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    华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
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    华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
    2012-11-20       来源:上海证券报      

      2012年第2号

    【重要提示】

    本基金根据中国证券监督管理委员会《关于同意华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2008]956号)的核准,进行募集。基金合同于2008年10月7日正式生效。

    基金管理人保证《华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

    本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险,等等。投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金招募说明书及《基金合同》。

    基金的过往业绩并不预示其未来表现。

    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。

    本摘要根据《基金合同》和招募说明书编写,经基金托管人审核,并经中国证监会核准。《基金合同》是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。投资人自取得依《基金合同》所发售的基金份额,即成为基金份额持有人和《基金合同》当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对《基金合同》的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关规定享有权利、承担义务;基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅《基金合同》。

    本招募说明书摘要所载内容截止日为2012年10月7日,有关财务数据和净值表现截止日为2012年6月30日,数据未经审计。

    一、《基金合同》生效日期

    本基金自2008年9月8日到2008年9月26日向个人投资者和机构投资者同时发售,《基金合同》于2008年10月7日生效。

    二、基金管理人

    (一)基金管理人概况

    基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司

    住所:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

    办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

    法定代表人:郑安国

    总经理:裴长江

    成立日期:2003年3月7日

    注册资本:1.5亿元

    电话:021-38505888

    传真:021-38505777

    联系人:韩东霞

    股权结构:中方股东华宝信托有限责任公司持有51%的股份,外方股东领先资产管理有限公司持有49%的股份。

    (二)主要人员情况

    1、董事会成员

    郑安国先生,董事长、博士、高级经济师。曾任南方证券有限公司发行部经理、投资部经理、南方证券有限公司投资银行部总经理助理、南方证券有限公司上海分公司副总经理、南方证券公司研究所总经理级副所长、华宝信托投资有限责任公司副总经理、总经理、总裁。现任华宝兴业基金管理有限公司董事长、华宝信托有限责任公司董事长、华宝投资有限公司董事、总经理,中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事。

    Alain Jean Patrick DUBOIS先生,董事,硕士。曾任法国财政部预算办公室部门负责人、里昂信贷资本市场部从事研究开发工作、拉扎德兄弟银行部门经理、Arjil et Cie银行董事总经理、德国商业银行资深产品设计师、法国兴业银行资深产品设计师、领先资产管理有限公司业务发展部负责人。现任领先资产管理有限公司董事长。

    裴长江先生,董事,硕士、经济师。曾任上海万国证券公司闸北营业部经理助理、经理,申银万国证券股份有限公司浙江管理总部副总经理,申银万国证券股份有限公司经纪总部副总经理,华宝信托投资有限责任公司投资总监。 现任华宝兴业基金管理有限公司总经理。

    谢文杰先生,董事,金融学硕士。曾任汇丰银行外汇及期权交易员、法国兴业银行及投资银行初级市场及衍生品团队负责人、法国兴业银行及投资银行债务融资部亚洲区(除日本外)董事总经理兼结构化衍生品主任、法国兴业亚洲有限公司环球市场部中国区销售及交易部门主管、法国兴业亚洲有限公司领先资产管理中国区业务部门主管。现任华宝兴业基金管理有限公司副总经理。

    张群先生,独立董事,博士、教授、博导。曾任北京科技大学经济管理学院(现东凌经济管理学院)教授、院长。现任北京科技大学东凌经济管理学院教授、学术委员会副主席,管理科学研究所所长。

    罗飞先生,独立董事,博士、教授、博导。曾任中南财经政法大学会计系讲师、会计系西方会计研究室主任、会计系副主任、会计学院院长。现任中南财经政法大学经济与会计监管中心主任。

    江岩女士,独立董事,法学学士、工商管理硕士。曾任中国政法大学教师、深圳市轻工集团公司法律秘书、南方证券股份有限公司深圳总部总经理、国际业务总部总经理助理、总经理。现任北京竞天公诚律师事务所律师。

    2、监事会成员

    张永光 (Jackson CHEUNG)先生,监事,工商管理硕士。曾在法国兴业银行主管银团贷款、项目融资、固定收益、外汇交易、衍生产品及结构性融资等工作,法国兴业银行亚洲区债务融资及衍生产品业务部总管。现任法国兴业银行集团中国区总裁。

    贾璐女士,监事,硕士研究生,高级工程师。曾任宝钢自动化部组干科主办,宝钢国贸公司人事部人才开发室主任,宝钢国际公司人力资源部部长、组织部部长,宝钢资源(国际)公司总经理助理。现任华宝投资公司副总经理,宝钢集团金融系统党委副书记。

    贺桂先先生,监事,毕业于江西财经大学。曾任华宝信托投资有限责任公司研究部副总经理;现任公司营运副总监。

    3、总经理及其他高级管理人员

    裴长江先生,总经理,硕士、经济师。曾任上海万国证券公司闸北营业部经理助理、经理,申银万国证券股份有限公司浙江管理总部副总经理,申银万国证券股份有限公司经纪总部副总经理,华宝信托投资有限责任公司投资总监。现任华宝兴业基金管理有限公司总经理。

    谢文杰先生,副总经理,金融学硕士。曾任汇丰银行外汇及期权交易员、法国兴业银行及投资银行初级市场及衍生品团队负责人、法国兴业银行及投资银行债务融资部亚洲区(除日本外)董事总经理兼结构化衍生品主任、法国兴业亚洲有限公司环球市场部中国区销售及交易部门主管、法国兴业亚洲有限公司领先资产管理中国区业务部门主管。现任华宝兴业基金管理有限公司副总经理。

