（上接39版）
1、报告期末基金资产组合情况
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 576,477,517.93 | 83.73 |
| 其中：股票 | 576,477,517.93 | 83.73 | |
| 2 | 固定收益投资 | 56,200,192.15 | 8.16 |
| 其中：债券 | 56,200,192.15 | 8.16 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,040,127.56 | 0.73 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 45,469,563.41 | 6.60 |
| 6 | 其他各项资产 | 5,279,589.55 | 0.77 |
| 7 | 合计 | 688,466,990.60 | 100.00 |
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采掘业 | 31,840,800.00 | 4.65 |
| C | 制造业 | 281,515,043.69 | 41.08 |
| C0 | 食品、饮料 | 41,661,742.96 | 6.08 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | 42,703,425.38 | 6.23 |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 18,818,863.62 | 2.75 |
| C5 | 电子 | 4,158,000.00 | 0.61 |
| C6 | 金属、非金属 | 61,209,527.80 | 8.93 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 34,670,166.40 | 5.06 |
| C8 | 医药、生物制品 | 78,293,317.53 | 11.42 |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | 52,510,435.20 | 7.66 |
| F | 交通运输、仓储业 | - | - |
| G | 信息技术业 | 7,920,000.00 | 1.16 |
| H | 批发和零售贸易 | 47,420,703.64 | 6.92 |
| I | 金融、保险业 | 27,122,880.00 | 3.96 |
| J | 房地产业 | - | - |
| K | 社会服务业 | 60,957,316.60 | 8.89 |
| L | 传播与文化产业 | 67,190,338.80 | 9.80 |
| M | 综合类 | - | - |
| 合计 | 576,477,517.93 | 84.12 |
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 300058 | 蓝色光标 | 3,154,476 | 67,190,338.80 | 9.80 |
| 2 | 600660 | 福耀玻璃 | 7,685,600 | 54,106,624.00 | 7.90 |
| 3 | 300043 | 星辉车模 | 2,552,506 | 42,703,425.38 | 6.23 |
| 4 | 002140 | 东华科技 | 1,816,228 | 42,499,735.20 | 6.20 |
| 5 | 600335 | 国机汽车 | 3,005,408 | 28,431,159.68 | 4.15 |
| 6 | 002567 | 唐人神 | 1,785,758 | 23,429,144.96 | 3.42 |
| 7 | 600518 | 康美药业 | 1,395,858 | 22,082,473.56 | 3.22 |
| 8 | 600489 | 中金黄金 | 1,200,000 | 21,828,000.00 | 3.19 |
| 9 | 601318 | 中国平安 | 502,000 | 21,053,880.00 | 3.07 |
| 10 | 600572 | 康恩贝 | 2,135,865 | 19,778,109.90 | 2.89 |
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 45,916,800.00 | 6.70 |
| 其中：政策性金融债 | 45,916,800.00 | 6.70 | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | 10,190,000.00 | 1.49 |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | 93,392.15 | 0.01 |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 56,200,192.15 | 8.20 |
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 120228 | 12国开28 | 300,000 | 29,904,000.00 | 4.36 |
| 2 | 120305 | 12进出05 | 160,000 | 16,012,800.00 | 2.34 |
| 3 | 041261006 | 12渝外贸CP001 | 100,000 | 10,190,000.00 | 1.49 |
| 4 | 125887 | 中鼎转债 | 890 | 93,392.15 | 0.01 |
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8、投资组合报告附注
（1）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
（2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
（3）其他资产构成
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 779,270.90 |
| 2 | 应收证券清算款 | 3,542,082.98 |
| 3 | 应收股利 | 67,770.00 |
| 4 | 应收利息 | 856,486.85 |
| 5 | 应收申购款 | 33,978.82 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 5,279,589.55 |
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 125887 | 中鼎转债 | 93,392.15 | 0.01 |
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
十二、基金的业绩
基金业绩截止日为2012年6月30日，并经基金托管人复核。
基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 2009年10月19日至2009年12月31日 | 9.84% | 0.53% | 12.03% | 1.47% | -2.19% | -0.94% |
| 2010年度 | 8.20% | 1.34% | 8.44% | 1.38% | -0.24% | -0.04% |
| 2011年度 | -21.74% | 1.21% | -27.53% | 1.17% | 5.79% | 0.04% |
| 2012年上半年 | -2.45% | 1.30% | 4.99% | 1.29% | -7.44% | 0.01% |
| 2009年10月19日至2012年6月30日 | -9.26% | 1.24% | -7.57% | 1.30% | -1.69% | -0.06% |
十三、基金费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金上市初费及上市月费；
4、基金财产拨划支付的银行费用；
5、基金合同生效后的基金信息披露费用；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
8、基金的证券交易费用；
9、依法可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）上述基金费用由基金管理人、基金托管人在法律规定的范围内参照公允的市场价格按实列支，法律法规另有规定时从其规定。
（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3、除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
（四）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
（五）基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况协商调整基金管理费率和基金托管费率。调高基金管理费、基金托管费等，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费、基金托管费等，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。
（六）与基金销售有关的费用
本基金申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“十、基金份额的申购、赎回与转换”中的“(六)申购与赎回的费率”与“(七)申购份数与赎回金额的计算方式”中的相关规定。
（七）税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理方法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对2012年6月2日刊登的本基金招募说明书进行了更新，更新的主要内容如下：
1、在“重要提示”部分，更新了招募说明书内容的截止日期。
2、更新了“三、基金管理人”中的相关内容。
3、更新了“五、相关服务机构”中销售机构相关信息。
4、更新了“十一、基金的投资”中基金投资组合报告，更新至2012年9月30日；
5、更新了“十二、基金的业绩”，更新至2012年6月30日；
6、更新了“二十三 对基金份额持有人的服务”的相关内容；
7、更新了“二十五 其他应披露事项”，披露了自上次招募说明书披露以来涉及本基金的相关公告。
上述内容仅为本更新招募说明书的摘要，详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书正文，可登录国泰基金管理有限公司网站www.gtfund.com。
国泰基金管理有限公司
二○一二年十二月一日