§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
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注：1、自2007年6月22日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设两级基金份额：A级基金份额和B级基金份额。A级基金份额与B级基金份额的管理费、托管费相同，A级基金份额按照0.25%的年费率计提销售服务费，B级基金份额按照0.01%的年费率计提销售服务费。在计算主要财务指标时，A级基金份额与分级前基金连续计算，B级基金份额按新设基金计算；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．交银货币 A：
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注：本基金收益分配按月结转份额。
2．交银货币 B：
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注：本基金收益分配按月结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
交银施罗德货币市场证券投资基金
份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2006年1月20日至2012年9月30日）
1、 交银货币 A
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注：图示日期为2006年1月20日至2012年9月30日。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束及本报告期末，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
2、交银货币 B
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注：图示日期为2007年6月22日至2012年9月30日。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束及本报告期末，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
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4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司制定严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
本报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本投资组合与公司旗下管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率并未发现异常差异。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未发现异常交易行为。报告期内本投资组合未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2012年三季度，市场基本面延续二季度的趋势：增长复苏缓慢，通胀继续下行。然而市场的预期逐渐恢复理性，对政策放松的预期不如二季度般强烈，最主要反映在对流动性层面的思考。三季度伊始，央行本年度内第二次降息，在此后市场资金面略紧的情况下，央行始终保持着利率、存款准备金率不动，取而代之的是在银行间市场上以持续的逆回购投放货币。在这种背景下，市场逐渐开始对原先持续降低存款准备金率的预期做出修正，债券投资者逐步回归到对债券市场收益率曲线（包括信用利差）自身的思考。从曲线结构上看，各评级、各期限的债券收益率呈平坦上移局面。而货币市场的短期限品种受制于资金成本处于较高位，同时短端高等级品种供给大量增加，短端收益率上升相对更为明显，以1年AAA短融为例，约从3.3%上行至4.3%。
三季度，本基金受规模因素影响，存款比例被动下降，收益率的上行对组合的静态收益率影响不大，而受年初配置的存款在三季度逐渐到期影响，本基金的收益在三季度小幅下降。在操作层面，本基金在三季度主要以存款到期对冲季度末流动性影响，并逐步降低组合内高评级的信用债仓位，适当增加中低评级信用产品，力求增加组合的静态收益率。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，交银货币A净值收益率为0.7867%，交银货币B净值收益率为0.8474%，同期业绩比较基准增长率为0.7092%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期债券回购融资情况
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注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明
本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
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报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过180天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
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5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率和摊余成本逐日摊销计算损益。
5.8.2 本基金报告期每日持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本均未超过当日基金资产净值的20%。
5.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
5.8.4 其他各项资产构成
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5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
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注：1、如果本报告期间发生转换入、份额级别调整、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出、份额级别调整业务，则总赎回份额中包含该业务。
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、中国证监会批准交银施罗德货币市场证券投资基金募集的文件；
2、《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》；
3、《交银施罗德货币市场证券投资基金招募说明书》；
4、《交银施罗德货币市场证券投资基金托管协议》；
5、关于募集交银施罗德货币市场证券投资基金之法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、报告期内交银施罗德货币市场证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
7.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
7.3 查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站(www.jyfund.com，www.jysld.com，www.bocomschroder.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：services@jysld.com。
| 基金简称 | 交银货币 | |
| 基金主代码 | 519588 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2006年1月20日 | |
| 报告期末基金份额总额 | 4,352,481,498份 | |
| 投资目标 | 本基金属于货币市场基金，投资目标是在力求本金稳妥和资产充分流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的投资收益。 | |
| 投资策略 | 本基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对国内外宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线形态等各方面的分析，合理安排组合期限结构，积极选择投资工具，采取主动性的投资策略和精细化的操作手法。 | |
| 业绩比较基准 | 六个月银行定期存款利率(税后) | |
| 风险收益特征 | 本基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基金品种。 | |