    任志强先生,副总经理,硕士。曾任南方证券有限公司上海分公司研究部总经理助理、南方证券研究所综合管理部副经理,华宝信托投资责任有限公司发展研究中心总经理兼投资管理部总经理、华宝信托投资责任有限公司总裁助理兼董事会秘书,华宝证券经纪有限公司董事、副总经理。现任华宝兴业基金管理有限公司副总经理兼投资总监、华宝兴业行业精选股票型证券投资基金基金经理。

    黄小薏(HUANG Xiaoyi Helen)女士,副总经理,硕士。曾任加拿大明道银行证券公司金融分析师,Acthop投资公司财务总监。现任华宝兴业基金管理有限公司副总经理兼董事会秘书。

    刘月华先生,督察长,硕士。曾在冶金工业部、国家冶金工业局、中国证券业协会等单位工作。现任华宝兴业基金管理有限公司督察长。

    4、本基金基金经理

    范红兵先生,曾在南方证券股份有限公司、中新苏州工业园创业投资有限公司和平安证券股份有限公司从事证券研究、风险投资工作,于2007年7月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后任高级分析师、基金经理助理。2009年2月至2010年9月任华宝兴业行业精选股票型证券投资基金基金经理,2010年7月起任华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金基金经理,2012年2月起兼任华宝兴业医药生物优选股票型证券投资基金基金经理。

    王智慧先生,曾在中国国际金融有限公司、上海申银万国证券研究所、浙江龙盛集团、国元证券有限公司从事证券研究工作。2009年8月加入华宝兴业基金管理有限公司任研究部副总经理,先后任研究部副总经理、投资经理、基金经理助理的职务,现任研究部总经理, 2012年1月至今任华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金的基金经理,2012年2月起兼任华宝兴业医药生物优选股票型证券投资基金基金经理。

    本基金历任基金经理:

    冯刚先生,管理学硕士,2008年10月至2010年7月担任本基金基金经理。

    5、投资决策委员会成员

    任志强先生,副总经理、投资总监、华宝兴业行业精选股票型证券投资基金基金经理。

    牟旭东先生,投资副总监、华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金经理。

    郭鹏飞先生,国内投资部总经理、华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理、华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金基金经理。

    刘自强先生,投资副总监、华宝兴业动力组合股票型证券投资基金基金经理。

    王智慧先生,研究部总经理、华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金基金经理、华宝兴业医药生物优选股票型证券投资基金基金经理。

    蒋宁女士,投资副总监、华宝兴业行业精选股票型证券投资基金基金经理。

    (三)基金管理人职责

    基金管理人应严格依法履行下列职责:

    1、依法募集本基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

    2、办理本基金备案手续;

    3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;

    4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;

    5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

    6、编制中期和年度基金报告;

    7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;

    8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;

    9、召集基金份额持有人大会;

    10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

    11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

    12、中国证监会规定的其他职责。

    (四)基金管理人承诺

    1、基金管理人将遵守《基金法》、《证券法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的相关规定,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违法违规行为的发生。

    2、基金管理人不从事下列行为:

    (1) 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;

    (2) 不公平地对待其管理的不同基金财产;

    (3) 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;

    (4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

    (5) 依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。

    3、基金经理承诺

    (1) 依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;

    (2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益;

    (3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;

    (4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

    (五)基金管理人内部控制制度

    1、风险管理体系

    本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规性风险、信誉风险和事件风险(如灾难)。

    针对上述各种风险,本公司建立了一套完整的风险管理体系,具体包括以下内容:

    (1)搭建风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标,设置相应的组织机构,建立清晰的责任线路和报告渠道、配备适当的人力资源、开发适用的技术支持系统等内容。

    (2)识别风险。辨识公司运作和基金管理中存在的风险。

    (3)分析风险。检查存在的控制措施,分析风险发生的可能性及其引起的后果并将风险归类。

    (4)度量风险。评估风险水平的高低,既有定性的度量手段,也有定量的度量手段。定性的度量是把风险水平划分为若干级别,每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标,测量其数值的大小。

    (5)处理风险。将风险水平与既定的标准相对比,对于那些级别较低、在公司所定标准范围以内的风险,控制相对宽松一点,但仍加以定期监控,以防其超过预定标准;而对较为严重的风险,则制定适当的控制措施;对于一些后果可能极其严重的风险,则除了严格控制以外,还准备了相应的应急处理措施。

    (6)监视与检查。对已有的风险管理系统进行实时监视,并定期评价其管理绩效,在必要时结合新的需求加以改变。

    (7)报告与咨询。建立风险管理的报告系统,使公司股东、公司董事会、公司高级管理人员及监管部门及时而有效地了解公司风险管理状况,并寻求咨询意见。

    2、内部控制制度

    (1)内部风险控制原则

    健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

    有效性原则。通过设置科学清晰的操作流程,结合程序控制,建立合理的内控程序,保证内部控制制度的有效执行。

    独立性原则。公司必须在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的部门和岗位,各部门和岗位在职能上保持相对独立性;公司固有财产、各项委托基金财产、其他资产分离运作,独立进行。

    相互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约,并通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。

    防火墙原则。公司基金管理、交易、清算登记、信息技术、研究、市场开发等相关部门,应当在物理上和制度上适当隔离;对因业务需要必须知悉内幕信息的人员,应制定严格的批准程序和监督防范措施。

    成本效益原则。公司应当充分发挥各部门及每位员工的工作积极性,尽量降低经营运作成本,保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

    合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律法规、规章制度和各项规定,并在此基础上遵循国际和行业的惯例制订。

    全面性原则。内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节,并普遍适用于公司每一位员工,不留有制度上的空白或漏洞。

    审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制,内部控制制度的制订要以审慎经营、防范和化解风险为出发点。

    适时性原则。内部控制制度的制订应当具有前瞻性,并且必须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改或完善。

