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(五)基金份额参考净值的计算与公告

基金管理人或者基金管理人委托中证指数有限公司在相关证券交易所开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考净值（IOPV）并由深圳证券交易所在交易时间内发布，供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。

1、基金份额参考净值计算公式为：

基金份额参考净值＝(申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金差额)/最小申购赎回单位对应的基金份额。

2、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。

十、基金份额的申购、赎回

(一)申购和赎回场所

投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。

基金管理人将在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商，并予以公告。

投资者可以通过基金管理人直销中心办理基金申购、赎回业务，具体业务的办理时间及办理方式基金管理人将另行公告。

(二)申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

基金投资者办理基金份额的申购、赎回等业务的开放日为深圳证券交易所及上海证券交易所的交易日，具体办理时间为相关证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现相关证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，并应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告；若证券交易场所依法决定临时停市或在交易时间非正常停市，基金管理人在次日依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

2、申购与赎回的开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购、赎回。本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回，但在基金申请上市期间，可暂停办理申购、赎回；具体申购、赎回业务办理时间在申购、赎回开始公告中规定。

基金管理人应在申购开始日、赎回开始日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

(三)申购和赎回的数额限制

投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。

本基金最小申购赎回单位为90万份，基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整申购与赎回的数额限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定指定媒体公告并报中国证监会备案。

(四)申购和赎回的原则

1、申购、赎回应遵守《登记结算业务实施细则》及其他相关规定。

2、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。

3、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

4、申购、赎回申请提交后不得撤销。

基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则，但应在新的原则实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

(五)申购和赎回的程序

1、申购和赎回申请的提出

(1)投资者办理申购或赎回业务，应同时持有并使用深圳A股账户和上海A股账户，并保证该两个账户的证件号码和名称属于同一投资者所有；

(2)投资者的相关证券和基金份额应当托管在申购赎回代理券商，且投资者深圳托管的托管单元与上海指定交易的交易单元为同一申购赎回代理券商；

(3)投资者通过该申购赎回代理券商申报申购、赎回业务。

基金投资者必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

投资者在申购本基金时须按申购赎回清单的规定备足申购对价，投资者在提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额和现金。

2、申购和赎回申请的确认

基金投资者申购、赎回申请在T+1日进行确认。

对于投资者提交的申购申请，申购赎回代理券商根据投资者提交的申购申请以及T日基金管理人公布的申购赎回清单，相应冻结投资者账户内的组合证券、现金替代款和预估现金差额，登记结算机构在完成T日全部登记结算业务处理后，对申请申购的组合证券予以冻结，并将处理结果发送给基金管理人。T+1日，基金管理人对冻结情况符合要求的申购申请予以确认。如冻结情况不符合要求，则申购申请失败。

对于投资者提交的赎回申请，申购赎回代理券商根据投资者提交的赎回申请以及T日基金管理人公布的申购赎回清单，相应冻结投资者账户内的基金份额、预估现金差额，登记结算机构在完成T日全部登记结算业务处理后，对申请赎回的基金份额予以冻结，并将处理结果发送给基金管理人。T+1日，基金管理人根据冻结情况对投资者的赎回申请予以确认。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。

投资者可在T+2日通过其办理申购、赎回的销售网点查询有关申请的确认情况。投资者应及时查询有关申请的确认情况。

3、申购和赎回的清算交收与登记

本基金申购赎回过程中涉及的组合证券和基金份额交收适用中国证券登记结算有限责任公司及相关证券交易所最新的相关规则。

T+1日，登记结算机构根据基金管理人对申购、赎回申请的确认信息，为投资者办理组合证券、基金份额的清算交收，并将结果发送给相关证券交易所、申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。通常情况下，投资者T日申购所得的基金份额、赎回所得的组合证券在T+2日可用。现金替代和现金差额由基金管理人与申购赎回代理券商于T+1日进行清算，T+2日进行交收，登记结算机构可以依据相关规则对此提供代收代付服务并完成交收。对于确认失败的申请，登记结算机构将对冻结的组合证券和基金份额予以解冻，申购赎回代理券商将对冻结的资金予以解冻。

如果登记结算机构在清算交收时发现不能正常履约的其他情形，则依据《登记结算业务实施细则》的有关规定进行处理。

投资者应按照本基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付的现金差额、现金替代和现金替代退补款。因投资者原因导致现金差额、现金替代和现金替代退补款未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资者追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。

