 存放地点

深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层鹏华基金管理有限公司。

7.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com.cn）查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。

鹏华基金管理有限公司

2012年10月24日

基金简称	鹏华普丰封闭
基金主代码	184693
交易代码	184693
基金运作方式	契约型封闭式
基金合同生效日	1999年7月14日
报告期末基金份额总额	3,000,000,000.00份
投资目标	导入指数化投资概念，增加投资广度，分散投资风险，同时贯彻绩优、成长的选股原则。通过指数化投资和优化组合投资两种模式的积极结合，实现风险与收益的有效平衡，力争使基金取得超过市场平均收益率以上的投资收益，实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金将指数化投资与优化组合投资有机结合，在进一步分散风险的同时，积极投资绩优股和成长股，将基金财产按一定比例分为指数化投资部分、债券投资部分和优化组合投资部分，力争在降低风险的同时，实现基金财产增值。
基金管理人	鹏华基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司

主要财务指标	报告期（ 2012年7月1日 － 2012年9月30日 ）
1.本期已实现收益	-118,863,382.91
2.本期利润	-161,768,152.42
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0539
4.期末基金资产净值	2,413,844,127.42
5.期末基金份额净值	0.8046

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	-6.28%	2.24%	-	-	-	-

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
吴昱村	本基金基金经理	2009年7月14日	-	8	吴昱村先生，国籍中国，管理学硕士，8年证券从业经验。曾任联合证券有限责任公司研究员；2008年10月加盟鹏华基金管理有限公司从事行业研究工作，2009年7月起至今担任鹏华普丰基金基金经理。吴昱村先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	1,783,971,222.14	73.75
	其中：股票	1,783,971,222.14	73.75
2	固定收益投资	518,728,902.10	21.44
	其中：债券	518,728,902.10	21.44
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	108,152,465.22	4.47
6	其他资产	8,205,968.33	0.34
7	合计	2,419,058,557.79	100.00

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	5,240,231.07	0.22
B	采掘业	87,989,123.77	3.65
C	制造业	286,878,809.28	11.88
C0	食品、饮料	63,291,211.38	2.62
C1	纺织、服装、皮毛	2,797,312.79	0.12
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	17,554,989.02	0.73
C5	电子	12,891,210.62	0.53
C6	金属、非金属	65,210,313.87	2.70
C7	机械、设备、仪表	82,507,342.41	3.42
C8	医药、生物制品	42,422,340.55	1.76
C99	其他制造业	204,088.64	0.01
D	电力、煤气及水的生产和供应业	18,274,957.78	0.76
E	建筑业	24,077,752.66	1.00
F	交通运输、仓储业	21,988,903.57	0.91
G	信息技术业	23,723,049.06	0.98
H	批发和零售贸易	21,719,587.93	0.90
I	金融、保险业	256,642,884.54	10.63
J	房地产业	43,654,202.09	1.81
K	社会服务业	7,442,656.14	0.31
L	传播与文化产业	2,809,522.46	0.12
M	综合类	12,362,713.93	0.51
	合计	812,804,394.28	33.67

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	17,450,000.00	0.72
B	采掘业	30,488,453.80	1.26
C	制造业	632,517,312.77	26.20
C0	食品、饮料	59,504,927.04	2.47
C1	纺织、服装、皮毛	24,949,267.20	1.03
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	65,926,329.06	2.73
C5	电子	68,606,172.64	2.84
C6	金属、非金属	101,669,575.39	4.21
C7	机械、设备、仪表	243,478,032.82	10.09
C8	医药、生物制品	68,383,008.62	2.83
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	6,390,000.00	0.26
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	45,852,670.95	1.90
H	批发和零售贸易	-	-
I	金融、保险业	66,147,524.10	2.74
J	房地产业	89,734,650.20	3.72
K	社会服务业	59,548,873.32	2.47
L	传播与文化产业	23,037,342.72	0.95
M	综合类	-	-
	合计	971,166,827.86	40.23

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	601318	中国平安	601,694	25,235,046.36	1.05
2	600016	民生银行	4,057,292	22,923,699.80	0.95
3	600036	招商银行	2,220,993	22,565,288.88	0.93
4	600519	贵州茅台	74,630	18,344,054.00	0.76
5	601328	交通银行	4,230,709	18,022,820.34	0.75
6	601166	兴业银行	1,356,037	16,286,004.37	0.67
7	600000	浦发银行	2,009,954	14,833,460.52	0.61
8	000002	万 科Ａ	1,738,920	14,659,095.60	0.61
9	600030	中信证券	1,236,774	14,581,565.46	0.60
10	600837	海通证券	1,453,641	13,925,880.78	0.58

序号	股票代码		股票名称		数量（股）		公允价值（元）		占基金资产净值比例（％）
1		600690		青岛海尔		6,003,088		68,014,987.04		2.82
2		601628		中国人寿		3,499,869		66,147,524.10		2.74
3		002106		莱宝高科		3,999,791		64,956,605.84		2.69
4		600048		保利地产		4,599,940		49,495,354.40		2.05
5		002547		春兴精工		3,500,127		43,961,595.12		1.82

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	48,804,161.00	2.02
2	央行票据	277,882,000.00	11.51
3	金融债券	191,827,000.00	7.95
	其中：政策性金融债	191,827,000.00	7.95
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	215,741.10	0.01
8	其他	-	-
9	合计	518,728,902.10	21.49

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	1001032	10央行票据32	1,300,000	129,792,000.00	5.38
2	110310	11进出10	1,000,000	101,160,000.00	4.19
3	1001042	10央行票据42	1,000,000	99,800,000.00	4.13
4	080215	08国开15	500,000	50,635,000.00	2.10
5	1101086	11央行票据86	500,000	48,290,000.00	2.00

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	1,661,999.68
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	190,885.39
4	应收利息	6,353,083.26
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	8,205,968.33

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	110017	中海转债	215,741.10	0.01

报告期期初管理人持有的封闭式基金份额	3,750,000.00
报告期期间买入总份额	-
报告期期间卖出总份额	-
报告期期末管理人持有的封闭式基金份额	3,750,000.00
报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例（%）	0.13

  普丰证券投资基金

  2012年第三季度报告

  2012年9月30日

  基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2012年10月24日