    (2)内部风险控制的要求和内容

    内部风险控制要求不相容职务分离、建立完善的岗位责任制和规范的岗位管理措施、建立完整的信息资料保全系统、建立授权控制制度、建立有效的风险防范系统和快速反应机制。

    内部风险控制的内容包括投资管理业务控制、市场管理业务控制、信息披露控制、信息技术系统控制、会计系统控制、档案管理控制、建立保密制度以及内部稽核控制等。

    (3)督察长制度

    公司设督察长,督察长由公司总经理提名,董事会聘任,并应当经全体独立董事同意。督察长的任免须报中国证监会核准。

    督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告,并在董事会及董事会下设的相关专门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。督察长发现基金及公司运作中存在问题时,应当及时告知公司总经理和相关业务负责人,提出处理意见和整改建议,并监督整改措施的制定和落实;公司总经理对存在问题不整改或者整改未达到要求的,督察长应当向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。

    (4)监察稽核及风险管理制度

    监察稽核部和风险管理部依据公司的内部控制制度,在所赋予的权限内,按照所规定的程序和适当的方法,进行公正客观的检查和评价。

    监察稽核部和风险管理部负责调查评价公司内控制度的健全性、合理性;负责调查、评价公司有关部门执行公司各项规章制度的情况;评价各项内控制度执行的有效性,对内控制度的缺失提出补充建议;进行日常风险监控工作;协助评价基金财产风险状况;负责包括基金经理离任审查在内的各项内部审计事务等。

    3、基金管理人关于内部合规控制声明书

    (1)本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确;

    (2)本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制。

    三、基金托管人

    (一)基本情况

    名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)

    住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

    首次注册登记日期:1983年10月31日

    注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

    法定代表人:肖钢

    基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号

    托管及投资者服务部总经理:李爱华

    托管部门信息披露联系人:唐州徽

    电话:(010)66594855

    传真:(010)66594942

    (二)基金托管部门及主要人员情况

    中国银行于1998年设立基金托管部,为进一步树立以投资者为中心的服务理念,中国银行于2005年3月23日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部,现有员工120余人。另外,中国银行在重点分行已开展托管业务。

    目前,中国银行拥有证券投资基金、一对多专户、一对一专户、社保基金、保险资产、QFII资产、QDII资产、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、信托资产、年金资产、理财产品、海外人民币基金、私募基金等门类齐全的托管产品体系。在国内,中国银行率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,为各类客户提供个性化的托管服务。2011年末,中国银行各类托管资产规模突破两万亿元,居同业前列。

    (三)证券投资基金托管情况

    截至2012年6月末,中国银行已托管长盛创新先锋混合、长盛同盛封闭、长盛同智优势混合(LOF)、大成2020生命周期混合、大成蓝筹稳健混合、大成优选封闭、大成景宏封闭、工银大盘蓝筹股票、工银核心价值股票、国泰沪深300指数、国泰金鹿保本混合、国泰金鹏蓝筹混合、国泰区位优势股票、国投瑞银稳定增利债券、海富通股票、海富通货币、海富通精选贰号混合、海富通收益增长混合、海富通中证100指数(LOF)、华宝兴业大盘精选股票、华宝兴业动力组合股票、华宝兴业先进成长股票、华夏策略混合、华夏大盘精选混合、华夏回报二号混合、华夏回报混合、华夏行业股票(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实成长收益混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实沪深300指数(LOF)、嘉实货币、嘉实稳健混合、嘉实研究精选股票、嘉实增长混合、嘉实债券、嘉实主题混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票型、金鹰成份优选股票、金鹰行业优势股票、银河成长股票、易方达平稳增长混合、易方达策略成长混合、易方达策略成长二号混合、易方达积极成长混合、易方达货币、易方达稳健收益债券、易方达深证100ETF、易方达中小盘股票、易方达深证100ETF联接、万家180指数、万家稳健增利债券、银华优势企业混合、银华优质增长股票、银华领先策略股票、景顺长城动力平衡混合、景顺长城优选股票、景顺长城货币、景顺长城鼎益股票(LOF)、泰信天天收益货币、泰信优质生活股票、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、招商先锋混合、泰达宏利精选股票、泰达宏利集利债券、泰达宏利中证财富大盘指数、华泰柏瑞盛世中国股票、华泰柏瑞积极成长混合、华泰柏瑞价值增长股票、华泰柏瑞货币、华泰柏瑞量化现行股票型、南方高增长股票(LOF)、国富潜力组合股票、国富强化收益债券、国富成长动力股票、宝盈核心优势混合、招商行业领先股票、东方核心动力股票、华安行业轮动股票型、摩根士丹利华鑫强收益债券型、诺德中小盘股票型、民生加银稳健成长股票型、博时宏观回报债券型、易方达岁丰添利债券型、富兰克林国海中小盘股票型、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接、上证中小盘交易型开放式指数、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接、长城中小盘成长股票型、易方达医疗保健行业股票型、景顺长城稳定收益债券型、上证180金融交易型开放式指数、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接、诺德优选30股票型、泰达宏利聚利分级债券型、国联安优选行业股票型、长盛同鑫保本混合型、金鹰中证技术领先指数增强型、泰信中证200指数、大成内需增长股票型、银华永祥保本混合型、招商深圳电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数、招商深证TMT50交易型开放式指数证券投资基金联接、嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接、深证基本面120交易型开放式指数、上证180成长交易型开放式指数、华宝兴业上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接、易方达资源行业股票型、华安深证300指数、嘉实信用债券型、平安大华行业先锋股票型、华泰柏瑞信用增利债券型、泰信中小盘精选股票型、海富通国策导向股票型、中邮上证380指数增强型、泰达宏利中证500指数分级、长盛同禧信用增利债券型、银华中证内地资源主题指数分级、平安大华深证300指数增强型、嘉实安心货币市场、上投摩根健康品质生活股票型、工银瑞信睿智中证500指数分级、招商优势企业灵活配置混合型、国泰中小板300成长交易型开放式指数、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接、景顺长城优信增利债券型、诺德周期策略股票型、长盛电子信息产业股票型、诺安中证创业成长指数分级、信诚双盈分级债券型、嘉实沪深300交易型开放式指数、民生加银信用双利债券型、工银瑞信基本面量化策略股票型、信诚周期轮动股票型、富兰克林国海研究精选股票型、诺安汇鑫保本混合型、平安大华策略先锋混合型、华宝兴业中证短融50指数债券型、180等权重交易型开放式指数、华安双月鑫短期理财债券型、大成景恒保本混合型、景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接、上投摩根分红添利债券型、嘉实优化红利股票型、嘉实海外中国股票(QDII)、银华全球优选(QDII-FOF)、长盛环球景气行业大盘精选股票型(QDII)、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型(QDII)、信诚金砖四国积极配置(QDII)、 海富通大中华精选股票型(QDII)、招商标普金砖四国指数(LOF-QDII)、华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)、大成标普500等权重指数(QDII)、长信标普100等权重指数(QDII)、博时抗通胀增强回报(QDII)、华安大中华升级股票型(QDII)、信诚全球商品主题(QDII)、上投摩根全球天然资源股票型、工银瑞信中国机会全球配置股票型(QDII)、易方达标普全球高端消费品指数增强型、建信全球资源股票型等164只证券投资基金,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

