§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年10月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华宝兴业现金宝货币A
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注：基金收益分配是按日结转份额。
华宝兴业现金宝货币B
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注：基金收益分配是按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
（2005年3月31日 至 2012年9月30日）
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注：按照基金合同的约定，本基金自基金合同生效之日起不超过六个月内完成建仓。截至2005年4月7日，本基金已根据基金合同规定完成建仓。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《货币市场基金管理暂行办法》、《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
7月初央行再度降息，但这一超预期举动并未成为提振市场的积极因素，债券市场在整个三季度内持续调整表现惨淡，收益率呈现逐步上行态势。存款准备金率维持不变导致流动性局面始终偏紧，新债发行供给压力不减引发供需失衡，多数机构在上半年积累可观浮盈后态度趋向谨慎，国内CPI见底回升同时美国宣布开放式QE引发各方对于通胀反弹的担忧，都不同程度地成为困扰市场走强的主要因素。利率债和信用债调整的幅度都相当明显，受到去杠杆及宏观经济基本面持续低迷的影响，信用债相形之下表现更为疲软，信用利差逐步回升。
受制于央行货币政策放松的节奏明显低于预期，货币市场流动性状况改善缓慢，报告期内货币基金主要投资标的收益率水平持续上行，货币基金遭遇了较上半年更大的运作压力，由于未来市场走向的不确定性较大，本基金在报告期内投资策略趋向谨慎，采取了缩短组合平均剩余期限，以及逐步降低信用债仓位的策略，在市场持续调整的过程中，整体运作情况平稳。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
现金宝A：本基金报告期内净值收益率为0.8503%，同期业绩比较基准收益率为0.3399%，业绩比较基准为同期7天通知存款利率（税后）。
现金宝B：本基金报告期内净值收益率为0.9112%，同期业绩比较基准收益率为0.3399%，业绩比较基准为同期7天通知存款利率（税后）。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
年内，央行货币政策仍有可能放松，但不宜对其力度过度乐观，央行持续进行的逆回购已经表达了可能采用的政策路径。在此情形下，市场整体流动性水平仍将略显偏紧。经过三季度的持续调整后，相当部分品种的收益率水平回升到较高水平，投资价值逐步显现，四季度债券市场有望出现反弹行情。不过仍需要做好风险控制，谨防宏观经济下滑过程中的信用风险暴露。
下一阶段，本基金将继续对宏观经济以及货币政策的动向保持紧密跟踪，做好预判，并适时进行投资策略和资产组合调整，力争为投资者获取良好回报。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期债券回购融资情况
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注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
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报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180 天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
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5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。
5.8.2 本报告期内，本基金不存在持有的剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。
5.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.8.4 其他资产构成
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§6 开放式基金份额变动
单位：份
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注：总申购份额含份额级别调整、转换入份额和红利再投；总赎回份额含份额级别调整和转换出份额。
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同；
华宝兴业现金宝货币市场基金招募说明书；
华宝兴业现金宝货币市场基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
7.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
7.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2012年10月26日
| 基金简称 | 华宝兴业现金宝货币 | |
| 基金主代码 | 240006 | |
| 交易代码 | 240006 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2005年3月31日 | |
| 报告期末基金份额总额 | 3,406,930,962.65份 | |
| 投资目标 | 保持本金的安全性与流动性，追求高于比较基准的收益率。 | |
| 投资策略 | 以对宏观经济及利率走势的判断为基础，在满足组合平均久期、收益性以及信用等级的前提下利用现代金融分析方法和工具，优化组合配置效果，实现组合增值。 | |
| 业绩比较基准 | 同期7天通知存款利率（税后） | |
| 风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。 | |
| 基金管理人 | 华宝兴业基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 下属两级基金的基金简称 | 华宝兴业现金宝货币A | 华宝兴业现金宝货币B |
| 下属两级基金的交易代码 | 240006 | 240007 |
| 报告期末下属两级基金的份额总额 | 1,122,709,072.14份 | 2,284,221,890.51份 |
| 主要财务指标 | 报告期（ 2012年7月1日 － 2012年9月30日 ） | |
| 华宝兴业现金宝货币A | 华宝兴业现金宝货币B | |
| 1. 本期已实现收益 | 12,608,107.36 | 28,893,049.28 |
| 2．本期利润 | 12,608,107.36 | 28,893,049.28 |
| 3．期末基金资产净值 | 1,122,709,072.14 | 2,284,221,890.51 |
| 阶段 | 净值收益率① | 净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | 0.8503% | 0.0033% | 0.3399% | 0.0000% | 0.5104% | 0.0033% |
