(上接A20版)
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5．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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6．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8．投资组合报告附注
（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2011年12月28日，国家环境保护部网站发布了《关于2011年环境保护部挂牌督办环境违法案件的通知》（环办[2011]142号），对包括海正药业在内的15家企业环境违法案件挂牌督办。涉及海正药业的问题是：“该公司外排废水COD超标排放，电缆沟积存高浓度污水；抗生素菌渣等危险废物擅自出售给无资质的企业；与环境保护部门联网的在线监测数据弄虚作假。”环境保护部责成浙江省环境保护厅依法责令本公司限期治理，处以罚款，在2012年6月底前完成挂牌督办事项。2012年1月5日，海正药业董事会发布提示性公告，对环境保护部督查发现问题及整改情况进行了说明。本基金认为，该处罚不会对海正药业投资价值构成实质性负面影响。
（2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
（3）基金的其他资产构成
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（4）报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细
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（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况
（6）由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
十三、基金业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一）基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：
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（二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较
本基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2011年4月20日至2012年6月30日）
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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
十四、费用概览
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
过渡期内本基金不计提管理费和托管费。
若保本周期到期后，本基金不符合保本基金存续条件，基金份额持有人将所持有本基金份额转为变更后的“大成竞争优势股票型证券投资基金”的基金份额，管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提，托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法同上。
上述一、基金费用的种类中第3－7项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体上公告。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动，对2012年6月5日公布的《大成保本混合型证券投资基金更新的招募说明书（2012年第1期）》进行了内容补充和更新,本更新的招募说明书主要更新的内容如下：
1．根据最新资料，更新了“三、基金管理人”部分。
2．根据最新资料，更新了“四、基金托管人”部分。
3．根据最新资料，更新了“五、相关服务机构”部分。
4．根据最新数据，更新了“十、基金的投资”部分。
5．根据最新数据，更新了“十一、基金业绩”部分。
6．根据最新公告，更新了“二十四、其他应披露的事项”。
7．根据最新情况，更新了“二十五、招募说明书更新部分的说明”。
大成基金管理有限公司
二〇一二年十一月三十日
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 国家债券 | 9,074,376.00 | 0.95 |
| 2 | 央行票据 | 48,425,000.00 | 5.08 |
| 3 | 金融债券 | 368,336,000.00 | 38.61 |
| 其中：政策性金融债 | 368,336,000.00 | 38.61 | |
| 4 | 企业债券 | 195,700,105.00 | 20.51 |
| 5 | 企业短期融资券 | 171,898,000.00 | 18.02 |
| 6 | 中期票据 | - | 0.00 |
| 7 | 可转债 | 4,592,275.20 | 0.48 |
| 8 | 其他 | - | 0.00 |
| 9 | 合计 | 798,025,756.20 | 83.66 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 110226 | 11国开26 | 2,300,000 | 236,095,000.00 | 24.75 |
| 2 | 120304 | 12进出04 | 1,000,000 | 101,080,000.00 | 10.60 |
| 3 | 122092 | 11大秦01 | 500,000 | 51,000,000.00 | 5.35 |
| 4 | 041156009 | 11开滦CP001 | 500,000 | 50,650,000.00 | 5.31 |
| 5 | 112028 | 11冀能债 | 500,000 | 50,600,000.00 | 5.30 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 83,333.33 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 11,358,522.96 |
| 5 | 应收申购款 | 57,152.78 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 11,499,009.07 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 113001 | 中行转债 | 2,594,075.20 | 0.27 |
| 2 | 110015 | 石化转债 | 1,998,200.00 | 0.21 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 2011.4.20（基金合同生效日）－2011.12.31 | 2.20% | 0.08% | 3.32% | 0.00% | -1.12% | 0.08% |
| 2012.1.1－2012.06.30 | 1.86% | 0.09% | 2.29% | 0.02% | -0.43% | 0.07% |
| 2011.4.20（基金合同生效日）－2012.06.30 | 4.10% | 0.08% | 5.68% | 0.01% | -1.58% | 0.07% |