    (四)托管业务的内部控制制度

    中国银行开办各类基金托管业务均获得相应的授权,并在辖内实行业务授权管理和从业人员核准资格管理。中国银行自1998年开办托管业务以来严格按照相关法律法规的规定以及监管部门的监管要求,以控制和防范基金托管业务风险为主线,制定并逐步完善了包括托管业务授权管理制度、业务操作规程、员工职业道德规范、保密守则等在内的各项业务管理制度,将风险控制落实到每个工作环节;在敏感部位建立了安全保密区和隔离墙,安装了录音监听系统,以保证基金信息的安全;建立了有效核对和监控制度、应急制度和稽查制度,保证托管基金资产与银行自有资产以及各类托管资产的相互独立和资产的安全;制定了内部信息管理制度,严格遵循基金信息披露规定和要求,及时准确地披露相关信息。

    最近一年内,中国银行的基金托管业务部门及其高级管理人员无重大违法违规行为,未受到中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。

    (五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

    根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。

    四、相关服务机构

    (一)基金份额销售机构

    1、直销机构:

    (1)直销柜台

    本公司在上海开设直销柜台。

    住所:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

    办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

    法定代表人:郑安国

    直销柜台电话:021-38505888-301或302

    直销柜台传真:021-50499663、50499667、50988055

    网址:www.fsfund.com

    (2)直销e网金

    投资者可以通过本公司网上交易直销e网金系统办理本基金的申购、赎回、转换等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址:www.fsfund.com。

