§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自2012年7月1日起至2012年9月30日止。

§ 2 基金产品概况

■

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

3.1.1天弘现金管家货币A级单位:人民币元

■

单位:人民币元

■

3.1.2天弘现金管家货币B级单位:人民币元

■

单位:人民币元

■

注：1、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3、本基金合同生效日为2012年6月20日，截止2012年6月30日本基金合同生效不足两个月，按照基金法的规定，未编制当期季度报告。本基金在本报告期内，单独列示披露基金合同生效起至上个季度季末的财务指标。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.1.1 天弘现金管家货币A级

■

3.2.1.2 天弘现金管家货币B级

■

注：本基金的收益分配是按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.2.1天弘现金管家货币A级基金份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2012年6月20日至2012年9月30日）

■

3.2.2.2天弘现金管家货币B级基金份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2012年6月20日至2012年9月30日）

■

注： 1、本基金合同于2012年6月20日生效，本基金合同生效日起至披露时点不满1年。

2、按照本基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金的建仓期为2012年6月20日—2012年9月21日，建仓期结束时，各项资产配置比例均符合基金合同的约定。

3、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理简介

■

注：1、上述任职日期分别为基金合同生效日、本基金管理人对外披露的任职日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。根据最新的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，公司修订了公平交易制度、制定并执行了异常交易监控与报告制度。公平交易制度的范围包括各类投资组合、所有投资交易品种、以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资交易管理活动及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

公平交易的执行情况包括：公平对待不同投资组合，严禁进行以各投资组合之间利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；实行集中交易制度和公平的交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。

本报告期内，基金管理人严格执行投资决策、交易行为的事前与内部控制；行为监控、分析评估的事中与内部监控；信息披露的事后与外部监督，公平交易制度的整体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

针对交易所市场的股票及债券交易、银行间市场的债券交易，本公司严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易；针对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控，保证分配结果符合公平交易的原则。本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金的投资策略和运作分析

2012年3季度，央行通过持续逆回购来调节市场资金，特别是在月末、季末等关键时间点上，投放力度非常大，资金维稳意图十分明显。同时，本报告期，央行在7月上旬降息一次。

3季度市场降准预期多次落空，加之逆回购大量到期以及外汇占款增长乏力，促使市场资金面处于相对较紧局面。受季末因素影响，9月底市场资金骤然趋紧。尽管7月初的降息给短融带来了短暂的收益率下行，但依旧没有改变3季度短融收益率整体上移的趋势。报告期内，1年期短融收益率整体上升约80-100BP。

本基金于2012年6月20日成立，报告期内，本基金坚持把流动性和安全性放在最首要的位置，灵活配置短融和存款比例，并适度进行波段操作，在充分保证流动性的前提下，适度提高组合收益，确保基金稳健运行。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止2012年9月30日，本基金A级份额本报告期净值收益率为 0.7269%，B级份额净值收益率为0.7886%，同期业绩比较基准收益率为0.3461%。

4.4.3 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们判断宏观经济在2012年3季度已经见底企稳，4季度将处于微弱反弹的状态。物价方面，CPI已在9月份见底，伴随着外围量化宽松政策的影响以及季节性因素，4季度物价将温和回升，但是考虑到国内需求偏弱的局面，未来通胀压力依旧不大。在利率市场化的特殊大背景下，货币政策维持相对中性的基调，但是在通胀压力不大、经济尚未明显转好的情形下，换届之后不排除货币政策有结构性放松的可能。由于受逆回购到期、财政存款以及年末因素影响，在关键时间点上资金面将面临新一轮的考验。

本基金将继续把流动性和安全性放在最核心的位置，动态追踪宏观经济运行状况，微调组合持仓比例，适度增加组合盈利水平，为基金持有人创造合理收益。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

5.2 报告期债券回购融资情况

■

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例应取报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值；对于货币市场基金，只要其投资的市场（如银行间市场）可交易，即可视为交易日。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本报告期内，本货币市场基金债券正回购的资金余额均未超过资产净值的20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

■

报告期投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

根据本货币市场基金基金合同的约定，其投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过120天，故本报告期内，本货币市场基金投资组合平均剩余期限未发生超过 120 天的情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

■

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

■

5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

■

5.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

■

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销，每日计提损益。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币1.00元。

为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，应按其他公允指标对组合的账面价值进行调整，调整差额确认为“公允价值变动损益”，并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1元，可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

5.8.2 本报告期内，本基金未持有的剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券。

5.8.3本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.8.4 其他资产构成

■

5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

（一）天弘现金管家货币A级

单位：份

■

（二）天弘现金管家货币B级

单位：份

■

注：1、本基金合同生效日为2012年6月20日。

2、总申购份额含红利再投、转换入份额。

3、总赎回份额含转换出份额。

§7 影响投资者决策的其他重要信息

1、2012年7月6日本基金管理人发布公告，天弘现金管家货币市场基金将于2012年7月10日开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务。

2、2012年9月 25日本基金管理人发布公告，天弘现金管家货币市场基金将于2012年9月27日暂停申购、转换转入业务，并将于2012年10月8日恢复上述业务的办理。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会批准天弘现金管家货币市场基金募集的文件

