(上接22版)
（3）其他资产构成
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（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩（未经审计）
1．基金合同生效以来的投资业绩及其与同期基准的比较如下表所示：
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2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较：
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基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
注1：业绩比较基准（Benchmark）=中债总指数收益率；
注2：本基金基金合同于2010年5月31日生效；
注3：基金业绩截止日为2012年9月30日（未经审计）；
十三、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、B类基金份额的销售服务费；
4、基金的证券交易费用；
5、基金合同生效以后的与基金相关的信息披露费用；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金合同生效以后的与基金相关的会计师费和律师费；
8、基金银行汇划费用；
9、按照国家有关规定可以列入的其他费用。
上述费用从基金财产中支付。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费率为年费率0.6%。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H ＝E×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
2、基金托管人的基金托管费
本基金的托管费率为年费率0.2%。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H ＝E×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。
3、B类基金份额的销售服务费
本基金B类基金份额的销售服务费率为年费率0.4%。
在通常情况下，B类基金份额的销售服务费按前一日B类基金份额资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H为B类基金份额每日应计提的销售服务费
E为B类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
B类基金份额销售服务费将专门用于本基金基金份额的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。
4、本条第（一）款第4至第9项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入或摊入当期基金费用。
（三）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列支。
（四）与基金销售有关的费用
1、本基金的申购和赎回价格以申请当日的基金份额净值为基准进行计算。
2、本基金申购费率如下：
投资人在申购本基金A类基金份额时收取申购费用，申购本基金B类基金份额时不收取申购费用。
本基金A类基金份额对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。
通过基金管理人的直销柜台申购本基金A类基金份额和B类基金份额的养老金客户申购费率如下表：
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其他投资者申购本基金A类基金份额和B类基金份额的申购费率如下表：
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投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
本基金的申购费用由申购基金份额的基金投资人承担，不列入基金财产，用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
3、投资人赎回本基金份额需缴纳赎回费用，本基金的赎回费率最高不超过赎回总额（含赎回费用）的5%。本基金的赎回费率按持有时间的增加而递减，具体费率如下，其中Y为持有年限：
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本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，对A类基金份额所收取的赎回费总额的25%计入基金财产，对B类基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产，其余部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
4、转换费：具体转换费率、计算公式及转换业务规则详见基金管理人发布的相关公告。
5、基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调低申购费率和赎回费率。费率如发生变更，基金管理人应在调整实施2日前在至少一种中国证监会指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。
6、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以对促销活动范围内的基金投资人调低基金申购费率和基金赎回费率。
7、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资者采用低于柜台费率的申购费率。
（五）基金管理费和基金托管费的调整
在符合相关法律法规和履行了必备的程序的条件下，基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种中国证监会指定媒体及基金管理人网站上刊登公告。
（六）其他费用
按照国家有关规定和基金合同约定，基金管理人可以在基金财产中列支其他的费用，并按照相关的法律法规的规定进行公告或备案。
（七）税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的规定，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金管理人原公告的本基金招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
1、在“重要提示”部分明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
2、对“三、基金管理人”部分内容进行了更新。
3、对“四、基金托管人”部分内容进行了更新。
4、对“五、相关服务机构”内容进行了更新。
5、对“七、基金份额的申购、赎回与转换” 部分内容进行了更新。
6、对“八、基金的投资” 部分内容进行了更新。
7、对“九、基金的业绩”部分内容进行了更新。
8、对“十三、基金的费用与税收” 部分内容进行了更新。
9、对“二十、对基金份额持有人的服务” 内容进行了更新。
10、对“二十一、其他应披露事项” 内容进行了更新。
鹏华基金管理有限公司
2013年1月
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 23,217.42 |
| 2 | 应收证券清算款 | 39,971,932.10 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 53,681,243.59 |
| 5 | 应收申购款 | 34,032,416.99 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 127,708,810.10 |
| A类 | 净值增长率1 | 净值增长率标准差2 | 业绩比较基准收益率3 | 业绩比较基准 收益率标准差4 | 1-3 | 2-4 |
| 基金合同生效日（2010年5月31日）至2010年12月31日 | 0.40% | 0.15% | -1.49% | 0.11% | 1.89% | 0.04% |
| 2011年1月1日至2011年12月31日 | 0.60% | 0.21% | 5.72% | 0.11% | -5.12% | 0.10% |
| 2012年1月1日至2012年9月30日 | 7.43% | 0.11% | 1.94% | 0.08% | 5.49% | 0.03% |
| 自基金合同生效起至2012年9月30日 | 8.50% | 0.17% | 6.17% | 0.10% | 2.33% | 0.07% |
| B类 | 净值增长率1 | 净值增长率标准差2 | 业绩比较基准收益率3 | 业绩比较基准 收益率标准差4 | 1-3 | 2-4 |
| 基金合同生效日（2010年5月31日）至2010年12月31日 | 0.10% | 0.15% | -1.49% | 0.11% | 1.59% | 0.04% |
| 2011年1月1日至2011年12月31日 | 0.20% | 0.20% | 5.72% | 0.11% | -5.52% | 0.09% |
| 2012年1月1日至2012年9月30日 | 7.28% | 0.11% | 1.94% | 0.08% | 5.34% | 0.03% |
| 自基金合同生效起至2012年9月30日 | 7.60% | 0.17% | 6.17% | 0.10% | 1.43% | 0.07% |
| 费用种类 | A类基金份额 | B类基金份额 | |
| 申购费率 | M<50万 | 0.32％ | 0 |
| 50万≤M<250万 | 0.15％ | ||
| 250万≤M<500万 | 0.06％ | ||
| M≥500万 | 每笔1000元 | ||
| 费用种类 | A类基金份额 | B类基金份额 | |
| 申购费率 | M<50万 | 0.8％ | 0 |
| 50万≤M<250万 | 0.5％ | ||
| 250万≤M<500万 | 0.3％ | ||
| M≥500万 | 每笔1000元 | ||
| 费用种类 | A类基金份额 | B类基金份额 | ||
| 赎回费率 | Y＜1年 | 0.1％ | Y＜30天 | 0.75% |
| 1年≤Y＜2年 | 0.05％ | Y≥30天 | 0 | |
| Y≥2年 | 0 | |||