    2、代销机构

    (1)中国银行股份有限公司

    住所:北京市复兴门内大街1号

    办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼

    法定代表人:肖钢

    客户服务电话:95566

    网址:www.boc.cn

    (2)中国建设银行股份有限公司

    住所:北京市西城区金融大街25号

    办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

    法定代表人:王洪章

    客户服务电话:95533

    网址:www.ccb.com

    (3) 中国工商银行股份有限公司

    住所:北京市西城区复兴门内大街55号

    办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号

    法定代表人:姜建清

    客户服务电话:95588

    网址:www.icbc.com.cn

    (4)中国农业银行股份有限公司

    注册地址:北京市东城区建国门内大街69号

    办公地址:北京市东城区建国门内大街69号

    法定代表人:蒋超良

    客户服务电话:95599

    网址: www.95599.cn

    (5)交通银行股份有限公司

    住所:上海市浦东新区银城中路188号

    法定代表人:胡怀邦

    电话:(021)58781234

    传真:(021)58408483

    联系人:曹榕

    客户服务电话:95559

    网址:www.bankcomm.com

    (6)招商银行股份有限公司

    注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

    办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

    法定代表人:傅育宁

    联系人:邓炯鹏

    联系电话:0755-83198888

    公司网址: www.cmbchina.com

    客户服务电话: 95555

    (7)中国民生银行股份有限公司

    注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号

    办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

    法定代表人:董文标

    联系电话:010-58560666

    传真:010-57092611

    联系人:董云巍

    客户服务电话:95568 

    公司网址:www.cmbc.com.cn

    (8)中信银行股份有限公司

    注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

    法定代表人: 田国立

    24小时客户服务热线:95558

    网址:bank.ecitic.com

    (9)平安银行股份有限公司

    地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

    法定代表人:肖遂宁

    联系人:张青

    联系电话:0755-82088888

    传真电话:0755-82080714

    客户服务电话:95501

    公司网址: www.sdb.com.cn

    (10)上海浦东发展银行股份有限公司

    注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号

    法定代表人:吉晓辉

    联系人:倪苏云

    电话:021-61618888

    传真:021-63604199

    客户服务热线:95528

    公司网址:www.spdb.com.cn

    (11)广发银行股份有限公司

    注册地址:广东省广州市农林下路 83 号

    办公地址:广东省广州市农林下路 83 号

    法定代表人:李若虹

    客户服务电话:800-830-8003;400-830-8003

    网址:www.gdb.com.cn

    (12)兴业银行股份有限公司

    注册地址:福州市湖东路154号中山大厦

    法定代表人:高建平

    网址:http://www.cib.com.cn

    客户服务电话:95561 或拨打各城市营业网点咨询电话

    (13)江苏银行股份有限公司

    住所:南京市洪武北路55号

    法定代表人:黄志伟

    网址:www.jsbchina.cn

    客户服务电话:96098,40086-96098

    (14)渤海银行股份有限公司

    办公地址:天津市河西区马场道 201-205 号

    法定代表人:刘宝凤

    网址:www.cbhb.com.cn

    客户服务电话:400 888 8811

    (15)华夏银行股份有限公司

    办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号

    法定代表人:吴建

    客户服务电话:95577

    网址:www.hxb.com.cn

    (16)国泰君安证券股份有限公司

    注册地址:上海浦东新区商城路618号

    法定代表人:万建华

    电话:021-38676666

    传真:021-38670666

    联系人:芮敏祺

    服务热线:400-8888-666

    公司网站:www.gtja.com

    (17)光大证券股份有限公司

    注册地址:上海市静安区新闸路1508 号

    办公地址:上海市静安区新闸路1508 号

    法定代表人:徐浩明

    联系人: 刘晨、李芳芳

    电话:021-22169999

    传真:021-22169134

    客户服务热线:4008888788、10108998

    公司网址:www.ebscn.com

    (18)海通证券股份有限公司

    注册地址:上海淮海中路98号

    法定代表人:王开国

    电话:021-23219000

    服务热线:95553、400-8888-001或拨打各城市营业网点咨询电话

    联系人:李笑鸣

    公司网址:www.htsec.com

    (19)中国银河证券股份有限公司

    注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

    法定代表人:陈有安

    客户服务电话:400-8888-888

    电话:010-66568430

    联系人:田薇

    公司网址:www.chinastock.com.cn

    (20)中信建投证券股份有限公司

    注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

    办公地址:北京市朝阳门内大街188号

    法定代表人:王常青

    电话:400-8888-108(免长途费)

    联系人:权唐

    公司网址:www.csc108.com

    (21)招商证券股份有限公司

    注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座39—45层

    办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座39—45层

    法定代表人:宫少林

    电话:0755-82943666

    联系人:林生迎

    客户服务热线:4008888111、95565

    公司网址:www.newone.com.cn

    (22)广发证券股份有限公司

    法定代表人:孙树明

    注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)

    办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼

    联系人:黄岚

    统一客户服务热线:95575或致电各地营业网点

    公司网站:广发证券网 http://www.gf.com.cn

    (23)长江证券股份有限公司

    住所:武汉市新华路特8号长江证券大厦

    法定代表人:胡运钊

    电话:027-65799999

    传真:027-85481900

    联系人:李良

    客户服务热线:95579或4008-888-999

    公司客服网址:www.95579.com

    (24)东吴证券股份有限公司

    注册地址:苏州工业园区翠园路181号商旅大厦

    法定代表人:吴永敏

    联系人:方晓丹

    电话:0512-65581136

    传真:0512-65588021

    客服电话:0512-33396288

    网址:http://www.dwzq.com.cn

    (25)申银万国证券股份有限公司

    注册地址:上海市常熟路171号

    办公地址:上海市常熟路171号

    法定代表人:储晓明

    电话:021-54033888

    传真:021-54035333

    客服电话:021-962505

    网址:www.sw2000.com.cn或www.sywg.com.cn

    (26)平安证券有限责任公司

    注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

    办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼(518048)

    法定代表人: 杨宇翔

    联系人:郑舒丽

    电话:0755-22626172

    客服电话: 95511—8

    公司网址: http://www.pingan.com

    (27)中信证券股份有限公司

    注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层

    法定代表人:王东明

    电话:010-60838888

    传真:010-60833739

    联系人:陈忠

    公司网址:www.ce.ecitic.com

    (28)东方证券股份有限公司

    注册地址:上海市中山南路318号新源广场2号楼21F-29F

    法定代表人:潘鑫军

    联系人:吴宇

    电话:021-63325888

    传真:021-63326173

    客户服务热线:95503

    公司网站:www.dfzq.com.cn

    (29)兴业证券股份有限公司

    注册地址:福州市湖东路268号

    法定代表人:兰荣

    电话:021-38565785

    联系人:谢高得

    客户服务热线:95562

    公司网站:www.xyzq.com.cn

    (30)中信证券(浙江)有限责任公司(原中信金通证券)

    住所:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层

    法定代表人:沈强

    客户服务电话:0571- 96598

    公司网址:www.bigsun.com.cn

    (31)国信证券股份有限公司

    注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16楼至26楼

    法定代表人:何如

    联系人:齐晓燕

    电话:0755-82130833

    传真:0755-82133952

    客户服务热线:95536

    国信证券网站:www.guosen.com.cn

    (32)中信万通证券有限责任公司

    注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)