2、天弘现金管家货币市场基金基金合同

3、天弘现金管家货币市场基金招募说明书

4、天弘现金管家货币市场基金托管协议

5、天弘基金管理有限公司批准成立批件、营业执照及公司章程

6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

8.2 存放地点

天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层

8.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

公司网站：www.thfund.com.cn

天弘基金管理有限公司

二〇一二年十月二十四日

基金简称	天弘现金管家货币
基金主代码	420006
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012年6月20日
报告期末基金份额总额	585,589,202.88份
投资目标	在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报
投资策略	本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。
业绩比较基准	同期七天通知存款利率（税后）
风险收益特征	本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
基金管理人	天弘基金管理有限公司
基金托管人	中国邮政储蓄银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称	天弘现金管家货币A	天弘现金管家货币B
下属两级基金的交易代码	420006	420106
报告期末下属两级基金的份额总额	A级	B级
	146,505,318.52份	439,083,884.36份

主要财务指标	报告期（2012年7月1日-2012年9月30日）
本期已实现收益	1,851,431.62
本期利润	1,851,431.62
期末基金资产净值	146,505,318.52

主要财务指标	报告期（2012年6月20日-2012年6月30日）
本期已实现收益	487,687.48
本期利润	487,687.48
期末基金资产净值	534,752,522.25

主要财务指标	报告期（2012年7月1日-2012年9月30日）
本期已实现收益	3,306,632.68
本期利润	3,306,632.68
期末基金资产净值	439,083,884.36

主要财务指标	报告期（2012年6月20日-2012年6月30日）
本期已实现收益	685,083.42
本期利润	685,083.42
期末基金资产净值	700,857,505.62

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	0.7269%	0.0083%	0.3461%	0.0000%	0.3808%	0.0083%

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	0.7886%	0.0083%	0.3461%	0.0000%	0.4425%	0.0083%

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
刘冬	本基金基金经理；天弘丰利分级债券型证券投资基金基金经理；天弘债券型发起式证券投资基金基金经理；天弘永利债券型证券投资基金基金经理助理；本公司股票投资部总经理助理。	2012年6月	—	6年	男，经济学硕士。历任长江证券股份有限公司宏观策略研究分析师。2008年加盟本公司，历任固定收益研究员、宏观策略研究员。
王登峰	本基金基金经理。	2012年8月	—	3年	男，硕士研究生。历任中信建投证券股份有限公司固定收益部高级经理。2012年加盟本公司，历任固定收益研究员。

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	固定收益投资	201,273,458.48	34.35
	其中：债券	201,273,458.48	34.35
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	109,000,483.50	18.60
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
3	银行存款和结算备付金合计	270,330,505.35	46.13
4	其他资产	5,359,837.75	0.91
5	合 计	585,964,285.08	100.00

序号	项目	占基金资产净值的比例（%）
1	报告期内债券回购融资余额	3.13
	其中：买断式回购融资	-
序号	项目	金额（元）	占基金资产净值的比例（%）
2	报告期末债券回购融资余额	-	-
	其中：买断式回购融资	-	-

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	46
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	89
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	31

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例（%）	各期限负债占基金资产 净值的比例（%）
1	30天以内	64.78	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
2	30天（含）-60天	15.44	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
3	60天（含）-90天	-	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
4	90天（含）-180天	18.93	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
5	180天（含）-397天	-	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
6	合 计	99.15	-

序号	债券品种	摊余成本（元）	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	29,901,561.84	5.11
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	171,371,896.64	29.26
6	中期票据	-	-
7	其他	-	-
8	合计	201,273,458.48	34.37
9	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	-	-

序号	债券代码	债券名称	债券数量(张)	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	041158016	11广汇汽车CP001	300,000	30,357,715.30	5.18
2	041253007	12深茂业CP001	300,000	30,351,974.10	5.18
3	041162012	11山钢CP002	300,000	30,181,730.13	5.15
4	011230001	12中海运SCP001	300,000	29,969,777.18	5.12
5	1101088	11央行票据88	300,000	29,901,561.84	5.11
6	041255009	12铁二十二CP001	200,000	20,151,811.00	3.44
7	041256002	12玉柴CP001	100,000	10,128,041.31	1.73
8	041261002	12湛江港CP001	100,000	10,118,206.42	1.73
9	041259004	12闽能源CP001	100,000	10,112,641.20	1.73
10	-	-	-	-	-

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数	0次
报告期内偏离度的最高值	0.0792%
报告期内偏离度的最低值	-0.0050%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0352%

序号	名 称	金 额（元）
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
4	应收利息	5,347,037.75
5	应收申购款	12,800.00
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合 计	5,359,837.75

基金合同生效日基金份额总额	576,166,940.77
基金合同生效日至报告期末基金总申购份额	279,748,545.37
基金合同生效日至报告期末基金总赎回份额	709,410,167.62
报告期期末基金份额总额	146,505,318.52

基金合同生效日基金份额总额	658,270,316.20
基金合同生效日至报告期末基金总申购份额	541,340,257.46
基金合同生效日至报告期末基金总赎回份额	760,526,689.30
报告期期末基金份额总额	439,083,884.36

  天弘现金管家货币市场基金

  2012年第三季度报告

  2012年9月30日

  基金管理人：天弘基金管理有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一二年十月二十四日