若投资者用以申购的部分或全部组合证券或者用以赎回的部分或全部基金份额因被国家有权机关冻结或强制执行导致不足额的，基金管理人有权指示申购赎回代理券商及登记结算机构依法进行相应处置；如该情况导致其他基金份额持有人或基金资产遭受损失的，基金管理人有权代表其他基金份额持有人或基金资产要求该投资者进行赔偿。

4、基金管理人在不损害基金份额持有人权益、并不违背交易所和登记结算机构相关规则的情况下可更改上述程序。基金管理人最迟须于新规则开始日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告。

(六)申购、赎回的对价、费用

1、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

2、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市前通知深圳证券交易所及登记结算机构，并在深圳证券交易所及基金管理人网站公告。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。

3、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。

(七)申购赎回清单的内容与格式

1、申购赎回清单的内容

T日申购赎回清单内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券、现金替代、T日预估现金差额、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。

2、组合证券

组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

3、现金替代相关内容

现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。

采用现金替代是为了在相关成份股停牌等情况下便利投资者的申购、提高基金运作的效率，基金管理人在制定具体的现金替代方法时遵循公平及公开的原则，以保护基金份额持有人利益为出发点，并进行及时充分的信息披露。

（1)现金替代分为3种类型：禁止现金替代(标志为“禁止”)、可以现金替代(标志为“允许”)和必须现金替代(标志为“必须”)。

禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。

可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。

必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代。

（2)可以现金替代

①适用情形：可以现金替代的证券一般是因停牌等原因导致投资者无法在申购时买入的证券或基金管理人认为可以适用的其他情形。

②替代金额：对于可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为：

替代金额＝替代证券数量×该证券经除权调整的T-1日收盘价×(1＋现金替代保证金率)

对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代保证金率，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

③替代金额的处理程序

T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代保证金率，并据此在T+2日收取替代金额。

在T+1日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日(简称为T＋3日)内，基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。

T＋3日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本(包括买入价格与交易费用)的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照T＋3日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

特例情况：若自T+1日起，相关证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

T＋3日后第1个工作日(若在特例情况下，则为T+1日起第21个交易日),基金管理人将应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理券商和基金托管人，现金替代多退少补资金的清算和交收在T＋3日后2个工作日(若在特例情况下，则为T+1日起第22个交易日)内完成，登记结算机构对此提供代收代付服务。

④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为：

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说明：假设当天可以现金替代的股票只数为n。

(3)必须现金替代

①适用情形：必须现金替代的证券一般是因标的指数调整将被剔除、或基金管理人出于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。

②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其经除权调整的T-1日收盘价。

4、预估现金差额相关内容

预估现金差额是指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差额的估计值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结。

预估现金差额的计算公式为：

T日预估现金差额＝T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日经除权调整后的开盘参考价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日经除权调整后的开盘参考价乘积之和)

其中，T日经除权调整后的开盘参考价主要根据中证指数公司所提供的标的指数成份证券调整后开盘参考价确定。另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。

5、现金差额相关内容

T日现金差额在T＋1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：

T日现金差额＝T日最小申购赎回单位的资产净值-(申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日收盘价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日收盘价乘积之和)

T日投资者申购、赎回基金份额时，需按T＋1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。

现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。

6、申购赎回清单的格式

T日申购赎回清单的格式举例如下：

基本信息

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T-1日信息内容

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T日信息内容

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组合信息内容

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说明：此表仅为示意，以实际公布的为准。

(八) 拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式

发生下列情况之一时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购、赎回申请：

1.因不可抗力导致基金无法正常运作或无法受理投资人的申购、赎回申请。

2.因特殊原因（包括但不限于相关证券交易所依法决定临时停市或在交易时间非正常停市），导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

3.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

4.基金管理人开市前因异常情况无法公布申购、赎回清单。

5.相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构等因异常情况无法办理申购、赎回，或者指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购、赎回清单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。