    办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

    法定代表人:张智河

    客户咨询电话:0532-96577

    公司网址:www.zxwt.com.cn

    (33) 华泰证券股份有限公司

    住所:南京市中山东路90号华泰证券大厦

    法定代表人:吴万善

    电话:025-84457777-882

    传真:025-84579763

    联系人:万鸣

    公司网址: www.htsc.com.cn

    客户服务热线:95597

    (34)中银国际证券有限责任公司

    注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

    法定代表人:许刚

    咨询电话:4006208888或各地营业网点咨询电话

    传真:021-50372474

    (35)恒泰证券股份有限公司

    注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号邮编010010

    办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号邮编010010

    法定代表人:庞介民

    联系人:王旭华

    联系电话:0471-4972343

    网址:www.cnht.com.cn

    (36)长城证券有限责任公司

    注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

    法定代表人:黄耀华

    联系人:高峰

    电话:0755-83516094

    传真:0755-83516199

    客户服务热线: 0755-33680000、400 6666 888

    公司网址:www.cgws.com

    (37)渤海证券股份有限公司

    注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

    法定代表人:杜庆平

    联系人:王兆权

    电话:022-28451861

    传真:022-28451892

    客户服务电话: 4006515988

    网址:http://www.bhzq.com

    (38)中国中投证券有限责任公司

    住所:深圳福田区益田路6003号荣超商务中心A座18-21层

    法定代表人: 杨明辉

    客服电话:400-600-8008

    网址:www.cjis.cn

    (39)安信证券股份有限公司

    注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼

    法定代表人: 牛冠兴

    联系电话:0755-82558323

    传真:0755-82558355

    联系人:余江

    客服电话:4008-001-001

    公司网址:www.essence.com.cn

    (40)中国国际金融有限公司

    住所:北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

    法定代表人:李剑阁

    联系电话:010-65051166或直接联系各营业部

    公司网站:http:// www.cicc.com.cn

    (41)华宝证券有限责任公司

    住所:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层

    法定代表人: 陈林

    客户服务电话:4008209898、021-38929908

    公司网站: http://www.cnhbstock.com

    (42)齐鲁证券有限公司

    注册地址:山东省济南市市中区经七路86号

    办公地址:山东省济南市市中区经七路86号

    法定代表人:李玮

    联系人:吴阳

    电话:0531-68889155

    传真:0531-68889752

    客服电话:95538

    网址:www.qlzq.com.cn

    (43)华福证券有限责任公司

    地址:福州市五四路157 号新天地大厦7、8 层

    法定代表人:黄金琳

    客服电话:96326(福建省外请加拨0591)

    公司网址:www.hfzq.com.cn

    (44)信达证券股份有限公司

    办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼信达金融中心

    联系人:唐静

    联系电话:010-63081000

    传真:010-63080978

    客服电话:400-800-8899

    公司网址:www.cindasc.com

    (45)江海证券有限公司

    办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

    法定代表人:孙名扬

    客服电话:400-666-2288

    公司网址:www.jhzq.com.cn

    (46)国都证券有限责任公司

    注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦9 层10 层

    法定代表人:常喆

    客户服务电话:400-818-8118

    网址:www.guodu.com

    (47)东兴证券股份有限公司

    公司名称:东兴证券股份有限公司

    住所:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层

    法定代表人:徐勇力

    基金销售联系人:汤漫川

    电话:010-66555316

    传真:010-66555246

    公司网站:www.dxzq.net.cn

    公司客户服务电话:400-8888-993

    (48)东北证券股份有限公司

    注册地址:长春市自由大路1138号

    办公地址:长春市自由大路1138号

    法定代表人:矫正中

    电话:0431-85096517

    传真:0431-85096795

    客服电话:4006000686

    网址:www.nesc.cn

    (49)德邦证券有限责任公司

    注册地址:上海市普陀区曹阳路510号南半幢9楼

    办公地址:上海市福山路500号城建国际中心26楼

    法定代表人:方加春

    联系人:叶蕾

    电话:021-68761616

    传真:021-68767981

    客户服务电话:400-8888-128

    网址:www.tebon.com.cn

    (50)华安证券有限责任公司

    注册地址:安徽省合肥市长江中路357号

    办公地址:安徽省合肥市阜南路166号润安大厦A座24层-32层

    法定代表人:李工

    公司电话:0551-5161666

    传真:0551-5161600

    网址:www.hazq.com

    客户服务电话:0551-96518、400-80-96518

    (51)上海证券有限责任公司

    注册地址:上海市西藏中路336号上海证券

    办公地址:上海市西藏中路336号

    法定代表人:郁忠民

    联系人:张瑾

    电话:021-53519888

    传真:021-53519888

    网址:www.962518.com

    客户服务电话:4008918918、021-962518

    (52)方正证券有限责任公司

    注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

    公司地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

    法定代表人:雷杰

    全国统一客服热线:95571

    方正证券网站:www.foundersc.com

    (53)东海证券有限责任公司

    注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼

    公司地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼

    法定代表人:朱科敏

    全国统一客服热线:400-888-8588

    东海证券网站:http://www.longone.com.cn

    (54)中航证券有限公司

    注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

    办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

    法定代表人:杜航

    联系人:戴蕾

    联系电话:0791-86768681

    客服电话:400-8866-567

    公司网址:www.avicsec.com

    (55)民生证券有限责任公司

    注册地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层

    办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层

    法定代表人:余政

    联系人:赵明

    联系电话:010-85127622

    联系传真:010-85127917

    网址:www.mszq.com

    客户服务电话:4006198888

    基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

    (二)注册登记机构:华宝兴业基金管理有限公司

    注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

    办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

    电话:021-38505888

    传真:021-38505777

    联系人:韩东霞

    (三)律师事务所和经办律师

    名称:通力律师事务所

    住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

    办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

    负责人:韩炯

    联系电话:(86 21) 3135 8666

    传真: (86 21) 3135 8600

    联系人:黎 明

    经办律师:吕 红、黎 明

    (四) 会计师事务所和经办注册会计师

    名称:安永华明会计师事务所

    注册地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层

    办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心50楼

    法定代表人:沈钰文

    联系电话:(021)24052000

    传真:(021)54075507

    联系人:徐艳

    经办注册会计师:徐艳、蒋燕华

    五、基金名称

    华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金

    六、基金类型

    契约型开放式基金

    七、基金的投资

    (一)本基金投资目标、范围、策略、业绩比较基准和风险收益特征

    1、投资目标

    在控制风险的前提下, 争取基金净值中长期增长超越业绩比较基准。

    2、投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资股票指数期货等其他品种,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。