| 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 下属两级基金的基金简称 | 交银货币 A | 交银货币 B |
| 下属两级基金的交易代码 | 519588 | 519589 |
| 报告期末下属两级基金的份额总额 | 585,244,381.45份 | 3,767,237,116.55份 |
| 主要财务指标 | 报告期(2012年7月1日-2012年9月30日) | |
| 交银货币 A | 交银货币 B | |
| 1．本期已实现收益 | 5,773,150.95 | 74,606,190.38 |
| 2．本期利润 | 5,773,150.95 | 74,606,190.38 |
| 3．期末基金资产净值 | 585,244,381.45 | 3,767,237,116.55 |
| 阶段 | 净值收益率① | 净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | 0.7867% | 0.0016% | 0.7092% | 0.0002% | 0.0775% | 0.0014% |
| 阶段 | 净值收益率① | 净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | 0.8474% | 0.0016% | 0.7092% | 0.0002% | 0.1382% | 0.0014% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 林洪钧 | 本基金的基金经理、交银施罗德信用添利债券证券投资基金基金经理 | 2011-6-9 | - | 8年 | 林洪钧先生，复旦大学学士。历任国泰君安证券股份有限公司上海分公司机构客户部客户经理，华安基金管理有限公司债券交易员，加拿大Financial Engineering Source Inc.金融研究员。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任专户投资部投资经理助理、专户投资经理。 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（％） |
| 1 | 固定收益投资 | 3,501,277,256.46 | 66.99 |
| 其中：债券 | 3,501,277,256.46 | 66.99 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 2 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,666,791,890.44 | 31.89 |
| 4 | 其他各项资产 | 58,371,021.38 | 1.12 |
| 5 | 合计 | 5,226,440,168.28 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 占基金资产净值比例（％） | |
| 1 | 报告期内债券回购融资余额 | 11.07 | |
| 其中：买断式回购融资 | - | ||
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值的比例（％） |
| 2 | 报告期末债券回购融资余额 | 819,998,370.00 | 18.84 |
| 其中：买断式回购融资 | - | - | |
| 项目 | 天数 |
| 报告期末投资组合平均剩余期限 | 134 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 | 137 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 | 80 |
| 序号 | 平均剩余期限 | 各期限资产占基金资产净值的比例（％） | 各期限负债占基金资产净值的比例（％） |
| 1 | 30天以内 | 41.50 | 18.84 |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | 0.91 | - | |
| 2 | 30天(含)—60天 | - | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 3 | 60天(含)—90天 | 3.01 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | 2.55 | - | |
| 4 | 90天(含)—180天 | 11.10 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 5 | 180天(含)—397天（含） | 63.13 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 合计 | 118.74 | 18.84 |
| 序号 | 债券品种 | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例 （％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | 310,151,298.47 | 7.13 |
| 3 | 金融债券 | 993,574,078.16 | 22.83 |
| 其中：政策性金融债 | 993,574,078.16 | 22.83 | |
| 4 | 企业债券 | 39,518,046.33 | 0.91 |
| 5 | 企业短期融资券 | 2,158,033,833.50 | 49.58 |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 其他 | - | - |
| 8 | 合计 | 3,501,277,256.46 | 80.44 |
| 9 | 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 | 150,412,014.39 | 3.46 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量 (张) | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 120405 | 12农发05 | 4,200,000 | 421,349,755.16 | 9.68 |
| 2 | 1001037 | 10央行票据37 | 2,500,000 | 250,172,529.39 | 5.75 |
| 3 | 041254022 | 12港中旅CP001 | 1,600,000 | 160,872,550.38 | 3.70 |
| 4 | 041273001 | 12中冶CP001 | 1,500,000 | 150,867,191.84 | 3.47 |
| 5 | 090407 | 09农发07 | 1,100,000 | 110,893,968.06 | 2.55 |
| 6 | 110312 | 11进出12 | 1,000,000 | 100,937,155.66 | 2.32 |
| 7 | 041260016 | 12大装备CP001 | 1,000,000 | 100,646,675.47 | 2.31 |
| 8 | 041261005 | 12五矿CP001 | 1,000,000 | 100,638,369.64 | 2.31 |
| 9 | 120305 | 12进出05 | 1,000,000 | 100,178,633.21 | 2.30 |
| 10 | 041262027 | 12云铜CP001 | 1,000,000 | 100,044,127.46 | 2.30 |
| 项目 | 偏离情况 |
| 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 | 0次 |
| 报告期内偏离度的最高值 | 0.1820% |
| 报告期内偏离度的最低值 | -0.0512% |
| 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 | 0.0646% |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收利息 | 58,371,021.38 |
| 4 | 应收申购款 | - |
| 5 | 其他应收款 | - |
| 6 | 待摊费用 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 58,371,021.38 |
| 项目 | 交银货币 A | 交银货币 B |
| 本报告期期初基金份额总额 | 661,140,850.95 | 6,195,341,651.01 |
| 本报告期基金总申购份额 | 1,042,239,021.16 | 20,804,079,468.56 |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | 1,118,135,490.66 | 23,232,184,003.02 |
| 本报告期期末基金份额总额 | 585,244,381.45 | 3,767,237,116.55 |
交银施罗德货币市场证券投资基金
2012年第三季度报告
2012年9月30日
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一二年十月二十六日