(上接49版)
本投资组合报告所载数据截至2012年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 8,022,499.69 | 12.39 |
| 其中：股票 | 8,022,499.69 | 12.39 | |
| 2 | 固定收益投资 | 53,901,608.80 | 83.28 |
| 其中：债券 | 53,901,608.80 | 83.28 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 652,587.93 | 1.01 |
| 6 | 其他资产 | 2,147,973.53 | 3.32 |
| 7 | 合计 | 64,724,669.95 | 100.00 |
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采掘业 | - | - |
| C | 制造业 | 3,748,800.69 | 5.87 |
| C0 | 食品、饮料 | - | - |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | - | - |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | - | - |
| C5 | 电子 | 1,580,830.69 | 2.48 |
| C6 | 金属、非金属 | - | - |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 1,183,580.00 | 1.85 |
| C8 | 医药、生物制品 | 984,390.00 | 1.54 |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 交通运输、仓储业 | - | - |
| G | 信息技术业 | - | - |
| H | 批发和零售贸易 | - | - |
| I | 金融、保险业 | 3,607,664.00 | 5.65 |
| J | 房地产业 | - | - |
| K | 社会服务业 | - | - |
| L | 传播与文化产业 | - | - |
| M | 综合类 | 666,035.00 | 1.04 |
| 合计 | 8,022,499.69 | 12.57 |
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600030 | 中信证券 | 166,600 | 1,964,214.00 | 3.08 |
| 2 | 600837 | 海通证券 | 137,500 | 1,317,250.00 | 2.06 |
| 3 | 002677 | 浙江美大 | 142,600 | 1,183,580.00 | 1.85 |
| 4 | 600085 | 同仁堂 | 57,000 | 984,390.00 | 1.54 |
| 5 | 002241 | 歌尔声学 | 25,961 | 968,085.69 | 1.52 |
| 6 | 603000 | 人民网 | 15,500 | 666,035.00 | 1.04 |
| 7 | 002273 | 水晶光电 | 28,700 | 612,745.00 | 0.96 |
| 8 | 000686 | 东北证券 | 20,000 | 326,200.00 | 0.51 |
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | 6,171,800.00 | 9.67 |
| 2 | 央行票据 | 4,835,500.00 | 7.58 |
| 3 | 金融债券 | 2,986,200.00 | 4.68 |
| 其中：政策性金融债 | - | - | |
| 4 | 企业债券 | 14,907,780.00 | 23.36 |
| 5 | 企业短期融资券 | 14,194,500.00 | 22.24 |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | 10,805,828.80 | 16.93 |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 53,901,608.80 | 84.45 |
5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 110019 | 11附息国债19 | 50,000 | 5,189,500.00 | 8.13 |
| 2 | 041259010 | 12桑德CP001 | 50,000 | 5,085,000.00 | 7.97 |
| 3 | 1101096 | 11央行票据96 | 50,000 | 4,835,500.00 | 7.58 |
| 4 | 113003 | 重工转债 | 47,000 | 4,834,890.00 | 7.57 |
| 5 | 112044 | 11中泰01 | 42,500 | 4,398,750.00 | 6.89 |
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8、投资组合报告附注
（1）申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体，没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
（2）申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
（3）其他资产构成
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 250,000.00 |
| 2 | 应收证券清算款 | 659,277.98 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 1,213,557.83 |
| 5 | 应收申购款 | - |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | 25,137.72 |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 2,147,973.53 |
（4） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 113002 | 工行转债 | 3,490,560.00 | 5.47 |
| 2 | 110018 | 国电转债 | 1,572,600.00 | 2.46 |
| 3 | 110015 | 石化转债 | 893,214.00 | 1.40 |
| 4 | 110017 | 中海转债 | 14,564.80 | 0.02 |
（5） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
| （6） 投资组合报告附注的其他文字描述部分 |
| 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 |
十二、基金业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，本基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金业绩报告未经审计。
本基金合同生效日为2008年5月21日，基金合同生效以来截至2012年9月30日的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 基金合同生效至2008年12月31日 | 8.00% | 0.15% | -7.51% | 0.61% | 15.51% | -0.46% |
| 2009年1月1日至2009年12月31日 | 0.01% | 0.19% | 15.71% | 0.41% | -15.70% | -0.22% |
| 2010年1月1日至2010年12月31日 | 2.60% | 0.15% | -0.68% | 0.32% | 3.28% | -0.17% |
| 2011年1月1日至2011年12月31日 | -0.26% | 0.20% | -2.58% | 0.27% | 2.32% | -0.07% |
| 2012年1月1日至2012年9月30日 | 1.03% | 0.17% | 2.02% | 0.26% | -0.99% | -0.09% |
| 基金合同生效至2012年9月30日 | 11.66% | 0.18% | 5.64% | 0.38% | 6.02% | -0.20% |
十三、基金的费用
（一）基金的费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金的销售服务费；
4、基金的证券交易、结算费用；
5、基金合同生效以后与基金相关的信息披露费用；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金合同生效以后与基金相关的会计师费和律师费；
8、银行汇划费用；
9、按照国家有关规定可以列入的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.7%÷当年天数
H为每日应付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中支付给基金管理人。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.2%÷当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。
3、本基金的销售服务费
售服务费是指基金管理人根据基金合同的约定及届时有效的相关法律法规的规定，从基金财产中计提的一定比例的费用，用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。
本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。销售服务费的计算方法如下：
H＝E×0.3%÷当年天数
H为每日应付的销售服务费
E为前一日的基金资产净值
基金销售服务费由基金管理人每日计算，每日计提，按月支付。由基金管理人于次月首日起3个工作日内向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，基金托管人复核后于当日从基金财产中一次性支付给基金销售机构。
4、上述“一、基金费用的种类”中第4－9项费用由基金托管人根据有关法律法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列支。
（四）费用调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费率、基金托管费率和基金销售服务费率，无须召开基金份额持有人大会。如降低基金管理费率、基金托管费率和基金销售服务费率，基金管理人最迟须于新的费率开始实施3个工作日前在中国证监会指定媒体公告。
（五）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金于2008年5月21日成立，至2012年11月21日运作满四年六个月。现依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合基金管理人对本基金实施的投资经营活动，对《益民多利债券型证券投资基金招募说明书》进行内容补充和更新，主要更新的内容如下：
1、“三、基金管理人”中对基金管理人董事会成员、投资决策委员会成员的变动情况进行了更新；
2、“四、基金托管人”中基金托管人概况进行了更新；
3、“五、相关服务机构”中对代销机构名录进行了更新；
4、“九、基金的投资”中更新了基金投资组合的报告及报告附注；
5、“十、基金业绩”中更新了基金业绩表现的报告；
6、“二十二、其他应披露事项”中对基金公开披露事项进行了更新。
益民基金管理有限公司
二零一三年一月