    3、投资策略

    (1)资产配置策略

    本基金采取积极的资产配置策略,通过宏观策略研究,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。本基金的股票投资比例为基金资产净值的60%-95%,其中投资于大盘股市值占非现金资产的比例不低于80%,权证投资比例为基金资产净值的0%-3%,资产支持证券比例为基金资产净值的0%-20%,债券及现金投资比例为基金资产净值的5%-40%(其中,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5%)。本基金的大盘股指沪深A股按照流通市值从大至小排名在前 1/3的股票。

    (2)股票投资策略

    本基金将深入研究大盘股基本面和长期发展前景,注重价值挖掘,精选个股。

    1)定量与定性相结合的个股精选策略

    本基金的股票池主要包括大盘股。

    在股票池中先用7个指标进行定量分析,这7个定量指标分别为:

    成长指标:--预测未来两年EPS复合增长率

    价值指标:--预测P/E --预测P/B

    --预测P/CF --预测P/S

    盈利指标:--过去三年平均ROE

    --过去三年平均ROIC

    筛选出排名靠前的股票形成初选股票池。

    对初选股票池中的股票,进行案头研究和实地调研,深入研究企业的基本面和长期发展前景,精选符合以下一条或数条定性判断标准的股票,形成备选股票池:

    明显的规模经济和范围经济;

    行业地位突出,强大的核心竞争力;

    良好的管理能力和长远规划;

    盈利能力强且注重股东回报和投资者关系;

    公司治理完善、信息披露规范等。

    2)行业调整策略

    通过对宏观经济、行业经济的把握以及对行业运行周期的认识,调整股票资产在不同行业的投资比例。

    (3)债券投资策略

    本基金将通过大资产配置、分类资产配置和个券选择三个层次自上而下进行债券投资管理,以追求稳定收益和充分流动性的投资目标。

    大资产配置主要是通过对宏观经济趋势、金融货币政策和利率趋势的判断对货币资产和债券类资产进行选择配置,同时也在银行间市场、交易所债券市场进行选择配置。

    分类资产配置主要通过分析债券市场变化、投资人行为、品种间相对价值变化、债券供求关系变化和信用分析进行分类品种配置。可选择配置的品种范围有国债、金融债、企业债、央票、短期融资券。

    品种选择上,主要通过利率趋势分析、投资人偏好分析、对收益率曲线形态变化的预期、信用评估、市场收益率定价、流动性分析,筛选出流动性良好,成交活跃、符合目标久期、到期收益率有优势且信用风险较低的券种。

    主要采用的投资策略包括:

    1)久期灵活管理:在对宏观经济趋势、金融货币政策和利率趋势的判断基础上,确定债券组合久期目标范围,在可接受范围内可以按照市场实际变化灵活管理久期长短,以获取市场超额收益。

    2)曲线合理定价:按照市场各品种实际成交情况,得出合理收益率曲线,使用该曲线对备选品种进行合理定价,确定其公允价格,在此基础上筛选出价格低于其合理价值的品种。

    3)曲线下滑策略:对收益率曲线形态进行分析,并预测其未来形态变化,选择收益率曲线段上斜率最高区间进行下滑操作,买入曲线上端品种,等待其剩余年期缩短而自然形成收益率下滑,从而得到超额下滑利润。

    (4) 其他品种投资策略

    本基金将根据市场的实际情况及基金的申购赎回状况,将部分资产投资于中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具,包括但不限于可转换债券、央行票据,捕捉市场机会,提高基金资产的使用效率。央行票据的投资策略见债券投资策略,可转换债券采用自上而下的两层次配置策略,在对宏观经济、行业分析的基础上,选择有成长性、前景看好的行业进行配置。最后落实到个股分析、转债具体条款分析、股性、债性分析上。利用转债的债性规避股市系统性风险和个股风险、追求投资组合的安全和稳定收益,并利用其股性在股市上涨中分享到行业和公司成长带来的收益。

    另外,本基金具备投资权证的条件。本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。

    4、业绩比较基准

    本基金股票投资的业绩比较基准为沪深300指数,债券投资的业绩比较基准为上证国债指数。整体业绩比较基准为:沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。

    沪深300指数是第一个覆盖了沪深两市的交易所权威指数,具有市值覆盖率高、行业代表性强、流动性好等特点。

    当市场出现更合适、更权威的比较基准时,经基金托管人同意,本基金管理人履行适当程序后,可选用新的比较基准,并将及时公告。

    5、风险收益特征

    本基金属于证券投资基金中的较高风险、较高收益的品种。

    (二)投资程序

    1、投资决策委员会负责投资决策

    投资决策委员会定期和不定期召开会议,负责就基金重大战略和资产配置做出决策。

    2、金融工程部负责跟踪数量分析模型

    金融工程部实时跟踪数量分析模型,定期将股票排名结果提交给研究部和基金经理。

    3、研究部负责投资研究和分析

    宏观研究人员通过研究其他证券公司和基金管理公司的报告,通过走访政府决策部门和研究部门,研究经济形势、经济政策(货币政策、财政政策、区域政策、产业政策等)、重大技术发明等,撰写宏观研究报告,就基金的股票、债券、现金比例提出建议。

    行业研究人员根据金融工程部定期提交的股票排名,以排名靠前的股票为主要研究对象,考察上市公司的基本面和长期发展前景,预测上市公司未来2-3年的经营情况,选择重点上市公司进行调研,撰写行业和子行业研究报告及上市公司调研报告,对个股买卖提出具体建议。

    4、基金经理小组负责投资执行

    基金经理小组根据宏观经济和行业发展,结合量化分析等工具对股市做出判断,提出投资组合的资产配置比例建议,同时结合数量分析模型的股票排序和研究员的报告,形成投资计划提交投资决策委员会,并根据投资决策委员会的决策,具体实施投资计划。