6.基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

7.基金管理人认为可能有损现有基金份额持有人或者其他申购、赎回投资人利益的其他情形。

8.法律法规、深圳证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。

在发生暂停申购或赎回的情形之一时，本基金的申购和赎回可能同时暂停。

发生上述情形之一（第6项除外）且基金管理人决定拒绝或暂停基金份额持有人的申购、赎回申请时，基金管理人应当在当日向中国证监会备案，并及时公告。已接受的赎回申请，基金管理人应当足额支付。在拒绝或暂停申购、赎回的情形消除时，基金管理人应及时恢复申购、赎回业务的办理并依照《信息披露办法》有关规定在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近1个开放日的基金份额净值。

十一、基金的非交易过户等其他业务

登记结算机构可依据其业务规则受理基金份额的非交易过户、冻结与解冻等业务，并按照其规定收取一定的手续费用。

基金登记结算机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记结算机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

十二、基金的投资

(一)投资目标

本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

(二)投资范围

本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股，投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。

此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、一级市场新股或增发的股票、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、中小企业私募债、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会决定。

(三)投资策略

本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况（如流动性原因）导致无法获得足够数量的股票时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目的。

本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

本基金投资股指期货后，基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。

本基金投资于股票期货、期权等相关金融衍生工具必须经过投资决策委员会的批准。

1、决策依据

有关法律法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。

2、投资管理体制

投资决策委员会负责决定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策；基金经理决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购赎回清单的编制决策。

3、投资程序

研究、决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避免重大风险的发生。

（1）研究：指数投资研究小组依托公司整体研究平台，整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作，撰写研究报告，作为基金投资决策的重要依据。

（2）投资决策：投资决策委员会依据指数投资研究小组提供的研究报告，定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议，决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，每日进行基金投资管理的日常决策。

（3）组合构建：根据标的指数相关信息，结合内部指数投资研究，基金经理主要以指数复制法构建组合。在追求跟踪误差最小化的前提下，基金经理将采取适当指数投资的方法，以降低投资成本、控制投资风险。

（4）交易执行：中央交易部门负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。

（5）投资绩效评估：风险管理部门定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否，基金经理可以据此检讨投资策略，进而调整投资组合。

（6）组合监控与调整：基金经理将跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。

基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整，并在基金招募说明书及其更新中公告。

(四)投资组合管理

1、投资组合的建立

为达到紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。本基金将在基金合同生效之日起3个月内达到这一投资比例。此后，如因标的指数成份股调整、基金申购或赎回带来现金等因素导致基金不符合这一投资比例的，基金管理人将在10个交易日内进行调整。

本基金将采用完全复制法，严格按标的指数的个股权重构建投资组合。但在少数特殊情况下基金经理将配合使用其他指数投资技术作为完全复制法的补充，以更好达到复制指数的目标。这些情形包括：1)由于标的指数成份股发生变动、增发/配股等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化，而由于交易成本、交易制度等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整，需要采用其他指数投资技术保持组合对标的指数的拟合度并降低交易成本；2)个别成份股流动性严重不足使基金无法买入足够的股票数量，采用其他指数投资技术能较好替代目标成份股的个股构建组合；3)成份股派发现金股息而基金未进行收益分配可能导致基金组合与指数产生偏离；4)相关上市公司停牌同时允许现金替代导致基金无法及时买入成份股；5)其它需要采用非完全复制指数投资技术的情形。

基金管理人构建投资组合的过程主要分为3步：确定目标组合、确定建仓策略和逐步调整。

（1）确定目标组合：基金管理人主要根据完全复制成份股权重的方法确定目标组合。

（2）确定建仓策略：基金经理根据对成份股流动性的分析，确定合理的建仓策略。

（3）逐步调整：基金经理在规定时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪指数要求。

2、每日投资组合管理

（1）成份股公司行为信息的跟踪与分析：跟踪标的指数成份股公司行为(如：股本变化、分红、停牌、复牌等)信息，以及成份股公司其他重大信息，分析这些信息对指数的影响，进而进行组合调整分析，为投资决策提供依据。

（2）标的指数的跟踪与分析：跟踪标的指数编制方法的变化，确定指数变化是否与预期一致，分析是否存在差异及差异产生的原因，为投资决策提供依据。

（3）每日申购赎回情况的跟踪与分析：跟踪本基金申购和赎回信息，分析其对组合的影响。

（4）组合持有证券、现金头寸及流动性分析：基金经理分析实际组合与目标组合的差异及其原因，并进行成份股调整的流动性分析。

（5）组合调整：①利用指数投资管理系统，找出将实际组合调整到目标组合的最优方案,确定组合交易计划。②如发生成份股变动、成份股公司合并及其他重大事项，应提请投资决策委员会召开会议，决定基金的操作策略。③调整组合，达到目标组合的持仓结构。

