§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2012年7月1日起至2012年9月30日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
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注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰柏瑞货币A
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注：本基金的收益分配是按月结转份额。
华泰柏瑞货币B
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注：本基金的收益分配是按月结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：1.本基金未规定建仓期，本报告期各项资产配置比例符合合同约定。
2.本基金的收益分配是按月结转份额。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
三季度债券市场收益率出现了明显的上升，在债券收益率水平整体快速上升的过程中，本基金保持了较为稳健的投资风格，及时对基金资产进行了配置重心的转移，将资金从债券类资产转移到回购类和同业存款类资产上来，并且在季度末资金利率快速上升时，进一步加大了这类资产的配置力度，力争在足够安全性和流动性的前提下获取尽可能多的收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金A类和B类分别上涨0.5902%和0.6518%，同期本基金的业绩比较基准上涨0.0901%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
经济增速的放缓已在预期之中，政策放松的力度和空间都将十分有限，通胀水平虽然在4季度会有所回升，但在宏观经济放缓和去产能的大背景之下，通胀难以出现长时间大幅度的上升，因此未来宏观经济的大形势仍然有利于债券市场，但是信用风险正在逐步提升，本基金对债券资产的配置将集中于高信用等级，同时将密切关注信用风险的变化，及时对投资组合做出调整。
从资金面来看，在外汇占款少增甚至净减少的格局下，整体资金面难现宽松，具体月份来看10月份还有财政存款的净增加，12月末又有银行的年末考核压力，只有11月末可能会略微宽松。在这种情形下，关键时点的同业存款投资不失为较好的选择。现券方面，我们看到央行正在通过不断的短期逆回购来解决短期的流动性问题，这样的状况下，市场对资金价格的回落缺乏长期稳定的预期，因此现券价格上涨空间并不会很大。不过在目前这样市场较为稳定的状况下，一二级市场的交易性机会值得把握。
本基金仍将以流动性和安全性作为最重要指标，密切关注货币政策、财政政策的变化，随着市场利率的变动及时调整组合期限和投资品种，严格控制流动性风险、信用风险和利率风险，力争为基金持有人获取更高的投资收益。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期债券回购融资情况
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注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
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注：在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
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5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1
本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额资产净值保持在人民币1.00 元。
5.8.2
本基金本报告期内不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。
5.8.3 本基金本报告期内不存在投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.4 其他资产构成
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§6 开放式基金份额变动
单位：份
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§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、本基金的中国证监会批准募集文件
2、本基金的《基金合同》
3、本基金的《招募说明书》
4、本基金的《托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本基金的的公告
7.2 存放地点
上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层
7.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。
客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638
公司网址：www.huatai-pb.com
华泰柏瑞基金管理有限公司
2012年10月26日
| 基金简称 | 华泰柏瑞货币 | |
| 交易代码 | 460006 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2009年5月6日 | |
| 报告期末基金份额总额 | 474,121,342.07份 | |
| 投资目标 | 在有效保持基金资产安全和高流动性的前提下，追求超过业绩基准的稳健投资收益。 | |
| 投资策略 | 本基金采取主动的投资管理策略对短期货币市场工具进行投资，在投资中将充分利用现代金融工程理论以及数量分析方法来提高投资决策的及时性与合理性，在保证基金资产的安全性和流动性的基础上，获得稳健的投资收益。 | |
| 业绩比较基准 | 当期银行活期存款税后收益率 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金较高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 | |
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 下属两级基金的基金简称 | 华泰柏瑞货币A | 华泰柏瑞货币B |
| 下属两级基金的交易代码 | 460006 | 460106 |
| 报告期末下属两级基金的份额总额 | 18,768,929.05份 | 455,352,413.02份 |
| 主要财务指标 | 报告期（ 2012年7月1日 － 2012年9月30日 ） | |
| 华泰柏瑞货币A | 华泰柏瑞货币B | |
| 1. 本期已实现收益 | 117,279.63 | 1,330,904.87 |
| 2．本期利润 | 117,279.63 | 1,330,904.87 |
| 3．期末基金资产净值 | 18,768,929.05 | 455,352,413.02 |
| 阶段 | 净值收益率① | 净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | 0.5902% | 0.0032% | 0.0901% | 0.0000% | 0.5001% | 0.0032% |