| 阶段 | 净值收益率① | 净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | (1)－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | 0.9112% | 0.0033% | 0.3399% | 0.0000% | 0.5713% | 0.0033% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 陈昕 | 本基金基金经理、华宝兴业中证短融50债券基金基金经理 | 2011年11月15日 | - | 8年 | 经济学学士。2003年7月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后在清算登记部、交易部、固定收益部从事固定收益产品相关的估值、交易、投资工作,2010年7月起任华宝兴业现金宝货币市场基金基金经理助理，2011年11月至今任华宝兴业现金宝货币市场基金基金经理，2012年6月12日至今兼任华宝兴业中证短融50债券基金基金经理 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 固定收益投资 | 1,714,212,632.53 | 50.27 |
| 其中：债券 | 1,714,212,632.53 | 50.27 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 2 | 买入返售金融资产 | 409,051,453.58 | 12.00 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,252,413,526.81 | 36.73 |
| 4 | 其他资产 | 34,288,224.86 | 1.01 |
| 5 | 合计 | 3,409,965,837.78 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 占基金资产净值的比例（％） | |
| 1 | 报告期内债券回购融资余额 | 0.78 | |
| 其中：买断式回购融资 | - | ||
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值的比例（％） |
| 2 | 报告期末债券回购融资余额 | - | - |
| 其中：买断式回购融资 | - | - | |
| 项目 | 天数 |
| 报告期末投资组合平均剩余期限 | 131 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 | 158 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 | 117 |
| 序号 | 平均剩余期限 | 各期限资产占基金资产净值的比例（%） | 各期限负债占基金资产净值的比例（%） |
| 1 | 30天以内 | 12.08 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 2 | 30天(含)-60天 | 23.48 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 3 | 60天(含)-90天 | 21.18 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | 3.85 | - | |
| 4 | 90天(含)-180天 | 2.95 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 5 | 180天(含)-397天（含） | 39.39 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 合计 | 99.08 | - | |
| 序号 | 债券品种 | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 431,205,494.16 | 12.66 |
| 其中：政策性金融债 | 431,205,494.16 | 12.66 | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | 1,283,007,138.37 | 37.66 |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 其他 | - | - |
| 8 | 合计 | 1,714,212,632.53 | 50.32 |
| 9 | 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 | 131,249,896.09 | 3.85 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量（张） | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 120228 | 12国开28 | 2,500,000 | 249,899,997.18 | 7.34 |
| 2 | 090407 | 09农发07 | 1,000,000 | 100,803,382.69 | 2.96 |
| 3 | 041259024 | 12苏豪CP001 | 1,000,000 | 100,289,093.36 | 2.94 |
| 4 | 041254017 | 12华侨城CP002 | 1,000,000 | 100,011,082.22 | 2.94 |
| 5 | 041261027 | 12云铜股CP001 | 900,000 | 90,113,145.05 | 2.64 |
| 6 | 041260026 | 12乌兰煤炭CP001 | 600,000 | 60,284,445.65 | 1.77 |
| 7 | 041258022 | 12营口港CP001 | 600,000 | 60,186,246.01 | 1.77 |
| 8 | 041253026 | 12东阳光CP001 | 600,000 | 60,178,977.07 | 1.77 |
| 9 | 041254036 | 12蒙东CP002 | 500,000 | 50,100,825.56 | 1.47 |
| 10 | 041262027 | 12云铜CP001 | 500,000 | 50,060,339.43 | 1.47 |
| 项目 | 偏离情况 |
| 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 | 1 |
| 报告期内偏离度的最高值 | 0.2730% |
| 报告期内偏离度的最低值 | -0.0406% |
| 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 | 0.0879% |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收利息 | 34,026,522.14 |
| 4 | 应收申购款 | 261,702.72 |
| 5 | 其他应收款 | - |
| 6 | 待摊费用 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 34,288,224.86 |
| 项目 | 华宝兴业现金宝货币A | 华宝兴业现金宝货币B |
| 报告期期初基金份额总额 | 1,029,876,541.58 | 2,173,932,867.54 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 2,786,931,937.00 | 5,537,576,913.67 |
| 减:报告期期间基金总赎回份额 | 2,694,099,406.44 | 5,427,287,890.70 |
| 报告期期末基金份额总额 | 1,122,709,072.14 | 2,284,221,890.51 |
华宝兴业现金宝货币市场基金
2012年第三季度报告
2012年9月30日
基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2012年10月26日