（6）以T-1日指数成份股构成及其权重为基础，考虑T日将会发生的上市公司变动等情况，设计T日申购赎回清单并公告。

3、定期投资组合管理

每月末，根据基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求，及时检查组合中现金的比例，进行支付现金的准备。

根据标的指数的编制规则及指数样本股的定期调整或临时调整公告，基金经理依据投资决策委员会的决策，在指数成份股调整生效前，分析并确定组合调整策略，尽量减少变更成份股带来跟踪误差。

4、投资绩效评估

风险管理部门每日提供投资绩效评估报告，基金经理据此分析基金的跟踪偏离情况，分析跟踪误差的产生原因。

(五)标的指数和业绩比较基准

本基金的标的指数及业绩比较基准为：中证500指数。

中证500指数由沪深A股市场中经营状况良好、价格无异常波动或市场操纵的500只股票组成，以调整股本为权数，采用派许加权综合价格指数公式进行计算。

如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布，或者上述标的指数由其他指数代替，或由于指数编制方法等重大变更导致上述指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，通过适当的程序变更本基金的标的指数，并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。若标的指数变更对基金投资无实质性影响（包括但不限于编制机构变更、指数更名等），无需召开基金份额持有人大会，基金管理人可在取得基金托管人同意后变更标的指数，报中国证监会备案并及时公告。

(六)风险收益特征

本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

(七)禁止行为

依照《基金法》,基金财产不得用于下列投资或者活动：

(1)承销证券；

(2)向他人贷款或者提供担保；

(3)从事承担无限责任的投资；

(4)买卖其他基金份额，但是法律法规或中国证监会另有规定的除外；

(5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；

(6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

(8)依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动；

(9)法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。

对于因上述（5）、（6）项情形导致无法投资的标的指数成份股的，基金管理人应在严格控制跟踪误差的前提下，结合使用其他合理方法进行适当替代。

如果法律法规或中国证监会的相关规定对本基金合同约定投资禁止行为进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述投资禁止行为，如适用于本基金，本基金可相应调整禁止行为。

(八)投资限制

(1)本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%；

(2)本基金投资权证，在任何交易日买入的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的0.5%，本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。

(3)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40％；

(4)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；

(5)本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；

(6)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；

(7)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

(8)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

(9)基金资产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

(10) 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；

(11)本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%，本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不得超过基金资产净值的100％；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。

(12)本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过该基金资产净值的10%。

(13)法律法规、基金合同规定的其他限制。

本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货开户、清算、估值、交收等事宜另行具体协商。

如果法律法规或中国证监会的相关规定对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。

因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

(九)基金管理人代表基金行使股东权利及债权人权利的处理原则及方法

1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利及债权人权利，保护基金份额持有人的利益；

2.不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

3.有利于基金财产的安全与增值；

4.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

十三、基金的融资融券及转融通

本基金可以根据届时有效的法律法规和政策的规定进行融资融券、转融通。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会决定。

十四、基金的财产

(一)基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金的应收款项以及其他资产的价值总和。

(二)基金资产净值

本基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

(三)基金财产的账户

本基金财产以基金名义开立银行存款账户，以基金托管人的名义开立证券交易清算资金的结算备付金账户，以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户，以本基金的名义开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和登记结算机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

(四)基金财产的处分

基金财产独立于基金管理人、基金托管人和代销机构的固有财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入基金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约定收取管理费、托管费以及其他基金合同约定的费用。基金财产的债权、不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债权债务，不得相互抵销。基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任，其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。

除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外，基金财产不得被处分。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。

十五、基金资产估值

（一）估值日

本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常工作日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非工作日。

（二）估值对象

基金所持有的金融资产和金融负债。

（三）估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

（2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市价（收盘价）估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值。

4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

5、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。如法律法规今后另有规定的，从其规定。

6、中小企业私募债，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

7、在任何情况下，基金管理人采用上述1-6项规定的方法对基金资产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人有充足的理由认为按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