| 阶段 | 净值收益率① | 净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | (1)－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | 0.6518% | 0.0032% | 0.0901% | 0.0000% | 0.5617% | 0.0032% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 沈涛 | 固定收益部副总监、本基金的基金经理 | 2009年5月6日 | - | 19年 | 沈涛先生，经济学博士。19年证券投资从业经历。曾任易方达基金管理有限公司月月收益中短期债券投资基金基金经理。2007年11月加入本公司。2008年3月任华泰柏瑞稳本增利债券基金基金经理。2009年5月至2012年10月任华泰柏瑞货币基金基金经理。2011年9月任华泰柏瑞信用增利债券基金基金经理。2012年6月起任华泰柏瑞固定收益部副总监。 |
| 郑青 | 本基金的基金经理 | 2012年6月29日 | - | 7年 | 郑青女士，7年证券（基金）从业经验，经济学硕士。曾任职于国信证券股份有限公司、平安资产管理有限责任公司，2008年3月至2010年4月任中海基金管理有限公司交易员，2010年加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任债券研究员。2012年6月起任华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金经理。 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 固定收益投资 | 110,281,272.39 | 22.83 |
| 其中：债券 | 110,281,272.39 | 22.83 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 2 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 369,604,516.39 | 76.52 |
| 4 | 其他资产 | 3,134,400.92 | 0.65 |
| 5 | 合计 | 483,020,189.70 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 占基金资产净值的比例（％） | |
| 1 | 报告期内债券回购融资余额 | 2.86 | |
| 其中：买断式回购融资 | - | ||
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金资产净值的比例（％） |
| 2 | 报告期末债券回购融资余额 | 7,999,868.00 | 1.69 |
| 其中：买断式回购融资 | - | - | |
| 项目 | 天数 |
| 报告期末投资组合平均剩余期限 | 53 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 | 116 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 | 5 |
| 序号 | 平均剩余期限 | 各期限资产占基金资产净值的比例（%） | 各期限负债占基金资产净值的比例（%） |
| 1 | 30天以内 | 71.63 | 1.69 |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 2 | 30天(含)-60天 | 8.46 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | 2.14 | - | |
| 3 | 60天(含)-90天 | 8.46 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 4 | 90天(含)-180天 | 2.12 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 5 | 180天(含)-397天（含） | 10.54 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 合计 | 101.21 | 1.69 | |
| 序号 | 债券品种 | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 60,196,050.60 | 12.70 |
| 其中：政策性金融债 | 60,196,050.60 | 12.70 | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | 50,085,221.79 | 10.56 |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 其他 | - | - |
| 8 | 合计 | 110,281,272.39 | 23.26 |
| 9 | 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 | 10,124,363.70 | 2.14 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量（张） | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 070422 | 07农发22 | 300,000 | 30,096,874.89 | 6.35 |
| 2 | 120228 | 12国开28 | 200,000 | 19,974,812.01 | 4.21 |
| 3 | 090306 | 09进出06 | 100,000 | 10,124,363.70 | 2.14 |
| 4 | 041253003 | 12中核建CP001 | 100,000 | 10,072,365.23 | 2.12 |
| 5 | 041253038 | 12苏核电CP001 | 100,000 | 10,008,487.78 | 2.11 |
| 6 | 041270005 | 12甬开投CP001 | 100,000 | 10,005,153.27 | 2.11 |
| 7 | 041254049 | 12鄂能源CP001 | 100,000 | 10,000,439.27 | 2.11 |
| 8 | 071203001 | 12中信CP001 | 100,000 | 9,998,776.24 | 2.11 |
| 项目 | 偏离情况 |
| 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 | - |
| 报告期内偏离度的最高值 | 0.0192% |
| 报告期内偏离度的最低值 | -0.0997% |
| 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 | 0.0431% |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收利息 | 2,422,288.08 |
| 4 | 应收申购款 | 712,112.84 |
| 5 | 其他应收款 | - |
| 6 | 待摊费用 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 3,134,400.92 |
| 项目 | 华泰柏瑞货币A | 华泰柏瑞货币B |
| 本报告期期初基金份额总额 | 70,697,512.11 | 304,469,871.07 |
| 本报告期基金总申购份额 | 33,002,090.78 | 505,520,071.47 |
| 减:本报告期基金总赎回份额 | 84,930,673.84 | 354,637,529.52 |
| 本报告期期末基金份额总额 | 18,768,929.05 | 455,352,413.02 |
华泰柏瑞货币市场证券投资基金
2012年第三季度报告
2012年9月30日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2012年10月26日