    经投资决策委员会和总经理审核投资组合方案后,基金经理向交易部下达具体的投资指令,交易员根据投资决定书执行指令。

    5、绩效评估

    主要包括四项核心功能:风格检验、风险评估、投资绩效的风险调整和业绩贡献,由绩效评估人员利用相关工具评估。

    6、内部控制

    内部控制委员会、督察长、副总经理、内控审计风险管理部负责内控制度的制定,并检查执行情况。

    (三)投资限制与禁止行为

    1、组合限制

    本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制:

    (1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;

    (2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;

    (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;

    (4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;

    (5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;

    (6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为:股票占基金资产净值的60%-95%,权证占0%-3%,资产支持证券占0%-20%,债券及现金占5%-40%(其中,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5%);

    (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;

    (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;

    (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;

    (10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

    (11)本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易;

    (12)本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券,在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准,本基金应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;

    (13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

    (14)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;

    (15)保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券;

    (16)法律法规或监管部门取消上述限制,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。

    因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的,基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在10个交易日内增加10亿元以上的情形。基金发生上述需延长建仓期限情形的,基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告,说明上述情况出现的原因及解决方案。

    基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。

    2、禁止行为

    本基金禁止从事下列行为:

    (1)承销证券;

    (2)向他人贷款或者提供担保;

    (3)从事承担无限责任的投资;

    (4)买卖其他基金份额,但是法律法规另有规定的除外;

    (5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券;

    (6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;

    (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

    (8)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。

    (四)基金的融资、融券

    本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。

    (五)基金管理人代表基金行使股东权利的原则及方法

    1、不谋求对上市公司的控股,不参与上市公司的经营管理;

    2、有利于基金财产的安全与增值;

    3、独立行使股东权利,保护基金投资人的利益;

    4、基金管理人按照有关规定代表基金出席上市公司股东大会,行使股东权利,履行股东义务。 

    八、基金的投资组合报告

    本基金的投资组合报告所载的数据截至2012年6月30日,本报告中所列财务数据未经审计。

    1、 报告期末基金资产组合情况

    序号项目金额占基金总资产的比例(%)
    1权益投资458,400,615.4877.65
     其中:股票458,400,615.4877.65
    2固定收益投资--
     其中:债券--
     资产支持证券--
    3金融衍生品投资--
    4买入返售金融资产--
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    5银行存款和结算备付金合计130,693,263.3322.14
    6其他各项资产1,239,499.880.21
    7合计590,333,378.69100.00

    2、报告期末按行业分类的股票投资组合

    代码行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业13,240,036.002.25
    B采掘业17,915,139.183.05
    C制造业241,084,548.6441.04
    C0食品、饮料52,004,878.248.85
    C1纺织、服装、皮毛15,983,809.892.72
    C2木材、家具--
    C3造纸、印刷--
    C4石油、化学、塑胶、塑料8,244,997.251.40
    C5电子--
    C6金属、非金属34,877,939.405.94
    C7机械、设备、仪表103,122,038.8017.56
    C8医药、生物制品26,850,885.064.57
    C99其他制造业--
    D电力、煤气及水的生产和供应业3,976,087.660.68
    E建筑业8,740,000.001.49
    F交通运输、仓储业--
    G信息技术业20,492,265.623.49
    H批发和零售贸易7,800,000.001.33
    I金融、保险业71,208,242.6212.12
    J房地产业65,288,164.4611.11
    K社会服务业8,656,131.301.47
    L传播与文化产业--
    M综合类--
     合计458,400,615.4878.04

    3、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)
    1300185通裕重工5,580,00029,127,600.004.96
    2600030中信证券1,599,97020,207,621.103.44
    3000002万 科A2,200,22619,604,013.663.34
    4000895双汇发展299,94118,560,349.083.16
    5600519贵州茅台70,00016,740,500.002.85
    6000858五 粮 液509,89116,704,029.162.84
    7600048保利地产1,300,00014,742,000.002.51
    8600837海通证券1,500,00014,445,000.002.46
    9000800一汽轿车1,300,00014,118,000.002.40
    10002299圣农发展916,90013,240,036.002.25

    4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    本基金本报告期末未持有债券。

    5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    本基金本报告期末未持有债券。

    6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

    8、 投资组合报告附注

    (1)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。

    (2)本基金股票投资的主要对象是大盘股,基金管理人建立有基金股票备选库。本报告期内本基金的前十名股票投资没有超出基金合同规定的股票备选库。

    (3) 其他资产构成

    序号名称金额
    1存出保证金118,118.55
    2应收证券清算款-
    3应收股利-
    4应收利息23,855.33
    5应收申购款1,097,526.00
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计1,239,499.88

    (4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    (5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

    九、基金的业绩

    基金业绩截止日为2012年6月30日,所列数据未经审计。

    1、净值增长率与同期比较基准收益率比较:

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    2008/10/07-2008/12/310.98%0.21%-10.74%2.39%11.72%-2.18%
    2009/01/01-2009/12/3191.29%1.71%73.60%1.64%17.69%0.07%
    2010/01/01-2010/12/31-3.18%1.46%-9.12%1.26%5.94%0.20%
    2011/01/01-2011/12/31-30.49%1.14%-19.67%1.04%-10.82%0.10%
    2012/01/01-2012/06/307.85%1.21%4.47%1.06%3.38%0.15%
    2008/10/07-2012/06/3040.21%1.38%18.18%1.41%22.03%-0.03%

    2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较:

    华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金

    累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

    (2008年10月7日至2012年6月30日)

    (下转A36版)

      基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司

      基金托管人:中国银行股份有限公司