（四）估值程序

1.基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

2.基金管理人应每个工作日对基金资产估值。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

（五）暂停估值的情形

1.基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；2.因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3.占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障投资人的利益，已决定延迟估值；

4.中国证监会和基金合同认定的其它情形。

（六）基金份额净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对份额净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金份额净值予以公布。

（七）估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时，视为基金份额净值错误。

本基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1.差错类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记结算机构、或代销机构、或投资人自身的过错造成差错，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该差错遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“差错处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述差错的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等；对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服，则属不可抗力，按照下述规定执行。

由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错，因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。

2.差错处理原则

(1)差错已发生，但尚未给当事人造成损失时，差错责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正差错发生的费用由差错责任方承担；由于差错责任方未及时更正已产生的差错，给当事人造成损失的，由差错责任方对直接损失承担赔偿责任；若差错责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保差错已得到更正。

(2)差错的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

(3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应对差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则差错责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。

(4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。

(5)差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金管理人原因造成基金财产损失时，基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿，如果因基金托管人原因造成基金财产损失时，基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人和托管人之外的第三方造成基金财产的损失，并拒绝进行赔偿时，由基金管理人负责向差错方追偿；追偿过程中产生的有关费用，应列入基金费用，从基金资产中支付。

(6)按法律法规规定的其他原则处理差错。

3.差错处理程序

差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

(1)查明差错发生的原因，列明所有的当事人，并根据差错发生的原因确定差错的责任方；

(2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估；

(3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失；

(4)根据差错处理的方法，需要修改基金登记结算机构交易数据的，由基金登记结算机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认。

4.基金份额净值差错处理的原则和方法如下：

（下转14版）

最新公告日期：	20130107
基金名称：	嘉实中证500ETF
基金管理公司名称：	嘉实基金管理有限公司
基金代码：	159922
拟合指数代码：	399905

现金差额：	0.00
最小申购、赎回单位资产净值：	2870190.00
基金份额净值：	3.1891

预估现金差额：	1117.00元
可以现金替代比例上限：	40.00%
是否需要公布IOPV：	是
最小申购、赎回单位：	900000份
最小申购赎回单位现金红利：	0.00元
申购赎回组合证券只数：	500只
是否开放申购：	是
是否开放赎回：	是
是否开放保证金申购：	否

证券代码	证券简称	股票数量	现金替	现金替代保证金率	固定替代金额
			代标志
000006	深振业Ａ	1200	允许	21%
000021	长城开发	900	允许	21%
000028	国药一致	200	允许	21%
000031	中粮地产	1200	允许	21%
000042	深长城	100	允许	21%
000050	深天马Ａ	400	允许	21%
000066	长城电脑	900	允许	21%
000078	海王生物	700	允许	21%
000088	盐田港	1000	允许	21%
000090	深 天 健	500	允许	21%
000099	中信海直	400	允许	21%
000159	国际实业	400	允许	21%
000301	东方市场	1100	允许	21%
000400	许继电气	400	允许	21%
000410	沈阳机床	400	允许	21%
000415	渤海租赁	700	允许	21%
000417	合肥百货	700	允许	21%
000418	小天鹅Ａ	300	允许	21%
000426	兴业矿业	400	允许	21%
000488	晨鸣纸业	1200	允许	21%
000501	鄂武商Ａ	300	允许	21%
000503	海虹控股	1000	允许	21%
000506	中润资源	400	允许	21%
000510	金路集团	800	允许	21%
000511	银基发展	1200	允许	21%
000513	丽珠集团	100	允许	21%
000517	荣安地产	300	允许	21%
000518	四环生物	1400	允许	21%
000522	白云山Ａ	400	允许	21%
000525	红 太 阳	300	允许	21%
000533	万家乐	600	允许	21%
000540	中天城投	1000	允许	21%
000541	佛山照明	700	允许	21%
000543	皖能电力	400	允许	21%
000550	江铃汽车	300	允许	21%
000554	泰山石油	500	允许	21%
000563	陕国投Ａ	300	允许	21%
000566	海南海药	500	允许	21%
000572	海马汽车	1300	允许	21%
000598	兴蓉投资	900	允许	21%
000601	韶能股份	1200	允许	21%
000603	盛达矿业	100	允许	21%
000608	阳光股份	600	允许	21%
000612	焦作万方	400	允许	21%
000616	亿城股份	1600	允许	21%
000620	新华联	400	允许	21%
000627	天茂集团	1400	允许	21%
000631	顺发恒业	400	允许	21%
000636	风华高科	700	允许	21%
000650	仁和药业	800	允许	21%
000652	泰达股份	1400	允许	21%

000655	金岭矿业	400	允许	21%
000659	珠海中富	1400	允许	21%
000661	长春高新	100	允许	21%
000667	名流置业	2400	允许	21%
000680	山推股份	1200	允许	21%
000682	东方电子	1300	允许	21%
000683	远兴能源	1000	允许	21%
000685	中山公用	400	允许	21%
000690	宝新能源	1600	允许	21%
000697	炼石有色	200	允许	21%
000698	沈阳化工	600	允许	21%
000708	大冶特钢	300	允许	21%
000712	锦龙股份	300	允许	21%
000713	丰乐种业	300	允许	21%
000719	大地传媒	100	允许	21%
000726	鲁 泰Ａ	600	允许	21%
000732	泰禾集团	300	允许	21%
000735	罗牛山	1200	允许	21%
000738	中航动控	300	允许	21%
000755	山西三维	400	允许	21%
000759	中百集团	700	允许	21%
000762	西藏矿业	500	允许	21%
000777	中核科技	200	允许	21%
000786	北新建材	400	允许	21%
000793	华闻传媒	1300	允许	21%
000809	铁岭新城	200	允许	21%
000816	江淮动力	1200	允许	21%
000822	山东海化	700	允许	21%
000823	超声电子	400	允许	21%
000826	桑德环境	500	允许	21%
000828	东莞控股	600	允许	21%
000829	天音控股	800	允许	21%
000830	鲁西化工	1400	允许	21%
000848	承德露露	300	允许	21%
000850	华茂股份	800	允许	21%
000852	江钻股份	200	允许	21%
000860	顺鑫农业	400	允许	21%
000861	海印股份	300	允许	21%
000877	天山股份	800	允许	21%
000886	海南高速	1100	允许	21%
000887	中鼎股份	400	允许	21%

000893	东凌粮油	100	允许	21%
000897	津滨发展	1700	允许	21%
000900	现代投资	600	允许	21%
000903	云内动力	600	允许	21%
000911	南宁糖业	200	允许	21%
000912	泸 天 化	400	允许	21%
000917	电广传媒	900	允许	21%
000918	嘉凯城	500	允许	21%
000919	金陵药业	300	允许	21%
000925	众合机电	200	允许	21%
000926	福星股份	800	允许	21%
000927	一汽夏利	600	允许	21%
000930	中粮生化	1000	允许	21%
000931	中关村	700	允许	21%
000932	华菱钢铁	1600	允许	21%
000935	四川双马	200	允许	21%
000936	华西股份	600	允许	21%
000939	凯迪电力	1000	允许	21%
000951	中国重汽	200	允许	21%
000959	首钢股份	1600	允许	21%
000962	东方钽业	400	允许	21%
000973	佛塑科技	1000	允许	21%
000975	科学城	600	允许	21%
000979	中弘股份	400	允许	21%
000987	广州友谊	200	允许	21%
000988	华工科技	800	允许	21%
000997	新 大 陆	500	允许	21%
000998	隆平高科	400	允许	21%
001696	宗申动力	800	允许	21%
002004	华邦制药	400	允许	21%
002005	德豪润达	800	允许	21%
002006	精功科技	400	允许	21%
002008	大族激光	1000	允许	21%
002011	盾安环境	400	允许	21%
002022	科华生物	500	允许	21%
002025	航天电器	300	允许	21%
002028	思源电气	400	允许	21%
002029	七匹狼	300	允许	21%
002041	登海种业	200	允许	21%
002048	宁波华翔	600	允许	21%
002050	三花股份	400	允许	21%

002056	横店东磁	300	允许	21%
002063	远光软件	500	允许	21%
002064	华峰氨纶	500	允许	21%
002065	东华软件	600	允许	21%
002078	太阳纸业	500	允许	21%
002083	孚日股份	900	允许	21%
002091	江苏国泰	200	允许	21%
002097	山河智能	500	允许	21%
002118	紫鑫药业	300	允许	21%
002121	科陆电子	300	允许	21%
002123	荣信股份	500	允许	21%
002129	中环股份	500	允许	21%
002140	东华科技	200	允许	21%
002152	广电运通	500	允许	21%
002154	报喜鸟	500	允许	21%
002161	远望谷	700	允许	21%
002168	深圳惠程	600	允许	21%
002179	中航光电	200	允许	21%
002181	粤传媒	400	允许	21%
002183	怡亚通	400	允许	21%
002190	成飞集成	200	允许	21%
002191	劲嘉股份	300	允许	21%
002194	武汉凡谷	300	允许	21%
002203	海亮股份	300	允许	21%
002204	大连重工	200	允许	21%
002216	三全食品	100	允许	21%
002218	拓日新能	300	允许	21%
002219	独一味	300	允许	21%
002223	鱼跃医疗	300	允许	21%
002225	濮耐股份	300	允许	21%
002226	江南化工	100	允许	21%
002230	科大讯飞	400	允许	21%
002232	启明信息	300	允许	21%
002233	塔牌集团	500	允许	21%
002237	恒邦股份	300	允许	21%
002238	天威视讯	200	允许	21%
002242	九阳股份	400	允许	21%
002244	滨江集团	500	允许	21%
002249	大洋电机	400	允许	21%
002250	联化科技	500	允许	21%
002252	上海莱士	200	允许	21%

002254	泰和新材	400	允许	21%
002267	陕天然气	300	允许	21%
002276	万马电缆	400	允许	21%
002277	友阿股份	400	允许	21%
002281	光迅科技	100	允许	21%
002283	天润曲轴	400	允许	21%
002285	世联地产	200	允许	21%
002292	奥飞动漫	200	允许	21%
002293	罗莱家纺	100	允许	21%
002294	信立泰	200	允许	21%
002305	南国置业	400	允许	21%
002306	湘鄂情	300	允许	21%
002308	威创股份	300	允许	21%
002309	中利科技	300	允许	21%
002315	焦点科技	100	允许	21%
002320	海峡股份	200	允许	21%
002325	洪涛股份	200	允许	21%
002326	永太科技	100	允许	21%
002332	仙琚制药	300	允许	21%
002340	格林美	300	允许	21%
002342	巨力索具	400	允许	21%
002345	潮宏基	100	允许	21%
002384	东山精密	200	允许	21%
002386	天原集团	300	允许	21%
002392	北京利尔	200	允许	21%
002393	力生制药	100	允许	21%
002396	星网锐捷	200	允许	21%
002408	齐翔腾达	300	允许	21%
002410	广联达	200	允许	21%
002414	高德红外	100	允许	21%
002424	贵州百灵	200	允许	21%
002428	云南锗业	200	允许	21%
002429	兆驰股份	400	允许	21%
002430	杭氧股份	300	允许	21%
002437	誉衡药业	100	允许	21%
002440	闰土股份	200	允许	21%
002444	巨星科技	200	允许	21%
002449	国星光电	300	允许	21%
002450	康得新	400	允许	21%
002456	欧菲光	100	允许	21%
002461	珠江啤酒	200	允许	21%

002463	沪电股份	500	允许	21%
002465	海格通信	100	允许	21%
002470	金正大	300	允许	21%
002475	立讯精密	100	允许	21%
002477	雏鹰农牧	400	允许	21%
002479	富春环保	200	允许	21%
002480	新筑股份	200	允许	21%
002482	广田股份	300	允许	21%
002489	浙江永强	200	允许	21%
002498	汉缆股份	200	允许	21%
002506	超日太阳	700	允许	21%
002534	杭锅股份	100	允许	21%
002573	国电清新	200	允许	21%
002574	明牌珠宝	100	允许	21%
002585	双星新材	200	允许	21%
002601	佰利联	100	允许	21%
002612	朗姿股份	100	允许	21%
002638	勤上光电	200	允许	21%
002646	青青稞酒	100	允许	21%
002648	卫星石化	200	允许	21%
002651	利君股份	100	允许	21%
002653	海思科	100	允许	21%
002662	京威股份	200	允许	21%
002663	普邦园林	100	允许	21%
002672	东江环保	100	允许	21%
002678	珠江钢琴	100	允许	21%
600004	白云机场	600	允许	21%
600008	首创股份	1500	允许	21%
600017	日照港	2000	允许	21%
600021	上海电力	900	允许	21%
600038	哈飞股份	200	允许	21%
600054	黄山旅游	200	允许	21%
600056	中国医药	200	允许	21%
600059	古越龙山	500	允许	21%
600063	皖维高新	1400	允许	21%
600064	南京高科	500	允许	21%
600067	冠城大通	900	允许	21%
600069	银鸽投资	800	允许	21%
600072	中船股份	400	允许	21%
600073	上海梅林	400	允许	21%
600075	新疆天业	400	允许	21%

600078	澄星股份	500	允许	21%
600079	人福医药	500	允许	21%
600086	东方金钰	300	允许	21%
600088	中视传媒	200	允许	21%
600094	大名城	300	允许	21%
600103	青山纸业	1100	允许	21%
600106	重庆路桥	1000	允许	21%
600110	中科英华	1500	允许	21%
600112	长征电气	500	允许	21%
600117	西宁特钢	600	允许	21%
600121	郑州煤电	400	允许	21%
600122	宏图高科	1200	允许	21%
600138	中青旅	600	允许	21%
600139	西部资源	400	允许	21%
600141	兴发集团	400	允许	21%
600151	航天机电	700	允许	21%
600158	中体产业	900	允许	21%
600161	天坛生物	300	允许	21%
600162	香江控股	500	允许	21%
600163	福建南纸	700	允许	21%
600171	上海贝岭	700	允许	21%
600176	中国玻纤	500	允许	21%
600183	生益科技	1100	允许	21%
600184	光电股份	100	允许	21%
600195	中牧股份	300	允许	21%
600197	伊力特	300	允许	21%
600198	大唐电信	500	允许	21%
600199	金种子酒	500	允许	21%
600200	江苏吴中	800	允许	21%
600210	紫江企业	1500	允许	21%
600220	江苏阳光	1900	允许	21%
600223	鲁商置业	500	允许	21%
600226	升华拜克	400	允许	21%
600227	赤天化	1000	允许	21%
600231	凌钢股份	500	允许	21%
600236	桂冠电力	1200	允许	21%
600239	云南城投	800	允许	21%
600240	华业地产	1100	允许	21%
600246	万通地产	800	允许	21%
600251	冠农股份	200	允许	21%
600258	首旅股份	100	允许	21%
600260	凯乐科技	600	允许	21%

600261	阳光照明	300	允许	21%
600268	国电南自	400	允许	21%
600269	赣粤高速	1600	允许	21%
600270	外运发展	500	允许	21%
600284	浦东建设	500	允许	21%
600287	江苏舜天	300	允许	21%
600289	亿阳信通	600	允许	21%
600290	华仪电气	500	允许	21%
600292	九龙电力	300	允许	21%
600295	鄂尔多斯	300	允许	21%
600298	安琪酵母	300	允许	21%
600300	维维股份	1100	允许	21%
600308	华泰股份	1100	允许	21%
600311	荣华实业	900	允许	21%
600312	平高电气	900	允许	21%
600322	天房发展	1200	允许	21%
600325	华发股份	900	允许	21%
600326	西藏天路	500	允许	21%
600328	兰太实业	300	允许	21%
600329	中新药业	300	允许	21%
600330	天通股份	600	允许	21%
600333	长春燃气	300	允许	21%
600337	美克股份	500	允许	21%
600339	天利高新	500	允许	21%
600351	亚宝药业	700	允许	21%
600366	宁波韵升	500	允许	21%
600373	中文传媒	200	允许	21%
600380	健康元	800	允许	21%
600386	北巴传媒	300	允许	21%
600387	海越股份	400	允许	21%
600388	龙净环保	200	允许	21%
600397	安源煤业	200	允许	21%
600408	安泰集团	900	允许	21%
600409	三友化工	1000	允许	21%
600410	华胜天成	700	允许	21%
600416	湘电股份	600	允许	21%
600418	江淮汽车	1200	允许	21%
600422	昆明制药	300	允许	21%
600425	青松建化	400	允许	21%
600426	华鲁恒升	900	允许	21%
600428	中远航运	1100	允许	21%